雙均線策略（TB版）

雙均線策略（TB版）一、策略概述雙均線策略是一種基于移動(dòng)平均線的交易策略，主要通過(guò)對(duì)比快速均線（短周期均線）和慢速均線（長(zhǎng)周期均線）的關(guān)系來(lái)判斷市場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。結(jié)合了價(jià)格與均線的關(guān)系來(lái)制定交易信號(hào)。二、策略參數(shù)FastLength：快速均線的周期長(zhǎng)度，默認(rèn)為5。SlowLength：慢速均線的周期長(zhǎng)度，默認(rèn)為20。DslowLength（可選）：更深層次的慢速均線周期長(zhǎng)度，用于增強(qiáng)信號(hào)準(zhǔn)確性，默認(rèn)為200。三、變量聲明AvgValue1：存儲(chǔ)快速均線的值。AvgValue2：存儲(chǔ)慢速均線的值。AvgValue3（可選）：存儲(chǔ)更深層次的慢速均線的值。四、策略邏輯計(jì)算均線：根據(jù)給定的周期長(zhǎng)度（FastLength、SlowLength、DslowLength），計(jì)算對(duì)應(yīng)的移動(dòng)平均線值，并繪制到圖表上。交易信號(hào)生成：買(mǎi)入信號(hào)：當(dāng)前未持有多單（MarketPosition<>1），且前一快速均線（AvgValue1[1]）大于前一慢速均線（AvgValue2[1]），同時(shí)當(dāng)前K線最高價(jià)大于等于前一深層慢速均線（AvgValue3[1]）時(shí)，以開(kāi)盤(pán)價(jià)或深層慢速均線值的較大者開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入。賣(mài)出信號(hào)：當(dāng)前持有多單（MarketPosition==1），且前一快速均線小于前一慢速均線時(shí)，以開(kāi)盤(pán)價(jià)平倉(cāng)。賣(mài)出開(kāi)空信號(hào)：當(dāng)前未持有空單（MarketPosition<>-1），且前一快速均線小于前一慢速均線，同時(shí)當(dāng)前K線最低價(jià)小于等于前一深層慢速均線時(shí)，以開(kāi)盤(pán)價(jià)或深層慢速均線值的較小者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出。買(mǎi)入平空信號(hào)：當(dāng)前持有空單（MarketPosition==-1），且前一快速均線大于前一慢速均線時(shí)，以開(kāi)盤(pán)價(jià)平倉(cāng)。集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾：如果當(dāng)前處于集合競(jìng)價(jià)階段或小節(jié)休息時(shí)間，則直接返回，不執(zhí)行交易邏輯。五、可選策略簡(jiǎn)化版僅使用FastLength和SlowLength參數(shù)：忽略DslowLength參數(shù)，僅通過(guò)快速均線和慢速均線的對(duì)比來(lái)生成交易信號(hào)。買(mǎi)入信號(hào)：當(dāng)前未持有多單，且前一快速均線大于前一慢速均線時(shí)，以開(kāi)盤(pán)價(jià)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入。賣(mài)出開(kāi)空信號(hào)：當(dāng)前未持有空單，且前一快速均線小于前一慢速均線時(shí)，以開(kāi)盤(pán)價(jià)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出。六、注意事項(xiàng)在實(shí)際應(yīng)用中，可能需要根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整均線參數(shù)。集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾是避免在不穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境下進(jìn)行交易的重要措施。深層慢速均線（DslowLength）的引入可以進(jìn)一步增強(qiáng)信號(hào)的準(zhǔn)確性，但也可能導(dǎo)致交易機(jī)會(huì)的減少。代碼中的AvgValue3[1]引用確保了使用的是前一時(shí)刻的值進(jìn)行判斷，這是交易策略中常見(jiàn)的做法。策略信號(hào)代碼：ParamsNumericFastLength(5);NumericSlowLength(20);NumericDslowLength(200);VarsNumericSeriesAvgValue1;NumericSeriesAvgValue2;NumericSeriesAvgValue3;BeginAvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);AvgValue3=AverageFC(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]&&High>=AvgValue3[1]){Buy(1,Max(Open,AvgValue3[1]));}If(MarketPosition==1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]){Sell(1,Open);}If(MarketPosition<>-1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]&&Low<=AvgValue3[1]){SellShort(1,Min(Open,AvgValue3[1]));}If(MarketPosition==-1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]){BuyToCover(1,Open);}End```注意:我已經(jīng)將`AvgValue3`的引用從`AvgValue3`改為了`AvgValue3[1]`。因?yàn)橥ǔＴ诮灰啄_本中，我們需要引用前一時(shí)刻（即當(dāng)前K線的前一根K線）的值來(lái)進(jìn)行判斷。不過(guò)是否修改看腳本。代碼解釋?zhuān)篜aramsNumericFastLength(5);//聲明數(shù)值參數(shù)FastLength，初值5.NumericSlowLength(20);//聲明數(shù)值參數(shù)SlowLength，初值20.NumericDslowLength(200);//聲明數(shù)值參數(shù)DslowLength，初值200VarsNumericSeriesAvgValue1;//聲明數(shù)值序列變量AvgValue1NumericSeriesAvgValue2;//聲明數(shù)值序列變量AvgValue2NumericSeriesAvgValue3;//聲明數(shù)值序列變量AvgValue3BeginAvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);//求5日均線AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);//求20日均線AvgValue3=AverageFC(Close,DslowLength);//求200日均線PlotNumeric("MA1",AvgValue1);//畫(huà)5日均線。PlotNumeric("MA2",AvgValue2);//畫(huà)20日均線。PlotNumeric("MA3",AvgValue3);//畫(huà)200日均線。If(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾。If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]&&High>=AvgValue3[1])//假如當(dāng)前沒(méi)用持多單，且前一5日均線大于前一20日均線，且當(dāng)前高價(jià)大于或等于200日均線。{Buy(1,Max(Open,AvgValue3));//開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入，這里的細(xì)節(jié)處理就是把200日均線與當(dāng)前k線開(kāi)盤(pán)價(jià)比較，取較大值。}If(MarketPosition==1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1])//假如當(dāng)前持有多倉(cāng)，且前一5日均線小于前一20日均線。{Sell(1,Open);//平倉(cāng)}If(MarketPosition<>-1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]&&Low<=AvgValue3[1])//假如當(dāng)前沒(méi)有持空單，且前一5日均線小于前一20日均線，且當(dāng)前低價(jià)小于前一200日均線。{SellShort(1,Min(Open,AvgValue3));//開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出，細(xì)節(jié)處理就是把當(dāng)前k線的開(kāi)盤(pán)價(jià)與200日均線值比較，取較小值}If(MarketPosition==-1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1])//當(dāng)前持有空單，且前一5日均線大于前一20日均線{BuyToCover(1,open);//平倉(cāng)。}End另一版版策略代碼：ParamsNumericFastLength(5);NumericSlowLength(20);VarsNumericSeriesAvgValue1;NumericSeriesAvgValue2;BeginAvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition<>-1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]){SellShort(1,Open);}End另一版本代碼注解如下：//Params塊用于聲明參數(shù)Params//聲明一個(gè)名為FastLength的數(shù)值參數(shù)，并初始化為5NumericFastLength(5);//聲明一個(gè)名為SlowLength的數(shù)值參數(shù)，并初始化為20NumericSlowLength(20);//Vars塊用于聲明變量Vars//聲明一個(gè)名為AvgValue1的數(shù)值序列變量，用于存儲(chǔ)快速移動(dòng)平均線的值NumericSeriesAvgValue1;//聲明一個(gè)名為AvgValue2的數(shù)值序列變量，用于存儲(chǔ)慢速移動(dòng)平均線的值NumericSeriesAvgValue2;//Begin塊是腳本的主體部分Begin//計(jì)算快速移動(dòng)平均線（5日均線），并將結(jié)果存儲(chǔ)在AvgValue1變量中AvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);//計(jì)算慢速移動(dòng)平均線（20日均線），并將結(jié)果存儲(chǔ)在AvgValue2變量中AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);//繪制快速移動(dòng)平均線到圖表上，標(biāo)簽為"MA1"PlotNumeric("MA1",AvgValue1);//繪制慢速移動(dòng)平均線到圖表上，標(biāo)簽為"MA2"PlotNumeric("MA2",AvgValue2);//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾//如果集合競(jìng)價(jià)或小節(jié)休息過(guò)濾器返回false，則直接返回，不執(zhí)行后續(xù)的交易邏輯If(!CallAuctionFilter())Return;//如果當(dāng)前沒(méi)有持有多單（MarketPosition不等于1），并且前一5日均線（AvgValue1[1]）大于前一20日均線（AvgValue2[1]）If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]){//則買(mǎi)入1手，以開(kāi)盤(pán)價(jià)Open為基準(zhǔn)Buy(1,Open);}//注意：這里似乎有一個(gè)邏輯錯(cuò)誤，原代碼中的SellShort條件似乎是不完整的//這里假設(shè)的邏輯是：如果當(dāng)前沒(méi)有持有空單（MarketPosition不