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文檔簡介
網(wǎng)格交易策略(TB版)一種基于價(jià)格波動(dòng)的自動(dòng)化網(wǎng)格交易策略,旨在通過在不同價(jià)格水平上設(shè)置買入和賣出訂單來捕捉市場波動(dòng)。策略概述:-網(wǎng)格交易策略通過在不同價(jià)格水平上設(shè)置買入和賣出訂單來捕捉市場波動(dòng)。-策略的核心邏輯包括價(jià)格計(jì)算、市場條件判斷、買入和賣出操作、以及風(fēng)險(xiǎn)管理。2.核心算法邏輯:-策略基于當(dāng)前市場的最低點(diǎn)和最高點(diǎn)以及移動(dòng)平均線來計(jì)算價(jià)格。-在每個(gè)交易日開始時(shí),系統(tǒng)會(huì)重置跟蹤的高點(diǎn)和低點(diǎn)。-系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的市場條件(如時(shí)間、價(jià)格波動(dòng)等)來執(zhí)行買入或賣出操作。3.風(fēng)險(xiǎn)管理:-策略通過設(shè)置追蹤止損點(diǎn)來管理風(fēng)險(xiǎn),避免因市場劇烈波動(dòng)而導(dǎo)致的損失。-當(dāng)市場條件滿足特定條件時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行賣出操作以鎖定利潤。4.交易執(zhí)行:-系統(tǒng)會(huì)在滿足特定條件時(shí)自動(dòng)執(zhí)行買入或賣出操作。-買入和賣出操作的數(shù)量和價(jià)格是根據(jù)預(yù)設(shè)的網(wǎng)格大小和當(dāng)前市場價(jià)格來確定的。5.特殊情況處理:-策略還包括對(duì)特殊情況(如達(dá)到最大網(wǎng)格數(shù)量)的處理,以確保交易的安全性和有效性。6.日志記錄:-系統(tǒng)會(huì)記錄重要的交易事件和決策,以便于回溯和分析。-通過注釋功能,系統(tǒng)提供了一些全局變量的實(shí)際值,幫助用戶調(diào)試和優(yōu)化策略。7.每日重置:-在每個(gè)交易日結(jié)束時(shí),系統(tǒng)會(huì)平倉所有未結(jié)頭寸,并重置相關(guān)變量,以便在新一天的數(shù)據(jù)中繼續(xù)運(yùn)行。8.策略特點(diǎn):-策略通過預(yù)設(shè)的網(wǎng)格和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制來實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)。-自動(dòng)化程度較高,能夠有效捕捉市場波動(dòng)并管理風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)格交易策略能夠在不同的市場環(huán)境中自動(dòng)執(zhí)行交易,捕捉波動(dòng)機(jī)會(huì),并通過風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制來保護(hù)投資者的利益。策略關(guān)鍵參數(shù):初始狀態(tài)標(biāo)志(bInitStatues):默認(rèn)為false初始真實(shí)值變量(InitMyRealMp):默認(rèn)值為0首次網(wǎng)格大小(FirstGrid):設(shè)置為30增加網(wǎng)格大小(AddGrid):設(shè)置為5總網(wǎng)格數(shù)量(TotalGrids):設(shè)置為10跟蹤止損距離(TrailingGrid):設(shè)置為30批次數(shù)量(EveryLots):設(shè)置為1止損偏移量(Offset):設(shè)置為1在收盤時(shí)退出最小分鐘數(shù)(ExitOnCloseMins):設(shè)置為14.58核心算法邏輯包括以下操作和判斷條件:核心價(jià)格計(jì)算(MinPoint、MyRealMp等)基于當(dāng)前的最低點(diǎn)和最高點(diǎn)以及移動(dòng)平均線進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)前日期與上一個(gè)日期不同時(shí),重新設(shè)置跟蹤的高點(diǎn)和低點(diǎn)。如果時(shí)間小于設(shè)定的關(guān)閉閾值,根據(jù)當(dāng)前的真實(shí)價(jià)值(MyRealMp),在滿足特定條件下執(zhí)行買入或賣出操作。若MyRealMp大于零且高點(diǎn)后長頭進(jìn)入點(diǎn)的高低差大于等于追蹤網(wǎng)格乘以最小點(diǎn),則賣空一定數(shù)量的合約。若MyRealMp小于零且高地與短頭進(jìn)入點(diǎn)的高低差大于等于追蹤網(wǎng)格乘以最小點(diǎn),則買進(jìn)一定數(shù)量的合約。當(dāng)MyRealMp變?yōu)?并且高點(diǎn)減去短頭進(jìn)入點(diǎn)的高低差大于首次網(wǎng)格乘以最小點(diǎn)時(shí),買入一定數(shù)量的合約并更新相關(guān)變量。其他特殊情況處理,例如當(dāng)MyRealMp達(dá)到最大限制或者接近最大限制時(shí)如何操作。時(shí)間超過設(shè)定關(guān)閉閾值時(shí),直接平倉所有未結(jié)頭寸并將MyRealMp重置為0。策略邏輯當(dāng)判斷條件滿足時(shí),即
MyRealMp>
0且高點(diǎn)和低點(diǎn)的差值至少為
TrailingGrid*MinPoint
幅度,并且最近一次的高低價(jià)變化不足以證明趨勢(shì)正在改變時(shí),就會(huì)通過Sell()出場鎖定利潤。賣出指令的具體實(shí)現(xiàn)調(diào)用Sell()函數(shù)時(shí),傳入了成交價(jià)格
tmpPrice
(等于最高價(jià)減去跟蹤止損距離),以及要賣出的數(shù)量
tmpLots
(絕對(duì)值乘以
EveryLots
得到)。這確保了即使市場價(jià)格下跌也能按預(yù)期價(jià)位賣出一定比例的多單。開新倉位的條件只有當(dāng)
MyRealMp
=0且預(yù)測(cè)后市看漲的證據(jù)足夠強(qiáng)(例如,最新高價(jià)高于上一個(gè)周期的高點(diǎn)),才會(huì)在新位置進(jìn)場建倉。通過限制每個(gè)追蹤止損格子的最大添加數(shù)量(
TotalGrids
)來管理風(fēng)險(xiǎn),并在達(dá)到最大允許追蹤止損格子之前逐步加碼。Commentary功能它主要用于記錄重要的交易事件和決策,以便于回溯和分析交易日志,幫助理解系統(tǒng)的表現(xiàn)和優(yōu)化方向。策略代碼:ParamsBoolbInitStatues(false);NumericInitMyRealMp(0);NumericFirstGrid(30);NumericAddGrid(5);NumericTotalGrids(10);NumericTrailingGrid(30);NumericEveryLots(1);NumericOffSet(1);NumericExitOnCloseMins(14.58);VarsNumericHighAfterLongEntry;NumericLowAfterShortEntry;NumericMyRealMp(0);NumericMinPoint;NumerictmpPrice;NumerictmpLots;BeginMinPoint=Minmove*PriceScale;MyRealMp=GetGlobalVar(0);HighAfterLongEntry=GetGlobalVar(1);LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);if(BarStatus==0And(MyRealMp==InvalidNumeric||bInitStatues)){MyRealMp=InitMyRealMp;}if(Date<>Date[1]){HighAfterLongEntry=High;LowAfterShortEntry=Low;MyRealMp=0;}Else{HighAfterLongEntry=Max(HighAfterLongEntry,High);LowAfterShortEntry=Min(Low,LowAfterShortEntry);}If(Time<ExitOnCloseMins/100){If(MyRealMp>0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose<Open))){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(TrailingGrid-OffSet)*MinPoint,Low);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);Sell(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;LowAfterShortEntry=Low;}ElseIf(MyRealMp<0AndHigh-LowAfterShortEntry>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose>Open))){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);BuyToCover(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;HighAfterLongEntry=0;}if(MyRealMp==0AndHigh-LowAfterShortEntry>=FirstGrid*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=1;HighAfterLongEntry=High;}Elseif(MyRealMp>0AndMyRealMp<TotalGridsAndHigh-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=MyRealMp+1;}Elseif(MyRealMp==0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPoint){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-OffSet)*MinPoint,Low);;tmpLots=EveryLots;SellShort(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=-1;LowAfterShortEntry=Low;}Elseif(MyRealMp<0And-1*MyRealMp<TotalGridsAndHighAfterLongEntry-Low>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-Abs(MyRealMp*AddGrid)-OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;SellShort(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=MyRealMp-1;}}ElseIf(Time>ExitOnCloseMins/100){If(MyRealMp>0){tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);tmpPrice=Close;Sell(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;}If(MyRealMp<0){tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);tmpPrice=Close;BuyToCover(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;}}SetGlobalVar(0,MyRealMp
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