銀行金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及控制體系

銀行金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及控制體系TOC\o"1-2"\h\u13539第一章風(fēng)險(xiǎn)管理概述 3101251.1風(fēng)險(xiǎn)管理概念與重要性 355831.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理概念 387581.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理重要性 3147691.2風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則 4139841.2.1全面性原則 4187821.2.2動(dòng)態(tài)性原則 4147041.2.3適應(yīng)性原則 4249711.2.4制度性原則 4278321.2.5合作性原則 4152031.3風(fēng)險(xiǎn)管理框架 4201541.3.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) 4263381.3.2風(fēng)險(xiǎn)管理制度 4305471.3.3風(fēng)險(xiǎn)管理流程 433181.3.4風(fēng)險(xiǎn)管理工具 4169221.3.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 48115第二章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 4128722.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 4207662.1.1內(nèi)部審計(jì) 599332.1.2外部情報(bào)收集 5116122.1.3風(fēng)險(xiǎn)地圖 5267032.1.4員工訪談與問卷調(diào)查 5233642.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程 5102142.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 5242382.2.2風(fēng)險(xiǎn)量化 5319392.2.3風(fēng)險(xiǎn)排序 5209682.2.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定 582472.3風(fēng)險(xiǎn)分類與量化 6307872.3.1風(fēng)險(xiǎn)分類 6252552.3.2風(fēng)險(xiǎn)量化 622931第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理 6269963.1信用風(fēng)險(xiǎn)概念與分類 6222893.1.1信用風(fēng)險(xiǎn)概念 612563.1.2信用風(fēng)險(xiǎn)分類 6276613.2信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 698783.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 685123.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 79933.3信用風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋 7122393.3.1信用風(fēng)險(xiǎn)控制 734543.3.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 731033第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理 8276844.1市場風(fēng)險(xiǎn)概念與分類 8255314.2市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 8296594.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)控 826368第五章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 9190645.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念與分類 9130675.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 990375.2.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 9275875.2.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 9166705.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)測(cè) 914165.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制 9145395.3.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 1029619第六章操作風(fēng)險(xiǎn)管理 106016.1操作風(fēng)險(xiǎn)概念與分類 1081886.1.1操作風(fēng)險(xiǎn)概念 1049306.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)分類 1066746.2操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 10215496.2.1操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 10104736.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1155026.3操作風(fēng)險(xiǎn)控制與防范 11295816.3.1操作風(fēng)險(xiǎn)控制 113586.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)防范 1125979第七章法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 12162067.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念與分類 12211977.1.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念 12235167.1.2法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分類 12170847.2法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 12250597.2.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 12151777.2.2法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 13133027.3法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)建設(shè) 13325197.3.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制 13295627.3.2合規(guī)建設(shè) 1330302第八章信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理 13269898.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)概念與分類 1319838.1.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)概念 13179798.1.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分類 13324178.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 14310588.2.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 14243848.2.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1498248.3信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制與信息安全 14136848.3.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制 14116038.3.2信息安全管理 157958第九章風(fēng)險(xiǎn)管理組織與責(zé)任 1591139.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) 1558479.1.1銀行金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的構(gòu)成 15205389.1.2決策層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 15272469.1.3執(zhí)行層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 1524799.1.4監(jiān)督層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 15244499.2風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)與權(quán)限 1629989.2.1董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)與權(quán)限 16258019.2.2高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)與權(quán)限 16195609.2.3風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)與權(quán)限 16228329.2.4業(yè)務(wù)部門職責(zé)與權(quán)限 16213429.3風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任追究與激勵(lì) 162489.3.1風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任追究 16273089.3.2風(fēng)險(xiǎn)管理激勵(lì) 1616701第十章風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與評(píng)價(jià) 1724310.1風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系 171542810.2風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)方法 17330110.3風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用 17第一章風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.1風(fēng)險(xiǎn)管理概念與重要性1.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理概念風(fēng)險(xiǎn)管理是指金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中，通過識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健發(fā)展。它包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等一系列過程。1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理重要性在當(dāng)前金融環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于銀行金融行業(yè)的重要性日益凸顯。以下是風(fēng)險(xiǎn)管理在銀行金融行業(yè)中的幾個(gè)關(guān)鍵作用：（1）保障金融資產(chǎn)安全：通過有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，金融機(jī)構(gòu)可以降低資產(chǎn)損失的可能性，保證金融資產(chǎn)的安全。（2）提升市場競爭力：在金融市場上，風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性直接影響到金融機(jī)構(gòu)的競爭力。具備良好風(fēng)險(xiǎn)管理的金融機(jī)構(gòu)能夠吸引更多客戶，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。（3）合規(guī)要求：金融機(jī)構(gòu)需遵循相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理是合規(guī)的必然要求。（4）降低經(jīng)營成本：通過風(fēng)險(xiǎn)管理，金融機(jī)構(gòu)可以降低因風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的經(jīng)營成本，提高盈利能力。1.2風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則1.2.1全面性原則風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)涵蓋金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各個(gè)層面，保證風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性。1.2.2動(dòng)態(tài)性原則風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)金融市場的變化和業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行調(diào)整，保持動(dòng)態(tài)性。1.2.3適應(yīng)性原則風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)與金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)相匹配，具有適應(yīng)性。1.2.4制度性原則風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)建立健全相應(yīng)的制度和流程，保證風(fēng)險(xiǎn)管理的制度性。1.2.5合作性原則風(fēng)險(xiǎn)管理需要內(nèi)部各部門之間以及與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)、同業(yè)之間的緊密合作。1.3風(fēng)險(xiǎn)管理框架1.3.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，包括董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等。1.3.2風(fēng)險(xiǎn)管理制度風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)等方面的制度，以及與之相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)和內(nèi)部控制等制度。1.3.3風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等環(huán)節(jié)。1.3.4風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益等，用于量化風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的關(guān)系。1.3.5風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是支持風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，應(yīng)具備實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和可靠性等特點(diǎn)。第二章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，旨在識(shí)別企業(yè)運(yùn)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。以下是幾種常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法：2.1.1內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)是通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)報(bào)告等方面的審查，發(fā)覺潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法。內(nèi)部審計(jì)主要包括常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和合規(guī)審計(jì)等。2.1.2外部情報(bào)收集外部情報(bào)收集是指通過收集和分析行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)、市場信息等外部數(shù)據(jù)，識(shí)別企業(yè)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。外部情報(bào)收集的途徑包括市場調(diào)研、行業(yè)報(bào)告、專業(yè)咨詢等。2.1.3風(fēng)險(xiǎn)地圖風(fēng)險(xiǎn)地圖是一種以圖形化方式展示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布的方法。通過風(fēng)險(xiǎn)地圖，企業(yè)可以直觀地了解風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)。2.1.4員工訪談與問卷調(diào)查員工訪談與問卷調(diào)查是了解員工對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和看法的一種方法。通過訪談和問卷調(diào)查，企業(yè)可以收集到關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的第一手信息。2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，以確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。以下是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一般流程：2.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的第一步，企業(yè)需要對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整理和歸類，明確風(fēng)險(xiǎn)的具體內(nèi)容。2.2.2風(fēng)險(xiǎn)量化風(fēng)險(xiǎn)量化是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行量化分析。常用的量化方法包括概率分析、敏感性分析、預(yù)期損失等。2.2.3風(fēng)險(xiǎn)排序根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定優(yōu)先級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)排序有助于企業(yè)合理分配資源，優(yōu)先應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。2.2.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排序和風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.3風(fēng)險(xiǎn)分類與量化為了更好地管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和量化。2.3.1風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)分類是將風(fēng)險(xiǎn)按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，以便于管理和控制。常見的風(fēng)險(xiǎn)分類方法包括按照風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)影響等。2.3.2風(fēng)險(xiǎn)量化風(fēng)險(xiǎn)量化是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行量化分析。以下幾種方法可用于風(fēng)險(xiǎn)量化：（1）概率分析：通過計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性。（2）敏感性分析：分析風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目或企業(yè)運(yùn)營的影響程度。（3）預(yù)期損失：預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后的損失程度。（4）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）：衡量風(fēng)險(xiǎn)在特定置信水平下的最大可能損失。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分類和量化，企業(yè)可以更好地了解風(fēng)險(xiǎn)狀況，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供有力支持。第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理3.1信用風(fēng)險(xiǎn)概念與分類3.1.1信用風(fēng)險(xiǎn)概念信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在信貸業(yè)務(wù)中，由于債務(wù)人違約或無力履行合同義務(wù)，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，對(duì)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營和資產(chǎn)質(zhì)量具有重要影響。3.1.2信用風(fēng)險(xiǎn)分類信用風(fēng)險(xiǎn)可以根據(jù)不同的維度進(jìn)行分類，以下為常見的分類方式：（1）按債務(wù)人類型分類：可分為企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。（2）按風(fēng)險(xiǎn)程度分類：可分為正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類和損失類。（3）按風(fēng)險(xiǎn)來源分類：可分為內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)和外部信用風(fēng)險(xiǎn)。3.2信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估3.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，主要包括以下幾個(gè)方面：（1）債務(wù)人信息收集：通過查閱企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、個(gè)人信用報(bào)告等途徑，收集債務(wù)人的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等。（2）風(fēng)險(xiǎn)因素分析：分析影響債務(wù)人償債能力的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場環(huán)境、行業(yè)狀況、政策法規(guī)等。（3）信用評(píng)級(jí)：根據(jù)債務(wù)人的償債能力、信用歷史等，對(duì)其進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。3.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)債務(wù)人償債能力的量化分析，主要包括以下幾個(gè)方面：（1）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：運(yùn)用財(cái)務(wù)比率、現(xiàn)金流量等指標(biāo)，對(duì)債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。（2）非財(cái)務(wù)因素分析：考慮債務(wù)人的行業(yè)地位、管理水平、市場競爭力等因素，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)估。（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)模型、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，對(duì)債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化。3.3信用風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋3.3.1信用風(fēng)險(xiǎn)控制信用風(fēng)險(xiǎn)控制是指銀行采取一系列措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響，主要包括以下幾個(gè)方面：（1）信貸政策制定：根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、市場狀況等，制定合理的信貸政策。（2）信貸審批流程：完善信貸審批流程，加強(qiáng)對(duì)債務(wù)人償債能力的審查。（3）風(fēng)險(xiǎn)分散：通過資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)多元化等手段，降低單一債務(wù)人違約對(duì)銀行資產(chǎn)的影響。3.3.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采取一系列措施，減輕信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，主要包括以下幾個(gè)方面：（1）擔(dān)保措施：要求債務(wù)人提供擔(dān)保，增加其償債能力。（2）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通過保險(xiǎn)、衍生品等工具，將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。（3）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償：提高信貸利率，增加風(fēng)險(xiǎn)收益，以彌補(bǔ)潛在損失。（4）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置：建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)識(shí)別和處理信用風(fēng)險(xiǎn)，降低損失。第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理4.1市場風(fēng)險(xiǎn)概念與分類市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場價(jià)格的波動(dòng)，導(dǎo)致金融工具價(jià)值變化，從而對(duì)銀行金融行業(yè)造成損失的可能性。市場風(fēng)險(xiǎn)是金融市場中最常見的風(fēng)險(xiǎn)類型之一，主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（1）利率風(fēng)險(xiǎn)：是指市場利率的變動(dòng)對(duì)銀行金融工具價(jià)值產(chǎn)生影響的程度。利率風(fēng)險(xiǎn)可分為基準(zhǔn)利率風(fēng)險(xiǎn)、期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和利率期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)：是指由于匯率波動(dòng)導(dǎo)致銀行金融工具價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)可分為交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（3）股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：是指股票市場價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行金融工具價(jià)值產(chǎn)生影響的程度。股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（4）商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：是指商品市場價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行金融工具價(jià)值產(chǎn)生影響的程度。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可分為農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、能源風(fēng)險(xiǎn)和金屬風(fēng)險(xiǎn)等。4.2市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估是銀行金融行業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。以下是市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要步驟：（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：通過分析銀行金融工具的組成、業(yè)務(wù)流程和市場環(huán)境，識(shí)別可能面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性和定量方法，對(duì)識(shí)別出的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。定性方法包括專家評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣等；定量方法包括敏感性分析、情景分析、價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)（VaR）等。（3）風(fēng)險(xiǎn)度量：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)，如風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度、預(yù)期損失等。（4）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：將識(shí)別、評(píng)估和度量結(jié)果匯總形成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，為決策層提供風(fēng)險(xiǎn)管理的依據(jù)。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)控是銀行金融行業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以下是市場風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)控的主要措施：（1）風(fēng)險(xiǎn)控制策略：制定市場風(fēng)險(xiǎn)控制策略，包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。（2）風(fēng)險(xiǎn)控制工具：運(yùn)用金融衍生品、保險(xiǎn)等工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。（3）風(fēng)險(xiǎn)限額：設(shè)定市場風(fēng)險(xiǎn)限額，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行約束。（4）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：建立市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變化進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和預(yù)警。（5）風(fēng)險(xiǎn)披露：按照監(jiān)管要求，定期披露市場風(fēng)險(xiǎn)信息，提高市場透明度。（6）風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：開展市場風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。第五章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理5.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念與分類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在面臨資產(chǎn)和負(fù)債的現(xiàn)金流mismatch時(shí)，無法及時(shí)、足額地滿足支付義務(wù)和資金需求，從而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)不能在短時(shí)間內(nèi)以合理價(jià)格變現(xiàn)，從而影響其支付能力；另一類是負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即金融機(jī)構(gòu)在負(fù)債到期時(shí)無法籌集足夠的資金償還。5.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估5.2.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于監(jiān)測(cè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，以及市場流動(dòng)性狀況。具體包括以下幾個(gè)方面：（1）分析資產(chǎn)和負(fù)債的到期日分布，了解現(xiàn)金流入和流出的時(shí)間差；（2）關(guān)注市場利率、信用利差等市場指標(biāo)，判斷市場流動(dòng)性狀況；（3）評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的信用等級(jí)、市場聲譽(yù)等因素，分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響；（4）監(jiān)測(cè)表外業(yè)務(wù)、衍生品等金融工具的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。5.2.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用定量和定性相結(jié)合的方法。定量方法包括流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）等指標(biāo)；定性方法則側(cè)重于分析金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、組織架構(gòu)、信息系統(tǒng)等方面的有效性。5.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)測(cè)5.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制主要包括以下幾個(gè)方面：（1）優(yōu)化資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債穩(wěn)定性；（2）建立流動(dòng)性緩沖，保證在不利情況下仍能滿足支付義務(wù)；（3）制定合理的流動(dòng)性管理策略，包括資金調(diào)撥、融資渠道等；（4）加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和信息系統(tǒng)建設(shè)。5.3.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施效果進(jìn)行持續(xù)跟蹤和評(píng)估。具體包括以下幾個(gè)方面：（1）定期監(jiān)測(cè)流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率等指標(biāo)，分析其變化趨勢(shì)；（2）關(guān)注市場流動(dòng)性狀況，及時(shí)調(diào)整流動(dòng)性管理策略；（3）對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，發(fā)覺問題并及時(shí)改進(jìn)；（4）建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。第六章操作風(fēng)險(xiǎn)管理6.1操作風(fēng)險(xiǎn)概念與分類6.1.1操作風(fēng)險(xiǎn)概念操作風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中，由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)以及外部事件等因素導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)務(wù)中普遍存在的一種風(fēng)險(xiǎn)類型，其管理與控制對(duì)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。6.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)分類操作風(fēng)險(xiǎn)可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源和影響范圍，分為以下幾類：（1）內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)：包括內(nèi)部流程設(shè)計(jì)不合理、流程執(zhí)行不力、信息傳遞不暢等導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。（2）人員風(fēng)險(xiǎn)：包括員工操作失誤、道德風(fēng)險(xiǎn)、人員離職等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（3）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：包括信息系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)安全等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（4）外部事件風(fēng)險(xiǎn)：包括自然災(zāi)害、政治風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)變動(dòng)等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（5）法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：包括因違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求等導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。6.2操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估6.2.1操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，主要包括以下幾個(gè)方面：（1）制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略：明確操作風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、原則和重點(diǎn)。（2）建立風(fēng)險(xiǎn)清單：梳理業(yè)務(wù)流程、人員配置、系統(tǒng)設(shè)備等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（3）風(fēng)險(xiǎn)分類與編碼：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分類、編碼，便于后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)控。（4）風(fēng)險(xiǎn)信息收集與傳遞：建立風(fēng)險(xiǎn)信息收集與傳遞機(jī)制，保證風(fēng)險(xiǎn)信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門。6.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括以下方法：（1）定性評(píng)估：通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析，判斷風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。（2）定量評(píng)估：運(yùn)用數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計(jì)分析等方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。（3）風(fēng)險(xiǎn)矩陣：將風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行組合，形成風(fēng)險(xiǎn)矩陣，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（4）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）：計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性。6.3操作風(fēng)險(xiǎn)控制與防范6.3.1操作風(fēng)險(xiǎn)控制操作風(fēng)險(xiǎn)控制主要包括以下幾個(gè)方面：（1）完善內(nèi)部流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高流程執(zhí)行的效率和準(zhǔn)確性。（2）加強(qiáng)人員培訓(xùn)：提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，降低操作失誤風(fēng)險(xiǎn)。（3）提升系統(tǒng)安全性：加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。（4）建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)覺并解決問題。（5）制定應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)急預(yù)案，降低風(fēng)險(xiǎn)影響。6.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)防范操作風(fēng)險(xiǎn)防范主要包括以下幾個(gè)方面：（1）加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳與培訓(xùn)：提高員工對(duì)法律法規(guī)的認(rèn)識(shí)，保證業(yè)務(wù)操作合規(guī)。（2）建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制：通過制度建設(shè)、技術(shù)手段等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。（3）定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查：對(duì)業(yè)務(wù)操作進(jìn)行定期檢查，及時(shí)發(fā)覺并糾正潛在風(fēng)險(xiǎn)。（4）加強(qiáng)內(nèi)外部溝通與協(xié)作：與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、同業(yè)、客戶等保持良好溝通，共同防范風(fēng)險(xiǎn)。第七章法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理7.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念與分類7.1.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行金融行業(yè)在經(jīng)營過程中，由于法律法規(guī)、監(jiān)管政策、行業(yè)規(guī)范等方面的變化或違反相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、財(cái)產(chǎn)損失等不利后果的風(fēng)險(xiǎn)。法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是銀行金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，對(duì)保障銀行金融行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行具有重要意義。7.1.2法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分類法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要可分為以下幾類：（1）法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：包括法律法規(guī)的變更、不明確的法律法規(guī)、法律法規(guī)的滯后性等因素導(dǎo)致的銀行金融行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（2）監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管政策的調(diào)整、監(jiān)管要求的提高、監(jiān)管政策的不確定性等因素對(duì)銀行金融行業(yè)經(jīng)營造成的影響。（3）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：包括違反行業(yè)規(guī)范、內(nèi)部管理制度不完善、合規(guī)意識(shí)不足等因素導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（4）道德風(fēng)險(xiǎn)：銀行金融行業(yè)員工或管理人員違反職業(yè)道德、法律法規(guī)，損害銀行金融行業(yè)利益的風(fēng)險(xiǎn)。7.2法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估7.2.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別銀行金融行業(yè)應(yīng)通過以下途徑識(shí)別法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：（1）梳理業(yè)務(wù)流程，分析業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能存在的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（2）關(guān)注監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解法律法規(guī)變化。（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，發(fā)覺合規(guī)漏洞。（4）借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，防范潛在法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。7.2.2法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估銀行金融行業(yè)應(yīng)采用以下方法對(duì)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估：（1）定性評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度、可控性等因素，對(duì)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性分析。（2）定量評(píng)估：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論等數(shù)學(xué)方法，對(duì)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析。（3）綜合評(píng)估：結(jié)合定性與定量評(píng)估結(jié)果，對(duì)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。7.3法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)建設(shè)7.3.1法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制銀行金融行業(yè)應(yīng)采取以下措施控制法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：（1）建立健全法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確責(zé)任分工。（2）加強(qiáng)法律法規(guī)培訓(xùn)，提高員工合規(guī)意識(shí)。（3）完善內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化合規(guī)監(jiān)督。（4）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)應(yīng)對(duì)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（5）加強(qiáng)與外部法律顧問的溝通與合作，提高法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。7.3.2合規(guī)建設(shè)銀行金融行業(yè)應(yīng)從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)：（1）完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證合規(guī)管理有效運(yùn)行。（2）制定合規(guī)發(fā)展戰(zhàn)略，明確合規(guī)目標(biāo)。（3）建立健全合規(guī)組織體系，保障合規(guī)工作落實(shí)。（4）加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，提高全員合規(guī)意識(shí)。（5）開展合規(guī)檢查與評(píng)價(jià)，持續(xù)優(yōu)化合規(guī)管理。第八章信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理8.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)概念與分類8.1.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)概念在銀行金融行業(yè)中，信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)指的是由于信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)行、維護(hù)和管理過程中可能出現(xiàn)的失誤或問題，導(dǎo)致信息系統(tǒng)無法正常運(yùn)行，進(jìn)而影響業(yè)務(wù)連續(xù)性、信息安全和金融穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。8.1.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分類信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要可分為以下幾類：（1）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于信息技術(shù)系統(tǒng)本身的缺陷、故障或外部攻擊導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（2）操作風(fēng)險(xiǎn)：由于操作失誤、流程不規(guī)范或管理不善導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（3）法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：由于信息技術(shù)活動(dòng)違反相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（4）信息安全風(fēng)險(xiǎn)：由于信息泄露、篡改、丟失或?yàn)E用導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。8.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估8.2.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指通過系統(tǒng)化方法，對(duì)銀行金融行業(yè)的信息技術(shù)活動(dòng)進(jìn)行全面梳理，發(fā)覺潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。具體方法包括：（1）文檔審查：審查相關(guān)政策、流程、技術(shù)規(guī)范等文檔，了解信息技術(shù)活動(dòng)的實(shí)際情況。（2）現(xiàn)場檢查：實(shí)地檢查信息技術(shù)設(shè)施、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等，發(fā)覺潛在的風(fēng)險(xiǎn)問題。（3）問卷調(diào)查：針對(duì)信息技術(shù)活動(dòng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)問卷，收集相關(guān)信息。（4）專項(xiàng)評(píng)估：針對(duì)特定信息技術(shù)項(xiàng)目或活動(dòng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8.2.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。具體方法包括：（1）定性評(píng)估：根據(jù)專家意見、歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)最佳實(shí)踐，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性描述。（2）定量評(píng)估：運(yùn)用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)分析方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化計(jì)算。（3）風(fēng)險(xiǎn)矩陣：結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。8.3信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制與信息安全8.3.1信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制銀行金融行業(yè)應(yīng)采取以下措施對(duì)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制：（1）完善信息技術(shù)政策、流程和規(guī)范，保證信息技術(shù)活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2）加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全防護(hù)，提高系統(tǒng)抵御外部攻擊的能力。（3）建立信息技術(shù)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。（4）定期開展信息技術(shù)培訓(xùn)和宣傳，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（5）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和外部評(píng)估，及時(shí)發(fā)覺和糾正風(fēng)險(xiǎn)問題。8.3.2信息安全管理信息安全管理是銀行金融行業(yè)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制的重要組成部分，主要包括以下方面：（1）制定信息安全管理策略，明確信息安全目標(biāo)、范圍和責(zé)任。（2）建立信息安全組織架構(gòu)，設(shè)立專門的信息安全管理部門。（3）制定信息安全政策和制度，保證信息安全措施的有效實(shí)施。（4）加強(qiáng)信息安全技術(shù)手段，提高信息系統(tǒng)的安全性。（5）定期開展信息安全檢查和評(píng)估，保證信息安全水平的持續(xù)提升。第九章風(fēng)險(xiǎn)管理組織與責(zé)任9.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)9.1.1銀行金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的構(gòu)成銀行金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)主要包括決策層、執(zhí)行層和監(jiān)督層三個(gè)層級(jí)。決策層主要由董事會(huì)、高級(jí)管理層構(gòu)成，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策；執(zhí)行層主要由風(fēng)險(xiǎn)管理部、業(yè)務(wù)部門等組成，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施；監(jiān)督層主要由內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)等部門構(gòu)成，負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的監(jiān)督與評(píng)價(jià)。9.1.2決策層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)決策層應(yīng)保證風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，審批風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和預(yù)算，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。9.1.3執(zhí)行層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)執(zhí)行層應(yīng)按照決策層的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，開展具體的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告等。9.1.4監(jiān)督層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)監(jiān)督層應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的合規(guī)性和有效性進(jìn)行監(jiān)督，保證風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序得到有效執(zhí)行。9.2風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)與權(quán)限9.2.1董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)與權(quán)限董事會(huì)負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，審批風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和預(yù)算，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。董事會(huì)應(yīng)具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理決策的科學(xué)性和合理性。9.2.2高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)與權(quán)限高級(jí)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，組織風(fēng)險(xiǎn)管理工作，保證風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行。高級(jí)管理層應(yīng)具備風(fēng)險(xiǎn)管理所需的技能和資源，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督。9.2.3風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)與權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告等活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，保證風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的有效性。9.2.4