2024年期貨從業(yè)人員資格考試題庫含答案

2024年期貨從業(yè)人員資格考試題庫含答案1.期貨市場最早萌芽于（）。A.美國B.歐洲C.亞洲D(zhuǎn).南美洲答案：B分析：期貨市場最早萌芽于歐洲，早在古希臘和古羅馬時(shí)期就出現(xiàn)過中央交易場所、大宗易貨交易以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動(dòng)。2.目前我國上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是（）。A.套利指令B.止損指令C.停止限價(jià)指令D.限價(jià)指令答案：D分析：上海期貨交易所目前規(guī)定的交易指令主要是限價(jià)指令，是指按限定價(jià)格或更優(yōu)價(jià)格成交的指令。3.以下屬于期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤B.利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)C.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)D.期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道答案：C分析：A、B、D選項(xiàng)是期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用，C選項(xiàng)是在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用，期貨市場能通過套期保值等功能分散和轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)。4.期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.中國證監(jiān)會(huì)C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨經(jīng)紀(jì)公司答案：A分析：期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。5.期貨市場上套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本原理是（）。A.現(xiàn)貨市場上的價(jià)格波動(dòng)頻繁B.期貨市場上的價(jià)格波動(dòng)頻繁C.期貨價(jià)格比現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)得更頻繁D.同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致答案：D分析：套期保值的基本原理是同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致，在期貨市場和現(xiàn)貨市場做相反操作，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。6.當(dāng)市場處于反向市場時(shí)，多頭投機(jī)者應(yīng)（）。A.賣出近月合約B.賣出遠(yuǎn)月合約C.買入近月合約D.買入遠(yuǎn)月合約答案：D分析：反向市場中，遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，多頭投機(jī)者應(yīng)買入價(jià)格相對(duì)較低的遠(yuǎn)月合約，待價(jià)格上漲獲利。7.關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的聯(lián)系，下列描述錯(cuò)誤的是（）。A.現(xiàn)貨交易是期貨交易的基礎(chǔ)B.期貨交易是以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)發(fā)展起來的C.期貨交易可以為現(xiàn)貨交易提供套期保值服務(wù)D.期貨市場與現(xiàn)貨市場價(jià)格毫無關(guān)聯(lián)答案：D分析：期貨市場與現(xiàn)貨市場價(jià)格相互影響，并非毫無關(guān)聯(lián)，二者價(jià)格走勢通常具有趨同性，D選項(xiàng)描述錯(cuò)誤。8.以下不屬于期貨交易所職能的是（）。A.設(shè)計(jì)合約、安排上市B.發(fā)布市場信息C.制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則D.制定期貨合約交易價(jià)格答案：D分析：期貨合約交易價(jià)格是由市場供求關(guān)系決定的，不是期貨交易所制定的，A、B、C都是期貨交易所的職能。9.某投資者買入一份歐式期權(quán)，則他可以在（）行使自己的權(quán)利。A.到期日B.到期日前任何一個(gè)交易日C.到期日前一個(gè)月D.到期日后某一交易日答案：A分析：歐式期權(quán)只能在到期日行使權(quán)利，美式期權(quán)可以在到期日前任何一個(gè)交易日行使權(quán)利。10.期貨公司的職能不包括（）。A.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)B.為客戶提供期貨市場信息C.擔(dān)?？蛻舻慕灰茁募sD.充當(dāng)客戶的交易顧問答案：C分析：期貨公司不擔(dān)?？蛻舻慕灰茁募s，其職能包括對(duì)客戶賬戶管理、提供市場信息、充當(dāng)交易顧問等。11.套期保值者的目的是（）。A.在期貨市場上賺取盈利B.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.增加資產(chǎn)流動(dòng)性D.避稅答案：B分析：套期保值者參與期貨市場的目的是利用期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。12.期貨市場的基本功能之一是（）。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.減少風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值答案：B分析：期貨市場的基本功能是價(jià)格發(fā)現(xiàn)和套期保值，風(fēng)險(xiǎn)只能轉(zhuǎn)移和分散，不能消滅和減少，本題選價(jià)格發(fā)現(xiàn)。13.下列關(guān)于持倉限額制度的說法，正確的是（）。A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶對(duì)某一合約單邊持倉的最大數(shù)量B.同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開倉交易，其在某一合約單邊持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額C.會(huì)員和客戶的持倉限額均不得私自轉(zhuǎn)讓，但可以申請(qǐng)調(diào)整D.持倉限額制度能有效防范操縱市場價(jià)格的行為答案：ABCD分析：以上關(guān)于持倉限額制度的描述都是正確的，持倉限額可防范操縱市場價(jià)格等風(fēng)險(xiǎn)，且同一客戶不同期貨公司持倉合計(jì)有上限，持倉限額可調(diào)整但不得私自轉(zhuǎn)讓。14.某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10手期貨合約建倉，基差為-30元/噸，買入平倉時(shí)的基差為-50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是（）。A.盈利2000元B.虧損2000元C.盈利1000元D.虧損1000元答案：B分析：賣出套期保值，基差走弱虧損，基差從-30元/噸變?yōu)?50元/噸，基差走弱20元/噸，1手10噸，10手共虧損20×10×10=2000元。15.下列關(guān)于期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨價(jià)格成為世界各地現(xiàn)貨成交價(jià)的基礎(chǔ)B.期貨價(jià)格克服了分散、局部的市場價(jià)格在時(shí)間上和空間上的局限性C.期貨交易公開透明，有助于形成公正的價(jià)格D.期貨交易價(jià)格是由少數(shù)買賣雙方協(xié)商形成的答案：D分析：期貨交易價(jià)格是通過公開、公平、公正的集中競價(jià)交易形成的，不是由少數(shù)買賣雙方協(xié)商形成的，A、B、C關(guān)于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的描述正確。16.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。A.減少價(jià)格波動(dòng)B.降低交易成本C.簡化交易過程D.提高市場流動(dòng)性答案：A分析：期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化可降低交易成本、簡化交易過程、提高市場流動(dòng)性，但不能減少價(jià)格波動(dòng)，價(jià)格波動(dòng)由市場供求等多種因素決定。17.某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2050元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人獲利。A.-80元B.50元C.100元D.150元答案：ABC分析：投資者進(jìn)行的是賣出套利，價(jià)差縮小盈利。建倉時(shí)價(jià)差為2200-2050=150元/噸，所以價(jià)差小于150元/噸時(shí)獲利。18.期貨市場上的套期保值最基本的操作方式有（）。A.交叉套期保值B.相同或相近月份套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值答案：CD分析：期貨市場套期保值最基本的操作方式是買入套期保值和賣出套期保值。19.下列關(guān)于期貨交易保證金的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.保證金比率設(shè)定之后維持不變B.保證金是期貨合約履行的財(cái)力擔(dān)保C.保證金一般為合約價(jià)值的一定比例D.保證金可以分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金答案：A分析：保證金比率會(huì)根據(jù)市場情況等因素進(jìn)行調(diào)整，不是維持不變的，B、C、D關(guān)于保證金的描述正確。20.以下屬于期貨投機(jī)與套期保值區(qū)別的是（）。A.交易目的不同B.交易方式不同C.交易風(fēng)險(xiǎn)不同D.交易場所不同答案：ABC分析：期貨投機(jī)與套期保值交易目的、方式、風(fēng)險(xiǎn)都不同，但二者交易場所相同，都在期貨交易所進(jìn)行交易。21.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.歐式期權(quán)答案：A分析：看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格低于市場價(jià)格時(shí)為實(shí)值期權(quán)，高于市場價(jià)格為虛值期權(quán)，等于市場價(jià)格為平值期權(quán)。22.下列關(guān)于期貨交易所會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的說法，正確的是（）。A.結(jié)算會(huì)員具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格B.非結(jié)算會(huì)員不具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格C.結(jié)算會(huì)員可以為非結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算業(yè)務(wù)D.實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立結(jié)算擔(dān)保金制度答案：ABCD分析：以上關(guān)于期貨交易所會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的描述都是正確的，結(jié)算會(huì)員能與交易所結(jié)算，可幫非結(jié)算會(huì)員結(jié)算，且要建立結(jié)算擔(dān)保金制度。23.期貨公司在期貨市場中的作用主要有（）。A.節(jié)約交易成本，提高交易效率B.為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)C.降低投資者交易風(fēng)險(xiǎn)D.為投資者提供決策咨詢服務(wù)答案：ABCD分析：期貨公司可節(jié)約交易成本、提供風(fēng)險(xiǎn)管理和決策咨詢服務(wù)，在一定程度上降低投資者交易風(fēng)險(xiǎn)。24.某投資者在5月份以5.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為430美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為430美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價(jià)格428.5美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時(shí)，該投機(jī)者的凈收益是（）。（不考慮傭金）A.1.5美元/盎司B.2.5美元/盎司C.1美元/盎司D.0.5美元/盎司答案：D分析：當(dāng)合約到期時(shí)，若市場價(jià)格低于430美元/盎司，看跌期權(quán)會(huì)行權(quán)，看漲期權(quán)不行權(quán)。投資者執(zhí)行看跌期權(quán)盈利430-428.5=1.5美元/盎司，權(quán)利金收支為-5.5+4.5=-1美元/盎司，凈收益為1.5-1=0.5美元/盎司。25.關(guān)于期貨市場組織結(jié)構(gòu)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.期貨市場由期貨交易所、結(jié)算機(jī)構(gòu)、中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)、投資者、期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)構(gòu)成B.提供交易設(shè)施和服務(wù)的機(jī)構(gòu)屬于期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)C.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)市場實(shí)行自律管理D.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)是我國期貨市場的自律管理機(jī)構(gòu)答案：C分析：期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是對(duì)期貨市場進(jìn)行監(jiān)督管理的政府部門，不是實(shí)行自律管理，中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)等屬于自律管理機(jī)構(gòu)，A、B、D描述正確。26.若某期貨合約的保證金為合約總值的8%，當(dāng)期貨價(jià)格下跌3%時(shí)，該合約的買方盈利狀況為（）。A.盈利37.5%B.虧損37.5%C.盈利24%D.虧損24%答案：B分析：設(shè)合約總值為1，保證金為0.08，價(jià)格下跌3%，損失為0.03，虧損比例為0.03÷0.08=37.5%。27.下列關(guān)于期貨套利與期貨投機(jī)的區(qū)別，說法錯(cuò)誤的是（）。A.期貨投機(jī)交易只是利用單一期貨合約絕對(duì)價(jià)格的波動(dòng)賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對(duì)價(jià)格差異變動(dòng)套取利潤B.期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時(shí)間買入并賣出相關(guān)期貨合約C.期貨套利交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大，而期貨投機(jī)交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小D.期貨套利的交易成本一般低于期貨投機(jī)答案：C分析：期貨套利交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小，期貨投機(jī)交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大，C說法錯(cuò)誤，A、B、D關(guān)于二者區(qū)別的描述正確。28.期貨市場的套期保值功能是將市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了（）。A.套期保值者B.生產(chǎn)經(jīng)營者C.期貨交易所D.投機(jī)者和套利者答案：D分析：套期保值者通過期貨市場將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者和套利者。29.某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價(jià)格為2030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，則其當(dāng)日平倉盈虧為（）元，持倉盈虧為（）元。（大豆期貨合約交易單位為10噸/手）A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-500D.3000；500答案：A分析：平倉盈虧=（2020-2030）×5×10=-500元；持倉盈虧=（2020-2040）×（20-5）×10=-3000元。30.下列屬于期權(quán)基本要素的有（）。A.期權(quán)的價(jià)格B.標(biāo)的資產(chǎn)C.行權(quán)方向D.執(zhí)行價(jià)格答案：ABCD分析：期權(quán)基本要素包括期權(quán)價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)、行權(quán)方向、執(zhí)行價(jià)格、行權(quán)時(shí)間等。31.期貨市場的一個(gè)主要經(jīng)濟(jì)功能是為生產(chǎn)、加工和經(jīng)營者等提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具。要實(shí)現(xiàn)這一目的，就必須有人愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并提供風(fēng)險(xiǎn)資金。扮演這一角色的是（）。A.套期保值者B.投機(jī)者和套利者C.期貨交易所D.期貨公司答案：B分析：投機(jī)者和套利者愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并提供風(fēng)險(xiǎn)資金，使得套期保值者能實(shí)現(xiàn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。32.當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時(shí)，（）。A.市場處于正向市場B.基差為負(fù)C.基差走強(qiáng)D.此情況對(duì)賣出套期保值者不利答案：ABC分析：基差為負(fù)，市場處于正向市場，基差從-10美分變?yōu)?9美分，基差數(shù)值變大，基差走強(qiáng)，對(duì)賣出套期保值者有利，D錯(cuò)誤。33.以下關(guān)于期貨交易與遠(yuǎn)期交易的說法，正確的是（）。A.期貨交易和遠(yuǎn)期交易均為標(biāo)準(zhǔn)化合約B.期貨交易和遠(yuǎn)期交易均以實(shí)物交割為目的C.期貨交易和遠(yuǎn)期交易都有保證金制度D.期貨交易和遠(yuǎn)期交易的信用風(fēng)險(xiǎn)不同答案：D分析：期貨交易是標(biāo)準(zhǔn)化合約，有保證金制度，遠(yuǎn)期交易是非標(biāo)準(zhǔn)化合約，無保證金制度，期貨交易信用風(fēng)險(xiǎn)小，遠(yuǎn)期交易信用風(fēng)險(xiǎn)大，二者不一定以實(shí)物交割為目的，所以選D。34.某投資者以2.5美元/蒲式耳的價(jià)格買入2手5月份玉米合約，同時(shí)以2.73美元/蒲式耳的價(jià)格賣出2手7月份玉米合約，則當(dāng)5月和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人可以獲利。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)）A.大于0.23美元B.等于0.23美元C.小于0.23美元D.小于等于0.23美元答案：C分析：投資者進(jìn)行的是賣出套利，價(jià)差縮小盈利，建倉時(shí)價(jià)差為2.73-2.5=0.23美元/蒲式耳，所以價(jià)差小于0.23美元時(shí)獲利。35.下列關(guān)于期貨交易結(jié)算的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行B.期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度C.期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知客戶D.期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算答案：C分析：期貨公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知客戶，不是期貨交易所，A、B、D關(guān)于期貨交易結(jié)算的描述正確。36.期權(quán)的買方（）。A.獲得權(quán)利金B(yǎng).有履行期權(quán)合約的義務(wù)C.有放棄行權(quán)的權(quán)利D.承擔(dān)市場變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：期權(quán)買方支付權(quán)利金，有放棄行權(quán)的權(quán)利，不承擔(dān)必須履約的義務(wù)，賣方獲得權(quán)利金，承擔(dān)市場變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，所以選C。37.下列關(guān)于商品期貨的說法，正確的是（）。A.農(nóng)產(chǎn)品期貨是最早出現(xiàn)的期貨品種B.金屬期貨一般具有較好的流動(dòng)性C.能源化工期貨的交易品種有原油、汽油、天然氣等D.商品期貨的標(biāo)的物是實(shí)物商品答案：ABCD分析：以上關(guān)于商品期貨的描述都是正確的，農(nóng)產(chǎn)品期貨歷史悠久，金屬期貨流動(dòng)性好，能源化工期貨包含原油等品種，標(biāo)的物為實(shí)物商品。38.某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破（）點(diǎn)或恒指上漲超過（）點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。A.12200；13800B.12800；13200C.12700；13300D.12500；13500答案：A分析：投資者買入的是跨式期權(quán)組合，總成本為500+300=800點(diǎn)，當(dāng)恒指跌破13000-800=12200點(diǎn)或上漲超過13000+800=13800點(diǎn)時(shí)可盈利。39.關(guān)于期貨市場的“投機(jī)”，以下說法不正確的是（）。A.投機(jī)是指交易者通過預(yù)測期貨合約未來價(jià)格變化，以在期貨市場上獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為B.投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.投機(jī)交易減弱了市場的流動(dòng)性D.適度的投機(jī)可以促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)答案：C分析：投機(jī)交易增強(qiáng)了市場的流動(dòng)性，不是減弱，A、B、D關(guān)于期貨市場投機(jī)的描述正確。40.下列關(guān)于套期保值的說法，正確的是（）。A.套期保值的目的是為了規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.套期保值的效果取決于基差的變化C.套期保值可以完全消除價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值分為買入套期保值和賣出套期保值答案：ABD分析：套期保值不能完全消除價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，只能規(guī)避和轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)，A、B、D關(guān)于套期保值的描述正確。41.期貨合約的特點(diǎn)包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.履約大部分通過對(duì)沖方式C.合約的履行由期貨交易所或結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保D.合約的價(jià)格有最小變動(dòng)單位和浮動(dòng)限額答案：ABCD分析：以上都是期貨合約的特點(diǎn)，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，多通過對(duì)沖平倉，有交易所或結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保，價(jià)格有最小變動(dòng)單位和漲跌停板限制。42.某投資者以3000元/噸賣出1手大豆期貨合約，成交后該合約價(jià)格上漲到3050元/噸。因預(yù)測價(jià)格仍將上漲，該投資者決定繼續(xù)持有該合約，并借助止損指令控制風(fēng)險(xiǎn)。該止損指令設(shè)定的價(jià)格可能為（）元/噸。A.3020B.3040C.2980D.3060答案：AB分析：投資者做空，止損指令應(yīng)設(shè)定在市場價(jià)格上漲到一定程度時(shí)執(zhí)行，價(jià)格應(yīng)高于當(dāng)前市場價(jià)格3050元/噸不合理，低于3050元可控制風(fēng)險(xiǎn)，所以選A、B。43.以下屬于金融期貨的有（）。A.外匯期貨B.利率期貨C.股指期貨D.股票期貨答案：ABCD分析：金融期貨包括外匯期貨、利率期貨、股指期貨、股票期貨等。44.期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性D.風(fēng)險(xiǎn)的可防范性答案：ABCD分析：期貨市場風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、放大性、與機(jī)會(huì)共生性以及可防范性等特征。45.某投資者在期貨市場上對(duì)某份期貨合約持看跌態(tài)度，于是做賣空交易。如果他想通過期權(quán)交易對(duì)期貨市場的交易進(jìn)行保值，他應(yīng)該（）。A.買進(jìn)看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買進(jìn)看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)答案：A分析：投資者在期貨市場賣空，擔(dān)心價(jià)格上漲帶來損失，應(yīng)買進(jìn)看漲期權(quán)進(jìn)行保值，當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)，期權(quán)行權(quán)可彌補(bǔ)期貨市