銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷2

銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷2

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、2001年10月，安然終于在資產(chǎn)負債平衡表上拉出了高達6.18億美元的大口

子。在安然破產(chǎn)事件中，損失最慘重的無疑是那些投資者，尤其是仍然掌握大量安

然股票的普通投資者。在此事件中受到影響的還有安然的交易對象和那些大的金融

財團。其中加拿大帝國商業(yè)銀行（CIB。被判支付24億美元，接近股東權益的

20%,JP摩根大通支付22億美元，花旗銀行支付20億美元，占股東權益的2%,

消息公布之日，所有與安然事件有關的金融機構(gòu)股票大幅下跌，損失極大。由此警

示商業(yè)銀行重視（）帶來的一系列嚴重損失。

A、信用風險

B、市場風險

C、國家風險

D、聲譽風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

2、董事會和高管層從屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險識別的（）層面。

A、微觀層面

B、宏觀層面

C、戰(zhàn)略層面

D、管理層面

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

3、（）根據(jù)事先分析確定的檢查范圍和目標業(yè)務逐項進行檢查，但是首要的目的是

通過一定量的測試確定策行本身風險管理系統(tǒng)的可靠性。

A、規(guī)劃監(jiān)管行動

B、準備風險為本的風險檢查

C、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

D、實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

4、流動性監(jiān)管核心指標之一流動性比例（流動比例）的計算公式為（）。

A、流動性比例二流動性資產(chǎn)余額流動性負債余額X100%.

B、流動性比例=流動性資產(chǎn)總資產(chǎn)xl（）0%.

C、流動性比例=流動性負債總資產(chǎn)X100%.

D、流動性比例=流動性負債余額流動性資產(chǎn)余額X100%.

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

5、2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》突出強調(diào)商業(yè)銀行三方面的約束，不正確

的是（）。

A、資本的充足率

B、市場紀律

C、商業(yè)銀行最低資本金

D、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

6、RAROC的業(yè)績評估方法是目前較先進的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，與以往

的盈利指標ROE.ROA相比，RAROC的優(yōu)點不正確的是（）。

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

C、RAROO（收益.預期損失）經(jīng)濟資本

D、放棄了股東價值最大化的目標

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

7、在期權交易中，如期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權稱作（）。

A、價內(nèi)期權

B、價外期權

C、平價期權

D、買方期權

標準答案.C

知識點露斤：暫無解析

8、關于核心資本的理解，正確的選項是（）。

A、核心資本又稱為一級資本，它包括商業(yè)銀行的權益資本和重估儲備

B、核心資本利用商業(yè)銀行在一定的置信水平下，應付未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預

期損失而持有的資本金

C、我國商業(yè)銀行主要以核心資本為主

D、核心資本是銀行資本的構(gòu)成部分，其數(shù)量不得超過資本總額的50%.

標準答案：C

知識點解析：核心資本有權益資本和公開儲備，是銀行資本的構(gòu)成部分，至少要占

資本總額的50%,不得低于兌現(xiàn)金融資產(chǎn)總額的4%。核心資本包括實收資本、資

本公積、盈余公積、未分配利潤。附屬資本主要包括一般損失準備金、混合債務工

具和次級債券。因此A重估儲備錯誤，B為經(jīng)濟資本的內(nèi)涵D數(shù)量描述錯誤。

9、正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率是()。

A、168%.

B、95%.

C、99%.

D、50%.

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

10、某商業(yè)銀行有兩家信用水平不同的貸款客戶A和B,其中客戶A的信用等級

大于客戶B,在假設其他條件不變的情況下，商業(yè)銀行設定客戶A的貸款利率低

于客戶B以規(guī)避風險，這種風險管理的方法屬于()。

A、風險對沖

風險轉(zhuǎn)移

C、風險分散

D、風險補償

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

11、某一年期零息債券的年收益率為17.8%,假設由于債權人違約后的債權回收率

為20%,若一年期無風險年收益率為5%,則根據(jù)風險中性定價模型得到上述債權

在一年內(nèi)的違約概率為()。

A、4%.

B、10%.

C、14%.

D、20%.

標準答案：C

知識點解析：KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都

是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市

場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。因此KPMG風險定價模型的原理就是，等級

為B的債權期望收益與零息國債的期望收益是相等的。公式為：P(l+K)+(1-

P)(l+K)=l+i,而題目要求是計算違約概率，所以公式為1-P,P為一年期的零息債

權的非違約概率，P可以公式P(l+K)+(l-P)(l+K)O=l+i算出，帶入題干數(shù)字，

K=17.8%,0=20%,i=5%,可得答案為C。

12、下列降低風險的方法中，只能降低非系統(tǒng)性風險的是()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

13、銀行從資產(chǎn)負債管理時代向風險管理時代過渡的標志是（）。

A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B、《巴塞爾資本協(xié)議》

C、《巴塞爾新資本協(xié)議》

D、以上都不是

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

14、小王投資1年期國債100萬元人民幣，國債利率為10%；小李將20萬元人民

幣投資于股票市場，1年后再賣出全部股票，收回資金總額為30萬元人民幣，則

比較小王與小李的絕對收益，下列說法正確的是（），

A、小王的絕對收益大于小李

B、小王的絕對收益小于小李

C、小王的絕對收益等于小李

D、兩者無法比較

標準答案：C

知識點解析：絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映的是投資行為得到的增值部

分的絕對量，小王投資1年期的國債，利率為10%,貝IJ1年到期后，小王會得到：

100x（1+10%）=］。萬元,則小王投資的絕對收益為：110-100=10萬元：小李1年后

賣出股票得到的是30萬元人民幣，絕對收益直接可以為30-20=10萬元，兩者相

等。注意區(qū)別絕對收益與百分比收益率以及對數(shù)收益率的不同計算方法。

15、內(nèi)部流程引起的操祚風險包括財務會計錯誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、

錯誤監(jiān)控報告、結(jié)算支芍錯誤、交易定價錯誤六個方面。其中，數(shù)據(jù)不全面，不及

時，不準確，造成未履行必要的匯報義務或外部匯報不準確（發(fā)生損失）引起的操作

風險屬于（）。

A、財務會計錯誤

B、文件合同缺陷

C、錯誤監(jiān)控報告

D、結(jié)算支付錯誤

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

16、商業(yè)銀行判斷客戶類型，需要對單一法人客戶進行信用風險識別和分析時，必

須對客戶的基本信息進行全面了解，下列選項不正確的是（）。

A、機構(gòu)類型

B、基本經(jīng)營情況

C、信用狀況

D、員工績效

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

17、投資者將100萬元人民幣投資股票市場。假定1年后股票市場可能出現(xiàn)5種情

況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：

概率0.050.250.400.250.05

收益率50%30%10%-10%-30%

A、37.87%.

B、35.37%.

C、26.35%.

D、18.97%.

標準答案：D

知識點解析：根據(jù)隨機變量的期望值和方差的計算公式，則：Var(R)=E(R-

E(R))2=E(R2)-(E(R))2，其中，=0.05x0.502+0.25x0.302+0.40x0.102+0.25x(-

0.⑼2+0.05(-0.03產(chǎn)=0.046,則，Std(R)=-(鳳R)尸=人046-0.1(?

=0.1897。

18、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（）

兩種方法。

A、情景分析法

B、分解分析法

C、失誤數(shù)分析法

D、專家判斷分析法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

19、（）是商業(yè)銀行由于某債務人因種種原因無法按原有合同履約，決定對其原有貸

款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，重新安排，重新組織的過程。

A、貸款重組

B、限額管理

C、貸款轉(zhuǎn)讓

D、貸款審批

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

20、根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風

險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法足額

償還貸款的本息，即使決行擔保，也可能會造成一定損失的貸款。此類貸款屬于

（）。

A、正常類貸款

B、關注類貸款

C、次級類貸款

D、可疑類貸款

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

21、使用外部數(shù)據(jù)進行分析時，必須配合（）。

A、樹型分析法

B、流程圖法

C、專家情景分析法

D、頭腦風暴法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

Y14

P60%40%

22、隨機變量Y的概率分布表如下：

A、2.66

B、2.16

C、4.26

D、4.58

標準答案：B

知識點解析：Y的均值為lx60%+4x40%=2.2,離差分別為1.44和3.24,因此方差

為60%x1.44+40%x3.24=2.16o

23、商業(yè)銀行財務比率中（）用來體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

24、關于下列計算公式，不正確的選項是（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本（期初存貨+期末存貨）2

B、資產(chǎn)回報率（ROA內(nèi)稅后損益+利息費用x（|-稅率）呼均資產(chǎn)總額

C、流動比率二流動資產(chǎn)合計流動負債合計

D、速動比率=速動資產(chǎn)合計速動負債合計

標準答案：C

知識點解析：D速動比率=速動資產(chǎn)流動負債合計。

25、（）是商業(yè)銀行償還債務最有保隙的來源

A、持續(xù)經(jīng)營獲得現(xiàn)金流

B、高效投資獲得現(xiàn)金流

C、持續(xù)融資獲得現(xiàn)金流

D、大型公司的長期貸款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

26、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力。

A、流動性

B、安全性

C、盈利性

D、風險性

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

27、抵押和質(zhì)押都是商業(yè)銀行單一法人客戶擔保的主要方式，兩者合同所包括的基

本內(nèi)容，分析正確的是()。

A、被擔保的主債權種類，數(shù)額都是兩者包括的基本內(nèi)容

B,質(zhì)押合同要求質(zhì)物的所在地，所有權權屬或者使用權權屬

C、抵押擔保要求抵押擔保范圍，債務期限，而質(zhì)押合同卻沒有此項要求

D、質(zhì)押是指債務人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權的擔保，債

務人不履行債務時，債權人有權按照法律規(guī)定以該財產(chǎn)折價或者拍賣，變賣財產(chǎn)的

價款優(yōu)先受償

標準答案：A

知識點解析：B選項是抵押合同的要求，C選項質(zhì)押合同沒有抵押擔保范圍，但要

求債務期限，D選項是抵押定義要求，兩者區(qū)別在于抵押強調(diào)財產(chǎn)占有，而質(zhì)押是

動產(chǎn)質(zhì)押。

28、某商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級分為BB級，該評級對應的平均違約

概率為1%;第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有4個客戶違約，則該客戶的違約概率為

()。

A、1%.

B、2%.

C、3%.

D、4%.

標準答案：D

知識點解析：違約概率是事前分析模型做出的結(jié)果，4個客戶違約，則違約概率為

4100=4%o

29、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察的借款人特征變量

計算出一個數(shù)值來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級，下

列選項不是目前應用最廣泛的信用評分模型是()。

A、線性概率模型

B、Logit模型

C、KPMG

D、Probit模型

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

30、Akman（1968）提出針對美國上市制造業(yè)企業(yè)的Z記分模型，得出的Z積分函數(shù)

為：Z=0.012x1+0.014x2+0.033x3+0.006x4+0.999x5,其中*4=股票市場價值債務

賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，X4與企業(yè)破

產(chǎn)比率關系為（）。

A、兩者成正比關系

B、兩者成反比關系

C、兩者無直接關系

D、以上說法皆不正確

標準答案：B

知識點解析：Z=0.012x1+0.014x2+0.033x3+0.006x4+0.999x5,其中X4二股票市場

價值債務賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，該比

率越高，企業(yè)破產(chǎn)概率越小。

31、（）通常是對申請者在未來的各種信貸關系中的違約概率作出預測

A、信用局評分

B、行為評分

C、申請評分

D、RiskCalc評分

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

32、某商業(yè)銀行的某筆債券組成的100萬元的債券組合，違約概率為1%,違約后

回收率為40%,則預期損失為（）萬元。

A、1.6

B、0.6

C、3

D、16

標準答案：A

知識點解析：根據(jù)公式：預期損失=違約概率x違約損失率x違約風險暴露

=1%X60%X100萬=0.6萬。

33、影響商業(yè)銀行違約殞失率的因素有很多，抵押品屬于（）。

A、行業(yè)因素

B、地區(qū)因素

C、產(chǎn)品因素

D、宏觀經(jīng)濟因索

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

34、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列選項關于內(nèi)部評級法IRB說法不正確的是

（）。

A、用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

B、各國商業(yè)銀行可根據(jù)實際情況決定是否實施

C、不同于內(nèi)部評級體系IRS

D、是風險計量分析的核心工具

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

35、相比較而言，（）業(yè)務是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)

A、柜臺業(yè)務

B、法人信貸業(yè)務

C、個人信貸業(yè)務

D、資金交易業(yè)務

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

36、在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前

被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=（某項貸款的一年收入-各項費用-預

期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟資本，下列說法不正確的是（）。

A、預期損失代表商業(yè)銀行為風險業(yè)務計提的各項準備

B、經(jīng)濟資本是抵御商業(yè)銀行的預期損失所需要的資本

C、RAROC可同時滿足資金成本，預期損失，資本成本的相關要求

D、以上說法均不正確

標準答案：B

知識點解析：B選項經(jīng)濟資本是抵御商業(yè)銀行的非預期損失所需要的資本。

37、風險管理文化的精神核心，風險文化中最為重要和最高層次的因素是（）。

A、風險管理理念

B、風險管理體系

C、風險管理知識

D、風險管理制度

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

38、（）是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀

行喪失清償能力的可能性。

A、市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、國家風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

39、（）風險管理部門更加適于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)

銀行。

A、集中型

B、分散型

C、混合型

D、矩陣型

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

40、風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A、感知風險和檢測風險

B、計量風險和監(jiān)控風險

C,黑知風險和分析風險

D、計量風險和分析風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

41、針對信用風險，商業(yè)銀行常采用的風險計量方法，下列選項不正確的是（）。

A、RiskMetrics

B、credMetrics

C、KMV

D、VaR

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

42、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)

能夠長期，不間斷地運行是（）。

A、風險管理數(shù)據(jù)收集

B、風險管理數(shù)據(jù)處理

C、風險管理信息傳遞

D、風險管理信息系統(tǒng)

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

43、代理業(yè)務是商業(yè)銀行（）的一種。

A、中間業(yè)務

B、前臺業(yè)務

C、后臺操作

D、衍生金融工具操作

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

44、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。

A、國際結(jié)算系統(tǒng)

B、儲蓄系統(tǒng)

C、Internet

D、信用卡系統(tǒng)

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

45、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配情況，流動性需求

（）流動性供給，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生

了。

A、小于

B,大于

C、等于

D、無關

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

46、（）技術通常伴隨著計量方法的復雜化，進而形成新的風險。

A、VaR模型

B、高級量化技術

C、RiskMetrics

D、KMV模型

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

47、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格這種貴金屬的波動一般被納入（）進行管理。

A、利率風險

B、匯率風險

C、商品價格風險

D、信用風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

48、（）是一種越來越重要的利率風險，源于銀行資產(chǎn)，負債和表外業(yè)務中所隱含的

期權。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期權性風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

49、在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風

險證券的差額減少時，商業(yè)銀行的交易對方就（）。

A、損失

B、不受影響

C、盈利

D、無法確定

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

50、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內(nèi)任意時

點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標

的物“

A、賣出期權

B、歐式期權

C、買人期權

D、美式期權

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

51、（）對金融機構(gòu)的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股

東大會負責。

A、監(jiān)事會

B、高級管理層

C、黨委

D、董事會

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

52、（）是將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)

品。

A、總收益互換

B、信用違約互換

C、信用價差衍生產(chǎn)品

D、信用聯(lián)動票據(jù)

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

53、（）是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

A、資產(chǎn)監(jiān)管

B、交易賬戶

C、銀行賬戶

D、資產(chǎn)分類

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

54、（）為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值。

A、名義價值

B、實際價值

C、公允價值

D、市場價值

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

55、假設一家外匯銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭50,馬克多頭100,英鎊

多頭150,日元空頭20,法郎空頭180,則運用短邊法計算該外匯銀行的外匯總敞

口頭寸為（）。

A、500

B、100

C、300

D、200

標準答案：C

知識點解析：短邊法處理步驟是首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較

兩個總數(shù)，最后把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸，因此，短邊法先計算出

將多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭寸之和為：20+180=200,取較大

的一個，300o

56、馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框

架，是目前投資理論和友資實踐的主流方法，其理論步驟包括（）。建立均值模型

確定投資者的一簇無差異曲線把投資者的偏好表現(xiàn)出來4.均值方差曲線與無差異

曲線之間的相切點，就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

A、1-2-3-4

B、2-1-3-4

C、1-3-2-4

D、3-2-1-4

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

57、根據(jù)巴塞爾協(xié)議要求采用99%的置信區(qū)間、持有期為10天、市場風險要素價

格的歷史觀測期至少（）年、至少每（）個月更新一次數(shù)據(jù)。

A、1,5

B、2,5

C、1,3

D、2,3

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

58、市場風險管理的組織框架可分為（）二個層級。

A、董事會、監(jiān)事會、相關部門

B、董事會、高級管理層、相關部門

C、監(jiān)事會、高級管理層、相關部門

D、董事會、高級管理層、理事會

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

59、某銀行在2007年共有貸款500億元人民幣，其中正常貸款300億元人民幣，

其共有一般準備金7億元人民幣，專項準備2億元人民幣，特種準備1億元人民

幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A、5%.

B、5.6%.

C、20%.

D、50%.

標準答案：D

知識點解析：根據(jù)公式，不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）（次

級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）=（7+2+1）（500-300）=50.0%。

60、某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為200萬元，所對應的稅率為20%,資本預明收

益率為30%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配刊的經(jīng)

濟資本為30萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A、155

B、173

C、151

D、39

標準答案：C

知識點露析：經(jīng)濟增加值（EVA）意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增

加。計算公式為：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟成本x資本預期收

益率=（經(jīng)風險調(diào)整的收益率.資本預期收益率）x經(jīng)濟資本，帶人相關數(shù)據(jù)，可得到

EVA=（200-200x20%）-30x30%=160-9=151。

61、A,B兩種債券為3年期債券，每年付息，永不償付年金，債券A的票面利率

為6%,債券B的票面利率為10%,若他們的到期攻益率均等于市場利率，則］）。

A、債券A的久期小于債券B的久期

B、債券A的久期大于債券B的久期

C、債券A的久期等于債券B的久期

D、無法判斷兩者久期關系

標準答案：c

知識點露析：在計算中，某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應

的時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商。數(shù)學公式為：

D=y------------------

￡G/（I+4

￡:式中，D代表久期，t代表金融工具的現(xiàn)金流發(fā)生的時

間，Cl代表金融工具第t期的現(xiàn)金流量，y為收益應或當前市場利率。根據(jù)題意，

t,Ct,y均相等，與債券的票面利率無關，因此債券A,B久期相等。

62、以下關于核心存款的說法，不正確的是（）。

A、短期內(nèi)被提取的可能性較小

B、對利率變動不敏感

C、季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

D、核心存款就是指那些穩(wěn)定性更強的存款，用它除以總資產(chǎn)，比率越低，流動性

越強

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

63、下列選項不屬于商業(yè)銀行分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境的風險的是（）。

A、信用環(huán)境

B、GDP增長

C、稅收

D、勞資關系

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

64、股市上升，最可能會給銀行造成（）。

A、信用風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、流動性風險

標準答案：D

知識點解析：股市上升，居民將貨幣存在銀行中的偏好將減少，也就意味著居民持

有貨幣偏好加大，投資于股市，帶來收益，但這將給銀行帶來流動性風險。

65、（）是指將缺乏流動性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為在金融市場上可以自由買賣的證券的行為，

使其具有流動性。

A、資產(chǎn)證券化

B、危機處理方案

C、融資渠道管理

D、備用流動性

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

66、在分析國家風險的方法中，（）是將有關的各種指標和變量系統(tǒng)地排列成清單，

各個項目還可以根據(jù)其重要性加以權數(shù)，然后進行比較、分析，評定分數(shù)，一般包

括經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟增長率和國際清償能力三方面的內(nèi)容。

A、定量分析

B、定性分析

C、清單分析

D、結(jié)構(gòu)定性分析

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

67、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：”包括但不限于

因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞

口?！?/p>

A、法律風險

B、流動性風險

C、聲譽風險

D、國家風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

68、商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標信號的因素有（）。

A、某項業(yè)務風險水平增加

B、債權人提取要求兌付

C、所發(fā)行的股票價格下跌

D、資產(chǎn)質(zhì)量下降

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

69、一般認為，商業(yè)銀行在經(jīng)營中要遵從“三性原則”，以下各項不屬于此列的是

（）o

A、盈利性

B、安全性

C、流動性

D、全面性

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

70、（）就是通過對商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預測和分析，來評估商

業(yè)銀行的一個流動性狀況。

A、流動性比率指標

B、現(xiàn)金流分析

C、缺口分析法

D、久期分析

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

71、下列流動性風險的預警信號指標，（）主要包括銀行內(nèi)部的有關風險、盈利和資

產(chǎn)質(zhì)量，及其他將對流動性風險產(chǎn)生中長期影響的指標信號。

A、內(nèi)部指標信號

B、外部指標信號

C、全部指標信號

D,融資指標信號

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

72、操作風險的（）主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐，失職違規(guī)，以及員工的

知識技能匱乏，核心員工流失，商業(yè)銀行違反工法等造成損失或者不良影響的風

險。

A、人員因素

B、內(nèi)部流程

C、聲譽風險

D、系統(tǒng)缺陷

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

73、（）引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工

守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。

A、內(nèi)部欺詐

B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C、失職違規(guī)

D、知識技能匱乏

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

74、現(xiàn)在風險分散化思想的重要基石，為分散化投資在風險與收益之間尋求最佳平

衡點的重要方法的理論是（）。

A、威廉.夏普的資本資產(chǎn)定價模型CAPM

B、馬柯維茨的證券組合理論

C、歐式期權定價理論

D、泰勒展式

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

75、采用（）更能準確地反映商業(yè)銀行操作風險的真實狀況。

A、基本指標法

B、標準法

C、內(nèi)部評級法

D、高級計量法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

76、巴塞爾委員會規(guī)范最低資本要求，要求總收人的固定百分比為（）。

A,8%.

B、10%.

C、12%.

D、15%.

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

77、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，

必須有哪兩類嚴格的程序（）

A、信用風險模型和模型獨立驗證

B、技術風險模型和模型獨立驗證

C、系統(tǒng)風險模型和模型獨立驗證

D、操作風險模型和模型獨立驗證

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

78、商業(yè)銀行對于一些雖然發(fā)生的概率很低，但無力控制的操作性風險，如自然災

害等，所采取的措施不包括（）。

A、無法規(guī)避，消極對待

B、購買保險

C、科技投

D、業(yè)務外包

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

79、在銀行公司治理架溝中，風險管理部門的職責不包括（）。

A、負責制定操作風險管理的政策及相關文件

B、為操作風險管理開發(fā)響應的技術和方法

C、具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟

D、指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

80、目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過

80%o這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。因此，當

前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是（）。

A、技術水平

B、符合性問題

C、管理問題

D、制度設計

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

81,商業(yè)銀行信用風險經(jīng)濟資木主要用于規(guī)避銀行的（）。

A、預期損失

B、非預期損失

C、常規(guī)性損失

D、非常規(guī)性損失

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

82、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。

A、單一客戶風險限額

B、集團客戶風險限額

C、組合風險限額

D、國家風險限額

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

83、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是（）。

A、集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析，價格確認，模型創(chuàng)建和相應

的信息系統(tǒng)技術支持等風險管理核心要素

B、分散性風險管理部門更適合于規(guī)模龐人，資金，技術，人力資源雄厚的人中型

商業(yè)銀行

C、分散性風險管理部門的缺陷在于難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

D、以上說法都不正確

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

84、關于銀行監(jiān)管的必要性的重要理論利益沖突論主要從（）的角度解釋，涉及到逆

向選擇和道德風險兩個概念。

A、內(nèi)部性

B、外部性

C、不對稱性

D、資源配置性

標準答案:B

知識點解析：暫無解析

85、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由哪三個層級的法律規(guī)

范構(gòu)成（）。

A、法律、行政法規(guī)、規(guī)章

B、立法、行政法規(guī)、規(guī)章

C、法律、監(jiān)管文件、制度

D、立法、監(jiān)管文件、制度

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

86、在分析國家風險的方法中，（）是綜合了對政治社會因素的定性分析和對經(jīng)濟金

融因素的定量分析。根據(jù)標準化的國家風險評估報告，它結(jié)合部分經(jīng)濟統(tǒng)計，對不

同國家的貸款風險做出比較。

A、定量分析

B、定性分析

C、結(jié)構(gòu)分析

D、結(jié)構(gòu)定性分析

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

87、（）是流動性風險的危險警告，是銀行面對的所有債權人的一致行為，并會直接

導致銀行破產(chǎn)。

A、擠兌

B、提款

C、追索

D、支付

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

88、期權內(nèi)在價值的市場體現(xiàn)為（）。

A、即期市場價格與期權費的差額

B、即期市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

C、遠期市場價格與期權費的差額

D、遠期市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

89、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，口值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴

露。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的。因子等于

18%。

A、零售銀行業(yè)務

B、代理業(yè)務

C、支付和結(jié)算

D、零售經(jīng)紀

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

90、風險監(jiān)管是指通過混別商業(yè)銀行固有的風險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的

各類風險進行評估，并校照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)的評價一家銀行的經(jīng)營管

理狀況的監(jiān)管方式。我國銀行監(jiān)管提出應當逐步從（）的方向轉(zhuǎn)變。

A,全面監(jiān)管向風險監(jiān)管.

B、合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管

C、風險監(jiān)管向全面監(jiān)管

D、風險監(jiān)管向合規(guī)監(jiān)管

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、下列關于信用聯(lián)動票據(jù)的說法，不正確的有（），

標準答案：C,D

知識點解析：暫無解析

92、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析（）等非

財務因素。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

93、對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注（）等風險點。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

94、下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，正確的有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：暫無解析

95、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

96、下列屬于可以質(zhì)押的權利有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

97、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層

控制費用并獲得投資收益的能力，主要有（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

98、銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具

體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標

不包括（）。

標準答案：A,B.D,E

知識點解析：暫無解析

99、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為5億元，2006年期初應收賬款

為75007元，2006年期末應收賬款為95007元，則下列財務比率計算正確的有

（）。

標準答案：A,D

知識點解析：暫無解析

100、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。

標準答案：A,D

知識點解析：暫無解析

101、授信權限管理原則包括（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

102、個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

103、下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：暫無解析

104、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

105、驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（）。

標準答案：A,B.D

知識點解析：暫無解析

106、影響違約損失率的因素包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

107、下列關于缺口分析的理解，正確的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

108、情景分析中的情景可以（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

110、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風險，該出口

商可以在當前利用的金融衍生工具有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

111、某3年期債券麥考利久期為3年，債券目前價格為1000元，市場利率為

9%,假設市場利率突然上升到10%,則按照久期公式計算，該債券價格（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

112、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

113、下.列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

114、市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

115、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

116、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

117、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉(zhuǎn)移操倫風險，包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

118、操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

119、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（）等方面。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

120、在代理業(yè)務中，可能引發(fā)操作風險的行為包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

121、“11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行

應當注意（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

122、（）的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。