銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷77

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷77

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A、活期存款業(yè)務(wù)

B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

D、結(jié)算業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、替代標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部模型法

D、高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、實(shí)際生活中對(duì)投資收益的最直接和直觀的計(jì)量方式是（）

A、相對(duì)收益

B、絕對(duì)收益

C、單一收益率

D、組合收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)析：絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的

絕時(shí)量。實(shí)際生活中對(duì)友資收益的最直接和直觀的計(jì)量方式是絕對(duì)收益。選B。

4、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散效果的說(shuō)法中不正確的是（）

A、如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)

系數(shù)有所不同

B、當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好

C、其他條件不變，各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差

D、其他條件不變，各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

5、死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信

用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。

根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率

依次為15.2%、7.44%、13.03%,則第3年的累計(jì)死亡率為（）

A、9.97%

B、21.6%

C、31.8%

D、29.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、交易不報(bào)告導(dǎo)致?lián)p失的原因?qū)儆冢ǎ?/p>

A、盜竊和欺詐

B、偽造

C、已經(jīng)授權(quán)的交易

D、未經(jīng)授權(quán)的交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金屬于（）

A、融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出

B、融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入

C、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出

D、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：償還債務(wù)，顯然現(xiàn)金狀況是流出，本身又是籌資活動(dòng)產(chǎn)生的本息支付

活動(dòng)，故選項(xiàng)A正確。選A。

8、銀行監(jiān)管的基本原則不包括（）

A、依法原則

B、公正原則

C、公開原則

D、靈活性原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的基本原則有：依法原則、公正原則、公平原則和效率原

則。

9、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、流動(dòng)比率

C、管理層素質(zhì)

D、現(xiàn)金比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)0析：統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)中，選項(xiàng)C足例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)

可以確定只有選項(xiàng)C是基本面，其他三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

10、以下關(guān)于期權(quán)的論述中錯(cuò)誤的是（）

A、期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B、在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C、如果期權(quán)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

D、如果期權(quán)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

11、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定

義的交易賬戶與（）有較多的重合。

A、以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

B、持有待售的投資

C、持有到期的投資

D、貸款和應(yīng)收款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

12、以下屬于償債能力有標(biāo)的是（）

A、總資產(chǎn)收益率

B、凈資產(chǎn)收益率

C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、資產(chǎn)負(fù)債率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、下列不屬于銀行在沒(méi)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)考慮的因素的是（）

A、自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B、能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

C、壓力測(cè)試結(jié)果

D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、以下不屬于商業(yè)銀行建立的多層次流動(dòng)性保障的是（）

A、現(xiàn)金備付

B、二級(jí)備付

C、三級(jí)備付

D、核心存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為

機(jī)后不利湃經(jīng)濟(jì),家京敏育摹懵剛收

I000萬(wàn)七500萬(wàn)元

（）萬(wàn)元。---------------------L_----------------———

A、1000

B、875

C、-875

D、-1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性核心監(jiān)管指標(biāo)的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、流動(dòng)性比率和外幣超額備付金率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性核心監(jiān)管指標(biāo)

B、核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性核心監(jiān)管指標(biāo)

C、流動(dòng)性缺口率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性核心監(jiān)管指標(biāo)

D、計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性核心監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成長(zhǎng)幣計(jì)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、以下屬于盈利能力指標(biāo)的是（）

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率

C、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、資產(chǎn)增長(zhǎng)率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)B中的“利潤(rùn)”可以明顯的判斷出產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率屬于盈利能力

指標(biāo)。選Bo

18、以下不屬于對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容的是（）

A、基本情況

B、地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

C、表外業(yè)務(wù)墊款形成原因的分析

D、保障級(jí)別分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、貸款重組的第一步是（）

A、成本收益分析

B、準(zhǔn)備重組方案

C、與債務(wù)人磋商和談判

D、調(diào)整信貸產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

20、擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括（）

A、以外幣計(jì)值

B、可能被動(dòng)使用

C、數(shù)額較大

D、不可撤銷

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、EAD是指（）

A、違約損失率

B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C、借款人的違約概率

D、授信集中度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，運(yùn)用最廣泛、最成熟的是（）

A、自我評(píng)估法

B、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、損失分布法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)是（）

A、更好地管理客戶的個(gè)人信用記錄

B、客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期保持一致

C、通過(guò)關(guān)聯(lián)交易來(lái)規(guī)避政策和粉飾內(nèi)部資料

D、實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

標(biāo)準(zhǔn)答案:D

知識(shí)點(diǎn)解析：集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司

的統(tǒng)一管理和控制動(dòng)機(jī)之二是通過(guò)關(guān)聯(lián)交易來(lái)規(guī)避政策障礙和粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表。

24、以下屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、記賬差錯(cuò)

B、火災(zāi)

C、搶劫

D、高管欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐均屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)。選A。

25、下列屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A、火災(zāi)

B、記賬差錯(cuò)

C、搶劫

D、高管欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

26、2009年某商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口為500萬(wàn)美元，還有100萬(wàn)美元的未使用不

可撤銷承諾，年底到期流動(dòng)性資產(chǎn)為1200萬(wàn)美元，那么該商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口

率為（）

A、70%

B、60%

C、50%

D、30%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的外匯風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

B、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

C、外匯匯兌風(fēng)險(xiǎn)

D、外匯價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

28、以下不屬于內(nèi)部欺蚱事件的是（）

A、故意錯(cuò)誤估價(jià)

B、支票欺詐

C、交易品種未經(jīng)授權(quán)

D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、某企業(yè)2009年凈利潤(rùn)為30億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為500億元人民

幣，2009年末總資產(chǎn)為800億元人民幣，該企業(yè)2009年的總資產(chǎn)收益率為（）

A、5.22%

B、4.62%

C、7.38%

D、6.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、以下不屬于代理業(yè)務(wù)的是（）

A、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B、代理證券業(yè)務(wù)

C、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

D、全權(quán)委托的資產(chǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：雖然選項(xiàng)D中全權(quán)委托的資產(chǎn)管理也含有委托字樣，但屬于資產(chǎn)管

理業(yè)務(wù)。選D。

31、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善內(nèi)部控制體制

C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、對(duì)于已反映在商業(yè)限行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí),

應(yīng)當(dāng)將其視為（）

A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B、信用風(fēng)險(xiǎn)損失

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、根據(jù)資本扣除的有關(guān)規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）

A、0

B、50%

C、75%

D、100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

34、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

35、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容（）

A、確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)

C、確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、下列是平賬和賬務(wù)咳對(duì)的違規(guī)事項(xiàng)的是（）

A、現(xiàn)金庫(kù)房密碼未及時(shí)更換

B、片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額

C、押、證不分管

D、對(duì)賬、記賬崗位未分離，收回的時(shí)賬單不換人復(fù)核

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、監(jiān)管部門通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商'業(yè)銀行

建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

C、建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作

系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。選B。

38、某家商業(yè)銀行的貸款平均額為800億元，存款平均額為600億元，核心存款平

均額為500億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為60億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。

A、360

B、300

C、280

D、960

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、以下屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是（）

A、高端貸款

B、投資咨詢

C、保函

D、資產(chǎn)支持證券

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)。析：高端貸款、投資咨詢屬于零售銀行業(yè)務(wù)，資產(chǎn)支持證券屬于交易和銷

售業(yè)務(wù)。

40、計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的（）

A、30%

B、50%

C、70%

D、90%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）

A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C、基木面指標(biāo)和基木面指標(biāo)

D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：（1）基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)：（2）財(cái)務(wù)

指標(biāo)包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)。資本增長(zhǎng)

率是財(cái)務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除選項(xiàng)AC,資質(zhì)等級(jí)是不能在財(cái)務(wù)指標(biāo)中反映出來(lái)

的，這是基本面指標(biāo)。選D。

42、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是（）

A、資本約束

B、內(nèi)部控制

C、外部監(jiān)督

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

43、董事會(huì)一般將下設(shè)的（）作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策單位。

A、監(jiān)事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)

C、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、以下.哪一項(xiàng)不屬于弋理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)（）

A、委托方偽造收付款憑證騙取資金

B、客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

C、業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

D、代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放

B、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序

C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴

露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時(shí)，就要相應(yīng)

做出調(diào)整。選項(xiàng)B需要再次經(jīng)過(guò)審批。選B。

46,盈余公積不包括（）

A、資本溢價(jià)

B、法定盈余公積

C、任意盈余公積

D、法定公益金

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：資本溢價(jià)屬于資本公積。選A。

47、外匯買賣業(yè)務(wù)屬于（）業(yè)務(wù)條線。

A、商業(yè)銀行

B、代理服務(wù)

C、交易和銷售

D、資產(chǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

48、較為激進(jìn)的計(jì)量方法是（）

A、累計(jì)總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、總敞口頭寸法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

B、初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)

險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

C、高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、核心負(fù)債比率不得低于（）

A、60%

B、75%

C、2%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

51、混合資本債券屬于（）

A、核心資本

B、附屬資本

C、三級(jí)資本

D、少數(shù)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：混合資本債券屬于典型的附屬資本。選B。

52、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：是期望而非方差，方差是波動(dòng)率。不是以貨幣價(jià)值計(jì)量的。選D。

53、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述中，正確的是（）

A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管

理

B、只有商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)更加重視

C、商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

54、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述中，不正確的是（）

A、外包非核心業(yè)務(wù)有助于商業(yè)銀行將重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上，從而提高效率、降低

成本

B、通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)策行

從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任（二

C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)

責(zé)任

D、過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

55、關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了

（）類產(chǎn)品線。

A^5

B、6

C、7

D、8

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

56、商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此可

能帶來(lái)（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

57、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

D、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

58、下列屬于流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括的內(nèi)容的是（）

A、建立多層次的流動(dòng)性屏障

B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

C、通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

D、危機(jī)處理方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

59、以下關(guān)于敏感性分析的說(shuō)法中正確的是（）

A、計(jì)算過(guò)程笈雜

B、還沒(méi)有得到廣泛的應(yīng)用

C、無(wú)法計(jì)量資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化

D、敏感性分析單獨(dú)使用的效果更好

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

60、某1年期零息國(guó)債的年收益率為15%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為50%,若

1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為8%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在

1年內(nèi)的違約概率為（）

A、0.12

B、0.88

C、0.95

D、0.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

61、下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B、抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C、質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折分或

者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D、債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

62、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企、也欲向該銀行借

一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申

請(qǐng)（）

A、合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

B、合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入

C、不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

D、不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

63、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D、債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：相關(guān)性，就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。如果考生不理解這個(gè)具體

概念，看到“相關(guān)”就要考慮能同時(shí)作用于幾個(gè)債務(wù)人的情形，所給四個(gè)選項(xiàng)中，選

項(xiàng)A：3c都是能影響-?批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)

環(huán)境，只有選項(xiàng)D是作用于自己不會(huì)影響他人的情形。另外，考生解答與“情形”

有關(guān)的單選題時(shí)，還可以通過(guò)選項(xiàng)之間的對(duì)比來(lái)作答，找出那個(gè)與眾不同的選項(xiàng)。

選D。

64、反向收益率曲線表明在某一時(shí)點(diǎn)上（）

A、投資期限越長(zhǎng)，收益率越高

B、投資期限越長(zhǎng)，收益率越低

C、收益率呈波動(dòng)狀態(tài)

D、當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能出現(xiàn)期限長(zhǎng)的收益率等于期限短的收益率

的反向收益率曲線

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

65、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面

臨的是（）

A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)

D、以卜都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

66、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）

A、長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

B、短期的風(fēng)險(xiǎn)

C、顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

67、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是（）

A、100%

B、50%

C、20%

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

68、可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括（）

A、流動(dòng)性惡化

B、出現(xiàn)重大操作失誤

C、國(guó)家監(jiān)管政策變化

D、由于巾場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

69、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）

A、改善公司治理結(jié)構(gòu)

B、預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

D、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

70、要求銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，并在資本充足率評(píng)估和流動(dòng)性

應(yīng)急預(yù)案中適當(dāng)涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B、《巴塞爾資本協(xié)議》

C、《巴塞爾新資本協(xié)議（征求意見稿）》

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解哲無(wú)解析

71、黃金交易通常采用的計(jì)量方法是（）

A、外匯敞口頭寸

B、期權(quán)敞口頭寸

C、遠(yuǎn)期敞口頭寸

D、即期敞口頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：黃金交易通常看做是外匯交易的延伸，因此其通常采用外匯敞口頭寸

的計(jì)量方法。選A。

72、（）年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。

A、2006

B、2008

C、2009

D、2010

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

73、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是（）

A、《巴塞爾資本協(xié)議》

B、《巴塞爾新資本協(xié)議》

C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

74、以下不屬于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容的是（）

A、產(chǎn)品特征與定位

B、替代品

C、產(chǎn)品研發(fā)

D、渠道及依賴性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

75、某商業(yè)銀行2009年的銀行資本為5000億元，計(jì)劃2010年注入1000億元資

本，若紡織行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為3%,則以資本表示的紡織行業(yè)限額為（）

億元。

A、150

B、300

C、500

D、180

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

76、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法中，正確的是（）

A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)）模擬的

基礎(chǔ)上；選項(xiàng)C從字面上看，信用評(píng)分的主觀性更大一些，定性的方法運(yùn)用較

多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的可能性不大，信用評(píng)分模型只能給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的

分?jǐn)?shù)，無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，選項(xiàng)B正確，排除選項(xiàng)C；選項(xiàng)D信

用評(píng)分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)更新速度比較慢，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)

信用狀況的變化。選B。

77、在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)

表述正確的是（）

A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露

B、只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C、違約損失率是一個(gè)事后概念

D、估計(jì)違約損失率的損失應(yīng)基于會(huì)計(jì)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總

和。客戶沒(méi)有違約的時(shí)候也存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。估計(jì)違約損失率的損失應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)

損失。選C。

78、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的主要體現(xiàn)的是（）

A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B、為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

C、為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

D、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程容易保證

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

79、從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可以分為（）

A、綜合報(bào)告和外部報(bào)告

B、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告

C、專題報(bào)告和內(nèi)部報(bào)告

D、綜合報(bào)告和專題報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

80、（）用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的

償債資格和能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動(dòng)比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)比率是衡量短期償債能力的，效率比率是衡量運(yùn)營(yíng)效率的。選

Co

81、銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋（）

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、極端損失

D、違約損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

82、管理缺乏連續(xù)性的職能安排屬于（）

A、非財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)

B、財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)

C、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)

D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

83、以下關(guān)于久期缺口的敘述中，正確的是（）

A、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越不敏感

B、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感

C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量就越小

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

84、下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法中，不正確的是（）

A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利

用其他融資渠道，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求

B、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱

環(huán)節(jié)

C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)策行

消除不確定性

D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)

換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

85、假?zèng)]某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)為5000億元，總

負(fù)債為4000億元，資產(chǎn)久期為3年，負(fù)債久期為2年。根據(jù)久期分析法。如果年

利率從3%上升到3.5%,則利率變化使銀行的價(jià)值變化（）億元。

A、33.99

B、18.58

C、-33.99

D、-28.59

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

86、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則

以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）

A、買入距到期日還有半年的債券

B、賣出永久債券

C、買10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D、買30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策

略。假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，那

么就賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。假設(shè)目前收益率曲線

是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將基本維持不變，則可以買人期限較長(zhǎng)的金融

產(chǎn)品。假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變陡，則可以

買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。30年期政府債券是期限長(zhǎng)

的金融產(chǎn)品，3個(gè)月國(guó)債是期限較短的金融產(chǎn)品。選D。

87、銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括（）

A、風(fēng)險(xiǎn)水平

B、風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

88、已知某商業(yè)銀行的資本總額為50億元，核心資本為20億元，其中包括商譽(yù)

10億元，附屬資本為10億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為30億元，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資

本要求為10億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率

的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）

A、10%

B、3.8%

C、6.45%

D、6%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：暫無(wú)解析

89、某銀行2009~fi貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為60%,則

貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A、1200

B、1600

C、800

D、600

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備一貸款損失準(zhǔn)備充足率x貸款應(yīng)提準(zhǔn)備=60%

x2000=1200（億元），選A。

90、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同

A、內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估

計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）

B、違約概率

C、違約損失率

D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

E、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：違約概率是最基本的，兩種評(píng)級(jí)法都要估計(jì)。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)

用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)

值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。選A。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、違約的發(fā)生主要是由于（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：在找風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的時(shí)候，個(gè)人故意欺詐的原因不是主要原因。本題

中的貸款定價(jià)是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。選ABC。

92、《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、商業(yè)銀行因承擔(dān)（）風(fēng)險(xiǎn)，從而獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定的對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原

因是與以往的盈利指標(biāo)ROF.、RQA相比，RAROC（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

98、商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（）

等非財(cái)務(wù)因素。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

100、信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101、授信權(quán)限管理原則包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：授信權(quán)限管理通常遵循以下原則：（1）給予每一交易對(duì)方的信用須得

到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)；（2）集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)

準(zhǔn)；（3）債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）應(yīng)得到一定卡

義利層次的批準(zhǔn)；（4）交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合

組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上；（5）

根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。

選ABDEo

102、個(gè)人客戶的基本信息分析中借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查主要包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A中應(yīng)為75%。選項(xiàng)C,商業(yè)銀行可以通過(guò)抵押、擔(dān)保、信用

衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。選項(xiàng)D中應(yīng)為35%。選BE。

104、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包括下列哪些內(nèi)容（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

105、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。

與市場(chǎng)有關(guān)的因素有：經(jīng)濟(jì)刪期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。

106、影響違約損失率的因素包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

108、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動(dòng)的，如果是垂直收益率曲線就是在

某個(gè)時(shí)間點(diǎn)上不動(dòng)的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。選ABCD。

109、（）的存款通常天夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：本題選項(xiàng)其實(shí)分為兩部分，一部分是選項(xiàng)ABC都是小額存款人；另

一部分是選項(xiàng)DE,大額存款人。對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性影響較大的n然是一人額存款

人,選DE。

110、商業(yè)銀行的做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：減少資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是要降低資金的集中度，選項(xiàng)ABC都是

在對(duì)資金的集中進(jìn)行分散或控制。選項(xiàng)D中

111、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A中，銀行股價(jià)下跌，說(shuō)明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問(wèn)題；選項(xiàng)B

中銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅；選項(xiàng)C中外部評(píng)級(jí)上升，是有利的；選

項(xiàng)D中資產(chǎn)來(lái)源過(guò)于集中；選項(xiàng)E中發(fā)生了擠兌情形。選ABDE。

112、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說(shuō)法中，正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能被完全避免的，排除選項(xiàng)E,選ABCD。

113、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

114、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

115、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

116、我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則將貸款分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

117.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

118、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

119、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

120、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（）等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

121、對(duì)于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團(tuán)客戶，授信時(shí)應(yīng)當(dāng)（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

122、屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

123、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法中，正確的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是

指子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

選BCDEo

124、屬于健全我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)有之義的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

125、（）屬于能夠緩釋商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

126、以下屬于外部盜竊和欺詐事件的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

127、以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

128、通常操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估過(guò)程中可采用的方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

129、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下哪些可能對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債，以

及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成影響的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化進(jìn)行壓力測(cè)試（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

130、如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房

地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)

人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面

臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

三、判斷題（本題共15題，每題1.0分，共15分。）

131、缺口分析充分考慮了同一時(shí)間段內(nèi)利率重新定價(jià)期限的差異。（）

A、正確

B、錯(cuò)誤