期貨從業(yè)人員資格全真模擬題庫含答案2024年

期貨從業(yè)人員資格全真模擬題庫含答案2024年1.期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（）。A.期貨價(jià)格的超前性B.占用資金的不同C.收益的不同D.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化答案：D分析：期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約，而現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約條款一般是買賣雙方協(xié)商確定，這是最本質(zhì)區(qū)別。2.期貨市場的基本功能之一是（）。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.減少風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值答案：B分析：期貨市場有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)兩大基本功能，風(fēng)險(xiǎn)只能規(guī)避不能消滅或減少，套期保值是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種手段。3.下列屬于期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。A.促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)國際化B.利用期貨價(jià)格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)C.為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考D.有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善答案：B分析：A、C、D選項(xiàng)是期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用，B選項(xiàng)利用期貨價(jià)格信號組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)是微觀層面企業(yè)的應(yīng)用。4.目前我國上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是（）。A.套利指令B.止損指令C.停止限價(jià)指令D.限價(jià)指令答案：D分析：目前我國上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是限價(jià)指令。5.我國期貨交易所開盤價(jià)集合競價(jià)在每一交易日開市前（）分鐘內(nèi)進(jìn)行。A.5B.10C.15D.20答案：A分析：我國期貨交易所開盤價(jià)集合競價(jià)在每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行。6.當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量（）以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期貨公司會(huì)員報(bào)告。A.50%B.80%C.90%D.100%答案：B分析：當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量80%以上（含本數(shù)）時(shí)，需向交易所報(bào)告相關(guān)情況。7.（）是指在交易所交易池內(nèi)由交易者面對面地公開喊價(jià)，表達(dá)各自買進(jìn)或賣出合約的要求。A.計(jì)算機(jī)撮合成交B.連續(xù)競價(jià)制C.一節(jié)一價(jià)制D.公開喊價(jià)制答案：D分析：公開喊價(jià)制是在交易池內(nèi)交易者面對面公開喊價(jià)表達(dá)交易要求。8.（）的所有品種均采用集中交割的方式。A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C.上海期貨交易所D.中國金融期貨交易所答案：C分析：上海期貨交易所的所有品種均采用集中交割方式。9.套期保值本質(zhì)上是一種（）的方式。A.躲避風(fēng)險(xiǎn)B.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)C.分散風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：套期保值是通過期貨市場將現(xiàn)貨市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。10.生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值并沒有消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將其轉(zhuǎn)移給了期貨市場的（）。A.投機(jī)者B.管理者C.投資者D.套利者答案：A分析：套期保值者把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取收益的投機(jī)者。11.某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10手期貨合約建倉，基差為30元/噸，買入平倉時(shí)的基差為50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是（）。A.盈利2000元B.虧損2000元C.盈利1000元D.虧損1000元答案：B分析：基差走弱20元/噸，賣出套期保值虧損，10手×10噸/手×20元/噸=2000元。12.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為2000元/噸；一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是（）。A.2040元／噸B.2060元／噸C.1940元／噸D.1960元／噸答案：D分析：期貨盈利21002000=100元/噸，設(shè)現(xiàn)貨實(shí)際價(jià)格為x，2060x=100，解得x=1960元/噸。13.對于分散投資，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易中分散投資可以有效地限制風(fēng)險(xiǎn)B.期貨投機(jī)一般集中在少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種上進(jìn)行C.期貨投機(jī)主張縱向投資分散化D.期貨投機(jī)主張橫向投資多元化答案：D分析：期貨投機(jī)主張縱向投資分散化，即選擇少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種在不同階段分散資金投入，而不是橫向投資多元化。14.某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手（10噸/手）大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2015元/噸的價(jià)格再次買入5手合約，則當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。A.2030元/噸B.2020元/噸C.2015元/噸D.2025元/噸答案：D分析：設(shè)反彈到x元/噸可避免損失，(10×2030+5×2015)=(10+5)×x，解得x=2025元/噸。15.某投資者以2.5美元/蒲式耳的價(jià)格買入2手5月份玉米合約，同時(shí)以2.73美元/蒲式耳的價(jià)格賣出2手7月份玉米合約。則當(dāng)5月和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人可以獲利。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)）A.大于等于0.23美元B.等于0.23美元C.小于等于0.23美元D.小于0.23美元答案：D分析：買入套利，價(jià)差縮小盈利，建倉價(jià)差為2.732.5=0.23美元，所以價(jià)差小于0.23美元時(shí)獲利。16.某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手（1手=5噸）10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為（）。A.價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，盈利500元B.價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，盈利1000元C.價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元D.價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元答案：A分析：建倉價(jià)差6320063000=200元/噸，平倉價(jià)差6315062850=300元/噸，價(jià)差擴(kuò)大100元/噸，盈利100×5=500元。17.以下屬于跨期套利的是（）。A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約C.買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約答案：A分析：跨期套利是在同一交易所同一品種不同月份合約間的套利，A選項(xiàng)符合。18.反向市場產(chǎn)生的原因是（）。A.近期需求迫切或遠(yuǎn)期供給充足B.持倉費(fèi)的存在C.交割月的臨近D.套利交易增加答案：A分析：反向市場是現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格，原因是近期需求迫切或遠(yuǎn)期供給充足。19.期權(quán)從買方的權(quán)利來劃分，有（）。A.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.商品期權(quán)和金融期權(quán)D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)答案：B分析：按買方權(quán)利劃分，期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。20.某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是一份（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.零值期權(quán)答案：A分析：對于看漲期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)為實(shí)值期權(quán)。21.某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)，該投資者當(dāng)恒指為（）時(shí)，能夠獲得200點(diǎn)的贏利。A.11200點(diǎn)B.8800點(diǎn)C.10700點(diǎn)D.8700點(diǎn)答案：CD分析：設(shè)恒指為X。對于賣出看漲期權(quán)，盈利為700max(X9900,0)；對于賣出看跌期權(quán)，盈利為300max(9500X,0)?？傆麨?000max(X9900,0)max(9500X,0)=200。當(dāng)X=10700時(shí)，700(107009900)+300=200；當(dāng)X=8700時(shí)，700+300(95008700)=200。22.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說法，正確的是（）。A.平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0B.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0C.實(shí)值歐式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能小于0D.隨著期權(quán)到期日的臨近，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值逐漸減小答案：ABCD分析：平值和虛值期權(quán)時(shí)間價(jià)值總是大于等于0，實(shí)值歐式期權(quán)由于存在到期前不能行權(quán)等因素，時(shí)間價(jià)值可能小于0，隨著到期日臨近，時(shí)間價(jià)值逐漸減小。23.以下屬于利率期貨合約的是（）。A.3個(gè)月期歐洲美元期貨合約B.3個(gè)月期歐洲銀行間歐元拆借利率期貨合約C.5年期國債期貨合約D.10年期國債期貨合約答案：ABCD分析：以上選項(xiàng)都屬于利率期貨合約。24.關(guān)于利率期貨的套期保值操作，下列說法正確的有（）。A.利率期貨賣出套期保值目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.利率期貨賣出套期保值目的是規(guī)避因利率下降而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)C.利率期貨買入套期保值目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)D.利率期貨買入套期保值目的是規(guī)避因利率下降而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：AD分析：利率期貨賣出套期保值是擔(dān)心利率上升，債券價(jià)格下跌；買入套期保值是擔(dān)心利率下降，債券價(jià)格上升。25.下列關(guān)于外匯期貨賣出套期保值的說法，正確的有（）。A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值，可以采取賣出套期保值B.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失，可以采取賣出套期保值C.套期保值的操作實(shí)質(zhì)是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”，消除或減少外匯受匯率上下波動(dòng)的影響D.外匯期貨市場的損益與現(xiàn)貨市場的損益一定完全相同答案：ABC分析：外匯期貨市場和現(xiàn)貨市場損益不一定完全相同，存在基差等因素影響，D錯(cuò)誤。26.外匯期貨套利的類型有（）。A.跨市場套利B.跨幣種套利C.跨期套利D.期現(xiàn)套利答案：ABC分析：外匯期貨套利主要有跨市場、跨幣種、跨期套利，期現(xiàn)套利一般不單獨(dú)作為外匯期貨的主要套利類型。27.滬深300股指期貨的主要交易規(guī)則包括（）。A.分類編碼B.保證金C.競價(jià)交易D.漲跌幅限制答案：ABCD分析：滬深300股指期貨交易規(guī)則包括分類編碼、保證金、競價(jià)交易、漲跌幅限制等內(nèi)容。28.關(guān)于股指期貨套期保值的說法，正確的有（）。A.既能增加收益，又能降低風(fēng)險(xiǎn)B.能夠?qū)_系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.只對擔(dān)心股市下跌的投資者適用D.對擔(dān)心股市上漲或下跌的投資者都適用答案：BD分析：套期保值不能增加收益，A錯(cuò)誤；股指期貨套期保值能對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對擔(dān)心股市上漲或下跌的投資者都適用，C錯(cuò)誤。29.下列關(guān)于基差的說法，正確的有（）。A.不同交易者關(guān)注的基差可以是不同的B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格期貨價(jià)格C.基差所涉及的期貨價(jià)格必須選取最近交割月的期貨價(jià)格D.如果期現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度完全一致，基差應(yīng)等于零答案：AB分析：基差涉及的期貨價(jià)格不一定是最近交割月的，C錯(cuò)誤；期現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度完全一致，基差不一定為零，可能存在持倉費(fèi)等因素，D錯(cuò)誤。30.期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性和復(fù)雜性，具體的劃分方法有（）。A.從風(fēng)險(xiǎn)是否可控的角度劃分B.從期貨交易場所劃分C.從風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體劃分D.從風(fēng)險(xiǎn)的來源劃分答案：ACD分析：期貨市場風(fēng)險(xiǎn)劃分方法有從風(fēng)險(xiǎn)是否可控、產(chǎn)生主體、來源等角度劃分，B選項(xiàng)從期貨交易場所劃分不是常見劃分方法。31.期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性D.風(fēng)險(xiǎn)的可防范性答案：ABCD分析：期貨市場風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、放大性、與機(jī)會(huì)共生性和可防范性等特征。32.期貨公司在期貨市場中的作用主要有（）。A.根據(jù)客戶的需要設(shè)計(jì)期貨合約，保持期貨市場的活力B.期貨公司擔(dān)?？蛻舻慕灰茁募s，從而降低了客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)C.嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發(fā)揮答案：C分析：期貨合約由交易所設(shè)計(jì)，A錯(cuò)誤；期貨公司不擔(dān)?？蛻艚灰茁募s，B錯(cuò)誤；交割倉庫由交易所監(jiān)管，D錯(cuò)誤。33.期貨交易所的重要職能有（）。A.提供交易場所、設(shè)施和服務(wù)B.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市C.組織和監(jiān)督期貨交易D.監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD分析：以上選項(xiàng)都是期貨交易所的重要職能。34.以下屬于期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的有（）。A.期貨保證金存管銀行B.交割倉庫C.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)D.期貨公司答案：ABCD分析：期貨保證金存管銀行、交割倉庫、期貨信息資訊機(jī)構(gòu)、期貨公司都屬于期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)。35.會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A.參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B.在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割等業(yè)務(wù)C.使用期貨交易所提供的交易設(shè)施，獲得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù)D.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格答案：ABCD分析：以上選項(xiàng)都是會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利。36.下列關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度具體規(guī)定的說法，正確的有（）。A.采用限制會(huì)員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險(xiǎn)B.套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉不受限制C.同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額D.交易所可以根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉數(shù)額答案：ABCD分析：我國期貨交易所持倉限額制度采用限制會(huì)員和客戶持倉結(jié)合，套期保值頭寸審批制且不受限，同一客戶不同期貨公司持倉合計(jì)有限額，交易所按品種確定限倉數(shù)額。37.期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度的目的有（）。A.有效控制市場風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)調(diào)整保證金賬戶，控制市場風(fēng)險(xiǎn)C.防止客戶違約D.對客戶的持倉進(jìn)行調(diào)整答案：AB分析：當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度目的是及時(shí)調(diào)整保證金賬戶，有效控制市場風(fēng)險(xiǎn)，C防止客戶違約不是主要目的，D對客戶持倉調(diào)整不是該制度目的。38.我國制定《期貨交易管理?xiàng)l例》的目的包括（）。A.規(guī)范期貨交易行為B.加強(qiáng)對期貨交易的監(jiān)督管理C.維護(hù)期貨市場秩序，防范風(fēng)險(xiǎn)D.促進(jìn)期貨市場積極穩(wěn)妥發(fā)展答案：ABCD分析：以上選項(xiàng)都是制定《期貨交易管理?xiàng)l例》的目的。39.下列關(guān)于客戶開戶和交易編碼申請的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨公司不得與不符合實(shí)名制要求的客戶簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同B.期貨公司為客戶申請交易編碼，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)控中心提交客戶交易編碼申請C.監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)將當(dāng)日通過復(fù)核的客戶交易編碼申請資料轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)期貨交易所D.當(dāng)日分配的客戶交易編碼，期貨交易所應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日允許客戶使用答案：D分析：當(dāng)日分配的客戶交易編碼，期貨交易所應(yīng)當(dāng)于下一交易日允許客戶使用，D錯(cuò)誤。40.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書面報(bào)告，還應(yīng)當(dāng)向公司（）書面報(bào)告。A.全體董事B.全體股東C.全體董事和全體股東D.總經(jīng)理答案：A分析：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)向公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和全體董事書面報(bào)告。41.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。A.期貨公司總經(jīng)理B.期貨公司董事會(huì)C.期貨交易所D.公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)答案：ABD分析：首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)向期貨公司總經(jīng)理、董事會(huì)和公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。42.下列關(guān)于期貨公司客戶保證金存放的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨公司存管的客戶保證金應(yīng)當(dāng)全額存放在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶內(nèi)B.客戶保證金只能全額存放在期貨保證金賬戶內(nèi)C.期貨公司存管的客戶保證金應(yīng)當(dāng)與期貨公司自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理D.嚴(yán)禁在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶之外存放客戶保證金答案：B分析：客戶保證金應(yīng)全額存放在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶內(nèi)，B錯(cuò)誤。43.下列屬于期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范的是（）。A.誠實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)B.以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益C.向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證D.當(dāng)自身利益或者相關(guān)方利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí)，及時(shí)向客戶進(jìn)行披露，并且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原則答案：ABCD分析：以上選項(xiàng)都是期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范的內(nèi)容。44.期貨從業(yè)人員在進(jìn)行投資分析或者提出投資建議時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）。A.勤勉盡責(zé)、獨(dú)立客觀B.投資分析及投資建議要有合理、充足的依據(jù)C.要嚴(yán)格區(qū)分客觀事實(shí)與主觀判斷D.對重要事實(shí)予以明示答案：ABCD分析：期貨從業(yè)人員進(jìn)行投資分析或提建議時(shí)應(yīng)勤勉盡責(zé)、獨(dú)立客觀，有合理依據(jù)，區(qū)分主客觀，明示重要事實(shí)。45.期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開戶之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向其住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。A.3B.5C.10D.15答案：B分析：期貨公司的股東等關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易，期貨公司應(yīng)自開戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。46.期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具有從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃，包括（）。A.部門設(shè)置B.人員配置C.崗位責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度答案：ABCD分析：期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格的詳細(xì)計(jì)劃應(yīng)包括部門設(shè)置、人員配置、