浙江工業(yè)大學浙江財經(jīng)大學浙江工商大學(孫敬水)計量經(jīng)濟學題庫及參考答案

浙江工業(yè)大學/浙江財經(jīng)大學/浙江工商大學（孫敬水）

《計量經(jīng)濟學》題庫

一、單項選擇題（每小題1分）

I.計量經(jīng)濟學是下列哪門學科的分支學科（）。

A.統(tǒng)計學B.數(shù)學C.經(jīng)濟學D.數(shù)理統(tǒng)計學

2.計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科的標志是（）。

A.1930年世界計量經(jīng)濟學會成立B.1933年《計量經(jīng)濟學》會刊出版

C.1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立D.1926年計量經(jīng)濟學（Economics）一詞構(gòu)造出來

3.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（）。

A,控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D.前定變量4.橫

截面數(shù)據(jù)是指（）。A.同一

時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B.同?時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)

C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的

數(shù)據(jù)

5.同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（）。

A.時期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)

6.在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模

型中其他變量影響的變量是（）。

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前定變量

7.描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關系的計量經(jīng)濟模型是（）。

A,微觀計量經(jīng)濟模型B.宏觀計量經(jīng)濟模型C.理論計量經(jīng)濟模型D.應用計量經(jīng)

濟模型

8.經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（）。

A.控制變量R.政第變量C.內(nèi)生變量D.外生變量

9.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）o

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值

B.1991—2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

10.經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（）。

A.設定理論模型一收集樣本資料T估計模型參數(shù)T檢驗模型B.設定模型T估計參數(shù)T檢驗模型T應用

模型

C.個體設計-總體估計一估計模型一應用模型D.確定模型導向-確定變量及方程式一估計模型一應用

模型

11.將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量

12.（）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。

A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量

13.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

14.計量經(jīng)濟模型的基本應用領域有（）。

A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預測、政策評價B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

1

C.消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析?、中長期分析

15.變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（）。

A.函數(shù)關系與相關關系B.線性相關關系和非線性相關關系

C.正相關關系和負相關關系D.簡單相關關系和復雜相關關系

16.相關關系是指（）。

A.變量間的非獨立關系B.變量間的因果關系C.變量間的函數(shù)關系D.變量間不確定性的

依存關系

17.進行相關分析時的兩個變量（）。

A.都是隨機變量B.都不是隨機變量

C.一個是隨機變量，一個不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以

18.表示x和y之間真實線性關系的是（）。

A.y=p+pxB.E（r）=p+pxc.y=p+px+〃

t0Irt01/t0Ir/

D.r=p+px

t01t

D參數(shù)。的估計量正具備有效性是指（）。

A.var（p）=0B.var（p）為最小c.（P-P）=0D.（日一。）為最小

2）對于y=B+Px+e,以w表示估計標準誤差，-表示回歸值，則（）。

i0IiI

A.W=o時,Z（Y—VxoB.W=o時,Z（Y—V）2=0

iiii

C.S=0時2（Y-V為最小D.1=0時2（丫一寸）2為最小

iiii

21.設樣本回歸模型為Yf+PX+e，則普通最小二乘法確定的6.的公式中，錯誤的是（）。

i0Iii1

A（f=Z（X「Q（Y「￥）B.d=nZxY-ZxZY

八?'iiii

1-X（x-x）-'nZx.GLx）

人ExY-nXYnXxY-Ex￡Y

c-Pr^x^nx-D.P=-

X

2對于Yf+pX+e,以d表示估計標準誤差，I?表示相關系數(shù)，則有（）。

i0Iii

A.，=0時，r=lB.W=0時，r=-lC.，=0時，r=0

D.『=0時,r=l或r=-l

3產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為寸=356—1.5X,這說明（）。

A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5

元

3在總體回歸直線E（Y）=p+BX中，口表示（）。

0

2

A.當X增加一個單位時，Y增加P個單位B.當X增加一個單位時，Y平均增加。個單位

I1

C.當Y增加一個單位時，X增加P個單位D.當Y增加一個單位時，X平均增加。個單位

II

3對回歸模型Y=B+PX+u進行檢驗時，通常假定U服從().

i0Iiii

A.N(0,o2)B.t(n-2)C.N(0,o2)D.t(n)

i

A

￡>以Y表示實際觀測值，丫表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使()。

A.X(Y-Y)=0B.S(Y-Y)2=0C.Z(Y-V)=最小

iiiiii

D.Z(Y一寸>=最小

ii

1設Y表示實際觀測值，寸表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立()。

A.Y=YB.Y=YC.Y=YD.Y=Y

3用OLS估計經(jīng)典線性模型Y=p+PX4-U，則樣本回回直線通過點。

i01ii

A.(X,Y)B.(X,Y)C.(X,Y)D.(又,Y)

9以Y表示實際觀測值，寸表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線寸=B+BX滿足

i01i

()。

A.S(Y-Y)=0B.Z(Y—Y)2=0C,S(Y-Y)2=0

iiiiii

D.X(Y-Y)?=0

ii

?用一組有30個觀測值的樣本估計模型Y=|3+pX+u，在0.05的顯著性水平下對P的顯著性作

101ii1

t檢驗，明顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于()。

A.0.0式3。)B.tOO25(3O)C.加式28)

D.10.025(28)

3已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數(shù)為()o

A.0.64B.().8C.0.4D.032

32.相關系數(shù)r的取值范圍是()。

A.r<-lB.r>lC.0<i<1D.

33.判定系數(shù)R2的取值范圍是()o

A.R2<-1B.R2>1C.0<R2<lD.

1<R2<I

34.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大,即62越大，則()。

A.預測區(qū)間越寬，精度越低B.預測區(qū)間越寬，預測誤差越小

C預測區(qū)間越窄，精度越高D.預測區(qū)間越窄，預測誤差越大

35.如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數(shù)等于().

3

4&在由〃=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回典模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.85（H）,

則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（）

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.8327

49.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（）

Cjnjp

A.i（消費）=500+0.8i（收入）B.汽d（商品需求）=10+0.8：（收入）+0.9i（價格）

C.0（商品供給）=20+0.75,（價格）D.Y（產(chǎn)出量）=0.65""（勞動）K”（資本）

iiiii

y=b+bx+bxb

50.用?組有30個觀測值的樣本仔計模型/u1u2〃/后，在0.05的顯著性水平上對?的顯著

性作,檢驗，則外顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量/大于等于（）

At（30）R/（28）廠/（27）nF（1,28）

A.0.05B.0.025C.0.025D.0.025

?,Iny=Inb+bInx+〃b，八一”一人、口

51L.模r型L01,,中，?的實際含乂是（）

A.”關于>的彈性B.1關于工的彈性c.*關于的邊際傾向D.y關于式的

邊際傾向

52.在多元線性回歸模型中，若其個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（）

A.異方差性B.序列相關C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度

53.線性回歸模型y=〃+/?x+Z?x+……+bX+u中，檢驗”:b=0（/=0,1,2,...k）Hj,所用的統(tǒng)

A.t（n-k+l）B.t（n-k-2）C.t（n-k-l）D.t（n-k+2）

54.調(diào)整的判定系數(shù)R”與多重判定系數(shù)R2之間有如下關系（）

n-1n-1

A.R2=-------R2B.R2='---------R?

n-k-\n-k-\

?-l77-1

C,咫=1---------（l+4）D.R2=\---------

n-k-\n-k-\

SS.關于經(jīng)濟計量模型進行預測H現(xiàn)誤差的原因,正確的說法是（上

A.只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不

對

56.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個數(shù)）：（）

An>k+lBn<k+lCn>30或定3（k+1）Dn>30

57.下列說法中正確的是：（）

A如果模型的寵2很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好

B如果模型的較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差

5

C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量

D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解秤變量

一

58.半對數(shù)模型r=Kpo+Kpiinx+n中.，參數(shù)?B的含義是（）。

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的彈性

Inr=B+BX+LIp

59.半對數(shù)模型oKi中，參數(shù)?的含義是（）。

A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關于X的彈性

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的邊際變化

Iny=P+PInX+np

60.雙對數(shù)模型oi中，參數(shù)?的含義是（

A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B.Y關于X的邊際變化

C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D.Y關于X的彈性

61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（）

A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性

62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（）

A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

63.White檢驗方法主要用于檢驗（

A.異方差性B.自相關性C隨機解釋變量D.多重共線性

64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（）

A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性

65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）

A.戈德菲爾特——匡特檢驗B.懷特檢驗C戈里瑟檢驗D.方差膨張因子檢驗

66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（）

A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信

息

67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即

（）

A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用

ex\eI=0.287151+v

68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差,與i有顯著的形式/，?的

V

相關關系（i滿足線性模型的全部經(jīng)典假設），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為（）

A

69.果戈德菲爾特一匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（）

A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.設定誤差問題

〃

y=bx+Var(u)=G2JV則b的最有效估計量為（

70.設回歸孽型為，i，?，其中/i,)

A乙孫

A

/?=Vb=V

乙X2

X

A.B.C.D.

6

nx

71.如果模型y,=bo+b1\+u,存在序列相關，則（

A.cov（x,u）=0B.cov（uu）=O（t#）C.cov（x,u；￥。D.cov（u,u）邦（#s）

72.D（W檢t驗的零假設是（p為p隨s.誤差項的一階相關系數(shù)1）（）。t,s

A.DW=OB.p=0C.DW=1D.p=l

73.下列哪個序列相關可用DW檢驗（匕為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關的隨機變景）（）。

A.u=pu+vB.U=pu+p2U+...+VC.u=pvD.U=pv+p2V+...

（t-ltlt-1t-2tttI（t-1

74.DW的取值范圍是（

A.-1<DW<OB.-1<DW<1C.-2<DW<2D.區(qū)DW*

75.當DW=4時，說明（）o

A.不存在序列相關B.不能判斷是否存在一階自相關

C.存在完全的正的一階自相關D.存在完全的負的一階自相關

76.根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=l,顯著

性水平為（）.05時，查得dl=l,du=1.41廁可以決斷（）。

A.不存在一階自相關B.存在正的一階自相關C.存在負的一階自D.無法確定

77.當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）。

A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法

78.對于原模型X=bo+b]\+U],廣義差分模型是指（

y,I.xu

A.二,=b_____+b,+.

B.y=bx+u

,titt

C.y=b+bx+u

D.x「p*=b*-p)+R-px)+(u-pu)

t-1

79.采用一階差價模數(shù)-階線性自相關問題適用于下列哪種情況)o

A.p=0B.pEC.-l<p<0D.（）<p<180.定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是

由模型S}bo+bR+j描述的（其中?為產(chǎn)量,匕為價格）,又知：如果該企業(yè)在M期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人

員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（）。

A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題

8根據(jù)一個n=30的樣本估計H+8x+e后計算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=L35,du=L49,

“011t

則認為原模型（）。

A.存在正的一階自相關B.存在負的一階自相關C.不存在一階自相關D.無法判斷是否存

在一階自相關。

S于模型y.邛7+e，以p表示e與e之間的線性相關關系（t=l,2,…T）,則下列明顯錯誤的是

toIt（tN

（）。

A.p=0.8,DW=0.4B.p=-0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.p=L

DW=0

8同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

84.當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（）

A.線件B.無偏性C.有效性D.一致件

85.經(jīng)驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（）。

7

A.大于B.小于C.大于5D.小于5

8

86.模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數(shù)的OLS估計量方差（）。

A.增大B.減小C.有偏D.非有效

87.對于模型匕=1+1）5[戶分1+u（,與、2二（）相比，02=0.5時，估計量的方差將是原來的（）。

A.1倍B.1.33C.1.8倍D.2倍

88.如果方差膨脹因子VIF=1（）,則什么問題是嚴重的（）。

A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機項的相關

性

89.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在

（）。

A異方差B序列相關C多重共線性D高擬合優(yōu)度

90.存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（）。

A.變大B.變小C.無法估計D.無窮大

91.完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（）0

A.參數(shù)無法估計B.只能估計參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以計算模型的

擬合程度

92.設某地區(qū)消費函數(shù)y=C+CX+N中，消費支出不僅與收入X有關，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關，

i0Ifi

若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因

素的影響時;該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A.1個B.2個C.3個D.4個

93.當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（）

A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量

94.由于引進虛擬變量，回歸模理的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為

（）

A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型

95.假設回歸模型為y=a+[lr+日，其中Xi為隨機變量,Xi與Ui相關則。的普通最小二乘估計量（）

A.無偏旦一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致

96.假定正確回歸模型為y=?+P-v+N,若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關則B

/ih2:i1

的普通最小二乘法估計量（）

A.無偏且一致B.無端但不一致C.有偏但?致D.有偏且不一致

97.模型中引入一個無關的解釋變量（）

A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導致普通最小二乘估計量有偏

C.導致普通最小二乘估計量精度下降D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降

fl東中部

9i設消費函數(shù)=a+aD+bx+u,其中虛擬變量。=八，如果統(tǒng)計檢驗表明。=0成立,

y°I-r0西部?

則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是（）。

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的

織虛擬變量（）

A.主要來代表質(zhì)的因素?，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素

C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素

100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（）。

A.平行線B,垂直線C.光滑曲線D.折線

。如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（）。

A.mB.m1C.m2D.m+1

0設某商品需求模型為y=b+bx+u,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年

/9Itt

9

12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（）c

A.異方差性B.序列相關C.不完仝的多重共線性D.完仝的多重共線性

@對于模型y=b+bx+u,為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方）引入2個虛擬變量形成截距變動模

t01ti

型，則會產(chǎn)生（）。

A.序列的完全相關B.序列不完全相關C.完全多重共線性D.不完全多重共線性

n城鎮(zhèn)家庭

9設消費函數(shù)為丁"乃"+其中虛擬變量i。農(nóng)村家庭，當統(tǒng)計檢驗表

明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（）。

Ka=ob=oawob工。b=oa=ob手。

A.i>?B.—D?i，i

?設無限分布滯后模型為=a+px+px+px++U,且該模型滿足Koyck變換的假

Y0(1t-l2l-2i-2

定.則長期影響系數(shù)為（

P

A.r「Ac-rtD.不確定

&對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉(zhuǎn)化為）o

A.異方差問題B.多重共線性問題C.多余解釋變量D.隨機解祥變量

0在分布滯后模型丫=a+PX+[3X+pX++〃中，短期影響乘數(shù)為（）o

tOf1r-l2i-2t

PP

A.—4—B.PC.—D.P

I-a?1-ao

?對于自適應預期模型，估計模型參數(shù)應采用（j。

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C,二階段最小二乘法D.工具變量法

109.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是（）。

A.無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致

110.下列屬于有限分布滯后模型的是（）。

A.Y=a+pxy++u

t0iIr-l2t-2t

B.r=a+px+py+PY++PY+〃

t0tIf-l2/-2kt-kt

c.y=a+px+pX+pX4-+u

t0/1/-I2t-2

D.y=a+px+px+PX++PXu

t0tIr-l2t-2kt-kt

1消費函數(shù)模型d=400+0.5/+0.3/+0.1/，其中/為收入，則當期收入/對未來消費C的

///-11-2It+2

影響是：/增加一單位，C,增加（…）。

A.（）.5個單位B.0.3個單位C.0.1個單位D.（）.9個單位

I下面哪一個不是幾何分布滯后模型（）o

A.koyck變換模型B.在適應預期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項式滯后模型

113.有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而

克服了原分布滯后模型估計中的（）。

A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共性問題D.參數(shù)過多難估計問題

10

114.分布滯后模型y=a+px+BX+PX+PX十〃中，為了使模型的自由度達到30,必須

I0/1，-121-23/-3t

擁有多少年的觀測資料（）。

A.32B.33C.34D.38

115.如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（）o

A.恰好識別B.過度識別C.不可識別D.可以識別

113.下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（）。

A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響

C.簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確

117.對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：（）o

A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法B.單方程估計法和系統(tǒng)估計法

C.單方程估計法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法

118.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（）。

A.都是前定變量B.都是內(nèi)生變量C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D.都

是外生變量

119.如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（）。

A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權(quán)最小二乘法

123.當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（）。

A.可識別的B.不可識別的C.過度識別D.恰好識別

121.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以

是（）

A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量

122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，外生變量是指（）。

，=b+bY+bY+〃

/01t2/-I2/

[Y=C+7+G

itit

A.YtB.丫-C.ItD.G.

才*十〃lf

123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型b+bY+u中，隨機方程是指（）。

Y

t01t2/-12t

[y=c+/+G

A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2

124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（）0

A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.恒等式

125.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（）。

A.短期影響乘數(shù)B.長期影響乘數(shù)C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)D.簡化式參數(shù)

126.簡化式參數(shù)反映對應的解釋變量對被解釋變量的（）。

A.直接影響B(tài).間接影響C.前兩者之和D.前兩者之差

127.對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備

（）。

A.精確性B.無偏性C.真實性D.一致性

11

二、多項選擇題（每小題2分）

1.計量經(jīng)濟學是以下哪些學科相結(jié)合的綜合性學科（）。

A.統(tǒng)計學B.數(shù)理經(jīng)濟學C.經(jīng)濟統(tǒng)計學D.數(shù)學E.經(jīng)

濟學

2.從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學可分為（

A.理論計量經(jīng)濟學B.狹義計量經(jīng)濟學C.應用計量經(jīng)濟學D.廣義計量經(jīng)濟學E.金

融計量經(jīng)濟學

3.從學科角度看，計量經(jīng)濟學可分為（

A.理論計量經(jīng)濟學B.狹義計量經(jīng)濟學C.應用計量經(jīng)濟學D.廣義計量經(jīng)濟學E.金

融計量經(jīng)濟學

4.從變量的因果關系看，經(jīng)濟變量可分為（)o

A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量

5.從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（）。

A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量

6.使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的()o

A.對象及范圍可比B.時間可比C.口徑可比D.計算方法可比E.內(nèi)容可比

7.一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（)o

A.變量B.參數(shù)c.隨機誤差項D.方程式E.虛擬變量

8.與其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點()o

A.確定性B.經(jīng)驗性c.隨機性D.動態(tài)性E.靈活性

9.一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有（

A.內(nèi)生變量B.外生變量c.控制變量D.政策變量E.滯后變量

10.計量經(jīng)濟模型的應用在于（）。

A.結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟預測c.政策評價D.檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論E.設定和檢

驗模型

11.下列哪些變量屬于前定變量（）。

A.內(nèi)生變量R.隨機變量c.滯后變量D.外生變量E.工具變量

12.經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（）。

A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經(jīng)驗估計的參數(shù)E.運用統(tǒng)計方法估計得

到的參數(shù)

13.在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有（

A.內(nèi)生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量E.外生變量

14.對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有（）。

A,無偏性B.有效性C.一致性D.確定性E,線性特性

15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關關系（）。

A.家庭消費支出與收入B.商品銷售額與銷售星、銷售價格

C.物價水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學習成績總分與各門課程分數(shù)

16.一元線性回歸模型Y=B+PX+U的經(jīng)典假設包括（）。

i0Iii

A.E(u)=0B.var(w)=02c.cov(w,u)=0D.Cov(x)=0

E.w?N(0,o2)

17.以Y表示實際觀測值，丫表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（).

12

A,通過樣本均值點(X,Y)B.ZY=ZY

II

C.E(Y—Y)2=0D.S(Y—Y)2=0E.COV(X,e)=()

iiii