2002年諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)介紹（三）——冷門(mén)的風(fēng)光.doc

2002年諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)介紹（三）冷門(mén)的風(fēng)光學(xué)習(xí)、研究經(jīng)濟(jì)學(xué)的人總是格外關(guān)注每年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)花落誰(shuí)家。記得7年前我在洛杉磯加大（UCLA）的迎新會(huì)上，問(wèn)當(dāng)時(shí)在經(jīng)濟(jì)學(xué)界影響頗大的杰克赫歇萊弗（JackHirshleifer），誰(shuí)有可能獲當(dāng)年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)？赫老沉吟片刻，說(shuō)：“我注意到這些年實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的研究比較活躍，這個(gè)領(lǐng)域應(yīng)該得到諾獎(jiǎng)評(píng)委會(huì)的承認(rèn)吧？”然而，這個(gè)預(yù)言當(dāng)年并未實(shí)現(xiàn)：行為經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)帶來(lái)的震撼讓大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家在驚愕之余，尚不能完全體味出其對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)這門(mén)學(xué)科的深遠(yuǎn)影響；實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)卻因?yàn)樾磐搅攘龋L(zhǎng)期以來(lái)只能定位為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)非主流分支，遠(yuǎn)不如金融學(xué)、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)等分支那樣風(fēng)光。7年后的今天，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究成果終獲諾獎(jiǎng)評(píng)委們的認(rèn)同，弗農(nóng)史密斯（VernonSmith）和丹尼爾卡尼曼（DanielKahneman）分別作為這兩門(mén)分支的開(kāi)山鼻祖，分享2002年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。我相信，經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)不斷自省從而具備強(qiáng)大生命力的學(xué)科。就在阿羅和德布魯用精妙無(wú)比的數(shù)學(xué)方程搭建起一般均衡的架構(gòu)后，就有人津津樂(lè)道經(jīng)濟(jì)學(xué)的使命已經(jīng)結(jié)束，今后經(jīng)濟(jì)學(xué)家們所需要做的，只是讓一般均衡模型在不同假設(shè)條件下更加細(xì)化而已。然而，總有那么一部分人對(duì)一般均衡理論乃至主流經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于人的完全理性假設(shè)表示擔(dān)憂。早在1950年代，西蒙就指出，人類僅具有“有限理性”，因此人類的行為有時(shí)會(huì)偏離經(jīng)典經(jīng)濟(jì)學(xué)所假定的最優(yōu)化模式。對(duì)人類“完全理性”和“追求最優(yōu)化”行為模式的懷疑，隨著一系列心理學(xué)成果的涌現(xiàn)及其被經(jīng)濟(jì)學(xué)家的逐漸了解，終于導(dǎo)致一個(gè)新分支行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)1970年代末至1980年代初，卡尼曼和其合作者已故心理學(xué)家特維斯基（A.Tverslay）在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、科學(xué)、商業(yè)期刊等期刊上公布了一系列“石破天驚”的行為學(xué)試驗(yàn)結(jié)果。他們的核心問(wèn)題是：人在面對(duì)不確定的未來(lái)世界時(shí)是否總是理性的？通過(guò)一系列精心設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)，他們發(fā)現(xiàn)，人在面對(duì)問(wèn)題和決策時(shí)，總是傾向于以偏概全，且囿于記憶和可利用信息的限制；此外，人類很容易受到同伴的影響而失去自己的獨(dú)立主張。對(duì)于這一系列關(guān)于人類認(rèn)知及行為的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，卡尼曼和特維斯基起了一個(gè)“預(yù)期理論”（prospectTheory）的名稱。試舉幾例如下：例一：參加試驗(yàn)的人被問(wèn)及一個(gè)頻頻參與集會(huì)和游行的人更可能是一個(gè)出納或是一個(gè)政客時(shí)，愈80的人選擇政客，雖然描述里面沒(méi)有任何談及此人是政客的證據(jù)。例二：被測(cè)試者被要求在二項(xiàng)選擇中取一個(gè)答案：“在英語(yǔ)詞匯中，r更容易出現(xiàn)在（1）一個(gè)單詞的第一位置；（2）一個(gè)單詞的第三個(gè)位置”，正確的答案應(yīng)該是（2），可是絕大部分人都選擇（1）。可見(jiàn)，人們總傾向于依賴自己熟悉的、令其印象深刻的記憶去幫助他們作出判斷。有誰(shuí)會(huì)刻意留心哪一個(gè)單詞的第三個(gè)字母是r呢？例三：測(cè)試者被要求做下面一道選擇題：（a）你輸了9元錢(qián)；（b）你贏了30元錢(qián)后又輸了9元錢(qián)。同樣是輸了9元錢(qián)，哪一種情形你受傷害更嚴(yán)重一些？結(jié)果84的人選擇了（a）。類似的實(shí)驗(yàn)在卡尼曼和特維斯基一系列文章中還有很多。有趣的是，身為心理學(xué)家，卡尼曼和特維斯基最負(fù)盛名的幾篇文章，卻都刊登在經(jīng)濟(jì)學(xué)或金融學(xué)期刊上，也許他們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)家們最應(yīng)該看到這些成果并認(rèn)真反思他們那業(yè)已延續(xù)多年的公理體系吧？！經(jīng)濟(jì)學(xué)界的回應(yīng)遠(yuǎn)比他們想象的要熱烈。理查德塞勒（RichardThaler）最先把認(rèn)知心理學(xué)一系列成果和經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)的一系列現(xiàn)象聯(lián)系起來(lái)（我很驚訝這次瑟勒未獲獎(jiǎng)）。這方面的努力尤以金融學(xué)領(lǐng)域?yàn)樯?。金融學(xué)的許多困惑，如“一月效應(yīng)”（Januaryeffect）、“周末效應(yīng)”（Weedendeffect）、“動(dòng)量效應(yīng)”（Momentumeffect）等等，在經(jīng)濟(jì)學(xué)家們嘗試著把人類的非理性、系統(tǒng)性認(rèn)知偏差納入模型之后，似乎都得到了合理的解釋。目前，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家投入到這個(gè)領(lǐng)域的研究之中，這方面的成果更是日新月異。2001年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)更是把久負(fù)盛名的Clark獎(jiǎng)授予研究行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的年輕經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬修拉賓（MatthewRabin）。人們?cè)诟袊@行為經(jīng)濟(jì)學(xué)迄今所取得的成果時(shí)，不能不懷念最先把心理學(xué)成果引入經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的先驅(qū)卡尼曼和特維斯基吧！實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)就在卡尼曼和特維斯基挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于人類行為的理性假設(shè)時(shí)，在另一條戰(zhàn)線上，弗農(nóng)史密斯也有類似的隱憂：市場(chǎng)是人類行為的總括，那么一個(gè)個(gè)具體的人的活生生的行為的總合（aggregation），就必然導(dǎo)出經(jīng)濟(jì)學(xué)基于對(duì)人類的理性假設(shè)并由數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)出來(lái)的種種市場(chǎng)規(guī)律嗎？傳統(tǒng)上，經(jīng)濟(jì)學(xué)不是一門(mén)試驗(yàn)性科學(xué)，因?yàn)檫@涉及到人類的行為，而人類行為動(dòng)機(jī)的復(fù)雜性，使得任何試驗(yàn)結(jié)果都很難說(shuō)服人。史密斯的偉大之處就在于，他成功地發(fā)展出一整套的實(shí)驗(yàn)研究方法，并設(shè)定了經(jīng)濟(jì)學(xué)研究實(shí)驗(yàn)的可靠標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)這樣的方式，他和他的合作者成功地在實(shí)驗(yàn)室里模擬了人類在真實(shí)世界里的行為模式，并以此為基礎(chǔ)，綜合考察被測(cè)試者的行為，并從中挖掘出規(guī)律。史密斯早期研究發(fā)現(xiàn)，被測(cè)試者的賣買行為會(huì)導(dǎo)致一個(gè)與真實(shí)價(jià)格非常接近的均衡價(jià)格的出現(xiàn)，雖然參與實(shí)驗(yàn)的個(gè)人并沒(méi)有關(guān)于市場(chǎng)價(jià)格的充分信息。史密斯及其合作者查爾斯普魯特（charlesPlott）（奇怪他怎么也未獲獎(jiǎng)）后來(lái)發(fā)現(xiàn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果（市場(chǎng)價(jià)格的出現(xiàn)）與實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（市場(chǎng)機(jī)制）密切相關(guān)。不同的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)導(dǎo)致迥異的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。這啟發(fā)了他們?nèi)ビ脤?shí)驗(yàn)展示選擇市場(chǎng)機(jī)制的重要性。他們率先采用“風(fēng)洞測(cè)試”（Windtunnel）的方法，研究對(duì)私有化或政府采購(gòu)的不同設(shè)計(jì)，可能導(dǎo)致的不同的市場(chǎng)結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上提出政策建議。實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)距離完善還有很遠(yuǎn)的距離。而且我也不相信它能夠模擬測(cè)試人類所面臨的各種經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。但作為一種新的與傳統(tǒng)的模型推導(dǎo)及大樣本數(shù)據(jù)推導(dǎo)對(duì)立的方法，它的出現(xiàn)推進(jìn)了人類思考經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的深度，史密