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2019年期貨從業(yè)資格證考試期貨投資分析能力測(cè)試試卷A卷 附答案考試須知:1、考試時(shí)間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請(qǐng)首先按要求在試卷的指定位置填寫(xiě)您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)等信息。 3、請(qǐng)仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評(píng)分。姓名:_考號(hào):_ 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō),期貨交易所在制定合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)時(shí),常常采用( )為標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)。A、國(guó)內(nèi)貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)B、國(guó)際貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)C、國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)D、國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)2、宋體一般情況下,當(dāng)會(huì)員某種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的( )以上(含本數(shù))時(shí),該會(huì)員應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等。A、80%B、70%C、60%D、50%3、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對(duì)沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對(duì)沖基金D、商品投資基金和社?;?、對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō),期貨交易所在制定合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)時(shí),常常采用( )為標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)。A、國(guó)內(nèi)貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)B、國(guó)際貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)C、國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)D、國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)5、期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是( )A、相對(duì)價(jià)格B、即期價(jià)格C、遠(yuǎn)期價(jià)格D、絕對(duì)價(jià)格6、宋體利用MACD進(jìn)行價(jià)格分析時(shí),正確的認(rèn)識(shí)是( )A、出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)B、反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)C、二次移動(dòng)平均可消除價(jià)格變動(dòng)的偶然因素D、底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離7、會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是( )A、會(huì)員大會(huì)B、理事會(huì)C、股東大會(huì)D、董事會(huì)8、宋體風(fēng)險(xiǎn)度量的方法不包括( )A、敏感性分析B、情景分析C、人力分析D、壓力測(cè)試9、中國(guó)金融期貨交易所于2006年9月8日在上海成立,注冊(cè)資本為( )億元人民幣。A、1B、5C、10D、10010、宋體金融衍生工具的主要功能在于將標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格或變量的風(fēng)險(xiǎn),即( ),引入到結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中,使得投資者通過(guò)承擔(dān)一定程度的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),而獲得一定的風(fēng)險(xiǎn)收益。A、交易風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、管理風(fēng)險(xiǎn)11、度量經(jīng)濟(jì)“熱度”最直觀的指標(biāo)是( )A、社會(huì)銷售零售總額B、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資C、新屋開(kāi)工和營(yíng)建許可D、零售銷售12、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn),尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)13、( )是期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)。A、合理的投資方式B、健全的組織機(jī)構(gòu)C、資金的有效監(jiān)管D、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理14、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手?jǐn)?shù)收取的費(fèi)用。A、交割日期B、交割等級(jí)C、最小變動(dòng)價(jià)位D、交易手續(xù)費(fèi)15、宋體關(guān)于程序化交易,以下說(shuō)法正確的是( )A、程序化交易也稱為自動(dòng)化交易,是指通過(guò)計(jì)算程序輔助完成交易的一種交易方式B、與策略本身的開(kāi)發(fā)和優(yōu)劣相關(guān)C、只可以執(zhí)行頻度很高的交易D、主要強(qiáng)調(diào)策略開(kāi)發(fā)和執(zhí)行的方法16、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值,可以( )A、買(mǎi)日元期貨買(mǎi)權(quán)B、賣(mài)歐洲日元期貨C、賣(mài)日元期貨D、賣(mài)日元期貨賣(mài)權(quán),賣(mài)日元期貨買(mǎi)權(quán)17、當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的,以上( )交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。A、1B、2C、3D、418、宋體基差交易中,對(duì)于買(mǎi)方叫價(jià)交易而言,交易流程不包括( )環(huán)節(jié)。A、采購(gòu)B、套期保值C、貿(mào)易D、收購(gòu)19、6月5日,某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)7月份玉米期貨合約20手,成交價(jià)格2220元/噸,當(dāng)天平倉(cāng)10手合約,成交價(jià)格2230元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )A、500元,-1000元,11075元B、1000元,-500元,11075元C、-500元,-1000元,11100元D、1000元,500元,22150元20、關(guān)于“基差”,下列說(shuō)法不正確的是( )A、基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差B、基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C、當(dāng)基差減小時(shí),空頭套期保值者可以忍受損失D、基差可能為正、負(fù)或零21、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤(rùn)最大化的投資效果。A、行情預(yù)測(cè)B、交易策略分析C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、期貨投資分析22、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%,這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )A、2.5%B、5%C、20.5%D、37.5%23、美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是( )A、等于0B、小于等于0C、大于等于0D、不確定24、宋體小于1的證券,其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低,稱為( )A、穩(wěn)固型證券B、防守型證券C、中立型證券D、進(jìn)攻型證券25、關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述正確的是( )A、期權(quán)有效期限越長(zhǎng),期權(quán)價(jià)值越大B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大,期權(quán)價(jià)值越大C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小,期權(quán)價(jià)值越大D、標(biāo)的資產(chǎn)收益越大,期權(quán)價(jià)值越大26、操作上保守穩(wěn)健,目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是( )A、共同基金B(yǎng)、對(duì)沖基金C、商品投資基金D、套利基金27、實(shí)證檢驗(yàn)表明,我國(guó)目前的期貨市場(chǎng)( )A、已達(dá)到弱有效,但未達(dá)到半強(qiáng)型有效B、還沒(méi)有達(dá)到弱有效C、以達(dá)到半強(qiáng)型有效D、已達(dá)到強(qiáng)型有效28、下列貨幣供應(yīng)量按流動(dòng)性大小排序?yàn)椋?)A、M0M1M2B、MOM2M1C、M2M1MOD、M1M2M029、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是( )A、倫敦證券交易所B、芝加哥商品交易所C、阿姆斯特丹證券交易所D、法蘭西證券交易所30、( )已成為目前世界最具影響力的能源期貨交易所。A、倫敦金屬期貨交易所B、芝加哥期貨交易所C、紐約商品交易所D、紐約商品交易所31、宋體下列期貨市場(chǎng)中,市場(chǎng)流動(dòng)性最強(qiáng)的是( )A、深度大、廣度小的市場(chǎng)B、深度大、廣度大的市場(chǎng)C、深度小、廣度大的市場(chǎng)D、深度適中、廣度適中的市場(chǎng)32、7月30日,美國(guó)芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價(jià)格為750美分/蒲式耳,11月份玉米期貨價(jià)格635美分/蒲式耳,套利者按上述價(jià)格買(mǎi)入100手11月份小麥合約的同時(shí)賣(mài)出100手11月份玉米期貨合約,9月30日,該套利者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng),價(jià)格分別為735美分/蒲式耳和610美分/鋪式耳。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)該交易的價(jià)差( )美分/蒲式耳。A、下跌25B、下跌15C、擴(kuò)大10D、縮小1033、宋體當(dāng)現(xiàn)貨資產(chǎn)存在賣(mài)空限制時(shí),設(shè)賣(mài)空現(xiàn)貨需要的保證金是賣(mài)空量的一個(gè)固定比例K,那么期貨的價(jià)格區(qū)間為( )A、(1+K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1-Y)ErB(T-t)B、(1-K)St(1+Y)Er1(T-t),St(1+Y)ErB(T+t)C、(1-K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1+Y)ErB(T-t)D、(1-K)St(1-Y)Er1(T-t),St(1-Y)ErB(T+t)34、美國(guó)芝加哥期貨交易所規(guī)定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳,如果交易者在該交易所買(mǎi)進(jìn)一張(也稱一手)小麥期貨合約,就意味著( )A、在合約到期日需買(mǎi)進(jìn)一手小麥B、在合約到期日需賣(mài)出一手小麥C、在合約到期日需賣(mài)出5000蒲式耳小麥D、在合約到期日需買(mǎi)進(jìn)5000蒲式耳小麥35、宋體某大型糧油儲(chǔ)備企業(yè),有大約10萬(wàn)噸玉米準(zhǔn)備出庫(kù)。為防止出庫(kù)銷售過(guò)程中,價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,該企業(yè)打算按銷售總量的50%在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套保。若5一9月,當(dāng)價(jià)格達(dá)到2030元/噸以上就逐步開(kāi)始建倉(cāng),建倉(cāng)區(qū)間價(jià)位是2030一2080元/噸,預(yù)計(jì)均價(jià)2050元/噸。其中,9月合約建倉(cāng)70%,11月合約建倉(cāng)30%。通過(guò)期貨市場(chǎng)對(duì)沖完成套期保值,按期貨公司手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,攤薄到每噸玉米成本增加( )(按5%的銀行存貸款利率計(jì)算)A、15.8元/噸B、13.8元/噸C、5.2元/噸D、3.2元/噸36、6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元37、促使我國(guó)豆油價(jià)格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是( )A、降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率B、提高對(duì)國(guó)內(nèi)大豆種植的補(bǔ)貼C、放松對(duì)豆油進(jìn)口的限制D、對(duì)進(jìn)口大豆征收高關(guān)稅38、宋體以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )A、期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度,即客戶開(kāi)倉(cāng)后,當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果,在此之后,平倉(cāng)之前,客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果B、客戶平倉(cāng)后,其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出,也可由所有的單日盈虧累加得出C、期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度,客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí),只要其保證金賬戶上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額,則客戶可以將超過(guò)部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí),一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額,則客戶必須追加保證金,否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)D、客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差39、宋體國(guó)際收支出現(xiàn)大量順差時(shí)會(huì)導(dǎo)致下列( )經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。A、本幣匯率上浮,出口增加B、本幣匯率上浮,出口減少C、本幣匯率下浮,出口增加D、本幣匯率下浮,出口減少40、假設(shè)無(wú)收益的投資資產(chǎn)的即期價(jià)格為so是遠(yuǎn)期合約到期的時(shí)間,r是以連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,F(xiàn)O是遠(yuǎn)期合約的即期價(jià)格,假定持有成本因子為r-D、,D、為紅利收益率,則其期貨的理論價(jià)格為( )A、Fo=SoErT期貨從業(yè)考試題型B、FoC、Fo=SoErT/12D、Fo=SoE(r-)41、( )是指由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn)。A、交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)B、交易所的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C、交易所的操作風(fēng)險(xiǎn)D、交易者的操作風(fēng)險(xiǎn)42、在8月份,某套利者認(rèn)為小麥期貨合約與玉米期貨合約的價(jià)差小于正常水平(小麥價(jià)格通常高于玉米價(jià)格),則他應(yīng)該( )A、買(mǎi)入1手11月份小麥期貨合約,同時(shí)賣(mài)出1手11月份玉米期貨合約B、賣(mài)出1手11月份小麥期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入1手11月份玉米期貨合約C、買(mǎi)入1手11月份小麥期貨合約,同時(shí)賣(mài)出1手8月份玉米期貨合約D、賣(mài)出1手11月份小麥期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入1手8月份玉米期貨合約43、某投機(jī)者預(yù)測(cè)2月份銅期貨價(jià)格會(huì)下降,于是以65000元/噸的價(jià)格賣(mài)出1手銅合約。但此后價(jià)格上漲到65300元/噸,該投資者繼續(xù)以此價(jià)格賣(mài)出1手銅合約,則當(dāng)價(jià)格變?yōu)椋?)時(shí),將2手銅合約平倉(cāng)可以盈虧平衡(忽略手續(xù)費(fèi)和其他費(fèi)用不計(jì))A、65100元/噸B、65150元/噸C、65200元/噸D、65350元/噸44、我國(guó)對(duì)某一受災(zāi)國(guó)進(jìn)行了無(wú)償援助和捐贈(zèng),在我國(guó)的國(guó)際收支平衡表中,這筆款項(xiàng)應(yīng)計(jì)入( )A、平衡項(xiàng)目B、經(jīng)常項(xiàng)目C、資本項(xiàng)目D、貨幣項(xiàng)目45、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn),尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)46、某投資者買(mǎi)入一份看漲期權(quán),在某一時(shí)點(diǎn),該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格,則在此時(shí)該期權(quán)是一份( )A、實(shí)值期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、零值期權(quán)47、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí),止損指令即變?yōu)椋?)A、限價(jià)指令B、市價(jià)指令C、限時(shí)指令D、取消指令48、期貨市場(chǎng)上套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本原理是( )A、現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)頻繁B、期貨市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)頻繁C、期貨市場(chǎng)比現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)得更頻繁D、同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致49、如果美國(guó)30年期國(guó)債期貨目前市價(jià)為98-300,若行情往下跌至96-100,客戶就想賣(mài)出,但賣(mài)價(jià)不能低于96-080,則客戶應(yīng)以( )下單。A、止損買(mǎi)單B、止損賣(mài)單C、止損限價(jià)買(mǎi)單D、止損限價(jià)賣(mài)單50、宋體某新客戶存入保證金100000元,在4月1日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價(jià)為4000元/噸,同一天該客戶賣(mài)出平倉(cāng)20手大豆合約,成交價(jià)為4030元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4040元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧、當(dāng)日盈虧、當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額(不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)為( )元。期貨從業(yè)資格培訓(xùn)A、7000,7000,14000,28000B、8000,8000,14000,72000C、600,800,1400,2800D、6000,8000,14000,7360051、宋體點(diǎn)價(jià)交易是大宗商品現(xiàn)貨貿(mào)易的一種方式,以下正確的是( )A、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格+升貼水B、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格=升貼水C、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格升貼水D、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格/升貼水52、宋體滬深300股指期貨合約的交易代碼是( )A、CUB、ALC、FUD、IF53、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立( )制度。A、結(jié)算準(zhǔn)備金B(yǎng)、結(jié)算擔(dān)保金C、保證金D、風(fēng)險(xiǎn)金54、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為19500元,買(mǎi)入價(jià)格為19510元,前一成交價(jià)為19480元,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )A、19480元B、19490元C、19500元D、19510元55、如果消費(fèi)者預(yù)期某種商品的價(jià)格在未來(lái)時(shí)問(wèn)會(huì)上升,那么他會(huì)( )A、減少該商品的當(dāng)前消費(fèi),增加該商品的未來(lái)消費(fèi)B、增加該商品的當(dāng)前消費(fèi),減少該商品的未來(lái)消費(fèi)C、增加該商品的當(dāng)前消費(fèi),增加該商品的未來(lái)消費(fèi)D、減少該商品的當(dāng)前消費(fèi),減少該商品的未來(lái)消費(fèi)56、某投資者在4月1日買(mǎi)入燃料油期貨合約40手建倉(cāng),成交價(jià)為4790元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸,當(dāng)日該投資者賣(mài)出20手燃料油合約平倉(cāng),成交價(jià)為4780元/噸,交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為( )A、76320元B、76480元C、152640元D、152960元57、若存在一個(gè)僅有兩種商品的經(jīng)濟(jì):在2000年某城市人均消費(fèi)4公斤的大豆和3公斤的棉花,其中,大豆的單價(jià)為4元/公斤,棉花的單價(jià)為10元/公斤;在2011年,大豆的價(jià)格上升至5.5元/公斤,棉花的價(jià)格上升至15元/公斤,若以2000年為基年,則2011年的C、PI為( )%。A、130B、146C、184D、19558、在我國(guó),批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是( )A、期貨交易所期貨從業(yè)培訓(xùn)班B、期貨結(jié)算部門(mén)C、中國(guó)人民銀行D、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)59、宋體根據(jù)相對(duì)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論,一組商品的平均價(jià)格在英國(guó)由5英鎊漲到6英鎊,同期在美國(guó)由7美元漲到9美元,則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋?)A、1.5:1B、1.8:1C、1.2:1D、1.3:160、為保證分類監(jiān)管工作的公信力和權(quán)威性,由中國(guó)證監(jiān)會(huì)組建分類監(jiān)管評(píng)審委員會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行分類評(píng)審,評(píng)審委員會(huì)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨二部、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成,這體現(xiàn)的是( )A、分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制B、分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度C、分類結(jié)果的披露和使用D、分類評(píng)審的集體決策制度61、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會(huì)員制D、公司制62、宋體( )是指通過(guò)定量方法對(duì)信息進(jìn)行整理、加工和分析,并利用分析結(jié)果進(jìn)行投資的一種交易方式。A、程序化交易B、量化交易C、高頻交易D、算法交易63、宋體美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)發(fā)布的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)是預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來(lái)說(shuō),該指數(shù)( )即表明制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)在收縮。A、低于57%B、低于50%C、在50%和43%之間D、低于43%64、某公司購(gòu)入500噸小麥,價(jià)格為1300元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州期貨交易所做套期保值交易,小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后,該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )A、-50000元B、10000元C、-3000元D、20000元65、國(guó)際收支平衡表的基本差額等于( )A、貿(mào)易差額+非貿(mào)易差額B、經(jīng)常項(xiàng)目差額+資本項(xiàng)目差額C、經(jīng)常項(xiàng)目差額+短期資本差額D、經(jīng)常項(xiàng)目差額+長(zhǎng)期資本差額66、下列形態(tài)中,屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是( )A、三重頂B、三角形C、矩形D、旗形67、公司本年年末預(yù)期支付每股股利4元,從次年起股利按每年10%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。如果必要收益率是15%,那么,該公司股票今年年初的內(nèi)在價(jià)值等于( )元。A、60B、70C、80D、9068、( )表明在近N日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。A、市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率B、市場(chǎng)資金集中度C、現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率D、期貨價(jià)格變動(dòng)率69、宋體根據(jù)法瑪(FAMA)的有效市場(chǎng)假說(shuō),正確的認(rèn)識(shí)是( )A、弱式有效市場(chǎng)中的信息是指市場(chǎng)信息,技術(shù)分析失效B、強(qiáng)式有效市場(chǎng)中的信息是指市場(chǎng)信息,基本面分析失效C、強(qiáng)式有效市場(chǎng)中的信息是指公共信息,技術(shù)分析失效D、弱式有效市場(chǎng)中的信息是指公共信息,基本面分析失效70、某客戶在7月2日買(mǎi)入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價(jià)格15050元/噸,該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日,最高可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣(mài)出。A、16500B、15450C、15750D、1565071、大豆提油套利的做法是( )A、購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約的同時(shí),賣(mài)出豆油和豆粕的期貨合約B、購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約C、賣(mài)出大豆期貨合約的同時(shí),買(mǎi)入豆油和豆粕的期貨合約D、賣(mài)出大豆期貨合約72、宋體生產(chǎn)法是從國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)在核算期內(nèi)生產(chǎn)的總產(chǎn)品價(jià)值中,扣除生產(chǎn)過(guò)程中投入的中間產(chǎn)品價(jià)值,得到增加價(jià)值的方法。核算公式為( )A、總產(chǎn)出+中間投入=增加值B、總產(chǎn)出-中間投入=增加值C、總產(chǎn)出中間投入=增加值D、總產(chǎn)出/中間投入=增加值73、宋體如果要抵消標(biāo)的內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格變化給期權(quán)價(jià)格帶來(lái)的影響,一個(gè)單位的看漲期權(quán)多頭就需要( )單位的標(biāo)的資產(chǎn)的空頭加以對(duì)沖。A、N(D1)B、N(D2)C、N(D3)D、N(D4)74、關(guān)于外匯儲(chǔ)備的變化說(shuō)法正確的是( )A、國(guó)際收支順差,外匯儲(chǔ)備減少B、國(guó)際收支逆差,外匯儲(chǔ)備增加C、國(guó)際收支順差,外匯儲(chǔ)備增加D、以上說(shuō)法都不對(duì)75、某建筑企業(yè)已與某鋼材貿(mào)易商簽訂鋼材的采購(gòu)合同,確立了價(jià)格但尚未實(shí)現(xiàn)交手此時(shí)該建筑企業(yè)屬于( )情形。A、期貨多頭B、現(xiàn)貨多頭C、期貨空頭D、現(xiàn)貨空頭76、宋體某年11月1日,某企業(yè)準(zhǔn)備建立10萬(wàn)噸螺紋鋼冬儲(chǔ)庫(kù)存??紤]到資金缺乏問(wèn)題,企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上擬采購(gòu)9萬(wàn)噸鋼,余下的1萬(wàn)噸螺紋鋼打算通過(guò)買(mǎi)入期貨合約來(lái)獲得。當(dāng)日螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格是4120元/噸,上海期貨交易所螺紋鋼11月期貨合約期貨價(jià)格為4550元/噸,銀行6個(gè)月內(nèi)貸款利率是5.1%,現(xiàn)貨倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用按20元/噸.月計(jì)算,期貨交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬(wàn)分之二(含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金),保證金率為12%。按三個(gè)月冬儲(chǔ)周期計(jì)算,1萬(wàn)噸鋼材通過(guò)期貨市場(chǎng)建立虛似庫(kù)存可節(jié)省的費(fèi)用是( )A、135萬(wàn)元B、145.5萬(wàn)元C、165.5萬(wàn)元D、185.5萬(wàn)元77、宋體根據(jù)線性回歸模型的基本假定,隨機(jī)誤差項(xiàng)應(yīng)是隨機(jī)變量,且滿足( )A、自相關(guān)性B、異方差性C、與被解釋變量不相關(guān)D、與解釋變量不相關(guān)78、近年來(lái),中國(guó)已經(jīng)逐步放棄了過(guò)去長(zhǎng)期實(shí)行的釘住美元的匯率制度,因?yàn)椴扇∵@種匯率制度,在正常情況下有可能導(dǎo)致( )A、國(guó)際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨緊縮B、國(guó)際收支順差增大,出現(xiàn)通貨膨脹C、國(guó)際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨膨脹D、國(guó)際收支順差增大,出現(xiàn)通貨緊縮79、宋體期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是( )A、相對(duì)價(jià)格B、即期價(jià)格C、遠(yuǎn)期價(jià)格D、絕對(duì)價(jià)格80、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱為( )A、法定存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)D、公開(kāi)市場(chǎng)操作 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法,正確的是( )A、在期貨期權(quán)交易中,最后交易日的規(guī)定分兩種情況B、標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五C、系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五D、從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出,其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月2、宋體( )相結(jié)合可以計(jì)算人均GDP。A、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值B、人口指標(biāo)C、國(guó)民生產(chǎn)總值D、勞動(dòng)力指標(biāo)3、下列關(guān)于基差的說(shuō)法,正確的有( )A、套期保值的效果主要由基差的變化決定B、基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格C、特定的交易者可以擁有自己特定的基差D、正向市場(chǎng)中,基差為正值4、宋體在美國(guó)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)中,以下正確的有( )A、住宅占42%B、交通運(yùn)輸占17%C、食品和飲料占25%D、醫(yī)療、娛樂(lè)和教育交流三項(xiàng)各占6%5、宋體同貨幣政策相比,財(cái)政政策的優(yōu)點(diǎn)在于( )A、動(dòng)員迅速期貨從業(yè)資格試題B、作用直接C、以公益目的為主D、擠出效應(yīng)6、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的( )A、成交量B、成交價(jià)C、持倉(cāng)量D、最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)7、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后,( )A、看漲期權(quán)的買(mǎi)方持有多頭期貨頭寸B、看漲期權(quán)的賣(mài)方持有空頭期貨頭寸C、看跌期權(quán)的買(mǎi)方持有空頭期貨頭寸D、看跌期權(quán)的賣(mài)方持有多頭期貨頭寸8、宋體與股票組合指數(shù)化策略相比,股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在( )A、手續(xù)費(fèi)少B、市場(chǎng)沖擊成本低C、指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次D、跟蹤誤差小9、宋體回歸分析作為有效方法應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)或者金融數(shù)據(jù)分析中,具體遵循的步驟有( )A、模型設(shè)定B、參數(shù)估計(jì)C、模型檢驗(yàn)D、模型應(yīng)用10、宋體國(guó)內(nèi)某企業(yè)進(jìn)口巴西鐵礦石,約定4個(gè)月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)宜采用的策略是( )A、賣(mài)出人民幣期貨B、買(mǎi)入人民幣期貨C、買(mǎi)入人民幣看漲期權(quán)D、買(mǎi)入人民幣看跌期權(quán)11、下列關(guān)于成交量和持倉(cāng)量關(guān)系的說(shuō)法,正確的是( )A、成交量和持倉(cāng)量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B、只有當(dāng)新的買(mǎi)入者和賣(mài)出者同時(shí)入市時(shí),持倉(cāng)量才會(huì)增加,同時(shí)成交量增加C、當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方有一方做平倉(cāng)交易時(shí)(即換手),持倉(cāng)量不變,但成交量增加D、當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方均為原交易者,雙方均為平倉(cāng)時(shí),持倉(cāng)量下降,成交量增加12、宋體期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是( )A、倫敦國(guó)際金融期貨交易所B、芝加哥商業(yè)交易所C、芝加哥期貨交易所D、法國(guó)期貨交易所13、近年來(lái),越來(lái)越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場(chǎng)間進(jìn)行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )A、進(jìn)出口政策調(diào)整B、交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制措施C、內(nèi)外盤(pán)交易時(shí)間的差異D、兩國(guó)間匯率變動(dòng)14、宋體最常見(jiàn)的敏感性指標(biāo)包括( )A、衡量股票價(jià)格系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的系數(shù)B、衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的久期C、衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的凸性D、衡量衍生品風(fēng)險(xiǎn)的希臘字母15、宋體下列有關(guān)技術(shù)分析在期貨市場(chǎng)與其他市場(chǎng)上的應(yīng)用差異的敘述,正確的有( )A、期貨市場(chǎng)價(jià)格短期走勢(shì)的重要性強(qiáng)于股票等現(xiàn)貨市場(chǎng),技術(shù)分析更為重要B、分析價(jià)格的長(zhǎng)期走勢(shì)需對(duì)主力合約進(jìn)行連續(xù)處理或者編制指數(shù)C、期貨市場(chǎng)上的持倉(cāng)量是經(jīng)常變動(dòng)的,而股票流通在外的份額數(shù)通常是已知的D、支撐和阻力線在期貨市場(chǎng)中的強(qiáng)度要稍大些,缺口的技術(shù)意義也相對(duì)較大16、需求彈性的大小與下列( )因素有關(guān)。A、替代品的豐裕程度B、支出比例C、考察時(shí)間長(zhǎng)短D、增加生產(chǎn)的困難程度期貨從業(yè)押題17、宋體LM和N三個(gè)國(guó)家的國(guó)債到期收益率曲線如圖所示。如果三國(guó)都不存在通貨膨脹,則對(duì)三國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況的合理判斷是( )A、L和M增長(zhǎng),N衰退B、L增長(zhǎng)快于M,M增長(zhǎng)快于NC、N增長(zhǎng)快于M,M增長(zhǎng)快于LD、L和M衰退,N增長(zhǎng)18、期權(quán)按照標(biāo)的物不同,可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán),下列屬于金融期權(quán)的是( )A、利率期貨B、股票指數(shù)期權(quán)C、外匯期權(quán)D、能源期權(quán)19、商品投資基金的類型有( )A、公募期貨基金B(yǎng)、私募期貨基金C、個(gè)人管理期貨賬戶D、集體管理期貨賬戶20、移動(dòng)平均線是期貨價(jià)格分析的必修課。對(duì)移動(dòng)平均線的正確認(rèn)識(shí)是( )A、移動(dòng)平均線能發(fā)出買(mǎi)入和賣(mài)出信號(hào)B、移動(dòng)平均線可以觀察價(jià)格總的走勢(shì)C、移動(dòng)平均線易于把握價(jià)格的高峰與低谷D、一般將不同期間的移動(dòng)平均線組合運(yùn)用21、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是( )A、執(zhí)行價(jià)格B、權(quán)利金C、到期時(shí)間D、期權(quán)的價(jià)格22、宋體對(duì)基差賣(mài)方來(lái)說(shuō),基差交易模式是比較有利的,以下說(shuō)法正確的有( )A、可以保證賣(mài)方獲得合理銷售利潤(rùn)B、將貨物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給點(diǎn)價(jià)的一方C、加快銷售速度D、變更交易模式23、下列期限性、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)性和收益性之間關(guān)系表述正確的是( )A、風(fēng)險(xiǎn)與期限成正相關(guān)關(guān)系B、風(fēng)險(xiǎn)性與流動(dòng)性成負(fù)相關(guān)關(guān)系C、收益率與期限性、風(fēng)險(xiǎn)性成正相關(guān)關(guān)系D、收益率與流動(dòng)性成負(fù)相關(guān)關(guān)系24、基金托管人的主要職責(zé)包括( )A、接受基金管理人委托,保管信托財(cái)產(chǎn)B、計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C、簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告D、基金收益的分配和本金的償還25、所謂“碳稅”和“碳關(guān)稅”,就是針對(duì)使用傳統(tǒng)化石能源的制成品所征收的稅。這類稅收將( )A、改變不同能源的制成品的相對(duì)價(jià)格B、促進(jìn)新能源對(duì)傳統(tǒng)化石能源的替代C、更有利于發(fā)展中國(guó)家D、促進(jìn)能源的節(jié)約使用26、全球鋁土礦儲(chǔ)量大的國(guó)家有( )等。A、澳大利亞B、幾內(nèi)亞C、巴西D、匈牙利27、宋體結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的市場(chǎng)中的主要參與者包括( )A、保管者B、發(fā)行者C、投資者D、套利者28、宋體以下關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法正確的是( )A、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)以百分比表示B、常以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)C、當(dāng)指數(shù)高于50%時(shí),被解釋為經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的訊號(hào)D、當(dāng)指數(shù)低于50%,尤其是接近40%時(shí),則有經(jīng)濟(jì)蕭條的傾向29、宋體期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)主體有( )A、期貨交易所B、期貨公司C、客戶D、政府30、在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上,為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì),增加利潤(rùn)量,必須做到( )A、分散資金投入方向B、持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)C、保留一部分資金,以備不時(shí)之需D、滿倉(cāng)交易31、下列機(jī)構(gòu)中,屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有( )A、中國(guó)證監(jiān)會(huì)B、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C、期貨交易所D、期貨公司32、有分析報(bào)告指出,美國(guó)近期經(jīng)濟(jì)景氣狀況仍不容樂(lè)觀。能夠反映經(jīng)濟(jì)景氣程度的需求類指標(biāo)是( )A、貨幣供應(yīng)量B、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資C、新屋開(kāi)工和營(yíng)建許可D、價(jià)格指數(shù)33、跨期套利的策略包括( )A、正向市場(chǎng)牛市套利B、正向市場(chǎng)熊市套利C、反向市場(chǎng)牛市套利D、反向市場(chǎng)熊市套利34、為了抑制住房?jī)r(jià)格過(guò)快上漲的趨勢(shì),政府打出了一系列“組合拳”。其經(jīng)濟(jì)學(xué)道理在于( )A、加大保障性住房建設(shè)投入,是通過(guò)供給曲線的右移來(lái)抑制房?jī)r(jià)B、提高購(gòu)買(mǎi)“二套房”成本,是通過(guò)需求曲線的左移來(lái)抑制房?jī)r(jià)C、對(duì)新建住房?jī)r(jià)格實(shí)行管制,是通過(guò)需求曲線的右移來(lái)抑制房?jī)r(jià)D、部分地方試點(diǎn)征收房產(chǎn)稅,是通過(guò)供給曲線的左移來(lái)抑制房?jī)r(jià)35、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的客觀性來(lái)自期貨交易內(nèi)在機(jī)制的特殊性。如( )的特點(diǎn),吸引了眾多投機(jī)者的參與,也蘊(yùn)涵了很大的風(fēng)險(xiǎn)。A、套期保值B、杠桿效應(yīng)C、雙向交易D、對(duì)沖機(jī)制36、通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有( )的特點(diǎn)。A、對(duì)未來(lái)供求關(guān)系及其價(jià)格變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)期的功能B、間斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢(shì)C、集中在交易所內(nèi)通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)成D、被視為一種權(quán)威價(jià)格,成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)37、宋體信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具是利用信用衍生產(chǎn)品來(lái)轉(zhuǎn)移、對(duì)沖和分離信用風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù),主要包括( )A、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約B、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證C、用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生品D、用于修改憑證的風(fēng)險(xiǎn)38、下列策略中,權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )A、買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)B、買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)C、賣(mài)出看漲期權(quán)D、賣(mài)出看跌期權(quán)39、宋體依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價(jià)原理,對(duì)于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng)越大。A、到期期限越長(zhǎng)B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低40、宋體關(guān)于量化策略思想的來(lái)源,以下說(shuō)法正確的有( )A、經(jīng)典投資理論可以通過(guò)量化的思路,將理論中的具體邏輯量化成指標(biāo)或者事件,以形成交易信號(hào)B、采用邏輯推理方式來(lái)實(shí)現(xiàn)量化交易策略,主要基于宏觀基本面信息C、以數(shù)據(jù)挖掘的方式可形成量化策略D、機(jī)器學(xué)習(xí)在市場(chǎng)上較為主流 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )在國(guó)際市場(chǎng)上,期貨交易發(fā)展迅速,已經(jīng)大大超過(guò)了股票交易和期權(quán)交易。A、對(duì)B、錯(cuò)2、( )完成量化模型測(cè)試需要兩個(gè)過(guò)程:一個(gè)是樣本內(nèi)測(cè)試,另一個(gè)是樣本外測(cè)試。所謂樣本內(nèi)測(cè)試是指在實(shí)際交易中進(jìn)行的動(dòng)態(tài)測(cè)試,而樣本外測(cè)試是指采用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的靜態(tài)測(cè)試。A、對(duì)B、錯(cuò)3、( )如果某期貨合約前數(shù)名多方持倉(cāng)數(shù)量遠(yuǎn)大于空方持倉(cāng)數(shù)量,說(shuō)明該合約多單掌握在散戶手中,空單則大多分布在主力手中;反之,亦然。A、對(duì)B、錯(cuò)4、( )當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量75%以上(含本數(shù))時(shí),要履行大戶報(bào)告制度。A、對(duì)B、錯(cuò)5、( )短期國(guó)債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是零息債券,沒(méi)有持有收益,持有成本也只包括購(gòu)買(mǎi)國(guó)債所需資金的利息成本,因此,其期貨定價(jià)公式與不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公式一致,為Ft=Ster(T-t)。A、對(duì)B、錯(cuò)6、( )建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。A、對(duì)B、錯(cuò)7、( )期貨公司營(yíng)業(yè)部應(yīng)當(dāng)在公司總部的統(tǒng)一管理下對(duì)外提供期貨投資咨詢服務(wù)。A、對(duì)B、錯(cuò)8、( )開(kāi)盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約開(kāi)市前4分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。A、對(duì)B、錯(cuò)9、(
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