實(shí)驗(yàn)八 滯后變量.doc

實(shí)驗(yàn)八 滯后變量【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆辗植紲竽Ｐ偷墓烙?jì)方法【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】建立庫(kù)存函數(shù)【實(shí)驗(yàn)步驟】表1 某地區(qū)制造行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料 單位：億元年份庫(kù)存Y銷(xiāo)售額X年份庫(kù)存Y銷(xiāo)售額X197845069264801988682214100319795064227740198977965448691980518712873619908465546449198150070272801991908755028219825270730219199297074535551983538143079619931016455285919845493930896199410244555917198558213331131995107719620171986600433503219961208707139819876338337335199714713582078【例1】 表1列出了某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫(kù)存Y與銷(xiāo)售額X的統(tǒng)計(jì)資料。請(qǐng)利用分布滯后模型建立庫(kù)存函數(shù)?！纠?】一、 Almon估計(jì)分析滯后期長(zhǎng)度在Eviews命令窗口中鍵入：CROSS Y X，輸出結(jié)果見(jiàn)圖1。圖1 互相關(guān)分析圖圖中第一欄是Y 與X各滯后期相關(guān)系數(shù)的直方圖?？梢钥闯?，庫(kù)存額與當(dāng)年及前三年的銷(xiāo)售額相關(guān)。因此可以設(shè)：假定可以由一個(gè)二次多項(xiàng)式逼近。利用Almon方法估計(jì)模型在Eviews命令窗口中鍵入：LS Y C PDL(X,3,2)輸出結(jié)果見(jiàn)圖2，Eviews分別給出了Almon方法估計(jì)的模型和還原后的估計(jì)模型及相應(yīng)參數(shù)。圖2 Almon估計(jì)輸出結(jié)果經(jīng)過(guò)Almon變化之后的估計(jì)結(jié)果為：（即圖2中的PDL項(xiàng)）：（6.6477） （0.7938） （3.1145） 還原后的分布滯后模型為： （3.4431） （6.6477） （4.922） （2.7124）二、滯后期長(zhǎng)度的調(diào)整將PDL項(xiàng)的參數(shù)依次設(shè)定為：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)，其調(diào)整的判定系數(shù)、SC、AIC值如表2所示。表2 Almon估計(jì)法滯后期確定參數(shù)類(lèi)型AICSCPDL(X,3,2)0.99617.950418.133PDL(X,4,2)0.99717.59717.772PDL(X,5,2)0.995717.916218.0778從表2中可以看出，當(dāng)滯后期由3增加至4時(shí)，調(diào)整的判定系數(shù)增大而AIC和SC值均減小。當(dāng)滯后期由4增大到5時(shí)，調(diào)整的判定系數(shù)減小，AIC值、SC值增大。所以，將滯后期確定為4時(shí)合理的。二、 Almon估計(jì)的模擬Almon變換genr z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3)genr z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3)genr z2=x(-1)+4*x(-2)+9*x(-3)估計(jì)變化后的模型LS Y C Z0 Z1 Z2圖3回歸結(jié)果見(jiàn)圖3，即：（3.4431） （2.4112） （3.1145） 計(jì)算原模型中的系數(shù)估計(jì)值根據(jù)Almon變換原理有：所以有： 0.58250.58251.22310