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精品文檔期貨基礎(chǔ)計(jì)算題-真題90道題,附答案1、某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值,賣出10 手期貨合約建倉(cāng),基差為-30元/噸,買入平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸,則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是()。A、盈利2000 元 B、虧損2000元 C、盈利1000 元 D、虧損1000 元答案:B解析:如題,運(yùn)用“強(qiáng)賣盈利”原則,判斷基差變強(qiáng)時(shí),盈利?,F(xiàn)實(shí)際基差由-30 到-50,在坐標(biāo)軸是箭頭向下,為變?nèi)?,所以該操作為虧損。再按照絕對(duì)值計(jì)算,虧損額=101020=2000。2、3 月15 日,某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略,賣出3 手(1 手等于10 噸)6 月份大豆合約,買入8 手7 月份大豆合約,賣出5 手8 月份大豆合約。價(jià)格分別為1740 元/噸、1750 元/噸和1760元/噸。4 月20 日,三份合約的價(jià)格分別為1730元/噸、1760 元/噸和1750 元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()。A、160 元B、400 元C、800 元D、1600 元答案:D解析:這類題解題思路:按照賣出(空頭)價(jià)格下跌為盈利,買入(多頭)價(jià)格上漲為盈利,判斷盈虧,確定符號(hào),然后計(jì)算各個(gè)差額后相加得出總盈虧。本題一個(gè)個(gè)計(jì)算:(1)賣出3 手6 月份大豆合約:(1740-1730)310=300 元(2)買入8 手7 月份大豆合約:(1760-1750)810=800 元(3)賣出5 手8 月份大豆合約:(1760-1750)510=500 元因此,該投機(jī)者的凈收益=(1)+(2)+(3)=1600 元。3、某投機(jī)者以120 點(diǎn)權(quán)利金(每點(diǎn)10 美元)的價(jià)格買入一張12月份到期,執(zhí)行價(jià)格為9200 點(diǎn)的道瓊斯美式看漲期權(quán),期權(quán)標(biāo)的物是12 月份到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。一個(gè)星期后,該投機(jī)者行權(quán),并馬上以9420 點(diǎn)的價(jià)格將這份合約平倉(cāng)。則他的凈收益是()。A、120 美元B、220 美元C、1000 美元D、2400 美元答案:C解析:如題,期權(quán)購(gòu)買支出120 點(diǎn),行權(quán)盈利=9420-9200=220 點(diǎn)。凈盈利=220-120=100 點(diǎn),合1000美元。4、6 月10 日市場(chǎng)利率8%,某公司將于9 月10 日收到10000000 歐元,遂以92.30價(jià)格購(gòu)入10 張9月份到期的3 個(gè)月歐元利率期貨合約,每張合約為1000000 歐元,每點(diǎn)為2500 歐元。到了9 月10日,市場(chǎng)利率下跌至6.85%(其后保持不變),公司以93.35 的價(jià)格對(duì)沖購(gòu)買的期貨,并將收到的1千萬(wàn)歐元投資于3 個(gè)月的定期存款,到12 月10日收回本利和。其期間收益為()。A、145000B、153875C、173875D、197500答案:D解析:如題,期貨市場(chǎng)的收益=(93.35-92.3)250010=26250利息收入=(100000006.85%)/4=171250因此,總收益=26250+171250=197500。5、某投資者在2 月份以500 點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以300 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的5 月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破()點(diǎn)或恒指上漲()點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。A、12800 點(diǎn),13200 點(diǎn)B、12700 點(diǎn),13500點(diǎn)C、12200 點(diǎn),13800點(diǎn)D、12500 點(diǎn),13300 點(diǎn)答案:C解析:本題兩次購(gòu)買期權(quán)支出500+300=800 點(diǎn),該投資者持有的都是買權(quán),當(dāng)對(duì)自己不利,可以選擇不行權(quán),因此其最大虧損額不會(huì)超過(guò)購(gòu)買期權(quán)的支出。平衡點(diǎn)時(shí),期權(quán)的盈利就是為了彌補(bǔ)這800點(diǎn)的支出。對(duì)第一份看漲期權(quán),價(jià)格上漲,行權(quán)盈利:13000+800=13800,對(duì)第二份看跌期權(quán),價(jià)格下跌,行權(quán)盈利:13000-800=12200。6、在小麥期貨市場(chǎng),甲為買方,建倉(cāng)價(jià)格為1100 元/噸,乙為賣方,建倉(cāng)價(jià)格為1300 元/噸,小麥搬運(yùn)、儲(chǔ)存、利息等交割成本為60 元/噸,雙方商定為平倉(cāng)價(jià)格為1240元/噸,商定的交收小麥價(jià)格比平倉(cāng)價(jià)低40 元/噸,即1200 元/噸。請(qǐng)問(wèn)期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后節(jié)約的費(fèi)用總和是(),甲方節(jié)約(),乙方節(jié)約()。A、20 40 60B、40 20 60C、60 40 20D、60 20 40答案:C解析:由題知,期轉(zhuǎn)現(xiàn)后,甲實(shí)際購(gòu)入小麥價(jià)格=1200-(1240-1100)=1060元/噸,乙實(shí)際賣出小麥價(jià)格=1200+(1300-1240)=1260元/噸,如果雙方不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)而在期貨合約到期時(shí)交割,則甲、乙實(shí)際銷售小麥價(jià)格分別為1100 和1300 元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)節(jié)約費(fèi)用總和為60 元/噸,由于商定平倉(cāng)價(jià)格比商定交貨價(jià)格高40元/噸,因此甲實(shí)際購(gòu)買價(jià)格比建倉(cāng)價(jià)格低40 元/噸,乙實(shí)際銷售價(jià)格也比建倉(cāng)價(jià)格少40 元/噸,但節(jié)約了交割和利息等費(fèi)用60元/噸(是乙節(jié)約的,注意?。9逝c交割相比,期轉(zhuǎn)現(xiàn),甲方節(jié)約40元/噸,乙方節(jié)約20 元/噸,甲、乙雙方節(jié)約的費(fèi)用總和是60元/噸,因此期轉(zhuǎn)現(xiàn)對(duì)雙方都有利。7、某交易者在3 月20 日賣出1 手7 月份大豆合約,價(jià)格為1840 元/噸,同時(shí)買入1 手9 月份大豆合約價(jià)格為1890 元/噸,5 月20 日,該交易者買入1 手7 月份大豆合約,價(jià)格為1810 元/噸,同時(shí)賣出1 手9 月份大豆合約,價(jià)格為1875 元/噸,(注:交易所規(guī)定1 手=10噸),請(qǐng)計(jì)算套利的凈盈虧()。A、虧損150 元B、獲利150 元C、虧損160 元D、獲利150 元答案:B解析:如題,5 月份合約盈虧情況:1840-1810=30,獲利30 元/噸7 月份合約盈虧情況:1875-1890=-15,虧損15 元/噸因此,套利結(jié)果:(30-15)10=150元,獲利150元。8、某公司于3 月10日投資證券市場(chǎng)300 萬(wàn)美元,購(gòu)買了A、B、C 三種股票分別花費(fèi)100 萬(wàn)美元,三只股票與S&P500 的貝塔系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時(shí)的S&P500現(xiàn)指為1430 點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失,公司決定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指數(shù)合約的期指為1450 點(diǎn),合約乘數(shù)為250 美元,公司需要賣出()張合約才能達(dá)到保值效果。A、7 個(gè)S&P500期貨B、10 個(gè)S&P500 期貨C、13 個(gè)S&P500 期貨D、16 個(gè)S&P500 期貨答案:C解析:如題,首先計(jì)算三只股票組合的貝塔系數(shù)=(0.9+1.5+2.1)/3=1.5,應(yīng)該買進(jìn)的合約數(shù)=(300100001.5)/(1450250)=13 張。9、假定年利率r為8%,年指數(shù)股息d為1.5%,6 月30 日是6 月指數(shù)期合約的交割日。4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600 點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn),市場(chǎng)沖擊成本為0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn);買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%,買賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為0.6%;投資者是貸款購(gòu)買,借貸利率為成交金額的0.5%,則4 月1 日時(shí)的無(wú)套利區(qū)間是()。A、1606,1646B、1600,1640C、1616,1656D、1620,1660答案:A解析:如題,股指期貨指數(shù)F=16001+(8%-1.5%)3/12=1626TC=0.2+0.2+16000.5%+16000.6%+16000.5%3/12=20因此,無(wú)套利區(qū)間為:1626-20,1626+20=1606,1646。10、某加工商在2004 年3月1 日,打算購(gòu)買CBOT玉米看跌期權(quán)合約。他首先買入敲定價(jià)格為250美分的看跌期權(quán),權(quán)利金為11 美元,同時(shí)他又賣出敲定價(jià)格為280 美分的看跌期權(quán),權(quán)利金為14美元,則該投資者買賣玉米看跌期權(quán)組合的盈虧平衡點(diǎn)為()。A、250B、277C、280D、253答案:B解析:此題為牛市看跌期權(quán)垂直套利。最大收益為:14-11=3,最大風(fēng)險(xiǎn)為280-250-3=27,所以盈虧平衡點(diǎn)為:250+27=280-3=277。11、1 月5 日,大連商品交易所黃大豆1 號(hào)3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800 元/噸,該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是()元/噸。A、2688B、2720C、2884D、2912答案:A解析:本題考察的是期貨合約漲跌幅的變化范圍。下一交易日的交易范圍=上一交易日的結(jié)算價(jià)漲跌幅。本題中,上一交易日的結(jié)算價(jià)為2800 元/噸, 黃大豆1 號(hào)期貨合約的漲跌幅為4%,故一下一交易日的價(jià)格范圍為 2800-28004%,2800+28004%,即2688,2912。12、某投資者在7月2 日買入上海期貨交易所鋁9 月期貨合約一手,價(jià)格15050元/噸,該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000 元/噸。一般情況下該客戶在7 月3 日,最高可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣出。A、16500B、15450C、15750D、15600答案:D解析:本題考點(diǎn)在于計(jì)算下一交易日的價(jià)格范圍,只與當(dāng)日的結(jié)算價(jià)有關(guān),而和合約購(gòu)買價(jià)格無(wú)關(guān)。鋁的漲跌幅為4%,7 月2日結(jié)算價(jià)為15000,因此7 月3 日的價(jià)格范圍為15000(1-4%),15000(1+4%), 即14440,15600,因此最高可按15600 元將該合約賣出。13、6 月5 日,某投資者在大連商品交易所開倉(cāng)賣出玉米期貨合約40 手,成交價(jià)為2220 元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230 元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為()。A、44600 元B、22200 元C、44400 元D、22300 元答案:A解析:期貨交易所實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,當(dāng)天繳納的保證金按當(dāng)天的結(jié)算價(jià)計(jì)算收取,與成交價(jià)無(wú)關(guān),此題同時(shí)還考查了玉米期貨合約的報(bào)價(jià)單位(需記憶)。保證金=40 手10 噸/手2230 元/噸5%=44600 元。14、6 月5 日,某投資者在大連商品交易所開倉(cāng)買進(jìn)7 月份玉米期貨合約20 手,成交價(jià)格2220元/噸,當(dāng)天平倉(cāng)10 手合約,成交價(jià)格2230 元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215 元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是()。A:、500 元 -1000 元 11075 元B、1000 元 -500 元 11075 元C、-500 元 -1000 元 11100 元D、1000 元 500 元 22150 元答案:B解析:(1)買進(jìn)20手,價(jià)2220元/噸,平倉(cāng)10手,價(jià)2230元/噸平倉(cāng)盈虧10手10噸/手(2230-2220)元/噸=1000 元 (2)剩余10 手,結(jié)算價(jià)2215 元/噸持倉(cāng)盈虧10 手10 噸/手(2215-2220)元/噸=-500 元 (3)保證金=10 手2215 元/噸10 噸/手5%=11075 元。15、某公司購(gòu)入500噸小麥,價(jià)格為1300 元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州期貨交易所做套期保值交易,小麥3 個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2 個(gè)月后,該公司以1260 元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )。A、-50000 元B、10000 元C、-3000 元D、20000 元答案:B解析:(1)確定盈虧:按照“強(qiáng)賣贏利”原則,本題是:賣出保值,記為;基差情況:現(xiàn)在(1300-1330)-30,2 個(gè)月后(1260-1270)-10,基差變強(qiáng),記為,所以保值為贏利。(2)確定數(shù)額:500(30-10)10000。16、7 月1 日,大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸,某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意,希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200 噸大豆。為了避免將來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲,從而提高原材料成本,決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7 月1 日買進(jìn)20 手9 月份大豆合約,成交價(jià)格2050 元/噸。8 月1 日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí),賣出20 手9 月大豆合約平倉(cāng),成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問(wèn)在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,8 月1 日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。A、-30B、-30C、30D、30答案:B解析:如題,(1)數(shù)量判斷:期貨合約是2010200噸,數(shù)量上符合保值要求;(2)盈虧判斷:根據(jù)“強(qiáng)賣贏利”原則,本題為買入套期保值,記為;基差情況:7 月1 日是(2020-2050)-30,按負(fù)負(fù)得正原理,基差變?nèi)?,才能保證有凈盈利。因此8 月1日基差應(yīng)-30。17、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%,這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為()。A、2.5%B、5%C、20.5%D、37.5%答案:D解析:本題關(guān)鍵是明白貝塔系數(shù)的涵義。在教材上有公式:(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。18、6 月5 日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10 張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIBOR)期貨合約,6 月20 日該投機(jī)者以95.40 的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()。A、1250 歐元B、-1250 歐元C、12500 歐元D、-12500 歐元答案:B解析:95.45執(zhí)行價(jià)格140,履行期權(quán)有利可圖(以較低價(jià)格買到現(xiàn)價(jià)很高的商品),履約盈利=150-140=10;買入看跌期權(quán),當(dāng)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格150執(zhí)行價(jià)格130,履約不合算,放棄行權(quán)。因此總收益=-30+10=-20。23、某投資者在某期貨經(jīng)紀(jì)公司開戶,存入保證金20 萬(wàn)元,按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定,最低保證金比例為10%。該客戶買入100 手(假定每手10 噸)開倉(cāng)大豆期貨合約,成交價(jià)為每噸2800 元,當(dāng)日該客戶又以每噸2850 的價(jià)格賣出40 手大豆期貨合約。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為每噸2840元。當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為()。A、44000B、73600C、170400D、117600答案:B解析:(1)平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=(2850-2800)4010=20000 元當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=(2840-2800)(100-40)10=24000 元當(dāng)日盈虧=20000+24000=44000 元以上若按總公式計(jì)算:當(dāng)日盈虧=(2850-2840)4010+(2840-2800)10010=44000 元(2)當(dāng)日交易保證金=2840601010%=170400 元(3)當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=200000-170400+44000=73600 元。24、某交易者在5 月30日買入1手9 月份銅合約,價(jià)格為17520 元/噸,同時(shí)賣出1 手11月份銅合約,價(jià)格為17570 元/噸,7 月30 日該交易者賣出1手9 月份銅合約,價(jià)格為17540元/噸,同時(shí)以較高價(jià)格買入1 手11 月份銅合約,已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100 元,且假定交易所規(guī)定1 手=5 噸,試推算7 月30 日的11 月份銅合約價(jià)格()。A、17600B、17610C、17620D、17630答案:B解析:本題可用假設(shè)法代入求解,設(shè)7 月30 日的11 月份銅合約價(jià)格為X如題,9 月份合約盈虧情況為:17540-17520=20 元/噸10月份合約盈虧情況為:17570-X總盈虧為:520+5(17570-X)=-100,求解得X=17610。25、如果名義利率為8%,第一季度計(jì)息一次,則實(shí)際利率為()。A、8%B、8.2%C、8.8%D、9.0%答案:B解析:此題按教材有關(guān)公式,實(shí)際利率i=(1+r/m)m-1,實(shí)際利率=1+8%/4的4次方 1=8.2%。26、假設(shè)年利率為6,年指數(shù)股息率為1,6月30 日為6 月期貨合約的交割日,4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點(diǎn),則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為()。A、1537.02B、1486.47C、1468.13D、1457.03答案:C解析:如題,期貨理論價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)格期間資金成本期間收益145014506%/414501%/41468.13。27、在()的情況下,買進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。A、基差從-20 元/噸變?yōu)?30 元/噸B、基差從20 元/噸變?yōu)?0 元/噸C、基差從-40 元/噸變?yōu)?30 元/噸D、基差從40 元/噸變?yōu)?0 元/噸答案:AD解析:如題,按照強(qiáng)賣盈利原則,弱買也是盈利的。按照題意,須找出基差變?nèi)醯牟僮鳎ó媯€(gè)數(shù)軸,箭頭朝上的為強(qiáng),朝下為弱):A 是變?nèi)?,B 變強(qiáng),C變強(qiáng),D 變?nèi)酢?8、面值為100 萬(wàn)美元的3 個(gè)月期國(guó)債,當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76 時(shí),以下正確的是()。A、年貼現(xiàn)率為7.24%B、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%C、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%D、成交價(jià)格為98.19 萬(wàn)美元答案:ACD解析:短期國(guó)債的報(bào)價(jià)是100年貼現(xiàn)率(不帶百分號(hào))。因此,按照題目條件可知,年貼現(xiàn)率10092.767.24,加上百分號(hào),A對(duì);年貼現(xiàn)率折算成月份,一年有12 月,即4 個(gè)3 月,所以3 個(gè)月貼現(xiàn)率7.24%/41.81%,C 對(duì);成交價(jià)格面值 (13 個(gè)月貼現(xiàn)率)100 萬(wàn)(1-1.81%)98.19 萬(wàn),D對(duì)。29、在二月初時(shí),六月可可期貨為$2.75/英斗,九月可可期貨為$3.25/英斗,某投資人賣出九月可可期貨并買入六月可可期貨,他最有可能預(yù)期的價(jià)差金額是()。A、$ 0.7B、$ 0.6C、$ 0.5D、$ 0.4答案:D解析:由題意可知該投資者是在做賣出套利(賣高買低差價(jià)縮小才會(huì)盈利),因此當(dāng)價(jià)差縮小,該投資者就會(huì)盈利。目前的價(jià)差為0.5.因此只有小于0.5 的價(jià)差他才能獲利。30、某投資者以2100元/噸賣出5 月大豆期貨合約一張,同時(shí)以2000 元/噸買入7 月大豆合約一張,當(dāng)5 月合約和7 月合約價(jià)差為()時(shí),該投資人獲利。A、150B、50C、100D、-80答案:BD解析:此題,為賣出套利,當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)將獲利。如今價(jià)差為2100-2000=100,因此價(jià)差小于100時(shí)將獲利,因此應(yīng)當(dāng)選BD。31、某投資者在5 月份以700 點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為9900 點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以300 點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9 月到期、執(zhí)行價(jià)格為9500 點(diǎn)的恒指看跌期權(quán),該投資者當(dāng)恒指為()時(shí),能夠獲得200 點(diǎn)的贏利。A、11200B、8800C、10700D、8700答案:CD解析:假設(shè)恒指為X時(shí),可得200 點(diǎn)贏利。第一種情況:當(dāng)X9900 此時(shí)賣出的看跌期權(quán)不會(huì)被行權(quán),而賣出的看漲期權(quán)則會(huì)被行權(quán)。700+300+9900-X=200 從而得出X=10700。32、7 月1 日,某交易所的9 月份大豆合約的價(jià)格是2000 元/噸,11 月份的大豆合約的價(jià)格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素),則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是()。A、9 月份大豆合約的價(jià)格保持不變,11 月份大豆合約價(jià)格漲至2050 元/噸B、9 月份大豆合約價(jià)格漲至2100 元/噸,11 月份大豆合約的價(jià)格保持不變C、9 月份大豆合約的價(jià)格跌至1900 元/噸,11 月份大豆合約價(jià)格漲至1990元/噸D、9 月份大豆合約的價(jià)格漲至2010 元/噸,11 月份大豆合約價(jià)格漲至1990元/噸答案:C解析:如題,熊市就是目前看淡的市場(chǎng),也就是近期月份(現(xiàn)貨)的下跌速度比遠(yuǎn)期月份(期貨)要快,或者說(shuō),近期月份(現(xiàn)貨)的上漲速度比遠(yuǎn)期月份(期貨)要慢。因此套利者,應(yīng)賣出近期月份(現(xiàn)貨),買入遠(yuǎn)期月份(期貨)。根據(jù)“強(qiáng)賣贏利”原則,該套利可看作是一買入期貨合約,則基差變?nèi)蹩蓪?shí)現(xiàn)贏利?,F(xiàn)在基差現(xiàn)貨價(jià)格期貨價(jià)格2000-195050,A基差-50,基差變?nèi)?,贏利50(-50)100;B 基差150,基差變強(qiáng),出現(xiàn)虧損;C基差-90,基差變?nèi)?,贏利50-(-90)140;D 基差20,基差變?nèi)?,贏利50-2030。所以選C。33、某多頭套期保值者,用七月大豆期貨保值,入市成交價(jià)為2000 元/噸;一個(gè)月后,該保值者完成現(xiàn)貨交易,價(jià)格為2060 元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100元/噸平倉(cāng),如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù),則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )。A、2040 元噸B、2060 元噸C、1940 元噸D、1960 元噸答案:D解析:如題,有兩種解題方法:(1)套期保值的原理,現(xiàn)貨的盈虧與期貨的盈虧方向相反,大小一樣。期貨 現(xiàn)貨,即210020002060-S;(2)基差維持不變,實(shí)現(xiàn)完全保護(hù)。一個(gè)月后,是期貨比現(xiàn)貨多40 元;那么一個(gè)月前,也應(yīng)是期貨比現(xiàn)貨多40 元,也就是2000-401960元。34、SP500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250 美元。某投機(jī)者3 月20 日在1250.00 點(diǎn)位買入3 張6 月份到期的指數(shù)期貨合約,并于3月25 日在1275.00 點(diǎn)將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他因素影響的情況下,他的凈收益是()。A、2250 美元B、6250 美元C、18750 美元D、22500 美元答案:C解析:如題,凈收益=3250(1275-1250)=18750。注意看清楚是幾張。35、某組股票現(xiàn)值100 萬(wàn)元,預(yù)計(jì)隔2 個(gè)月可收到紅利1 萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率為12%,如買賣雙方就該組股票3 個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約,則凈持有成本和合理價(jià)格分別為()元。A、19900 元和1019900 元B、20000 元和1020000 元C、25000 元和1025000 元D、30000 元和1030000 元答案:A解析:如題,資金占用成本為:100000012%3/12=30000股票本利和為:10000+1000012%1/12=10100凈持有成本為:30000-10100=19900元。合理價(jià)格(期值)現(xiàn)在的價(jià)格(現(xiàn)值)凈持有成本1000000+19900=1019900 萬(wàn)。36、2004 年2月27日,某投資者以11.75 美分的價(jià)格買進(jìn)7 月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看漲期權(quán)_,然后以18 美分的價(jià)格賣出7 月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看跌期權(quán),隨后該投資者以311 美分的價(jià)格賣出7 月豆粕期貨合約。則該套利組合的收益為()。A、5 美分B、5.25 美分C、7.25 美分D、6.25 美分答案:C解析:如題,該套利組合的收益分權(quán)利金收益和期貨履約收益兩部分來(lái)計(jì)算,權(quán)利金收益-11.75186.25 美分;在311的點(diǎn)位,看漲期權(quán)行權(quán)有利,可獲取1 美分的收益;看跌期權(quán)不會(huì)被行權(quán)。因此,該套利組合的收益=6.25+1=7.25 美分。37、某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖,目前價(jià)格為$0.8935/加侖,該工廠買入燃料油期貨合約,成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后,該工廠以$0.8923/加侖購(gòu)入燃料油,并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng),則該工廠凈進(jìn)貨成本為()/加侖。A、0.8928B、0.8918C、0.894D、0.8935答案:A解析:如題,凈進(jìn)貨成本現(xiàn)貨進(jìn)貨成本期貨盈虧凈進(jìn)貨成本現(xiàn)貨進(jìn)貨成本期貨盈虧0.8923(0.89500.8955)0.8928。38、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉(cāng),基差為-20元/噸,賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50 元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()。A、盈利3000 元B、虧損3000 元C、盈利1500 元D、虧損1500 元答案:A解析:如題,考點(diǎn)(1):套期保值是盈還是虧?按照“強(qiáng)賣贏利”原則,本題是:買入套期保值,記為;基差由-20 到-50,基差變?nèi)酰洖?;兩?fù)號(hào),負(fù)負(fù)得正,弱買也是贏利。 考點(diǎn)(2):大豆合約每手10 噸 考點(diǎn)(3):盈虧=1010(50-20)3000是盈是虧的方向,已經(jīng)在第一步確定了,第(3)步就只需考慮兩次基差的絕對(duì)差額。39、某進(jìn)口商5 月以1800 元/噸進(jìn)口大豆,同時(shí)賣出7 月大豆期貨保值,成交價(jià)1850 元/噸。該進(jìn)口商欲尋求基差交易,不久,該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價(jià)格比7 月期貨價(jià)()元/噸可保證至少30 元/噸的盈利(忽略交易成本)。A、最多低20B、最少低20C、最多低30D、最少低30答案:A解析:套利交易可比照套期保值,將近期月份看作現(xiàn)貨,遠(yuǎn)期月份看作期貨,本題可看作一個(gè)賣出期貨合約的套期保值。按照“強(qiáng)賣贏利”原則,基差變強(qiáng)才能贏利?,F(xiàn)基差-50 元,根據(jù)基差圖可知,基差在-20 以上可保證盈利30 元,基差=現(xiàn)貨價(jià)-期貨價(jià),即現(xiàn)貨價(jià)格比7 月期貨價(jià)最多低20 元。(注意:如果出現(xiàn)范圍的,考友不好理解就設(shè)定一個(gè)范圍內(nèi)的特定值,代入即可。)40、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500 元/噸,買入價(jià)格為15510 元/噸,前一成交價(jià)為15490 元/噸,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()元/噸。A、15505B、15490C、15500D、15510答案:C解析:撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格,即:當(dāng)bpspcp,則最新成交價(jià)= sp;當(dāng)bpcpsp,則最新成交價(jià)= cp;當(dāng)cpbpsp,則最新成交價(jià)= bp。因此,如題條件,該合約的撮合成交價(jià)為15500。41、某投資者在2 月份以300 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500 點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以200 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5 月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000 點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100 個(gè)點(diǎn),則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為()。A、9400B、9500C、11100D、11200答案:AC解析:如題,該投資者買入權(quán)利金最多支付300+200點(diǎn)。期權(quán)履約收益=10500-10000=500 點(diǎn),獲利100 個(gè)點(diǎn),因此,該投資者標(biāo)的物的最低執(zhí)行價(jià)格=10000-600=9400;最高執(zhí)行價(jià)格=10500+500=11000。42、以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有()。A、名義利率為6,每一年計(jì)息一次B、名義利率為6,每一季計(jì)息一次C、名義利率為6,每一月計(jì)息一次D、名義利率為5,每一季計(jì)息一次答案:BC解析:首先要知道6.090%是6%半年的實(shí)際利率,根據(jù)“實(shí)際利率比名義利率大,且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而擴(kuò)大”的原則。如題,實(shí)際利率高于6.090%的要求,只有計(jì)算周期是季和月的情況。43、某投資者在5 月份以30 元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán),同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9 月到期執(zhí)行價(jià)格為1000 元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120 元/噸時(shí),該投資者收益為()元/噸(每張合約1 噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì))A、40B、-40C、20D、-80答案:A解析:如題,該投資者權(quán)利金收益30+1040,履約收益:看漲期權(quán)出現(xiàn)價(jià)格上漲時(shí),才會(huì)被行權(quán),現(xiàn)價(jià)格從1200 到1120,期權(quán)買方不會(huì)行權(quán);第二個(gè)看跌期權(quán),價(jià)格下跌時(shí)會(huì)被行權(quán),現(xiàn)價(jià)格從1000到1120,期權(quán)買方同樣不會(huì)行權(quán)。因此,該投資者最后收益為40 元。44、某投資者二月份以300 點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500 點(diǎn)的5 月恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以200 點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000 點(diǎn)5 月恒指看跌期權(quán),則當(dāng)恒指跌破()點(diǎn)或者上漲超過(guò)()點(diǎn)時(shí)就盈利了。A、10200,10300B、10300,10500C、9500,11000D、9500,10500答案:C解析:如題,投資者兩次操作最大損失=300+200=500 點(diǎn),因此只有當(dāng)恒指跌破(10000-500=9500點(diǎn))或者上漲超過(guò)(10500+500)點(diǎn)時(shí)就盈利了。45、2000 年4月31日白銀的現(xiàn)貨價(jià)格為500 美分,當(dāng)日收盤12 月份白銀期貨合約的結(jié)算價(jià)格為550美分,估計(jì)4 月31日至12 月到期期間為8 個(gè)月,假設(shè)年利率為12%,如果白銀的儲(chǔ)藏成本為5 美分,則12 月到期的白銀期貨合約理論價(jià)格為()。A、540 美分B、545 美分C、550 美分D、555美分答案:B解析:如題,12月份理論價(jià)格 = 4月31日的現(xiàn)貨價(jià)格 + 8個(gè)月的利息支出 + 儲(chǔ)藏成本 = 500+50012%(8/12)+5=545。46、某年六月的S&P500 指數(shù)為800 點(diǎn),市場(chǎng)上的利率為6%,每年的股利率為4%,則理論上六個(gè)月后到期的S&P500指數(shù)為()。A、760B、792C、808D、840答案:C解析:如題,每年的凈利率=資金成本-資金收益=6%-4%=2%,半年的凈利率=2%/2=1%,對(duì)1 張合約而言,6 個(gè)月(半年)后的理論點(diǎn)數(shù)=800(1+1%)=808。47、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入10 手(10 噸/手)大豆期貨合約,成交價(jià)格為2030元/噸??纱撕髢r(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2015元/噸的價(jià)格再次買入5 手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到()時(shí)才可以避免損失。A、2030 元/噸B、2020 元/噸C、2015 元/噸D、2025 元/噸答案:D解析:如題,反彈價(jià)格=(203010+20155)/15=2025元/噸。48、某短期存款憑證于2003年2 月10 日發(fā)出,票面金額為10000元,載明為一年期,年利率為10%。某投資者于2003 年11 月10 日出價(jià)購(gòu)買,當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)年利率為8%。則該投資者的購(gòu)買價(jià)格為()元。A、9756B、9804C、10784D、10732答案:C解析:如題,存款憑證到期時(shí)的將來(lái)值=10000(1+10%)=11000,投資者購(gòu)買距到期還有3 個(gè)月,故購(gòu)買價(jià)格=11000/(1+8%/4)=10784。49、6 月5 日,買賣雙方簽訂一份3 個(gè)月后交割的一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約,該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng),此時(shí)的恒生指數(shù)為15000 點(diǎn),恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50 港元,市場(chǎng)利率為8%。該股票組合在8月5 日可收到10000 港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為()港元_。A、15214B、752000C、753856D、754933答案:D解析:如題,股票組合的市場(chǎng)價(jià)格=1500050=750000,因?yàn)槭? 個(gè)月交割的一籃子股票組合遠(yuǎn)期合約,故資金持有成本=(7500008%)/4=15000,持有1個(gè)月紅利的本利和=10000(1+8%/12)=10067,因此合理價(jià)格=750000+15000-10067=754933。50、某投資者做一個(gè)5 月份玉米的賣出蝶式期權(quán)組合,他賣出一個(gè)敲定價(jià)格為260的看漲期權(quán),收入權(quán)利金25 美分。買入兩個(gè)敲定價(jià)格270 的看漲期權(quán),付出權(quán)利金18 美分。再賣出一個(gè)敲定價(jià)格為280 的看漲期權(quán),收入權(quán)利金17 美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險(xiǎn)為()。A、6,5B、6,4C、8,5D、8,4答案:B解析:如題,該組合的最大收益=25+17-182=6,最大風(fēng)險(xiǎn)=270-260-6=4,因此選B。51、近一段時(shí)間來(lái),9 月份黃豆的最低價(jià)為2280 元/噸,達(dá)到最高價(jià)3460 元/噸后開始回落,則根據(jù)百分比線,價(jià)格回落到()左右后,才會(huì)開始反彈。A、2673 元/噸B、3066 元/噸C、2870 元/噸D、2575 元/噸答案:A解析:如題,根據(jù)教材百分比線理論,當(dāng)回落到1/3 處,人們一般認(rèn)為回落夠了,此時(shí)回落價(jià)格=(3460-2280)1/3=393,因此此時(shí)價(jià)格=2280+393=2673。52、某金礦公司公司預(yù)計(jì)三個(gè)月后將出售黃金,故先賣出黃金期貨,價(jià)格為298 美元,出售黃金時(shí)的市價(jià)為308 美元,同時(shí)以311 美元回補(bǔ)黃金期貨,其有效黃金售價(jià)為()。A、308 美元B、321 美元C、295 美元D、301 美元答案:C解析:如題,首先判斷虧損還是盈利,賣出(空頭)價(jià)格下跌為盈利,現(xiàn)價(jià)格上漲,故期貨是虧損的,虧損額=311-298=13 美元。故有效黃金售價(jià)=308-13=295。53、某投機(jī)者在6 月份以180 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9 月份到期,執(zhí)行價(jià)格為13000 點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán),同時(shí)他又以100 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9 月份到期,執(zhí)行價(jià)格為12500 點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講,該投機(jī)者的最大虧損為()。A、80 點(diǎn)B、100 點(diǎn)C、180 點(diǎn)D、280 點(diǎn)答案:D解析:如題,該投機(jī)者兩次購(gòu)買期權(quán)支出=180+100=280 點(diǎn),該投機(jī)者持有的都是買權(quán),當(dāng)對(duì)自己不利時(shí),可以選擇不行權(quán),因此其最大虧損不會(huì)超過(guò)購(gòu)買期權(quán)的支出。54、某大豆交易者在現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)分別為50.50 元和62.30 元時(shí),買入期貨來(lái)規(guī)避大豆?jié)q價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),最后在基差為-18.30時(shí)平倉(cāng),該套期保值操作的凈損益為()。A、11.80元B、-11.80元C、6.50元D、-6.50元答案:C解析:如題,利用基差來(lái)計(jì)算,購(gòu)買時(shí)基差=50.50-62.30=-11.80 元,基差由-11.80 縮小至-18.30,基差縮小,買入操作為盈利,盈利值=18.30-11.80=6.50 元。55、已知最近二十天內(nèi),5月份強(qiáng)筋麥的最高價(jià)為2250 元/噸,最低價(jià)為1980 元/噸,昨日的K值為35,D值為36,今日收盤價(jià)為2110 元/噸,則20 日RSV值為(),今天K值為(),今日D值為(),今日J(rèn) 值為()。A、28,32,41,33B、44,39,37,39C、48,39,37,33D、52,35,41,39答案:C解析:如題,按照教材公式,n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)100=(2110-1980)/(2250-1980)100=48,今日K值=2/3昨日K值+1/3 今日RSV=2/335+1/348=39,今日D 值=2/3昨日D 值+1/3 今日K值=2/336+1/339=37,J 值=3D-2K=337-239=33。56、若6 月S&P500期貨買權(quán)履約價(jià)格為1100,權(quán)利金為50,6月期貨市價(jià)為1105,則()。A、時(shí)間價(jià)值為50B、時(shí)間價(jià)值為55C、時(shí)間價(jià)值為45D、時(shí)間價(jià)值為40答案:C解析:如題,內(nèi)涵價(jià)值=1105-1100=5,時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金-內(nèi)涵價(jià)值=50-5=45。57、某投資者以$340/盎司買入黃金期貨,同時(shí)賣出履約價(jià)為$345/盎司的看漲期權(quán),權(quán)利金為$5/盎司,則其最大損失為()。A、$5/盎司B、$335/盎司C、無(wú)窮大D、0答案:B解析:如題,賣出看漲期權(quán)的最大收入為權(quán)利金,最大損失為無(wú)窮大。但該投資者買入了期貨,可以在價(jià)格不利時(shí),別人要行權(quán)時(shí)拿出來(lái),從而限定最大損失為$340/盎司,再加上$5/盎司的絕對(duì)收益,該期貨+期權(quán)組合的最大損失=340-5=$335/盎司。58、CBOT是美國(guó)最大的交易中長(zhǎng)期國(guó)債交易的交易所,當(dāng)其30 年期國(guó)債期貨合約報(bào)價(jià)為96-21時(shí),該合約價(jià)值為()。A、96556.25B、96656.25C、97556.25D、97656.25答案:B解析:如題,“- ”號(hào)前面的數(shù)字代表多少個(gè)點(diǎn),“- ”號(hào)后面的數(shù)字代表多少個(gè)1/32 點(diǎn),于是,該數(shù)字的實(shí)際含義是96又要1/32 點(diǎn),表示的合約價(jià)值=100096+31.2521=96656.25。59、某投資者購(gòu)買了某企業(yè)的2年期的債券,面值為100000美元,票面利率為8,按票面利率每半年付息一次,2年后收回本利和。則此投資者的收益率為()。A、15%B、16%C、17%D、18%答案:C解析:如題,每半年付息一次,2年間的收益率1+8%/24 117%。60、某大豆進(jìn)口商在5 月即將從美國(guó)進(jìn)口大豆,為了防止價(jià)格上漲,2 月10 日該進(jìn)口商在CBOT買入40手敲定價(jià)格為660美分/蒲式耳,5 月大豆的看漲期權(quán),權(quán)力金為10 美分,當(dāng)時(shí)CBOT5月大豆的期貨價(jià)格為640 美分。當(dāng)期貨價(jià)格漲到()時(shí),該進(jìn)口商的期權(quán)能達(dá)到盈虧平衡。A、640B、650C、670D、680答案:C解析:如題,投資者期權(quán)支出=10美分,盈虧平衡就需要期權(quán)行權(quán),在期貨上盈利10美分?,F(xiàn)敲定價(jià)格為660美分/脯式耳,當(dāng)價(jià)格高于660美分/蒲式耳時(shí),才是實(shí)值期權(quán)。達(dá)到670美分/蒲式耳,盈利10美分。因此應(yīng)當(dāng)選C。(注意此題中購(gòu)買日的期貨價(jià)格640美分,只是干擾項(xiàng)。)61、近半年來(lái),鋁從最低價(jià)11470元噸一直上漲到最高價(jià)18650元噸,剛開始回跌,則根據(jù)黃金分割線,離最高價(jià)最近的容易產(chǎn)生壓力線的價(jià)位是( )。A、15090B、15907C、18558D、18888答案:C解析:如題,利用黃金分割線一般有一些特殊的數(shù)字需要記住。因?yàn)檫@個(gè)題算的是壓力線,所以1.191、1.382、1.618 都滿足題意。根據(jù)要求是離最高價(jià)最近的,因此是1.61811470=18558.46。62、當(dāng)某投資者買進(jìn)六月份日經(jīng)指數(shù)期貨2 張,并同時(shí)賣出2 張九月份日經(jīng)指數(shù)期貨,則期貨經(jīng)紀(jì)商對(duì)客戶要求存入的保證金應(yīng)為()。A、4 張日經(jīng)指數(shù)期貨所需保證金B(yǎng)、2 張日經(jīng)
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