物流成本對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)影響的數(shù)學(xué)模型分析(doc 10頁).doc

前言2000年和2001年，上海外經(jīng)貿(mào)委組織了實(shí)施“大通關(guān)”和建設(shè)“跨國采購中心”的調(diào)研課題，并有步驟地開展實(shí)施工作，迄今取得了顯著的階段性成果，為促進(jìn)上海市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)，同時(shí)為今后開展類似的課題調(diào)研工作和項(xiàng)目實(shí)施工作起到了良好的示范作用。今年，在深化前兩屆課題研究的基礎(chǔ)上，為了更好地指導(dǎo)下一階段發(fā)展對(duì)外貿(mào)易的工作，上海外經(jīng)貿(mào)委組織了“國際物流”課題研究，以鞏固和發(fā)展“大通關(guān)”和“跨國采購中心”的成果。不論是實(shí)現(xiàn)“大通關(guān)”、建立“跨國采購中心”，還是建設(shè)“國際物流”,都離不開跨國公司全球戰(zhàn)略的大背景。在全球化和信息化的新千年，跨國公司已經(jīng)成為推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)滲透和貿(mào)易增長(zhǎng)的重要媒介，其商業(yè)活動(dòng)對(duì)一個(gè)國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)生越來越重要的影響。信息技術(shù)的革命使跨國公司所處的環(huán)境愈加復(fù)雜和多變，要求跨國公司以最低的成本、最快的速度為顧客提供最有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)。于是跨國公司紛紛開始整合其全球資源，致力于構(gòu)筑一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，逐步在世界各地建立地區(qū)運(yùn)營(yíng)總部和采購中心，以求降低成本和加快反應(yīng)速度，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。跨國公司在考察是否將某個(gè)地區(qū)或城市作為其地區(qū)運(yùn)營(yíng)總部或跨國采購中心的時(shí)候，除了戰(zhàn)略上的考慮外，力求總交易成本最低，包括信息查詢成本、制造成本、國際物流成本以及其它與貿(mào)易相關(guān)的成本。而這些成本因素與一個(gè)地區(qū)或城市的地理位置、制造能力、勞動(dòng)力價(jià)格、通關(guān)成本和效率、金融貿(mào)易服務(wù)、口岸基礎(chǔ)設(shè)施、電子商務(wù)應(yīng)用是息息相關(guān)的。上海作為我國的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融和航運(yùn)中心，與世界其它中心城市相比，具有地理位置優(yōu)越、腹地廣袤、市場(chǎng)廣闊、勞動(dòng)力成本低廉的優(yōu)勢(shì)，正受到越來越多跨國公司的青睞，成為他們亞太運(yùn)營(yíng)總部或地區(qū)采購中心的目標(biāo)。但同時(shí)我們也應(yīng)正視，與香港、新加坡等城市相比，上海在通關(guān)成本和效率、國際物流服務(wù)成本和效率、電子商務(wù)應(yīng)用水平、以及金融中介服務(wù)等方面還存在明顯差距。正視差距，還要迎頭趕上。雖然“大通關(guān)”和“跨國采購中心”項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)上海進(jìn)出口貿(mào)易取得了一定的效果，但目前跨國公司面臨的突出問題是上海國際物流成本居高不下，已經(jīng)成為制約跨國公司來華投資和建立跨國采購中心的瓶頸。由于物流成本太高，上海制造成本低廉的優(yōu)勢(shì)不能得到體現(xiàn)。上海外經(jīng)貿(mào)委由此組織了 “全球供應(yīng)鏈環(huán)境下的上海國際物流建設(shè)”課題研究。為了更有針對(duì)性地指導(dǎo)課題研究，作出符合實(shí)際的有前瞻性的對(duì)策，上海外經(jīng)貿(mào)委和畢馬威管理咨詢對(duì)上海20家跨國公司進(jìn)行了為期一個(gè)月的訪談，以了解他們對(duì)上海國際物流服務(wù)的評(píng)價(jià)和需求。對(duì)于國際物流，以往的研究認(rèn)為國際物流成本的降低對(duì)地區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易起到正面推動(dòng)作用。在本篇報(bào)告中，為了論證此條假設(shè)并定量地分析國際物流成本對(duì)上海進(jìn)出口額的影響程度，我們對(duì)上海150家主要進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，建立了數(shù)學(xué)回歸模型，以求得驗(yàn)證。本篇報(bào)告分為三個(gè)部分。第一部分基于對(duì)上海市跨國公司的調(diào)查，分析上海國際物流服務(wù)現(xiàn)狀問題；第二部分從跨國公司全球供應(yīng)鏈構(gòu)建的角度分析上海國際物流建設(shè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，同時(shí)結(jié)合模型的結(jié)論給予驗(yàn)證；第三部分是對(duì)策和行動(dòng)，根據(jù)前面上海的現(xiàn)狀、供應(yīng)鏈環(huán)境的要求、模型的啟示給出建議。最后在附錄中，我們對(duì)模型進(jìn)行了解釋。闡述建模的原因、方法和數(shù)據(jù)采集的過程，列示模型的結(jié)果以及給我們的啟示“讓世界了解上海，讓上海走向世界”。我們衷心地希望本篇報(bào)告的事實(shí)、分析以及建議對(duì)上海的國際物流建設(shè)起到積極的推動(dòng)作用，也衷心地祝愿上海早日成為令世界矚目的中心口岸。 附錄物流成本對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)影響論證的數(shù)學(xué)模型闡釋數(shù)學(xué)模型的建立和解決步驟我們建立和解決數(shù)學(xué)模型的基本步驟如圖5.1所示建立模型n 確定建模的目標(biāo)n 確定建模的方法n 建立模型框架數(shù)據(jù)采集n 確定樣本的數(shù)量n 確定調(diào)研企業(yè)的名單n 設(shè)計(jì)問卷n 收集問卷并訪談跟蹤n 桌面資料收集解模與檢驗(yàn)n 數(shù)據(jù)處理n 解模n 確定檢驗(yàn)的方法并檢驗(yàn)分析總結(jié)n 分析模型的結(jié)果n 結(jié)合實(shí)際情況得出結(jié)論圖5.1 建模和解模步驟建立模型確定建模的目標(biāo)我們建立數(shù)學(xué)模型的最終目的是為了了解國際物流建設(shè)和國際貿(mào)易壁壘對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的影響程度，從而指導(dǎo)我們推進(jìn)國際物流建設(shè)的方向和行動(dòng)。具體可以分解成三個(gè)目標(biāo)：n 明確單位進(jìn)出口物流成本對(duì)進(jìn)出口額的影響程度；n 明確進(jìn)出口物流成本的構(gòu)成；n 明確平均關(guān)稅稅率對(duì)進(jìn)出口額的影響程度。確定建模的方法由于模型主要涉及兩個(gè)變量之間的相關(guān)性及影響程度，我們采取最小二乘法建立回歸模型，得出上海進(jìn)出口額與單位物流成本之間的關(guān)系等式，以及上海進(jìn)出口額與平均關(guān)稅稅率之間的關(guān)系等式。回歸模型不局限于線性回歸，對(duì)于線性回歸結(jié)果不盡人意的情況，我們則采用非線性回歸模型。我們首先把采集的數(shù)據(jù)作成散點(diǎn)圖大致判斷自變量與因變量間是線性還是非線性關(guān)系，決定采用線性回歸與否。在具體的操作中，我們對(duì)平均關(guān)稅與上海進(jìn)出口額關(guān)系的模型采取了線性回歸，對(duì)物流成本與上海進(jìn)出口額的關(guān)系采用了非線性回歸模型。針對(duì)模型計(jì)算出的結(jié)果，我們進(jìn)行以下回歸診斷：n 擬和性診斷：我們使用R2來判斷回歸方程計(jì)算出來的因變量與樣本因變量變動(dòng)的擬和程度。在根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷因變量與自變量確實(shí)存在相關(guān)性而且符合某種形式的回歸的情況下，R2越高，表示擬和性越好，即回歸方程的預(yù)測(cè)性越準(zhǔn)確。n 回歸系數(shù)的置信度：我們使用95%作為回歸系數(shù)的置信度，要求該置信度內(nèi)回歸系數(shù)的置信區(qū)間不包括零。我們使用t-statistics的絕對(duì)值作為判斷依據(jù)，其值大于2.306有效（.306是自由度為的t分布在概率密度為95%時(shí)的取值范圍）。n 殘差的正態(tài)性：回歸模型假設(shè)殘差是一組正態(tài)分布的隨機(jī)變量，我們將根據(jù)殘差的直方圖、散點(diǎn)圖等來判斷殘差的正態(tài)性，以及是否存在異方差或自相關(guān)現(xiàn)象。n 對(duì)于非線性回歸模型（物流模型），我們還采取聯(lián)立表的x2獨(dú)立性檢驗(yàn)物流成本與進(jìn)出口規(guī)模之間的相關(guān)性。建立模型框架進(jìn)出口的變化可以由許多因素的變化所驅(qū)動(dòng)，本模型只是研究物流成本以及關(guān)稅變化等因素對(duì)進(jìn)出口的影響。對(duì)于其他的驅(qū)動(dòng)因素，在具體訪談中對(duì)其的影響的重要程度進(jìn)行定性的核實(shí)，并發(fā)現(xiàn)與我們的假設(shè)一致，可認(rèn)為它們與物流成本以及關(guān)稅變化是相互獨(dú)立的，因此在研究物流成本以及關(guān)稅變化對(duì)進(jìn)出口的影響時(shí)，可以認(rèn)為它們?yōu)椴蛔兞恳蛩?。針?duì)物流模型和關(guān)稅模型的具體情況，我們用相同的原則建立兩個(gè)模型框架：1. 物流模型框架目標(biāo)：討論物流成本對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的貢獻(xiàn)率（邊際效益）因變量：上海進(jìn)出口規(guī)模（用進(jìn)出口貿(mào)易額衡量），用M表示自變量：（單位）物流成本，用A表示，包括所有與進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)的因素造成的物流成本；其他與A不相關(guān)的成本因素，用B表示，主要包括關(guān)稅水平以及產(chǎn)品自身的成本等（見圖5.2）。圖5.2 進(jìn)出口采購成本的構(gòu)成物流成本A為相對(duì)量，對(duì)應(yīng)于單位進(jìn)出口貿(mào)易的平均物流成本（即物流成本占進(jìn)出口貿(mào)易額的百分比）。因變量與自變量之間可以表示為：M=f(A,B)。考慮到B與A的不相關(guān)性，從影響趨勢(shì)的角度來說，f(A,B)與g(A)之間沒有本質(zhì)上的差別，g（A）只不過是f(A,B)在自變量A對(duì)應(yīng)軸與因變量對(duì)應(yīng)軸構(gòu)成的平面上的投影。存在的差別只是數(shù)值上大小的差異。根據(jù)圖5.2，物流成本A包括直接物流成本和物流周期所帶來的間接（時(shí)間）成本等，因此對(duì)物流成本的考慮可從三個(gè)方面進(jìn)行：- 直接物流成本（用C表示） ：包括運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本以及相關(guān)費(fèi)用等。這些成本數(shù)據(jù)可以直接從問卷中獲得。- 物流周期（用T表示） ：包括運(yùn)輸時(shí)間、倉儲(chǔ)時(shí)間、平均進(jìn)（出）口到貨周期等。這些數(shù)據(jù)也應(yīng)該能夠從問卷中直接獲得。- 間接（時(shí)間）成本：引入價(jià)格波動(dòng)率函數(shù)（t）,然后定義損益函數(shù)來描述時(shí)間成本，這樣物流成本就可表示為： 其中k為進(jìn)出口商品種類數(shù)目，ni為第i類商品的進(jìn)出口數(shù)量 注：在實(shí)際計(jì)算中，時(shí)間成本主要通過流動(dòng)資本在途時(shí)間內(nèi)的利息得到，并未考慮其它時(shí)間成本因素。 這樣，我們可以通過上海進(jìn)出口企業(yè)的調(diào)研及桌面資料的收集來獲得各企業(yè)進(jìn)出口物流成本和細(xì)項(xiàng)，通過上式算出上海平均單位進(jìn)出口物流成本。同時(shí)也可通過年鑒獲得上海歷年進(jìn)出口額的數(shù)據(jù)，使回歸模型得以建立。2. 關(guān)稅模型框架 目標(biāo)：討論關(guān)稅水平降低對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的貢獻(xiàn)率（邊際效益）。 因變量：進(jìn)出口規(guī)模（用進(jìn)出口貿(mào)易額衡量），用M表示。 自變量：平均關(guān)稅水平，用表示；其他與不相關(guān)因素，用B表示，主要包括物流成本和產(chǎn)品成本。因變量與自變量之間可以表示為：M=k(TR,B)。考慮到B與TR的不相關(guān)性，從影響趨勢(shì)的角度來說，k(TR,B)與j(TR)之間沒有本質(zhì)上的差別，j（TR）只不過是k(TR,B)在自變量TR對(duì)應(yīng)軸與因變量B對(duì)應(yīng)軸構(gòu)成平面上的投影。存在的差別只是數(shù)值上大小的差異。關(guān)稅模型的建立相對(duì)比較簡(jiǎn)單，主要因?yàn)樽宰兞亢鸵蜃兞康臄?shù)據(jù)沒有太多的細(xì)分，可以從桌面資料直接收集獲得，使回歸模型得以建立。數(shù)據(jù)采集處理我們通過兩條途徑來獲得計(jì)算數(shù)學(xué)模型的數(shù)據(jù)：企業(yè)調(diào)研的第一手?jǐn)?shù)據(jù)和桌面資料收集的第二手?jǐn)?shù)據(jù)。對(duì)于物流成本與進(jìn)出口關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，我們主要通過調(diào)研150家（實(shí)際回收的有效樣本數(shù)是50家）有代表性的上海進(jìn)出口企業(yè)，獲得各企業(yè)的單位物流成本數(shù)據(jù)以及細(xì)分，來反推上海過往幾年的平均單位物流成本及細(xì)項(xiàng)比例，并通過次級(jí)資料獲得上海過往幾年的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，籍此解得回歸模型；對(duì)于關(guān)稅與進(jìn)出口關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，我們主要通過桌面次級(jí)資料的收集獲得過去十年我國平均關(guān)稅稅率和進(jìn)出口額數(shù)據(jù)，來求得線性關(guān)系。我們?cè)谡{(diào)研過程中還特別采集了進(jìn)出口企業(yè)物流成本中各細(xì)項(xiàng)物流成本的數(shù)據(jù)，包括：n 進(jìn)出口海運(yùn)成本；n 進(jìn)出口空運(yùn)成本；n 內(nèi)陸陸上運(yùn)輸成本；n 內(nèi)陸水上運(yùn)輸成本；n 倉儲(chǔ)成本；n 口岸報(bào)關(guān)、商檢等管理費(fèi)用成本；n 貨代傭金成本；n 保險(xiǎn)費(fèi)用成本；n 間接時(shí)間成本；n 其它與進(jìn)出口物流相關(guān)的成本。物流模型的關(guān)鍵數(shù)據(jù)是歷年上海市進(jìn)出口單位物流成本及構(gòu)成比例。數(shù)據(jù)收集的原則如下：按某一時(shí)間間距收集數(shù)據(jù)（對(duì)所有行業(yè)的樣本企業(yè)），使得在橫向上具有可比性。從以下兩個(gè)方面進(jìn)行考慮：（1）物流成本： 單個(gè)樣本企業(yè)：收集單個(gè)企業(yè)的相關(guān)物流成本和進(jìn)出口額數(shù)據(jù)，計(jì)算單 位進(jìn)出口貿(mào)易額的平均物流成本 對(duì)每個(gè)行業(yè)：根據(jù)該行業(yè)選出的樣本及其權(quán)重，反推該行業(yè)的單位物流成本的期望（包括所有縱向上劃分時(shí)間的期望） 綜合：根據(jù)各個(gè)行業(yè)的規(guī)模，確定其相應(yīng)的權(quán)重，然后計(jì)算綜合單位物流成本的期望（包括所有縱向上劃分時(shí)間的期望）（2）進(jìn)出口規(guī)模：與（1）的做法類似具體來說，數(shù)據(jù)的收集涉及到三個(gè)方面的工作：1 確定樣本的數(shù)量我們選取150家企業(yè)的單位物流成本數(shù)作為抽樣調(diào)查的樣本，回收的有效樣本為50份，置信度95%。在設(shè)計(jì)樣本數(shù)時(shí)，我們依據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)公式：n = C2 S2 / L2n: 計(jì)劃抽取的樣本數(shù)C: 1.96，即標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率密度為95%的取值S：樣本點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，經(jīng)預(yù)調(diào)研取值為6%L：可以容忍的置信區(qū)間半幅度，我們選取2%這樣算出n=35?？紤]到樣本回收不可能100%，加上有一定比例的無效樣本，我們選取150家企業(yè)發(fā)放問卷，而最后回收的50份有效問卷亦能滿足樣本代表性的要求。2 確定調(diào)研企業(yè)的名單n 確定分類抽樣數(shù)。將上海的進(jìn)出口企業(yè)按照海關(guān)商品分類（分成光學(xué)醫(yī)療、動(dòng)植物、化工、木制品、機(jī)電、雜項(xiàng)制品、珠寶、礦產(chǎn)品、礦物材料制品、有色金屬、紡織原料、車輛、鞋帽、食品等14個(gè)大類），劃分出每一類企業(yè)的進(jìn)出口總額。以上海企業(yè)進(jìn)出口總額為100，分析各分類的進(jìn)出口量所占權(quán)重。以50個(gè)樣本為總數(shù)進(jìn)行分解，算出每個(gè)類別應(yīng)該抽取的的樣本數(shù)。n 確定各分類的企業(yè)抽樣原則。我們認(rèn)為，各分類的企業(yè)符合80/20原則，即20%的企業(yè)占分類進(jìn)出口總額的80%，能代表該分類的具體特點(diǎn)。因此我們集中分析對(duì)于分類進(jìn)出口貢獻(xiàn)比較大的企業(yè)的情況，將各分類內(nèi)的企業(yè)按照2001年的進(jìn)出口總額從大至小進(jìn)行排序，找出占分類進(jìn)出口總額80的大企業(yè)的名單，作為抽取樣本的基數(shù)。n 確定樣本企業(yè)名單。在每個(gè)分類的樣本基數(shù)名單中按照確定的樣本數(shù)隨機(jī)抽取樣本。3 設(shè)計(jì)、收集問卷及跟蹤訪談問卷的設(shè)計(jì)圍繞我們需要收集的企業(yè)歷年與進(jìn)出口相關(guān)的物流成本數(shù)據(jù)和進(jìn)出口規(guī)模數(shù)據(jù)，包括總物流成本及各細(xì)項(xiàng)物流成本數(shù)據(jù)。由于許多企業(yè)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按照國家會(huì)計(jì)原則的科目分類進(jìn)行安排，沒有明晰的各項(xiàng)物流成本的數(shù)據(jù)，我們要求企業(yè)盡量提供與物流相關(guān)的細(xì)目成本數(shù)據(jù)并要求對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用提供百分比估計(jì)，以此推導(dǎo)各類物流費(fèi)用情況。在實(shí)際操作中，不同企業(yè)填寫問卷的部門不同，有些是財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，有些是物流部門負(fù)責(zé)。為了數(shù)據(jù)口徑的統(tǒng)一，我們?cè)趩柧戆l(fā)放后對(duì)每家企業(yè)進(jìn)行電話跟蹤，解答企業(yè)對(duì)問卷提出的問題，同時(shí)給予指導(dǎo)，確保收集的問卷真實(shí)有效。在問卷回收后，針對(duì)重點(diǎn)企業(yè)，我們還組織上門訪談，交流企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的進(jìn)展和物流成本變動(dòng)情況。解模與檢驗(yàn)1物流模型結(jié)果：M = 111.69 A-1.0131R2 = 0.7258A：?jiǎn)挝贿M(jìn)出口物流成本，即進(jìn)出口物流成本與進(jìn)出口金額的比值M：上?？诎赌赀M(jìn)出口金額（億美元）數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部調(diào)研、上海統(tǒng)計(jì)年鑒2001，上海海關(guān)。對(duì)單位物流成本與進(jìn)出口規(guī)模之間是否存在相關(guān)性的判定我們采用聯(lián)立表的x2獨(dú)立性檢驗(yàn)，在聯(lián)立表的獨(dú)立性檢驗(yàn)中：n 將要檢驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)條件稱為因子。針對(duì)本問題，涉及到的因子為單位物流成本（用符號(hào)A表示）以及進(jìn)出口規(guī)模（用符號(hào)M表示）。n 因子的不同狀態(tài)稱為水平。針對(duì)本問題，我們采用區(qū)間劃分的方法來確定各因子的水平。區(qū)間