大連城市居民人均可支配收入的多元回歸分析.doc

回歸分析實驗報告一、實驗目的掌握多元線性回歸分析的思想，熟練求解回歸分析中的參數同時進行顯著性檢驗，能夠靈活的運用回歸分析的方法，解決實際問題。二、實驗內容為了研究大連城市居民人均可支配收入的變化趨勢及其成因，我們以大連城市居民人均可支配收入作為因變量Y，以大連市生產總值、社會消費品零售總額、外貿進出口總額、城鎮(zhèn)固定資產投資額、規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值為影響大連城市居民人均可支配收入的主要因素。根據大連統(tǒng)計局獲得2003-2009 年統(tǒng)計數據。Y（元）X1（億元）X2（億元）X3（億元）X4（億元）X5（億元）大連城市居民人均可支配收入大連市生產總值社會消費品零售總額外貿進出口總額城鎮(zhèn)固定資產投資額規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值求回歸方程y=+ + + 其中，為未知參數。附表年份YX1X2X3X4X52009190144417.7403.471396.72827.71733.1200817500.483858.2449.091182.062134.51398.4200715108.633131363.03983.31616.61157200613350.12569.67293.24839.31203.6851.8200511994.381604.1235.23732856.8648.6200410377.841961.8194.3645.2716.2476.220039101.351632.6155.41568.45406.5397三、實驗步驟（一）用SPSS軟件對數據進行分析處理，得出如下分析檢驗結果。1、擬合優(yōu)度檢驗由表1可看出，其相關系數R為1.000，測定系數R為0.996，說明其擬合優(yōu)度較好。表1 模型匯總模型RR 方調整 R 方標準 估計的誤差11.000a0.9990.996238.519a. 預測變量: (常量), 規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值(億元) , 外貿進出口總額(億元), 生產總值(億元), 城鎮(zhèn)固定資產投資額(億元), 社會消費品零售總額(億元)。2.方程顯著性檢驗(F檢驗)如表2所示，F(xiàn)(2,4)0.05=230.2280.474，通過了方程顯著性檢驗。表2Anovab模型平方和df均方FSig.1回歸7.978E751.596E7280.4740.045a殘差56891.299156891.299總計7.984E76a. 預測變量: (常量), 規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值(億元) , 外貿進出口總額(億元), 生產總值(億元), 城鎮(zhèn)固定資產投資額(億元), 社會消費品零售總額(億元)。b. 因變量: 城市居民人均可支配收入(元)3.變量顯著性檢驗(t檢驗)如表4所示，t(7)0.1=1.4141.642，能夠通過檢驗。表3系數a模型非標準化系數標準系數tSig.B標準 誤差試用版1(常量)7103.2084326.0721.6420.348生產總值(億元)-1.0820.516-0.329-2.0970.283外貿進出口總額(億元)13.5453.4400.4103.9380.158社會消費品零售總額(億元)-0.19210.619-0.016-0.0180.988城鎮(zhèn)固定資產投資額(億元)3.4553.3130.8121.0430.487規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值(億元) 0.9922.9540.1350.3360.794a. 因變量: 城市居民人均可支配收入(元)4.分析由表3可以看出大連市生產總值與大連城市居民人均可支配收入呈負相關，這一點在經濟意義上存在不合理性，考慮到大連市生產總值與其他變量有著較高的相關性，因此去掉大連市生產總值，保留其他變量再次進行分析。Y（元）X1（億元）X2（億元）X3（億元）X4（億元）大連城市居民人均可支配收入社會消費品零售總額外貿進出口總額城鎮(zhèn)固定資產投資額規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值求回歸方程y=+ + + 其中，為未知參數。年份YX1X2X3X4200919014403.471396.72827.71733.1200817500.48449.091182.062134.51398.4200715108.63363.03983.31616.61157200613350.1293.24839.31203.6851.8200511994.38235.23732856.8648.6200410377.84194.3645.2716.2476.220039101.35155.41568.45406.5397（二）再次分析1、擬合優(yōu)度檢驗由表4可看出，其相關系數R為0.998，測定系數R為0.988，說明其擬合優(yōu)度較好。表4模型匯總模型RR 方調整 R 方標準 估計的誤差10.998a0.9960.988391.866a. 預測變量: (常量), 規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值(億元) , 外貿進出口總額(億元), 城鎮(zhèn)固定資產投資額(億元), 社會消費品零售總額(億元)。2.方程顯著性檢驗(F檢驗)如表3所示，F(xiàn)(4,2)0.05=19.25129.482，通過了方程顯著性檢驗。表5Anovab模型平方和df均方FSig.1回歸7.953E741.988E7129.4820.008a殘差307117.8192153558.910總計7.984E76a. 預測變量: (常量), 規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值(億元) , 外貿進出口總額(億元), 城鎮(zhèn)固定資產投資額(億元), 社會消費品零售總額(億元)。b. 因變量: 城市居民人均可支配收入(元)3.變量顯著性檢驗(t檢驗)如表4所示，t(7)0.1=1.4141.475，能夠通過檢驗。表6系數a模型非標準化系數標準系數tSig.B標準 誤差試用版1(常量)2477.1546114.0481.4750.725外貿進出口總額(億元)10.4765.1150.3172.0480.177社會消費品零售總額(億元)9.60815.6660.7900.6130.602城鎮(zhèn)固定資產投資額(億元)-0.4614.497-0.108-0.1030.928規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值(億元) 0.1044.8030.0140.0220.985a. 因變量: 城市居民人均可支配收入(元)4.分析大連城市居民人均可支配收入與外貿進出口總額、社會消費品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值正相關，與城鎮(zhèn)固定資產投資額負相關，較好地體現(xiàn)了實際的經濟意義，并且較好地通過了相關的檢驗。可見，本文所修正的多元線性回歸方程各個方面表現(xiàn)良好，即最終建立的四元線性回歸模型為:Y=2477.154+10.47