B編程基礎(chǔ)和策略實(shí)現(xiàn)示例.ppt

1、1,TB編程基礎(chǔ)和策略實(shí)現(xiàn)示例,蔡云華 深圳開拓者科技有限公司,內(nèi)容安排,TB 程序化交易的設(shè)置和使用(演示) TB 程序化交易編程基本知識(shí) TB 技術(shù)指標(biāo)和交易策略編寫示例,2,TB公式如何使用？,TB公式類型 用戶函數(shù) 公式應(yīng)用（包括技術(shù)指標(biāo)、交易指令等） 如何使用一個(gè)交易模型？ 或新建公式應(yīng)用，粘貼代碼，校驗(yàn)保存公式(編譯) 打開超級(jí)圖表，選擇交易品種，插入公式應(yīng)用 修改公式應(yīng)用設(shè)置 投資組合性能測(cè)試和參數(shù)優(yōu)化 啟動(dòng)自動(dòng)策略交易系 TB公式的導(dǎo)入導(dǎo)出,3,4,5,6,公式源代碼,Params Numeric Length(10); Numeric Lots(1); Vars Numeri

2、cSeries MA; Begin MA = AverageFC(Close,Length); PlotNumeric(MA,MA); If (Close1 MA1) Buy(Lots, Open); If (Close1 MA1) SellShort(Lots,Open); End,TB公式的結(jié)構(gòu),TB的公式一般由三段組成。 Params Numeric Length(10); 公式參數(shù)段 Vars NumericSeries MA; 公式變量段 Begin MA = AverageFC(Close, Length); 公式腳本段 End,8,Bar數(shù)據(jù)(K線數(shù)據(jù)),當(dāng)前時(shí)間周期下所有K線的

3、相關(guān)數(shù)據(jù)，按照時(shí)間從先到后的順序排列而成的序列數(shù)據(jù)。每根K線中包含的數(shù)據(jù)如下：,9,序列數(shù)據(jù),10,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,序列變量,N N-1 2 1 0,非序列變量(簡(jiǎn)單變量),11,非序列變量,Bar數(shù)據(jù)的使用,Bar數(shù)據(jù)是TB公式運(yùn)行的基礎(chǔ)。 Bar數(shù)據(jù)是序列數(shù)據(jù)，可以回溯讀取。 舉例： 比較今天的最高價(jià)是否突破了昨天的最高價(jià) 表達(dá)式為：High High1 比較今天的最高價(jià)是否突破了前兩天的最高價(jià) 表達(dá)式為：High High1 and HighHigh2 或者：High High1 End,公式運(yùn)

4、行結(jié)果,大家都知道每個(gè)Hello World! 都是怎么產(chǎn)生的嗎?,注釋語句- Commentary,TB的信息輸出，除了可以通過FileAppend輸出到文件外，也可以將信息輸出顯示到圖表上； Commentary的用法： 在超級(jí)圖表的當(dāng)前BAR添加一行注釋信息； 參數(shù)：String strTip; / 提示的信息,信息輸出函數(shù)的作用,調(diào)試和診斷TB公式的代碼錯(cuò)誤； 檢驗(yàn)TB公式的運(yùn)行結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)邏輯； 學(xué)習(xí)TB的運(yùn)行機(jī)制，熟悉TB內(nèi)建函數(shù)的用法；,例2：輸出BAR數(shù)據(jù),Sample2: Begin FileAppend(c:tbsample2.txt,Date= +text(Date)

5、 + Time= +text(time) + Open= +Text(Open) + High= +Text(High) + Low= +Text(Low) + Close=+Text(Close) + CurrentBar= +Text(CurrentBar) + Barstatus= +Text(BarStatus); End,例2 運(yùn)行結(jié)果,參數(shù)與變量,簡(jiǎn)單地說，參數(shù)和變量都是代號(hào)，代表一個(gè)某一類型的數(shù)據(jù)，變量還可以代表一個(gè)表達(dá)式的運(yùn)算結(jié)果； 參數(shù)的作用是給用戶一個(gè)不需修改代碼即可改變公式運(yùn)行結(jié)果的一個(gè)外部接口； 參數(shù)的值在公式的內(nèi)部不能夠被修改； 變量的作用是保存數(shù)據(jù)或是計(jì)算結(jié)果，便于

6、以后調(diào)用； 參數(shù)和變量都需要聲明。,參數(shù)的作用,假如我們要寫一個(gè)均線指標(biāo)，現(xiàn)在是用10天做周期。代碼如下： Begin PlotNumeric(MA,AverageFC(Close,10); End 那如果要改用20天做周期，我們必須改程序，把10改成20，然后編譯。下次想用別的周期，還得改，非常麻煩。 如果使用參數(shù)，就方便多了。程序?qū)懞茫褂脮r(shí)改參數(shù)就好了。代碼如下： Params Numeric Length(10); Begin PlotNumeric(MA,AverageFC(Close,Length); End,數(shù)據(jù)類型,TB公式中有三種基本的數(shù)據(jù)類型 數(shù)值型(Numeric) 字符

7、型(String) 布爾型(Bool) 為了對(duì)變量、參數(shù)進(jìn)行回溯，又增加了序列類型 數(shù)值型序列變量/參數(shù)(NumericSeries) 字符型序列變量/參數(shù)(StringSeries) 布爾型序列變量/參數(shù)(BoolSeries) 為了通過用戶函數(shù)返回多個(gè)值，又增加了引用類型 NumericRef、StringRef、BoolRef 變量(或參數(shù)）申明方法： 數(shù)據(jù)類型 變量名或參數(shù)名 (初始值);,控制語句,條件語句(If-Else) if 語句 if - else 語句 if - Else if 語句 if - Else 嵌套 循環(huán)語句(ForWhile) For 循環(huán)變量 = 初始值 TO

8、 結(jié)束值 For 循環(huán)變量 = 初始值 Downto 結(jié)束值 While 循環(huán),條件語句-IF Else語句,語法如下： If (Condition) TB公式語句1; Else TB公式語句2; 如果TB公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。,25,技術(shù)指標(biāo)輸出函數(shù),PlotNumeric 在當(dāng)前BAR輸出一個(gè)數(shù)值 參數(shù)：String Name - 輸出值的名稱； Numeric Number - 輸出的數(shù)值； Numeric Locator=0 - 輸出值的定位點(diǎn)； Integer Color=-1 - 輸出值的顏色； Integer BarsBack=0 - 從當(dāng)前

9、BAR回溯的 BAR數(shù) 舉例： PlotNumeric(“MA”,AverageFC(Close,10); 輸出均線指標(biāo)值 PlotNumeric (“OpenToClose”,open,close); 輸出開盤價(jià)與收盤價(jià)的連線(線型選擇柱狀圖),26,技術(shù)指標(biāo)輸出函數(shù)(2),PlotString 在當(dāng)前BAR輸出一個(gè)字符串 參數(shù)：String Name - 輸出值的名稱 String str - 輸出的字符串； Numeric Locator=0 - 輸出值的定位點(diǎn)； Integer Color=-1 - 輸出值的顏色； Integer BarsBack=0 - 從當(dāng)前BAR回溯的 BAR數(shù)

10、 舉例： PlotString(CandleStick,陽線,Low,Red); 在Bar的最低價(jià)位置輸出字符串“陽線”，并顯示為紅色,27,技術(shù)指標(biāo)輸出函數(shù)(3),PlotBool 在當(dāng)前BAR輸出一個(gè)布爾值 參數(shù)：String Name - 輸出值的名稱 Bool bPlot - 輸出的布爾值； Numeric Locator=0 - 輸出值的定位點(diǎn)； Integer Color=-1 - 輸出值的顏色； Integer BarsBack=0 - 從當(dāng)前BAR回溯的 BAR數(shù) 舉例： PlotString(“con,con,High); 在Bar的最高價(jià)位置輸出布爾變量con的值，如果co

11、n為真， 則顯示“笑臉”圖標(biāo)，否則顯示為“哭臉”圖標(biāo),28,例3：技術(shù)指標(biāo)的編寫,Sample3： 單均線加通道指標(biāo) Params Numeric Length(10);/ 均線周期 Numeric FilterPercent(20);/ 通道幅度比例（%） Vars NumericSeries MA; NumericSeries UpperBand; NumericSeries LowerBand; Bool ConBuy(False); Bool ConSell(False); Begin MA = AverageFC(Close,Length); UpperBand = MA * ( 1

12、 + FilterPercent / 10000 ); LowerBand = MA * ( 1 - FilterPercent / 10000 );,29,PlotNumeric(MA,MA,0,Yellow); PlotNumeric(UpperBand,UpperBand,0,Red); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand,0,Green); ConBuy = CrossOver(Close,UpperBand); ConSell = CrossUnder(Close, LowerBand); if (ConBuy) PlotBool(ConBuy,ConBu

13、y,High+(High-Low)*0.3); PlotString(BS,多頭突破,High+(High-Low)*0.6,red); if (ConSell) PlotBool(ConSell,!ConSell,Low-(High-Low)*0.3); PlotString(SS,空頭突破,Low-(High-Low)*0.6,Green); End,30,指標(biāo)編寫常見問題,指標(biāo)編寫完成后，還要注意在屬性設(shè)置中進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置； 指標(biāo)是在主圖顯示還是在子圖顯示； 指標(biāo)的線型； 從V3轉(zhuǎn)到V4的客戶注意參數(shù)的位置 另外學(xué)習(xí)的例子可以參考： MACD指標(biāo)的寫法（柱狀圖） SAR指標(biāo)（點(diǎn)圖）,31

14、,運(yùn)行結(jié)果,32,交易指令 Buy/Sell,Buy - 平掉所有空頭持倉，開多頭倉位; sell - 平掉指定多頭持倉； Sellshort - 平掉所有多頭持倉，開空頭倉位； Buytocover - 平掉指定空頭持倉。 參數(shù)： Numeric Share 買入數(shù)量，默認(rèn)=0時(shí)，使用系統(tǒng)設(shè)置參數(shù) Numeric Price 買入價(jià)格，為浮點(diǎn)數(shù)，默認(rèn)=0時(shí)為使用現(xiàn)價(jià)(非最后Bar為Close)。,33,交易指令 A_SendOrder,針對(duì)當(dāng)前公式應(yīng)用的帳戶、商品發(fā)送委托單。 該函數(shù)直接發(fā)單，不經(jīng)過任何確認(rèn)，并會(huì)在每次公式計(jì)算時(shí)發(fā)送，一般需要配合著倉位頭寸進(jìn)行條件處理，在不清楚運(yùn)行機(jī)制的情況

15、下慎用。 不能使用于歷史測(cè)試，僅適用于實(shí)時(shí)行情交易。 參數(shù)： BuyOrSell ：買賣類型，買Enum_Buy/賣Enum_Sell； EntryOrExit: 開平倉類型, 開倉 Enum_Entry / 平倉Enum_Exit / 平今 Enum_ExitToday； fLot 委托單的交易數(shù)量； fPrice 委托單的交易價(jià)格。,疊加多個(gè)商品合約進(jìn)行交易,TB可以在一個(gè)圖表中插入多個(gè)商品合約，支持同時(shí)對(duì)多個(gè)商品合約數(shù)據(jù)源編寫公式應(yīng)用。具體的方法是在交易指令、BAR數(shù)據(jù)及系統(tǒng)函數(shù)前加上數(shù)據(jù)源。TB中數(shù)據(jù)源的命名規(guī)則如下： Data0：圖表中最開始選擇的商品合約 Data1：第一個(gè)插入的商

16、品合約 Data2：第二個(gè)插入的商品合約 一個(gè)圖表最多支持50個(gè)數(shù)據(jù)源； 調(diào)用方法： Data1.A_SendOrder() Data2.Buy(.) Data3.Close Data4.MarketPosition,34,盤中和盤后公式運(yùn)行的差別,盤后公式的執(zhí)行情況分析 K線是確定的，不存在信號(hào)消失問題 公式在每根K線上只執(zhí)行一遍 符合開倉條件和平倉條件會(huì)標(biāo)出買賣信號(hào)(使用Buy、Sell指令)，但并不真正發(fā)單 盤中公式的執(zhí)行情況分析 K線是變化的，如用最新價(jià)或基于最新價(jià)計(jì)算出的指標(biāo)來作為入場(chǎng)或出場(chǎng)條件會(huì)出現(xiàn)信號(hào)消失問題 每當(dāng)分筆交易數(shù)據(jù)（tick)傳來時(shí)，公式都會(huì)執(zhí)行一遍 符合開倉條件和平

17、倉條件除標(biāo)出買賣信號(hào)，還會(huì)真正發(fā)單,信號(hào)消失問題(1),產(chǎn)生原因：使用變化的價(jià)格（如Close）或是基于最新價(jià)Close計(jì)算的技術(shù)指標(biāo)，來作為交易的進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)或止損條件時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生信號(hào)消失問題。 如果編寫的公式策略中存在信號(hào)閃爍問題，在歷史測(cè)試中會(huì)得出失真的測(cè)試結(jié)果，在實(shí)盤交易時(shí)，更會(huì)因?yàn)橹貜?fù)發(fā)單造成嚴(yán)重?fù)p失。 信號(hào)消失問題的一般解決辦法： 延遲發(fā)單或用前一根K線的數(shù)據(jù)來做為判斷條件 用能保持得住的價(jià)格來做為判斷條件,信號(hào)消失問題(2),延遲發(fā)單舉例： condition = 交易條件 If (condition) Buy(1, NextOpen, true); 用前一根K線做判斷舉例： co

18、ndition = 交易條件 If (condition1) Buy(1, Open); 用High,Low,Open等做判斷 If (HighHigh1) buy(1,High1); ,例4：?jiǎn)尉€系統(tǒng),Params Numeric Length(10); Numeric Lots(1); Vars NumericSeries MA; Begin MA = AverageFC(Close,Length); PlotNumeric(MA,MA); If (MarketPosition 1 and Close1 MA1) Buy(Lots, Open); If (MarketPosition -

19、1 and Close1 MA1) SellShort(Lots,Open); End,連續(xù)建倉的控制,原來的公式中，理論上任何一根收盤高于均線的K線，都會(huì)開多倉，形成連續(xù)建倉，但實(shí)際上交易設(shè)置中可控制,如果允許連續(xù)建倉,代碼中限制連續(xù)建倉,持倉函數(shù)Marketposition的用法： 獲得當(dāng)前持倉狀態(tài)，返回值為整型。返回值定義如下：1 當(dāng)前位置為持多倉 -1 當(dāng)前位置為持空倉0 當(dāng)前位置為持平 代碼修改如下：If (MarketPosition!=1 and Close1 MA1) Buy(Lots, Open); If (MarketPosition!=-1 and Close1 MA1)

20、 SellShort(Lots,Open); ,止盈止損策略的實(shí)現(xiàn),止盈止損的設(shè)置有多種方法，常見的有： 固定點(diǎn)數(shù) 價(jià)格百分比 進(jìn)場(chǎng)價(jià)的一定比例； 平均波動(dòng)范圍的一定比例； 形態(tài)判斷 下面以固定點(diǎn)數(shù)止損，進(jìn)場(chǎng)價(jià)的一定比例止盈為例，分別舉個(gè)例子。,42,止盈止損的代碼,（不包含進(jìn)場(chǎng)部分） Params Numeric TakeProfit(1); / 百分比 Numeric StopLoss(20); Vars Numeric MinPoint; Numeric MyEntryPrice; Numeric MyExitPrice; Begin MinPoint = MinMove * Price

21、Scale; MyEntryPrice = AvgEntryPrice; if (MarketPosition=1) if (High = MyEntryPrice * (1 + TakeProfit * 0.01) MyExitPrice = MyEntryPrice * (1 + TakeProfit * 0.01); if (open MyExitPrice) MyExitPrice = Open; Sell(0,MyExitPrice);,43, Else if ( Low MyEntryPrice + Stoploss * MinPoint) MyExitPrice = MyEntr

22、yPrice + Stoploss * MinPoint; if (Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open; BuyToCover(0,MyExitPrice); End,44,追蹤止盈策略的實(shí)現(xiàn),追蹤止盈的設(shè)置也有多種方法，常見的有： 峰值價(jià)回落固定點(diǎn)數(shù) 峰值價(jià)回落一定的百分比 峰值價(jià)的一定比例； 平均波動(dòng)范圍的一定比例； 開盤價(jià)的一定比例。 是否盈利達(dá)到一定幅度才啟用追蹤止盈； 動(dòng)態(tài)的回落點(diǎn)數(shù)或比例。 下面以峰值價(jià)回落一定比例為例，來實(shí)現(xiàn)它。,45,追蹤止盈的代碼,（不包含進(jìn)場(chǎng)部分） Params Numeric TrailingStop(1); / 跟蹤

23、止損百分比 Vars Numeric MinPoint; Numeric MyExitPrice; NumericSeries HigherAfterEntry; NumericSeries LowerAfterEntry; Numeric StopLine(0); Begin if (BarsSinceEntry = 1) HigherAfterEntry = AvgEntryPrice; LowerAfterEntry = AvgEntryPrice; Else If(BarsSinceEntry 1) HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry1,Hi

24、gh1); LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry1,Low1); ,46,Else HigherAfterEntry = HigherAfterEntry1; LowerAfterEntry = LowerAfterEntry1; MinPoint = MinMove * PriceScale; If(MarketPosition=1) StopLine = HigherAfterEntry * (1 - TrailingStop * 0.01); If(Low = StopLine) MyExitPrice = StopLine + MinPoint;

25、If(Open MyExitPrice) MyExitPrice = Open; BuyToCover(0,MyExitPrice); End,47,48,應(yīng)注意的問題,如果單根K線的最高價(jià)和最低價(jià)相差很大，有可能出現(xiàn)止盈和止損同時(shí)滿足的情況，解決辦法： 切換到更小的時(shí)間周期上進(jìn)行交易； 擴(kuò)大止盈和止損的幅度 在開倉BAR，因無法判斷開倉價(jià)和最高價(jià)最低價(jià)的先后順序，因此一般是在開倉BAR的后一根BAR才開始判斷是否滿足止盈止損或跟蹤止盈的的條件。如交易策略需要及時(shí)的止損，同樣需要切換到更小的時(shí)間周期上進(jìn)行交易。,進(jìn)場(chǎng)位置和盈利峰值價(jià)計(jì)算,開盤價(jià),最低價(jià),追蹤止損價(jià),盈利峰值價(jià),止損,沒 被 止

26、 損,再進(jìn)場(chǎng)策略的設(shè)計(jì),使用止損止盈或追蹤止盈出場(chǎng)后，如果趨勢(shì)沒有改變，我們?nèi)匀恍枰龠M(jìn)場(chǎng)的策略以避免錯(cuò)失大的波段趨勢(shì)； 可以考慮的再入場(chǎng)的方法有： 價(jià)格創(chuàng)出新高或新低，再次入場(chǎng)； 出場(chǎng)后一定時(shí)間后，大趨勢(shì)仍未改變則再次入場(chǎng)； 出場(chǎng)后大趨勢(shì)未改變，其他輔助指標(biāo)出現(xiàn)和大趨勢(shì)一致的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)時(shí)再次入場(chǎng)。 下面以出場(chǎng)后一定時(shí)間后大趨勢(shì)仍未改變即再次入場(chǎng)的方法來舉例。,50,跟蹤止盈后，我們要設(shè)個(gè)標(biāo)志，表示曾經(jīng)出場(chǎng)過，因此要增加兩個(gè)布爾型序列變量； BoolSeries bLongStoped(false); BoolSeries bShortStoped(false); 跟蹤止盈后，設(shè)置這兩個(gè)變量；

27、/ 多頭跟蹤止盈后 If(Low = StopLine ) BuyToCover(0,MyExitPrice); bShortStoped = true; ,51,這兩個(gè)序列變量值必須往下傳遞（V4中可以免寫） if (BarStatus 0) bLongStoped = bLongStoped1; bShortStoped = bShortStoped1; 多頭或空頭初次進(jìn)場(chǎng)和再次進(jìn)場(chǎng)后，都要將這兩個(gè)變量復(fù)位； bLongStoped = false; bShortStoped = false; 為了配合再進(jìn)場(chǎng)，我們需要記錄當(dāng)前的趨勢(shì)方向。,52,追蹤止盈后的等待時(shí)間，我們可用止盈后的K線根

28、數(shù)來衡量。因?yàn)槲覀冎褂骲LongStoped或bShortStoped會(huì)被置為True，因此我們可通過一個(gè)函數(shù)NthCon來尋找跟蹤止盈的那根BAR到現(xiàn)在的BAR數(shù)。 具體止盈后多少根BAR后趨勢(shì)還在持續(xù)再進(jìn)場(chǎng)，我們可以設(shè)置為一個(gè)參數(shù)：BarsReEntry。多頭再進(jìn)場(chǎng)部分的代碼如下 BarsAfterLongExit = NthCon(!bLongStoped,1); Commentary(BarsAfterLongExit=+text(BarsAfterLongExit); If(bLongStoped and MarketPosition = 0 and condBuy1 = true

29、 and BarsAfterLongExit = BarsReEntry) Buy(Lots,Open); bLongStoped = False; HigherAfterEntry = Open; ,53,例6：雙均線系統(tǒng),加上跟蹤止盈和再進(jìn)場(chǎng)策略 Params Numeric Length1(10); Numeric Length2(20); Numeric Lots(1); Numeric TrailingStop(1); / 跟蹤止損百分比 Numeric BarsReEntry(5);/ 出場(chǎng)后趨勢(shì)維持多少根Bar后再進(jìn)場(chǎng) Vars NumericSeries MA1; Numeri

30、cSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); BoolSeries condSell(false); Numeric MinPoint; Numeric MyExitPrice; NumericSeries HigherAfterEntry; NumericSeries LowerAfterEntry; Numeric StopLine(0); BoolSeries bLongStoped(false); BoolSeries bShortStoped(false); Numeric BarsAfterLongExit(0); Numeric BarsAfte

31、rShortExit(0); Begin,/*if (BarStatus 0) / V4中可以省略的序列變量傳遞部分 bLongStoped = bLongStoped1; bShortStoped = bShortStoped1; */ Commentary(bLongStoped=+IIFString(bLongStoped,true,false); Commentary(bShortStoped=+IIFString(bShortStoped,true,false); if (BarsSinceEntry = 1) HigherAfterEntry = AvgEntryPrice; Lo

32、werAfterEntry = AvgEntryPrice; Else If(BarsSinceEntry 1) HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry1,High1); LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry1,Low1); Else HigherAfterEntry = HigherAfterEntry1; LowerAfterEntry = LowerAfterEntry1; ,MA1 = AverageFC(Close,Length1); MA2 = AverageFC(Close,Length2); Plot

33、Numeric(MA1,MA1); PlotNumeric(MA2,MA2); condBuy = CrossOver(MA1,MA2); condSell = CrossUnder(MA1,MA2); if ( condBuy = false and condSell = false ) condBuy = condBuy1; condSell = condSell1; If ( MarketPosition 1 and condBuy1 = true and bLongStoped = false) Buy(Lots,Open); HigherAfterEntry = Open; bLongStoped = false; bShortStoped = false; If ( MarKetPosition -1 and condSell1 = true and bShortStoped = false) SellShort(lots,Open); LowerAfterEntry = Open; bLongSt