2017浦發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具和模型的建設(shè)建議 附件一：內(nèi)部評(píng)級(jí)架構(gòu)規(guī)劃建議

1、上海浦東發(fā)展銀行上海浦東發(fā)展銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具和模型的建設(shè)建議風(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具和模型的建設(shè)建議 附件一：附件一： 內(nèi)部評(píng)級(jí)架構(gòu)規(guī)劃建議內(nèi)部評(píng)級(jí)架構(gòu)規(guī)劃建議 （討論稿）（討論稿） 20212021 年年 4 4 月月 1212 日日 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 2 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 目錄目錄 第一章第一章巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)的要求巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)的要求.3 第一節(jié)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的內(nèi)部評(píng)級(jí)法.3 1概述概述.3 2內(nèi)部評(píng)級(jí)法

2、具體介紹內(nèi)部評(píng)級(jí)法具體介紹.4 3對(duì)浦發(fā)銀行的啟示對(duì)浦發(fā)銀行的啟示.7 第二節(jié)巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的要求.8 第二章第二章領(lǐng)先銀行實(shí)踐對(duì)浦發(fā)銀行的啟示領(lǐng)先銀行實(shí)踐對(duì)浦發(fā)銀行的啟示.13 第三章第三章內(nèi)部評(píng)級(jí)體系開(kāi)發(fā)策略建議內(nèi)部評(píng)級(jí)體系開(kāi)發(fā)策略建議.15 第一節(jié)評(píng)級(jí)模型的開(kāi)發(fā)策略.15 第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素的制定策略.18 第三節(jié)數(shù)據(jù)的收集管理策略.21 第四節(jié)評(píng)級(jí)模型建設(shè)策略.25 第五節(jié)模型檢驗(yàn)的策略.29 第六節(jié)評(píng)級(jí)模型維護(hù)的策略.32 附錄一附錄一. . 領(lǐng)先銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的經(jīng)驗(yàn).36 領(lǐng)先銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型構(gòu)建案例.36 1大型銀行集團(tuán).36

3、2中型商業(yè)銀行.43 附錄二附錄二. . 國(guó)際知名評(píng)級(jí)工具介紹國(guó)際知名評(píng)級(jí)工具介紹.48 第一節(jié)moody的產(chǎn)品.48 第二節(jié)fitch的產(chǎn)品.52 第三節(jié)s&p 的產(chǎn)品.54 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 3 頁(yè) 共 56 頁(yè) 伴隨著 2007 年中國(guó)金融行業(yè)向世界的全面開(kāi)放，浦發(fā)銀行作 為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的股份制商業(yè)銀行也制定了“率先實(shí)現(xiàn)國(guó)際化”的戰(zhàn) 略目標(biāo)。浦發(fā)銀行積極要求其運(yùn)作規(guī)范向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。 本文檔所涉及內(nèi)容旨在幫助浦發(fā)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上逐步提高風(fēng)險(xiǎn) 度量和風(fēng)險(xiǎn)管理的水平，支持浦發(fā)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理能力上達(dá)到國(guó) 際上較好的商業(yè)銀行的水準(zhǔn)；

4、幫助浦發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)的方法、 步驟和關(guān)鍵點(diǎn)，明確建設(shè)順序和重點(diǎn)；幫助浦發(fā)了解內(nèi)部評(píng)級(jí)體 系建設(shè)方法和模型開(kāi)發(fā)的可選方式和標(biāo)準(zhǔn)，包括監(jiān)管當(dāng)局的針對(duì) 性要求。 第一章第一章巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)的要求巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)的要求 第一節(jié)第一節(jié)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的內(nèi)部評(píng)級(jí)法巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的內(nèi)部評(píng)級(jí)法 1概述概述 巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法（irbinternal rating based）的提出 秉承了以往協(xié)議中以資本充足率為核心、以信貸風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管思路。新協(xié)議提出了完善的資本充足率框架，旨在促進(jìn)鼓勵(lì)銀行強(qiáng) 化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水

5、平，并認(rèn)為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的途徑 是將資本規(guī)定與當(dāng)今的現(xiàn)代化風(fēng)險(xiǎn)管理的手段緊密地結(jié)合起來(lái)。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 4 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 因此巴塞爾新資本協(xié)議在原巴塞爾協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)法的基礎(chǔ)上，提出了三 種的方法，即標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法。 2內(nèi)部評(píng)級(jí)法具體介紹內(nèi)部評(píng)級(jí)法具體介紹 1 1、20032003 年巴塞爾新資本協(xié)議第三次征求意見(jiàn)稿的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求年巴塞爾新資本協(xié)議第三次征求意見(jiàn)稿的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求 內(nèi)部評(píng)級(jí)法與標(biāo)準(zhǔn)法的根本不同表現(xiàn)在，銀行對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)要素的內(nèi) 部估計(jì)值將作為計(jì)算資本的主要參數(shù)，主

6、要是 pd、lgd、ead 和 m。 巴塞爾新資本協(xié)議同時(shí)提出了初級(jí)法和高級(jí)法，規(guī)定了銀行內(nèi)部自 行估算上述四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍和詳細(xì)的估算要求。 初級(jí)法和高級(jí)法對(duì)于估算四種風(fēng)險(xiǎn)因素的不同規(guī)定摘要如下：初級(jí)法和高級(jí)法對(duì)于估算四種風(fēng)險(xiǎn)因素的不同規(guī)定摘要如下： 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 5 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法 違約概率 銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值 違約損失率 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計(jì)值 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的

7、監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計(jì)值 期限 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或 者由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自已決定允許 采用銀行提供的估計(jì)值（但不包 括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露） 銀行提供的估計(jì)值(但 不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露) 3 3、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法對(duì)四種風(fēng)險(xiǎn)因素估算的具體規(guī)定、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法對(duì)四種風(fēng)險(xiǎn)因素估算的具體規(guī)定 違約概率違約概率: : 銀行必須提供每一級(jí)別一年期以上客戶(hù)的違約概率的內(nèi)部估計(jì) 值，嚴(yán)格的數(shù)據(jù)要求和披露要求； 違約概率必須代表對(duì)長(zhǎng)期違約概率的保守估計(jì)值； 數(shù)據(jù)源的歷史觀(guān)察期至少要有 5 年； 采用規(guī)定的違約概率估計(jì)技術(shù)，例如：違約率數(shù)量統(tǒng)計(jì)模型、 映射外部評(píng)級(jí)結(jié)果等； 違約概率不能少于 3 個(gè)基本點(diǎn)（0.03%

8、）。 違約損失率違約損失率: : 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 6 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 非認(rèn)定的抵押品擔(dān)保的公司、主權(quán)和銀行的高級(jí)債權(quán)規(guī)定 45 的 lgd； 對(duì)公司、主權(quán)和銀行的全部次級(jí)債權(quán)規(guī)定 75的 lgd； 除了標(biāo)準(zhǔn)法認(rèn)定的合格的金融抵押外，初級(jí)法其他一些形式的 抵押品在 irb 法中 視為合格的抵押品。 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約風(fēng)險(xiǎn)暴露: : 以法律意義上借款人欠銀行的數(shù)量計(jì)量； 承諾、票據(jù)發(fā)行授信（nifs）、循環(huán)授信（rufs）的信用風(fēng)險(xiǎn) 轉(zhuǎn)換系數(shù)為 75。 期限期限: : 回購(gòu)類(lèi)型交易有效期限 6 個(gè)月； 公司

9、暴露的有效期限 2.5 年。 4 4、內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法對(duì)四種風(fēng)險(xiǎn)因素的具體規(guī)定、內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法對(duì)四種風(fēng)險(xiǎn)因素的具體規(guī)定 違約概率違約概率: : 與初級(jí)法相似的嚴(yán)格的數(shù)據(jù)要求和披露要求。 違約損失率違約損失率: : 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 7 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 公司、主權(quán)、銀行暴露的數(shù)據(jù)源的歷史觀(guān)察期至少要有 7 年； 估計(jì)值必須得到內(nèi)部和監(jiān)管機(jī)構(gòu)證實(shí)。 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約風(fēng)險(xiǎn)暴露: : 能夠滿(mǎn)足自己估計(jì) ead 最低要求的銀行可以對(duì)不同產(chǎn)品類(lèi)別使 用內(nèi)部估計(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化系數(shù)； 公司、主權(quán)、銀行暴露的數(shù)據(jù)源時(shí)間

10、段應(yīng)該涵蓋一個(gè)完整的經(jīng) 濟(jì)周期，至少要有 7 年； 估計(jì)值必須得到內(nèi)部和監(jiān)管機(jī)構(gòu)證實(shí)。 期限期限: : 1 年或剩余有效期限中較大的一個(gè)，但不得大于 5 年； 各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局可確定 1 年期底限是否不適用某些短期貸款。 3對(duì)浦發(fā)銀行的啟示對(duì)浦發(fā)銀行的啟示 巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因素的要 求，給浦發(fā)的啟示是： 1、無(wú)論初級(jí)法和高級(jí)法都對(duì)數(shù)據(jù)有很高的要求，所以對(duì)于歷史數(shù) 據(jù)的收集和數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)收集都應(yīng)該有詳細(xì)的考慮。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 8 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素估算的嚴(yán)格要求

11、最終將落實(shí)在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型中， 因此必須按照巴塞爾新資本協(xié)議的要求檢查現(xiàn)有內(nèi)部評(píng)級(jí)工具和流程， 改進(jìn)或設(shè)計(jì)以得到新的評(píng)級(jí)工具和流程，使其滿(mǎn)足巴塞爾新資本協(xié)議的 要求。 3 基于浦發(fā)目前的現(xiàn)狀, 畢博建議可以先從一個(gè)較高的起點(diǎn)出發(fā)。建 設(shè)路徑可以跳過(guò)標(biāo)準(zhǔn)法, 從基本法出發(fā), 向高級(jí)法挺進(jìn). (根據(jù)目前的情況, 估算 lgd 的難度可能較大) 第二節(jié)第二節(jié)巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的要求巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的要求 巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)在借款人信用評(píng)級(jí)結(jié)果和對(duì)應(yīng)的違約概率的計(jì) 算以及違約損失率和違約敞口的計(jì)算有嚴(yán)格的最低要求的規(guī)定，無(wú)論實(shí) 施初級(jí)法還是高級(jí)法的銀行都必須

12、遵守。以下將闡述巴塞爾新資本協(xié)議 對(duì)銀行構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的最低要求： 1、信用風(fēng)險(xiǎn)的有效細(xì)分: 內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)借款人違約風(fēng)險(xiǎn)與交易特點(diǎn)進(jìn)行了區(qū)分，前者是 描述借款人違約概率，后者是用于估計(jì)給定違約損失率； 對(duì)良好的貸款人至少應(yīng)劃分 69 個(gè)等級(jí)，對(duì)于不良貸款人至少 劃分 2 個(gè)等級(jí)； 等級(jí)的合理分布，不允許超過(guò) 30的客戶(hù)在一個(gè)等級(jí)中。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 9 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 2、評(píng)級(jí)的完備性和完整性: 有能力保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)流程的真實(shí)性和獨(dú)立性； 管理層必須確保評(píng)級(jí)或評(píng)審部門(mén)能夠得到所有相關(guān)信息； 對(duì)于關(guān)聯(lián)客

13、戶(hù)，銀行應(yīng)保證對(duì)所有的法律實(shí)體進(jìn)行評(píng)級(jí)； 銀行必須有成文的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)分布計(jì)算流程和內(nèi)控制度，以保證 評(píng)級(jí)和提高驗(yàn)證的獨(dú)立性； 獨(dú)立信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)至少每年為借款人重新評(píng)級(jí)或評(píng)審一次。 對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)借款人和新的重要信息的評(píng)級(jí)都必須及時(shí)更新； 巴塞爾委員會(huì)對(duì)銀行定期評(píng)級(jí)的更新時(shí)間作特別的要求?？偟?來(lái)說(shuō)，對(duì)于正常的借款人，其規(guī)定為 90 天；對(duì)于財(cái)務(wù)狀況不佳的則為 30 天。 3、評(píng)級(jí)系統(tǒng)和過(guò)程的監(jiān)督: 銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)積極監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的運(yùn)作，例 如評(píng)級(jí)的建立機(jī)制和 pd 測(cè)算的精準(zhǔn)性。 銀行應(yīng)該有獨(dú)立運(yùn)作的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)，負(fù)責(zé)的工作包括設(shè) 計(jì)、實(shí)施和維護(hù)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，分析評(píng)級(jí)工具輸

14、出的結(jié)果報(bào)告，劃 分和監(jiān)控內(nèi)部評(píng)級(jí)，以及政策的合規(guī)性檢查等。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 10 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試，如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)完備 性, 抵押和留置完善性的控制測(cè)試。 4、 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)和方向: 銀行必須按要求將評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)以文本形式確定下來(lái)； 銀行必須保證其使用的標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了所有與借款人風(fēng)險(xiǎn)分析相關(guān) 的因素； 適用范圍：建立在信用風(fēng)險(xiǎn)控制人員專(zhuān)業(yè)的判斷上，或建立在 使用統(tǒng)計(jì)模型的基礎(chǔ)上，或兩者兼而有之。 5、 違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的測(cè)算: 估算違約概率至少有 5 年

15、的數(shù)據(jù)（內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)）； 估算給定違約損失率至少有 7 年的數(shù)據(jù)（內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)）， 并覆蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期（僅針對(duì)高級(jí)法）； 估算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露至少需要 7 年的數(shù)據(jù)（內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)）， 并覆蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期（僅針對(duì)高級(jí)法）； 6、數(shù)據(jù)在信息系統(tǒng)中的收集： 要求銀行收集、存儲(chǔ)借款人的違約歷史記錄、評(píng)級(jí)決策、評(píng)級(jí) 歷史記錄、評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)換、用以評(píng)級(jí)的信息、評(píng)級(jí)模型、違約概率值測(cè)算的 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 11 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 歷史記錄、關(guān)鍵借款人的特點(diǎn)。同時(shí)對(duì)未能批準(zhǔn)的借款申請(qǐng)資料也予以 保留。 數(shù)據(jù)收集的要求有以下目

16、的： 改進(jìn)銀行內(nèi)部處理信息以改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)要素測(cè)算及其驗(yàn)證 提供監(jiān)管和審計(jì)依據(jù)以檢查評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況 不斷更新模型，提高評(píng)級(jí)系統(tǒng)的預(yù)測(cè)能力 精確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)概念從而更準(zhǔn)確地捕捉所觀(guān)察到的導(dǎo)致信用 風(fēng)險(xiǎn)的因素 對(duì)銀行內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行準(zhǔn)確和有意義的披露 7、內(nèi)部評(píng)級(jí)的使用: 銀行應(yīng)證明評(píng)級(jí)體系是完整構(gòu)成現(xiàn)行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理文化的一 部分，應(yīng)能同時(shí)用于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和以下的補(bǔ)充功能： 信貸審批授權(quán)和限制 對(duì)信貸定價(jià)的評(píng)估 向銀行管理層和董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)組合狀況 對(duì)銀行的資本充足率、準(zhǔn)備金和盈利能力的分析 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 12 頁(yè) 共 56

17、頁(yè)2021-4-12 對(duì)資本充足率的壓力測(cè)試 9、 內(nèi)部驗(yàn)證: 包括各風(fēng)險(xiǎn)因素的內(nèi)部驗(yàn)證，也包括評(píng)級(jí)技術(shù)的內(nèi)部驗(yàn)證； 銀行在連續(xù)采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法前也應(yīng)該有能力隨時(shí)向監(jiān)管者證明 銀行具備符合特定最低要求的能力。 10、信息披露: 信息披露的要求是巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行的基本要求。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 13 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 第二章第二章領(lǐng)先銀行實(shí)踐對(duì)浦發(fā)銀行的啟示領(lǐng)先銀行實(shí)踐對(duì)浦發(fā)銀行的啟示 1. 1. 根據(jù)畢博對(duì)領(lǐng)先銀行的模型建設(shè)實(shí)踐的考察根據(jù)畢博對(duì)領(lǐng)先銀行的模型建設(shè)實(shí)踐的考察, , 同時(shí)同時(shí), , 在已經(jīng)有

18、的浦發(fā)銀行現(xiàn)狀在已經(jīng)有的浦發(fā)銀行現(xiàn)狀 診斷的基礎(chǔ)上診斷的基礎(chǔ)上, , 并且參考了領(lǐng)先銀行的實(shí)踐并且參考了領(lǐng)先銀行的實(shí)踐, , 畢博認(rèn)為其對(duì)于模型選擇有下列啟畢博認(rèn)為其對(duì)于模型選擇有下列啟 示示: : ( (具體實(shí)例請(qǐng)參考附件一具體實(shí)例請(qǐng)參考附件一) ) 啟示一：循序漸進(jìn)的建設(shè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系 國(guó)外先進(jìn)銀行通常采用的模型是從主觀(guān)模型（如主觀(guān)評(píng)分卡）到專(zhuān) 家經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ驮俚綌?shù)量統(tǒng)計(jì)模型；模型建立方式是從采用外部模型到自建 模型。 啟示二：根據(jù)銀行自身情況選擇模型 國(guó)外先進(jìn)銀行循序漸進(jìn)的采用不同的模型種類(lèi)和模型建立方法是基 于以下幾個(gè)條件： 數(shù)據(jù)數(shù)量和數(shù)據(jù)質(zhì)量: 通常調(diào)節(jié)一個(gè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)模型至少需要有 10

19、00 個(gè)具有代表性的客戶(hù)/貸款的有效數(shù)據(jù)，其中包括 200 個(gè)左右具有代表性 的客戶(hù)/違約有效數(shù)據(jù)。在許多案例中，數(shù)據(jù)問(wèn)題是自建數(shù)量統(tǒng)計(jì)模型失 敗的主要原因。而自建專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ椭恍枰倭康臄?shù)據(jù)，采用外部模型 需要一定量的內(nèi)部數(shù)據(jù)作調(diào)整。 業(yè)務(wù)復(fù)雜程度: 在業(yè)務(wù)復(fù)雜程度較低時(shí)，容易通過(guò)主觀(guān)判斷識(shí)別信 貸業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，因此較容易建立專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ汀５跇I(yè)務(wù)復(fù)雜程度提 高后，無(wú)法通過(guò)主觀(guān)判斷在不同業(yè)務(wù)之間保持統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)衡量，也就不 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 14 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 能貫徹統(tǒng)一的信貸風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。案例中發(fā)達(dá)市場(chǎng)

20、國(guó)家的銀行能夠直接或較 容易的運(yùn)用外部評(píng)級(jí)模型，而這些模型并不完全適合于浦發(fā)銀行。所以， 選擇可調(diào)的模型，利用浦發(fā)的內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整是較為可行的做法。同 時(shí)，嘗試自建模型也可以作為一種可以嘗試的選擇。 2. 2. 關(guān)于模型建設(shè)的啟示關(guān)于模型建設(shè)的啟示 啟示三：數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)盡早有序的開(kāi)展 數(shù)據(jù)是模型建立的基礎(chǔ)，在自建模型的失敗案例大多也是數(shù)據(jù)問(wèn)題 造成的。所以本項(xiàng)目數(shù)據(jù)的收集工作應(yīng)該迅速有序的開(kāi)展，以保證歷史 數(shù)據(jù)收集的及時(shí)和準(zhǔn)確。同時(shí)，對(duì)于數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)收集也應(yīng)及時(shí)有序的開(kāi) 展。 啟示四：模型的建立需要銀行相關(guān)人員的支持 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的建立需要銀行內(nèi)部的大力支持和參與，特別在現(xiàn)階 段，風(fēng)險(xiǎn)因素的

21、選擇、數(shù)據(jù)的收集和模型方案的選擇是必須由浦發(fā)銀行 企業(yè)相關(guān)人員的參與。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 15 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 第三章第三章內(nèi)部評(píng)級(jí)體系開(kāi)發(fā)策略建議內(nèi)部評(píng)級(jí)體系開(kāi)發(fā)策略建議 第一節(jié)第一節(jié)評(píng)級(jí)模型的開(kāi)發(fā)策略評(píng)級(jí)模型的開(kāi)發(fā)策略 評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)方案評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)方案 銀行要建立起符合監(jiān)管需求的，同時(shí)能夠有效測(cè)定風(fēng)險(xiǎn)度的評(píng)級(jí)模 型體系, 其前提是必須有一套完備的評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)策略。一套有計(jì)劃、有 組織、有準(zhǔn)備的程序才能令這一復(fù)雜、龐大的工作得以順利實(shí)施。 1 1、畢博建議的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型建設(shè)方案的近期、畢博建議的內(nèi)

22、部評(píng)級(jí)體系模型建設(shè)方案的近期目標(biāo)目標(biāo)如下：如下： 1)、建立客戶(hù)違約率（pd）模型 2)、通過(guò)歷史違約數(shù)據(jù)分析和專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)，初步估算歷史平均給定違 約損失率（lgd），為未來(lái) lgd 估算模型的數(shù)據(jù)收集和建設(shè)提供基礎(chǔ)。 3)、明確貸款違約敞口（ead）和度量期限（m）的定義及所需因 素 4)、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的要求估算貸款預(yù)期 損失（el）和預(yù)期損失率 5)、模型的開(kāi)發(fā)、測(cè)試和使用符合巴塞爾新資本協(xié)議初級(jí)法的要求 6)、為內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的進(jìn)一步優(yōu)化、組合風(fēng)險(xiǎn)度量積累數(shù)據(jù)資源 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 16 頁(yè) 共

23、56 頁(yè)2021-4-12 2 2、畢博建議的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型建設(shè)方案的、畢博建議的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型建設(shè)方案的建設(shè)周期建設(shè)周期初步建議：初步建議： 鑒于內(nèi)部評(píng)級(jí)模型在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要的基礎(chǔ)性地位，畢博建議浦 發(fā)銀行應(yīng)盡快實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)項(xiàng)目，至少應(yīng)盡快進(jìn)行模型開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)收集 工作，否則后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理項(xiàng)目將缺乏進(jìn)行的基礎(chǔ)。根據(jù)畢博的經(jīng) 驗(yàn)，如果浦發(fā)銀行決定采用自建數(shù)量統(tǒng)計(jì)模型和外部可調(diào)模型相結(jié)合的 建設(shè)方式，建模的過(guò)程需要 612 個(gè)月（取決于數(shù)據(jù)收集的進(jìn)度和質(zhì)量）， 而模型的檢驗(yàn)和試運(yùn)行約需要 12 年的時(shí)間。一般來(lái)說(shuō)銀行每隔 2-3 年 就需要更新模型. 3 3、畢博建議的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型建

24、設(shè)方案的、畢博建議的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型建設(shè)方案的范圍范圍初步建議：初步建議： 1、建議浦發(fā)銀行可以先對(duì)一般工商貸款客戶(hù)建立區(qū)分客戶(hù)規(guī)模和 行業(yè)的客戶(hù)信用評(píng)級(jí)模型，再涉及非盈利組織、金融機(jī)構(gòu)等較為特殊的 客戶(hù)群體的客戶(hù)信用評(píng)級(jí)模型。 2、對(duì)于債項(xiàng)給定違約損失率，鑒于沒(méi)有足夠的內(nèi)部和外部違約數(shù) 據(jù)支持，建議根據(jù)浦發(fā)銀行的經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)對(duì)浦發(fā)目前的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)度 表格進(jìn)行補(bǔ)充、細(xì)化和完善。 3、對(duì)于項(xiàng)目融資等特殊交易的債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型，鑒于國(guó)內(nèi)行業(yè)融資 的復(fù)雜程度以及融資機(jī)構(gòu)的較不規(guī)范，建議近期先不開(kāi)發(fā)。 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型從類(lèi)型上可以初步分為兩大類(lèi)： 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào)

25、 2004-06-21 第 17 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 1、專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?2、數(shù)量統(tǒng)計(jì)模型 專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ秃蛿?shù)量統(tǒng)計(jì)模型之間的主要區(qū)別是確定系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因 素的方式不同： 1、專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ偷南禂?shù)和風(fēng)險(xiǎn)因素是由專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)和主觀(guān)判斷確定 2、數(shù)量統(tǒng)計(jì)模型的風(fēng)險(xiǎn)因素通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法而獲得 無(wú)論采用決定采用專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)法還是數(shù)量統(tǒng)計(jì)法，銀行都可以通過(guò)以 下兩種方式（途徑）來(lái)實(shí)現(xiàn)，即：自建模型或者采用外部模型。這些都 為巴塞兒委員會(huì)所接受. 只要銀行使用這些模型時(shí)，用內(nèi)部數(shù)據(jù)驗(yàn)證模型 并證明符合監(jiān)管者的要求，并符合新資本協(xié)議的規(guī)定就可以使用這些模 型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)要素從而計(jì)算資本和其他管理方面的要求。 根據(jù)浦

26、發(fā)銀行的要求和現(xiàn)狀，近期, 畢博提出的初步建議是：采用 專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ秃蛿?shù)量統(tǒng)計(jì)模型相結(jié)合的方式構(gòu)造模型。模型構(gòu)造中可能 用到的數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析工具包括：主成分分析、多元線(xiàn)性回歸、邏輯回歸、 或判別分析等。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 18 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 第二節(jié)第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素的制定策略風(fēng)險(xiǎn)因素的制定策略 在確立了銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)方案后，對(duì)于建模而言，首先要確 定所需的風(fēng)險(xiǎn)因素。畢博在借鑒了國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)結(jié)合果內(nèi)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模 型的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，建議將進(jìn)行客戶(hù)資信評(píng)級(jí)所需要采集的風(fēng)險(xiǎn)因素歸納為 三類(lèi)，即：客戶(hù)的定量數(shù)據(jù)、客

27、戶(hù)的定性數(shù)據(jù)以及其他信用風(fēng)險(xiǎn)建模相 關(guān)數(shù)據(jù)（包括為設(shè)計(jì)客戶(hù)評(píng)級(jí)所需的客戶(hù)信息，以及計(jì)算 lgd 和 ead 所需數(shù)據(jù)）。下面將分別陳述這三部分風(fēng)險(xiǎn)因素的確定方式。 定性風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議定性風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議 針對(duì)國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可信度有待完善），畢博認(rèn) 為定性數(shù)據(jù)有可能仍然有預(yù)測(cè)性能力。對(duì)定性風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步 建議如下： 1、畢博根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、外部知識(shí)等來(lái)源確定適合于浦發(fā)的定性數(shù) 據(jù)討論清單； 2、召開(kāi)“頭腦風(fēng)暴”研討會(huì)，征求并引導(dǎo)銀行資深客戶(hù)經(jīng)理的意 見(jiàn)， 對(duì)上述討論清單進(jìn)行必要的增減和改善； 3、組織客戶(hù)經(jīng)理采用部分貸款樣本對(duì)修改后的清單進(jìn)行試填寫(xiě)；

28、4、根據(jù)清單試填寫(xiě)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，探索定性指標(biāo)的預(yù)測(cè)性； 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 19 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 5、經(jīng)過(guò)分析后，就定性數(shù)據(jù)中部分比較客觀(guān)和有預(yù)測(cè)性的部分， 可能要求全行的客戶(hù)經(jīng)理就全行的貸款樣本進(jìn)行補(bǔ)充填寫(xiě)，從而進(jìn)一步 與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合； 定量風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議定量風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議 定量風(fēng)險(xiǎn)因素主要來(lái)源于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。確定定量風(fēng)險(xiǎn)因素的目的是滿(mǎn) 足風(fēng)險(xiǎn)數(shù)理統(tǒng)計(jì)建模的需要。通過(guò)采集到的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)造出有意義的財(cái) 務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目（可以通過(guò)對(duì)浦發(fā)銀行已經(jīng)采用的部分財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性 分析，保留或者改造有意

29、義的指標(biāo)）。定量風(fēng)險(xiǎn)因素的確定過(guò)程需要在 歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)各類(lèi)財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性度量，以最終確 定將會(huì)被應(yīng)用在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)。 對(duì)定量風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議如下： 1、畢博根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、外部知識(shí)、著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)使用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 參數(shù)等來(lái)源確定適合于浦發(fā)的財(cái)務(wù)指標(biāo)討論清單； 2、與資深的客戶(hù)經(jīng)理、審查人員討論該財(cái)務(wù)指標(biāo)清單，了解指標(biāo) 的精確定義和例外的處理方法，篩選有意義的指標(biāo)； 3、設(shè)計(jì)適用于浦發(fā)各大行業(yè)客戶(hù)的格式統(tǒng)一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集的模 板（模板最終將被植入信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中）； 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21

30、第 20 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 4、請(qǐng)客戶(hù)經(jīng)理利用真實(shí)的貸款樣本（三年財(cái)務(wù)報(bào)表）進(jìn)行試填寫(xiě)， 測(cè)試財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集模板的有效性； 5、通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集模板輸出相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，將輸出的財(cái)務(wù)指標(biāo)， 對(duì)指標(biāo)的預(yù)測(cè)性進(jìn)行單因素統(tǒng)計(jì)分析，確定定量風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍，并且 為下一步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)建模做好準(zhǔn)備。 其它風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議其它風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議 除了上述的客戶(hù)的定量數(shù)據(jù)、定性數(shù)據(jù)之外，為了建立客戶(hù)評(píng)級(jí)模 型、債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型還需要其他一些數(shù)據(jù)，包括客戶(hù)的基本數(shù)據(jù)、貸款數(shù) 據(jù)和回收數(shù)據(jù)等。 對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)因素確定方式的初步建議如下： 1、畢博根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、外部知識(shí)來(lái)源確定用于客戶(hù)資信評(píng)級(jí)和債

31、 項(xiàng)評(píng)級(jí)的其他信用風(fēng)險(xiǎn)因素清單，主要分為負(fù)債人數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)、 違約數(shù)據(jù)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、回收評(píng)級(jí)和評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)等； 2、對(duì)此數(shù)據(jù)清單中的數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行存在性分析，具體分析并掌握在 系統(tǒng)中存在的、在文檔中存在的和目前不存在的數(shù)據(jù)項(xiàng)； 3、對(duì)于在系統(tǒng)中存在的數(shù)據(jù)，進(jìn)行 etl（數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和加 載）；對(duì)于目前不存在的數(shù)據(jù)，將判別其重要程度，如確屬重要數(shù)據(jù)， 將要求前線(xiàn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)充（并且考慮到盡量減少對(duì)前線(xiàn)人員的 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 21 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 影響）；對(duì)于在文檔中存在的數(shù)據(jù)，將視數(shù)量多少、存放的規(guī)

32、范程度決 定是否設(shè)計(jì)統(tǒng)一模板要求客戶(hù)經(jīng)理予以填寫(xiě)或者統(tǒng)一將樣本復(fù)印件轉(zhuǎn)到 總行集中錄入。 第三節(jié)第三節(jié)數(shù)據(jù)的收集管理策略數(shù)據(jù)的收集管理策略 通過(guò)現(xiàn)狀診斷，浦發(fā)銀行的數(shù)據(jù)管理工作存在著完全手工化，無(wú)專(zhuān) 業(yè)的信貸信息管理系統(tǒng)支持的問(wèn)題。所有的客戶(hù)信息、貸款信息都是落 于紙面的報(bào)告，在校對(duì)、保存、管理上都存在弊病。 而根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，要求 3-5 年的有效數(shù)據(jù)。鑒于浦 發(fā)銀行的特殊情況 (數(shù)據(jù)保有量未知)建議浦發(fā)要盡力追溯 3- 5 年的有效數(shù) 據(jù)，并且在未來(lái)的過(guò)程中, 不斷補(bǔ)充,發(fā)展數(shù)據(jù), 使其達(dá)到完善。對(duì)于一個(gè) 典型的行業(yè)模型建設(shè)而言，原則上需要 1000 條有效數(shù)據(jù)。其中有效的違

33、約數(shù)據(jù)記錄應(yīng)占數(shù)據(jù)記錄總量的 15%-20%。 要在現(xiàn)實(shí)的條件下，滿(mǎn)足模型建設(shè)的數(shù)據(jù)需求，將是一個(gè)非常具有 挑戰(zhàn)性的任務(wù)。為此，畢博建議浦發(fā)銀行為數(shù)據(jù)收集管理作一個(gè)完備并 具有可操作性的指導(dǎo)計(jì)劃，以保證能夠采集到滿(mǎn)足模型建設(shè)需求的充足 的、有效的數(shù)據(jù)。 根據(jù)畢博的經(jīng)驗(yàn)，初步建議的數(shù)據(jù)收集管理建議方案將分為四個(gè)階 段： 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 22 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 1 1、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)分析 要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量模型的建設(shè)，其首要面對(duì)的問(wèn)題是：數(shù)據(jù)的存在性 分析和數(shù)據(jù)的質(zhì)量分析。浦發(fā)目前的現(xiàn)有條件并不理想，在缺乏系統(tǒng)

34、支 持，并且所有的數(shù)據(jù)均保存于紙面文檔，分散在支行、分行、總行中的 情況下，在進(jìn)行數(shù)據(jù)收集之前，畢博建議浦發(fā)銀行事先要進(jìn)行一次徹底 的全行內(nèi)的數(shù)據(jù)分析行動(dòng)，即：全面掌握全行的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)分布、 數(shù)據(jù)保有狀況、數(shù)據(jù)質(zhì)量等。根據(jù)掌握的情況，制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)收集方 案。 2 2、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)收集方案要明確以下四方面的問(wèn)題： 1、明確數(shù)據(jù)收集的組織方式 數(shù)據(jù)收集的工作涉及到各級(jí)分支行，需要前線(xiàn)業(yè)務(wù)人員的大力配合。 同時(shí)會(huì)有諸多細(xì)致的工作，包括大量的協(xié)調(diào)和數(shù)據(jù)質(zhì)量的控制工作。建 議設(shè)置專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)收集小組，從總行-分行-支行，實(shí)行“垂直化”管理。 數(shù)據(jù)收集小組在數(shù)據(jù)采集期內(nèi)以“項(xiàng)目制”的工作方

35、式運(yùn)作，負(fù)責(zé)從數(shù) 據(jù)文檔的收集到電子化采集整個(gè)過(guò)程的工作。數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量和效率將 作為關(guān)鍵的績(jī)效考核指標(biāo)納入數(shù)據(jù)采集小組成員的年度考核中。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 23 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 2、確定數(shù)據(jù)收集的周期 數(shù)據(jù)收集要在規(guī)定的期限內(nèi)完成，這牽涉到部分?jǐn)?shù)據(jù)的有效期限和 模型建設(shè)的進(jìn)度。一次全行范圍內(nèi)的大型數(shù)據(jù)采集工作一般要耗時(shí) 3-6 個(gè) 月。這取決于現(xiàn)有的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、采集管理效率、前線(xiàn)人員動(dòng)員情況等多 方面的因素。畢博的初步建議是：鑒于內(nèi)部評(píng)級(jí)模型在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重 要的基礎(chǔ)性地位，應(yīng)盡快進(jìn)行模型開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)收集

36、工作。在準(zhǔn)備充分， 方案完備，并在有經(jīng)驗(yàn)支持的前提下，將數(shù)據(jù)收集的工作周期盡可能控 制在 3 個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)。 3、確定數(shù)據(jù)收集范圍 數(shù)據(jù)收集的范圍要根據(jù)數(shù)據(jù)存在性分析和質(zhì)量分析的結(jié)果來(lái)確定。 畢博根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)此提出的初步建議是：客戶(hù)數(shù)據(jù)和貸款數(shù)據(jù)收集 的范疇要包含連續(xù) 5 年的數(shù)據(jù)（最近 5 年）。數(shù)據(jù)收集的范圍要包括：正 常客戶(hù)、違約客戶(hù)、已核銷(xiāo)客戶(hù)的資料。這些客戶(hù)的類(lèi)型應(yīng)該涵蓋： 企 業(yè)客戶(hù)（包括新建企業(yè)）、特殊單位（機(jī)關(guān)、醫(yī)療、教育等）。 4、明確數(shù)據(jù)收集的方式 根據(jù)畢博的經(jīng)驗(yàn)，數(shù)據(jù)采集小組的工作流程要根據(jù)既定的數(shù)據(jù)采 集操作手冊(cè)來(lái)執(zhí)行。畢博初步建議：浦發(fā)在實(shí)施數(shù)據(jù)采集行動(dòng)之前，

37、 必須制定相關(guān)的操作手冊(cè)，明確不同的模型建設(shè)所需數(shù)據(jù)的采集操作方 案。浦發(fā)銀行具體的數(shù)據(jù)收集方案必須在成立專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)采集小組的基 礎(chǔ)上，詳細(xì)研究具體情況而定。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 24 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 3 3、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)清理 數(shù)據(jù)清理是降低數(shù)據(jù)收集、錄入錯(cuò)誤的必要步驟。建議可以通過(guò)數(shù) 據(jù)清理規(guī)則、數(shù)據(jù)清理技術(shù)來(lái)完成數(shù)據(jù)清理工作。例如：通過(guò)質(zhì)量抽查 檢驗(yàn)、ocr 技術(shù)、由外購(gòu)的流程系統(tǒng)對(duì)報(bào)表的基本邏輯進(jìn)行校驗(yàn)、設(shè)定 特定的標(biāo)志以作識(shí)別、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)進(jìn)入系統(tǒng)的電子化數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯校驗(yàn) 等手段來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理的工

38、作。數(shù)據(jù)清理工作一般需要 1-2 個(gè)月。畢博的 經(jīng)驗(yàn)是：清理工作可以采用疊加式工作模式，與數(shù)據(jù)采集工作同步展開(kāi)， 爭(zhēng)取在既定的時(shí)間采集周期內(nèi)完成工作。 4 4、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)錄入/ /保存保存 數(shù)據(jù)的錄入和保存是數(shù)據(jù)收集工作成果的最終體現(xiàn)階段。數(shù)據(jù)錄入 的方案一般有兩種選擇： 1、采用總行集中培訓(xùn)，并提供電子化錄入工具，由前線(xiàn)人員自行 實(shí)施電子化錄入方式。 2、由前線(xiàn)人員采集書(shū)面的數(shù)據(jù)，以復(fù)印件或者填寫(xiě)表單的形式匯 總到總行，后由總行集中錄入系統(tǒng)（也可以考慮在隱去關(guān)鍵客戶(hù)識(shí)別信 息的前提下，集中外包錄入公司操作）。 根據(jù)畢博的經(jīng)驗(yàn)，初步建議是采用上述的第二種方案，即集中錄入 的方案。這種方案在

39、實(shí)際操作過(guò)程中比較容易控制數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時(shí)較第 一種方案來(lái)看，前線(xiàn)業(yè)務(wù)人員的工作量也相對(duì)較輕，便于總行和分支行 數(shù)據(jù)采集人員更和諧的合作。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 25 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 錄入系統(tǒng)后的數(shù)據(jù)將采用 etl 的技術(shù)被倒入數(shù)據(jù)庫(kù)保存、維護(hù)和 管理。 第四節(jié)第四節(jié)評(píng)級(jí)模型建設(shè)策略評(píng)級(jí)模型建設(shè)策略 針對(duì)浦發(fā)銀行的現(xiàn)狀，目前雖然有一套客戶(hù)信用評(píng)分體表和擔(dān)保評(píng) 分表，但它們?nèi)源嬖谝恍┚窒扌?，包括：評(píng)分結(jié)果未和客戶(hù)的違約率以 及債項(xiàng)的預(yù)期損失建立映射關(guān)系、客戶(hù)評(píng)估未區(qū)分大型客戶(hù)和中小客戶(hù)、 評(píng)分表的開(kāi)發(fā)和使用過(guò)程

40、中缺乏必要的檢驗(yàn)、依據(jù)評(píng)分的數(shù)據(jù)資源沒(méi)有 得到很好的驗(yàn)證和保存等。雖然在公司授信業(yè)務(wù)中可以較多地依賴(lài)于傳 統(tǒng)的專(zhuān)家判斷。但是銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)由于其標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一和直觀(guān)的特點(diǎn) 而成為銀行風(fēng)險(xiǎn)溝通的通用語(yǔ)言。而且，一個(gè)和客戶(hù)違約率和債項(xiàng)預(yù)期 損失相聯(lián)系的評(píng)級(jí)模型可以廣泛地應(yīng)用于貸款審批、貸款定價(jià)、組合風(fēng) 險(xiǎn)度量、限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效評(píng)估等諸多領(lǐng)域。因此，畢博的初步建議 是：近期內(nèi)，盡快建立起適合浦發(fā)業(yè)務(wù)需求的，且為浦發(fā)風(fēng)險(xiǎn)溝通所接 受的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)。 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型（系統(tǒng)）框架建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估入手，將風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為客 戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)和貸款風(fēng)險(xiǎn)。我們擬對(duì)其中經(jīng)過(guò)確認(rèn)和篩選的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)分、 評(píng)估和建立對(duì)應(yīng)的模型。 以下

41、是畢博對(duì)于浦發(fā)進(jìn)行評(píng)級(jí)模型建設(shè)規(guī)劃的初步意見(jiàn)，主要就模 型的細(xì)分定位、主要模型的構(gòu)建方法等方面展開(kāi)： 評(píng)級(jí)模型的細(xì)分原則基本包括：評(píng)級(jí)模型的細(xì)分原則基本包括： 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 26 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 1、按照企業(yè)規(guī)模劃分的探索 我們?cè)谄髽I(yè)規(guī)模的初步建議是：先將大型企業(yè)（或者和一部分比較 大的中型企業(yè)）放入一類(lèi)進(jìn)行建模，而把中小型企業(yè)列為另一類(lèi)進(jìn)行建 模。這里的規(guī)模定義可以參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的標(biāo)準(zhǔn)，也可以根據(jù)浦發(fā)銀行 現(xiàn)有公司客戶(hù)規(guī)?？傮w上不大的特點(diǎn)而另行劃分。 大型企業(yè)的內(nèi)部評(píng)級(jí)是根據(jù)評(píng)估與負(fù)債人的財(cái)務(wù)穩(wěn)定

42、性有關(guān)之定量 資料（如外間授信評(píng)級(jí)、負(fù)債人財(cái)務(wù)/交易資料）及定性資料（如公司營(yíng) 運(yùn)能力、管理層質(zhì)素），反映負(fù)債人的違約可能性。大企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)比 較多向（因而業(yè)務(wù)較復(fù)雜），同時(shí)管理相對(duì)規(guī)范些（數(shù)字可靠性相對(duì)高） ，需要我們?cè)诙ㄐ?、定量?quán)重方面加以綜合考慮。 對(duì)于中小型客戶(hù)的評(píng)級(jí)模型來(lái)說(shuō)，先假設(shè)所有中小型客戶(hù)有高度同 類(lèi)性，直接建立一評(píng)級(jí)模型應(yīng)用在所有客戶(hù)上。然后，再以模型的可靠 性測(cè)試及分群技巧來(lái)核實(shí)不同行業(yè)的客戶(hù)的同類(lèi)性，繼而決定是否需要 為不同的行業(yè)、地區(qū)的客戶(hù)來(lái)建立不同的模型。 2、按照行業(yè)劃分的探索 類(lèi)似于規(guī)模上的探索，我們也可以針對(duì)浦發(fā)的客戶(hù)狀況及不同行業(yè) 財(cái)務(wù)因素的顯著不同性，構(gòu)造出

43、具有代表性的行業(yè)模型若干，例如：制 造業(yè)、零售業(yè)、批發(fā)業(yè)等典型行業(yè)模型。對(duì)于行業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)可以參照 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的有關(guān)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，也要考慮到一些特殊企業(yè)， 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 27 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 例如：事業(yè)單位、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)等，構(gòu)造一批專(zhuān)項(xiàng)貸款的評(píng)級(jí)模 型。 主要模型的構(gòu)建方法：主要模型的構(gòu)建方法： 我們建議的客戶(hù)信用評(píng)級(jí)模型的構(gòu)建首先基于定量數(shù)據(jù)給出信用評(píng) 分并將評(píng)分映射為信用級(jí)別，其次是用定性模型以確定對(duì)定量評(píng)級(jí)的調(diào) 整，最后根據(jù)這種調(diào)整得到最終的客戶(hù)信用評(píng)級(jí)，它決定客戶(hù)的 pd 值

44、。 定量模型需要的變量全部直接或間接地來(lái)源于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，模型本身 的參數(shù)需要專(zhuān)門(mén)的庫(kù)來(lái)管理和維護(hù)。定性模型需要的變量來(lái)源于定性信 息數(shù)據(jù)和客戶(hù)經(jīng)理、審查人員的評(píng)價(jià)。 對(duì)于上述建議的大型企業(yè)的建?？梢酝ㄟ^(guò)利用外部購(gòu)買(mǎi)的數(shù)據(jù)（由 于，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)量有限，外部購(gòu)買(mǎi)的數(shù)據(jù)是對(duì)大型企業(yè)數(shù)據(jù)的一種 有效補(bǔ)充）結(jié)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（s&p 或 moody）的一年期違約率數(shù)據(jù)對(duì) 應(yīng)，建立模型。然后用這些模型計(jì)算浦發(fā)客戶(hù)數(shù)據(jù)的評(píng)分值，并根據(jù)這 些評(píng)分值將客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，計(jì)算這些分類(lèi)的平均違約率。最后根據(jù)這些 違約率的平均值指定各類(lèi)別的信用評(píng)級(jí)。舉例，如下圖所示，如果我們 采用行業(yè)分類(lèi) 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-

45、pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 28 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 對(duì)于上述建議的中小企業(yè)模型建議直接用浦發(fā)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 得到評(píng)分值。根據(jù)評(píng)分值將客戶(hù)分類(lèi)，計(jì)算各類(lèi)的違約率。并根據(jù)違約 率指定客戶(hù)的信用評(píng)級(jí)。對(duì)于中小型客戶(hù)，建議將根據(jù)違約率與大型客 戶(hù)違約率相同的原則來(lái)指定其信用評(píng)級(jí)，這樣浦發(fā)系統(tǒng)內(nèi)所有客戶(hù)的信 用評(píng)級(jí)具有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 此外，我們建議定性數(shù)據(jù)用作模型的調(diào)整使用。具體的思路是我們 將根據(jù)定性數(shù)據(jù)的評(píng)分，統(tǒng)一為定量評(píng)級(jí)結(jié)果作出調(diào)整。判斷的標(biāo)準(zhǔn)是 調(diào)整后的評(píng)級(jí)各級(jí)別間能夠保持良好的關(guān)系，并在違約率平均值上與國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)有一致的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 目錄目錄

46、索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 29 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 對(duì)于歷史平均 lgd 的模型構(gòu)建，初步的建議是：先計(jì)算出單筆違 約貸款的歷史 lgd，然后根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)利用方差分析或者決策樹(shù)分析 的手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素（例如抵押品、不同的擔(dān)保方式、行業(yè)、地區(qū)等） 的顯著性分析，調(diào)整歷史平均 lgd。 第五節(jié)第五節(jié)模型檢驗(yàn)的策略模型檢驗(yàn)的策略 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的檢驗(yàn)是模型實(shí)施和使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。使用準(zhǔn)確性未 經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)的模型可能會(huì)給銀行帶來(lái)很大的風(fēng)險(xiǎn)。從監(jiān)管當(dāng)局的要求來(lái) 說(shuō)，巴塞爾新資本協(xié)議也要求銀行至少每年檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷谋憩F(xiàn)。模型檢驗(yàn) 的方法可以分

47、為兩大類(lèi)：定量檢驗(yàn)和定性檢驗(yàn). 定量檢驗(yàn)方法：定量檢驗(yàn)方法： 通常在模型建設(shè)之初就會(huì)考慮到回溯測(cè)試時(shí)的數(shù)據(jù)和方法的需要。 對(duì)于測(cè)試數(shù)據(jù)，一般的做法是：在數(shù)據(jù)量充足的情況下，將數(shù)據(jù)作 6：4 分組。60%的數(shù)據(jù)將作為運(yùn)算集數(shù)據(jù)，40%將作為檢驗(yàn)集數(shù)據(jù)。這樣 就建立起了兩個(gè)獨(dú)立的數(shù)據(jù)池（data pool），保證了檢驗(yàn)的質(zhì)量。當(dāng)然， 如果數(shù)據(jù)量不足以支持兩個(gè)獨(dú)立的數(shù)據(jù)池，那么就要考慮外購(gòu)數(shù)據(jù)的方 式了。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 30 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 對(duì)于檢驗(yàn)方式來(lái)說(shuō)，一般會(huì)考慮采用一些直觀(guān)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)指標(biāo)，從 技術(shù)

48、上考證模型的準(zhǔn)確性。 常用的模型績(jī)效檢驗(yàn)指標(biāo)常用的模型績(jī)效檢驗(yàn)指標(biāo) 1 1、ksks 指標(biāo)指標(biāo) 一般來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)計(jì)算 ks 指標(biāo)獲得評(píng)價(jià)模型工具績(jī)效的“增益 表”（gains chart）,如下圖所示： “增益表”（gains chart）可以直觀(guān)地描述對(duì)“好壞”判斷的準(zhǔn)確 度。 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，畢博認(rèn)為 ks 在 45%-50%范圍內(nèi)的模型都是較為有效的 模型。 2 2、arar 指標(biāo)指標(biāo) 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 31 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 累計(jì)準(zhǔn)確度指標(biāo)。 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，畢博認(rèn)為 ar 在 50%以上的模型都是較為有效

49、的模型。 定性檢驗(yàn)方法：定性檢驗(yàn)方法： 1、模型設(shè)計(jì)程序的規(guī)范化 模型設(shè)計(jì)過(guò)程的嚴(yán)格化、標(biāo)準(zhǔn)化也是銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?的重要途徑之一。內(nèi)部評(píng)級(jí)模型建設(shè)過(guò)程的所有技術(shù)文檔和過(guò)程文件都 要由專(zhuān)人保存下來(lái)，供模型技術(shù)人員、銀行高層及監(jiān)管當(dāng)局查閱和檢驗(yàn)。 規(guī)范化的模型設(shè)計(jì)程序體現(xiàn)了模型建設(shè)的嚴(yán)謹(jǐn)性和完整性。在后續(xù)的模 型使用和改進(jìn)中也將起到關(guān)鍵的作用。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 32 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 2、數(shù)據(jù)質(zhì)量的校準(zhǔn) 數(shù)據(jù)質(zhì)量的校準(zhǔn)是模型定性檢驗(yàn)的另一個(gè)重要部分。大部分模型需 要利用外部數(shù)據(jù)來(lái)做校準(zhǔn)，以確保模

50、型的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。 3、內(nèi)部使用情況反饋調(diào)整 與技術(shù)測(cè)試同等重要的是模型運(yùn)作的一個(gè)內(nèi)部環(huán)境的認(rèn)可。信貸文 化的傳統(tǒng)特點(diǎn)、信貸操作人員的使用效率等會(huì)對(duì)模型提出持續(xù)的修正要 求。 第六節(jié)第六節(jié)評(píng)級(jí)模型維護(hù)的策略評(píng)級(jí)模型維護(hù)的策略 準(zhǔn)確度檢驗(yàn): 未來(lái)的業(yè)務(wù)流程能夠持續(xù)而有效的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)輸入的準(zhǔn)確性、監(jiān)控評(píng) 分計(jì)算的結(jié)果和并在系統(tǒng)上線(xiàn)后監(jiān)控評(píng)分的正規(guī)用途。 改動(dòng)記錄 信貸政策/信貸組合方面活動(dòng)的任何細(xì)節(jié)改動(dòng)或者對(duì)信貸管理產(chǎn)生 重大影響的大事件都必須以合規(guī)的文檔形式記錄并保存下來(lái)。所涉及的 活動(dòng)包括：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)、目標(biāo)市場(chǎng)的變化、渠道的變 化、細(xì)分維度的變化、對(duì)那些評(píng)分表中高端和低端得分的

51、進(jìn)行人為調(diào)整 的變化以及對(duì)評(píng)分級(jí)別劃分點(diǎn)的調(diào)整變化。所涉及的重大事件主要指： 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 33 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 關(guān)鍵的政策條例的變化以及重大的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化（例如經(jīng)濟(jì)危機(jī)）。 評(píng)分模型 mis mis 系統(tǒng)能夠直接從業(yè)務(wù)記錄中獲得數(shù)據(jù)信息以考核評(píng)分模型的績(jī) 效。 所有在系統(tǒng)中測(cè)評(píng)結(jié)果為低端的評(píng)分卻得到人為調(diào)整的情況，必須 以其獲得人為調(diào)整的原因作為基礎(chǔ)，持續(xù)跟蹤這筆貸款。mis 系統(tǒng)應(yīng)該能 夠明確地區(qū)分出評(píng)分結(jié)果與人為調(diào)整結(jié)果之間的差別。對(duì) mis 系統(tǒng)的最 低程度的跟蹤功能要求是：必須能夠每月

52、產(chǎn)生一次分析信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模 型的結(jié)果，主要應(yīng)用功能如下所示： 1. 前端的 mis： 1)評(píng)分結(jié)果的分配（例如：符合進(jìn)入審批的要求、審批、登記） 2)客戶(hù)群穩(wěn)定性報(bào)告 3)評(píng)分卡參數(shù)分析報(bào)告 4)特定的評(píng)分等級(jí)下的審批和登記率 5)人為調(diào)整低端和高端的評(píng)分（一方面要看人為調(diào)整評(píng)分等級(jí)的原 因，另一方面要看客觀(guān)的評(píng)分等級(jí)） 6)mis 的應(yīng)用功能并不是評(píng)分，是全局性的并且是考慮到調(diào)整原因 的 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 34 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 2. 后臺(tái)的 mis 1)正常貸款與不良貸款區(qū)分（應(yīng)用 ks 統(tǒng)計(jì)量或準(zhǔn)確

53、率曲線(xiàn)） 2)通過(guò)評(píng)分區(qū)隔的等級(jí)判斷不良貸款和貸款損失（用實(shí)際的評(píng)分結(jié) 果和預(yù)期的分值進(jìn)行對(duì)比） 3)不良貸款的存續(xù)期限 4)不良貸款的主要細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)（例如：渠道、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃等） 5)通過(guò)調(diào)整評(píng)分的原因和客觀(guān)的評(píng)分范圍來(lái)衡量低端得分的貸款獲 得人為調(diào)整決策的準(zhǔn)確性 員工和培訓(xùn) 合適的人員以及充足的資源和系統(tǒng)是執(zhí)行和管理評(píng)分模型的必要條 件。所有的人員（包括產(chǎn)品經(jīng)理、采集經(jīng)理以及承包商）在授權(quán)應(yīng)用評(píng) 分模型前都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn)，以便讓他們熟悉評(píng)分模型的功能及使用 技巧。 合規(guī)性 評(píng)分模型的建設(shè)和維護(hù)必須符合國(guó)家/當(dāng)?shù)氐挠熊壏煞ㄒ?guī)及政策 條例的規(guī)定，必須通過(guò)有關(guān)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。 限制使用的參數(shù) 目錄

54、目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 35 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 評(píng)分模型不應(yīng)該將地區(qū)、種族或者國(guó)家作為參數(shù)加入到模型中 保密性 評(píng)分模型的主要參數(shù)和權(quán)重應(yīng)該是保密的。模型中所采用的相關(guān)參 數(shù)和權(quán)重分配方案應(yīng)該在集中在關(guān)鍵人手中，以保證它的安全性和保密 性。掌握技術(shù)的關(guān)鍵人不得向任何客戶(hù)或者銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)透露相關(guān)內(nèi)容。評(píng) 分模型的細(xì)節(jié)和相關(guān)的關(guān)鍵信息必須作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格地保密。 如果評(píng)分模型是經(jīng)由第三方進(jìn)行開(kāi)發(fā)、安裝或者使用，則必須為模 型的用戶(hù)設(shè)置權(quán)限。所有的用戶(hù)權(quán)限必須受到嚴(yán)格的監(jiān)控以保證評(píng)分模 型的安全性。 評(píng)分卡供應(yīng)商 所有外

55、部的供應(yīng)商必須獲得銀行相關(guān)部門(mén)的認(rèn)可，所有的評(píng)分模型 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括那些與外部供應(yīng)商簽訂的合同都必須獲得銀行的資質(zhì)認(rèn) 可和審批。 數(shù)據(jù)的保存和使用 數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和 mis 系統(tǒng)必須能夠支持評(píng)分模型的開(kāi)發(fā)和確認(rèn)。原始 的應(yīng)用數(shù)據(jù)和錄入系統(tǒng)的賬戶(hù)績(jī)效數(shù)據(jù)必須在第一時(shí)間內(nèi)以電子數(shù)據(jù)的 形式得到保存和確認(rèn)，以備評(píng)分模型的開(kāi)發(fā)和升級(jí)之用（在評(píng)分模型開(kāi) 發(fā)之前應(yīng)該保證有充足的、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)）。在模型開(kāi)發(fā)之前所有的數(shù) 據(jù)應(yīng)該已經(jīng)經(jīng)過(guò)清理和分析，確保其整合性和準(zhǔn)確性。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 36 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 所有合格的數(shù)

56、據(jù)和不合格的數(shù)據(jù)（被剔除）都要進(jìn)行備份，有效的 保存期至少為 3 年。如果應(yīng)用系統(tǒng)和會(huì)計(jì)系統(tǒng)的資料被儲(chǔ)存在不同的記 錄中，那么必須將這些數(shù)據(jù)通過(guò)合理的邏輯關(guān)系鏈接起來(lái)，保證數(shù)據(jù)的 整合性。 在模型開(kāi)發(fā)之前所有的數(shù)據(jù)應(yīng)該已經(jīng)經(jīng)過(guò)清理和分析，確保其整合 性和精確性。 銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)信息必須被納入評(píng)分模型中并作為評(píng)分模型最終 給出審批結(jié)論的依據(jù)之一。 附錄一附錄一. . 領(lǐng)先銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的經(jīng)驗(yàn) 領(lǐng)先銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型構(gòu)建案例領(lǐng)先銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系模型構(gòu)建案例 1大型銀行集團(tuán)大型銀行集團(tuán) 澳洲國(guó)家銀行澳洲國(guó)家銀行 背景 澳洲國(guó)家銀行是一家跨國(guó)金融服務(wù)集團(tuán)。截止 2002

57、 年 9 月（按該 銀行集團(tuán)財(cái)務(wù)年度統(tǒng)計(jì)），其資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)了 375 億美元，擁有超過(guò) 800 萬(wàn)的銀行客戶(hù)。 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 37 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 澳洲國(guó)家銀行主要以零售銀行業(yè)務(wù)為主，在澳大利亞本土擁有超過(guò) 1000 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。澳洲國(guó)家銀行集團(tuán)還在美國(guó)、新西蘭、歐洲及亞洲地 區(qū)分布了 6 家控股銀行。 模型和建立方法介紹 1995 年澳洲國(guó)家銀行的信貸客戶(hù)超過(guò) 30000，銀行決定采用 moody 的 risk scores以定量為主輔以定性的專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)評(píng)級(jí)模型作為銀行全面 實(shí)施信貸風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部評(píng)級(jí)

58、的起點(diǎn)。此次項(xiàng)目主要針對(duì)的客戶(hù)群體是澳 洲國(guó)家銀行的大型公司客戶(hù)和中間市場(chǎng)客戶(hù)。 risk scores 的特點(diǎn)是：偏重于定量評(píng)級(jí)，排序結(jié)果較為準(zhǔn)確。用戶(hù) 也可輸入一部分定量的數(shù)據(jù)獲得一些定量評(píng)級(jí)的結(jié)果。但該模型沒(méi)有輸 入違約概率變量。 通過(guò) 4 年的項(xiàng)目實(shí)施，并取得了階段性的項(xiàng)目成果以后，澳洲國(guó)家 銀行與 moody 也形成了較為牢固的伙伴關(guān)系。銀行決定向 moody 提供歷 史數(shù)據(jù)，參與 moody 在澳洲的 risk calc 定量信貸評(píng)級(jí)模型的開(kāi)發(fā)和建設(shè)， 找出澳大利亞通用的 pd 值。 在 1999 年末， 澳洲國(guó)家銀行決定由 risk scores 模型演進(jìn)為 moody 主推的新

59、一代定量評(píng)級(jí)模型 risk calc。結(jié)合澳洲七家銀行收集的違約數(shù)據(jù) 并集合了信貸風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)大量人力（50-60 人）、財(cái)力和物力對(duì) 110,000 個(gè) 值進(jìn)行觀(guān)察，抽取其中 35,000 個(gè)好數(shù)據(jù)和 1,000 個(gè)違約數(shù)據(jù)，通過(guò)大量的 數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)計(jì)算，獲得了適合澳大利亞實(shí)際情況的 pd 值。該模型還 目錄目錄索引號(hào)索引號(hào) ghjy-pjjg-001 版本號(hào)版本號(hào) 2004-06-21 第 38 頁(yè) 共 56 頁(yè)2021-4-12 可由銀行人員根據(jù)不同的市場(chǎng)情況進(jìn)行自我調(diào)節(jié)。模型計(jì)算的結(jié)果被用 作進(jìn)行貸款定價(jià)判斷預(yù)期損失。 通過(guò) 8 年的努力，澳洲國(guó)家銀行完成了從定性到定量逐步推進(jìn)的信 貸風(fēng)

60、險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型建立的過(guò)程。由于循序漸進(jìn)，因此模型的創(chuàng)建、實(shí)施、 運(yùn)營(yíng)、結(jié)果都得到了銀行高層、信貸管理人員、客戶(hù)經(jīng)理等的高度認(rèn)可 和支持。這給項(xiàng)目最終獲得成功提供了保障。此外，由于這是 moody 在 全球建立的第二個(gè)模型，對(duì)數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量的要求較高。澳洲國(guó)家銀 行所有的 7 家銀行在數(shù)據(jù)提供方面給予了最大的支持和配合。因此，該 模型的 pd 值非常精確。模型統(tǒng)計(jì)的評(píng)級(jí)結(jié)果正確率非常高。 經(jīng)驗(yàn)借鑒 澳洲國(guó)家銀行根據(jù)自身情況循序漸進(jìn)的建立評(píng)級(jí)模型是先進(jìn)銀行通 常采用的成熟做法。 作為澳洲三大銀行之一，澳洲國(guó)家仍采用了外部評(píng)級(jí)模型作為基礎(chǔ)。 銀行的規(guī)模和信貸管理的先進(jìn)程度決定了數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量，同時(shí)