一般公司集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)方法PPT學(xué)習(xí)課件

1、1,一般公司、集團(tuán)客戶信用評(píng)級(jí)方法,2,目錄,信用評(píng)級(jí)模型優(yōu)化概況 第一部分：一般公司客戶信用評(píng)級(jí) 原評(píng)級(jí)模型框架結(jié)構(gòu)及局限性 新模型框架結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 新信用等級(jí)體系 新模型評(píng)價(jià)體系 新評(píng)級(jí)流程 定量模型 定性模型 特殊事項(xiàng)調(diào)整 第三部分：一般公司新成立客戶評(píng)級(jí) 第四部分：集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)方法,3,信用評(píng)級(jí)模型優(yōu)化概況,我行的公司類客戶評(píng)級(jí)模型于2005年上線運(yùn)行，運(yùn)行4年來，陸續(xù)暴露出一些問題，為有效解決這些問題，總行于2006年底決定全面優(yōu)化公司類客戶評(píng)級(jí)模型，并在研發(fā)中充分借鑒國(guó)際評(píng)級(jí)公司和活躍銀行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，全面提高模型的預(yù)測(cè)能力，并同時(shí)滿足我行實(shí)施新資本協(xié)議的要求。 2006年底，總行風(fēng)險(xiǎn)

2、管理部就公司客戶評(píng)級(jí)模型征求各分行、各業(yè)務(wù)部門的意見，并將意見和建議進(jìn)行匯總、整理和分析，于2007年10月，通過項(xiàng)目招標(biāo)引入外部咨詢公司（標(biāo)準(zhǔn)普爾）提供模型診斷報(bào)告及優(yōu)化建議,項(xiàng)目組根據(jù)其提供的意見和建議，并結(jié)合內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)一期的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)一般公司類客戶評(píng)級(jí)模型進(jìn)行了全面優(yōu)化。,4,第一部分：一般公司客戶信用評(píng)級(jí),5,評(píng)級(jí)模型適用范圍,適用于建設(shè)銀行有確定意向或已經(jīng)為之提供信貸服務(wù)的公司類大中型客戶信用評(píng)級(jí)，但不適用于為項(xiàng)目建設(shè)而專門組建的項(xiàng)目法人。,6,原有評(píng)級(jí)模型框架結(jié)構(gòu),7,原評(píng)級(jí)模型局限性,原評(píng)級(jí)模型的局限性 模型結(jié)構(gòu)和指標(biāo)方面 模型結(jié)構(gòu)層級(jí)和指標(biāo)過多，尤其是基本面指標(biāo)體系太繁雜；造成

3、PD對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)因子變化反應(yīng)不敏感；（財(cái)務(wù)指標(biāo)15個(gè)，行業(yè)評(píng)級(jí)指標(biāo)29個(gè)，區(qū)域評(píng)級(jí)指標(biāo)28個(gè)，信貸指標(biāo)6個(gè)，基本面指標(biāo)53個(gè)） 指標(biāo)權(quán)重量化程度不高,使用了大量的基于專家判斷的權(quán)重來計(jì)算評(píng)級(jí)子模塊中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分值，使得模型驗(yàn)證、重新校準(zhǔn)和維護(hù)比較困難； 某些指標(biāo)預(yù)測(cè)能力較弱或解釋性較差(如信貸余額擴(kuò)張速度等)； 模型沒有按行業(yè)和客戶規(guī)模細(xì)分，使評(píng)級(jí)對(duì)象的同質(zhì)性較低； 行業(yè)、區(qū)域及交叉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)爭(zhēng)議較大； 由于對(duì)定性因子缺乏清晰的評(píng)分指導(dǎo)，在實(shí)際操作中，客戶經(jīng)理存在對(duì)基本面分值低估風(fēng)險(xiǎn)、高估評(píng)級(jí)的現(xiàn)象； 模型中使用了宏觀違約調(diào)整系數(shù)， 如果調(diào)整系數(shù)偏差較大將會(huì)導(dǎo)致結(jié)果產(chǎn)生較大的偏差。此外，這種整體調(diào)

4、整單個(gè)客戶層面違約概率的做法會(huì)使得對(duì)單個(gè)客戶所估計(jì)的違約概率有偏。,8,新評(píng)級(jí)模型框架結(jié)構(gòu),針對(duì)原有評(píng)級(jí)模型的不足，參考了業(yè)務(wù)部門和國(guó)外著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的意見，對(duì)模型框架結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：,定性指標(biāo)1,定性指標(biāo)m,定性分值,財(cái)務(wù)指標(biāo)1,財(cái)務(wù)指標(biāo)n,定量違約概率,定性違約概率,客戶違約概率,客戶初始等級(jí),客戶系統(tǒng)評(píng)級(jí),例外調(diào)整機(jī)制,宏觀經(jīng)濟(jì)變量,9,新評(píng)級(jí)模型特點(diǎn),新評(píng)級(jí)模型的特點(diǎn)： 模型結(jié)構(gòu)和指標(biāo)進(jìn)行了簡(jiǎn)化 不再設(shè)置信貸定量模塊。信貸指標(biāo)對(duì)預(yù)測(cè)客戶違約并無顯著作用，因此不再作為定量因素加入模型。 不再設(shè)置系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)模塊，行業(yè)評(píng)級(jí)、區(qū)域評(píng)級(jí)不再作為獨(dú)立因子參與違約概率的計(jì)算；行業(yè)的一些政策因素放在定性指

5、標(biāo)中給予體現(xiàn)。 基本面評(píng)價(jià)不再對(duì)系統(tǒng)初始評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整，而是直接作為評(píng)級(jí)模型的一部分參與違約概率的計(jì)算。 按行業(yè)細(xì)分模型，提高了評(píng)級(jí)對(duì)象的同質(zhì)性和客戶評(píng)級(jí)模型的適用性。 制定評(píng)級(jí)手冊(cè)并進(jìn)一步規(guī)范評(píng)級(jí)報(bào)告格式，提高對(duì)客戶經(jīng)理在定性因子評(píng)分的指導(dǎo)，減少客戶經(jīng)理對(duì)基本面分值低估風(fēng)險(xiǎn)、高估評(píng)級(jí)的現(xiàn)象； 增加了等級(jí)調(diào)整的“特例調(diào)整”因素，即當(dāng)某個(gè)特例調(diào)整因素發(fā)生時(shí)，則需要根據(jù)具體情況下調(diào)客戶信用等級(jí)。 在模型中視情況加入宏觀經(jīng)濟(jì)變量。,10,信用等級(jí)體系,信用等級(jí)是反映客戶償債能力和違約風(fēng)險(xiǎn)的重要標(biāo)志，劃分信用等級(jí)的核心指標(biāo)是客戶的違約概率 （PD），信用等級(jí)由原來的AAA、AA、A、BBB、BB、B、C

6、CC、CC、C、D十個(gè)基本等級(jí)，增加為16等級(jí)，其中AA、A、BBB三個(gè)等級(jí)細(xì)分為AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB+、BBB、BBB-。,11,信用等級(jí)核心定義,12,信用等級(jí)核心定義,13,信用等級(jí)核心定義,14,信用等級(jí)核心定義,15,信用等級(jí)核心定義,16,評(píng)級(jí)模型評(píng)價(jià)體系,新評(píng)級(jí)指標(biāo)體系從定量、定性和特殊事項(xiàng)調(diào)整三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。 定量指標(biāo)體系：定量評(píng)價(jià)是基于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及客戶提供的近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表，通過定量指標(biāo)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)分析和判斷。定量評(píng)價(jià)指標(biāo)按制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、能源基礎(chǔ)設(shè)施、其他服務(wù)業(yè)分別設(shè)置，一般包括5-6個(gè)指標(biāo)。 定性指標(biāo)體系：定性評(píng)價(jià)是評(píng)價(jià)人

7、員根據(jù)主觀經(jīng)驗(yàn)和所掌握的相關(guān)信息，對(duì)客戶基本情況及主要風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行的定性分析和判斷。包括管理水平、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)環(huán)境三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)維度。其中，管理水平包括公司治理、團(tuán)隊(duì)管理能力、財(cái)務(wù)管理等評(píng)價(jià)指標(biāo)；競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力包括融資能力、技術(shù)先進(jìn)性、營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力等評(píng)價(jià)指標(biāo)；經(jīng)營(yíng)環(huán)境包括市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)秩序與信用環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境等評(píng)價(jià)指標(biāo) 。具體的評(píng)價(jià)內(nèi)容按照模型不同分別設(shè)置。 特殊事項(xiàng)調(diào)整：特殊事項(xiàng)調(diào)整是針對(duì)影響客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和償債能力的重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和判斷，根據(jù)調(diào)整規(guī)則對(duì)客戶初始評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。,17,評(píng)級(jí)流程,新評(píng)級(jí)流程 信用評(píng)級(jí)的基本流程包括初始評(píng)級(jí)（R1）、系統(tǒng)評(píng)級(jí)（R2）和最終評(píng)級(jí)（R3）三個(gè)階段 根據(jù)

8、定量模塊和定性模塊分別得到定量模塊分值和定性模塊分值，再根據(jù)兩個(gè)模塊分值綜合計(jì)算得到違約概率PD1，并對(duì)應(yīng)為初始評(píng)級(jí)（R1） 在初始評(píng)級(jí)（R1）的基礎(chǔ)上進(jìn)行特例調(diào)整得出系統(tǒng)評(píng)級(jí)（R2） 評(píng)價(jià)人員和評(píng)價(jià)審查人員對(duì)客戶最終等級(jí)提出建議，報(bào)有權(quán)審批部門審定，確定最終評(píng)級(jí)（R3）,18,客戶評(píng)級(jí)基本流程,系統(tǒng)評(píng)級(jí)R2,評(píng)價(jià)人員提出評(píng)級(jí)建議,最終評(píng)級(jí)R3和違約概率,初始評(píng)級(jí)R1,客戶信息導(dǎo)入,評(píng)價(jià)審查人員審查并提出評(píng)級(jí)建議,特殊事項(xiàng)調(diào)整,PD模型,有權(quán)審批部門審定,第一階段：初始評(píng)級(jí)確定,第二階段：系統(tǒng)評(píng)級(jí)確定,第三階段：最終評(píng)級(jí)確定,19,新評(píng)級(jí)模型評(píng)級(jí)過程,20,評(píng)級(jí)模型細(xì)分,按照資產(chǎn)敞口的同質(zhì)性建

9、立了五個(gè)評(píng)級(jí)模型，分別是： 制造業(yè)（也適用采礦業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)）：適用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T 47542002）（下同）行業(yè)門類中制造業(yè)，采礦業(yè)和農(nóng)、林、牧、漁業(yè)內(nèi)的企業(yè)。 建筑業(yè)：適用于建筑業(yè)內(nèi)的企業(yè)。 批發(fā)零售業(yè)：適用于批發(fā)和零售業(yè)內(nèi)的企業(yè)。 能源基礎(chǔ)設(shè)施：適用于電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)內(nèi)的企業(yè)。 其他類：適用于住宿和餐飲業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，教育，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)內(nèi)的企業(yè)。,21,對(duì)公客戶評(píng)級(jí)模型分布,22,模型劃分

10、,模型劃分的原則及考慮因素 國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)的實(shí)踐表明，模型細(xì)分不是越多越好,也不是越少越好； 根據(jù)國(guó)際著名評(píng)級(jí)公司的經(jīng)驗(yàn)，在細(xì)分過程中一般應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 同質(zhì)性原則 細(xì)分后的評(píng)級(jí)對(duì)象具有比較一致的風(fēng)險(xiǎn)特征 數(shù)據(jù)情況 出于建模技術(shù)和方法的限制，有時(shí)需考慮細(xì)分后的評(píng)級(jí)對(duì)象是否具有充足的歷史數(shù)據(jù)。一般違約樣本不能低于50個(gè),最好要有150個(gè). 成本考慮 模型數(shù)量過多會(huì)對(duì)模型維護(hù)管理增加成本 業(yè)務(wù)代表性原則 如果資產(chǎn)比重較小，且不是未來發(fā)展方向，則沒必要建立專門的模型。,23,風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素,一般公司類客戶違約率模型,定量因素,定性因素,特例調(diào)整,宏觀經(jīng)濟(jì),財(cái)務(wù)比率,競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,經(jīng)營(yíng)環(huán)境,管理水平,重大

11、事項(xiàng),信用記錄,24,模型開發(fā)-財(cái)務(wù)分析_備選指標(biāo),收集到財(cái)務(wù)指標(biāo)100多個(gè) 原內(nèi)評(píng)系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)指標(biāo) 標(biāo)普、穆迪等評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)模型中的財(cái)務(wù)變量 業(yè)務(wù)部門提供的財(cái)務(wù)變量 審批部門經(jīng)常用到的財(cái)務(wù)分析變量,25,變量選擇原則,確保模型符合以下標(biāo)準(zhǔn)： 定量指標(biāo)(風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子、信用因子）數(shù)量不宜過多，保持在5-7個(gè)比較合適； 指標(biāo)應(yīng)比較容易取得和計(jì)算，并具有明確的經(jīng)濟(jì)意義。 模型必須有很高的區(qū)分違約的能力，主要通過ROC來判斷； 每個(gè)指標(biāo)的權(quán)重應(yīng)當(dāng)具有統(tǒng)計(jì)顯著性； 模型中包含的變量（指標(biāo)）應(yīng)從不同側(cè)面反映客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，分布在不同的指標(biāo)大類中；,26,制造業(yè)定量模型結(jié)構(gòu),27,建筑業(yè)定量模型結(jié)構(gòu),28,批發(fā)零

12、售業(yè)定量模型結(jié)構(gòu),29,能源基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)定量模型結(jié)構(gòu),30,其他類定量模型結(jié)構(gòu),31,定性模型結(jié)構(gòu)（制造業(yè)）,32,定性模型結(jié)構(gòu)（建筑業(yè)）,33,定性模型結(jié)構(gòu)（批發(fā)零售業(yè)）,34,定性模型結(jié)構(gòu)（能源基礎(chǔ)設(shè)施）,35,定性模型結(jié)構(gòu)（其他服務(wù)業(yè)）,36,China Construction Bank. | 36,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 公司治理,37,案例分析,38,China Construction Bank. | 38,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 團(tuán)隊(duì)管理能力,39,案例分析,40,China Construction Bank. | 40,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 財(cái)務(wù)制度,41,案例分析,42,Chi

13、na Construction Bank. | 42,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 應(yīng)收賬款管理,43,案例分析,44,China Construction Bank. | 44,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 對(duì)外擔(dān)保,45,案例分析,46,China Construction Bank. | 46,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 融資能力,47,案例分析,48,China Construction Bank. | 48,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 設(shè)備技術(shù),49,案例分析,50,China Construction Bank. | 50,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 研發(fā)能力,51,案例分析,52,China Constructi

14、on Bank. | 52,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 市場(chǎng)份額,53,案例分析,54,China Construction Bank. | 54,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 市場(chǎng)環(huán)境,55,案例分析,56,China Construction Bank. | 56,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)秩序與信用環(huán)境,57,案例分析,58,China Construction Bank. | 58,定性指標(biāo) - 制造業(yè) 政策法規(guī)環(huán)境,59,案例分析,60,定性指標(biāo)分析要點(diǎn)制造業(yè),61,定性指標(biāo)分析要點(diǎn)制造業(yè),62,定性指標(biāo)分析要點(diǎn)制造業(yè),63,China Construction Bank. | 63,定性指標(biāo) 建

15、筑業(yè) 應(yīng)收賬款管理,64,案例分析,65,China Construction Bank. | 65,定性指標(biāo) 建筑業(yè) 資質(zhì),66,案例分析,67,China Construction Bank. | 67,定性指標(biāo) 建筑業(yè) 設(shè)備技術(shù),68,案例分析,69,China Construction Bank. | 69,定性指標(biāo) 建筑業(yè) 市場(chǎng)份額,70,案例分析,71,China Construction Bank. | 71,定性指標(biāo) 建筑業(yè) 市場(chǎng)環(huán)境,72,案例分析,73,China Construction Bank. | 73,定性指標(biāo) 建筑業(yè) 政策法規(guī)環(huán)境,74,案例分析,75,Chin

16、a Construction Bank. | 75,定性指標(biāo) 批發(fā)零售業(yè) 應(yīng)收賬款管理,76,案例分析,77,China Construction Bank. | 77,定性指標(biāo) 批發(fā)零售業(yè) 市場(chǎng)份額,78,案例分析,79,China Construction Bank. | 79,定性指標(biāo) 批發(fā)零售業(yè) 市場(chǎng)環(huán)境,80,案例分析,81,China Construction Bank. | 81,定性指標(biāo) 批發(fā)零售業(yè) 政策法規(guī)環(huán)境,82,案例分析,83,China Construction Bank. | 83,定性指標(biāo) 其他服務(wù)業(yè) 環(huán)境（市場(chǎng)環(huán)境）,84,案例分析,85,特殊事項(xiàng)調(diào)整-指標(biāo),8

17、6,第三部分：一般公司新成立客戶評(píng)級(jí),87,新成立客戶定義,新成立客戶是指自正式成立起或者因重組改制導(dǎo)致其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化起，經(jīng)營(yíng)期不足兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的除專業(yè)貸款以外的客戶。 專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時(shí)具有以下特征的債權(quán):1.債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體;2.債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù),除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外,沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力;3.合同安排給予貸款人對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。 新成立客戶類型 成立時(shí)間較短如某客戶于2007年5月1日成立，則至2009年年底前均按新成立客戶處理。 因重組改制原

18、因形成如某客戶于2001年1月1日成立，但該客戶于2007年5月1日進(jìn)行了重組改制，并且其財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生了重大變化，則至2009年年底前均按新成立客戶處理。 如經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化：重組改制前經(jīng)營(yíng)建筑業(yè)，重組改制后經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)。 如財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化：企業(yè)經(jīng)重組改制,把大量不良資產(chǎn)剝離出去,資產(chǎn)發(fā)生重大變化等。 如果客戶在重組改制時(shí)，僅僅更換股東，而財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況沒有重大變化，則不應(yīng)視為新成立客戶 經(jīng)營(yíng)期,88,新成立客戶評(píng)級(jí)方法,新成立客戶評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是按客戶類型在公司類客戶評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，針對(duì)新成立客戶成立時(shí)間短、缺乏數(shù)據(jù)支持和信用記錄、未來發(fā)展不確定性大的特點(diǎn)分別設(shè)置。

19、新成立客戶定量評(píng)價(jià)直接采用不同評(píng)級(jí)模型所適用范圍內(nèi)新成立客戶的歷史平均違約率作為定量評(píng)級(jí)模塊的違約概率； 對(duì)新成立客戶更加注重對(duì)定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)，增加了定性指標(biāo)評(píng)價(jià)的權(quán)重。,89,定性模型結(jié)構(gòu)（制造業(yè)）,90,定性模型結(jié)構(gòu)（建筑業(yè)）,91,定性模型結(jié)構(gòu)（批發(fā)零售業(yè)）,92,定性模型結(jié)構(gòu)（能源基礎(chǔ)設(shè)施）,93,定性模型結(jié)構(gòu)（其他服務(wù)業(yè)）,94,China Construction Bank. | 94,定性指標(biāo)公司治理,95,China Construction Bank. | 95,定性指標(biāo)團(tuán)隊(duì)管理能力,96,China Construction Bank. | 96,定性指標(biāo)財(cái)務(wù)管理體系,97

20、,China Construction Bank. | 97,定性指標(biāo)對(duì)外擔(dān)保,98,China Construction Bank. | 98,定性指標(biāo) 股東實(shí)力,99,China Construction Bank. | 99,定性指標(biāo) 支持力度,100,China Construction Bank. | 100,定性指標(biāo)股東信用度,101,China Construction Bank. | 101,定性指標(biāo)政策法規(guī)環(huán)境,102,China Construction Bank. | 102,定性指標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境,103,China Construction Bank. | 103,定性指標(biāo)

21、注冊(cè)資本（制造業(yè)）,104,China Construction Bank. | 104,定性指標(biāo)融資能力（制造業(yè)）,105,China Construction Bank. | 105,定性指標(biāo)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)性（制造業(yè)）,106,China Construction Bank. | 106,定性指標(biāo)研發(fā)能力（制造業(yè)）,107,China Construction Bank. | 107,定性指標(biāo)購銷渠道（制造業(yè)）,108,China Construction Bank. | 108,定性指標(biāo)注冊(cè)資本（建筑業(yè)）,109,China Construction Bank. | 109,定性指標(biāo)資質(zhì)（

22、建筑業(yè)）,110,China Construction Bank. | 110,定性指標(biāo)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)性（建筑業(yè)）,111,China Construction Bank. | 111,定性指標(biāo)合作關(guān)系（建筑業(yè)）,112,China Construction Bank. | 112,定性指標(biāo)注冊(cè)資本（批發(fā)零售業(yè)）,113,China Construction Bank. | 113,定性指標(biāo)地理位置（批發(fā)零售業(yè)）,114,China Construction Bank. | 114,定性指標(biāo)商品優(yōu)勢(shì)（批發(fā)零售業(yè)）,115,China Construction Bank. | 115,定性指標(biāo)注冊(cè)

23、資本（能源基礎(chǔ)設(shè)施）,116,China Construction Bank. | 116,定性指標(biāo)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力（能源基礎(chǔ)設(shè)施）,117,China Construction Bank. | 117,定性指標(biāo)注冊(cè)資本（其他服務(wù)業(yè)）,118,China Construction Bank. | 118,定性指標(biāo)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力（其他服務(wù)業(yè)）,119,特殊事項(xiàng)調(diào)整-指標(biāo),120,第四部分：集團(tuán)客戶評(píng)級(jí),121,集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)方法優(yōu)化概況,第一階段,第二階段,第三階段,梳理相關(guān)概念、 現(xiàn)有方法,收集相關(guān)研究文獻(xiàn),與咨詢公司、集團(tuán)部 專家交流,對(duì)現(xiàn)有方法進(jìn)行 診斷,問題匯總,提出解決方案,召開專家研討會(huì)， 討論

24、確定方案,優(yōu)化完善,實(shí)際案例測(cè)試,122,集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)范圍,集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)方法適用于納入我行集團(tuán)客戶授信管理范圍的集團(tuán)整體及其成員單位。集團(tuán)客戶的界定與識(shí)別按照中國(guó)建設(shè)銀行額度授信管理辦法中有關(guān)規(guī)定。 對(duì)從屬于同一事業(yè)法人機(jī)構(gòu)直接或間接控制管理的多個(gè)事業(yè)法人機(jī)構(gòu)，不納入集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)范圍； 對(duì)從屬于同一事業(yè)法人機(jī)構(gòu)直接或間接控制管理的企業(yè)法人客戶，應(yīng)納入集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)范圍。 從屬于企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)統(tǒng)一納入集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)范圍； 集團(tuán)客戶所屬商業(yè)銀行暫不納入集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)范圍，可按照單一客戶評(píng)級(jí)方法評(píng)級(jí)。,123,評(píng)級(jí)主體,企業(yè)集團(tuán) 母公司（或控股公司） 子公司,企業(yè)

25、集團(tuán),控股公司,運(yùn)營(yíng)子公司B,運(yùn)營(yíng)子公司A,運(yùn)營(yíng)子公司C,124,原集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)方法,對(duì)于能夠獲得合并報(bào)表的集團(tuán)客戶，使用合并報(bào)表按照單一客戶評(píng)級(jí)方法對(duì)整個(gè)集團(tuán)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并確定企業(yè)集團(tuán)的系統(tǒng)評(píng)級(jí)（R2）。 如集團(tuán)客戶不能獲得合并報(bào)表，則對(duì)各成員單位按照單一客戶評(píng)級(jí)方法分別進(jìn)行評(píng)級(jí)，經(jīng)審定得到最終評(píng)級(jí)（R3），轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的違約概率（PD3），按照如下公式計(jì)算整個(gè)集團(tuán)客戶的違約概率（PD2）, 并對(duì)應(yīng)為集團(tuán)客戶的系統(tǒng)評(píng)級(jí)（R2）。具體計(jì)算方法如下： PD2= PDi*Ei/(Ei) 其中PD2為整個(gè)集團(tuán)客戶的違約概率 PDi為第i個(gè)成員單位的最終評(píng)級(jí)所對(duì)應(yīng)的違約概率 Ei為第i個(gè)成員單位的凈資

26、產(chǎn) 若合并報(bào)表未完全涵蓋所有成員公司，在計(jì)算整個(gè)集團(tuán)客戶的違約概率（PD2）時(shí)，應(yīng)將合并報(bào)表中成員公司作為整體計(jì)算，然后與未納入合并報(bào)表的成員公司按照上述計(jì)算方法得出集團(tuán)客戶的違約概率（PD2）。,125,本次優(yōu)化的主要內(nèi)容,將集團(tuán)劃分為專業(yè)化集團(tuán)和多元化集團(tuán)，并分別制定不同的評(píng)級(jí)方法 制定了集團(tuán)成員單位評(píng)級(jí)與集團(tuán)整體評(píng)級(jí)之間的關(guān)聯(lián)規(guī)則與機(jī)制。,126,集團(tuán)客戶分類,根據(jù)集團(tuán)客戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的集中化程度，集團(tuán)客戶分為專業(yè)化集團(tuán)和多元化集團(tuán)。 專業(yè)化集團(tuán)是指集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)主要集中在一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,且該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入達(dá)到集團(tuán)總收入的70%（含）以上。 多元化集團(tuán)是指集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的范圍跨兩個(gè)以上的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且沒有一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入達(dá)到集團(tuán)總收入的70%。 其中，業(yè)務(wù)領(lǐng)域按照建設(shè)銀行現(xiàn)有評(píng)級(jí)模型分類進(jìn)行劃分。,127,企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)方法,128,母公司評(píng)級(jí)方法,首先進(jìn)行母公司獨(dú)立系統(tǒng)評(píng)級(jí) 評(píng)價(jià)人員和評(píng)價(jià)審查人員對(duì)集團(tuán)客戶母公司的最終信用等級(jí)提出建議時(shí)，應(yīng)考慮集團(tuán)客戶的最終評(píng)級(jí)（ R3 ）對(duì)母公司信用等級(jí)的影響，并在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中充分說明，由有權(quán)審批部門對(duì)集團(tuán)客戶母公司的信用等級(jí)進(jìn)行審定時(shí)，決定是否對(duì)母公司的系統(tǒng)評(píng)級(jí)（ R2 ）進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)集團(tuán)客戶母公司的調(diào)整規(guī)則如下： 若母公司的系統(tǒng)評(píng)級(jí)（R2）低于集團(tuán)最終評(píng)級(jí)（R3），則可上調(diào)母公司的信用等級(jí)，但調(diào)整后的等級(jí)不