金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試精華課件

1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 1 “金融風(fēng)險(xiǎn)管理金融風(fēng)險(xiǎn)管理” 授授 課課 和和 應(yīng)應(yīng) 考考 指指 導(dǎo)導(dǎo) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 2 一一. . 教師備課教師備課 教師要充分了解教材全文，即教師至少要通讀 教材的每一頁。 要把書中的重點(diǎn)內(nèi)容，特別是涉及到計(jì)算的例 題，完全搞懂，并力求掌握。 要熟知教學(xué)大綱的每一點(diǎn)內(nèi)容，然后對照 書本將大綱列出的內(nèi)容按“重點(diǎn)掌握、掌握、重點(diǎn)掌握、掌握、 了解了解”三個(gè)層次，在書中的相應(yīng)位置做出標(biāo)記， 比如“#”、“#”、“#”。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3 一一. . 教師備課教師備課 針對輔導(dǎo)教材中的題型，在課本中找到對應(yīng)的

2、 答案所在的位置，在旁邊標(biāo)出，如“單單”、 “多多”、“判判”、“計(jì)計(jì)”、“簡簡”、“論論”。 對于適合用案例輔助解釋的知識(shí)點(diǎn)，要搜集一 些真實(shí)案例，或人為設(shè)計(jì)一些模擬案例。 還要吃透相關(guān)課程，如商業(yè)銀行經(jīng)營管理，特 別是商業(yè)銀行詳細(xì)的資產(chǎn)負(fù)債表等內(nèi)容。因此 建議教師通讀一本西方的“商業(yè)銀行管理”教 材。（他們是混業(yè)經(jīng)營，所以涵蓋銀證險(xiǎn)他們是混業(yè)經(jīng)營，所以涵蓋銀證險(xiǎn)） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 4 講授與討論結(jié)合講授與討論結(jié)合：相當(dāng)一部分學(xué)員是金 融系統(tǒng)工作人員，他們有實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，課堂討論 會(huì)有很多話題可說。另外，也能加深印象。 定性解釋與定量驗(yàn)證結(jié)合定性解釋與定量驗(yàn)證結(jié)合：金融學(xué)本

3、來 就是一個(gè)應(yīng)用專業(yè)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理更是一個(gè)實(shí) 用性課程，所以要求在講清原理的情況下，一 定要把書中涉及到計(jì)算的地方演算明白。 要抓住課程的必要內(nèi)容要抓住課程的必要內(nèi)容：要結(jié)合大綱 和復(fù)習(xí)指導(dǎo)抓住課本的必要內(nèi)容講授。復(fù) 習(xí)指導(dǎo)題目對學(xué)生掌握內(nèi)容至關(guān)重要。 二二. . 教師授課方法教師授課方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 5 要求學(xué)生必須通讀課本要求學(xué)生必須通讀課本，特別是要仔細(xì)閱 讀重點(diǎn)章節(jié)的內(nèi)容。 開篇先回顧，結(jié)束要總結(jié)開篇先回顧，結(jié)束要總結(jié)。 開展設(shè)問式教學(xué)開展設(shè)問式教學(xué)：在講解期間，要在預(yù)先 設(shè)定好的關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)向?qū)W生提問，激發(fā)學(xué)生思 考和加深印象。 二二. . 教師授課方法教師授

4、課方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 6 要給學(xué)生留課后作業(yè)要給學(xué)生留課后作業(yè)，特別是留計(jì)算題 作業(yè)（教師可以根據(jù)課本的計(jì)算題自己設(shè)計(jì)作 業(yè)題）。當(dāng)然，也可以讓學(xué)生結(jié)合他們的金融 工作做一些“風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控計(jì)劃書”、“金融風(fēng)險(xiǎn) 調(diào)研報(bào)告”之類結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)的作業(yè)，或者就 是他們的工作報(bào)告。 考試前要總串講考試前要總串講。 狠抓出勤關(guān)狠抓出勤關(guān)。 二二. . 教師授課方法教師授課方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 7 三三. 重點(diǎn)章節(jié)重點(diǎn)章節(jié) 全書分為四篇， 第一篇由前三章構(gòu)成，側(cè)重金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ) 理論和框架（重點(diǎn)難點(diǎn)是第三章）； 第二篇由第四章至第八章構(gòu)成五章內(nèi)容構(gòu)成，側(cè) 重金融風(fēng)

5、險(xiǎn)的評估與管理，這是本書的重點(diǎn)章 節(jié)，難點(diǎn)也最多，學(xué)生應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)和掌握（重 點(diǎn)難點(diǎn)第四、五、六章）； 第三篇由第九章至第十三章構(gòu)成，側(cè)重按金融主 體劃分的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和一般性策略（重點(diǎn)第 九、十三章）； 第四篇由第十四章至第十七章構(gòu)成，側(cè)重現(xiàn)代金 融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本媒介、模型和工具的介紹。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 8 四四. . 如何準(zhǔn)備考試如何準(zhǔn)備考試 （一）題型介紹（一）題型介紹 全部考試題型包括六種題型：全部考試題型包括六種題型： 單選題單選題（每題1分，共10分） 多選題多選題（每題2分，共10分） 判斷題判斷題（每題1分，共 5 分） 計(jì)算題計(jì)算題（每題15分，共30分）

6、 簡答題簡答題（每題10分，共30分） 論述題論述題（每題15分，共15分） 合計(jì)100分 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 9 （二）命題原則（二）命題原則 一，本課程的考試命題嚴(yán)格控制在教學(xué)大綱規(guī) 定的教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)要求的范圍之內(nèi)。 二，考試命題覆蓋本課程教材的1-17章，既 全面，又突出重點(diǎn)。 三，每份試卷所考的內(nèi)容，覆蓋本課程教材 所學(xué)內(nèi)容的70% 以上的章節(jié)。 四，試題應(yīng)難易適中，一般來講，可分為： 容易、適中、較難三個(gè)程度，所占比例大致為： 容易占30%，適中占50%，較難占20%。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 10 （三）準(zhǔn)備考試（三）準(zhǔn)備考試 1. 在通讀教材基礎(chǔ)

7、上，牢記“重點(diǎn)掌握” 和需要“掌握”的單選、多選題、判斷題、 簡答、論述題； 2.把習(xí)題輔導(dǎo)中的所有計(jì)算題都達(dá)到 熟練演算； 3.需要“了解”的習(xí)題，也要通讀看懂。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 11 第三章第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由存款負(fù)債、借入負(fù)商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由存款負(fù)債、借入負(fù) 債和結(jié)算中負(fù)債三大負(fù)債組成債和結(jié)算中負(fù)債三大負(fù)債組成。 出題出題 多選題： “商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由_A_A_、 _C_ _C_ 和和 _E_E_三大負(fù)債組成。三大負(fù)債組成。 A. A. 存款存款 B. B. 放款放款 C. C

8、. 借款借款 D.D.存放同業(yè)資金存放同業(yè)資金 E.E.結(jié)算中占用資金結(jié)算中占用資金 ” 五五. .重點(diǎn)章的知識(shí)點(diǎn)和題目舉例重點(diǎn)章的知識(shí)點(diǎn)和題目舉例 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 12 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 從資產(chǎn)負(fù)債表識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，從資產(chǎn)負(fù)債表識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，“流動(dòng)性流動(dòng)性 比率比率”是一個(gè)很有效的指標(biāo)是一個(gè)很有效的指標(biāo)。 出題出題 單選題： “流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)與_B_B_之間的商。之間的商。 A. A. 流動(dòng)性資本流動(dòng)性資本 B. B. 流動(dòng)性負(fù)債流動(dòng)性負(fù)債 C. C. 流動(dòng)性權(quán)益流動(dòng)性權(quán)益 D. D. 流動(dòng)性存款流動(dòng)性存款 ” 第三章第三章 金融風(fēng)

9、險(xiǎn)管理方法金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 13 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 在從銀行的盈利能力識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，在從銀行的盈利能力識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， “資本乘數(shù)資本乘數(shù)”對于計(jì)量對于計(jì)量“資本收益率資本收益率”有作用有作用。 出題出題 單選題： “資本乘數(shù)等于資本乘數(shù)等于_D_D_除以總資本后所獲得的數(shù)值除以總資本后所獲得的數(shù)值 A. A. 總負(fù)債總負(fù)債 B. B. 總權(quán)益總權(quán)益 C. C. 總存款總存款 D. D. 總資產(chǎn)總資產(chǎn)” 第三章第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 14 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與

10、當(dāng)就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng) 期債券價(jià)格反向相關(guān)期債券價(jià)格反向相關(guān)。 出題出題 判斷題： “對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期 債債 券價(jià)格正向相關(guān)。（券價(jià)格正向相關(guān)。（ ） ” 第三章第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 15 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 值較大的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大，受歡迎的值較大的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大，受歡迎的 程度較小，因系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能靠多樣化來消除程度較小，因系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能靠多樣化來消除。 出題出題 判斷題： “一項(xiàng)資產(chǎn)的一項(xiàng)資產(chǎn)的值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，

11、人們的投資興趣就越高，因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣人們的投資興趣就越高，因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣 化來消除風(fēng)險(xiǎn)。（化來消除風(fēng)險(xiǎn)。（ ）” 第三章第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 16 第四章第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 信用風(fēng)險(xiǎn)，是金融機(jī)構(gòu)經(jīng)常面對的主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)，是金融機(jī)構(gòu)經(jīng)常面對的主要風(fēng)險(xiǎn) 之一。因此學(xué)生應(yīng)該掌握其概念，包括其狹義和之一。因此學(xué)生應(yīng)該掌握其概念，包括其狹義和 廣義概念。廣義概念。 出題出題 單選題： “狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由 于于_B_B_主觀違約或客觀上

12、還款出現(xiàn)困難，而給主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給 放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A. A. 放款人放款人 B. B. 借款人借款人 C. C. 銀行銀行 D. D. 經(jīng)紀(jì)人經(jīng)紀(jì)人 ” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 17 第四章第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 房地產(chǎn)是商業(yè)銀行擴(kuò)張資產(chǎn)的重要領(lǐng)域。了解房房地產(chǎn)是商業(yè)銀行擴(kuò)張資產(chǎn)的重要領(lǐng)域。了解房 地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆很有必要地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆很有必要。 出題出題 多選題： “房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆包括：房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆包括：_ABD_ABD_。 A. A. 同一地區(qū)房地

13、產(chǎn)項(xiàng)目供過于求同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過于求 B. B. 項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變 C. C. 中央銀行下調(diào)了利率中央銀行下調(diào)了利率 D. D. 銷售緩慢，售價(jià)折扣過大銷售緩慢，售價(jià)折扣過大 E. E. 宏觀貨幣政策放松宏觀貨幣政策放松 ” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 18 第四章第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 德爾菲法對于貸前審查很有用，故應(yīng)掌握德爾菲法對于貸前審查很有用，故應(yīng)掌握 其主要內(nèi)容其主要內(nèi)容。 出題出題 判斷題： “在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查 標(biāo)準(zhǔn)是標(biāo)準(zhǔn)是“5C5C”法，這主要包括

14、：職業(yè)（法，這主要包括：職業(yè)（CareerCareer）、）、 資格和能力（資格和能力（CapacityCapacity）、資金（）、資金（CapitalCapital）、）、 擔(dān)保（擔(dān)保（CollateralCollateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期 （Condition or CycleCondition or Cycle）。（）。（ ）” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 19 第五章第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 銀行作為主要以運(yùn)用企業(yè)、居民和政府資金銀行作為主要以運(yùn)用企業(yè)、居民和政府資金 的金融中介，保持必要的流動(dòng)性至關(guān)重要。所以

15、，的金融中介，保持必要的流動(dòng)性至關(guān)重要。所以， 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因，就成為學(xué)生必須掌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因，就成為學(xué)生必須掌 握的內(nèi)容。握的內(nèi)容。 出題出題 簡答題簡答題： “銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因是什么？銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因是什么？” 教材P92。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 20 第五章第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 這章最重要的內(nèi)容之一是資產(chǎn)負(fù)債管理理論。這章最重要的內(nèi)容之一是資產(chǎn)負(fù)債管理理論。 學(xué)生應(yīng)該掌握其中的核心學(xué)生應(yīng)該掌握其中的核心知識(shí)點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)。 出題出題 單選題單選題： “_A_A_理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和

16、理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和 改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且可以通過改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且可以通過 向外借錢提供流動(dòng)性，只要銀行的借款市場廣大，向外借錢提供流動(dòng)性，只要銀行的借款市場廣大， 它的流動(dòng)性就有一定保證。它的流動(dòng)性就有一定保證。 A. A. 負(fù)債管理負(fù)債管理 B. B. 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 C. C. 資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理 D. D. 商業(yè)性貸款商業(yè)性貸款” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 21 第五章第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 衡量流動(dòng)性的常用指標(biāo)之一是衡量流動(dòng)性的常用指標(biāo)之一是“存貸比存貸比”， 但這一比率卻不遵循它

17、名稱那樣的順序，而是但這一比率卻不遵循它名稱那樣的順序，而是 “貸款貸款/ /存款存款”。 出題出題 單選題單選題： “所謂的所謂的“存貸款比例存貸款比例”是指是指_A_A_。 A. A. 貸款貸款/ /存款存款 B. B. 存款存款/ /貸款貸款 C. C. 存款存款/ /（存款（存款+ +貸款）貸款） D.D.貸款貸款/ /（存款（存款+ +貸款）貸款） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 22 第五章第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 在衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，還有一個(gè)指標(biāo)是在衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，還有一個(gè)指標(biāo)是“核核 心存款心存款/ /總資產(chǎn)總資產(chǎn)”。這里關(guān)鍵是弄清楚這

18、里關(guān)鍵是弄清楚“什么樣什么樣 的存款是核心存款的存款是核心存款”。 出題出題 判斷題判斷題： “核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、 對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境 對其影響也比較小。（對其影響也比較小。（ ） ” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 23 第五章第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法預(yù)測存款增長額，是一個(gè)利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法預(yù)測存款增長額，是一個(gè) 基本的計(jì)量方法，應(yīng)該掌握。基本的計(jì)量方法，應(yīng)該掌握。 出題出題 計(jì)算題計(jì)算題： “某銀

19、行某銀行20082008年下半年各月定期存款增長情況如下表年下半年各月定期存款增長情況如下表： 20082008年下半年各月定期存款增長額（萬元）年下半年各月定期存款增長額（萬元） 請結(jié)合上述數(shù)據(jù)，利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種請結(jié)合上述數(shù)據(jù)，利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種 方法預(yù)測方法預(yù)測20092009年年1 1月份的定期存款增加額（假設(shè)月份的定期存款增加額（假設(shè)7 7 1212月的權(quán)重分別是月的權(quán)重分別是1 1，2 2，3 3，4 4，5 5，6 6）。）。 ” 月月 份份7 78 89 9101011111212 定期存款定期存款 增加額增加額 45645643443446046047

20、4474412412206206 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 24 解答： 算數(shù)平均法計(jì)算（456434460474 412206）6407（萬元） 加權(quán)平均法計(jì)算（456143424603 474441252066） （12 3456）376 （萬元） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 25 第五章第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 商業(yè)銀行資產(chǎn)的粗略分類（現(xiàn)金、證券投商業(yè)銀行資產(chǎn)的粗略分類（現(xiàn)金、證券投 資、貸款、固定資產(chǎn)），是學(xué)生應(yīng)該掌握的。資、貸款、固定資產(chǎn)），是學(xué)生應(yīng)該掌握的。 出題出題 多選題多選題： “商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別商業(yè)

21、銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別 是：是：_BCDE_BCDE_。 A. A. 吸收的存款吸收的存款 B. B. 現(xiàn)金資產(chǎn)現(xiàn)金資產(chǎn) C.C.證券投資證券投資 D. D. 貸款貸款 E. E. 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) ” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 26 第六章第六章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 利率變動(dòng)會(huì)給相關(guān)當(dāng)事人（個(gè)人、企業(yè)、利率變動(dòng)會(huì)給相關(guān)當(dāng)事人（個(gè)人、企業(yè)、 金融機(jī)構(gòu)）構(gòu)成不同的風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)）構(gòu)成不同的風(fēng)險(xiǎn)。 出題出題 簡答題簡答題： “舉例說明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、舉例說明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、 企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)？企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)？ ” 教材P11

22、5的倒數(shù)第二段。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 27 第六章第六章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 利率敏感型缺口分析，是商業(yè)銀行常用利率敏感型缺口分析，是商業(yè)銀行常用 的計(jì)量和防范利率風(fēng)險(xiǎn)的工具的計(jì)量和防范利率風(fēng)險(xiǎn)的工具。應(yīng)該掌握其。應(yīng)該掌握其 核心原理，特別是利率變動(dòng)對利潤的影響。核心原理，特別是利率變動(dòng)對利潤的影響。 出題出題 判斷題判斷題： “當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)，當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)， 利率的下降會(huì)減少銀行的盈利；相反，則會(huì)利率的下降會(huì)減少銀行的盈利；相反，則會(huì) 增加銀行的盈利。（增加銀行的盈利。（ ） ” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)

23、考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 28 第六章第六章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 掌握利率敏感性缺口的計(jì)算方法、利率及利率掌握利率敏感性缺口的計(jì)算方法、利率及利率 變動(dòng)對銀行利潤的影響方式變動(dòng)對銀行利潤的影響方式。 計(jì)算題計(jì)算題： “試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算：試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算： （1 1）利率敏感性缺口是多少？）利率敏感性缺口是多少？ （2 2）當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是）當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%5%，而所有的負(fù)債的，而所有的負(fù)債的 利率是利率是4%4%時(shí)，該銀行的利潤是多少？時(shí)，該銀行的利潤是多少？ （3 3）當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率）當(dāng)利率敏感性

24、資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率 都增加都增加2 2個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤是多少？個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤是多少？ （4 4）試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降）試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降 有何關(guān)系？有何關(guān)系？ ” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 29 某銀行（簡化）資產(chǎn)和負(fù)債表某銀行（簡化）資產(chǎn)和負(fù)債表 單位：億元 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 利率敏感性資產(chǎn)利率敏感性資產(chǎn) 2000 利率敏感性負(fù)債利率敏感性負(fù)債 3000 浮動(dòng)利率貸款 浮動(dòng)利率存款 證券 浮動(dòng)利率借款 固定利率資產(chǎn)固定利率資產(chǎn) 5000 固定利率負(fù)債固定利率負(fù)債 4000 準(zhǔn)備金 儲(chǔ)蓄存款 長期貸款 股權(quán)資

25、本 長期證券 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 30 （1）利率敏感性缺口 = 利率敏感性資產(chǎn) 利率敏感性負(fù)債 = 2000 3000 = 1000（億元） （2分）分） （2）該銀行利潤 = （2000+5000）5% （3000+4000）4% = 70（億元） （4分）分） （3）該銀行新的利潤 = 20007% + 50005% 30006% 40004% = 50（億元） （5分）分） （4）這說明，在利率敏感性缺口為負(fù)值的時(shí)候，利率上升， 銀行利潤會(huì)下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口 為負(fù)值的時(shí)候，利率下降，利潤會(huì)上升。反之，當(dāng)利率敏 感性缺口為正值時(shí)，利率下降，利潤也會(huì)

26、下降；利率上升， 利潤也會(huì)上升。） （4分）分） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 31 第六章第六章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理 出題出題 單選題單選題 “當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù) 債時(shí)，市場利率的上升會(huì)債時(shí)，市場利率的上升會(huì)_A_A_銀行利潤；反銀行利潤；反 之，則會(huì)減少銀行利潤。之，則會(huì)減少銀行利潤。 A. A. 增加增加 B. B. 減少減少 C. C. 不變不變 D.D.先增后減先增后減” 單選題單選題： “銀行的持續(xù)期缺口公式是銀行的持續(xù)期缺口公式是_A_A_。 A. B. C. D. A L LA P P DD L A LA

27、P P DD A L AL P P DD L A AL P P DD 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3232 第六章第六章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 在已知利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期，在已知利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期， 及其現(xiàn)值以后，如何計(jì)算持續(xù)期缺口？在及其現(xiàn)值以后，如何計(jì)算持續(xù)期缺口？在缺缺 口下，利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)如何？口下，利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)如何？ 解答： 持續(xù)期缺口的計(jì)算公式： 持續(xù)期缺口的意義實(shí)質(zhì)就是動(dòng)態(tài)地看敏感性資產(chǎn)給銀行 帶來的收益減去敏感性負(fù)債給銀行帶來的成本，若持續(xù)期缺口 的值為正，則當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的凈收益是增加的，利率下 降時(shí)，銀行的凈收益是

28、減少的；若當(dāng)持續(xù)期缺口為負(fù)，則當(dāng)利 率上升時(shí)，銀行的凈收益是減少的，利率下降時(shí)，銀行的凈收 益是增加的。 A L LA P P DD 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 33 計(jì)算題計(jì)算題： “某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期 為為4 4年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為5 5年，年， 利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為20002000億，利率敏感億，利率敏感 性負(fù)債現(xiàn)值為性負(fù)債現(xiàn)值為25002500億。求持續(xù)期缺口是多億。求持續(xù)期缺口是多 少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降 的風(fēng)險(xiǎn)，是

29、表現(xiàn)在利率上升時(shí)，還是表現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，是表現(xiàn)在利率上升時(shí)，還是表現(xiàn) 在利率下降時(shí)？在利率下降時(shí)？” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3434 將幾個(gè)變量值分別代入下列持續(xù)期缺口公將幾個(gè)變量值分別代入下列持續(xù)期缺口公 式即可得到持續(xù)期缺口式即可得到持續(xù)期缺口： 即即， 4 52500/2000 = 2.25（年） A L LA P P DD 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3535 第六章第六章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 掌握利用利率衍生工具（遠(yuǎn)期利率協(xié)定、利率期貨、利率掌握利用利率衍生工具（遠(yuǎn)期利率協(xié)定、利率期貨、利率 期權(quán)、利率互換、利率上下限期權(quán)）防范利率風(fēng)險(xiǎn)

30、的方法期權(quán)、利率互換、利率上下限期權(quán)）防范利率風(fēng)險(xiǎn)的方法。此。此 處僅舉一例處僅舉一例利率期權(quán)利率期權(quán)。 出題出題 計(jì)算題計(jì)算題： “假定你是公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司假定你是公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司3 3個(gè)月后需要借入個(gè)月后需要借入5 5 000000萬元、期限為萬元、期限為1 1年的流動(dòng)資金，現(xiàn)在市場利率為年的流動(dòng)資金，現(xiàn)在市場利率為 5.0%5.0%，但你預(yù)計(jì)，但你預(yù)計(jì)3 3個(gè)月后市場利率會(huì)上升到個(gè)月后市場利率會(huì)上升到5.5%5.5%。為。為 規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，你與甲銀行簽訂了一份利率期規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，你與甲銀行簽訂了一份利率期 權(quán)，約定執(zhí)行利率為權(quán)，約定執(zhí)行利率為5.0%5.0%，期權(quán)費(fèi)，

31、期權(quán)費(fèi)5 5萬元。如果萬元。如果3 3個(gè)月個(gè)月 后市場利率真的上升到后市場利率真的上升到5.5%5.5%，那么你將執(zhí)行期權(quán)合約，那么你將執(zhí)行期權(quán)合約， 按按5%5%的利率從交易對手借入的利率從交易對手借入50005000萬元資金。請問：相萬元資金。請問：相 對于對于5.5%5.5%的市場利率來說，按的市場利率來說，按5%5%的期權(quán)利率借入資金，的期權(quán)利率借入資金， 你隱含獲利多少？你隱含獲利多少？ ” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3636 隱含利潤為隱含利潤為： 5.5%5000 5%5000 5 = 20（萬） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3737 第六章第六章 利率風(fēng)險(xiǎn)

32、管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 “利率上限利率上限”就是交易雙方確定一項(xiàng)固定利率就是交易雙方確定一項(xiàng)固定利率 水平，在未來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將選定水平，在未來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將選定 的參考利率與固定利率水平相比較，如果參考利率的參考利率與固定利率水平相比較，如果參考利率 超過固定利率，買方將獲得兩者間的差額超過固定利率，買方將獲得兩者間的差額。 出題出題 判斷題判斷題： “利率上限就是交易雙方確定一個(gè)固定利率，在未利率上限就是交易雙方確定一個(gè)固定利率，在未 來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將市場利率（或參來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將市場利率（或參 考利率）與固定利率比較

33、，若市場利率低于固定利考利率）與固定利率比較，若市場利率低于固定利 率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額（率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額（ ）” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3838 第九章第九章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 要搞好商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，首先要弄清要搞好商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，首先要弄清 商業(yè)銀行面臨哪些內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)，首先面商業(yè)銀行面臨哪些內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)，首先面 臨哪些外部風(fēng)險(xiǎn)臨哪些外部風(fēng)險(xiǎn)。 出題出題 多選題多選題： “商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括_ABD_ABD_。 A. A. 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn) B. B.

34、 市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn) C. C. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) D.D.法律風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 3939 第九章第九章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 商業(yè)銀行在采取抑制措施控制信貸資產(chǎn)商業(yè)銀行在采取抑制措施控制信貸資產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，實(shí)施了“審貸分離審貸分離”制度制度。應(yīng)掌握。應(yīng)掌握。 出題出題 單選題單選題： “為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查 完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或 以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實(shí)行了以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實(shí)行了_D_D_

35、 制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。 A. A. 五級分類五級分類 B. B. 理事會(huì)理事會(huì) C. C. 公司治理公司治理 D. D. 審貸分離審貸分離” 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 4040 第九章第九章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)作為不用占壓銀行資金商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)作為不用占壓銀行資金 的業(yè)務(wù)，越來越成為銀行之間競爭的重點(diǎn)的業(yè)務(wù)，越來越成為銀行之間競爭的重點(diǎn)。 如何防范中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，越來越重要。如何防范中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，越來越重要。 出題出題 論述題論述題： “試述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理對策和措施試述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理對策和措施” 教材P207-209。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)應(yīng)試 精華 4141 第九章第九章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 知識(shí)點(diǎn)舉例知識(shí)點(diǎn)舉例 在商業(yè)銀行不良資產(chǎn)化解和處置方式中，在商業(yè)銀行不良資產(chǎn)化解和處置方式中， 債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化是有效方式之一債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化是有效方式之一。 出題出題 多選題多選題： “在不良資產(chǎn)的化