長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究（可編輯）

1、 摘要 摘 要為了保障老年人生活質(zhì)量,解決老年人長(zhǎng)期護(hù)理問題,適時(shí)開發(fā)設(shè)計(jì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,可以滿足市場(chǎng)這方面的巨大需求。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品在美國(guó)、德國(guó)、日本發(fā)展較快,在定價(jià)方面有如曼聯(lián)、增量-減量表、多狀態(tài)等方法;在介紹產(chǎn)品功能方面有aparna gupta, lepeng li(2006),把長(zhǎng)期護(hù)理、儲(chǔ)蓄及投資結(jié)合為一體作為退休計(jì)劃。國(guó)內(nèi)關(guān)于該產(chǎn)品的研究和開發(fā)尚處于引進(jìn)消化階段,如卓志的保險(xiǎn)精算通論,特別是適應(yīng)我國(guó)市場(chǎng)的有關(guān)該產(chǎn)品的定價(jià)理論和實(shí)務(wù)應(yīng)用亟待深入探索和逐步完善?；诖?論文嘗試進(jìn)行這方面的研究,以期對(duì)我國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定價(jià)提供一些理論支持和操作思路。 論文主要研究了國(guó)

2、際、國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,對(duì)國(guó)內(nèi)外的產(chǎn)品進(jìn)行了比較、分類,研究了我國(guó)此類產(chǎn)品設(shè)計(jì)的發(fā)展空間;論文還研究了影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素以及定價(jià)模型,并對(duì)運(yùn)用多狀態(tài)馬爾可夫模型進(jìn)行定價(jià)給出實(shí)例。昀后結(jié)合保險(xiǎn)公司現(xiàn)有的產(chǎn)品條款和定價(jià)技術(shù),設(shè)計(jì)了一款內(nèi)容完整的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,并運(yùn)用曼聯(lián)方法對(duì)該產(chǎn)品定價(jià)。主要的創(chuàng)新點(diǎn)在于通過借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)實(shí)踐,設(shè)計(jì)了一款具有全面保險(xiǎn)責(zé)任的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,使其更加契合被保險(xiǎn)人的需求,并基于歷史數(shù)據(jù)和定價(jià)實(shí)務(wù),運(yùn)用精算原理進(jìn)行毛保費(fèi)的計(jì)算。關(guān)鍵詞:長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn),多狀態(tài)馬爾可夫模型,臨終關(guān)懷,遺屬利益vii abstract abstract to impro

3、ve the living quality of old people and solve the long-term care problem of old people, insurance company should develop the long-term care insurance product timely to fix the potential demand of market. long-term care insurance is developing fast in usa, germany and japan. in those countries, the a

4、cademic results in long-term care insurance include several fields: the academic results in development and pricing of ltc have multimode markov model, manchester method, decrement table model; the academic results in introducing ltc function, etc. in our country, the theory and practice of this pro

5、duct development and pricing is still in starting period. insurance actuary theory by zhi zhuo is the representative one. based on this, the author tries to do some research to provide the academic background and operation way for domestic insurance companiesthis thesis introduces the international

6、and domestic ltc products and compares the domestic products to the foreign ones. the author also describes the factors and models of pricing the long-term care insurance, makes the pricing examples and evaluates the three methods. finally, the author tries to design a new lone-term care insurance p

7、roduct with entire liability and calculates the gross premium by manchester method. the innovation of this thesis is to design a new long-term care insurance product with entire liability based on the us insurance product. this product can meet the needs and expectations of customers better. the aut

8、hor also uses the actuarial theory to calculate the gross premium of this ltc product key word: long-term care insurance, multimode markov model, hospice, survivor benefitviii 目錄 目錄 摘 要vii abstract. viii 第一章 緒論1 第二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較. 3 2.1 國(guó)際上的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品3 2.2 國(guó)內(nèi)幾種長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品4 2.3 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的分類 7 2.4 與國(guó)外長(zhǎng)期護(hù)

9、理產(chǎn)品的比較8 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型. 9 3.1影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素9 3.2 曼聯(lián)方法10 3.3 減量表模型. 11 3.4 semi-markov模型 12 3.5 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)方法在我國(guó)的適用性分析15 第四章 一款長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì). 16 4.1 保險(xiǎn)責(zé)任的的設(shè)計(jì). 16 4.2 重要的幾個(gè)保單條款的設(shè)計(jì) 18 4.3 費(fèi)率表的制定 19 第五章 結(jié)論 24 參考文獻(xiàn) 26 致謝28第一章 緒論 第一章 緒論 眾所周知,人口老齡化已經(jīng)是全世界正面臨的嚴(yán)峻問題,我國(guó)也不例外。據(jù)有關(guān)資料估計(jì),截至2008年底,我國(guó)60歲以上老年人口已接近1.6億

10、人,占總?cè)丝诘?2%,這個(gè)數(shù)字還將持續(xù)快速增長(zhǎng);而到2020年之前是我國(guó)老齡化持續(xù)快速增長(zhǎng)的階段,2020年到2050年我國(guó)老齡人口進(jìn)入高峰階段,老年人會(huì)增加到4億,老年人的比重上升25%,也就是說四個(gè)人中就會(huì)有一個(gè)是老年人。如此巨大數(shù)量的老齡人口對(duì)于經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)的一個(gè)發(fā)展中國(guó)家來說,無疑是一個(gè)非常嚴(yán)重的社會(huì)問題。再加上中國(guó)是世界上唯一實(shí)行獨(dú)生子女政策的國(guó)家,老年人的晚年保障對(duì)于子女來說將會(huì)是一個(gè)重大的經(jīng)濟(jì)壓力。一方面老年人的人口數(shù)量增加了,另一方面,現(xiàn)代社會(huì)生活水平提高使老年人的壽命延長(zhǎng)了,而人類面臨的主要的疾病威脅也發(fā)生了明顯的變化,老年癡呆、心腦血管等慢性疾病和意外事故成為威脅人們正常工

11、作和生活的主要因素。 面對(duì)如此巨大的老齡人口和慢性病患者數(shù)量,對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理的強(qiáng)烈市場(chǎng)需求也相應(yīng)產(chǎn)生了。在我國(guó),老人和慢性病人的護(hù)理通常都是由家庭承擔(dān)的,但近年來隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變遷,我國(guó)家庭戶均人口減少為3到4人,家庭結(jié)構(gòu)由大家族向三人結(jié)構(gòu)演變,家庭護(hù)理的條件已經(jīng)很難具備;同時(shí)家庭護(hù)理的成本較高,需要耗費(fèi)大量人力物力。建立規(guī)模化、專業(yè)化的長(zhǎng)期護(hù)理中心,是世界各國(guó)的普遍選擇,但昂貴的護(hù)理費(fèi)用也讓大多數(shù)家庭望而卻步。 從風(fēng)險(xiǎn)控制角度來看,社會(huì)保險(xiǎn)不覆蓋特別護(hù)理和日常護(hù)理等服務(wù)性項(xiàng)目,保險(xiǎn)公司開發(fā)的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)通常只保障重大疾病和門診費(fèi)用。因此,為了應(yīng)對(duì)人口老齡化,緩解未來老年人和慢性病人帶給社會(huì)的經(jīng)濟(jì)

12、負(fù)擔(dān),必須從現(xiàn)在開始,大力發(fā)展和完善長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn),做到未雨綢繆。 由于美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入老齡社會(huì)較早,對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)開發(fā)積累了非常豐富的經(jīng)驗(yàn),對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)方法也有一定的研究。目前定價(jià)方法有三種:曼聯(lián)方法、減量表方法、多狀態(tài)方法。曼聯(lián)方法是一種簡(jiǎn)單實(shí)用的方法,廣泛應(yīng)用在德國(guó)和英國(guó)長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)定價(jià)工作,但相關(guān)參考文獻(xiàn)較少,james dcarig對(duì)運(yùn)用曼聯(lián)方法定價(jià)失能保險(xiǎn)進(jìn)行了較為詳細(xì)的論述。減量表方法對(duì)各個(gè)健康1 第一章 緒論 狀態(tài)的人進(jìn)行考察,從而計(jì)算轉(zhuǎn)移概率,這方面的文獻(xiàn)也比較少,s.haberman 涉及到一部分。新型的方法是 jim robinson(1996)在

13、其研究中運(yùn)用的多狀態(tài)馬爾可夫方法,它假設(shè)在各個(gè)不同狀態(tài)之間有相應(yīng)的轉(zhuǎn)移概率,這些概率是產(chǎn)品定價(jià)的核心因素。florian helms 在轉(zhuǎn)移概率直接估計(jì)基礎(chǔ)上計(jì)算 ltc 的保費(fèi),bruce l.jones1994介紹了如何運(yùn)用馬爾可夫模型進(jìn)行精算運(yùn)算。關(guān)于長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的開發(fā)及其他方面的研究也有很多, charlene a. harrington, geraedts, geoffrey v. heller (2002)介紹了德國(guó)的社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)體系,larry a. cox, yanling ge(2004)介紹了長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的定價(jià)與短期收益, kazutoshi miyazawa, pan

14、os moudoukoutas, tadashi yagi(2000)比較了公眾長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的高效率性和個(gè)人長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的低效率,haruko noguchi, satoshi shimizutani(2008)論證了家庭護(hù)理市場(chǎng)上的供應(yīng)者密度與護(hù)理費(fèi)用呈正相關(guān)關(guān)系,家庭護(hù)理需求與盈利性質(zhì)的護(hù)理服務(wù)供應(yīng)者的市場(chǎng)份額沒有聯(lián)系。國(guó)內(nèi)對(duì)于長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的研究還處在初級(jí)階段,一般情況下長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的定 價(jià)問題都和健康保險(xiǎn)的定價(jià)問題聯(lián)系在一起,因此相關(guān)的文獻(xiàn)不多,比較突出的成果是西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的卓志(2006)對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的定價(jià)理論進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹,陳岱婉(2007)談?wù)摿碎L(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的保費(fèi)的精算模型。這

15、些論文為形成本文起到了至關(guān)重要的作用。 本文第一章對(duì)研究背景和目的做了簡(jiǎn)要闡述。第二章從國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)出發(fā),介紹了國(guó)外的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障內(nèi)容及其他條款,又研究了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上比較有代表性的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,包括保險(xiǎn)責(zé)任、給付條件、投保年齡限制、繳費(fèi)期限等,并對(duì)市場(chǎng)上產(chǎn)品進(jìn)行了分類總結(jié),昀后和國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)比,從而得出我國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的改善空間。 第三章進(jìn)入產(chǎn)品設(shè)計(jì)的核心部分,即費(fèi)率計(jì)算。描述了影響產(chǎn)品定價(jià)的相關(guān)假設(shè)因素之后,馬上介紹三種產(chǎn)品定價(jià)模型,并對(duì)運(yùn)用多狀態(tài)馬爾可夫方法定價(jià)給出實(shí)例,并結(jié)合我國(guó)當(dāng)前健康險(xiǎn)市場(chǎng)的特點(diǎn)對(duì)三種方法進(jìn)行了適用性分析。 第四章嘗試設(shè)計(jì)了

16、一款具有完整保險(xiǎn)責(zé)任的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,使其更加契合消費(fèi)者需求,并運(yùn)用曼聯(lián)方法的原理進(jìn)行了費(fèi)率計(jì)算。 2 第二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較 第二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較 2.1 國(guó)際上的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品 老年人長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的歷史有幾十年,發(fā)展速度很快,是非常受歡迎的健康險(xiǎn)產(chǎn)品。在國(guó)外,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品可以為被保險(xiǎn)人提供保障范圍廣泛、保險(xiǎn)利益全面的金融服務(wù),既可以為老年人可能遭遇的護(hù)理服務(wù)提供財(cái)務(wù)支持,又可以讓年輕人為退休后的生活做好規(guī)劃。美國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)保單具有的主要保障內(nèi)容及保險(xiǎn)利益如表 2-1所示: 表 2-1 美國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)保單的主要保障內(nèi)容及保險(xiǎn)利益 專業(yè)機(jī)構(gòu)

17、護(hù)理或家庭護(hù)理,臨保險(xiǎn)利益 終關(guān)懷,床位保留,保額自動(dòng)恢復(fù),遺屬利益 購買年齡 18-99歲 給付期限 1年到終身 繳費(fèi)期 躉繳、10年、繳至65歲退休在繳費(fèi)期間內(nèi),被保險(xiǎn)人喪失豁免保費(fèi)規(guī) 日常生活能力并持續(xù)至觀察定 期結(jié)束后仍符合該狀態(tài)的,豁免其后的各期保險(xiǎn)費(fèi)。不可沒收現(xiàn)可改為繳清保險(xiǎn)或展期保險(xiǎn) 金價(jià)值選擇抵制通貨膨按每年5%的復(fù)利增加保額 脹條款 數(shù)據(jù)來源:美國(guó)健康保險(xiǎn)計(jì)劃長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查,2004 1臨終關(guān)懷 :為了使病危的被保險(xiǎn)人的護(hù)理盡可能的舒適,也給家屬一個(gè)緩解壓力的替班費(fèi)用補(bǔ)償,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)承保臨終關(guān)懷的各種費(fèi)用。 床位保留:鑒于美國(guó)專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)床位緊張,病人家屬在病人暫不住

18、院期間必須支付一定費(fèi)用以保留床位,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)承保在護(hù)理機(jī)構(gòu)保留床位的費(fèi)用。 保額自動(dòng)恢復(fù):支付被保險(xiǎn)人長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金后,在被保險(xiǎn)人恢復(fù)健康后過了1荊濤,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)?中國(guó)未來極富競(jìng)爭(zhēng)力的險(xiǎn)種,對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版,2006 3 第二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較 一定時(shí)期沒有再發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,便認(rèn)為被保險(xiǎn)人確實(shí)已經(jīng)恢復(fù)到健康狀態(tài),這時(shí)可以把保險(xiǎn)金額自動(dòng)恢復(fù)到投保時(shí)的原始額度。 2遺屬利益 :當(dāng)夫婦共同擁有的保單,在生效一定時(shí)間后,一方死亡另一方不必繼續(xù)繳費(fèi),但擁有相應(yīng)的權(quán)利。 2.2 國(guó)內(nèi)幾種長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品 隨著老年人長(zhǎng)期護(hù)理需求的快速增長(zhǎng),為了解決老年人長(zhǎng)期護(hù)理問題,滿足市場(chǎng)需求,國(guó)內(nèi)各家

19、保險(xiǎn)公司紛紛開發(fā)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,比較有代表性的有如下幾種。 2.2.1 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)公司的全無憂長(zhǎng)期護(hù)理個(gè)人健康保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)有限公司在 2006年推出“全無憂長(zhǎng)期護(hù)理個(gè)人健康保險(xiǎn)”,帶動(dòng)了我國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展。表 2-2 是此產(chǎn)品的主要條款內(nèi)容及保險(xiǎn)利益描述。 表 2-2 “全無憂長(zhǎng)期護(hù)理個(gè)人健康保險(xiǎn)”的主要條款內(nèi)容及保險(xiǎn)利益 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金,老年護(hù)保險(xiǎn)利益 理保險(xiǎn)金,老年關(guān)愛保險(xiǎn)金,身故保險(xiǎn)金 購買年齡 6-59歲 給付期限 至 100周歲 躉交、5年、10年、20年繳費(fèi)期 繳費(fèi) 在繳費(fèi)期間內(nèi),被保險(xiǎn)人喪失日常生活能力并持續(xù)豁免保費(fèi)規(guī)至觀察期結(jié)束后仍符合該定 狀

20、態(tài)的,豁免其后的各期保險(xiǎn)費(fèi)。 不可沒收現(xiàn)繳清保險(xiǎn) 金價(jià)值選擇長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人在 60 周歲之前喪失日常生活能力且持續(xù)至觀察期結(jié)束,在觀察期結(jié)束的次日及之后每屆滿一年時(shí),按保險(xiǎn)金額的 12%給付長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金,直至被保險(xiǎn)人 60周歲。 2荊濤,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)?中國(guó)未來極富競(jìng)爭(zhēng)力的險(xiǎn)種,對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版,2006 4 第二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較 老年護(hù)理保險(xiǎn)金:如被保險(xiǎn)人年滿 60 周歲且當(dāng)時(shí)未滿足領(lǐng)取長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金的條件,在被保險(xiǎn)人 60周歲之后的每個(gè)保單周年日,按保險(xiǎn)金額的 12%給付老年護(hù)理保險(xiǎn)金。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金和老年護(hù)理保險(xiǎn)金的累計(jì)給付總額以保險(xiǎn)金額的 2倍為限。 老年關(guān)

21、愛保險(xiǎn)金:若被保險(xiǎn)人生存至 100周歲對(duì)應(yīng)的保單周年日,給付老年護(hù)理保險(xiǎn)金外,再按基本保險(xiǎn)金額的 8%額外給付老年關(guān)愛保險(xiǎn)金。 身故保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人身故,按基本保險(xiǎn)金額的 5倍給付疾病身故保險(xiǎn)金,但應(yīng)扣除已給付的老年護(hù)理保險(xiǎn)金。 2.2.2 生命人壽保險(xiǎn)公司的至康長(zhǎng)期護(hù)理健康保險(xiǎn)產(chǎn)品 生命人壽保險(xiǎn)公司作為全國(guó)性的綜合保險(xiǎn)公司,也于 2006年開發(fā)了長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,后來該產(chǎn)品和養(yǎng)老金產(chǎn)品組合,形成了康祥一生養(yǎng)老計(jì)劃,涵蓋養(yǎng)老金、長(zhǎng)期護(hù)理療養(yǎng)保險(xiǎn)金、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金、身故保險(xiǎn)金、分紅金(即紅利)等五金,適合于中高端收入家庭的長(zhǎng)期投資理財(cái)與家庭規(guī)劃。表 2-3 是此產(chǎn)品的主要條款內(nèi)容及保險(xiǎn)利益描述。

22、 表 2-3 “至康長(zhǎng)期護(hù)理健康保險(xiǎn)”的主要條款內(nèi)容及保險(xiǎn)利益 長(zhǎng)期護(hù)理療養(yǎng)保險(xiǎn)金保險(xiǎn)利益 給付,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金給付,身故金給付 購買年齡 18-65 周歲 給付期限 終身 躉交、5年、10年、20繳費(fèi)期 年多種繳費(fèi)期間 喪失獨(dú)立生活自理能豁免保費(fèi) 力后,豁免以后各期保規(guī)定 費(fèi),不繳費(fèi)仍能擁有各項(xiàng)保障 長(zhǎng)期護(hù)理療養(yǎng)保險(xiǎn)金:經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)鑒定或醫(yī)院診斷,被保險(xiǎn)人具有的癥狀或所患疾病符合長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài),且自鑒定或診斷作出之日起持續(xù)超過九十日仍處于長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)的,經(jīng)受益人申請(qǐng)給付等值于 20%基本保險(xiǎn)金額的長(zhǎng)期護(hù)理療養(yǎng)保險(xiǎn)金。 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金:經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)鑒定或醫(yī)院診斷,被保險(xiǎn)人具有的癥狀或所5 第

23、二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較 患疾病符合長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài),且自鑒定或診斷作出之日起持續(xù)超過一百二十日仍處于長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)的,經(jīng)受益人申請(qǐng)每季度給付等值于 4%基本保險(xiǎn)金額的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金直至被保險(xiǎn)人長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)終止。 身故保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人因意外傷害事故身故或在合同生效之日起九十日后因疾病身故,將按基本保險(xiǎn)金額給付身故保險(xiǎn)金。2.2.3 國(guó)泰康順長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn) 國(guó)泰開發(fā)的康順長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品是我國(guó)出現(xiàn)昀早的的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,它涵蓋了四種保險(xiǎn)給付責(zé)任,滿足了大多數(shù)客戶的需求,適合中高收入家庭的長(zhǎng)期家庭規(guī)劃。表 2-4是此產(chǎn)品的主要條款內(nèi)容及保險(xiǎn)利益描述。 表 2-4 “康順長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)”的主要條款內(nèi)

24、容及保險(xiǎn)利益描述 疾病身故或第一級(jí)殘疾保險(xiǎn)金,長(zhǎng)期看護(hù)復(fù)健保險(xiǎn)保險(xiǎn)利益金,長(zhǎng)期看護(hù)保險(xiǎn)金,滿期保險(xiǎn)金 購買年齡 18-55 周歲 給付期限 終身 繳費(fèi)期 15年、20年繳費(fèi)期間 喪失獨(dú)立生活自理能力后,豁免保費(fèi)豁免以后各期保費(fèi),不繳費(fèi)規(guī)定 仍能擁有各項(xiàng)保障 疾病身故或第一級(jí)殘疾保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人因疾病身故或?qū)е碌谝患?jí)殘疾的,按被保險(xiǎn)人身故日或殘疾的當(dāng)年度保險(xiǎn)金額,給付疾病身故或第一級(jí)殘疾保險(xiǎn)金。 長(zhǎng)期看護(hù)復(fù)健保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人經(jīng)公司認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷確定符合長(zhǎng)期看護(hù)狀態(tài)的,按保險(xiǎn)單載明的保險(xiǎn)金額的 12%給付長(zhǎng)期看護(hù)復(fù)健保險(xiǎn)金。 長(zhǎng)期看護(hù)保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人經(jīng)公司認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷確定符合長(zhǎng)期看護(hù)狀態(tài)

25、的,在每屆滿半年時(shí)按保險(xiǎn)單載明的保險(xiǎn)金額的 10%給付一次長(zhǎng)期看護(hù)保險(xiǎn)金。 滿期保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人年齡達(dá)到八十八周歲的合同生效對(duì)應(yīng)日仍生存的,按保險(xiǎn)單載明的保險(xiǎn)金額的 1.2倍給付滿期保險(xiǎn)金。 6 第二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較 2.3 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的分類 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)自其誕生以來,保險(xiǎn)責(zé)任不斷拓寬,產(chǎn)品類型不斷創(chuàng)新,從而滿足了消費(fèi)者不斷更新的需求。 1.按照保障內(nèi)容分類如下: (1)單獨(dú)的長(zhǎng)期護(hù)理保單。昀初出現(xiàn)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)保單僅提供長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任,在滿足給付條件時(shí)履行給付責(zé)任,如果被保險(xiǎn)人在發(fā)生長(zhǎng)期護(hù)理前因疾病或者意外死亡,將沒有任何保障。這種保險(xiǎn)形式容易使被保險(xiǎn)人家屬對(duì)保險(xiǎn)

26、公司產(chǎn)生不滿情緒,對(duì)保險(xiǎn)公司的社會(huì)形象造成一定的影響。 (2)以壽險(xiǎn)為主險(xiǎn),附加長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)。這種保單既提供傳統(tǒng)壽險(xiǎn)保障,又以附加險(xiǎn)形式為被保險(xiǎn)人提供長(zhǎng)期護(hù)理保障。它彌補(bǔ)了獨(dú)立的長(zhǎng)期護(hù)理保單的不足,形成了比較全面的保險(xiǎn)保障,受到被保險(xiǎn)人的歡迎,在市場(chǎng)上較為常見。 (3)遞增年金形式的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,即以逐年遞增的年金的形式向被保險(xiǎn)人給付長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金,補(bǔ)償因長(zhǎng)期護(hù)理而增加的費(fèi)用。 2.按照承保條件分類如下: (1)只承保在專業(yè)的護(hù)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行護(hù)理所產(chǎn)生的費(fèi)用,即對(duì)被保險(xiǎn)人的護(hù)理金的支付以入住專業(yè)的護(hù)理機(jī)構(gòu)為條件。這種方式有利于避免被保險(xiǎn)人的道德風(fēng)險(xiǎn),也有利于保險(xiǎn)公司控制風(fēng)險(xiǎn),但因?yàn)楸仨毴胱I(yè)

27、機(jī)構(gòu)容易流失許多潛在客戶。 (2)不論被保險(xiǎn)人在何處接受護(hù)理服務(wù),家里或護(hù)理機(jī)構(gòu),保險(xiǎn)人都提供保險(xiǎn)保障。由于兩種護(hù)理方式所產(chǎn)生的費(fèi)用有很大差異,保險(xiǎn)公司通常針對(duì)這兩種方式制定不同的給付限額,但由于家庭護(hù)理的復(fù)雜性,使保險(xiǎn)人面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 3.按照保險(xiǎn)金的給付方式分類如下: (1)按照實(shí)際發(fā)生額給付的保單,在被保險(xiǎn)人提出申請(qǐng)后,保險(xiǎn)公司根據(jù)其長(zhǎng)期護(hù)理產(chǎn)生的實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行給付,給付限額以保單所約定的保險(xiǎn)金額為限。若采取按實(shí)際發(fā)生額給付的方式,必然發(fā)生被保險(xiǎn)人多次到保險(xiǎn)公司領(lǐng)取保險(xiǎn)金的情況,對(duì)保險(xiǎn)公司的理賠系統(tǒng)的要求就會(huì)相應(yīng)提高。 (2)定額給付型保單,即在被保險(xiǎn)人提出申請(qǐng)后,無論實(shí)際發(fā)生額大小

28、,保險(xiǎn)人都按照保單約定的固定金額進(jìn)行給付。如果實(shí)際發(fā)生額小于固定給付額時(shí),這種給付方式會(huì)誘發(fā)被保險(xiǎn)人的道德風(fēng)險(xiǎn),不利于保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制。 7 第二章 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品比較 2.4 與國(guó)外長(zhǎng)期護(hù)理產(chǎn)品的比較 上面介紹的是目前我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)上幾種主要的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,雖然這幾款產(chǎn)品都能發(fā)揮一定的護(hù)理費(fèi)用補(bǔ)償功能,但是和發(fā)達(dá)國(guó)家的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品相比,從保險(xiǎn)條款內(nèi)容的完整性和靈活性來看,這三款產(chǎn)品都存在以下的不足之處,這也代表了我國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家相應(yīng)產(chǎn)品的一定差距。 1.從投保年齡限制來看,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品對(duì)投保年齡都做了嚴(yán)格的限制,昀晚的投保年齡都限制在 65周歲以下,把年齡較

29、大的被保險(xiǎn)人擋在了購買長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的大門外,但年齡大的老年人正是長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的主要購買者。與之形成鮮明對(duì)比的是,在美國(guó) 99歲之前的老年人都可以參與投保。筆者分析由于我國(guó)的健康保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展較晚,保險(xiǎn)公司為了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)起見才做了如此規(guī)定,但如此嚴(yán)格的規(guī)定會(huì)把主要的消費(fèi)群體隔離在外,使保險(xiǎn)公司喪失了部分利潤(rùn)的來源。 2.從保險(xiǎn)費(fèi)來看,這三款產(chǎn)品是主要針對(duì)中高收入階層來設(shè)計(jì)的,保險(xiǎn)費(fèi)是相當(dāng)昂貴的。對(duì)于我國(guó)這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)的發(fā)展中國(guó)家來說,如此昂貴的保險(xiǎn)費(fèi)是普通工薪階層無法負(fù)擔(dān)的,這就在一定程度上縮小了消費(fèi)市場(chǎng)。另外,由于監(jiān)管的日益嚴(yán)格,保險(xiǎn)公司采用了比較保守的定價(jià)假設(shè),也使得保費(fèi)居高不下。

30、 3.缺少通貨膨脹保護(hù)條款。近幾年通貨膨脹情況比較嚴(yán)重,雖然目前趨于平穩(wěn),但和之前相比,物價(jià)、人力成本都有不同程度的上升,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的護(hù)理費(fèi)是按當(dāng)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計(jì)的,隨著護(hù)理成本的上升,根據(jù)當(dāng)時(shí)情況制定的保險(xiǎn)給付金將不能完全彌補(bǔ)護(hù)理費(fèi)用的開支,通貨膨脹保護(hù)條款的設(shè)計(jì)無疑是解決這一問題的昀好方法。 4.從給付方式來看,目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品規(guī)定的給付方式都是定額的,即保險(xiǎn)公司將根據(jù)約定的金額支付被保險(xiǎn)人,不管實(shí)際費(fèi)用發(fā)生情況如何。消費(fèi)者無需提供費(fèi)用憑證,就可以領(lǐng)取固定保險(xiǎn)給付額。雖然這種方式簡(jiǎn)單快捷,但極容易誘發(fā)被保險(xiǎn)人的道德風(fēng)險(xiǎn),特別是在實(shí)際費(fèi)用低于固定給付額的時(shí)候,不利于控制風(fēng)險(xiǎn)。5.產(chǎn)品類型方面

31、,我國(guó)市場(chǎng)上的都是個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品。而目前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)上還沒有夫婦共保優(yōu)惠產(chǎn)品和團(tuán)體性的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品。這方面的開發(fā)工作和國(guó)外相比還有很大的進(jìn)步空間,也是保險(xiǎn)公司搶占長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)的快捷途徑。 結(jié)合國(guó)外的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng),可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)還處在8 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型 起步階段,各大保險(xiǎn)公司在這一險(xiǎn)種開發(fā)上投入的人力物力還十分有限,和國(guó)外的產(chǎn)品相比還有很大的進(jìn)步空間。隨著人口老齡化的迅速發(fā)展,市場(chǎng)缺口會(huì)越來越大,各大保險(xiǎn)公司需要投入更多的關(guān)注力,迅速響應(yīng)市場(chǎng)的需求。第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型 3.1 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素 長(zhǎng)期護(hù)

32、理保險(xiǎn)是眾多險(xiǎn)種的一類,因此影響一般保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的因素,如利息率、費(fèi)用率、退保率等會(huì)對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)有很大的影響;長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)屬于健康保險(xiǎn)的范疇,因此影響健康保險(xiǎn)定價(jià)的一些因素,如疾病發(fā)生率、等待期也對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)有一定影響;另外,作為一個(gè)特殊的險(xiǎn)種,一些關(guān)系險(xiǎn)種本身的因素會(huì)對(duì)它的定價(jià)產(chǎn)生直接的影響,正如前面所言,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)中核心的問題是估計(jì)轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強(qiáng)度,因此轉(zhuǎn)移概率或轉(zhuǎn)移強(qiáng)度對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)有至關(guān)重要的影響,另外護(hù)理發(fā)生率、護(hù)理時(shí)間長(zhǎng)短也會(huì)對(duì)產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)生一定的影響。下面具體分析影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素 (1)轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移強(qiáng)度 轉(zhuǎn)移概率,顧名思義,是指被保險(xiǎn)人

33、從一個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)狀態(tài)的概率。在健康保險(xiǎn)定價(jià)中,除了吸收態(tài),即死亡狀態(tài)不能轉(zhuǎn)移到其他狀態(tài),各個(gè)狀態(tài)之間都有相應(yīng)的轉(zhuǎn)移概率,轉(zhuǎn)移概率的估計(jì)準(zhǔn)確與否直接影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)合理與否。從數(shù)理統(tǒng)計(jì)的角度可知,轉(zhuǎn)移概率可以從轉(zhuǎn)移強(qiáng)度中求得,在精算實(shí)務(wù)中,往往通過估計(jì)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度估計(jì)轉(zhuǎn)移概率。 (2)護(hù)理率 護(hù)理發(fā)生率,指當(dāng)被保險(xiǎn)人因疾病或受意外傷害出現(xiàn)護(hù)理狀態(tài)的概率,它的表r達(dá)式可以定義為 s ,其中 r 是一年內(nèi)有部分人由于疾病或受意外傷害而需要長(zhǎng)xlx期護(hù)理的周數(shù)。在轉(zhuǎn)移概率不易求得的情況下,可以通過估計(jì)護(hù)理率來進(jìn)行定價(jià)。 (3)疾病發(fā)生率 9 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型 在健康數(shù)

34、據(jù)資源缺乏的情況下,定價(jià)中就以疾病發(fā)生率來代替護(hù)理發(fā)生率。我國(guó)健康險(xiǎn)發(fā)展歷史較短,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不十分充分,在這種情況下就可以用疾病發(fā)生率代替護(hù)理發(fā)生率對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià),各公司也可以從國(guó)際再保險(xiǎn)公司取得數(shù)據(jù)進(jìn)行定價(jià)。 (4)利率 利率是影響保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的重要的因素。長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品是長(zhǎng)期產(chǎn)品,定價(jià)時(shí)要慎重考慮利率的影響,在長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)時(shí)要明確利率假定。保監(jiān)會(huì)沒有明確規(guī)定長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的利率假設(shè),而實(shí)務(wù)中是以壽險(xiǎn)方式處理,但長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的設(shè)定利率通常比同期壽險(xiǎn)保單保守,是保險(xiǎn)公司在沒有豐富的定價(jià)經(jīng)驗(yàn)的情況下,為了謹(jǐn)慎起見所致。 (5)退保率 退保率是影響保險(xiǎn)公司定價(jià)的重要因素,一般應(yīng)基于本

35、公司或同業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),但新險(xiǎn)種的失效率假設(shè)通?；诰闳藛T的估計(jì)。因?yàn)槊繌埍味伎梢詾楣編硎找?退保會(huì)對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)有很大的影響,所以在長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)過程中必須對(duì)各年齡的退保率及其未來發(fā)展趨勢(shì)做準(zhǔn)確估計(jì)。 3.2 曼聯(lián)方法 3曼聯(lián)方法 是計(jì)算長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)費(fèi)率的傳統(tǒng)方法,它是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)反映出的傷病發(fā)生率和傷病持續(xù)時(shí)間來直接求出一系列保險(xiǎn)金給付額的精算現(xiàn)值的。曼聯(lián)方法過去在英國(guó)和德國(guó)都被廣泛應(yīng)用于長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的定價(jià)。 erm(1) s :表示 x 歲個(gè)體投保 m 年給付期限、免責(zé)期為 e 年的長(zhǎng)期護(hù)理xlx保險(xiǎn)的平均護(hù)理周數(shù),也稱護(hù)理率(r 是一年內(nèi)有部分人由于疾病或受意外傷害而

36、需要長(zhǎng)期護(hù)理的周數(shù)) 12(2)vps :表示每個(gè)病人每周給付 1元保險(xiǎn)金、年中給付,在年齡 x歲時(shí)1 x x23james d.carig, actuarial basis for premium and reserves in personal accident and health insurance10 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型 l1x +2的精算現(xiàn)值,其中 p 1 xl2 x00all all(3)kh ,其中 x xt +t 00xx + 10 3 x+512all 21 2 1 2 1hv+ l s v l s+v l s+.xx+ 13 x xx x+5x2

37、2 20 1211 1+ hhh+ +.xx x0all0kxall(4)給付的一系列護(hù)理保險(xiǎn)金折算成 x歲時(shí)的精算現(xiàn)值為 as ,其xdxx中 d lv ,對(duì)保險(xiǎn)期限為 n年、保險(xiǎn)金給付期限為 m年、e0的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn): xx00mm0kkx xn +m躉繳純保費(fèi) as xn:dx00mm0kkx xn +m水平年繳純保費(fèi) ps xn :nnx xn +3.3 減量表模型 被保險(xiǎn)人的健康狀態(tài)有可能會(huì)發(fā)生改變,例如:健康狀態(tài)的人可能因疾病或意外傷害而進(jìn)入到護(hù)理狀態(tài),處于護(hù)理狀態(tài)的被保險(xiǎn)人可能會(huì)好轉(zhuǎn)也可能更加嚴(yán)重甚至死亡。減量表方法可以通過觀察各狀態(tài)人數(shù)計(jì)算狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率以及長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)4費(fèi)率 。

38、 在減量表模型中,通常符號(hào)左上角字母代表初始狀態(tài),右上角字母代表昀終狀態(tài)。需要特別說明的是, d 在減量表模型中表示在年齡(x,x+t)之間人數(shù)的變化t x量,而不是死亡人數(shù)。 一般設(shè)增量-減量表模型包含 k 個(gè)相互聯(lián)系的增量-減量,每一個(gè)表都會(huì)接受來自其他 k-1 個(gè)表流入的增加量和流向其他 k-1 個(gè)表以及死亡狀態(tài)而發(fā)生的減少量。ijp 表示在年齡區(qū)間x, x+t考察的個(gè)體從狀態(tài) i 轉(zhuǎn)移到狀態(tài) j 的概率, tx4s.haberman, decrement tables and the measurement of morbidity, jia, 1983 11 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)

39、定價(jià)的因素及定價(jià)模型 ijlijtxps+ pr xtj /sxi txilxa a減量表模型一般可以用流量方程描述:它描述了 l 與 l 以及這段時(shí)間增量、x +t x減量的關(guān)系。處于 a 表中在年齡 x+t 時(shí)仍生存的人數(shù)為kkaa ia aiadll+ d? d?d x +t x tx tx txii 1, a ii 1,aiad 表示在x,x+t這段時(shí)間內(nèi)從表 i 到表 a 的增量, txaid 表示在x,x+t這段時(shí)間內(nèi)從表 a 到表 i 的減量, txadd 表示在x,x+t這段時(shí)間內(nèi)從表 a 到死亡 d的減量。 tx在得到轉(zhuǎn)移概率之后,轉(zhuǎn)移概率和給付額相乘求和就可以得到純保費(fèi)。

40、3.4 semi-markov 模型 3.4.1 連續(xù)時(shí)間模型 多狀態(tài)馬爾科夫過程滿足如下規(guī)律: psy h /sy h ,sy h , y yy . 。設(shè)sx 代表生命狀nn n11n 1 1 12 n態(tài),假設(shè)有四個(gè)狀態(tài):a代表健康狀態(tài);i 、i 等級(jí)狀態(tài);d代表死亡狀態(tài);其中i 、1 2 2i 代表疾病或傷殘的不同程度,ii 。 g、h 為分別為初始狀態(tài)和昀終狀態(tài), zy1 2 1表示 y歲的個(gè)體昀近的護(hù)理時(shí)間為 z。轉(zhuǎn)移概率為 ghp+ p syth/sygzyz ty,zghpghty,z轉(zhuǎn)移強(qiáng)度為uy ,z lim , t t 05定理 :假設(shè)在疾病 i 狀態(tài),護(hù)理時(shí)間為z的條件下,

41、給予被保險(xiǎn)人 r 的賠付,在疾1 1病 i 狀態(tài),護(hù)理時(shí)間為z的條件下,給予被保險(xiǎn)人 r 的賠付。那么凈躉繳純保費(fèi)精2 2算模型為: 5陳岱婉,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)精算模型的建立,重慶科學(xué)學(xué)院學(xué)報(bào),200712 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型 tltc aa ai i i t111a+ rpu yu p dzvdtyz,1 u y,0 t?+ u y u,z00 taa ai i i t222+ rpu yu p dzvdt2, uy0 t?+ u yu,z00 uai i i i i u112 22+ r pu, y uz p dzvdu1, uyz 1 t?+ uyu,z1 100

42、tai i i i i u112 22+ r pu, y uz p dzvdu2, uyz 1 t?+ uyu,z110 u63.4.2 離散時(shí)間上的模型假設(shè)在兩個(gè)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)移比率是常數(shù),rs ,x表示年齡為 x 性別為 s 的個(gè)體ij從狀態(tài) i 轉(zhuǎn)移到狀態(tài) j 的年轉(zhuǎn)移比率;ps ,x,y表示觀察對(duì)象在給定的年齡 x處在狀ij態(tài) i,而在年齡為 y 處在狀態(tài) j 的概率; 對(duì) ps ,x,y 求導(dǎo)可得,ijdp, s x, yijps ,x,yr ,sy。 ik kjdyky由此可知ps ,x,y exp r,szdz expy?xr,sx,當(dāng)把, x y分隔成幾個(gè)區(qū)ijx間, x y,

43、yy , , y y時(shí),p, s x,y ps ,x,yps ,y,y ps ,y ,y 1 1, 2 nn ?1 ij 112 n ?1 nj假設(shè)狀態(tài)轉(zhuǎn)移和費(fèi)用給付發(fā)生在期末,s 表示與被保險(xiǎn)人在年齡 x+k時(shí)所處x +k狀態(tài) j 有關(guān)的給付金額,則 n年期長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的躉繳純保費(fèi)為 nkjvp,s x,x +ks 1 x +kk 11 + r其中v ,r 為護(hù)理費(fèi)用增長(zhǎng)率,f為通脹率; 11 + f則期初年繳純保費(fèi)為nkjvp,s x,x +ks1 xk +k 1n ?1kvp 1?+ s,x,xk 2, i8k 06jim robinson, a long-term-care statu

44、s transition model, 199613 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型 1 + s其中v ,s為工資增長(zhǎng)率。21 + f3.4.3 離散時(shí)間條件下的定價(jià)計(jì)算 假設(shè)狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣不變,不考慮護(hù)理費(fèi)用、物價(jià)、工資增長(zhǎng),轉(zhuǎn)移概率矩陣為 f ,x多年累積轉(zhuǎn)移概率矩陣為ff *f ,以美國(guó) ntlcs(1982-1984)狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣x x ?1 x為數(shù)據(jù)來源,見表 3-1所示(即 k1) 表 3-1 狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣 期初 期末狀態(tài) 狀態(tài) 1 2 3 4 5 6 7 1 0.774 0.11 0.014 0.004 0.012 0.022 0.007 2 0.085 0.547

45、0.071 0.021 0.032 0.065 0.022 3 0.068 0.433 0.111 0.021 0.051 0.062 0.046 4 0 0.2240.1330.0820.1740.0310.039 5 0 .0.110.04 0.110.2440.02 0.15 6 0.027 0.191 0.039 0.04 0.11 0.282 0.128 7 0.009 0.015 0.025 0 0.212 0.033 0.38上面的矩陣相乘即得 k2 時(shí)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣,k1 時(shí)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣和 k2 時(shí)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣相乘即得 k3 時(shí)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣。美國(guó) nltcs(1982-1

46、984)健康狀態(tài)人數(shù)、所占比例、轉(zhuǎn)移到狀態(tài) 8(即死亡)的概率如表 3-2所示 表 3-2 各狀態(tài)人數(shù)及比例 狀態(tài) 1 2 3 4 5 6 7 人數(shù) 2122 804 303 72 53 168 85 比例 58.83% 22.29% 8.4% 1.996% 1.469% 4.658% 2.357% 概率 5.7% 15.7% 20.8% 31.7% 32.5% 18.3% 32.6% 再利用上面的躉繳純保費(fèi)和年繳純保費(fèi)公式,計(jì)算出兩種保費(fèi),5-7 狀態(tài)分別給付 2000、4000、6000元,例如: n 3kj jvp,s x,x+ ks px,x+ks 1 xk+ xkkk 110.012

47、*2000+ 0.022*4000 0.007*6000. 74814 第三章 影響長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的因素及定價(jià)模型 nkjvp,s x,x +ks 1 xk +k 1n ?1kvp 1?+ s,x,xk 2, i8k 0748 7482703?+ 2*0.5883*0.057 0.2229*0157+ 2.77338計(jì)算結(jié)果如表 3-3所示: 表 3-3 各狀態(tài)純保費(fèi) 狀態(tài) 1 2 3 4 5 6 7 躉繳純保費(fèi) 748 1564 1800 1914 3096 4202 5158 年繳純保費(fèi) 270 564 648 690 1116 1516 18603.5 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)方法在我國(guó)的適用

48、性分析 相對(duì)于傳統(tǒng)壽險(xiǎn)業(yè),我國(guó)的健康保險(xiǎn)業(yè)還處于起步階段,市場(chǎng)還有很大的需求缺口。也正是由于發(fā)展歷史短暫,健康保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料較少,健康保險(xiǎn)定價(jià)需要的數(shù)據(jù)獲取困難,定價(jià)技術(shù)相對(duì)于北美歐洲也比較落后。 增量-減量表方法要求數(shù)據(jù)是完整的,雖然在不完整的情形下可以應(yīng)用修勻的方法對(duì)這些數(shù)據(jù)加以調(diào)整,不過結(jié)果偏差會(huì)較大。曼聯(lián)方法是實(shí)務(wù)中運(yùn)用較多的方法,對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定價(jià)時(shí),將不同年齡的護(hù)理率制成表格形式,做出相應(yīng)的護(hù)理率精算假定,經(jīng)過一定業(yè)務(wù)期間后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)護(hù)理率,調(diào)整精算假定,可以使定價(jià)更加合理。運(yùn)用多狀態(tài)馬爾可夫模型對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)是一種新的定價(jià)方法,也是相對(duì)較復(fù)雜的一種方法,其健康等級(jí)狀態(tài)不容易確

49、定,對(duì)從事健康險(xiǎn)定價(jià)的精算人員來說是一種挑戰(zhàn),而且現(xiàn)有的壽險(xiǎn)公司在產(chǎn)品定價(jià)時(shí)一般運(yùn)用 prophet 軟件,多狀態(tài)馬爾可夫模型在計(jì)算過程中涉及的矩陣相乘等 prophet 軟件很難處理。但多狀態(tài)馬爾可夫模型代表了今后的健康險(xiǎn)定價(jià)趨勢(shì),繼續(xù)這方面的研究工作十分必要。 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)是相當(dāng)復(fù)雜的工作,需要精算人員具有較強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)精算知識(shí)和操作計(jì)算機(jī)軟件的能力,受限于數(shù)據(jù)和計(jì)算技術(shù),筆者還沒有對(duì)這三種方法進(jìn)行實(shí)證研究,待條件具備時(shí),筆者會(huì)繼續(xù)這方面的研究工作。15 第四章 一款長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 第四章 一款長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 險(xiǎn)種開發(fā)建立在對(duì)市場(chǎng)需求和市場(chǎng)上同業(yè)產(chǎn)品的深入了解的基礎(chǔ)上

50、,是一個(gè)連續(xù)的過程,包括開發(fā)構(gòu)思的產(chǎn)生、細(xì)致的修改、昀后形成一個(gè)適銷的產(chǎn)品,但產(chǎn)品形成并不是產(chǎn)品開發(fā)的終點(diǎn),在開發(fā)出產(chǎn)品后,還要對(duì)產(chǎn)品銷售過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行分析和適時(shí)修改。 險(xiǎn)種開發(fā)包括設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)兩個(gè)過程,具體包括:一 產(chǎn)品開發(fā)構(gòu)思的產(chǎn)生、市場(chǎng)可行性評(píng)估;二 費(fèi)率的確定、現(xiàn)金價(jià)值和分紅的確定;三 保單條款的內(nèi)容和形式的設(shè)計(jì);四 準(zhǔn)備向保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)和營(yíng)銷的資料。筆者基于精算人員的角度,主要設(shè)計(jì)了保單條款并確定了費(fèi)率表。 4.1 保險(xiǎn)責(zé)任的的設(shè)計(jì) 前面看到的幾種長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)責(zé)任各有特色,但考慮到費(fèi)率的問題,并沒有一種完整的包含各種責(zé)任的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,這里筆者設(shè)計(jì)了一種具有完全責(zé)任的長(zhǎng)

51、期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品,兼具養(yǎng)老、投資、長(zhǎng)期護(hù)理等多重功能。 一、身故保險(xiǎn)金給付(包括疾病身故和意外身故) 若被保險(xiǎn)人在合同生效起一定時(shí)間內(nèi)(例如九十日內(nèi))因疾病身故,保險(xiǎn)公司將無息返還所繳保險(xiǎn)費(fèi),合同終止; 若被保險(xiǎn)人因意外傷害事故身故或在合同生效起一定時(shí)間后(例如九十日)因疾病身故,保險(xiǎn)公司將按基本保險(xiǎn)金額給付身故保險(xiǎn)金, 但若合同有效期內(nèi)已有其他長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金相關(guān)給付,將在給付身故保險(xiǎn)金時(shí)扣除已給付的其他長(zhǎng)期護(hù)理相關(guān)保險(xiǎn)金,合同終止。此保險(xiǎn)責(zé)任設(shè)立的目的在于對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理之前身故的被保險(xiǎn)人提供保障,以完善保險(xiǎn)責(zé)任。 二、長(zhǎng)期護(hù)理療養(yǎng)保險(xiǎn)金給付 若被保險(xiǎn)人經(jīng)具有護(hù)理狀態(tài)鑒定資質(zhì)的醫(yī)院或機(jī)構(gòu)鑒定符合長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài),且自鑒定后持續(xù)超過一定時(shí)間(例如九十日)仍處于需要長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)的,保險(xiǎn)公司將于確診之后免責(zé)期過后的第一天起,經(jīng)受益人申請(qǐng)一次性給付等值于一定比例的基本保險(xiǎn)金額的長(zhǎng)期護(hù)理療養(yǎng)保險(xiǎn)金。給付此保險(xiǎn)金的目的在于彌補(bǔ)被保險(xiǎn)人在進(jìn)16