利用MACD零軸優(yōu)化期貨交易的“雙均線、雙交叉”信號(hào)系統(tǒng)

1、利用macd零軸優(yōu)化期貨交易的“雙均線、雙交叉”信號(hào)系統(tǒng)重慶安全技術(shù)專業(yè)學(xué)院 幸益佳2012年9月13日星期四我研制的期貨交易“雙均線、雙交叉”信號(hào)系統(tǒng)，將ma雙均線系統(tǒng)與macd雙均線系統(tǒng)搭配使用，按“雙均線、雙金叉買多；雙均線、雙死叉賣空，持單中若有一個(gè)系統(tǒng)的雙均線發(fā)生了反向交叉，則先減倉或者平倉”的方式進(jìn)行操作，在趨勢(shì)較穩(wěn)定的中長周期中已經(jīng)起到了一定的過濾無效信號(hào)的作用，但是在波動(dòng)大趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間短的小周期中仍然有不少無效信號(hào)值得過濾掉。為此我用macd零軸對(duì)此進(jìn)行優(yōu)化。macd零軸常認(rèn)為是多空的分界線，其實(shí)對(duì)應(yīng)于價(jià)格均線ma60。在股市，日線圖中的ma60也被認(rèn)定為牛熊線，價(jià)格在ma60

2、上方沿著ma60向上走為牛市，價(jià)格在ma60下方沿著ma60向下走為熊市，這足以說明ma60對(duì)多空買賣的重要性！因此優(yōu)化后的期貨交易“雙均線、雙交叉”信號(hào)系統(tǒng)可以表述為：macd雙均線在零軸之上，放棄空頭思維，以做多為主。macd在零軸附近發(fā)生雙均線、雙金叉時(shí)候的買入為“逢低位ma金叉做多”，放棄macd還在零軸上方時(shí)候的雙均線、雙死叉的做空。macd雙均線在零軸之下，放棄多頭思維，以做空為主。macd在零軸附近發(fā)生雙均線、雙死叉時(shí)候的賣出為“逢高位ma死叉做空”，放棄macd還在零軸下方時(shí)候的雙均線、雙金叉的做多。簡(jiǎn)言之，就是“macd在零軸上主要做多，在零軸下主要做空”。這樣雖然看起來放棄

3、了幾乎近一半的交易機(jī)會(huì)，但是卻顯著地提高了每一次交易的質(zhì)量，從而降低了交易的風(fēng)險(xiǎn)，還顯著地節(jié)約了交易的成本。下圖以螺紋鋼1301合約的1分鐘圖做信號(hào)系統(tǒng)的圖示說明，圖中ma的設(shè)置為ma5和ma20（除了1分鐘周期，其它周期中的均線設(shè)置均為ma5和ma13）這是一個(gè)日內(nèi)交易的信號(hào)系統(tǒng)。需要強(qiáng)調(diào)的是，系統(tǒng)并非是都是優(yōu)化的好，有時(shí)越是優(yōu)化的系統(tǒng)操作的難度越大，效果反而不好。因此再次強(qiáng)調(diào)該系統(tǒng)主要用于做日內(nèi)單的小周期，中長周期仍然使用原來的系統(tǒng)，以免因?yàn)槭褂脙?yōu)化了的系統(tǒng)而耽誤行情。這就是凡事都需要“因時(shí)制宜”的原理吧。一般地，日內(nèi)交易的信號(hào)周期選擇1分鐘、3分鐘、5分鐘周期。波段交易的信號(hào)周期以選擇15分鐘、30分鐘、60分