期貨與期權(quán)模擬實驗報告

1、西南科技大學(xué) 期貨與期權(quán) 模擬實驗報告課程代碼 153991712實驗名稱學(xué)生學(xué)號學(xué)生姓名學(xué)生班級指導(dǎo)教師 余希實驗成績西南科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院【實驗?zāi)康募耙蟆繉嶒災(zāi)康模?、深化對期貨與期權(quán)課程中的基本概念、基本原理和交易策略及技 巧的認(rèn)識。2、在了解期貨期權(quán)市場的基礎(chǔ)上，通過模擬實驗，熟練掌握期貨期權(quán)交 易流程。3、熟悉各種期貨與期權(quán)交易頭寸損益的計算，進(jìn)一步掌握期貨、期權(quán)的 基本交易策略。4、深刻領(lǐng)會期貨、期權(quán)市場的保證金制度以及風(fēng)險管理機制的重要性。實驗要求：1、通過“世華財訊”系統(tǒng)，了解世界主要期貨期權(quán)市場的分布情況，關(guān)注 不同期貨合約和期權(quán)合約行情。登陸 CME、CBOT等著名期貨

2、期權(quán)交易所網(wǎng) 站，了解各期貨期權(quán)交易所的主要合約， 保證金制度及風(fēng)險管理機制。增強對 期貨期權(quán)市場的感性認(rèn)識。2、利用“世華財訊”系統(tǒng)中的“模擬期貨客戶端就期貨期權(quán)交易中的開戶、 建倉、平倉、逐日盯市、保證金管理、浮動盈虧等進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)與演練。在熟 悉期貨期權(quán)交易流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合在期貨與期權(quán)課程中所學(xué)的理論知識， 進(jìn)一步學(xué)習(xí)期貨期權(quán)行情的研判，進(jìn)行期貨期權(quán)模擬交易，初步感受期貨與期 權(quán)投資的魅力。3、選擇自己相對比較熟悉的期貨期權(quán)合約，假定現(xiàn)在需要對該合約標(biāo)的 資產(chǎn)的現(xiàn)貨進(jìn)行套期保值。依據(jù)“世華財訊”系統(tǒng)所提供的期貨行情，設(shè)計合理 的套期保值方案，并分析基差變化對套期保值效果的影響。 本實驗

3、的目的在于 讓學(xué)生掌握套期保值交易的基本策略，并且能夠分析基差變化對套期保值效果 的影響情況?！緦嶒灜h(huán)境】上海期貨交易所網(wǎng)站大連商品交易所網(wǎng)站鄭州商品交易所網(wǎng)站、中國金融期貨交易所網(wǎng)站實驗室電腦終端連接In ternet，并安裝“世華財訊”系統(tǒng)、“世華財訊期貨模 擬交易系統(tǒng)”。實驗內(nèi)容：【實驗方案設(shè)計】【實驗步驟】【結(jié)論】【實驗體會】通過這次上機實驗，使我對期貨與期權(quán)有了更深入的了解， 尤其是知道了 期貨期權(quán)交易流程和套期保值、套利等交易策略的具體應(yīng)用。在將來的實際工 作中，能用到期貨與期權(quán)知識的地方有很多， 例如生產(chǎn)的組織安排問題：由于 期貨與期權(quán)交易的避險功能，可以使原料成本、商品利潤等大

4、致得到保障，這 樣，在進(jìn)行現(xiàn)貨買賣時，就能變得更有主動性，可以選擇更好的時機和更合適 的對手進(jìn)行交易，減少市場價格波動給企業(yè)生產(chǎn)帶來的不利影響。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商品的供給和需求在總量、結(jié)構(gòu)、時間、空間上的矛 盾是經(jīng)常、普遍和客觀存在的，因此價格波動及其風(fēng)險是不可避免的。生產(chǎn)經(jīng) 營者規(guī)避風(fēng)險的要求，使期貨與期權(quán)交易中的投機行為的存在有一定的合理 性。在投機交易中，正確預(yù)測商品價格的未來走勢至關(guān)重要。期貨與期權(quán)交易 者在市場中的盈虧狀況要由他們對價格走勢的判斷來決定。經(jīng)過這次上機實驗，自己基本能夠根據(jù)實際問題建立期貨與期權(quán)交易策略，再運用基本分析和技術(shù)分析來預(yù)測商品價格的未來走勢。通過實驗，我能比較熟練地應(yīng)用k線圖、移動平均線、相對強弱指標(biāo)、隨機指數(shù)、人氣指標(biāo)、 乖離率及量價分