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1、CTP綜合交易平臺教程基本介紹一、系統(tǒng)簡介交易托管系統(tǒng) API 是一個基于 C+ 的類庫 , 通過使用和擴展類庫提供的接口來實現(xiàn)相關交易功能，包括報單與報價的錄入、報單與報價的撤銷、報單與報價的掛起、報單與報價的激活、報單與報價的修改、報單與報價的查詢、成交單查詢、投資者查詢、投資者持倉查詢、合約查詢、交易日獲取等。支持 MS VC 6.0 ，MS VC.NET 2003編譯器。需要打開多線程編譯選項/MT 。二、體系結(jié)構(gòu)交易員 API 使用建立在 TCP 協(xié)議之上 FTD 協(xié)議與交易托管系統(tǒng)進行通訊，交易托管系統(tǒng)負責投資者的交易業(yè)務處理。2.1. 通訊模式FTD 協(xié)議中的所有通訊都基于某個通

2、訊模式。通訊模式實際上就是通訊雙方協(xié)同工作的方式。FTD 涉及的通訊模式共有三種：l 對話通訊模式l 私有通訊模式l 廣播通訊模式對話通訊模式是指由會員端主動發(fā)起的通訊請求。該請求被交易所端接收和處理，并給予響應。例如報單、查詢等。這種通訊模式與普通的客戶/ 服務器模式相同。私有通訊模式是指交易所端主動，向某個特定的會員發(fā)出的信息。例如成交回報等。廣播通訊模式是指交易所端主動，向市場中的所有會員都發(fā)出相同的信息。例如公告、市場公共信息等。通訊模式和網(wǎng)絡的連接不一定存在簡單的一對一的關系。也就是說，一個網(wǎng)絡連接中可能傳送多種不同通訊模式的報文，一種通訊模式的報文也可以在多個不同的連接中傳送。無論

3、哪種通訊模式，其通訊過程都如圖1 所示1本接口暫時沒有使用廣播通信方式。2.2. 數(shù)據(jù)流交易托管系統(tǒng)支持對話通訊模式、私有通訊模式、廣播通訊模式：對話通訊模式下支持對話數(shù)據(jù)流和查詢數(shù)據(jù)流：對話數(shù)據(jù)流是一個雙向數(shù)據(jù)流，交易托管系統(tǒng)發(fā)送交易請求，交易系統(tǒng)反饋應答。交易系統(tǒng)不維護對話流的狀態(tài)。系統(tǒng)故障時，對話數(shù)據(jù)流會重置，通訊途中的數(shù)據(jù)可能會丟失。查詢數(shù)據(jù)流是一個雙向數(shù)據(jù)流，交易托管系統(tǒng)發(fā)送查詢請求，交易系統(tǒng)反饋應答。交易系統(tǒng)不維護查詢流的狀態(tài)。系統(tǒng)故障時，查詢數(shù)據(jù)流會重置，通訊途中的數(shù)據(jù)可能會丟失。私有通訊2模式下支持私有數(shù)據(jù)流：私有流是一個單向數(shù)據(jù)流，由交易系統(tǒng)發(fā)向交易托管系統(tǒng)，用于傳送交易員私

4、有的通知和回報信息。私有流是一個可靠的數(shù)據(jù)流，交易系統(tǒng)維護每個交易托管系統(tǒng)的私有流，在一個交易日內(nèi)，交易托管系統(tǒng)斷線后恢復連接時，可以請求交易系統(tǒng)發(fā)送指定序號之后的私有流數(shù)據(jù)。私有數(shù)據(jù)流向交易托管系統(tǒng)提供報單狀態(tài)報告、成交回報更等信息。廣播通訊模式下支持公共數(shù)據(jù)流：公共數(shù)據(jù)流是一個單向數(shù)據(jù)流，由交易系統(tǒng)發(fā)向交易托管系統(tǒng)，用于發(fā)送市場公共信息；公共數(shù)據(jù)流也是一個可靠的數(shù)據(jù)流，交易系統(tǒng)維護整個系統(tǒng)的公共數(shù)據(jù)流，在一個交易日內(nèi)，交易托管系統(tǒng)斷線恢復連接時，可以請求交易系統(tǒng)發(fā)送指定序號之后的公共數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)。接口模式交易 員 API 提供 了二 個接口，分別為 CThostFtdcTraderApi和

5、CThostFtdcTraderSpi 。這兩個接口對FTD 協(xié)議進行了封裝，方便客戶端應用程序的開發(fā)?？蛻舳藨贸绦蚩梢酝ㄟ^CThostFtdcTraderApi發(fā)出操作請求，通繼承CThostFtdcTraderSpi并重載回調(diào)函數(shù)來處理后臺服務的響應。1. 對話流和查詢流編程接口通過對話流進行通訊的編程接口通常如下：請求： int CThostFtdcTraderApi:ReqXXX(CThostFtdcXXXField *pReqXXX,int nRequestID)響應： void CThostFtdcTraderSpi:OnRspXXX(CThostFtdcXXXField*pRs

6、pXXX,CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,int nRequestID,bool bIsLast)其中請求接口第一個參數(shù)為請求的內(nèi)容，不能為空。第二個參數(shù)為請求號。請求號由客戶端應用程序負責維護，正常情況下每個請求的請求號不要重復。在接收交易托管系統(tǒng)的響應時，可以得到當時發(fā)出請求時填寫的請求號，從而可以將響應與請求對應起來。當收到后臺服務應答時， CThostFtdcTraderSpi 的回調(diào)函數(shù)會被調(diào)用。如果響應數(shù)據(jù)不止一個，則回調(diào)函數(shù)會被多次調(diào)用?；卣{(diào)函數(shù)的第一個參數(shù)為響應的具體數(shù)據(jù)，如果出錯或沒有結(jié)果有可能為 NULL 。第二個參數(shù)為處理結(jié)果，表明本次請

7、求的處理結(jié)果是成功還是失敗。在發(fā)生多次回調(diào)時，除了第一次回調(diào)，其它的回調(diào)該參數(shù)都可能為 NULL 。第三個參數(shù)為請求號，即原來發(fā)出請求時填寫的請求號。第四個參數(shù)為響應結(jié)束標志，表明是否是本次響應的最后一次回調(diào)。2. 私有流編程接口私有流中的數(shù)據(jù)中會員的私有信息，包括報單回報、成交回報等。通過私有流接收回報的編程接口通常如下：3void CThostFtdcTraderSpi:OnRtnXXX(CThostFtdcXXXField *pXXX)或 void CThostFtdcTraderSpi:OnErrRtnXXX(CThostFtdcXXXField*pXXX,CThostFtdcRspI

8、nfoField *pRspInfo)當收到交易托管系統(tǒng)通過私有流發(fā)布的回報數(shù)據(jù)時，CThostFtdcTraderSpi的回調(diào)函數(shù)會被調(diào)用?；卣{(diào)函數(shù)的參數(shù)為回報的具體內(nèi)容。運行模式工作線程交易員客戶端應用程序至少由兩個線程組成，一個是應用程序主線程，一個是交易員API 工作線程。應用程序與交易系統(tǒng)的通訊是由API 工作線程驅(qū)動的。CThostFtdcTraderApi提供的接口是線程安全的，可以有多個應用程序線程同時發(fā)出請求。CThostFtdcTraderSpi提供的接口回調(diào)是由API 工作線程驅(qū)動，通過實現(xiàn)SPI 中的接口方法，可以從交易托管系統(tǒng)收取所需數(shù)據(jù)。如果重載的某個回調(diào)函數(shù)阻塞，

9、則等于阻塞了API 工作線程， API 與交易系統(tǒng)的通訊會停止。因此，在CThostFtdcTraderSpi派生類的回調(diào)函數(shù)中，通常應迅速返回，可以利用將數(shù)據(jù)放入緩沖區(qū)或通過Windows的消息機制來實現(xiàn)。本地文件交易員API在運行過程中，會將一些數(shù)據(jù)寫入本地文件中。調(diào)用 CreateFtdcTraderApi 函數(shù)，可以傳遞一個參數(shù)，指明存貯本地文件的路徑。該路徑必須在運行前已創(chuàng)建好。本地文件的擴展名都是.con 。開發(fā)接口通用規(guī)則客戶端和交易托管系統(tǒng)的通訊過程分為2 個階段：初始化階段和功能調(diào)用階段。在初始化階段，程序必須完成如下步驟（具體代碼請參考開發(fā)實例）：1, 產(chǎn)生一個 CThos

10、tFtdcTraderApi實例2, 產(chǎn)生一個事件處理的實例3, 注冊一個事件處理的實例44, 訂閱私有流5, 訂閱公共流6, 設置交易托管服務的地址在功能調(diào)用階段，程序可以任意調(diào)用交易接口中的請求方法，如 ReqOrderInsert等。同時按照需要響應回調(diào)接口中的。其他注意事項：1 ，API 請求的輸入?yún)?shù)不能為NULL。 2，API 請求的返回參數(shù)，0 表示正確，其他表示錯誤，詳細錯誤編碼請查表。CThostFtdcTraderSpi接口CThostFtdcTraderSpi實現(xiàn)了事件通知接口。用戶必需派生CThostFtdcTraderSpi接口，編寫事件處理方法來處理感興趣的事件。由

11、于回調(diào)函數(shù)眾多，在此不一一舉例，只說明幾個經(jīng)典函數(shù)的功能與用法，其它函數(shù)可舉一反三。1.OnFrontConnected方法當客戶端與交易托管系統(tǒng)建立起通信連接時（還未登錄前），該方法被調(diào)用。函數(shù)原形： void OnFrontConnected()；本方法在完成初始化后調(diào)用，可以在其中完成用戶登錄任務。2.OnFrontDisconnected方法當客戶端與交易托管系統(tǒng)通信連接斷開時，該方法被調(diào)用。當發(fā)生這個情況后，API 會自動重新連接，客戶端可不做處理。自動重連地址，可能是原來注冊的地址，也可能是系統(tǒng)支持的其它可用的通信地址，它由程序自動選擇。函數(shù)原形： void OnFrontDisc

12、onnected (int nReason)；參數(shù)： nReason ：連接斷開原因0x1001網(wǎng)絡讀失敗0x1002網(wǎng)絡寫失敗0x2001接收心跳超時0x2002發(fā)送心跳失敗0x2003收到錯誤報文53.OnRspUserLogin方法當客戶端發(fā)出登錄請求之后，交易托管系統(tǒng)返回響應時，該方法會被調(diào)用，通知客戶端登錄是否成功。函數(shù)原形： void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin,CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,int nRequestID,bool bIsLast) ；參數(shù)：

13、pRspUserLogin ：返回用戶登錄信息的地址。用戶登錄信息結(jié)構(gòu)：struct CThostFtdcRspUserLoginField/ 交易日TThostFtdcDateTypeTradingDay;/ 登錄成功時間TThostFtdcTimeTypeLoginTime;/ 經(jīng)紀公司代碼TThostFtdcBrokerIDTypeBrokerID;/ 用戶代碼 TThostFtdcUserIDType UserID;/ 交易系統(tǒng)名稱 TThostFtdcSystemNameTypeSystemName;pRspInfo ：返回用戶響應信息的地址。特別注意在有連續(xù)的成功的響應數(shù)據(jù)時，中間

14、有可能返回 NULL ，但第一次不會，以下同。錯誤代碼為0 時，表示操作成功，以下同。響應信息結(jié)構(gòu)：struct CThostFtdcRspInfoField/ 錯誤代碼TThostFtdcErrorIDType ErrorID;/ 錯誤信息TThostFtdcErrorMsgType ErrorMsg;nRequestID ：返回用戶登錄請求的ID ，該 ID 由用戶在登錄時指定。bIsLast ：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。64.OnRspOrderInsert方法報單錄入應答。當客戶端發(fā)出過報單錄入指令后，交易托管系統(tǒng)返回響應時，該方法會被調(diào)用。函數(shù)原形：

15、void OnRspOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder,CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,int nRequestID,bool bIsLast) ；參數(shù)： pInputOrder：指向報單錄入結(jié)構(gòu)的地址，包含了提交報單錄入時的輸入數(shù)據(jù)，和后臺返回的報單編號。輸入報單結(jié)構(gòu)：struct CThostFtdcInputOrderField/ 經(jīng)紀公司代碼TThostFtdcBrokerIDTypeBrokerID;/ 投資者代碼TThostFtdcInvestorIDTypeInvestorID;/

16、 合約代碼TThostFtdcInstrumentIDTypeInstrumentID;/ 報單引用TThostFtdcOrderRefTypeOrderRef;/ 用戶代碼TThostFtdcUserIDType UserID;/ 報單價格條件TThostFtdcOrderPriceTypeTypeOrderPriceType;/ 買賣方向TThostFtdcDirectionTypeDirection;/ 組合開平標志TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;/ 組合投機套保標志7TThostFtdcCombHedgeFlagType Comb

17、HedgeFlag;/ 價格TThostFtdcPriceTypeLimitPrice;/ 數(shù)量TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;/ 有效期類型TThostFtdcTimeConditionTypeTimeCondition;/GTD日期TThostFtdcDateTypeGTDDate;/ 成交量類型TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;/ 最小成交量TThostFtdcVolumeType MinVolume;/ 觸發(fā)條件TThostFtdcContingentConditionTypeC

18、ontingentCondition;/ 止損價TThostFtdcPriceTypeStopPrice;/ 強平原因TThostFtdcForceCloseReasonTypeForceCloseReason;/ 自動掛起標志TThostFtdcBoolTypeIsAutoSuspend;/ 業(yè)務單元 TThostFtdcBusinessUnitTypeBusinessUnit;/ 請求編號 TThostFtdcRequestIDTypeRequestID;pRspInfo ：指向響應信息結(jié)構(gòu)的地址。響應信息結(jié)構(gòu)：struct CThostFtdcRspInfoField/ 錯誤代碼TTho

19、stFtdcErrorIDType ErrorID;/ 錯誤信息 TThostFtdcErrorMsgTypeErrorMsg;8nRequestID ：返回報單錄入操作請求的ID ，該 ID 由用戶在報單錄入時指定。bIsLast ：指示該次返回是否為針對nRequestID的最后一次返回。5.OnRspOrderAction方法/ 報單操作請求響應virtual void OnRspOrderAction(CThostFtdcInputOrderActionField *pInputOrderAction,CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nReq

20、uestID, bool bIsLast) ;6./ 請求查詢交易通知響應virtual void OnRspQryTradingNotice(CThostFtdcTradingNoticeField *pTradingNotice,CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ;7./ 請求查詢交易通知響應virtual void OnRspQryTradingNotice(CThostFtdcTradingNoticeField *pTradingNotice,CThostFtdcRspInfoField *

21、pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ;CThostFtdcTraderApi接口CThostFtdcTraderApi 接口提供給用戶的功能包括，報單與報價的錄入、報單與報價的撤銷、報單與報價的掛起、報單與報價的激活、報單與報價的修改、報單與報價的查詢、成交單查詢、會員客戶查詢、會員持倉查詢、客戶持倉查詢、合約查詢、合約交易狀態(tài)查詢、交易所公告查詢等功能。以下簡單舉些例子說明函數(shù)的用法，其它函數(shù)可舉一反三。1.CreateFtdcTraderApi方法產(chǎn)生一個 CThostFtdcTradeApi的一個實例，不能通過new 來產(chǎn)生。函數(shù)原形：stat

22、ic CThostFtdcTradeApi *CreateFtdcTradeApi(const char *pszFlowPath = );參數(shù)：pszFlowPath ：常量字符指針，用于指定一個文件目錄來存貯交易托管系統(tǒng)發(fā)布消息的狀態(tài)。默認值代表當前目錄。9返回值：返回一個指向CThostFtdcTradeApi實例的指針。2.ReqUserLogin方法用戶發(fā)出登陸請求。函數(shù)原形：int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField,int nRequestID)；參數(shù)：pReqUserLoginField ：指

23、向用戶登錄請求結(jié)構(gòu)的地址。用戶登錄請求結(jié)構(gòu)：struct CThostFtdcReqUserLoginField/ 交易日TThostFtdcDateTypeTradingDay;/ 經(jīng)紀公司代碼TThostFtdcBrokerIDTypeBrokerID;/ 用戶代碼TThostFtdcUserIDType UserID;/ 密碼TThostFtdcPasswordTypePassword;/ 用戶端產(chǎn)品信息TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo;/ 接口端產(chǎn)品信息TThostFtdcProductInfoType InterfaceProduct

24、Info;/ 協(xié)議信息TThostFtdcProtocolInfoType ProtocolInfo;nRequestID ：用戶登錄請求的ID ，該 ID 由用戶指定，管理。用戶需要填寫UserProductInfo字段，即客戶端的產(chǎn)品信息，如軟件開發(fā)商、版本號等，例如：SFITTraderV100 。InterfaceProductInfo和 ProtocolInfo只須占位，不必有效賦值。100，代表成功。-1 ，表示網(wǎng)絡連接失??；-2 ，表示未處理請求超過許可數(shù)；-3 ，表示每秒發(fā)送請求數(shù)超過許可數(shù)。3.ReqOrderAction方法客戶端發(fā)出報單操作請求，包括報單的撤銷、報單的掛起

25、、報單的激活、報單的修改。函數(shù)原形：int ReqOrderAction(CThostFtdcOrderActionField *pOrderAction,int nRequestID)；參數(shù)：pOrderAction ：指向報單操作結(jié)構(gòu)的地址。報單操作結(jié)構(gòu)：/ 報單操作struct CThostFtdcOrderActionField/ 經(jīng)紀公司代碼TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;/ 投資者代碼TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;/ 報單操作引用TThostFtdcOrderActionRefType OrderAction

26、Ref;/ 報單引用TThostFtdcOrderRefType OrderRef;/ 請求編號TThostFtdcRequestIDType RequestID;/ 前置編號TThostFtdcFrontIDType FrontID;/ 會話編號TThostFtdcSessionIDType SessionID;/ 交易所代碼TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;/ 報單編號11TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;/ 操作標志TThostFtdcActionFlagType ActionFlag;/ 價格TThostFtd

27、cPriceType LimitPrice;/ 數(shù)量變化TThostFtdcVolumeType VolumeChange;/ 操作日期TThostFtdcDateType ActionDate;/ 操作時間TThostFtdcTimeType ActionTime;/ 交易所交易員代碼TThostFtdcTraderIDType TraderID;/ 安裝編號TThostFtdcInstallIDType InstallID;/ 本地報單編號TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;/ 操作本地編號TThostFtdcOrderLocalIDType A

28、ctionLocalID;/ 會員代碼TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;/ 客戶代碼TThostFtdcClientIDType ClientID;/ 業(yè)務單元TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;/ 報單操作狀態(tài)TThostFtdcOrderActionStatusType OrderActionStatus;/ 用戶代碼TThostFtdcUserIDType UserID;/ 狀態(tài)信息TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg;/ 合約代碼12TThostFtdcInstru

29、mentIDType InstrumentID;nRequestID ：用戶報單操作請求的ID ，該 ID 由用戶指定，管理。返回值：0，代表成功。-1 ，表示網(wǎng)絡連接失?。?2 ，表示未處理請求超過許可數(shù)；-3 ，表示每秒發(fā)送請求數(shù)超過許可數(shù)。4.ReqQryInstrument方法請求查詢合約。函數(shù)原形：int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument,int nRequestID)；參數(shù)：pQryInstrument：指向查詢查詢合約結(jié)構(gòu)的地址。查詢合約結(jié)構(gòu)：struct CThostFtdcQryInstrumentField/ 合約代碼TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;/ 交易所代碼TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;/ 合約在交易所的代碼TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;/ 產(chǎn)品代碼TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;13nRequestID ：合約查詢請求的ID ，該 ID 由用戶指定，管理。返回值