銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)輔導(dǎo)

1、 5 / 52011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)輔導(dǎo)知識(shí)點(diǎn)第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)1.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)1.2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1.2.5 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1.2.7 法律風(fēng)險(xiǎn)1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分散1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1.3.5 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本1.4.1 資本的概念和作用1.4.2 監(jiān)管資本與資本充

2、足率要求1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.5.1 收益的計(jì)量l 絕對(duì)收益l 百分比收益率1.5.2 常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)l 預(yù)期收益率l 方差和標(biāo)準(zhǔn)差l 正態(tài)分布1.5.3 投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境2.1.1 商業(yè)銀行公司治理2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織2.2.1 董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)2.2.2 監(jiān)事會(huì)2.2.3 高級(jí)管理層2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)2.2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)/機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)控制部門(mén)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)法律/合規(guī)部門(mén)外部監(jiān)督

3、機(jī)構(gòu)2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)第4章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類(lèi)利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征即期遠(yuǎn)期期貨互換期權(quán)4.1.3 資產(chǎn)分類(lèi)交易賬戶和銀行賬戶資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)的現(xiàn)狀4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量4.2.1 基本概念名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估敞口久期收益率曲線4.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值敏感性分析壓力

4、測(cè)試情景分析事后檢驗(yàn)4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制4.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架4.3.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度4.3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖經(jīng)濟(jì)資本配置4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績(jī)效評(píng)估4.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別5.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷外部事件5.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法自我評(píng)估法因果分析模型5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則5.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法自我評(píng)估法關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境公司治理內(nèi)部控制合規(guī)文化信息系統(tǒng)5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋連續(xù)營(yíng)業(yè)方案商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外包5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制柜臺(tái)業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)