證券交易系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書

1、密級(jí)：限用文檔編號(hào):HSS0022VS1.0QI0100修杭州恒生電子有限公司證券交易系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書編制：證券事業(yè)部審核：范徑武批準(zhǔn)：范徑武二 000年六月*本資料僅供恒生用戶使用，請(qǐng)勿外傳。1引言1.1編寫目的隨著證券交易電子化程度的不斷提高，券商對(duì)于各種業(yè)務(wù)提出了新的要求，為了滿足券商的發(fā)展需求，更好的為客戶提供服務(wù)，現(xiàn)結(jié)合原有各版本的證券交易軟件的優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn)， 開發(fā)一套采用 Client/Server結(jié)構(gòu)的證券交易軟件管理系統(tǒng)（SQL版）。本系統(tǒng)從底層予以優(yōu)化，使整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行速度得到較大提高，通過重新優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)的可擴(kuò)充性得到極大提高。本說明書給出恒生 SQL版證券交

2、易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)說明，包括最終實(shí)現(xiàn)的軟件必須滿足的 功能、性能、接口和用戶界面、附屬工具程序的功能以及設(shè)計(jì)約束等。目的在于：為編碼人員提供依據(jù)；為修改、維護(hù)提供條件；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將按計(jì)劃書的要求布置和控制開發(fā)工作全過程；項(xiàng)目質(zhì)量保證組將按此計(jì)劃書做階段性和總結(jié)性的質(zhì)量驗(yàn)證和確認(rèn)。本說明書的預(yù)期讀者包括：項(xiàng)目開發(fā)人員，特別是編碼人員；軟件維護(hù)人員；技術(shù)管理人員；執(zhí)行軟件質(zhì)量保證計(jì)劃的專門人員；參與本項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程各階段驗(yàn)證、確認(rèn)以及負(fù)責(zé)為最后項(xiàng)目驗(yàn)收、鑒定提供相應(yīng)報(bào) 告的有關(guān)人員。合作各方有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人和全體參加人員。1.2背景中國(guó)證券交易市場(chǎng)全面啟動(dòng)， 證券業(yè)務(wù)不斷發(fā)展完善；當(dāng)前證券交

3、易管理軟件市場(chǎng)比較混亂，有些難以滿足不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求；恒生公司作為長(zhǎng)期服務(wù)于中國(guó)證券市場(chǎng)的專業(yè)軟件開發(fā)公司，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 充分的技術(shù)積累。我們充分分析了當(dāng)前證券市場(chǎng)的需求 和發(fā)展趨勢(shì)，與國(guó)內(nèi)多家大券商做了深入交流，吸收了公司過去各版本交易系統(tǒng)的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，合理運(yùn)用了一些新技術(shù)，在此基礎(chǔ)上，形成了恒生證券交易綜合管理平臺(tái)。1.3 定義本項(xiàng)目開發(fā)的軟件，約定:中文全稱：恒生 98SQL , 99SQL ,2000SQL證券交易管理系統(tǒng)中文別稱：恒生 98,99,2000英文全稱：Han dsome Securities SQL Man ageme nt System 3.5,3.6,3.

4、7英文縮寫：HSSMS3.5 ,HSSMS3.6,HSSMS3.7本報(bào)告用到的術(shù)語符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)軟件工程術(shù)語（GB/T11475-1995 ）。1.4 參考資料中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范中華人民共和國(guó)證券法恒生交易接口規(guī)范（字串接口）恒生交易接口規(guī)范（協(xié)議接口）與本文直接相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)包括：（中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社 1996年）GB8566-1995軟件生存期過程GB8567-88計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB9385-88計(jì)算機(jī)軟件需求說明編制指南GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語2任務(wù)概述2.1目標(biāo)實(shí)現(xiàn)中國(guó)航母型大證券公司全公司企業(yè)廣域網(wǎng)上的證券交易，使得服務(wù)能力沒有投 資

5、者數(shù)量的限制，并且能有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)的管理的監(jiān)控，成為能自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的智 能型系統(tǒng)。成為能在多種操作系統(tǒng)和多種數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)上運(yùn)行的系統(tǒng)，提高本系統(tǒng)的平臺(tái)適應(yīng)能 力，為用戶提供最大程度的平臺(tái)選擇性。建立中國(guó)證券業(yè)交易信息技術(shù)平臺(tái)，制定證券行業(yè)交易信息接口規(guī)范。全面加強(qiáng)系統(tǒng)的安全性，使證券業(yè)信息系統(tǒng)的安全性達(dá)到很高的水平。2.2 用戶的特點(diǎn)系統(tǒng)的用戶分如下幾類：股民：利用系統(tǒng)提供的功能進(jìn)行證券買賣委托和查詢有關(guān)股民自身的信息或證券行情。此類用戶只需按使用說明操作，不要求對(duì)軟件系統(tǒng)本身有任何了解。操作人員：營(yíng)業(yè)部參與證券交易的員工，熟悉證券交易業(yè)務(wù)， 經(jīng)培訓(xùn)能熟練操作系統(tǒng)提 供的各項(xiàng)功能，并能處理軟件的

6、日常故障（非致命性故障）要求對(duì)系統(tǒng)管理人員：營(yíng)業(yè)部員工，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和本系統(tǒng)軟件的部分維護(hù)和管理,本系統(tǒng)軟件有較深的了解。能處理本系統(tǒng)軟件的各類故障。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理和管理人員：本軟件系統(tǒng)的特權(quán)用戶，能使用本系統(tǒng)提供的各項(xiàng)功能，了負(fù)責(zé)員工操作權(quán)限的授予。對(duì)軟解營(yíng)業(yè)部的日常經(jīng)營(yíng)情況和本營(yíng)業(yè)部員工的工作業(yè)績(jī), 件系統(tǒng)本身不要求有很深的了解。2.3系統(tǒng)分析營(yíng)業(yè)部系統(tǒng)一共有四個(gè)對(duì)象，即客戶、員工、市場(chǎng)和銀行，市場(chǎng)的概念是交易所的細(xì)化， 比如上海證券交易所的A股和E股就是兩個(gè)市場(chǎng)，有了市場(chǎng)的概念我們就可以把交易所這個(gè)概念細(xì)化，并使同一個(gè)市場(chǎng)的共性更突出。銀行則通過銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)介入，并成為營(yíng)業(yè)部系統(tǒng)不可或缺的

7、組成部分。上述四個(gè)對(duì)象通過一些業(yè)務(wù)流程進(jìn)行相互操作從而形成整個(gè)交易活動(dòng)。因此整個(gè)系統(tǒng)模型可以由五個(gè)元素表述為圖2-1 o設(shè)計(jì)時(shí)需要將營(yíng)業(yè)部系統(tǒng)所使用的各種信息分為描述四個(gè)對(duì)象的信息和描述業(yè)務(wù)流程的信息。由于四個(gè)對(duì)象相對(duì)而言是一種穩(wěn)定型信息， 而業(yè)務(wù)流程則較易變化，且營(yíng)業(yè)部之間 差異很大，因此應(yīng)將四個(gè)對(duì)象盡量定型， 而將各種業(yè)務(wù)流程盡可能做成組件， 以便營(yíng)業(yè)部可根據(jù)實(shí)際需求組裝成適合自己的系統(tǒng)。根據(jù)以上思想，在設(shè)計(jì)對(duì)象模型時(shí)應(yīng)充分考慮到可擴(kuò)展性，盡量做到抽象化、參數(shù)化， 從而使對(duì)象需求變化時(shí)不致影響系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。經(jīng)過對(duì)四個(gè)對(duì)象和業(yè)務(wù)流程的分析，我們將一些業(yè)務(wù)管理上相關(guān)的業(yè)務(wù)流程組裝在一起 構(gòu)成功能模

8、塊，這些模塊包括：資金管理、柜臺(tái)管理、查詢管理、委托服務(wù)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、銀 證轉(zhuǎn)賬、日終管理、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)監(jiān)控、報(bào)表管理。根據(jù)每個(gè)模塊的不同特點(diǎn)，上述十個(gè)模塊可以分為三類（圖2-2）：第一類為柜臺(tái)交易類模塊，包括資金管理、柜臺(tái)管理、查詢管理、報(bào)表管理，此類模塊主要用于處理柜臺(tái)發(fā)生 的資金、委托、以及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；第二類為接口處理類模塊，包括委托服務(wù)，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、銀證 轉(zhuǎn)賬，此類模塊主要用于處理系統(tǒng)對(duì)外界的接口，與周邊系統(tǒng)、交易所、銀行交換信息；第 三類系統(tǒng)維護(hù)類模塊，包括日終管理、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)監(jiān)控，用于業(yè)務(wù)管理部、電腦部配置 系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)、分析交易狀況，處理交易所發(fā)來的清算、結(jié)算、對(duì)帳數(shù)據(jù)等。三類模

9、塊功能 互補(bǔ)、相輔相成，與營(yíng)業(yè)部局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫(kù)一起構(gòu)成整個(gè)交易系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)。接口處理子系統(tǒng)局域網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)Ai柜臺(tái)交易子系統(tǒng)I圖2-2交易系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)2.4 假定和約束系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循以下約束:2.4.1功能要求系統(tǒng)應(yīng)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上盡量把各種用戶、各類營(yíng)業(yè)部的合理需求覆蓋進(jìn)去，能滿足現(xiàn)在以及將來可能會(huì)有的各種服務(wù)需求。2.4.2性能要求系統(tǒng)應(yīng)站在使用者的角度去考慮問題，從用戶的使用習(xí)慣方便來設(shè)計(jì)系統(tǒng)，而不應(yīng)從計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的方便性來考慮問題。要真正使用戶感到一致、簡(jiǎn)潔、方便、快速。2.4.3穩(wěn)定性要求系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意設(shè)計(jì)風(fēng)格統(tǒng)一，使系統(tǒng)可調(diào)試性良好， 盡可能把系統(tǒng)錯(cuò)誤消滅在調(diào)試階段，系統(tǒng)一旦交付

10、使用，就應(yīng)該有很好的穩(wěn)定性。2.4.4安全性要求系統(tǒng)應(yīng)著重安全性設(shè)計(jì)，做到外界人員無法入侵到系統(tǒng)本身，內(nèi)部人員操作則留下操作痕跡，使用權(quán)管理層可以定期或不定期地稽核系統(tǒng)。系統(tǒng)可變參數(shù)也分為兩類：一類為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)類型，可由營(yíng)業(yè)部自行設(shè)置；另一類為特殊參數(shù)，在得到業(yè)務(wù)管理部許可后，由電腦部 設(shè)置。2.4.5容錯(cuò)能力要求系統(tǒng)應(yīng)具有防范各種災(zāi)難的能力，當(dāng)各種災(zāi)難發(fā)生時(shí)，應(yīng)具有補(bǔ)救或容錯(cuò)手段，使系統(tǒng)再生，使故障排除時(shí)間縮到最短。2.4.6可擴(kuò)充性要求系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮其可擴(kuò)充性，盡量將系統(tǒng)抽象化、 能參數(shù)化，使系統(tǒng)盡可能地應(yīng)付各種業(yè)務(wù)變化，便于加入各種新的業(yè)務(wù)需求。2.4.7可維護(hù)性要求維護(hù)人中也系統(tǒng)設(shè)

11、計(jì)時(shí)應(yīng)備齊各類文檔， 操作人員只需閱讀文檔就可知道所有的操作,可以通過文檔了解系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)思路，以便快速掌握整個(gè)系統(tǒng)。 程序設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保持良好的編程風(fēng)格，結(jié)構(gòu)清晰、注釋明確，使調(diào)試、測(cè)試人員能快速定位各種錯(cuò)誤。系統(tǒng)應(yīng)提供遠(yuǎn)程 維護(hù)功能，便于及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)。2.5 參考資料恒生交易接口規(guī)范（字串接口）恒生交易接口規(guī)范（協(xié)議接口）中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范項(xiàng)目開發(fā)文檔：軟件需求說明書國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：（中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社 1996 年）GB8566-1995軟件生存期過程GB8567-88計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語3系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)3.1 總體設(shè)計(jì)思想3

12、.1.1客戶的需要和我們的設(shè)計(jì)思路為了確保實(shí)現(xiàn)此目的并使最任何項(xiàng)目中客戶的最高目標(biāo)是可登錄、維護(hù)和依靠的方案。終方案滿足客戶的總體需求，其它目標(biāo)也必須得以實(shí)現(xiàn)。3.1.2高可用性該平臺(tái)必須24x7x365可用3.1.3冗余平臺(tái)服務(wù)必須有副本從而使系統(tǒng)中不存在單點(diǎn)故障，并且系統(tǒng)負(fù)載可以被分配到可用的資源上。3.1.4容錯(cuò)該平臺(tái)必須有能力處理任何錯(cuò)誤情況。它必須提供一個(gè)恢復(fù)服務(wù)的工具。3.1.5伸縮性一個(gè)具備伸縮性的平臺(tái)必須可以在三維平面上伸縮，如下所述：HardwareSoftwareNetwork上述三種伸縮性區(qū)域中的任何一種都必須能夠雙向伸縮。 垂直伸縮性（向上擴(kuò)展）為一個(gè)現(xiàn)有

13、部件添加額外硬件的能力，例如內(nèi)存、處理器和/或硬件，其目的是提升性能和系統(tǒng)資源的可用性。 水平伸縮性(向外擴(kuò)展)3個(gè)伸縮性參數(shù)將可以通過添加額外的相似部件來加以伸縮以便滿足系統(tǒng)負(fù)載的需要3.1.6安全系統(tǒng)將在3個(gè)方面支持安全模型：3.161應(yīng)用程序應(yīng)用程序安全將確保只有經(jīng)過授權(quán)的個(gè)人和部件才能訪問業(yè)務(wù)對(duì)象及其功能。 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)安全將確保只有經(jīng)過授權(quán)的個(gè)人、實(shí)體、硬件、軟件或部件才能使用該平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)資源。 域名域名安全將確保只有經(jīng)過授權(quán)的個(gè)人才能訪問組成該平臺(tái)的核心軟件和硬件部件。3.1.7基于公開的標(biāo)準(zhǔn)采用基于正確公開標(biāo)準(zhǔn)的部件和技術(shù)以確保最大限度的協(xié)作

14、能力以及與第三方系統(tǒng)與 部件集成的簡(jiǎn)便性。這類標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下幾種：網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與標(biāo)準(zhǔn) (TCP/IP, HTTP, SSL, etc)數(shù)據(jù)庫(kù)連接性(ODBC)語言(SQL, C+, etc.)3.1.8文檔系統(tǒng)將包含完整的文檔，便于進(jìn)行新的開發(fā)、培訓(xùn)、系統(tǒng)維護(hù)，以及簡(jiǎn)化與第三方部件和服務(wù)的集成。3.1.9易于擴(kuò)展系統(tǒng)軟件將基于業(yè)務(wù)對(duì)象設(shè)計(jì)的面向?qū)ο蟮哪K化方法。3.1.10可復(fù)制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須記錄下來以便可以復(fù)制。3.2 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)3.2.1高層次的系統(tǒng)構(gòu)架本節(jié)將提到高層次的系統(tǒng)構(gòu)架。組成該結(jié)構(gòu)的每個(gè)部件都會(huì)有適當(dāng)?shù)脑斒??？傮w系統(tǒng)如下圖所示。 每個(gè)部件及其各自的層是等同的。以下的章節(jié)將就系

15、統(tǒng)結(jié)構(gòu)的每 一個(gè)層次進(jìn)行闡述。J、接 入 平 臺(tái)手機(jī)瀏覽器電話專用客戶端尋呼CDPD其它企業(yè)內(nèi)部/公眾 網(wǎng)絡(luò)322數(shù)據(jù)庫(kù)層數(shù)據(jù)庫(kù)層將包括所有與該平臺(tái)有關(guān)的數(shù)據(jù)。這包括但不限于:會(huì)員信息交易信息歷史信息 入庫(kù)數(shù)據(jù)3.221 數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)大體可劃分為以下幾類：交易數(shù)據(jù)：對(duì)各類交易如開戶、發(fā)行、撮合等的描述，包括委托、應(yīng)答、沖正和成 交回報(bào)等。資金數(shù)據(jù)：指各種用于資金清算、結(jié)算、派息和兌付的數(shù)據(jù)。證券數(shù)據(jù)：指各類客戶的各種證券持有量、狀態(tài)等數(shù)據(jù)。賬戶數(shù)據(jù)：與股民有關(guān)的基礎(chǔ)信息。配置數(shù)據(jù)：對(duì)交易的對(duì)象、規(guī)則、形式等的限制和約定，如券種、利率、各種費(fèi)率，代理集中點(diǎn)信息、網(wǎng)點(diǎn)信息、各

16、級(jí)操作員信息。行情數(shù)據(jù)：買盤、賣盤、指數(shù)、實(shí)時(shí)價(jià)格、成交量等。管理數(shù)據(jù)：用于內(nèi)部管理等用途的數(shù)據(jù)，包括通知文件。3.222 交易處理模式交易處理方式根據(jù)業(yè)務(wù)的處理響應(yīng)流程主要區(qū)分為同步模式與異步模式。同步交易處理模式同步方式是由客戶端向服務(wù)器提出交易申請(qǐng)后進(jìn)入等待狀態(tài)，服務(wù)器對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后向客戶端反饋處理結(jié)果，客戶端再進(jìn)行一定的操作（數(shù)據(jù)變換、打印等）后結(jié)束本次交易過程。證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)中采用同步模式的交易主要有涉及股民資金與 證券賬戶的賬戶管理功能類交易、 涉及股民資金在不同資金系統(tǒng)間劃轉(zhuǎn)的資金處理類交 易以及查詢類交易。異步交易處理模式異步交易處理模式又稱為通知式交易處理模式，

17、它與同步方式最大的不同在于客戶 在提出申請(qǐng)后，不需要立即獲得最終處理結(jié)果， 只要得到申請(qǐng)已被受理的確認(rèn)后即可結(jié) 束聯(lián)機(jī)交易，處理結(jié)果將在未來時(shí)刻得到通知或可主動(dòng)查詢結(jié)果。異步交易模式通常應(yīng)用于證券交易類中，這種模式的產(chǎn)生與證券交易的特定環(huán)境是密不可分的。整個(gè)交易處理的過程分為交易申請(qǐng)的受理及成交回報(bào)處理兩個(gè)階段。根據(jù)我們的分析，實(shí)時(shí)交易將是系統(tǒng)運(yùn)行過程中業(yè)務(wù)量最大的。無論對(duì)網(wǎng)絡(luò)或主機(jī)資源的需求也將最大。322.3 數(shù)據(jù)庫(kù)模式開發(fā)一種數(shù)據(jù)庫(kù)模式。該模式將滿足本平臺(tái)的企業(yè)級(jí)交易處理的所有業(yè)務(wù)需求。該數(shù)據(jù)庫(kù)模式將針對(duì)適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)需求、性能、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析來進(jìn)行設(shè)計(jì)。3.2.3 中間層應(yīng)用服務(wù)為

18、組成系統(tǒng)功能的業(yè)務(wù)對(duì)象提供了一個(gè)知識(shí)庫(kù)。業(yè)務(wù)對(duì)象將數(shù)據(jù)庫(kù)的復(fù)雜性和細(xì)節(jié)在系統(tǒng)客戶面前隱藏起來。應(yīng)用服務(wù)器層與數(shù)據(jù)層一起組成了這個(gè)企業(yè)級(jí)系統(tǒng)的OLTP （在線業(yè)務(wù)處理）核心。采用通訊協(xié)議，使股民操作的周邊系統(tǒng)成為真正的三層結(jié)構(gòu)恒生周邊系統(tǒng)采用通訊協(xié)議，取消硬盤上周邊系統(tǒng)的交換文件，網(wǎng)上數(shù)據(jù)在客戶端發(fā) 送之前加密，使得系統(tǒng)安全性提高，性能提高。 業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)加載、卸載恒生中間件的業(yè)務(wù)功能均封裝于一個(gè)個(gè)獨(dú)立的動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)中，實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)務(wù)功能的動(dòng)態(tài)管理，可以保證系統(tǒng)的不中斷運(yùn)行的情況下，動(dòng)態(tài)地加載或卸載業(yè)務(wù)功能，使系統(tǒng)功能的更新能動(dòng)態(tài)實(shí)現(xiàn)，為將來系統(tǒng)的發(fā)展提供了充分的余地。3.

19、2.3.3 業(yè)務(wù)相關(guān)性和擴(kuò)展性中間件可以完成一定業(yè)務(wù)邏輯，以減輕后臺(tái)服務(wù)器的壓力， 接口采用功能號(hào)完成， 易擴(kuò) 展。323.4數(shù)據(jù)庫(kù)連接采用連接池，每個(gè)線程使用各自的連接，數(shù)據(jù)庫(kù)連接使用BDE專用驅(qū)動(dòng)或ODBC323.5 流量平衡恒生中間件采用多線程方式處理來自客戶端的請(qǐng)求數(shù)據(jù)包，提高了系統(tǒng)對(duì)客戶端的響應(yīng)處理，保證流量均衡。324客戶端網(wǎng)關(guān)層某些客戶端可能不能用IP網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)的通信標(biāo)準(zhǔn)直接與企業(yè)網(wǎng)關(guān)通訊。此時(shí)，就必須安裝或開發(fā)一個(gè)客戶端網(wǎng)關(guān)或代理服務(wù)器以便使客戶端可以與企業(yè)網(wǎng)關(guān)通訊并且使用 業(yè)務(wù)對(duì)象。 WEB接入它是瀏覽器客戶端的網(wǎng)關(guān)并且使用帶有HTML的HTTP協(xié)議作為信息

20、內(nèi)容協(xié)議。3.242 WAP接入/手機(jī)短消息接入數(shù)據(jù)在WAP網(wǎng)關(guān)和 Web服務(wù)器之間以 WML （無線標(biāo)記語言）作為信息內(nèi)容編碼進(jìn)行交換。3.243電話委托/CALL CENTER接入3.244多家銀行銀證轉(zhuǎn)賬集中接入3.245銀證通（存折炒股）接入電信179平臺(tái)接入有線網(wǎng)、智能小區(qū)接入325網(wǎng)絡(luò)層網(wǎng)絡(luò)層為平臺(tái)和所有的客戶端之間提供基本的網(wǎng)絡(luò)互連。有些客戶端將通過一個(gè)公共網(wǎng)絡(luò)如In ternet來訪問系統(tǒng)，而其他客戶端則可能使用私人網(wǎng)絡(luò)或使用VPN （虛擬私人網(wǎng)絡(luò)）的安全通訊通道來連接。3.2.6客戶端層客戶端層是由任何需要與該平臺(tái)通訊的系統(tǒng)所組成的。客戶端可以是獨(dú)

21、立的， 例如一個(gè)DOS應(yīng)用程序，它也可以是位于公司廣域網(wǎng)絡(luò)中的一臺(tái)服務(wù)器。獨(dú)立客戶端這種客戶端可以是 Windows、DOS或Novell應(yīng)用程序，這在每個(gè)營(yíng)業(yè)部都能找到。它 們還可以是蜂窩電話、In ternet瀏覽器、手提設(shè)備等。3.262交易平臺(tái)另一種客戶端是與該平臺(tái)連接的交易所來回傳送交易數(shù)據(jù)的應(yīng)用程序。這些程序?qū)⑹褂脩?yīng)用服務(wù)器層所采用的現(xiàn)存的業(yè)務(wù)對(duì)象。由于同交易所的通訊是異步的，并且我們需要保證交易數(shù)據(jù)的傳送，因此最好和最具伸縮性的解決方案將要用到信息隊(duì)列服務(wù)器。 報(bào)表平臺(tái)報(bào)表平臺(tái)是一系列位于公司廣域網(wǎng)內(nèi)部的客戶端應(yīng)用程序，它們被設(shè)計(jì)成根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)和其他數(shù)據(jù)

22、存儲(chǔ)源提供報(bào)表功能。3.3 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)3.3.1功能綜述模塊名稱=n=功能名稱調(diào)用人員功能描述資金管理01資金帳戶操作員管理客戶的資金帳戶信息附加帳戶操作員管理客戶的股東帳戶信息其他帳戶操作員管理客戶的代理人、銀行帳號(hào)信息資金存取操作員管理客戶的現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)資金管理操作員凍結(jié)、解凍、紅沖、藍(lán)補(bǔ)、利息、罰息柜員流水操作員柜員資金流水明細(xì)、匯總、當(dāng)日沖銷柜臺(tái)管理02客戶委托操作員普通委托、選擇委托、批量委托等多種委托方式其他委托操作員代理配股、轉(zhuǎn)托管委托、補(bǔ)單委托股票管理操作員凍結(jié)、解凍、紅沖、藍(lán)補(bǔ)、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、抵押、解壓交割對(duì)帳操作員自動(dòng)交割、重新交割、選擇交割、郵寄對(duì)帳、客戶對(duì)帳等多

23、種方式柜員流水操作員柜員委托流水明細(xì)、匯總查詢管理03客戶信息操作員查詢客戶的資金、股票、流水、委托、交割、 轉(zhuǎn)帳等各方面信息匯總查詢操作員營(yíng)業(yè)部的資金頭寸、各項(xiàng)業(yè)務(wù)匯總情況經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)操作員客戶組成、開戶趨勢(shì)、委托方式、成交趨勢(shì)、 業(yè)務(wù)分布客戶分析操作員資金分布、交易分布、當(dāng)日龍虎榜分支比較操作員客戶數(shù)量、交易狀況、資金狀況個(gè)人統(tǒng)計(jì)操作員個(gè)人排行報(bào)盤管理04設(shè)定申報(bào)參數(shù)管理員清在線操作員管理員啟動(dòng)報(bào)盤管理員報(bào)表管理05資金報(bào)表管理員業(yè)務(wù)匯總、資金余額、客戶透支、資金變動(dòng)、 資金存取、資金流水、銀行轉(zhuǎn)帳等清算報(bào)表管理員一、二級(jí)清算、成交明細(xì)及匯總證券報(bào)表管理員證券余額明細(xì)及匯總交易報(bào)表管理員委托、

24、交割明細(xì)及匯總其他報(bào)表管理員經(jīng)營(yíng)情況、盈虧分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換06實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換管理員實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)換設(shè)置系統(tǒng)初始化管理員系統(tǒng)初始化、代碼初始化日終管理07數(shù)據(jù)處理管理員清算、結(jié)算、對(duì)帳數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換日終配對(duì)管理員成交配對(duì)、成交查詢、結(jié)算查詢數(shù)據(jù)備份管理員當(dāng)前庫(kù)、歷史庫(kù)、歸檔庫(kù)備份日終清算管理員成交清算、結(jié)算、數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)恢復(fù)管理員當(dāng)前庫(kù)、歷史庫(kù)、歸檔庫(kù)的恢復(fù)其他處理管理員經(jīng)紀(jì)提成、數(shù)據(jù)調(diào)優(yōu)系統(tǒng)管理08系統(tǒng)維護(hù)管理員設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、銀行參數(shù)、席位參數(shù)、交易參數(shù)、股票參數(shù)、股票模板、股票代碼系統(tǒng)管理管理員柜員權(quán)限、數(shù)據(jù)字典、系統(tǒng)配置、權(quán)證清理、 歷史歸檔、成本設(shè)置費(fèi)用參數(shù)管理員利率參數(shù)、費(fèi)用設(shè)置、抵押比率、經(jīng)紀(jì)費(fèi)用、

25、回購(gòu)設(shè)置經(jīng)紀(jì)管理09經(jīng)紀(jì)帳戶操作員經(jīng)紀(jì)人開戶、經(jīng)紀(jì)人控制經(jīng)紀(jì)關(guān)系操作員經(jīng)紀(jì)開戶、經(jīng)紀(jì)修改、經(jīng)紀(jì)銷戶經(jīng)紀(jì)查詢操作員經(jīng)紀(jì)人信息、經(jīng)紀(jì)關(guān)系、經(jīng)紀(jì)明細(xì)、提傭流 水、委托流水、實(shí)時(shí)成交、持股情況、資金 情況銀證轉(zhuǎn)換10實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換管理員實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)換設(shè)置日終對(duì)帳管理員明細(xì)帳生產(chǎn)、明細(xì)帳轉(zhuǎn)換、明細(xì)帳查詢?nèi)战K清算管理員數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、銀行清算開戶轉(zhuǎn)換管理員客戶資料3.3.2系統(tǒng)各模塊主要功能3.321 資金管理該模塊共有27個(gè)功能，其中有3個(gè)是公用功能，內(nèi)容包括：柜員更密、客戶更密、客戶清密。另外24個(gè)為資金管理的功能，內(nèi)容有：客戶開戶、資料修改、代理修改、增設(shè)幣種、幣種修改、換資金卡、狀態(tài)修改、客戶銷 戶、股東開戶

26、、股東修改、股東狀態(tài)、股東銷戶、資金存取、資金內(nèi)轉(zhuǎn)、結(jié)息取款、當(dāng)日沖 銷、當(dāng)日凍結(jié)解凍、長(zhǎng)期凍結(jié)解凍、隔日紅沖藍(lán)補(bǔ)、個(gè)人利息結(jié)算、類別利息結(jié)算、全部利 息結(jié)算、個(gè)人流水、個(gè)人統(tǒng)計(jì)。3.322 柜臺(tái)管理該模塊共包含35個(gè)功能：普通委托、選擇委托、批量委托、批量申購(gòu)、批量撤單、代理配股、單筆轉(zhuǎn)托、選擇轉(zhuǎn)托、全部轉(zhuǎn)托、委托補(bǔ)單、證券凍結(jié)、證券解凍、證券長(zhǎng)凍、證券長(zhǎng)解、證券紅沖、證券 藍(lán)補(bǔ)、證券轉(zhuǎn)入、證券轉(zhuǎn)出、債券抵押、債券解押、自動(dòng)交割、重新交割、選擇交割、批量 交割、匯總交割、申購(gòu)交割、中簽交割、郵寄交割、郵寄對(duì)帳、客戶對(duì)帳、匯總對(duì)帳、本柜 流水、本柜匯總、全體流水、全體匯總。 查詢

27、管理該模塊共包含38個(gè)功能：查個(gè)人基本信息、查個(gè)人資金信息、查個(gè)人股票信息、查個(gè)人委托信息、查個(gè)人回報(bào) 信息、查個(gè)人流水信息、查個(gè)人交割信息、查個(gè)人回購(gòu)信息、查個(gè)人賬號(hào)信息、查個(gè)人代理-客戶信息、查個(gè)人銀行信息、查個(gè)人轉(zhuǎn)賬信息、查資金信息、查流水信息、查股票信息、查委托 信息、查回報(bào)信息、查交割信息、查回購(gòu)信息、查轉(zhuǎn)賬信息、查銀行信息、頭寸調(diào)度、業(yè)務(wù) 匯總、賬戶匯總、國(guó)債匯總、查客戶狀態(tài)、查客戶組成、查開戶趨勢(shì)、查委托方式、查資金 存取、查業(yè)務(wù)分布、查成交趨勢(shì)、查資金分布、查交易分布、當(dāng)日龍虎榜、分支比較 數(shù)量、分支比較-交易狀況、個(gè)人統(tǒng)計(jì)。3.324 報(bào)盤管理該模塊共包含2個(gè)功能：申報(bào)參數(shù)設(shè)

28、置、啟動(dòng)報(bào)盤。3.325 報(bào)表管理該模塊共包含23個(gè)功能：資金業(yè)務(wù)匯總、科目匯總、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、資金余額、客戶透支、資金變動(dòng)、利息匯總、資 金流水、銀行轉(zhuǎn)賬、回購(gòu)明細(xì)、前臺(tái)收費(fèi)、一級(jí)清算、二級(jí)清算、成交明細(xì)、申購(gòu)配號(hào)、申 購(gòu)中簽、證券匯總、證券余額、委托明細(xì)、客戶成交、成交排名、經(jīng)營(yíng)情況、盈虧分析。3.326 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換該模塊共包含4個(gè)功能：轉(zhuǎn)換設(shè)置、實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換、系統(tǒng)初始化、代碼初始化。3.327 日終管理該模塊共包含19個(gè)功能：成交數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、成交結(jié)算轉(zhuǎn)換、成交配對(duì)、成交查詢、結(jié)算查詢、清算前備份、清算后 備份、臨時(shí)備份、歷史庫(kù)備份、歸檔庫(kù)備份、成交清算、成交結(jié)算、數(shù)據(jù)匯總、恢復(fù)清算前 備份、恢復(fù)清算

29、后備份、恢復(fù)臨時(shí)備份、恢復(fù)歷史庫(kù)備份、恢復(fù)歸檔庫(kù)備份。3.328 系統(tǒng)管理該模塊共包含23個(gè)功能：系統(tǒng)參數(shù)、銀行參數(shù)、席位參數(shù)、交易參數(shù)、股票參數(shù)、股票摸板、股票代碼、二級(jí)賬 號(hào)、柜員權(quán)限、柜員管理、數(shù)據(jù)字典、業(yè)務(wù)科目、系統(tǒng)配置、權(quán)證清理、代碼更換、歷史歸 檔、利率參數(shù)、經(jīng)紀(jì)費(fèi)用、前臺(tái)費(fèi)用、后臺(tái)費(fèi)用、回購(gòu)費(fèi)用、抵押比例、回購(gòu)設(shè)置。3.329 經(jīng)紀(jì)管理該模塊共包含14個(gè)功能：經(jīng)紀(jì)人開戶、經(jīng)紀(jì)人修改、經(jīng)紀(jì)人控制、經(jīng)紀(jì)賬戶、經(jīng)紀(jì)修改、經(jīng)紀(jì)銷戶、經(jīng)紀(jì)查詢-經(jīng)紀(jì)人信息、經(jīng)紀(jì)查詢-經(jīng)紀(jì)關(guān)系、經(jīng)紀(jì)查詢-經(jīng)紀(jì)明細(xì)、經(jīng)紀(jì)查詢-提傭流水、經(jīng)紀(jì)查詢-委 托流水、經(jīng)紀(jì)查詢-實(shí)時(shí)成交、經(jīng)紀(jì)查詢-持股情況、經(jīng)紀(jì)查詢-資金

30、情況。0銀證轉(zhuǎn)換該模塊共包含8個(gè)功能：轉(zhuǎn)換設(shè)置、實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換、明細(xì)賬生成、明細(xì)賬轉(zhuǎn)換、明細(xì)賬查詢、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、銀行清算、 客戶資料。3.4 接口本系統(tǒng)與證券交易系統(tǒng)其它部分交換信息是通過恒生中間件（委托轉(zhuǎn)換機(jī)，應(yīng)用服務(wù)器）進(jìn)行的，信息格式由恒生交易接口規(guī)范 （字串接口）及恒生交易接口規(guī)范 （協(xié)議接口） 定義。3.5 性能充分考慮各地營(yíng)業(yè)部的需求特色，做到功能齊全；要求操作方便快捷，性能優(yōu)越；系統(tǒng)要能在營(yíng)業(yè)部可能出現(xiàn)的各種環(huán)境下具有很好的穩(wěn)定性；系統(tǒng)特別強(qiáng)調(diào)安全性，杜絕非法入侵，所有操作留痕，全面系統(tǒng)稽核；系統(tǒng)要能夠防范交易過程中可能出現(xiàn)的災(zāi)難，具有很強(qiáng) 的容錯(cuò)能力；系統(tǒng)應(yīng)充分考慮易擴(kuò)展

31、性， 能適應(yīng)新業(yè)務(wù)的變化； 系統(tǒng)要求具備完整的文檔和 清晰風(fēng)格，具備很好的可維護(hù)性。3.6 輸入輸出輸入：一般為柜員鍵盤輸入，部分為資金卡劃卡輸入。 輸出：一般為屏幕輸出、打印輸出，部分為文件輸出。3.7數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理能力要求能滿足大、中型營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)處理需求，當(dāng)前庫(kù)大小約200 MB400MB，歷史庫(kù)800MB1.2GB，歸檔庫(kù)大小不限。3.8 故障處理3.8.1硬件故障工作站硬件故障：一般運(yùn)行資金管理、柜臺(tái)管理、查詢管理等應(yīng)用程序不影響正常 交易，但會(huì)導(dǎo)致該柜員業(yè)務(wù)暫停，運(yùn)行委托轉(zhuǎn)換機(jī)的工作站故障將暫停周邊委托處 理，運(yùn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換機(jī)的工作站故障將暫停與交易所申報(bào)、回報(bào)；運(yùn)行銀證轉(zhuǎn)換機(jī)的

32、工作站故障將暫停與銀行的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，上述故障可通過更換備份工作站解決。通訊故障：工作站與服務(wù)器無法通訊， 導(dǎo)致局部業(yè)務(wù)暫停， 應(yīng)檢查通訊線路及設(shè)置, 保證網(wǎng)絡(luò)通訊暢通。文件服務(wù)器硬件故障：工作站無法啟動(dòng)，導(dǎo)致局部業(yè)務(wù)暫停，應(yīng)有備件或備機(jī)替代。 數(shù)據(jù)服務(wù)器硬件故障：數(shù)據(jù)無法訪問，業(yè)務(wù)暫停，應(yīng)有備件或備機(jī)替代。3.8.2軟件故障前臺(tái)應(yīng)用程序故障：部分業(yè)務(wù)處理不正常，應(yīng)檢查設(shè)置或更換配套程序；后臺(tái)服務(wù)器故障：部分業(yè)務(wù)處理不正常，應(yīng)檢查設(shè)置或更換配套程序。3.9 安全性必須能夠保證證券交易系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和程序?qū)崿F(xiàn)中，沒有時(shí)間方面的缺陷，沒有數(shù)據(jù)位數(shù)方面的缺陷。（包括安全度過 2000年）證券交易系統(tǒng)必須有嚴(yán)格的、全面的安全管理功能。包括證券交易系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、柜員、客戶等各方面。用戶登錄文件服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器都需要有相應(yīng)的用戶、密碼、權(quán)限，用戶的重要操作要記錄日志；對(duì)于遠(yuǎn)程接入程序，數(shù)據(jù)必須經(jīng)過加密傳輸；對(duì)于柜員和客戶密碼必須經(jīng)過加密存儲(chǔ)。加密算法要采取國(guó)際上流行的算法。證券交易系統(tǒng)必須具備數(shù)據(jù)的本地備份和遠(yuǎn)程備份功能。證券交易系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具有較高的健壯性和事故恢復(fù)能力。證券交易系統(tǒng)應(yīng)