xx證券股份有限公司風險限額管理試行辦法

1、xx證券股份有限公司風險限額管理試行辦法第一章 總 則第一條 為完善公司以凈資本為核心的風險控制指標體系，建立公司風險控制管理機制，實施風險限額管理，提高公司總體風險控制能力，根據(jù)證券公司內(nèi)部控制指引和證券公司風險控制指標管理辦法，制定本辦法。第二條 本辦法所指風險限額管理是指對公司總體投資規(guī)模、總體最大損失限額、各自營投資業(yè)務部門的投資規(guī)模、最大損失限額、預警限額等關(guān)鍵風險指標設置限額，并據(jù)此對業(yè)務進行監(jiān)測和控制的過程。第三條 公司應定期評價風險限額管理的有效性，并根據(jù)市場、技術(shù)、法律環(huán)境的變化適時調(diào)整和完善。第二章 風險限額管理的組織架構(gòu)及職責第四條 風險限額管理的組織架構(gòu)分為三個層級：風

2、險管理委員會與證券投資決策委員會、風險管理部和業(yè)務部門。第五條 風險管理委員會是公司最高的風險限額決策機構(gòu)，主要職責包括：1、確定公司年度總體投資規(guī)模、總體最大損失限額和調(diào)整方案。2、當公司達到總體最大損失限額預警值（總體限額的80%）時，風險管理委員會召開會議討論相應操作方案和調(diào)整措施。3、當證券公司風險控制指標管理辦法中規(guī)定的凈資本等風險控制指標達到公司設定的預警標準時，風險管理委員會召開會議討論相應操作方案和調(diào)整措施。第六條 證券投資決策委員會負責各自營投資業(yè)務部門風險限額的設定和調(diào)整，主要職責包括：1、確定各自營投資業(yè)務部門投資規(guī)模和最大損失限額。2、確定各自營投資業(yè)務部門持倉規(guī)模和持

3、倉比例；確定投資方向和總體資產(chǎn)配置方案。3、當自營投資業(yè)務部門達到各部門風險限額時，證券投資決策委員會召開會議討論相應操作方案和調(diào)整措施。第七條 風險管理部的主要職責：1、根據(jù)公司的凈資本水平及公司發(fā)展戰(zhàn)略，向風險管理委員會和證券投資決策委員會提供風險限額的分配建議。2、根據(jù)風險管理委員會和證券投資決策委員會的決議進行風險參數(shù)設定、風險計量和風險限額監(jiān)控。3、負責風險限額超限報告和發(fā)起超限處理流程。第八條 自營投資業(yè)務部門的主要職責：1、確定部門內(nèi)各級別的子風險限額。2、當達到部門風險限額的預警值時，各部門召開會議討論相應措施，并將操作計劃向風險管理部報備。第三章 風險限額管理流程第一節(jié) 風險

4、限額分配第九條 風險管理委員會根據(jù)公司的凈資本水平及董事會的決議，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略負責確定公司所能承受的總體風險水平，設定公司總體投資規(guī)模和總體最大損失限額。第十條 證券投資決策委員會根據(jù)風險收益的績效情況在公司總體投資規(guī)模和總體最大損失限額范圍內(nèi)確定各自營投資業(yè)務部門的投資規(guī)模、投入資金限額和最大損失限額。第十一條 自營投資業(yè)務部門在投資決策委員會分配的部門限額內(nèi)確定部門內(nèi)各級別的子限額。子限額應與各部門業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務規(guī)模及復雜程度相符合。各業(yè)務部門制定子限額時必須征詢風險管理部意見，并將最終設定的子限額向風險管理部報備。第十二條 風險限額的分配應根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化和限額的使用狀況進行調(diào)整。

5、第二節(jié) 風險限額監(jiān)控和超限處理第十三條 根據(jù)財務總部提供的財務報表，當公司達到總體最大損失限額預警值時，風險管理部向風險管理委員會提交提示報告，風險管理委員會召開會議討論相應措施，風險管理部跟蹤問題解決方案的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況向公司管理層報告。第十四條 根據(jù)財務總部提供的財務報表，當證券公司風險控制指標管理辦法中凈資本等風險控制指標與上月相比向不符合規(guī)定方向變化超過16%時，風險管理委員會召開會議討論相應操作方案和調(diào)整措施。第十五條 根據(jù)財務總部提供的財務報表，當證券公司風險控制指標管理辦法中凈資本等風險控制指標達到公司設定的預警標準時（對于規(guī)定“不得低于”一定標準的風險控制指標，預警標準

6、是規(guī)定標準的140%；對于規(guī)定“不得超過”一定標準的風險控制指標，預警標準是規(guī)定標準的60%），風險管理委員會召開會議討論相應操作方案和調(diào)整措施。第十六條 當自營投資業(yè)務部門達到部門投資規(guī)模、投入資金限額、最大損失限額時，風險管理部向證券投資決策委員會提交提示報告，證券投資決策委員會召集會議審議采取控制措施，風險管理部根據(jù)決議監(jiān)控執(zhí)行情況。第十七條 當自營投資業(yè)務部門達到部門最大損失限額預警值（風險限額的80%）時，風險管理部向自營投資業(yè)務部門發(fā)送風險提示函，各業(yè)務部門內(nèi)部召開會議討論相應措施，并將解決方案報風險管理部，風險管理部跟蹤解決方案的執(zhí)行情況。第十八條 自營投資業(yè)務部門應和風險管理部協(xié)商確定單個投資品種的風險限額，當單個投資品種達到風險限額時，自營投資業(yè)務部門應向風險管理部提交后續(xù)投資操作計劃，風險管理部監(jiān)控投資操作計劃的執(zhí)行情況。第十九條 風險管理部負責監(jiān)測風險限額的遵守情況，風險限額超限必須經(jīng)相關(guān)決策層書面審批，并向風險管理部備案。第