上海期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：期權(quán)交易簡(jiǎn)單策略試題

1、精品資料上海 2016 年期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：期權(quán)交易簡(jiǎn)單策略試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題 2 分，每題的備選項(xiàng)中，只有1 個(gè)事最符合題意）1、負(fù)責(zé)期貨從業(yè)資格的認(rèn)定、管理及撤銷。a:期貨公司b：期貨交易所c：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)d ：中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)2、推薦人每年最多只能推薦申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事或者經(jīng)理層人員的任職資格a ： 1 人b： 2 人c： 3 人d： 4人3、 2000年 12月 29 日，一個(gè)組織的成立標(biāo)志著中國(guó)期貨行業(yè)自律組織的誕生，這一組織是。a:中國(guó)金融期貨交易所b:中國(guó)證監(jiān)會(huì)c：中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心d ：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)4、對(duì)期貨投資者的

2、保證金損失，現(xiàn)有期貨投資者保障基金不足補(bǔ)償?shù)?，_。a 由期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償b.由期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償c.由后續(xù)繳納的保障基金補(bǔ)償d 不再補(bǔ)償5、 （接上題）到了 7 月 1 日，銅價(jià)大幅度上漲?，F(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸， 7 月份銅期貨價(jià)格為56050元/ 噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)500 噸銅，同時(shí)將期貨合約平倉(cāng)，則該空調(diào)廠在期貨市場(chǎng)的盈虧 a:盈利1375000元b:虧損1375000元c:盈利1525000元d ：盈利 1525000 元6、期貨公司應(yīng)當(dāng)將結(jié)算報(bào)告內(nèi)容及時(shí)通知客戶，客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)在內(nèi)提出a:知道異議內(nèi)容后三日內(nèi)b:收到結(jié)算報(bào)告后五日內(nèi)c:期

3、貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間d ：交易完成后3 個(gè)工作日7、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由_組成。a 結(jié)算會(huì)員和一般會(huì)員b.結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員c.結(jié)算會(huì)員d 結(jié)算會(huì)員和非期貨公司結(jié)算會(huì)員8、利率期貨最早是在 推出的。a 1973年b 1975年c 1977年d 1978年9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司的檢查方式包括（）。a 現(xiàn)場(chǎng)檢查b.非現(xiàn)場(chǎng)檢查c.書面審查d 談話10、 6 月 5 日， 某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣出大豆期貨合約 40 手， 成交價(jià)為2220元/ 噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/ 噸， 交易保證金比例為5%， 則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)。a 44600元b 22200元c 4

4、4400元d 22300元11、 8 月 1 日， 張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為 6 500 元噸， 9 月份豆油期貨價(jià)格為 6 450元/ 噸，則豆油的基差為元噸。a ： 250b： -50c： -250d ： 5012、下列適合進(jìn)行牛市套利的商品是a.木材b.橙汁c.可可d 豬肚13、期貨從業(yè)人員必須遵守_。a 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則b.中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定c.期貨交易所的自律規(guī)則d 相關(guān)法律、行政法規(guī)14、會(huì)員大會(huì)以上會(huì)員參加方為有效。會(huì)員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)表決事項(xiàng)制作會(huì)議紀(jì)要，由出席會(huì)議的理事簽名。a ： 13b： 12c： 23d ：全體15、 可以批準(zhǔn)設(shè)立期貨專門結(jié)算機(jī)構(gòu)，專門履行期貨交易所的結(jié)算以

5、及相關(guān)職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任a：期貨交易所b:國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)c:期貨業(yè)協(xié)會(huì)d ：國(guó)家工商局16、 經(jīng)濟(jì)指數(shù)期貨是指借助指數(shù)期貨分散系列商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)， 比較有代表性是。a ： gdp 指數(shù)期貨b：房地產(chǎn)指數(shù)期貨c:美國(guó)crb期貨d ：消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)期貨17、 20 世紀(jì) 60 年代，推出生豬和活牛等活牲畜期貨合約交易所是 _。a 紐約期貨交易所b.歐洲交易所c.芝加哥商業(yè)交易所d 悉尼期貨交易所18、交易手續(xù)費(fèi)是期貨交易所按_收取費(fèi)用。a 成交合約金額一定比例b.成交合約手?jǐn)?shù)c.合約價(jià)值d 成交價(jià)格19、以下對(duì)期權(quán)交易描述正確是_。a 期權(quán)賣方可能虧損是有限b.期權(quán)的買方可能的虧損是有

6、限的c.期權(quán)買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的d 期權(quán)賣方最大的收益就是權(quán)利金20、 期貨公司的股東有虛假出資或者抽逃出資行為的， 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正，并可責(zé)令其。a:繳納罰款b:停業(yè)整頓c:禁止轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)d ：轉(zhuǎn)讓所持期貨公司的股權(quán)21、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為_(kāi)。a 期貨套利者b.期貨投機(jī)者c.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者d 套期保值者22、投機(jī)交易能夠減緩價(jià)格波動(dòng)，其前提條件是_。a 投機(jī)者需要理性化操作b.投機(jī)要適度c.操縱市場(chǎng)d 與套期保值數(shù)量相適應(yīng)23、 按照股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要求， 期貨公司在決定為投資者申請(qǐng)開(kāi)戶前應(yīng)當(dāng)對(duì)投資者的_方面進(jìn)行綜合評(píng)估

7、。a 財(cái)務(wù)狀況b.誠(chéng)信狀況c.年齡和學(xué)歷d 相關(guān)投資經(jīng)歷24、如果買賣雙方在既定價(jià)格水平下均要受到成交量的限制，那么市場(chǎng)就是_。a 有廣度的b.窄的c.缺乏深度的d 有深度的25、吳某是某期貨公司的總經(jīng)理，在任職期間，他必須每（）參加1 次由中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可、行業(yè)自律組織舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證書。a 1 年b 2 年c 3 年d 5年二、多項(xiàng)選擇題（共25 題，每題 2 分，每題的備選項(xiàng)中，有2 個(gè)或 2 個(gè)以上符合題意， 至少有 1 個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。 錯(cuò)選， 本題不得分； 少選， 所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分） 1、下列各項(xiàng)屬于期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定的內(nèi)容的是（）。a 設(shè)立目的和職責(zé)b.名稱、

8、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所c.組織機(jī)構(gòu)的組成、職責(zé)、任期和議事規(guī)則d 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制制度2、 期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)相比， 具有放大性的特征， 主要原因是_。a 與現(xiàn)貨價(jià)格相比，期貨價(jià)格波動(dòng)較大，更為頻繁b.期貨交易具有“以小博大”的特征，投機(jī)性較強(qiáng)c.期貨交易量大，風(fēng)險(xiǎn)涉及面廣d 期貨交易具有遠(yuǎn)期性，未來(lái)不確定因素多，若行情發(fā)生突然變化，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)持續(xù)擴(kuò)散3、保障基金管理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定定期編制了保障基金的籌集、管理、使用報(bào)告，并聘請(qǐng)輝煌會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)， 根據(jù)規(guī)定， 經(jīng)審計(jì)通過(guò)后， 基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將報(bào)表報(bào)送_。a 中國(guó)人民銀行b.中國(guó)證監(jiān)會(huì)c.中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部d 中國(guó)證監(jiān)會(huì)或財(cái)政部4、某期

9、貨公司依法委托其他機(jī)構(gòu)從事中間介紹業(yè)務(wù)，則該期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查_(kāi)。a 是否建立了期貨公司治理和內(nèi)部控制制度b.期貨公司是否存在非法委托中間業(yè)務(wù)等情形c.在通知客戶追加保證金、客戶出入金、與中間介紹機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)隔離等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，期貨公司是否有效控制風(fēng)險(xiǎn)d 是否與中間介紹機(jī)構(gòu)建立了介紹業(yè)務(wù)的對(duì)接規(guī)則，在辦理開(kāi)戶、行情和交易系統(tǒng)的安裝維護(hù)、 客戶投訴的接待處理等方面， 與中間介紹機(jī)構(gòu)的職責(zé)協(xié)作程序是否明確且符合規(guī)定5、某企業(yè)若希望通過(guò)套期保值來(lái)回避原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取_方式。a 多頭套期保值b.空頭套期保值c.買入套期保值d 賣出套期保值6、需求的價(jià)格彈性隨著各種商品和勞務(wù)的不同而有

10、很大的差別.這些差異主要基于以下因素.a:該商品的可替代程度b:該商品的支出在消費(fèi)者收入中所占比重c:供給的價(jià)格彈性d ：消費(fèi)者適應(yīng)新價(jià)格所需時(shí)間的長(zhǎng)度7、根據(jù)期貨從業(yè)人員資格管理辦法，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是a:中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)審核考試申請(qǐng)人的報(bào)考資格，無(wú)須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)b：從事期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)可以聘用無(wú)期貨從業(yè)人員資格證書的人員作為期貨業(yè)務(wù)輔助人員，期貨輔助人員不能對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)c:期貨從業(yè)人員未按照規(guī)定辦理年檢的，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予行政處罰。d ：期貨從業(yè)人員受到中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律處分的，所在機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在10 日內(nèi)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)8、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。a

11、.交易b.結(jié)算c.交割d 交易記錄9、期貨公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)人，不得a：占用期貨公司資產(chǎn)b:挪用客戶保證金c:濫用權(quán)利d ：損害客戶的合法權(quán)益10、 期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的， 期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書面報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明（）。a 對(duì)公司的影響b.解決問(wèn)題的具體措施c.原因d 解決問(wèn)題的期限11、期貨市場(chǎng)的核心服務(wù)層包括_。a 提供集中交易場(chǎng)所的期貨交易所b.提供信息服務(wù)的信息公司c.提供代理交易服務(wù)的期貨經(jīng)紀(jì)公司d 提供結(jié)算服務(wù)的結(jié)算機(jī)構(gòu)12、我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)是_。a 阿根廷b.巴西c.美國(guó)d 歐盟13、 9 月 30 日， 10 月

12、份某商品交易所的小麥期貨價(jià)格為5000元噸，該現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格為 4900元噸，期貨價(jià)格比現(xiàn)貨價(jià)格高 100 元噸。套利者對(duì)此進(jìn)行分析后估算出持倉(cāng)費(fèi)約為每噸 30 元，同時(shí)該套利者認(rèn)為可以進(jìn)行期現(xiàn)套利。就是說(shuō)，按照 4900元噸的價(jià)格買入小麥現(xiàn)貨，同時(shí)該期貨市場(chǎng)以5000元噸的價(jià)格賣出小麥期貨合約。 然后一直持有到交割。 該套利者可將之前買入的小麥用于期貨市場(chǎng)上的交割，這樣的話，扣掉持有小麥所花費(fèi)的持倉(cāng)費(fèi) 30 元噸之后，套利者就會(huì)贏利。a ： 50元噸b： 60元噸c： 70元噸d ： 80元噸14、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的宗旨是。a:在國(guó)家對(duì)期貨業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)督管理的前提下，進(jìn)行期貨業(yè)自律管理b

13、：發(fā)揮政府與期貨業(yè)間的橋梁和紐帶作用，為會(huì)員服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益c：堅(jiān)持期貨市場(chǎng)的公開(kāi)、公平、公正，維護(hù)期貨業(yè)的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，保護(hù)投資者利益d ：推動(dòng)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展15、 期貨從業(yè)人員受到_紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。a.訓(xùn)誡b.公開(kāi)譴責(zé)c.暫停從業(yè)資格d 撤銷從業(yè)資格16、以下說(shuō)法正確的有。a：期貨交易在衍生品交易中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用b:其他衍生品的定價(jià)往往參照期貨價(jià)格進(jìn)行c:其他衍生品市場(chǎng)在轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，往往要和期貨交易配套運(yùn)作d: 20042009年衍生品交易總量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)17、在我國(guó)上海期貨交易所交易的期貨合約有_。a 銅期貨合約b.天然橡膠期貨合

14、約c.鋁期貨合約d 燃料油期貨合約150503 日最18、某客戶在7 月 2 日買入上海期貨交易所鋁 9 月期貨合約一手，價(jià)格為元/ 噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/ 噸。一般情況下該客戶在7 月高可以按照_元/ 噸價(jià)格將該合約賣出。a 16500b 15450c 15750d 1565019、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有_。a.道瓊斯平均系列指數(shù)b.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)c.香港恒生指數(shù)d 英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)20、下列關(guān)于期貨交易在衍生品交易中的作用的說(shuō)法，正確的有_。a 期貨交易在衍生品交易中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用b.其他衍生品的定價(jià)往往參照期貨價(jià)格進(jìn)行c.貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的效果高于遠(yuǎn)

15、期和互換等衍生品市場(chǎng)d 其他衍生品市場(chǎng)在轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，往往要和期貨交易配套運(yùn)作21、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。a.本人b 父母c.配偶d 子女22、一個(gè)美國(guó)投資者持有英國(guó)的固定利率債券，則（）時(shí)，該投資對(duì)該美國(guó)投資者不利。a 美元貶值b.英鎊貶值c.英國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率上升d 英國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率下跌23、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立交易、結(jié)算、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份制度，下列材料應(yīng)當(dāng)至少保存 20年a：有關(guān)開(kāi)戶、變更、銷戶的客戶資料檔案b:交易結(jié)算記錄c:錯(cuò)單記錄d ：客戶投訴檔案24、 7 月 1 日，某交易所的 9 月份大豆合約的價(jià)格是2000元/ 噸， 11 月份大豆合約的價(jià)格是1950元/ 噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是_。a 9月份大豆合約的價(jià)格保持不變， 11 月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元/ 噸b 9 月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元/噸，11 月份大豆合約的價(jià)格保持不變c 9 月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元/噸，11 月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元/噸d 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2010元/噸，11 月份大豆合約的價(jià)格