如何建立個人的交易系統(tǒng)綜述

1、建立交易系統(tǒng)舉例建立交易系統(tǒng)舉例主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、為什么要建立個人交易系統(tǒng)一、為什么要建立個人交易系統(tǒng) 2021-10-144證券市場的游戲規(guī)則證券市場的游戲規(guī)則1 1、財富轉移規(guī)則、財富轉移規(guī)則市場不創(chuàng)造財富，只是財富的轉移。整個市場不創(chuàng)造財富，只是財富的轉移。整個市場是撮合交易，有賣的，才有買的。買市場是撮合交易，有賣的，才有買的。買和賣形成對手盤，如果買的人因為買而贏和賣形成對手盤，如果買的人因為買而贏利，那么賣的人就因為賣出而虧損。利，那么賣的人就因為賣出而虧損。 2 2、負值博弈規(guī)則、負值博弈規(guī)則扣除各種交易、管理，印花稅等費用，市扣除各種交易、管理，印花稅等費用，市場的博弈的總值

2、為負值，即負值博弈。場的博弈的總值為負值，即負值博弈。3 3、少數(shù)人盈利規(guī)則、少數(shù)人盈利規(guī)則股市俗語也有股市俗語也有“7 7虧虧2 2平平1 1賺賺”的說法的說法 。 負值博弈負值博弈 ，零和游戲。，零和游戲。 游戲的目的就是怎樣站在市場的少數(shù)人群里游戲的目的就是怎樣站在市場的少數(shù)人群里5市場投資者分類市場投資者分類直覺性交易者：直覺性交易者：靠自己直覺系統(tǒng)交易的人靠自己直覺系統(tǒng)交易的人系統(tǒng)性交易者：系統(tǒng)性交易者：擁有一套經(jīng)過統(tǒng)計學或實擁有一套經(jīng)過統(tǒng)計學或實踐證明了的，能夠長期穩(wěn)定贏利的交易系踐證明了的，能夠長期穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)的人。統(tǒng)的人。2021-10-146直覺性交易的特點直覺性交易的

3、特點n 直覺性交易不具有穩(wěn)定性直覺性交易不具有穩(wěn)定性：時好時壞，時賺時陪，最后讓投資者對自己的直覺失去信任，迷時好時壞，時賺時陪，最后讓投資者對自己的直覺失去信任，迷失了方向，已經(jīng)不知道走哪條路才是最正確的失了方向，已經(jīng)不知道走哪條路才是最正確的。n 直覺性交易操作指令模糊直覺性交易操作指令模糊：買入某只股票，通常都是感覺這只股票要上漲。但什么時候開始買入某只股票，通常都是感覺這只股票要上漲。但什么時候開始上漲，具體能漲到多少，并沒有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的時候就會產(chǎn)生猶豫上漲，具體能漲到多少，并沒有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的時候就會產(chǎn)生猶豫、舉棋不定。、

4、舉棋不定。n 直覺經(jīng)常被干擾：直覺經(jīng)常被干擾：直覺會隨著周圍的環(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會影響著我直覺會隨著周圍的環(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會影響著我們的交易直覺。們的交易直覺。n 直覺性交易受心態(tài)影響較大直覺性交易受心態(tài)影響較大：上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞，不知所措上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞，不知所措n 所以，直覺性交易并沒有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利所以，直覺性交易并沒有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利。 7直覺性交易者的心理變化直覺性交易者的心理變化上漲的時候越漲心越亂，下跌的時候越跌越上漲的時候越漲心越亂，下跌的時候越跌越心安心安。 當有了贏利，就會產(chǎn)生高興的情緒

5、當有了贏利，就會產(chǎn)生高興的情緒出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動當激動的情緒達到一定程度的時候，普通的投資者是經(jīng)當激動的情緒達到一定程度的時候，普通的投資者是經(jīng)不住市場的波動的，心里深處早已經(jīng)生出了獲利了解、不住市場的波動的，心里深處早已經(jīng)生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很少的利潤少的利潤 反觀虧損的時候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的幅度反觀虧損的時候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的幅度增加而降低。增加而降低。假如我們只虧了一點，會產(chǎn)生緊張的情緒。假如我們只虧了一點，會產(chǎn)生緊張的情緒。如果出現(xiàn)大幅虧損

6、，緊張的情緒反而降低了，為什么呢如果出現(xiàn)大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢？因為緊張情緒的產(chǎn)生是因為不知所措，只虧了一點的？因為緊張情緒的產(chǎn)生是因為不知所措，只虧了一點的時候如果沒有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時候時候如果沒有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時候賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅定了不進行賣出的賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅定了不進行賣出的決定。如果繼續(xù)大幅下跌，這種決定將更加堅定，所以決定。如果繼續(xù)大幅下跌，這種決定將更加堅定，所以不再不知所措，所以不再緊張，任由市場變化了。不再不知所措，所以不再緊張，任由市場變化了。 2021-10-148經(jīng)典散戶心態(tài)經(jīng)典散戶心態(tài)

7、2021-10-149系統(tǒng)性交易的特點n 通過經(jīng)過統(tǒng)計學或實踐證明了通過經(jīng)過統(tǒng)計學或實踐證明了的交易系統(tǒng)進行操作；的交易系統(tǒng)進行操作；n 有明確的買、賣、倉位控制原有明確的買、賣、倉位控制原則則n 不輕易受外界政策、消息、傳不輕易受外界政策、消息、傳言的干擾；言的干擾；n 可以冷靜的看待市場的漲跌，可以冷靜的看待市場的漲跌，不受盈利與虧損而影響操作心不受盈利與虧損而影響操作心態(tài)，對市場能夠做出客觀的研態(tài)，對市場能夠做出客觀的研判；判；只有運用系統(tǒng)性交易才能夠讓我們站到少數(shù)贏利的人群里只有運用系統(tǒng)性交易才能夠讓我們站到少數(shù)贏利的人群里2021-10-1410交易系統(tǒng)的功效交易系統(tǒng)的功效理查德.丹

8、尼斯是美國一位富有傳奇色彩的交易大師，他把幾千美元放在股市中賺到2億美元。美國的傳奇人物艾肯哈特是一位非常有名的基金經(jīng)理。丹尼斯認為：只要是智力正常的人，哪怕他從來只要是智力正常的人，哪怕他從來不懂股市，只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能不懂股市，只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能在股市中獲得成功。在股市中獲得成功。艾肯哈特選擇了13個普通人作為培訓者，丹尼斯用2周時間向這13人傳授他的一套交易方法。培訓后，由丹尼斯向這些人提供交易資金，然后讓他們獨立交易一年時間，進行驗證。 一年后，答案出來了，丹尼斯的觀點完全正確！ 受訓的受訓的1313人業(yè)績都很優(yōu)秀，其人業(yè)績都很優(yōu)秀，其中有人的收益率甚至高出

9、他們的中有人的收益率甚至高出他們的師傅丹尼斯。師傅丹尼斯。 任何普通人只要掌握了一套好的交任何普通人只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)方法，就能在股市中獲得成功。易系統(tǒng)方法，就能在股市中獲得成功。大家認可這種觀點嗎？2021-10-1413交易系統(tǒng)的功效交易系統(tǒng)的功效從這則故事中，我們可以看到建立從這則故事中，我們可以看到建立交易系統(tǒng)，按原則計劃去交易的重交易系統(tǒng)，按原則計劃去交易的重要性。要性。由計劃交易取代隨意性交易：由計劃交易取代隨意性交易：但是但是在很多人眼里，建立交易系統(tǒng)，按在很多人眼里，建立交易系統(tǒng)，按原則計劃交易的概念想當模糊，他原則計劃交易的概念想當模糊，他們過多重視股價預測，而對自己

10、的們過多重視股價預測，而對自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。沒有交易原則和計劃就去買賣股票沒有交易原則和計劃就去買賣股票如同沒有設計圖紙就去建筑房屋一如同沒有設計圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出巨大代價。樣肯定要付出巨大代價。 小 結p 成功交易的一個秘密就是找到一套適合自己的交易系統(tǒng)。p 這個交易系統(tǒng)是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案 的。p 交易系統(tǒng)，或者說系統(tǒng)的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的正確方法。 二、什么是交易系統(tǒng)二、什么是交易系統(tǒng)2021-10-1416什么是交易系統(tǒng)？什么是交易系統(tǒng)？1、交易系統(tǒng)是：個人用于

11、實盤交易的、較為完整的、且具有實盤操作性的交易規(guī)則（或贏利模式）。 2、簡單地說，交易系統(tǒng)指導交易者要在什么情況下買入，賣出、買賣多少，如果市場向相反方向發(fā)展，則應該如何處理，如果市場向相同方向發(fā)展，又該如何處理，等等。2021-10-1417交易系統(tǒng)構成交易系統(tǒng)構成交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原則、交易原則短線短線中線中線長線長線左側交易左側交易右側交易右側交易買入原則買入原則賣出原則賣出原則止損原則止損原則倉位控制倉位控制1、盈利目標、盈利目標影響證券交易系統(tǒng)的主要因素影響證券交易系統(tǒng)的主要因素技術分析基本面分析操作紀律資本金（包括自有&融資）信 息

12、心理因素19左右側交易左右側交易左側交易左側交易又叫低吸高拋，又叫低吸高拋，其特點是，在價格抵達或者即其特點是，在價格抵達或者即將抵達某個所謂的重要支撐點將抵達某個所謂的重要支撐點或者阻力點的時候就直接逆向或者阻力點的時候就直接逆向入市，而不會等待價格轉勢。入市，而不會等待價格轉勢。右側交易右側交易又叫追漲殺跌又叫追漲殺跌當價格出現(xiàn)明顯的反轉之后再當價格出現(xiàn)明顯的反轉之后再進行入市操作進行入市操作2021-10-1420左右側交易左右側交易左側交易指標左側交易指標：多選擇震蕩指：多選擇震蕩指標，如標，如KDJ、RSI等，主要表現(xiàn)等，主要表現(xiàn)為逢低吸納，逢高派發(fā)思想為逢低吸納，逢高派發(fā)思想 右側

13、交易指標右側交易指標：多選擇趨勢類：多選擇趨勢類指標，如指標，如MA、MACD等指標，等指標，主要表現(xiàn)為跟隨趨勢追漲殺跌主要表現(xiàn)為跟隨趨勢追漲殺跌思想思想 2021-10-1421確定盈利目標確定盈利目標確定交易方式確定交易方式選擇技術指標選擇技術指標確定買入原則確定買入原則確定賣出原則確定賣出原則確定止損原則確定止損原則交易系統(tǒng)驗證交易系統(tǒng)驗證補充完善補充完善確定交易周期確定交易周期左側交易左側交易右側交易右側交易確定倉位控制確定倉位控制建立交易系統(tǒng)的流程建立交易系統(tǒng)的流程三、建立交易系統(tǒng)的原則和策略三、建立交易系統(tǒng)的原則和策略一、認清每一市場當前的主要趨勢，確定采取積極、謹慎或保守的操作策

14、略。一、認清每一市場當前的主要趨勢，確定采取積極、謹慎或保守的操作策略。二、不同行情趨勢強烈度下的操作策略：二、不同行情趨勢強烈度下的操作策略： （）市場處于活躍強勢期（目前，滬市成交量超（）市場處于活躍強勢期（目前，滬市成交量超30003000億），操作策略億），操作策略“長多短空長多短空”，操作戰(zhàn)術操作戰(zhàn)術“追漲龍頭追漲龍頭”； （）（）市場處于疲憊弱勢期（滬市成交量低于市場處于疲憊弱勢期（滬市成交量低于15001500億），操作策略億），操作策略“長空短多長空短多”，操作戰(zhàn)，操作戰(zhàn)術術“超跌為王超跌為王”； （）（）市場活處于平衡箱體期（滬市成交量在市場活處于平衡箱體期（滬市成交量在15

15、00-30001500-3000億之間），操作策略億之間），操作策略“高拋低吸高拋低吸”，操作戰(zhàn)術，操作戰(zhàn)術“籌碼分布籌碼分布”；三、資金管理與風險控制。三、資金管理與風險控制。（）入市買、賣損失不應超過本金的（）入市買、賣損失不應超過本金的10%，決不承受過分的虧損；，決不承受過分的虧損； （）倉位大小與市場狀態(tài)相一致，市場處于弱市應少參與，市場處于活躍狀態(tài)，（）倉位大小與市場狀態(tài)相一致，市場處于弱市應少參與，市場處于活躍狀態(tài)，可多參與?？啥鄥⑴c。 （）永不滿倉，始終保留（）永不滿倉，始終保留20-30%以上的備用資金；以上的備用資金；（）不要總押一只票，中線個股、短線個股分散持股，五十萬元

16、資金核心品種二（）不要總押一只票，中線個股、短線個股分散持股，五十萬元資金核心品種二三只左右。資金越大，持股相對更加分散。三只左右。資金越大，持股相對更加分散。三、資金管理與風險控制（接上頁）三、資金管理與風險控制（接上頁）（）不要參與瘋狂波動的股票，無論是上升中的，還是下跌中的；（）不要參與瘋狂波動的股票，無論是上升中的，還是下跌中的；（）不要參與上市公司有問題的股票，盡量不要參與（）不要參與上市公司有問題的股票，盡量不要參與T 類股票；類股票；（）（） 多注意時事，多關注政策性公告；多注意時事，多關注政策性公告；（）嚴格遵守交易紀律；（）嚴格遵守交易紀律； （）當意外情況發(fā)生的時候，堅決出

17、場回避，不冒不必要的風險；（）當意外情況發(fā)生的時候，堅決出場回避，不冒不必要的風險；（）學會在大趨勢不利的情況下空倉，行情看不清先出來。（）學會在大趨勢不利的情況下空倉，行情看不清先出來。 四、買賣原則。四、買賣原則。、選股原則、選股原則 （）中線避免已跌破年線的個股，個股回調時間和空間難以預測，盡可能回避；（）中線避免已跌破年線的個股，個股回調時間和空間難以預測，盡可能回避； （）中線避免年度已出現(xiàn)翻番行情的個股，寧可錯過一匹黑馬，就不可錯買一匹（）中線避免年度已出現(xiàn)翻番行情的個股，寧可錯過一匹黑馬，就不可錯買一匹黑熊。黑熊。（）中線避免下降通道中的個股，選擇上升趨勢確定的個股；（）中線避免

18、下降通道中的個股，選擇上升趨勢確定的個股； 、選股原則（接上頁）、選股原則（接上頁） （）選擇延（）選擇延45度角上運行上升通道的個股；度角上運行上升通道的個股；（）在大勢向好時，選擇經(jīng)漲停方式突破的個股；（）在大勢向好時，選擇經(jīng)漲停方式突破的個股；（）在國家政策支持的板塊中選擇熱點，在市場熱點中的選擇龍頭個股；（）在國家政策支持的板塊中選擇熱點，在市場熱點中的選擇龍頭個股；（）四個優(yōu)先：小盤股優(yōu)先、低價股優(yōu)先、績優(yōu)股優(yōu)先、長期低位盤整后（）四個優(yōu)先：小盤股優(yōu)先、低價股優(yōu)先、績優(yōu)股優(yōu)先、長期低位盤整后出現(xiàn)突破買入信號的個股優(yōu)先；出現(xiàn)突破買入信號的個股優(yōu)先； 、買賣原則、買賣原則（）（） 在簡單

19、上升趨勢中買入；在簡單上升趨勢中買入；（）（） 向上突破前期高點的時候買入；向上突破前期高點的時候買入；（）（） 在橫盤趨勢停頓的下沿買入；在橫盤趨勢停頓的下沿買入；（）（） 穩(wěn)健原則：調整股選擇莊家穩(wěn)健原則：調整股選擇莊家“挖坑挖坑”時買入，上升市中追漲買入。時買入，上升市中追漲買入。（）個股分批買入原則，逢高分批止盈原則。（）個股分批買入原則，逢高分批止盈原則。 （）買入時要謹慎，賣出時要果斷。（）買入時要謹慎，賣出時要果斷。 、上面寫出一些策略和原則的意思，并非要你也這么做，而是想說，做為股票交易者，你同樣需要類似的原則 ，并在你的交易系統(tǒng)中體現(xiàn)和遵守。 、任何交易者，在所有的交易記錄中

20、，都會包括獲利交易和虧損交易兩個部分 。 即沒有必要為獲利的交易沾沾自喜，也沒有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長期穩(wěn)定的獲利， 才是投機者的最終目的。 3、控制風險是建立交易系統(tǒng)的關鍵。不同市況做好資產(chǎn)配置和資金管理十分重要。資金管理這是一個基礎的，同時是交易系統(tǒng)中非常重要的一個環(huán)節(jié)。 一般地說，我們根據(jù)風險程度來確定資金比重。如果你能夠將風險控制在一個你可以容忍的范圍內(nèi) ， 那么可以使用較多的資金，否則應該減少資金使用。、成功的投機者所共有的特點：他們的風險意識很強：他們在交易中經(jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒有使他們承 擔過分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反。風險控制首先是自我的控制和操作

21、紀律的嚴格遵守。小小 結結四、建立交易系統(tǒng)舉例四、建立交易系統(tǒng)舉例2021-10-1428第一步：確定盈利目標第一步：確定盈利目標 盈利目標的確定應該切合實際，不同的市場盈利目標的確定應該切合實際，不同的市場不同的階段應該是有區(qū)別的。不同的階段應該是有區(qū)別的。 例如： 牛市中每月盈利牛市中每月盈利10-15%10-15%， 熊市中以保本為核心，重點放在收集優(yōu)質廉價籌碼。熊市中以保本為核心，重點放在收集優(yōu)質廉價籌碼。 猴市中確定每月盈利猴市中確定每月盈利2-3%. 2-3%. 29第二步：確定交易周期第二步：確定交易周期 短線：持股短線：持股1 1個月以內(nèi)個月以內(nèi) 中線：持股中線：持股1 1到到

22、3 3個月個月 長線：持股長線：持股3 3個月以上個月以上短線短線中線中線長線長線2021-10-1430第三步：確定交易方式 選擇左側交易選擇左側交易 還是右側交易還是右側交易2021-10-1431第四步：選擇技術指標第四步：選擇技術指標 均線系統(tǒng)均線系統(tǒng) 13 34 55 13 34 55 日均線日均線 MACDMACD指標指標2021-10-1432第五步：確定買入、賣出、止損原則第五步：確定買入、賣出、止損原則 買入：買入：1313日均線上穿日均線上穿3434日均線，同時日均線，同時MACDMACD指標金叉指標金叉 賣出：股價跌破賣出：股價跌破1313日日均線，同時均線，同時MACD

23、MACD死叉死叉 止損：跌破買入價止損：跌破買入價5%5%33止損的意義止損的意義止損的意義就在于：在面臨下一次的止損的意義就在于：在面臨下一次的戰(zhàn)斗時，不至于因為沒有子彈而被迫戰(zhàn)斗時，不至于因為沒有子彈而被迫出局。出局。 世界投資大師索羅斯說過，世界投資大師索羅斯說過，投資本身投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。沒有風險，失控的投資才有風險?！镑{魚定律鱷魚定律”：假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚便會同時咬住你的腳與手。你愈掙扎，就被咬住得越多。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，你唯一的辦法就是犧牲一只腳。 “沒想到會跌這么多沒想到會跌這么多”止損的核心在于不讓虧損持續(xù)擴大。止損的核心在于不讓虧損持續(xù)擴大。“說的容易，做起來難說的容易，做起來難” 需要不斷需要不斷修煉修煉2021-10-1434第六步：確定倉位控制原則第六步：確定倉位控制原則 大盤處于震蕩盤整階大盤處于震蕩盤整階段采用段采用30%30%倉位操作倉位操作