中國銀行操作風(fēng)險管理PPT

1、財務(wù)影響財務(wù)影響客戶或員工影響客戶或員工影響聲譽(yù)影響聲譽(yù)影響原因原因原因原因原因原因Risk事件事件Sir Fred Goodwin集團(tuán)首席執(zhí)行官集團(tuán)首席執(zhí)行官財務(wù)管理財務(wù)管理John Baines, CEO公司市場公司市場Johnny CameronCEOAlan Dickinson, CEO UK 英國公司市場部 (UKCB)Brian Crowe, CEO 全球銀行市場部RBS 保險保險Annette Court, CEO 集中處理重新集中處理重新Mark Fisher, CEOCitizens(美國美國)Larry Fish, 總裁兼 CEOUKEuropeUSAsia愛爾蘭愛爾蘭英國

2、英國歐洲歐洲美國美國亞洲亞洲英國英國歐洲歐洲美國美國亞洲亞洲英國英國歐洲歐洲美國美國Ulster 銀行銀行Cormac McCarthy, CEO零售市場及零售市場及 直接銀直接銀行業(yè)務(wù)部行業(yè)務(wù)部Gordon Pell, CEO零售銀行零售銀行Chris Sullivan, CEO零售零售銀行卡銀行卡歐洲直接銀行業(yè)務(wù)歐洲直接銀行業(yè)務(wù)Tesco 個人金融公司個人金融公司消費(fèi)信貸消費(fèi)信貸集團(tuán)辦公室集團(tuán)辦公室公司市場部公司市場部個人銀行個人銀行集中處理部門集中處理部門RBS 保險保險UlsterCitizens部門部門2006 年配備人員年配備人員集團(tuán)操作風(fēng)險55公司市場部60零售市場（含直接金融和

3、財富管理)390集中處理部105RBS保險45Ulster(愛爾蘭)28Citizens(美國）12操作風(fēng)險管理總員工數(shù)操作風(fēng)險管理總員工數(shù) 675董事會董事會集團(tuán)行政管理委員集團(tuán)行政管理委員會會集團(tuán)風(fēng)險管理委員集團(tuán)風(fēng)險管理委員會會集團(tuán)風(fēng)險管理部集團(tuán)風(fēng)險管理部部門操作風(fēng)險管理部門操作風(fēng)險管理團(tuán)隊團(tuán)隊集團(tuán)審計委員會集團(tuán)審計委員會部門風(fēng)險委員會部門風(fēng)險委員會授權(quán)授權(quán)確定操作風(fēng)險偏好確定操作風(fēng)險偏好建議戰(zhàn)略、批準(zhǔn)控制、管理績效審核建議戰(zhàn)略、批準(zhǔn)控制、管理績效審核設(shè)計框架、趨勢和集團(tuán)操作風(fēng)險狀況監(jiān)控、設(shè)計框架、趨勢和集團(tuán)操作風(fēng)險狀況監(jiān)控、質(zhì)量評估質(zhì)量評估添加部門管理層和業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)、監(jiān)控部添加部門管理

4、層和業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)、監(jiān)控部門操作風(fēng)險狀況門操作風(fēng)險狀況識別識別評估評估監(jiān)督和報監(jiān)督和報告告緩釋緩釋 回避 轉(zhuǎn)移 通過控制緩釋 結(jié)束作為剩余風(fēng)險KRI損失數(shù)據(jù)可能性影響度 外部事件 新產(chǎn)品 收購 業(yè)務(wù)流程改變識別識別 由于犯罪活動、人員差錯、設(shè)計流程不充分和不當(dāng)行為等原因造成損失的風(fēng)險敞口評估評估操作風(fēng)險發(fā)生的概率（頻率）及其影響的大型?。ㄘ攧?wù)影響，員工、客戶和聲譽(yù)影響 通過以下方式緩釋風(fēng)險通過以下方式緩釋風(fēng)險:規(guī)避風(fēng)險, 在操作流程中實施控制（內(nèi)控環(huán)節(jié)）;將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到更能管理該風(fēng)險的部門或集團(tuán)外部機(jī)構(gòu)；接受剩余風(fēng)險，將其造成的損失計入業(yè)務(wù)成本.監(jiān)控和報告剩余操作風(fēng)險敞口（集團(tuán)可能遭受損失的敞口）

5、，監(jiān)控和報告剩余操作風(fēng)險敞口（集團(tuán)可能遭受損失的敞口），確保業(yè)務(wù)流程對操作風(fēng)險的持續(xù)管理，并及時識別信的操作確保業(yè)務(wù)流程對操作風(fēng)險的持續(xù)管理，并及時識別信的操作風(fēng)險和需要采取的行動。風(fēng)險和需要采取的行動。 操作風(fēng)險管理周期操作風(fēng)險管理周期事件報告重點(diǎn)事件報告重點(diǎn)損失數(shù)據(jù)重點(diǎn)損失數(shù)據(jù)重點(diǎn)損失事件分類（示例）損失事件分類（示例）-自然或人為災(zāi)害-健康、安全與人力資源管理事件-未經(jīng)授權(quán)的行動(內(nèi)部）未經(jīng)授權(quán)的行動(外部）供應(yīng)商失誤-違規(guī)和違反委托關(guān)系行為-處理錯誤事件事件操務(wù)影響操務(wù)影響客戶與員工影響客戶與員工影響聲譽(yù)影響聲譽(yù)影響原因原因原因原因原因原因風(fēng)險原因風(fēng)險（示例）風(fēng)險原因風(fēng)險（示例）)-人

6、員-流程-IT系統(tǒng)-財產(chǎn)-業(yè)務(wù)-環(huán)境、-政治-監(jiān)管影響度分類（示例）影響度分類（示例）)-重大-嚴(yán)重-重要-次要RBS 內(nèi)部與外部報告內(nèi)部與外部報告報告要求報告要求RBS集團(tuán)操作集團(tuán)操作風(fēng)險管理框架風(fēng)險管理框架審計委員會審計委員會行政管理委員行政管理委員會和董事會會和董事會集團(tuán)管理層集團(tuán)管理層-(自我認(rèn)證流程自我認(rèn)證流程)SoX 404法律法律巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議要求要求監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管當(dāng)局原則原則1業(yè)務(wù)流程對操作風(fēng)險管理的充分性必須定期檢查，并通過正式程序進(jìn)行季度確認(rèn)。.原則原則 4必須每季度對業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險控制的有效性進(jìn)行評估。為此所有業(yè)務(wù)部門必須 :建立連續(xù)的測試方案搜集和分析損失數(shù)據(jù) 原

7、則原則 3 超過風(fēng)險容忍度的剩余風(fēng)險并須制定相應(yīng)的解決行動。必須對該行動的進(jìn)行實施連續(xù)的監(jiān)督。 原則原則 2.業(yè)務(wù)部門必須確定可接受剩余風(fēng)險（即實施了控制后的風(fēng)險水平）水平，并進(jìn)行書面記錄并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。原則五原則五 必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)現(xiàn)有操作風(fēng)險管理流程外部報告外部報告內(nèi)部報告內(nèi)部報告本行致力于貫徹包括政策、流程、程序和技術(shù)在內(nèi)的操作風(fēng)險管理框架，從而實現(xiàn)本集團(tuán)操作風(fēng)險成本有效、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的識別、評估、緩釋、監(jiān)控和報告；防止由操作風(fēng)險造成的財務(wù)、聲譽(yù)、客戶、員工等方面的損失，并滿足監(jiān)管和法律要求董 事 會 與 行 政 管 理 委 員 會業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 單單 位位業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 職職 能能 部部

8、門門（ 如如 操操 作作 ）集 團(tuán) 稽 核第 一 道 防 線日日 常常 風(fēng)風(fēng) 險險 管管 理理風(fēng)風(fēng) 險險 管管 理理 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 、 政政 策策 制制 定定 和和 管管 理理 工工 作作監(jiān)監(jiān) 控控部部 門門董董 事事 會會 與與 行行 政政 管管 理理 委委 員員 會會獨(dú)獨(dú) 立立 檢檢 查查集 團(tuán) 與 部 門 操作 風(fēng) 險 管 理 職能專 家 職 能第 二 道 防 線第 三 道 防 線我們對整個零售部門進(jìn)行自我認(rèn)證。該認(rèn)證的基礎(chǔ)是我們正在進(jìn)行的 你控制的怎么樣 (AYIC) 流程。該流程關(guān)注七個業(yè)務(wù)流程。該流程在以下方面取得了成功:-通過加強(qiáng)條線間聯(lián)系改善控制環(huán)境和文化 對風(fēng)險與控制進(jìn)行檢查，

9、并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn).通示而整個部門進(jìn)行的測試提高了對控制有效性的正確認(rèn)識在實施一系列測試和業(yè)務(wù)單位認(rèn)證基礎(chǔ)上匯總形成部門認(rèn)證證書。每周一每周一 網(wǎng)上公布更新的測試內(nèi)容下周五下周五 網(wǎng)上問卷填寫完畢 完成數(shù)以千計的問卷形成管理信息圖表形成管理信息圖表 制定行動計劃 發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題Question Analysis - % of Units With Action Plans InPlace0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%NWBranchesRBBranchesBrand% Action PlansQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Total Action Plans In Place By Ques