2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風險管理提高練習9

1、2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風險管理（提高練習 9）銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū) 域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況。第66題違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、 明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（）的數(shù)據(jù)。A. 2年B. 3年C. 5年D. 8年【正確答案】：Ci答案解析違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風險計量方法。與 傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計 客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一 致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數(shù)據(jù)。第67題商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務不包

2、括（）。A. 銀行承兌匯票B. 貼現(xiàn)業(yè)務C. 法人客戶貸款業(yè)務D. 第三方保證業(yè)務【正確答案】：D答案解析法人信貸業(yè)務是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務種類之 一，包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、銀行承兌匯票等業(yè)務。第68題巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型要求至少每（）個月更新一次數(shù)據(jù)。A. 1B. 3C. 6D. 12【正確答案】：B答案解析巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。第69題商業(yè)銀行的（）是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力A. 安全性B. 流動性C. 效益性D. 實用性【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一

3、定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。第70題反映整個貨幣組合的外匯風險的是（）。A. 遠期凈敞口頭寸B. 單幣種敞口頭寸C. 期權(quán)敞口頭寸D. 總敞口頭寸【正確答案】：D般的（3）短邊答案解析總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險， 計算方法包括：（1）累計總敞口頭寸法。（2）凈總敞口頭寸法 法。第71題商品價格風險中所述的商品不包括（）。A. 黃金B(yǎng). 礦產(chǎn)品C. 農(nóng)產(chǎn)品D.貴金屬【正確答案】：A答案解析商品價格風險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自 由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，尤其以商品期貨的 形式為主。商品價格風險

4、中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能（充當外匯資產(chǎn)）。第72題下列（）不是商業(yè)銀行常用的市場風險限額。A. 價值限額B. 止損限額C. 交易限額D. 風險限額【正確答案】：A答案解析常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。第73題下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風險的內(nèi)部欺詐行為的是()。A. 故意錯誤估價B. 差別待遇事件C. 賄賂/回扣D. 盜用資產(chǎn)【正確答案】：B答案解析內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：（1）未經(jīng)授權(quán)

5、交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。（2）盜竊和欺詐: 盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票 欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、 賄賂/回扣、內(nèi)幕交易（不用本行的賬戶）。故B選項不屬于內(nèi)部欺詐 行為。第74題在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的（）。A. 波動收益率曲線B. 反向收益率曲線C. 水平收益率曲線D. 正向收益率曲線【正確答案】：D答案解析正向收益率曲線，意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。第75題巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國際活躍銀行的整體

6、資本充足率不得低于，其中核心資本充足率不得低于 。()A. 8%4%B. 8%6%C. 10%5%D. 7%3%【正確答案】：A答案解析對于三大風險加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計量方法取決于 商業(yè)銀行自身的風險管理水平和商業(yè)銀行是否達到巴塞爾委員會針 對每種方法規(guī)定的相應標準。巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國際活躍 銀行的整體資本充足率不得低于 8%，其中核心資本充足率不得低于4%第76題在信用風險管理領域，商業(yè)銀行應當借助風險管理信息系統(tǒng)， 對每一項信貸資產(chǎn)進行風險分析，并在（）上進行分類匯總。A. 管理層面B. 組合層面C. 監(jiān)控層面D. 風險層面【正確答案】：B答案解析在信用風險管理領域，商業(yè)銀行應當借助

7、風險管理 信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風險分析，并在組合層面上進行分 類匯總。第77題F列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是（）A. 敏感負債B. 脆弱資金C. 核心存款D. 不良貸款【正確答案】：D（1）敏感答案解析商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類: 負債。（2）脆弱資金。（3）核心存款。第78題資產(chǎn)負債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債所得的是 aA. 遠期凈敞口頭寸B. 即期凈敞口頭寸C. 單幣種敞口頭寸D. 期權(quán)敞口頭寸【正確答案】：B答案解析即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形 成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。第79題所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為（）。A. 累計總敞口頭寸B. 遠期凈敞口頭寸C. 單幣種敞口頭寸D. 凈總敞口頭寸【正確答案】：D答案解析凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應。第80題貸款定價不僅受客戶風險的影響