《巴塞爾協(xié)議III》對我國商業(yè)銀行房貸風(fēng)險防范

1、巴塞爾協(xié)議iii對我國商業(yè)銀行房貸風(fēng)險防范一、美國次貸危機簡介美國次貸危機又稱次級房貸危機，是指一場發(fā)生于美國的由于次級抵押貸款機構(gòu)破產(chǎn)、投資基金被迫關(guān)閉、股市劇 烈震蕩引發(fā)的金融風(fēng)暴當(dāng)房價下跌時，房屋的價值不再充足，這時，貸款機構(gòu) 就會引發(fā)壞賬，隨著壞賬的增加，貸款機構(gòu)資金鏈斷裂倒閉, 就會引發(fā)一系列的進入機構(gòu)倒閉。、全球金融危機的影響第一，全球股市大幅的回調(diào)，以我國為例，上證指數(shù)從 最高點6124點跌到1664點，無論對上市公司還是對股民而 言，這都是災(zāi)難性的一次損失；第二，大量的重要資源價格 大幅最重要的兩種資源，黃金期貨和石油期貨的價格大幅下 降，其中，石油期貨的價格從147美元跌到7

2、0美元附近， 對世界經(jīng)濟產(chǎn)生了嚴(yán)重的后果；第三，金融機構(gòu)的市值大幅 縮水，大量的上市企業(yè)市值遭遇了攔腰截半的痛苦，這也加 劇了企業(yè)融資的難度，必須通過大量的股份才能獲取需求的 資金缺口。三、巴塞爾協(xié)議iii的簡介第一，巴塞爾協(xié)議iii的誕生與動機。值雷曼兄弟破 產(chǎn)兩周年之際，巴塞爾協(xié)議iii在瑞士巴塞爾出爐，2008 年的全球性金融危機是巴塞爾協(xié)議iid誕生的根本原因, 2010年11月在韓國首爾舉行的g20峰會上，巴塞爾協(xié)議 iii正式被批準(zhǔn)實施，根據(jù)巴塞爾委員會秘書長stefan walter在巴塞爾金融穩(wěn)定局會議上的講話，此次新協(xié)議的改 革動機主要有金融危機的破壞性大、金融危機頻發(fā)、嚴(yán)格

3、監(jiān) 管利大于弊，嚴(yán)格的巴塞爾協(xié)議iii將使得銀行業(yè)抗擊 危機的能力更加的強大，能夠有效的抵御金融危機的發(fā)生的 頻繁性和災(zāi)難性。第二，巴塞爾協(xié)議iii的內(nèi)容和特點。巴塞爾協(xié)議 iii規(guī)定，截至2015年1月，全球各商業(yè)銀行的一級資本 充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%,由普通股構(gòu)成的'核 心” 一級資本占銀行風(fēng)險資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高至 4. 5%o另外，各家銀行應(yīng)設(shè)立“資本防護緩沖資金”，總額 不得低于銀行風(fēng)險資產(chǎn)的2. 5%,與此同時，協(xié)議還要求銀行 保有0-2. 5%的逆周期儲備，以有效防范銀行在經(jīng)濟繁榮時期 過度放貸而產(chǎn)生大量的隱性壞賬風(fēng)險，并幫助銀行在經(jīng)濟下 行周期抗擊虧

4、損。這一規(guī)則顯示出銀行業(yè)監(jiān)管者更加重視加 強銀行體系在順境下的資本緩沖儲備，從而提高未來逆境下 銀行體系抗風(fēng)險能力。大幅提高銀行資本監(jiān)管要求、突出強調(diào)銀行流動性風(fēng)險 監(jiān)管是巴塞爾協(xié)議iii的主要特點。銀行房貸風(fēng)險的來源只有了解我國目前商業(yè)銀行房貸風(fēng)險的來源才能從這 些源頭解決問題，才能根據(jù)巴塞爾協(xié)議iii相關(guān)規(guī)定對 我國商業(yè)銀行的房貸風(fēng)險進行防范。一、房地產(chǎn)商的信貸風(fēng)險房地產(chǎn)商追逐不計后果的去拼搶土地，這就使得很多房 地產(chǎn)商樓面價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)算，最后導(dǎo)致資金鏈斷掉，從 而會有相當(dāng)一部分的房地產(chǎn)商不能夠按期歸還銀行的貸款 甚至不能歸還銀行的貸款，這樣就嚴(yán)重的加大了銀行在房貸 方面的風(fēng)險，使得銀

5、行資金的安全性不能保證，銀行的風(fēng)險 急劇加大。如果房地產(chǎn)商通過一些手段和渠道來違法騙取銀行的 貸款，就會給銀行帶來巨大的風(fēng)險，并且房地產(chǎn)商還能夠通 過利用銀行對資金用途監(jiān)管不嚴(yán)格的缺陷對貸款資金轉(zhuǎn)移 他用，也使得這些資金的風(fēng)險加大安全性不能夠得到保證。二、購房者的信貸風(fēng)險首先，在我國很多個人通過購買房地產(chǎn)去進行自己的保 值增值的目的，這種通過購買房產(chǎn)來進行投資或者說是投機 的行為，一旦當(dāng)經(jīng)濟下滑，購房者沒有穩(wěn)定的收入來歸還房 貸時，這時銀行也不能順利的回收貸款，而若房價也隨經(jīng)濟 下跌時，銀行就會造成大量的壞賬，從而發(fā)生資金鏈危機， 導(dǎo)致整個銀行的風(fēng)險上升。其次，我國的征信系統(tǒng)不完善，只要能夠交

6、相應(yīng)的首付 就能夠從銀行獲得房貸的資格，這導(dǎo)致了信用較差的購房者 也能像信用好的購買者那樣去按揭房屋，這樣就增加了銀行 房貸風(fēng)險，主要體現(xiàn)在一些信用較差的購房者通過一些途徑 來虛假個人信用信息，編造虛假的收入水平、虛假的學(xué)歷水 平等，而信用較差的購買者往往都會很難在長期內(nèi)穩(wěn)定的完 成房貸。三、銀行本身風(fēng)險首先，銀行本身內(nèi)部管理不合理形成的風(fēng)險會威脅銀行 資金安全性的來源，銀行趨利的性質(zhì)導(dǎo)致銀行對房貸的發(fā)放 風(fēng)險意識淡薄，所以銀行對于房貸的發(fā)放風(fēng)險控制較差；并 且不合理的內(nèi)部管理還會使得銀行在借貸款期限上出現(xiàn)不 一致性使銀行的風(fēng)險加大。其次，銀行的內(nèi)部秩序等方面的原因，使銀行不能對房 貸的資金進

7、行嚴(yán)格的監(jiān)管與監(jiān)控。再次，我國銀行征信系統(tǒng)落后，導(dǎo)致了很多銀行對房貸 的申請人的資信調(diào)查與評估都不能正確的評判，使得房地產(chǎn) 貸款市場混亂，甚至許多資信較差的借款人也能夠從銀行借 到貸款，嚴(yán)重的威脅到我國銀行的資金安全性最后，銀行的趨利本性使銀行把住房按揭貸款業(yè)務(wù)作為 重要的獲利項目并且不出賣轉(zhuǎn)讓或者證券化按揭貸款，銀行 的風(fēng)險不分散。四、同業(yè)的惡性競爭就目前我國來講，除了四大行以為，還有眾多的小商業(yè) 銀行，他們都有自己的利益目標(biāo)，都想將利潤最大化、擴大 市場份額等等，所以這樣的競爭就使得房地產(chǎn)的貸款發(fā)放成 為眾多銀行爭搶的焦點，很多銀行都會推出各式各樣的手段 來違規(guī)發(fā)放貸款來博取超額的利潤，這

8、種逐利性不是通過某 些手段就能夠遏制的，只有當(dāng)房地產(chǎn)市場的超額利潤消失 時，才會自然的被市場看不見的手給停止，惡性的競爭只會 讓銀行業(yè)的風(fēng)險加劇。五、政府過多行政干預(yù)市場的風(fēng)險由于目前我國自身的特點，政府依舊會對房地產(chǎn)市場進 行政策干預(yù)，經(jīng)常會采取一些''國”級別的措施來調(diào)控市 場，這樣就會使得一些房地產(chǎn)商的生存環(huán)境出現(xiàn)問題，一旦 房地產(chǎn)商破產(chǎn)就會對他借貸的銀行產(chǎn)生巨大的風(fēng)險。巴塞爾協(xié)議iii對銀行房貸風(fēng)險的防范根據(jù)巴塞爾協(xié)議iii的要求對自己銀行內(nèi)部進行完 善，保證自己的資金安全就是一個以不變應(yīng)萬變的好方法， 并且巴賽爾協(xié)議iii指出的監(jiān)控方法對我國政府放手銀 行的行政指導(dǎo)改

9、變?yōu)樾姓O(jiān)管也是具有指導(dǎo)性意義的，所以 巴塞爾協(xié)議iii的誕生對我國商業(yè)銀行的風(fēng)險，細(xì)微到 房貸風(fēng)險的防范都具有十分重要的意義。 一、完善信 用評價系統(tǒng)，按信用等級將房貸證券化我們必須成立相關(guān)的部門和相應(yīng)的系統(tǒng)對人們的信用 評級方法方式進行完善，保證有合格的評級系統(tǒng)來對不同的 借款人進行評級。將不同的人們進行評級之后，就按照市場的要求制定相 應(yīng)的借款利率，這樣，相應(yīng)的借款利率下就可以制定出相應(yīng) 的證券價格和證券回報率，這樣就可以將銀行的房貸資金全 部重新變現(xiàn)，保證了銀行的資金流動性也保證了銀行的資金 安全性，并且能夠使銀行的資本充足率在國際水平之上，保 證銀行安全防范銀行風(fēng)險，所以將房貸的證券

10、化是銀行轉(zhuǎn)移 房貸風(fēng)險的一個重要途徑，也是我國銀行滿足巴塞爾協(xié)議 iii規(guī)定的資本充足率要求的較好方法。二、發(fā)行股票、債券，擴大融資渠道巴塞爾協(xié)議iii規(guī)定商業(yè)銀行的一級資本充足率下 限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%,由普通股構(gòu)成的核心一級資本 占銀行風(fēng)險資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高至4.5%,所以銀 行必須要擴大融資渠道，保證資金的充足率和資金的流動 性，這樣才能保證銀行在進行房貸業(yè)務(wù)的時候不會由于資金 緊張的問題產(chǎn)生一系列的后果。通過發(fā)行股票、債券來豐富資金的來源渠道，嚴(yán)格的說 沒有哪種融資渠道是最優(yōu)的，只有銀行把握市場的動態(tài)，根 據(jù)本身的條件和特點，來選擇最優(yōu)最符合銀行本身的融資渠 道，來保證

11、銀行的資金充足率，保證銀行資金寬裕，從而能 夠使得銀行在房貸上能輕松的應(yīng)對并且當(dāng)銀行出現(xiàn)房貸壞 賬時能夠有足夠的準(zhǔn)備金來應(yīng)對資金壞賬防范銀行風(fēng)險，保 證銀行資金和體系的安全。三、嚴(yán)謹(jǐn)房貸管理制度體系，改善商業(yè)銀行信貸管理體 系建立個人信用檔案信息、商業(yè)銀行之間的信息共享，這 樣就能夠較準(zhǔn)確的評估個人的信用狀況，從而按照相關(guān)的房 貸制度合法的進行貸款發(fā)放，只有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆抠J管理制度體系 才能保證銀行資金的安全性，避免銀行業(yè)的風(fēng)險。改善商業(yè)銀行信貸管理體系，健全商業(yè)銀行內(nèi)部審慎也 是避免銀行房貸風(fēng)險的重要手段，審慎的發(fā)放貸款，不為 一時的利益沖昏頭腦是保證商業(yè)銀行安全性的重要手段，而 巴塞爾協(xié)議iii

12、的出臺，正是懸在商業(yè)銀行頭上的一把 利劍，時刻要求商業(yè)銀行保證資本金的充足率和流動性，這 樣，就迫使商業(yè)銀行審慎房貸，能夠有效的避免亂發(fā)放貸款 給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險。四、有機管理銀行借貸周期，嚴(yán)格還款規(guī)則合理的制定房貸周期，保證房貸的周期能夠在整體上有 機的統(tǒng)一在銀行存款的周期上，這樣銀行的資金就能夠來回 的循環(huán)使用并且不會因為經(jīng)濟低迷的時候產(chǎn)生資金鏈的斷 裂，使得銀行能夠有效的抵御經(jīng)濟低迷時期的沖擊。對借款人歸還房貸的規(guī)則嚴(yán)格執(zhí)行，必須保證還款人能 夠按時按量的歸還房貸，對于不按時按量的賬號進行嚴(yán)格的 懲罰措施和進行嚴(yán)格的監(jiān)控制度，來保證銀行資金回收上的 順利進行，增加銀行資金的流動性，確保房貸的安全性。五、去房貸市場投機化雖然我國當(dāng)前出臺了限購政策對投機現(xiàn)象進行打擊，但 是卻不能從根本上解決這些投機現(xiàn)象，我們只有通過巴塞 爾協(xié)議iii對銀行的資本流向做出嚴(yán)格的監(jiān)控，并且要求 銀行對資本充足率保持到協(xié)議規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，才能徹底斷了投 機的資金來源，才能很好的保證銀行房貸風(fēng)險得到很好的防 范。六、去除過多政府干擾此次巴塞爾協(xié)議iii是歷次巴塞爾協(xié)議中最為嚴(yán)格 的一次協(xié)議，協(xié)議對監(jiān)管提出了很大的要求，強調(diào)嚴(yán)格監(jiān)管 利大于弊，所以政府應(yīng)該做的是按照巴塞爾協(xié)議iii的要求 去對銀行的資本充足性等方面進行嚴(yán)格的監(jiān)管，而不是對銀 行的運營等方面去進行過