計量經(jīng)濟學習題

1、-作者xxxx-日期xxxx計量經(jīng)濟學 習題【精品文檔】計量經(jīng)濟學 習題（史浩江版）習題一一. 單項選擇題1、橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A 同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B 同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C 同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D 同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)，以表示回歸標準誤差，r 表示相關系數(shù)，則有（D）。A 時，r1 B 時，r1C 時，r0 D 時，r1 或r1是指（C）。A 剩余平方和占總離差平方和的比重B 總離差平方和占回歸平方和的比重C 回歸平方和占總離差平方和的比重D 回歸平方和占剩余平方和的比重4.下列樣本模型中

2、，哪一個模型通常是無效的B）。A （消費）500（收入）B （商品需求）10（收入）（價格）C （商品供給）20（價格）D （產(chǎn)出量）（勞動）（資本）30 個觀測值的樣本估計模型后，在的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（C）。A B C D DW4時，說明（C）A 不存在序列相關 B 不能判斷是否存在一階自相關C 存在完全的正的一階自相關 D 存在完全的負的一階自相關7.當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（C）。A 加權最小二乘法 B 間接最小二乘法C 廣義差分法 D 工具變量法8.在給定的顯著性水平之下，若DW 統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為d

3、L和du,則當dL<DW<du 時，可認為隨機誤差項（D）。A 存在一階正自相關 B 存在一階負自相關C 不存在序列相關 D 存在序列相關與否不能斷定中，的實際含義是（B）。A 關于的彈性 B 關于的彈性C 關于的邊際傾向 D 關于的邊際傾向1（B）。A 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量D 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量11.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（A）。A 多重共線性 B 異方差性 C 序列相關 D 高擬合優(yōu)度12.當存在

4、異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（A）。A 加權最小二乘法 B 工具變量法C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗信息（C）。A 時間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù)C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù)，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為（B）。A 33.33 B 40 （B）。A 總體平方和 B 回歸平方和 C 殘差平方和 16.產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（D）。A 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元C 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型

5、進行顯著性檢驗時構造的F統(tǒng)計量為（A）。A B C D R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（C）。A F=1 B F=1 C F+ D F=019.下面哪一表述是正確的（D）。A 線性回歸模型的零均值假設是指B 對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設是C 相關系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強的因果關系D 當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關系n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算的多重判定系數(shù)為，則調整后的判定系數(shù)為（D）。 B 0.8389 C 0.8655 中，參數(shù)的含義是（C）。 A X的絕對量變化，引起Y的絕對量

6、變化B Y關于X的邊際變化 C X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化    D Y關于X的彈性22.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（B）。A 方差非齊性 B 多重共線性 C 序列相關 D 設定誤差23.懷特檢驗法可用于檢驗（A）。A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關 D 設定誤差24.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（B）。A 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效DW統(tǒng)計量的取值范圍是（D）。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0D

7、W426.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于（D）。A 0 B 1 C 2 D 4描述（其中為產(chǎn)量，為價格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過剩，決策者會削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（B）。A 異方差問題 B 序列相關問題 C 多重共線性問題 D 隨機解釋變量問題（A）。A 結構分析、經(jīng)濟預測、政策評價B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C 消費需求分析、生產(chǎn)技術分析、市場均衡分析D 季度分析、年度分析、中長期分析的估計量具備有效性是指（B）。A Var()=0 B Var()為最小C ()0 D ()為最小30.設表示實際觀測值，表示OLS 回歸估計值，則下列哪

8、項成立（D）。A B C D 二. 判斷正誤題：正確的命題在括號里劃“”，錯誤的命題在括號里劃“×”。1.總體回歸函數(shù)給出了對應于每一個自變量的因變量的值。（×）2.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（×）3.當異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。 （）4.DW值在0和4之間，數(shù)值越小說明正相關程度越大，數(shù)值越大說明負相關程度越大。（×）5.當存在自相關時，OLS估計量是有偏的，而且也是無效的。 （×）6.當模型存在高階自相關時，可用D-W法進行自相關檢驗。 （×）7.盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無

9、偏估計量。 （×）8.變量的兩兩高度相關并不表示高度多重共線性。 （×）9.接受區(qū)域與置信區(qū)間是同一回事。（×）10.估計量是最優(yōu)線性無偏估計量，僅當抽樣分布是正態(tài)分布時成立。（×）三. 多項選擇題1.挪威經(jīng)濟學家弗里希認為計量經(jīng)濟學是哪三部分知識的結合（ABC）。A 經(jīng)濟理論 B統(tǒng)計學 C 數(shù)學 D 會計學 E 哲學2.在多元線性回歸分析中，修正的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間（AD）。A.< B. C.只能大于零 D.可能為負值，回歸平方和可以表示為（為決定系數(shù)）（ABCDE）。A B C D E （CE）。A 相關系數(shù) B DW值 C 方差膨脹因子

10、D JB統(tǒng)計量 E 偏相關系數(shù)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A. B. C. D. E.四. 問答題 1.給定一元線性回歸模型：（1）敘述一元線性回歸模型的假定；（2）寫出參數(shù)和的最小二乘估計公式； （3）說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統(tǒng)計性質；（4）寫出隨機誤差項方差的無偏估計公式。2.什么是多重共線性？它會引起什么樣的后果？請列舉多重共線性的解決辦法。3.什么是異方差性？異方差性對模型的OLS估計會造成哪些后果？（百件），消費者平均收入（百元），該商品價格（元）。經(jīng)Eviews軟件對觀察的10個月份的數(shù)據(jù)用最小二

11、乘法估計，結果如下：（被解釋變量為） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob47 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 Adjusted R- squared （ ） S.E of regression 4.997021 Durbin-Watson stat （ ） F statistics 65.582583 完成以下問題：（至少保留三位小數(shù)）（1）寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。（2）解釋偏回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義。（3）計算校正的判定系數(shù)。（4）在10%的顯著性水平下對回

12、歸進行總體顯著性檢驗（顯著性水平法）。（5）在5%的顯著性水平下檢驗偏回歸系數(shù)(斜率)的顯著性（顯著性水平法）。所需臨界值在以下簡表中選?。?= 2.447 = 2.365 = 2.306 = 3.707 = 3.499 2.對于一元線性回歸模型，如果令，可知模型參數(shù)的最小二乘估計量。試證明普通最小二乘估計量在所有線性無偏估計量中具有最小方差。習題二一. 單項選擇題1.下面哪一表述是正確的（D）。A 線性回歸模型的零均值假設是指B 對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設是C 相關系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強的因果關系D 當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間

13、為函數(shù)關系2.下面哪一個必定是錯誤的（C）。A. B. C. D. 中，參數(shù)的含義是（C）。 A X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B Y關于X的邊際變化 C X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化    D Y關于X的彈性（A）。A 同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B 同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C 同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D 同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)，以表示回歸標準誤差，r 表示相關系數(shù)，則有（D）。A 時，r1 B 時，r1C 時，r0 D 時，r1 或r1DW4時，說明（D）A 不存在序列

14、相關 B 不能判斷是否存在一階自相關C 存在完全的正的一階自相關 D 存在完全的負的一階自相關7.計量經(jīng)濟學是一門（B）學科。A. 數(shù)學 B. 經(jīng)濟 C. 統(tǒng)計 D. 測量8.在給定的顯著性水平之下，若DW 統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dL<DW<du 時，可認為隨機誤差項D）。A 存在一階正自相關 B 存在一階負自相關C 不存在序列相關 D 存在序列相關與否不能斷定中，的實際含義是（B）。A 關于的彈性 B 關于的彈性C 關于的邊際傾向 D 關于的邊際傾向10. 若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計模型參數(shù)應采用（C）A. 普通最小二乘法B.

15、 加權最小二乘法C. 廣義差分法D. 工具變量法11.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）。A （消費）500（收入）B （商品需求）10（收入）（價格）C （商品供給）20（價格）D （產(chǎn)出量）（勞動）（資本）30 個觀測值的樣本估計模型后，在的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（C）。A B C D 13.最小二乘準則是指使（D）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。A. B. C. D. 14.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（A）。A 多重共線性 B 異方差性 C 序列相關 D 高擬合優(yōu)度“

16、”所指的距離是（B）。A. 隨機誤差項 B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差（C）。A 時間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù)C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù)，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為（B）。A 33.33 B 40 C 38.09 是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有（A）的性質。A.線性 B.無偏性 19.產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（D）。A 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元C 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D 產(chǎn)量每20.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（B）。A.RSS=TSS+ESS B.T

17、SS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSSR2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（C）。A F=1 B F=1 C F+ D F=0，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)，則用權加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（D）。A. B. C. D. 23.懷特檢驗法可用于檢驗（A）。A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關 D 設定誤差24.已知DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)近似等于（A）。A. 0 B. -1 DW統(tǒng)計量的取值范圍是（D）。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0DW4，這表明人均收入每增加，人均消費支出將增加（C）。

18、A. 2% B. 0.2% C. 0.75% D. 7.5%描述（其中為產(chǎn)量，為價格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過剩，決策者會削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（B）。A 異方差問題 B 序列相關問題 C 多重共線性問題 D 隨機解釋變量問題（A）。A 結構分析 、經(jīng)濟預測、政策評價B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C 消費需求分析、生產(chǎn)技術分析、市場均衡分析D 季度分析、年度分析、中長期分析29.由 可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數(shù)估計量的不確定性及隨機誤差項的影響，可知是（C）。A.確定性變量 B.非隨機變量 30.設表示實際觀測值，表示OLS回歸估計值，則下列哪項成立（D）。A

19、B C D 二. 判斷正誤題：正確的命題在括號里劃“”，錯誤的命題在括號里劃“×”。與殘差項是一回事。（×）2.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（×）3.當異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（）4.DW值在0和4之間，數(shù)值越小說明正相關程度越大，數(shù)值越大說明負相關程度越大。（×）5.參數(shù)的無偏估計量總是等于參數(shù)本身。 （×）6.最小方差估計量不一定是無偏的。（）7.盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。 （×）8.顯著性水平與p值是同一回事。（×）9.接受區(qū)域與置信區(qū)間是同一回事。（

20、×）10.隨著自由度無限增大，t分布接近正態(tài)分布。（）三. 多項選擇題中（ABCD）。A. 與是非線性的 B. 與是非線性的C. 與是線性的 D. 與是線性的E. 與是線性的2.在多元線性回歸分析中，修正的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間（AD）。A. < B. C. 只能大于零 D. 可能為負值的正確表達式有（BC）。A. B. C. D. E.（CE）。A 相關系數(shù) B DW值 C 方差膨脹因子 D JB統(tǒng)計量 E 偏相關系數(shù)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A. B. C. D. E.四. 問答題1.給定一元線性

21、回歸模型：（1）敘述一元線性回歸模型的假定；（2）寫出參數(shù)和的最小二乘估計公式； （3）說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統(tǒng)計性質；（4）寫出隨機誤差項方差的無偏估計公式。2.數(shù)理經(jīng)濟學模型與計量經(jīng)濟學模型有什么區(qū)別？2000年的財政收入和國內生產(chǎn)總值的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，請回答以下問題：（1）何謂計量經(jīng)濟模型的自相關性？（2）試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么？（3）自相關會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？（臨界值，）（百件），消費者平均收入（百元），該商品價格（元）。經(jīng)

22、Eviews軟件對觀察的10個月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計，結果如下：（被解釋變量為） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 Adjusted R- squared （ ） S.E of regression 4.997021 Durbin-Watson stat （ ） F statistics 65.582583 完成以下問題：（至少保留三位小數(shù)）（1）寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。

23、（2）解釋偏回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義。（3）計算校正的判定系數(shù)。（4）在10%的顯著性水平下對回歸進行總體顯著性檢驗（顯著性水平法）。（5）在5%的顯著性水平下檢驗偏回歸系數(shù)（斜率）的顯著性（顯著性水平法）。所需臨界值在以下簡表中選?。?= 2.447 = 2.365 = 2.306 = 3.707 = 3.499 2. 假定一元線性回歸模型滿足古典線性回歸模型的基本假設。試證明參數(shù)的OLS估計量是線性估計量和無偏估計量。習題三一、單項選擇題1、多元線性回歸分析中，調整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關系（A）A. B. C. D. 2、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（D）A. Y關于X的彈性 &

24、#160;  B. X的絕對量變動，引起Y的絕對量變動C. Y關于X的邊際變動   D. X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動   3、已知五元線性回歸模型估計的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機誤差項的方差估計量為（D）A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 204、用于檢驗序列相關的DW統(tǒng)計量的取值范圍是（D）A. 0DW1 B.1DW1 C. 2DWDW45、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（A）A.不確定，方差無限大       

25、; B.確定，方差無限大C.不確定，方差最小           D.確定，方差最小6、在具體運用加權最小二乘法時, 如果變換的結果是 則Var(u)是下列形式中的哪一種?（B） A. B. C. D.7、設為解釋變量，則完全多重共線性是（A） A. B.C（v是隨機誤差項） D. 8、在下列產(chǎn)生序列相關的原因中，不正確的是（C）A經(jīng)濟變量的慣性作用 B. 經(jīng)濟行為的滯后作用 C. 解釋變量的共線性 D. 設定偏誤9、設k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進行總

26、體顯著性檢驗時，所用的F統(tǒng)計量可表示為（A） A. B. C D10、在模型有異方差的情況下,常用的補救措施是（D）   B.工具變量法    11、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 （D）A. n         B. n-1       C. n-k        D. 1 12、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（D）A

27、、使達到最小值   B、使達到最小值C、使達到最小值    D、使達到最小值13、以下選項中，正確表達了序列相關的是（A）A           B  C          D14、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量（C）A無偏的，有效的          B.有偏的，

28、非有效的C無偏的，非有效的         D.有偏的，有效的15、把反映某一總體特征的同一指標的數(shù)據(jù)，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（B） A. 橫截面數(shù)據(jù) B. 時間序列數(shù)據(jù) C. 修勻數(shù)據(jù) D. 原始數(shù)據(jù)二、判斷正誤題：正確的命題在括號里劃“”，錯誤的命題在括號里劃“×”。1、雙變量模型中，對樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗與斜率系數(shù)的顯著性檢驗是一致的。（）2、多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。（×）3、在模型的回歸分析結果報告中，有，的p值=0.000000

29、，則表明解釋變量對的影響是顯著的。（×）4、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（×）5、OLS就是使誤差平方和最小化的估計過程。（×）6、是的比值。（×）7、P值和顯著性水平是一回事。（×）8、計算OLS估計量無須古典線性回歸模型的基本假定。（）9、雙對數(shù)模型的值可以與對數(shù)-線性模型的相比較，但不能與線性-對數(shù)模型的相比較。（）10、較高的相關系數(shù)并不一定表明存在高度多重共線性。（）三、多項選擇題1、以表示統(tǒng)計量DW的下限分布，表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則D-W檢驗的不確定區(qū)域是（BC）A. B. C. D. E. 2、多重共線性的解決方法主要有（ABCD