商業(yè)銀行單選復(fù)習(xí)課程

1、商業(yè)銀行選擇題注：源自光盤，有的沒講，沒挑，之前那個(gè)單選總結(jié)不要了。第二章一、單項(xiàng)選擇題1. 銀行資產(chǎn)負(fù)債表的編制原理是（ ）。A. 資產(chǎn)=負(fù)債B. 資產(chǎn)=所有者權(quán)益C. 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益D. 資產(chǎn)=利潤(rùn)總額答案： C2. 下面可做法定存款準(zhǔn)備金的資產(chǎn)項(xiàng)目是（ ）。A. 現(xiàn)金B(yǎng). 債券C. 同業(yè)拆出及回購(gòu)協(xié)議D. 股票答案： A3. 銀行的證券投資組合中有一類債券基本不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，安全性高，可在二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓 中占有較大份額，并作為其主要組成部分。它是（ ）。A. 公司債券B. 政府債券C. 公司股票D. 共同基金答案： B4. 一般商業(yè)銀行最大的資產(chǎn)項(xiàng)目是（ ）。A. 貸款B. 同業(yè)拆

2、借C. 準(zhǔn)備金D. 庫(kù)存現(xiàn)金答案： A5. 銀行承兌行為反映在資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)方的（ ）賬戶中。A. 未結(jié)清承兌余額B. 未結(jié)清的客戶對(duì)銀行承兌的負(fù)債C. 證券投資D. 其他資產(chǎn)答案： B6. 銀行最主要的負(fù)債來源是（ ）。A. 貸款B. 授信C. 負(fù)債D. 同業(yè)拆入及回購(gòu)協(xié)議下的證券出售答案： C7. 可在二級(jí)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓， 對(duì)存款人有較大的吸引力， 銀行常用這種工具向富有的個(gè)人籌資。 這項(xiàng)負(fù)債是（ ）。A. 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（CDSB. 活期存款C. 儲(chǔ)畜存款D. 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶（NOW賬戶）答案： A8. 編制損益表所依據(jù)的平衡公式是（ ）。A. 收入=利潤(rùn)B. 支出=利潤(rùn)C(jī). 收入

3、=支出D. 收入一支出=利潤(rùn) 答案： D9. 銀行的主要收入來源是（ ）。A. 非利息收入B. 利息收入C. 信托業(yè)務(wù)收入D. 客戶存款服務(wù)費(fèi)用答案： B10. 假設(shè)一家銀行去年末貸款損失準(zhǔn)備余額為 2 500 000 元，今年以往已沖銷貸款收回額 150 000元，今年確定的壞賬額 300 000 元，今年貸款損失準(zhǔn)備額 400 000 元，則今年末貸款損 失準(zhǔn)備余額是多少？（ ）。A. 1 650 000 元B. 2 750 000 元C. 2 250 000 元D. 2 450 000 元 答案： B11. 現(xiàn)金流量表按（ ）等式進(jìn)行編制。A. 現(xiàn)金來源增加=現(xiàn)金運(yùn)用增加B. 收入-支出

4、=利潤(rùn)C(jī). 現(xiàn)金收入-現(xiàn)金支出=現(xiàn)金利潤(rùn)D. 資產(chǎn)=利潤(rùn)總額答案： A12. 假設(shè)一家銀行，今年的稅后利潤(rùn)為 額為 300 000 萬(wàn)元，則資產(chǎn)收益率為（10 000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為 500 000 萬(wàn)元，股東權(quán)益總 ）。A. 0.02B. 0.03C. 0.04D. 0.05 答案： A10 000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為 500 000 萬(wàn)元，股東權(quán)益總 ）。13. 假設(shè)一家銀行，今年的稅后利潤(rùn)為 額為 300 000 萬(wàn)元，則股本收益率為（A. 0.02B. 0.03C. 0.04D. 0.05 答案： B14. 假設(shè)一家銀行擁有下列一些數(shù)據(jù)，盈利性資產(chǎn) 10 000 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 50 000

5、 萬(wàn)元，盈利 性負(fù)債 15 000萬(wàn)元，利息收入 1 000 萬(wàn)元，利息支出 1 200 萬(wàn)元，則該銀行的息差為（ ）。 A0.02 B-0.06 C0.01 D - 0.05 答案： A15. 假設(shè)一家銀行擁有下列一些數(shù)據(jù)：盈利性資產(chǎn) 10 000 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 50 000 萬(wàn)元，盈利 性負(fù)債 15 000萬(wàn)元，利息收入 1 000 萬(wàn)元，利息支出 1 201萬(wàn)元，則該銀行的資產(chǎn)收益基礎(chǔ) 率為（ ）。A0.1B0.3C0.7D0.2答案： D16. 假設(shè)一家銀行擁有下列一些數(shù)據(jù)：盈利性資產(chǎn) 10 000 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 50 000 萬(wàn)元，盈利 性負(fù)債 15 000萬(wàn)元，利息收入 1 000

6、 萬(wàn)元，利息支出 1 202萬(wàn)元，則該銀行的營(yíng)業(yè)收入比率 為（ ）。A -0.003B-0.004C0.004D 0.003答案： B17. 在評(píng)價(jià)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)（ ）指標(biāo)的設(shè)計(jì)考慮了銀行一些表外業(yè)務(wù)的影響。A. 證券資產(chǎn)/總資產(chǎn)B. 預(yù)期現(xiàn)金流量比C. 現(xiàn)金資產(chǎn)國(guó)庫(kù)券/總資產(chǎn)D. 凈貸款/總資產(chǎn)答案： B18. 市場(chǎng)利率的復(fù)雜多變給銀行固定收益的證券和固定利率貸款的管理帶來很大困難，如果利率上升，則（ ）。A. 固定收益證券和固定利率貸款的市場(chǎng)價(jià)值就會(huì)上升B. 固定收益證券的市場(chǎng)價(jià)值上升，固定利率貸款的市場(chǎng)價(jià)值就會(huì)下降C. 固定收益證券的市場(chǎng)價(jià)值下降，固定利率貸款的市場(chǎng)價(jià)值上升D. 固定收

7、益證券和固定利率貸款的市場(chǎng)價(jià)值就會(huì)下降答案： D19. 設(shè)信孚銀行現(xiàn)需從兩個(gè)投資機(jī)會(huì)中選擇一個(gè)， 其中一筆投資為 1 億美元的 5年期國(guó)庫(kù)券， 另一筆為 1 億美元的金融時(shí)報(bào)股票指數(shù)， 這兩筆投資的資本成本相同， 毛收益均為 200 萬(wàn)美 元，已知 5 年期國(guó)庫(kù)券的風(fēng)險(xiǎn)因子為 6，金融時(shí)報(bào)股票指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)因子為 22， 5 年期國(guó) 庫(kù)券風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)節(jié)資本為（ ）。A. 600 萬(wàn)美元B. 700 萬(wàn)美元C. 2 200 萬(wàn)美元D. 2 000 萬(wàn)美元答案： A20. 按各種業(yè)務(wù)和金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)量或潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值的變化， 計(jì)算出其用以防止虧損所需要 的資本量，再按該資本量計(jì)算的收益率評(píng)價(jià)銀行績(jī)效的方法稱

8、為（ ）。A. 三因素的杜邦分析法B. 兩因素的杜邦分析法C. 比例分析法D. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)資本收益率答案： D第三章一、單項(xiàng)選擇題1. 傳統(tǒng)理論認(rèn)為商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的理論基礎(chǔ)是（ ）。A. 契約理論B. 信息優(yōu)勢(shì)C. 交易費(fèi)用理論D. 資產(chǎn)理論答案： C2. 資產(chǎn)方范式是從銀行的（ ）功能出發(fā)，以交易費(fèi)用為研究重點(diǎn)的探討商業(yè)銀行存在必要 性的理論范式。A. 資產(chǎn)B. 負(fù)債C. 契約D. 信息答案： A3. 為了迫使借款人輸出正確信息，投資者也可以采用訂立債務(wù)契約的形式。債務(wù)契約通常 包括固定金額的償付承諾以及在借款人公布的現(xiàn)金流量低于這一承諾時(shí)所應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用， 種費(fèi)用稱為（ ）。A. 監(jiān)督成本

9、B. 交易成本C. 契約成本D. 懲罰成本答案： D4. 負(fù)債方范式是從（）方功能出發(fā)以流動(dòng)性調(diào)節(jié)為研究重點(diǎn)的探討商業(yè)銀行存在必要性的 理論范式（ ）。A. 資產(chǎn)B. 負(fù)債C. 契約D. 信息答案： B5. 資產(chǎn)方范式的核心是（ ）。A. 弓|入個(gè)人消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分析B. 在完全確定性的經(jīng)濟(jì)中加入了由于信息不對(duì)稱而產(chǎn)生的信息成本C. 契約理論D. 信息對(duì)稱理論答案： B6. 負(fù)債方范式的核心是（ ）。A. 弓|入個(gè)人消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分析B. 在完全確定性的經(jīng)濟(jì)中加入了由于信息不對(duì)稱而產(chǎn)生的信息成本C. 契約理論D. 信息對(duì)稱理論答案： A7. 負(fù)債方范式認(rèn)為：銀行中介產(chǎn)生的根本原因是（ ）。A. 為投資者的

10、個(gè)人消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)提供流動(dòng)性保障B. 規(guī)?；?yīng)C. 降低交易成本D. 提高交易效率答案： A8. 銀行服務(wù)的原則有（ ）。A. 先到者先接受服務(wù)B. 公平原則C. 效率原則D. 最優(yōu)化原則答案： A9. 目前對(duì)負(fù)債方范式爭(zhēng)論的焦點(diǎn)主要集中在（） 。A. 流動(dòng)性分析B. 關(guān)于銀行擠兌的觸發(fā)機(jī)制C. 信息不對(duì)稱分析D. 交易成本分析答案： B10. 銀行對(duì)擠兌具有天然的敏感性，擠兌會(huì)造成銀行的困難主要是（）。A. 流動(dòng)性B. 盈利性C. 準(zhǔn)備金率D. 貸款總額答案： A11. 建立以存款保險(xiǎn)制度為核心的 “公共安全網(wǎng) ”的一個(gè)主要理由是（ ）。A. 擠兌的傳染性B. 擠兌的個(gè)別性C. 監(jiān)管的需要D.

11、經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的需要答案： A12. 最常見的導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的直接原因是（ ）。A. 喪失盈利性B. 喪失流動(dòng)性C. 貸款總額下降D. 準(zhǔn)備金比率提高答案： B）。13. 當(dāng)擠兌發(fā)生時(shí)，銀行應(yīng)付流動(dòng)性困難的最常用的方法是（A. 負(fù)債管理B. 資產(chǎn)管理C. 準(zhǔn)備金管理D. 貸款管理答案： B14銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格 FP與市場(chǎng)均衡價(jià)格 EP的關(guān)系是（）。A. FP高于EPB. FP低于EPC. FP等于EPD. 無(wú)特定關(guān)系答案： B15.出現(xiàn)流動(dòng)性困難仍具清償性的銀行，其DP（負(fù)債市場(chǎng)價(jià)格）與FP資產(chǎn)應(yīng)急價(jià)格）和EP（資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格）之間的關(guān)系是（ ）。A. EP> FP>DPB. EP=F

12、P> DPC. EP> DP> FPD. DP> EP> FP答案： A16本身不具備清償性的銀行的EVC（資本的均衡市場(chǎng)價(jià)值）、FVC （資本的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)值）之間的關(guān)系是（ ）。A. EVC=FVC> 0B. EVC> FVC> 0C. EVC> 0> FVCD. 0> EVC> FVC答案： D17. 貨'幣抽逃”與存款轉(zhuǎn)移”和品質(zhì)抽逃”的本質(zhì)區(qū)別是（）。A. 擠兌銀行資產(chǎn)減少B. 擠兌銀行產(chǎn)生危機(jī)C. 銀行系統(tǒng)總存款不變D. 銀行系統(tǒng)總存款變化答案： D18. “貨幣抽逃 ”引發(fā)的貨幣存量的減損又會(huì)進(jìn)一步危及

13、銀行體系的安全，其可能引發(fā)的模式 為？（ ）。A. 破產(chǎn)一一擠兌一一破產(chǎn)B. 擠兌破產(chǎn) 擠兌C. 破產(chǎn)一一破產(chǎn)一一擠兌D. 擠兌一一破產(chǎn)答案： B19. 存款保險(xiǎn)制度保護(hù)的存款者類型為（ ）。A. 小額存款人B. 大額存款人C. 中額存款人D. 公司存款人答案： A）。20. 存款保險(xiǎn)制度的建立籠統(tǒng)地講是為了減少銀行擠兌和破產(chǎn)帶來的（A. 內(nèi)部性B. 外部性C. 關(guān)聯(lián)性D. 危害性 答案： B21. 從存款保險(xiǎn)制度問世以來， 理論界和實(shí)務(wù)界不斷努力試圖采取恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施來消除其 逆向激勵(lì)，其適當(dāng)?shù)拇胧┦牵?）。A. 準(zhǔn)備金制度B. 資本充足性管制C. 利率管制D. 分業(yè)經(jīng)營(yíng)管制答案： B第四章

14、 一、單項(xiàng)選擇題1. 商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)安全性、 流動(dòng)性和效益性 “三性 ”統(tǒng)一的目標(biāo)而采取的經(jīng)營(yíng)管理方法是 （ ）。A. 資產(chǎn)管理B. 負(fù)債管理C. 資產(chǎn)負(fù)債管理D. 表外業(yè)務(wù) 答案： C2. 下列不屬于形成資金總庫(kù)或資金池的資金來源是（ ）。A. 活期存款B. 長(zhǎng)期證券C. 短期借入款D. 股本答案： B3. 銀行將各種渠道的資金匯集在一起，形成一個(gè)資金總庫(kù)或資金池，然后再將其分配到各 種不同的資產(chǎn)上去的方法是（ ）。A. 資金總庫(kù)法B. 資金分配法C. 缺口管理方法D. 線性規(guī)劃法 答案： A4. 為了使資金分配戰(zhàn)略更為準(zhǔn)確，許多商業(yè)銀行使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，其中運(yùn)用最為廣泛 的是（ ）。A.

15、 資金總庫(kù)法B. 線性規(guī)劃法C. 資金分配法D. 缺口管理方法答案： B5. 用借入資金滿足短期流動(dòng)性需要，也就是說，用借入資金補(bǔ)充一級(jí)準(zhǔn)備，以滿足存款的 提取和增加的貸款需求的管理方法是（ ）。A. 線性規(guī)劃法B. 儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理方法C. 資金總庫(kù)法D. 全面負(fù)債管理方法答案： B6. 從資產(chǎn)負(fù)債平衡的角度去協(xié)調(diào)銀行安全性、流動(dòng)性、效益性之間的矛盾，使銀行經(jīng)營(yíng)管 理更為科學(xué)的理論是（ ）。A. 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論B. 資產(chǎn)管理理論C. 負(fù)債管理理論D. 預(yù)期收入理論答案： A7. 根據(jù)對(duì)利率變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，相機(jī)調(diào)整利率敏感性資金的配置結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化 的目標(biāo)或擴(kuò)大凈利息差額率的管理

16、方法是（ ）。A. 資產(chǎn)管理B. 負(fù)債管理C. 利率敏感性缺口管理D. 久期缺口管理答案： C8. 在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場(chǎng)利率定期重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債是（）。A. 利率敏感性資金B(yǎng). 流動(dòng)資金C. 短期資金D. 長(zhǎng)期資金答案： A9. 由利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的差額來表示的是（）。A. 利率敏感性資金B(yǎng). 久期缺口C. 利率敏感性缺口D. 久期答案： C10. 一種把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是（ ）。A. 時(shí)期B. 久期C. 短期D. 久期缺口答案： B11. 下列不屬于二級(jí)儲(chǔ)備的是（ ）。A. 國(guó)庫(kù)券B. 地方政府債券C. 庫(kù)存現(xiàn)金D. 銀行承兌票據(jù)答案： C1

17、2. 銀行主要的盈利性來源是（ ）。A. 貸款B. 短期投資C. 長(zhǎng)期投資D. 存款答案： A13. 可用于長(zhǎng)期貸款、購(gòu)買長(zhǎng)期證券和固定資產(chǎn)的是（ ）。A. 儲(chǔ)畜存款B. 資本性債券C. 定期存款D. 股本答案： B14. 交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)管理以往僅包括以歷史交易資料為基礎(chǔ)，確定風(fēng)險(xiǎn)暴露的限額，但現(xiàn)在 則通過綜合計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，改善風(fēng)險(xiǎn)管理。具體變化不包括（ ）。A. 用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)值方法綜合計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)B. 運(yùn)用現(xiàn)實(shí)暴露法改善與衍生交易相聯(lián)系的信用風(fēng)險(xiǎn)控制方法C. 衍生交易增加D. 改善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)答案： C15. 利率敏感性資金的定價(jià)基礎(chǔ)是可供選擇的貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率，不包括（）。A. 優(yōu)惠利率B.

18、 同業(yè)拆借利率C. 國(guó)庫(kù)券利率D. 固定利率答案： D第五章一、單項(xiàng)選擇題1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中受到各種（）的影響而遭受損失的可能性。A. 客觀因素B. 不確定因素C. 確定因素D. 主觀因素答案： B2. 商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣信用業(yè)務(wù)的企業(yè)，與一般工商企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)單位相比，最顯著 的特點(diǎn)是（ ）。A. 微利經(jīng)營(yíng)B. 高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)C. 負(fù)債經(jīng)營(yíng)D. 高利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)答案： C3. 在信貸市場(chǎng)上，銀行對(duì)借款人的資金用途、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等信息了解很少，往往希望 通過提高利率增加利息收益， 結(jié)果卻使得低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目退出市場(chǎng)， 高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目留在信貸市 場(chǎng)中。這種風(fēng)險(xiǎn)被視為（ ）。A. 借款

19、人的道德風(fēng)險(xiǎn)B. 銀行經(jīng)營(yíng)者道德風(fēng)險(xiǎn)C. 銀行自身的道德風(fēng)險(xiǎn)D. 逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)答案： D4. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)的主體構(gòu)成可分為（ ）、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)。A. 資金風(fēng)險(xiǎn)B. 信用風(fēng)險(xiǎn)C. 利率風(fēng)險(xiǎn)D. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)答案： D5. 外匯風(fēng)險(xiǎn)，指當(dāng)商業(yè)銀行以 （ ）形式或兩者兼而有之的形式持有某種外匯的敞口頭寸時(shí)， 由于銀行收入和成本與匯率掛鉤， 而且以外匯表示的資產(chǎn)和負(fù)債的本幣價(jià)值也會(huì)受到匯率的 影響。A. 現(xiàn)匯及遠(yuǎn)期B. 現(xiàn)匯及現(xiàn)鈔C. 外匯遠(yuǎn)期及期貨D. 外匯期貨及現(xiàn)匯答案： A6. 操作風(fēng)險(xiǎn)主要在兩個(gè)層面上出現(xiàn)，因此分為（ ） 。A. 清算風(fēng)險(xiǎn)和交割風(fēng)險(xiǎn)B. 主觀風(fēng)險(xiǎn)和客觀風(fēng)

20、險(xiǎn)C. 組織風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D. 交易風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)答案： C7. 廣義風(fēng)險(xiǎn)管理的含義主要是指（ ），目的在于監(jiān)測(cè)銀行各部門從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所面臨的風(fēng) 險(xiǎn)。A. 風(fēng)險(xiǎn)抑制B. 風(fēng)險(xiǎn)控制C. 風(fēng)險(xiǎn)度量D. 風(fēng)險(xiǎn)量化答案： B8. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的首要目標(biāo)是（ ），并在此基礎(chǔ)上實(shí)施監(jiān)測(cè)和控制。A. 測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)B. 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)C. 估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)D. 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)答案： A9. 償付能力決定于負(fù)面后果，即下端風(fēng)險(xiǎn)。償付力風(fēng)險(xiǎn)則是（）和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的結(jié)果。A. 下端風(fēng)險(xiǎn)B. 償付力缺口C. 存量資本D. 可用資本答案： D10. 新的組合管理技術(shù)強(qiáng)調(diào)改善組合的（）以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的方法，強(qiáng)調(diào)在客戶和行業(yè)之間重新分

21、配（），做到降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)不犧牲利潤(rùn)。A. 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)總量B. 風(fēng)險(xiǎn)收益，風(fēng)險(xiǎn)總量C. 風(fēng)險(xiǎn)敞口，風(fēng)險(xiǎn)收益D. 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)敞口答案：D11. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具就是（）,對(duì)它的分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。A. 企業(yè)的信用記錄B. 銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表C. 銀行的年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D. 企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表答案：B12. （）是風(fēng)險(xiǎn)分析人員對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部和外部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，確定哪些 因素明顯地會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)，哪些因素需要進(jìn)一步研究，哪些因素明顯地不大重要。A. 篩選B. 監(jiān)測(cè)C. 診斷D. 識(shí)別 答案：A13根據(jù)商業(yè)銀行十年的歷史資料，在該商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中

22、貸款的違約率為（）。宏觀經(jīng)濟(jì)情況及概率在這種經(jīng)濟(jì)情形中貸款 違約率繁榮30%3%衰退20%8%蕭條10%5%復(fù)蘇40%1%A. 10%B. 17%C. 3.4%D. 1.7%答案：C14. 某種債券的價(jià)格對(duì)1單位的利率變動(dòng)的靈敏度等于3,這就意味著1.5%的利率變動(dòng)將相應(yīng)產(chǎn)生（）的債券價(jià)格變動(dòng)。A. 3%B. 4.5%C. 2%D. 1.5%答案：B15倫敦的ABC銀行擁有資產(chǎn) X，當(dāng)匯率為1.25USD/EUR資產(chǎn)X的美元價(jià)值為125; 周 后匯率變?yōu)?.5USD/EUR,資產(chǎn)X的美元價(jià)值變?yōu)?75，那么可知資產(chǎn) A的美元價(jià)值對(duì)匯率的靈敏度為（ ） 。A1.2B1.4C2D1答案： C16.

23、 對(duì)于利率波動(dòng)，歷史波動(dòng)性的計(jì)算是以（ ）的選擇為基礎(chǔ)的。A. 觀察期和觀察頻率B. 觀察期和觀察次數(shù)C. 觀察次數(shù)和頻率D. 觀察年份和觀察對(duì)象答案： A17. 當(dāng)使用風(fēng)險(xiǎn)的這兩把尺度去衡量選擇權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)選擇權(quán)的買方（ ）。A. 具有波動(dòng)性和下端風(fēng)險(xiǎn)B. 具有下端風(fēng)險(xiǎn)但沒有波動(dòng)性C. 沒有波動(dòng)性和下端風(fēng)險(xiǎn)D. 具有波動(dòng)性但沒有下端風(fēng)險(xiǎn)答案： D18. 評(píng)定潛在損失的具體數(shù)值，就必須指定一個(gè)容忍度，在5%的容忍度下VaR為100,則可知未來?yè)p失超過 100的概率是（ ）。A. 95%B. 20%C. 5%D. 10%答案： C19. 評(píng)定潛在損失的具體數(shù)值，就必須指定一個(gè)容忍度，在容忍

24、度為5%時(shí)CaR等于100,則意味著在（ ）的所有情況中，損失不會(huì)超過 100。A. 95%B. 20%C. 5%D. 10%答案： A20. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的是選擇風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策選擇原則包括（）。A. 優(yōu)勢(shì)原則、期望值原則、滿意原則B. 優(yōu)勢(shì)原則、期望值原則、滿意原則、最大方差原則C. 優(yōu)勢(shì)原則、期望值原則、滿意原則、最小方差原則、最大可能原則D. 優(yōu)勢(shì)原則、期望值原則、滿意原則、最大方差原則、最大可能原則答案： C21. 選項(xiàng)給出了幾種商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，其中（）的敘述不準(zhǔn)確。A. 逐重就輕的投資選擇原則B. “收軟付硬 ”、 “借硬貸軟 ”的幣種選擇原則C. 揚(yáng)長(zhǎng)

25、避短、趨利避害的債務(wù)互換策略D. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略），出口商要設(shè)法（ ）。22. 當(dāng)預(yù)計(jì)本幣將要貶值、外幣將要升值時(shí)，國(guó)內(nèi)銷貨商要設(shè)法（A. 推遲收匯，推遲收匯B. 推遲收匯，提前收款C. 提前收款，提前收款D. 提前收款，推遲收匯 答案： D23. 期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點(diǎn)，下面敘述錯(cuò)誤的是（ ）。A. 都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)B. 都需要雙方簽訂正式的合約C. 結(jié)算時(shí)都按照事先約定好的利率、匯率D. 到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易 答案： D24. 商業(yè)銀行可以利用（ ）來降低或消除因擠兌風(fēng)潮而使銀行倒閉的危險(xiǎn)。A. 事先與客戶簽訂合同B. 巧妙利用同業(yè)拆借C.

26、 存款保險(xiǎn)制度D. 提前宣布破產(chǎn)保護(hù) 答案： C1. 發(fā)行優(yōu)先股對(duì)商業(yè)銀行的不足之處不包括（ ）。A. 股息稅后支付，增加了資金成本B. 總資本收益率下降時(shí)，會(huì)發(fā)生杠桿作用，影響普通股股東的權(quán)益C. 不會(huì)稀釋控制權(quán)D. 可以在市場(chǎng)行情變動(dòng)時(shí)對(duì)優(yōu)先股進(jìn)行有利于自己的轉(zhuǎn)化，增大了經(jīng)營(yíng)的不確定性 答案： C2. 一旦銀行破產(chǎn)、倒閉時(shí)，對(duì)銀行的資產(chǎn)的要求權(quán)排在最后的是（ ）。A. 優(yōu)先股股東B. 普通股股東C. 債權(quán)人D. 存款人答案： B3. 發(fā)行普通股對(duì)商業(yè)銀行的不足之處不包括（ ） 。A. 發(fā)行成本比較高B. 對(duì)商業(yè)銀行的股東權(quán)益產(chǎn)生稀釋作用C. 資金成本總要高于優(yōu)先股和債券D. 總資本收益率下

27、降時(shí)，會(huì)發(fā)生杠桿作用 答案： D4. 資本盈余是指發(fā)行普通股時(shí)發(fā)行的實(shí)際價(jià)格高于（ ）的部分A. 發(fā)行的預(yù)計(jì)價(jià)格B. 票面價(jià)值C. 實(shí)際價(jià)值D. 每股凈資產(chǎn)答案： B5. 下列各項(xiàng)不屬于發(fā)行資本債券特點(diǎn)的有（ ） 。A. 不稀釋控制權(quán)B. 能大量發(fā)行滿足融資需求C. 利息稅前支付，可降低稅后成本D. 利息固定，會(huì)發(fā)生杠桿作用答案： B6. 資本與總資產(chǎn)比率和資本與存款比率相比，克服了（ ）的不足。A. 沒考慮資金運(yùn)用B. 沒反映銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C. 沒考慮風(fēng)險(xiǎn)D. 沒考慮商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理水平答案： A7. 下列關(guān)于紐約共識(shí)的說法中正確的有（ ）。A. 它根據(jù)商業(yè)銀行資本風(fēng)險(xiǎn)程度的不同，將全部資本分

28、做六類B. 其中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)包括：庫(kù)存現(xiàn)金、同業(yè)拆借、國(guó)債、優(yōu)質(zhì)商業(yè)票據(jù)等C. 虧損了的資產(chǎn)或固定資產(chǎn)也叫有問題資產(chǎn)，需要100%的資本保證D. 商業(yè)銀行只要將各類資產(chǎn)額分別乘以各自的資本資產(chǎn)比率要求，并進(jìn)行加總，便可以求 得商業(yè)銀行所需的最低資本量答案： D8. 下列各項(xiàng)不屬于綜合分析法特點(diǎn)的有（ ）。A. 非數(shù)量性B. 不確定性C. 繁瑣D. 客觀性答案： D9. 下列各項(xiàng)不屬于非公開儲(chǔ)備特點(diǎn)的有（ ）。A. 是指不在銀行的資產(chǎn)負(fù)債表上公開標(biāo)明的儲(chǔ)備B. 包括在核心資本中C. 與公開儲(chǔ)備具有相同的質(zhì)量D. 可以自由、及時(shí)地被用于應(yīng)付未來不可預(yù)見的損失 答案： B10. 下列關(guān)于資本需要量的

29、說法中正確的是（ ）。A. 在經(jīng)濟(jì)繁榮期，商業(yè)銀行可以很順暢地獲取資金，需要較多的資本B. 如果商業(yè)銀行所服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、資金來源較充裕、金融體系發(fā)達(dá)、人民收入水平高， 則銀行業(yè)務(wù)量很大，需要有較高的資本對(duì)資產(chǎn)比重C. 在競(jìng)爭(zhēng)中占優(yōu)勢(shì)的銀行資金來源的質(zhì)量較好，并且能方便地爭(zhēng)取到較優(yōu)的貸款與投資業(yè) 務(wù)，因此只需保留較少的資本D. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較差，所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大，那么其資本需要量就要相對(duì)地低一些 答案： C11. 年初的資本/資產(chǎn)=8%,各種資產(chǎn)為10億元，年末的比例仍為8%,年末的未分配收益 為 0.2 億元，銀行的適度資本為（ ）億元。A. 12.5B. 10C. 10.2D 12

30、.7答案： A12. 年初的資本/資產(chǎn)=7%,各種資產(chǎn)為10億元，年末的比例仍為7%,年末的未分配收益 為 0.2億元，銀行的適度資本為（ ）億元。A10B10.2C13.06D12.86答案： D13. 年初的資本/資產(chǎn)=8%,各種資產(chǎn)為10億元，年末的比例為7%,年末的未分配收益為 0.2億元,銀行的適度資本為（ ）億元。A12.5B14.29C12.86D10.2答案： B14. 銀行優(yōu)先證券不包括（ ）。A. 后期償付債券B. 銀行承兌匯票C. 優(yōu)先股D. 租賃合同答案： B 第七章 一、單項(xiàng)選擇題1. 短期貸款的期限為（ ）。A. 1 年以內(nèi)（不含 1 年）B. 1 年以內(nèi)（含 1

31、年）C. 2 年以內(nèi)（不含 2 年）D. 2 年以內(nèi)（含 2 年） 答案： B2. 長(zhǎng)期貸款的期限為（ ）。A. 6 年以上（不含 6 年）B. 6 年以上（含 6 年）C. 5 年以上（不含 5 年）D. 5 年以上（含 5 年） 答案： C3. 以若干大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎(chǔ),并考慮到違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)馁J款定 價(jià)法是（ ）。A. 成本加成貸款定價(jià)法B. 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法C. 成本一收益定價(jià)法D. 客戶盈利性分析定價(jià)法答案： B）。兼并、）。4. 銀行對(duì)已承諾貸給顧客而顧客又沒有使用的那部分資金收取的費(fèi)用稱為（ ）。A. 貸款利率B. 補(bǔ)償余額C. 承諾費(fèi)D. 隱含價(jià)格答案：

32、C5. 質(zhì)押貸款與抵押貸款的不同點(diǎn)主要在于（ ）。A. 是否進(jìn)行實(shí)物的交付B. 手續(xù)的繁簡(jiǎn)C. 利率的高低D. 風(fēng)險(xiǎn)的大小答案： A6. 在我國(guó)銀行的貸款五級(jí)分類辦法中，缺陷已經(jīng)很明顯的貸款，正常經(jīng)營(yíng)收入已不足以保 證還款，需要通過出售、 變賣資產(chǎn)或?qū)ν馊谫Y， 乃至執(zhí)行抵押擔(dān)保來還款的一類貸款稱為A. 關(guān)注貸款B. 可疑貸款C. 次級(jí)貸款D. 損失貸款答案： C7. 在我國(guó)銀行的貸款五級(jí)分類辦法中，借款人償還貸款本息沒有問題，但潛在的問題若發(fā) 展下去將會(huì)影響償還的一類貸款稱為（ ）。A. 關(guān)注貸款B. 可疑貸款C. 次級(jí)貸款D. 損失貸款答案： A8. 在我國(guó)銀行的貸款五級(jí)分類辦法中， 已肯定

33、要發(fā)生一定損失， 但由于貸款人重組、 合并、抵押物處理訴訟未決等待定因素，貸款損失數(shù)目還不能確定的一類貸款稱為（A. 關(guān)注貸款B. 可疑貸款C. 次級(jí)貸款D. 損失貸款答案： B9. 在我國(guó)銀行的貸款五級(jí)分類辦法中，全部或部分已經(jīng)損失的一類貸款稱為（）。A. 關(guān)注貸款B. 可疑貸款C. 次級(jí)貸款D. 損失貸款答案： D10. 能夠考察企業(yè)資產(chǎn)迅速變現(xiàn)能力的指標(biāo)是（ ）。A. 流動(dòng)比率B. 酸性試驗(yàn)比率C. 現(xiàn)金比率D. 資產(chǎn)負(fù)債比率答案： B11. 測(cè)量一個(gè)企業(yè)的負(fù)債占其自有資本的程度的指標(biāo)是（ ）。A. 流動(dòng)性比率B. 盈利能力比率C. 現(xiàn)金比率D. 杠桿比率答案： D12. 反映企業(yè)每單位

34、資產(chǎn)的盈利能力的指標(biāo)是（ ）。A. 普通股收益率B. 銷售利潤(rùn)率C. 資產(chǎn)收益率D. 股權(quán)收益率答案： C13. 測(cè)量一個(gè)企業(yè)僅靠變現(xiàn)其短期流動(dòng)性資產(chǎn)來滿足其償還短期負(fù)債的能力的指標(biāo)是（）。A. 杠桿比率B. 流動(dòng)性比率C. 盈利能力比率D. 現(xiàn)金比率答案： B14. 衡量企業(yè)盈利水平或經(jīng)營(yíng)成果的指標(biāo)是（ ）。A. 杠桿比率B. 流動(dòng)性比率C. 盈利能力比率D. 現(xiàn)金比率答案： C15. 票據(jù)貼現(xiàn)利率（貼現(xiàn)率）一般較同期限的其他貸款（）。A. 咼B. 樣C. 低D. 不定答案： C16. 銀行以合法方式籌集的資金自主發(fā)放的貸款是（ ）。A. 委托貸款B. 自營(yíng)貸款C. 特定貸款D. 自主貸款答

35、案： B17. 由政府部門、企事業(yè)單位及個(gè)人等委托人提供資金，由銀行（受托人）根據(jù)委托人確定的貸款對(duì)象、用途、金額、期限、利率等代為發(fā)放、監(jiān)督使用并協(xié)助收回的貸款是（）。A. 委托貸款B. 自營(yíng)貸款C. 特定貸款D. 自主貸款答案： A18. 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并對(duì)可能造成的損失采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施后， 責(zé)成國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)放的貸 款是（ ）。A. 委托貸款B. 自營(yíng)貸款C. 特定貸款D. 自主貸款答案： C19. 透支對(duì)于商業(yè)銀行的不利之處在于（ ）。A. 成本高B. 難以有效控制C. 風(fēng)險(xiǎn)大D. 流動(dòng)性差答案： B20. 流動(dòng)比率因企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和性質(zhì)各有不同，其區(qū)間一般應(yīng)在（）。A. 1 2 之間B

36、. 1.5 2 之間C. 1.5 2.5 之間D. 2.5 以下 答案： C21. 速動(dòng)比率通常應(yīng)維持在（ ）。A. 1 以上B. 2 以下C. 1 以下D. 2 以上答案： A22. 一般來講，信用貸款、擔(dān)保貸款和票據(jù)貼現(xiàn)三類貸款中風(fēng)險(xiǎn)最小的是（）。A. 信用貸款B. 擔(dān)保貸款C. 票據(jù)貼現(xiàn)D. 樣答案： B23. 應(yīng)銀行要求，借款人保持在銀行的一定數(shù)量的活期存款和低利率定期存款稱為（）。A. 貸款利率B. 補(bǔ)償余額C. 承諾費(fèi)D. 隱含價(jià)格答案： B24. 貸款定價(jià)中的一些非貨幣性內(nèi)容稱為（ ）。A. 貸款利率B. 補(bǔ)償余額C. 承諾費(fèi)D. 隱含價(jià)格答案： D）。25. 一定時(shí)期客戶向貸款

37、人支付的貸款利息與貸款本金之比率稱為（A. 貸款利率B. 補(bǔ)償余額C. 承諾費(fèi)D. 隱含價(jià)格答案： A 第十章1. 商業(yè)銀行的主要負(fù)債和經(jīng)常性的資金來源是（ ）。A. 活期存款B. 定期存款C. 存款D. 儲(chǔ)畜存款答案： C2. 存戶在提取或支付時(shí)不需預(yù)先通知銀行的存款是（ ）。A. 定期存款B. 活期存款C. 儲(chǔ)畜存款D. 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶答案： B3. 在銀行存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)、支取頻率小，具有投資的性質(zhì)并且是銀行最穩(wěn)定的外界資金來源的 存款是（ ）。A. 儲(chǔ)畜存款B. 定期存款C. 支票D. 活期存款答案： B4. 商業(yè)銀行抗衡非銀行金融機(jī)構(gòu)推出的貨幣市場(chǎng)基金的結(jié)果是出現(xiàn)了（ ）。A. 貨幣市

38、場(chǎng)存款賬戶B. 協(xié)定賬戶C. 信用證D. 股金匯票賬戶答案： A5. 一種預(yù)先規(guī)定基本期限但又含活期存款某些性質(zhì)的定期存款賬戶是（）。A. 協(xié)定賬戶B. 儲(chǔ)畜存款C. 支票D. 定活兩便存款賬戶答案： D6. 商業(yè)銀行維持日常性資金周轉(zhuǎn)，為解決短期資金余缺、調(diào)劑法定準(zhǔn)備頭寸而相互融通資 金的重要方式是（ ）。A. 同業(yè)拆借B. 再貼現(xiàn)C. 再貸款D. 回購(gòu)協(xié)議答案： A7. 中央銀行以外的投資人在二級(jí)市場(chǎng)上貼進(jìn)票據(jù)的行為是（ ）。A. 再貼現(xiàn)B. 回購(gòu)協(xié)議C. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)D. 再貸款答案： C8. 回購(gòu)協(xié)議從即時(shí)資金供給者的角度，又稱為（ ）。A. 再貸款B. 再貼現(xiàn)C. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)D. 返回購(gòu)協(xié)議答

39、案： D9. 西方商業(yè)銀行通過發(fā)行短期金融債券籌集資金的主要形式是（ ）。A. 可轉(zhuǎn)讓大額定期存單B. 大面額存單C. 貨幣市場(chǎng)存單D. 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶答案： B10. 為彌補(bǔ)銀行資本不足而發(fā)行的介于存款負(fù)債和股票資本之間的一種債務(wù)是（）。A. 國(guó)際債券B. 國(guó)內(nèi)債券C. 資本性債券D. 般性債券答案： C11. 銀行組織資金來源的業(yè)務(wù)是（ ）。A. 負(fù)債業(yè)務(wù)B. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)C. 中間業(yè)務(wù)D. 表外業(yè)務(wù)答案： A12. 存戶預(yù)先約定存取期限的存款是（ ）。A. 活期存款B. 儲(chǔ)畜存款C. 支票D. 定期存款答案： D13. 商業(yè)銀行主動(dòng)通過金融市場(chǎng)或直接向中央銀行融通資采取的形式是（）。A

40、.存款B. 非存款負(fù)債C. 貨幣市場(chǎng)存單D. 協(xié)定賬戶答案： B14. 下列不屬于一般性金融債券的是（ ）。A. 信用債券B. 普通金融債券C. 資本性債券D. 擔(dān)保債券答案： C15. 影響存款水平的微觀因素主要是銀行內(nèi)的因素，不包括（ ）。A. 金融當(dāng)局的貨幣政策B. 服務(wù)收費(fèi)C. 銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置D. 營(yíng)業(yè)設(shè)施答案： A第十一章一、單項(xiàng)選擇題1. 阿爾特曼的Z評(píng)分模型中，對(duì)貸款質(zhì)量的影響最大的比率是：（）。A. 留存收益/總資產(chǎn)B. 流動(dòng)資金/總資產(chǎn)C. 銷售收入/總資產(chǎn)D. 息前、稅前收益/總資產(chǎn)答案： C2. 阿爾特曼的Z評(píng)分模型中，灰色區(qū)域是指：（）。A. 1.81 V ZV 2.67

41、5B. 1.81 V ZV 2.99C. 2.675VZV2.99D. Z> 2.675答案： B3. 信用度量制模型的核心是： （ ）。A. 計(jì)算預(yù)期違約頻率 EDFB. 計(jì)算受險(xiǎn)價(jià)值量C. 計(jì)算主要財(cái)務(wù)比率D. 蒙特卡羅模擬法答案： B4. 根據(jù)主教材表11- 3的信用等級(jí)轉(zhuǎn)換矩陣，A級(jí)借款人在下一個(gè)年度降級(jí)的概率為：（）。A. 0.9764B. 0.0653C. 0.0006D. 0.0659答案： D5. 根據(jù)主教材表11-3的信用等級(jí)轉(zhuǎn)換矩陣，BB級(jí)借款人在下一個(gè)年度保持BB級(jí)的概率為：（ ）。A. 0.8053B. 0.9143C. 0.109D. 0.0773答案： A6. 根據(jù)主教材表11 3的信用等級(jí)轉(zhuǎn)換矩陣，BBB級(jí)借款人在下一個(gè)年度違約的概率為：（）。A0.0147B0.0018C0.0683D0.0033答案： B7. 度量擁有較大貸款數(shù)量的貸款組合的信用價(jià)值量，目前人們常用的方法是：（ ）。A. 計(jì)算預(yù)期違約頻率 EDFB. 計(jì)算受險(xiǎn)價(jià)值量C. 計(jì)算主要財(cái)務(wù)比率D. 蒙特卡羅模擬法答案： D8. 使用蒙特卡羅模擬法估計(jì)貸款的受險(xiǎn)價(jià)值時(shí)，當(dāng)重復(fù)次數(shù)增加時(shí)，估計(jì)量會(huì)慢