重慶省2017年期貨基礎知識：完全套期保值試題

1、-作者xxxx-日期xxxx重慶省2017年期貨基礎知識：完全套期保值試題【精品文檔】重慶省2017年期貨基礎知識：完全套期保值試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意） 1、期貨公司應當在_提示客戶可以通過中國期貨業(yè)協(xié)會網站查詢其從業(yè)人員資格公示信息。A本公司網站B中國證監(jiān)會指定報刊或媒體C營業(yè)場所D期貨經紀合同 2、期貨交易所向會員收取的保證金中的結算準備金是指A：未被合約占用的保證金B(yǎng)：已被合約占用的保證金C：未被合約占用的保證金和已被合約占用的保證金D：風險準備金3、止損指令價格的選擇可以利用確定。A：有效市場理論B：資產組合方法C：技術分析方法D

2、：基本分析方法 4、如果平倉價差大于建倉時價差，則價差是_的。A不變B擴大C縮小D趨于零5、下列關于期貨公司作用的說法，正確的有_。A有助于形成權威、有效的期貨價格B有助于提高客戶交易的決策效率和決策的準確性C可以較為有效地控制客戶的交易風險D有助于實現期貨交易風險在各環(huán)節(jié)的分散承擔 6、對基差作用酌理解不正確的有_。A基差的存在為人們的套期保值提供了可能B基差是套期保值者成功與否的關鍵C基差的存在是期貨價格的基礎D基差的存在是人們進行套期保值的原因所在 7、在具體交易時，股指期貨合約的價值是用來計算。A：期貨指數的點乘以100B：期貨指數的點數乘以100C：期貨指數的點數乘以乘數D：期貨指數

3、的點數除以乘數 8、取得期貨交易所會員資格，應當經_批準。A期貨交易所B中國證監(jiān)會C中國期貨業(yè)協(xié)會D國家工商總局 9、期貨公司_負責對期貨公司經營管理行為的合法合規(guī)性、風險管理進行監(jiān)督、檢查。A：經理B：監(jiān)事會C：獨立董事D：首席風險官 10、在國際市場上，商品期貨合約的標的物包括_等。A能源產品B工業(yè)品C畜產品D農產品11、會員制期貨交易所會員大會應當對表決事項制作會議紀要，由出席會議的簽名A：表決同意的會員B：全體會員C：理事D：所有人 12、期貨公司變更股權或者注冊資本，單個股東或者有關聯(lián)關系的股東擬持有期貨公司股權的，中國證監(jiān)會根據審慎監(jiān)管原則進行審查，做出批準或者不批準的決定A：30

4、以上B：50以上C：70以上D：100 13、下列關于全面結算會員期貨公司的表述，正確的有_。A建立并實施風險隔離機制和保密制度B控制金融期貨結算業(yè)務風險C平等對待本公司客戶、非結算會員及其客戶D謹慎、勤勉地辦理金融期貨結算業(yè)務14、對于申請人或者擬任人隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請任職資格的，中國證監(jiān)會及其派出機構不予受理或者不予行政許可，并（）。A依法予以警告B要求期貨公司解聘該人員C予以警告，并處以3萬元以下罰款D情節(jié)嚴重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格 15、期貨經紀公司更換聘請的具有相應資格的會計師事務所，必須在更換后_內向中國證監(jiān)會派出機構報告并說明原因。B：3個工作日C：一周D：一個月

5、 16、取得從業(yè)資格考試合格證明或者被注銷從業(yè)資格的人員連續(xù)（）未在機構中執(zhí)業(yè)的，在申請從業(yè)資格前應當參加協(xié)會組織的后續(xù)職業(yè)培訓。A6個月B1年C2年D5年 17、證券公司應當每_向中國證監(jiān)會派出機構報送合規(guī)檢查報告。A：1個月B：3個月C：半年D：1年 18、期貨公司變更注冊資本時，不需要向中國證監(jiān)會提交的申請材料是（）。A主要部門負責人情況表B股東會關于變更注冊資本的決議文件C變更注冊資本的詳細方案D擬增加出資額的股東的股東會或者董事會做出的相關決議 19、引起供給曲線向右移動的原因是_A：該商品價格上升B：勞動者的工資增加了C：生產該商品的技術進步了D：該商品價格下降了 20、期貨交易所

6、制定或者修改交易規(guī)則的實施細則，應當征求（）的意見，并在正式發(fā)布實施前，報告（）。A中國證監(jiān)會；中國證監(jiān)會B中國期貨業(yè)協(xié)會；中國證監(jiān)會C中國期貨業(yè)協(xié)會；中國期貨業(yè)協(xié)會D中國證監(jiān)會；國務院期貨監(jiān)督管理機構 21、期貨交易輔助人接受期貨交易人期貨交易之買賣委托之范圍A：國內外各類期貨B：國內外證券相關期貨C：國內證券相關期貨D：國外證券相關期貨。 22、從資金來源劃分，期貨市場的機構投資者可分為_。A生產貿易商B證券公司、商業(yè)銀行和投資銀行C養(yǎng)老基金D養(yǎng)老保險23、下列選項中不屬于期貨交易所總經理職權的是（）。A組織實施會員大會、理事會通過的制度和決議B主持期貨交易所的日常工作C根據章程和交易規(guī)則

7、擬訂有關細則和辦法D決定對違規(guī)行為的紀律處分 24、我國本土成立的第一家期貨經紀公司是_A：廣東萬通期貨經紀公司B：中國國際期貨經紀公司C：北京經易期貨經紀公司D：北京金鵬期貨經紀公司25、采用金字塔式買入賣出方法時，增倉時應遵循以下_原則。A在現有持倉已盈利的情況下，才能增倉B在現有持倉已虧損的情況下，才能增倉C持倉的增加應漸次增加D持倉的增加應漸次遞減二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分） 1、下列屬于期貨市場在宏觀經濟中的作用的是_。A為政府宏觀調控提供參考依據B鎖定生產成本，實

8、現預期利潤C降低流通費用，穩(wěn)定產銷關系D提高合約兌現率，保證企業(yè)正常經營 2、選聘首席風險官的主要判斷標準有_。A其是否符合規(guī)定的任職條件B其是否具有期貨公司高級管理人員的任職經歷C其是否誠信守法D其是否熟悉期貨法律法規(guī)3、境外期貨業(yè)務許可證持證企業(yè)選擇的境外期貨交易所應當（）。A交易活躍B交易的期貨品種在同類期貨交易所中具有代表性C管理規(guī)范D上市品種齊全 4、根據期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法的規(guī)定，期貨公司應當建立A：與風險監(jiān)管指標相適應的內部控制制度B：動態(tài)的風險監(jiān)控機制C：動態(tài)的資本補足機制D：動態(tài)的保證金監(jiān)控機制5、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是_。A有兩個相同高度的高點B有兩個相同

9、高度的低點C向下突破頸線D向上突破頸線 6、銀行或者其他金融機構的工作人員違反規(guī)定，為他人出具_，情節(jié)嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴重的，處5年以上有期徒刑。A票據B存單C資信證明D信用證 7、上市公司的以明顯不公平的條件，提供資金、商品、服務，致使上市公司利益遭受特別重大損失的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金。A：人事部門負責人B：監(jiān)事C：董事D：高級管理人員 8、菲利普斯曲線說明_A：通貨膨脹由過度需求引起B(yǎng)：通貨膨脹導致失業(yè)C：通貨膨脹與失業(yè)率之間呈正相關D：通貨膨脹與失業(yè)率之間呈負相關 9、外匯風險按其內容不同，通常分為_。A信用風險B交易風險C儲備風險D經濟風險

10、 10、制定證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法的宗旨是（）。A規(guī)范證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務活動B防范和隔離風險C維護期貨市場的秩序D促進期貨市場積極穩(wěn)妥發(fā)展11、關于基金，下列選項中，說法正確的有_。A商品基金與共同基金在集合投資方面存在共同之處B對沖基金作為私募基金，按照操作方式和投資者數量可分為兩類C對沖基金經常運用對沖的辦法去抵消市場風險，鎖定套利機會D共同基金投資組合的資金不得以任何方式配置到期貨等衍生品市場領域 12、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有_。A3個月歐洲美元定期存款合約B美國長期國債期貨合約C政府國民抵押協(xié)會抵押憑證DDJIA指數期貨合約 13、套

11、期保值能夠有效規(guī)避價格風險的原理包括_。A現貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相同B現貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相反C期貨市場和現貨市場交易方向相同，期限互配D隨著期貨合約到期日來臨，現貨價格與期貨價格呈現趨同性14、下列對公募期貨基金描述不正確的有_。A公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似，往往采取公司型基金的組織形式B公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購起點，這一點使其可以被中小投資者所采用C公募期貨基金的投資回報率一般高于私募期貨基金D公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個人管理賬戶更為靈活，運作成本較低 15、申請期貨公司董事、監(jiān)事和高

12、級管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務，或者法律、會計業(yè)務的年限可以放寬1年的情形是（）。A具有管理專業(yè)碩士研究生以上學歷B具有會計專業(yè)碩士研究生以上學歷C具有法律專業(yè)碩士研究生以上學歷D具有金融專業(yè)碩士研究生以上學歷 16、下列關于期貨投機的說法，正確的有_。A投機者可分為趨勢分析派和技術分析派B投機者為套期保值者提供了更多的交易機會C一定會增加價格波動風險D期貨投機者承擔了套期保值者希望轉移的風險 17、強行平倉制度規(guī)定，當出現_的情況時，交易所要實行強行平倉。A會員結算準備金余額為最低風險標準B交易所緊急措施中規(guī)定必須平倉C交易所交易委員會認為該會員具有交易風險D會員持倉已經

13、超出持倉限額 18、某投機者以7800美元/噸的價格買入1手銅合約，成交后價格上漲到7950美元/噸。為了防止價格下跌，他應于_美元/噸的價位下達止損指令。A7780B7800C7870D7950 19、在期貨交易中，每次報價的最小變動數值必須是其合約規(guī)定的_。A交易單位B最小變動價位的整數倍C報價單位D最大波動限制 20、期貨經紀公司總經理應當具備的條件包括（）。A身體狀況良好B誠實信用，勤勉盡責，具有良好的職業(yè)道德C有相應的經濟或者管理工作經驗D 取得證券從業(yè)人員資格 21、常用的檢查序列平穩(wěn)性的檢驗方法包括A：MA檢驗法B：DF檢驗法C：ADF檢驗方法D：PP檢驗法 22、賣出套期保值的

14、適用情形有_。A持有某種商品或資產(此時持有現貨多頭頭寸)，擔心市場價格下跌，使其持有的商品或資產市場價值下降，或者其銷售收益下降B預計在未來要購買某種商品或資產，但購買價格尚未確定，擔心市場價格下跌，使其銷售收益下降C已經按固定價格買入未來交收的商品或資產(此時持有現貨多頭頭寸)，擔心市場價格下跌，使其商品或資產市場價值下降或其銷售收益下降D預計在未來要銷售某種商品或資產，但銷售價格尚未確定，擔心市場價格下跌，使其銷售收益下降23、期權的基本交易策略包括A：買進看漲期權B：賣出看漲期權C：買進看跌期權D：賣出看跌期權 24、總經理或者相關負責人對存在問題不整改或者整改未達到要求的，首席風險官應當及時向報告，必要時向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構報告。A：期貨公司股東大會B：期貨公司董事長C：期貨公司董事會D：董事會常設的風險管