我國汽車保險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)博弈探究

1、我國汽車保險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)博弈探究摘要：從投保人的視角，利用博弈分析，研究我 國車險(xiǎn)市場存在的道德風(fēng)險(xiǎn)，力圖通過為保險(xiǎn)公司建立有效 的調(diào)查機(jī)制、懲罰體系，減少車險(xiǎn)公司因投保人一方的道德 風(fēng)險(xiǎn)所引起的損失，增加車險(xiǎn)的盈利能力。關(guān)鍵詞：汽車保險(xiǎn)；道德風(fēng)險(xiǎn)；博弈分析中圖分類號：f84文獻(xiàn)標(biāo)志碼：a文章編號：1673-291x (2013) 14-0179-03近年來，隨著我國汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，車險(xiǎn)市場也日 漸繁榮。然而令人不解的是，與投保車輛數(shù)量的大幅增加相 比，經(jīng)營車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司卻陷入了連年虧損的尷尬境地。究 其原因，缺乏規(guī)范的管理、不成熟的經(jīng)營理念、價(jià)格層面的 惡性競爭都造成了車險(xiǎn)公司的虧損。除此之

2、外，還有一點(diǎn)也 必須引起我們的關(guān)注一一投保人道德風(fēng)險(xiǎn)。車主(投保人) 與業(yè)務(wù)員相互勾結(jié)，偽造事故現(xiàn)場，為保險(xiǎn)公司的核保造成 了一定困難。另外，投保人惡意騙取保費(fèi)的行為也大大增加 了保險(xiǎn)公司經(jīng)營損失的風(fēng)險(xiǎn)。一、車險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)概念道德風(fēng)險(xiǎn)的概念源于海上保險(xiǎn)，最早是由阿羅在醫(yī)療保 險(xiǎn)的研究中提出來的。道德風(fēng)險(xiǎn)，被定義為“從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 的人，在最大限度地增進(jìn)自身效用時(shí)，做出不利于他人的行 動(dòng)或者是當(dāng)簽約一方不完全承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)后果時(shí)所采取的自身 效用最大化的自私行為”。在車險(xiǎn)市場上，道德風(fēng)險(xiǎn)按照發(fā) 生的時(shí)間可以分為事前道德風(fēng)險(xiǎn)和事后道德風(fēng)險(xiǎn)；按照行為 主體來說，由車險(xiǎn)市場上存在的三類信息不對稱導(dǎo)致的道德 風(fēng)險(xiǎn)

3、可以分為保險(xiǎn)人的道德風(fēng)險(xiǎn)，投保人的道德風(fēng)險(xiǎn)和第三 方的道德風(fēng)險(xiǎn)。目前，有關(guān)保險(xiǎn)業(yè)中道德風(fēng)險(xiǎn)的概念有兩種說法。第一 種說法認(rèn)為，道德風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)的潛在損耗，保險(xiǎn)的存在增加 了因?yàn)榇笠?、不?fù)責(zé)任或違法行為而造成損失的不可能性。 在任若恩編著的保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)一書中，道德風(fēng)險(xiǎn)被界定為 投保者有可能會(huì)在沒有被發(fā)現(xiàn)的情況下，不履行保險(xiǎn)合同所 規(guī)定的義務(wù)，即采取必要措施防止事故發(fā)生，或當(dāng)事故發(fā)生 后減少相應(yīng)的損失。這說法強(qiáng)調(diào)，只要投保人參加保險(xiǎn)后所 引起的心理關(guān)心程度的下降，進(jìn)而通過行為的改變導(dǎo)致所承 擔(dān)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率上升，均視為投保的道德風(fēng)險(xiǎn)。另一種 說法認(rèn)為，道德風(fēng)險(xiǎn)是指人們以不誠實(shí)或故意欺詐的行為促 使保

4、險(xiǎn)事故發(fā)生，以便從保險(xiǎn)活動(dòng)獲取額外利益的風(fēng)險(xiǎn)因 素。與此相提并論的是心理風(fēng)險(xiǎn)的概念，即由于人們的粗心 大意和漠不關(guān)心，增加了風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生機(jī)會(huì)并擴(kuò)大了損失。 顯然，這種觀點(diǎn)堅(jiān)持，投保人的疏忽大意和保險(xiǎn)以后關(guān)心程 度的下降并不是道德風(fēng)險(xiǎn)的所指范疇，這就將道德風(fēng)險(xiǎn)的概 念縮小了。二、我國車險(xiǎn)中存在的投保人道德風(fēng)險(xiǎn)問題1980年初，中國人民保險(xiǎn)公司重新辦理機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè) 務(wù)。19802008年，我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入從728萬元 激增至4 000億元。汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的 “龍頭險(xiǎn)種”。然而，與車險(xiǎn)保費(fèi)迅速增長背道而馳的是， 車險(xiǎn)承保利潤全行業(yè)虧損，即使保險(xiǎn)公司云集的上海，2011 年

5、之前也連續(xù)6年呈現(xiàn)承保虧損的局面。2012年，全國交強(qiáng) 險(xiǎn)經(jīng)營虧損92億元，其中，承保虧損112億元。車險(xiǎn)賠付 率近10年都在50%以上，2001年最低也有51.66%, 2008年 則高達(dá)61. 48%o可以說，車險(xiǎn)的高賠付率直接導(dǎo)致產(chǎn)險(xiǎn)公 司賠付壓力過大，盈利水平下降，甚至導(dǎo)致其償付能力惡 化，最終影響產(chǎn)險(xiǎn)公司的可持續(xù)發(fā)展。在我國，車險(xiǎn)中的道德風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為事前道德風(fēng)險(xiǎn)和 事后道德風(fēng)險(xiǎn)。事前道德風(fēng)險(xiǎn)，是指車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中典型的事前 道德風(fēng)險(xiǎn)是車主購買盜搶險(xiǎn)之后防盜意識下降，從而使汽車 被盜的可能性大大增加。除此之外，購買車身險(xiǎn)后司機(jī)駕車 時(shí)謹(jǐn)慎程度下降，平均車速比投保前有所提高的情況也不同 程度

6、的存在。事后道德風(fēng)險(xiǎn)在我國主要表象為以下七種：先 險(xiǎn)后保、謊報(bào)出險(xiǎn)、一險(xiǎn)多賠、冒名頂替、將責(zé)任免除事故 偽造成保險(xiǎn)責(zé)任內(nèi)事故、假險(xiǎn)騙賠、低險(xiǎn)高賠。三、基于投保方道德風(fēng)險(xiǎn)博弈分析普遍存在的道德風(fēng)險(xiǎn)致使開展車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司無法從 該項(xiàng)業(yè)務(wù)中獲取收益，數(shù)量眾多的保單無法幫助公司盈利， 所以如何有效防范道德風(fēng)險(xiǎn)變得十分重要，本文接下來將通 過建立博弈模型的方法，幫助保險(xiǎn)公司制定正確的事前調(diào) 查、事后懲罰的有效機(jī)制，以降低投保人一方道德風(fēng)險(xiǎn)為保 險(xiǎn)公司帶來的損失。（一）模型假定根據(jù)博弈論的需要，在建立模型時(shí)應(yīng)先設(shè)立以下4個(gè)假 設(shè)條件。1.博弈的參與者一一保險(xiǎn)人與投保人（保險(xiǎn)人）。2博弈的策略一一我們假定參

7、與博弈的雙方都是理性 經(jīng)紀(jì)人，其目的是自身效用的最大化，那么，投保人有兩種 策略選擇：欺詐或不欺詐；保險(xiǎn)人同樣有兩種選擇：對投保 人調(diào)查或不調(diào)查。3.博弈的效用一一不同的策略選擇帶給當(dāng)時(shí)人的效用不同。若無欺詐行為，則對投保人和保險(xiǎn)人都有利。若欺詐 行為發(fā)生，則保險(xiǎn)公司可以選擇容忍的態(tài)度，不去調(diào)查而直 接給予賠付，也可以采取調(diào)查，不給予給付，同時(shí)只要保險(xiǎn) 人調(diào)查就能識別出投保人的欺詐行為。（二）博弈順序我們將該博弈分為兩個(gè)階段：第一階段，投保人作出欺 詐或不欺詐的決定；第二階段，在投保人一方作出行為選擇 后，保險(xiǎn)人選擇調(diào)查或不調(diào)查。（三）參數(shù)設(shè)置在該博弈中，我們引入6個(gè)參數(shù)。設(shè)投保方欺詐的概率

8、為p，則不欺詐的概率該1-p；設(shè)保險(xiǎn)人調(diào)查的概率為q,則 不調(diào)查的概率為l-qo當(dāng)投保方選擇不欺詐時(shí)，其期望收益 等于零；否則，無論投保方的欺詐行為是否成功，都將為其 行為付出e的欺詐成本。但如果投保人的欺詐行為被調(diào)查處, 則必須付出p的代價(jià)；否則，其可獲得詐騙金d。若保險(xiǎn)人 調(diào)查，則需付出調(diào)查費(fèi)用io在這個(gè)假設(shè)條件中，投保方由 于欺詐所得到的懲罰必須大于欺詐成功所獲得的收益。另 外，為了達(dá)到保險(xiǎn)人降低成本的目的，其調(diào)查成本還要小于 投保方欺詐成功所獲得的收益，即i通過上表的博弈矩陣可以得出，該博弈最終會(huì)產(chǎn)生四種結(jié)果。矩陣中的第一 個(gè)數(shù)字表示投保人的損益，第二個(gè)數(shù)字表示保險(xiǎn)人的損益。 第一種情

9、況，投保人欺詐并被保險(xiǎn)人調(diào)查出來，將受到p的 懲罰，并付出欺詐成本e,同時(shí)，保險(xiǎn)人付出調(diào)查成本m； 第二種情況，投保人欺詐而保險(xiǎn)人不調(diào)查，則他將獲得詐騙 金d,同時(shí)付出欺詐成本e,而保險(xiǎn)人則由于不知情給付賠 償金d；第三種情況，投保人選擇不欺詐，利得為零，保險(xiǎn) 人調(diào)查，付出成本i;第四種情況，投保方不欺詐，保險(xiǎn)人 不調(diào)查，投保方與保險(xiǎn)人的利得均為零。（五）模型分析在混合策略博弈中，博弈雙方進(jìn)行決策的一個(gè)原則是他 們選擇的每一種策略要讓對方無機(jī)可乘，即讓對方無法通 過有針對性的傾向某一策略而在博弈中占上風(fēng)。在均衡狀態(tài) 下，保險(xiǎn)人的策略是使得投保人選擇誠實(shí)與欺詐之間是相 同的，即兩種選擇的支付是相

10、等的。設(shè)投保人支付為x,當(dāng) 其選擇誠實(shí)時(shí)，x=0；投保人選擇欺詐時(shí)，支付情況如下：同理，在均衡狀態(tài)下，投保人的策略是使得保險(xiǎn)人在調(diào) 查與不調(diào)查之間無區(qū)別，即有以下等式。保險(xiǎn)人選擇不調(diào)查 時(shí)x二p (-j),保險(xiǎn)人選擇調(diào)查時(shí)，情況如下：該博弈的混合策略均衡是保險(xiǎn)人以q*二d-e/p+ d的概率 選擇調(diào)查，而投保人則以p*=i/d概率選擇欺詐。如果保險(xiǎn) 人實(shí)際調(diào)查的概率q大于q*，投保人的最佳選擇是不欺詐; 如果保險(xiǎn)人調(diào)查的概率b小于b* ,投保人的最佳選擇是欺 詐；當(dāng)尸口*時(shí)，投保人可以隨機(jī)選擇誠實(shí)或者欺詐。同樣, 當(dāng)投保人的欺詐概率大p于時(shí)p* ,保險(xiǎn)人的最佳選擇是調(diào) 查；而當(dāng)投保人實(shí)際欺詐概

11、率p小于p*時(shí)，保險(xiǎn)人的最佳 選擇是不調(diào)查；當(dāng)p=p*時(shí)，保險(xiǎn)人可以隨機(jī)選擇調(diào)查或不 調(diào)查。(%1) 結(jié)果分析投保方的欺詐概率主要與四個(gè)因素有關(guān)，即保險(xiǎn)人的調(diào) 查費(fèi)用i和調(diào)查概率q,投保方的欺詐行為被發(fā)現(xiàn)后的懲罰 力度p以及投保方的欺詐成本e。其中調(diào)查費(fèi)用i與欺詐概 率p成正比，調(diào)查概率q、懲罰力度p以及欺詐成本e與欺 詐概率p成反比。即保險(xiǎn)人在調(diào)查時(shí)花費(fèi)的成本越高，投保 方欺詐的可能性就越高，而保險(xiǎn)人調(diào)查的概率越高，欺詐行 為被發(fā)現(xiàn)后投保方受到的懲罰越大，投保方的欺詐成本越 大，投保方欺詐的概率就越小。（七）博弈的進(jìn)一步分析：重復(fù)博弈上面分析僅僅是一次博弈，投保方出于自己的利益考 慮，只關(guān)心

12、一次性的支付，因此容易產(chǎn)生欺詐行為。但是， 這種情況會(huì)在重復(fù)博弈的情形下改變。重復(fù)博弈中存在這樣 的假設(shè)，即投保方購買保險(xiǎn)將會(huì)提高其期望效用。在此情況 下，由于投保人（或被保險(xiǎn)人）考慮的是總期望收益的現(xiàn)值, 因此，投保方往往會(huì)因?yàn)殚L期利益而不去計(jì)較短期利益的得 失。在簽訂保險(xiǎn)合同時(shí)，如果保險(xiǎn)人跟投保人約定，一旦投 保方出現(xiàn)欺詐行為，保險(xiǎn)人在以后各期將拒絕為他提供保 險(xiǎn)，如果投保方選擇欺詐，則本期的收益也就成為其總期望 收益了，此次博弈結(jié)束；而如果投保人選擇誠實(shí)守信，盡 管他在本期獲得的收益小于其欺詐所能獲得的收益，但由 于獲得了繼續(xù)的保險(xiǎn)的資格，投保方將會(huì)一直選擇誠實(shí)守 信?？梢姡谥貜?fù)博弈中

13、，誠實(shí)守信是投保方的最優(yōu)選擇。 但是，由于我國相關(guān)制度缺位，市場競爭和秩序不規(guī)范，保 險(xiǎn)人與投保方之間存在嚴(yán)重的信息不對稱，重復(fù)博弈的條件 尚未形成。因此，如果在我國車險(xiǎn)市場上建立起有效的重復(fù) 博弈，投保方的誠實(shí)守信程度將會(huì)大大增強(qiáng)，道德風(fēng)險(xiǎn)也會(huì) 因此而大大減少。四、基于博弈分析對于防范投保人方道德風(fēng)險(xiǎn)的建議（一）加強(qiáng)法律制度對于保險(xiǎn)市場信息的規(guī)范健全的法律制度將有效提升信息的地位，從而協(xié)調(diào)和解 決信息矛盾。然而，在現(xiàn)實(shí)生活中，由于我國保險(xiǎn)法律實(shí)施 機(jī)制尚不健全，違法行為被發(fā)現(xiàn)的可能性較小，因此，保險(xiǎn) 市場信息傳遞中存在著機(jī)會(huì)主義行為，保險(xiǎn)欺詐和隱瞞使保 險(xiǎn)信息成本增加，從而增加保險(xiǎn)公司打擊保

14、險(xiǎn)欺詐的難度。先下的當(dāng)務(wù)之急是強(qiáng)化現(xiàn)行法律制度，增加違法成本，實(shí)施 懲罰機(jī)制，加重懲罰力度，增加保險(xiǎn)市場信息傳遞的違法行 為的代價(jià)。（二）創(chuàng)建車險(xiǎn)公司內(nèi)部信息交流平臺對于車險(xiǎn)而言，保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)合作是十分必要。構(gòu)建車險(xiǎn)公司信息交流平臺，可以由保監(jiān)會(huì)、其派出機(jī)以及各 地保險(xiǎn)協(xié)會(huì)牽頭，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立車險(xiǎn)客戶資料數(shù) 據(jù)中心，構(gòu)建保險(xiǎn)公司之間的交流平臺，并在保險(xiǎn)業(yè)界建立 保險(xiǎn)欺詐者黑名單公布制度。數(shù)據(jù)中心的建立將使保險(xiǎn)人一 方一旦進(jìn)行欺詐活動(dòng)，則在以后的投保中將面臨嚴(yán)重的信任 危機(jī)，加大欺詐成本。從長期來看，應(yīng)建立全國范圍的反車 險(xiǎn)欺詐機(jī)構(gòu)，整合全行業(yè)的力量，打擊包括小額欺詐在內(nèi)的 一切車險(xiǎn)

15、欺詐行為。（三）強(qiáng)化保險(xiǎn)公司內(nèi)控制度 加強(qiáng)保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制，減少內(nèi)部保險(xiǎn)信息流失。目前, 保險(xiǎn)公司內(nèi)部承保信息、風(fēng)險(xiǎn)管理信息和賠付信息尚處于各 自為戰(zhàn)的狀態(tài)，各分支公司之間的信息缺乏交流，導(dǎo)致一些 騙賠現(xiàn)象在一家保險(xiǎn)公司不同的支公司交替出現(xiàn)。因此，保 險(xiǎn)公司應(yīng)通過內(nèi)控制度的建立，強(qiáng)化自身各部門之間的溝通 與約束，強(qiáng)化對保險(xiǎn)代理人的管理，防止信息在保險(xiǎn)方內(nèi)部 流失。（四）完善無賠款優(yōu)待制度通過對于博弈模型結(jié)果的分析可以看出，被保險(xiǎn)人的道 德風(fēng)險(xiǎn)問題可通過將未來收益與過去表現(xiàn)掛鉤的“隱性激 勵(lì)機(jī)制”得到抑制，而無賠款優(yōu)待制度（ncd）就正是根據(jù) 被保險(xiǎn)人的歷史紀(jì)錄，確定是否可以在續(xù)保時(shí)享受適當(dāng)費(fèi)率

16、 優(yōu)惠的制度，這也是我國保險(xiǎn)公司長期以來一直沿用的對于 被保險(xiǎn)人的獎(jiǎng)勵(lì)制度。借鑒國外保險(xiǎn)公司的經(jīng)驗(yàn)，建議對我 國車險(xiǎn)無賠款優(yōu)待制度進(jìn)行進(jìn)一步的完善，采用累加費(fèi)制 度，即當(dāng)被保險(xiǎn)人過去年度未發(fā)生索賠時(shí)，保險(xiǎn)公司給予投 保人無賠款保費(fèi)折扣優(yōu)待，而當(dāng)被保險(xiǎn)人在過去年度發(fā)生了 事故，續(xù)保時(shí)計(jì)算保費(fèi)就在上一年度所繳費(fèi)率的基礎(chǔ)上乘以 一個(gè)大于1的系數(shù)，使有索賠記錄或出險(xiǎn)次數(shù)頻繁的被保險(xiǎn) 人受到增收保費(fèi)的懲罰。參考文獻(xiàn)：1 何國華，肖蘭華保險(xiǎn)中的道德風(fēng)險(xiǎn)及其防范j.武漢大學(xué)學(xué)報(bào)：哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版，2007, (6)： 35-40.2郭玲投保人道德風(fēng)險(xiǎn)問題研究j.企業(yè)家天地， 2010, (5)： 65-68.3桂平，胡慶為國內(nèi)外車險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)綜