計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件-李子奈

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)第一章第一章 緒論緒論一、一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱教學(xué)大綱二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟三、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的新發(fā)展四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的新發(fā)展五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系分類五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系分類關(guān)于緒論關(guān)于緒論緒論是課程的綱。緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說(shuō)學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)學(xué)好緒論，可以說(shuō)學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一座建筑，先看模型，后走

2、進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用。一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。一、一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱教學(xué)大綱 課程課程 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 課號(hào)：課號(hào)：10114513 10114513 學(xué)分：學(xué)分：3 3 課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心

3、課程課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程 教師教師 主講教師：李子奈，辦公地點(diǎn)：經(jīng)管樓南主講教師：李子奈，辦公地點(diǎn)：經(jīng)管樓南512512，電話：，電話：6278979362789793， E-mail: E-mail: 艾春榮，特聘教授（英語(yǔ)授課）艾春榮，特聘教授（英語(yǔ)授課） 助教：周建，電話：助教：周建，電話：6277508562775085， E-mail: E-mail: 課程說(shuō)明課程說(shuō)明 教學(xué)目的教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該

4、門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程先修課程 中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì) 教材及參考書教材及參考書 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，20002000年年7 7月月 Basic EconometricsBasic Econometrics,Damodar N. Gujarrati,Damo

5、dar N. Gujarrati，20012001 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學(xué)出版社，李子奈，清華大學(xué)出版社，19921992年年 高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，20002000年年 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型理論、方法與模型，唐國(guó)興，復(fù)旦大學(xué)出版社，唐國(guó)興，復(fù)旦大學(xué)出版社，19881988年年 , Michael D. , Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),Intriligator, Prenti

6、ce-Hall Inc.,1978(FirstEdition), 1997(Second Edition) 1997(Second Edition)課堂資料下載：課堂資料下載： 網(wǎng)上鄰居網(wǎng)上鄰居整個(gè)網(wǎng)絡(luò)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)Mis_labNt_serverLizn 課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排 （總課時(shí)：（總課時(shí)：4848學(xué)時(shí)，課內(nèi)外周學(xué)時(shí)：學(xué)時(shí)，課內(nèi)外周學(xué)時(shí)：3/63/6） 第一章第一章 緒論緒論 3 3學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第二章第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法 1212學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第三章第三章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 1212學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第

7、四章第四章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法 9 9學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第五章第五章 時(shí)間序列分析模型時(shí)間序列分析模型 6 6學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第六章第六章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論方法的新發(fā)展簡(jiǎn)介計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論方法的新發(fā)展簡(jiǎn)介 3 3學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 課程成績(jī)課程成績(jī) 綜合練習(xí)一：綜合練習(xí)一：1010分分 綜合練習(xí)二：綜合練習(xí)二：1010分分 課堂表現(xiàn)：課堂表現(xiàn)： 1010分分 期末考核：期末考核： 7070分分二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)

8、年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 1933年創(chuàng)刊年創(chuàng)刊Econometrica “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正

9、了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?20世紀(jì)世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)世紀(jì)70年代以來(lái)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展年代以來(lái)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 51位獲獎(jiǎng)?wù)咧形猾@獎(jiǎng)?wù)咧?位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R.

10、 Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 16位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 30位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) “二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”-Samuelson “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分” -Klein2002

11、 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John

12、 F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Ger

13、ard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek1973 Wassi

14、ly Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch Ja

15、n Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo, Norway Rotterdam, The Netherlands 1895 - 1973 1903 - 1994The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to

16、 important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 1999The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies La

17、wrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical econ

18、omic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 1991The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic struct

19、ures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 1999The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and for his development of theory andmethods for analyzing selective samples” methods for analyzing discrete choice James

20、J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 -經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)分析中的地位經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)分析中的地位 經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）數(shù)理分析數(shù)理分析 數(shù)量分析數(shù)量分析 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的一般形式經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的一般形式nixxxfyikkiiii,2, 1),(2121 經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法經(jīng)典線性

21、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法 模型類型模型類型隨機(jī)模型隨機(jī)模型 模型導(dǎo)向模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向理論導(dǎo)向 模型結(jié)構(gòu)模型結(jié)構(gòu)線性、因果分析、變量地位相同、常參數(shù)線性、因果分析、變量地位相同、常參數(shù) 數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù) 估計(jì)方法估計(jì)方法最小二乘方法、最大似然方法最小二乘方法、最大似然方法 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能 結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析 政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 理論檢驗(yàn)與發(fā)展理論檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用領(lǐng)域 生產(chǎn)函數(shù)生產(chǎn)函數(shù) 需求函數(shù)需求函數(shù) 消費(fèi)函數(shù)消費(fèi)函數(shù) 投資函數(shù)投資函數(shù) 貨幣需求函數(shù)貨幣需求函

22、數(shù) 宏觀經(jīng)濟(jì)模型宏觀經(jīng)濟(jì)模型 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論 經(jīng)驗(yàn)分析經(jīng)驗(yàn)分析 （相對(duì)于理論分析）（相對(duì)于理論分析） 歸納（相對(duì)于演繹）歸納（相對(duì)于演繹） 是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的最重要的方法論是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的最重要的方法論 和馬克思主義實(shí)事求是的思想路線相一致和馬克思主義實(shí)事求是的思想路線相一致三、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟三、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟 理論模型的建立理論模型的建立 確定模型包含的變量確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同

23、的變量，為什么？為什么？ 在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法。 例如，消費(fèi)和例如，消費(fèi)和GDP之間的因果關(guān)系。之間的因果關(guān)系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。 考慮入選變量之間的關(guān)系?？紤]入選變量之間的關(guān)系。 要求變量間互相獨(dú)立。要求變量間互相獨(dú)立。 確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計(jì)

24、參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號(hào)、大小、符號(hào)、大小、 關(guān)系關(guān)系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品價(jià)格食品價(jià)格) +ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)+其中其中 、的符號(hào)、大小、的符號(hào)、大小、 關(guān)系關(guān)系 樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集 幾類常用的樣本數(shù)據(jù)幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù) 聯(lián)合應(yīng)用聯(lián)合應(yīng)用 數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性完整性 準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性 可比性可比性 一致性一致性 模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì) 各種模型參數(shù)估計(jì)方法各種模型參數(shù)估計(jì)方法 如何選擇

25、模型參數(shù)估計(jì)方法如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合課堂教學(xué)結(jié)合Eviews 能夠熟練使用一種能夠熟練使用一種 模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臋z驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價(jià)格食品價(jià)格) +0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價(jià)格食品價(jià)格) +0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=

26、2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品價(jià)格食品價(jià)格) +0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、總體顯著性檢驗(yàn)、變量顯著性檢驗(yàn)包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、總體顯著性檢驗(yàn)、變量顯著性檢驗(yàn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定 包括異方差性檢驗(yàn)包括異方差性檢驗(yàn) 序列相關(guān)性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn) 共線性檢驗(yàn)共線性檢驗(yàn) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測(cè)檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定由模型的應(yīng)用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)擴(kuò)大樣本重新估計(jì) 預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)

27、行實(shí)際預(yù)測(cè)對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的新發(fā)展四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的新發(fā)展 模型導(dǎo)向的擴(kuò)展模型導(dǎo)向的擴(kuò)展 數(shù)據(jù)導(dǎo)向數(shù)據(jù)導(dǎo)向 理論、數(shù)據(jù)雙導(dǎo)向理論、數(shù)據(jù)雙導(dǎo)向 模型結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展模型結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展 非線性模型非線性模型 非因果關(guān)系模型非因果關(guān)系模型 變參數(shù)模型變參數(shù)模型 誤差修正模型誤差修正模型 無(wú)參數(shù)、半?yún)?shù)模型無(wú)參數(shù)、半?yún)?shù)模型 數(shù)據(jù)類型的擴(kuò)展數(shù)據(jù)類型的擴(kuò)展 平行數(shù)據(jù)平行數(shù)據(jù) 離散被解釋變量數(shù)據(jù)離散被解釋變量數(shù)據(jù) 受限被解釋變量數(shù)據(jù)受限被解釋變量數(shù)據(jù) 持續(xù)時(shí)間被解釋變量數(shù)據(jù)持續(xù)時(shí)間被解釋變量數(shù)據(jù) 估計(jì)方法的擴(kuò)展估計(jì)方法的擴(kuò)展 擴(kuò)展的最小二乘方法、最大似然方法擴(kuò)展的最小二乘方法、最大似然方法 利用

28、非樣本信息的貝葉斯估計(jì)利用非樣本信息的貝葉斯估計(jì) 局部回歸估計(jì)局部回歸估計(jì) 廣義矩估計(jì)廣義矩估計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展 微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 金融市場(chǎng)分析金融市場(chǎng)分析 家庭、個(gè)人行為分析家庭、個(gè)人行為分析 非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系分類五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系分類從課程內(nèi)容角度劃分從課程內(nèi)容角度劃分 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 方法的發(fā)展方法的發(fā)展 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 方法的應(yīng)用方法的應(yīng)用從課程程度角度劃分從課程程度角度劃分 初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)、矩陣知識(shí)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)、矩陣知識(shí) 經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法經(jīng)典的線性單方程模型理論

29、與方法 單方程應(yīng)用模型單方程應(yīng)用模型 中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典的與擴(kuò)展的線性單方程模型理論與方法經(jīng)典的與擴(kuò)展的線性單方程模型理論與方法 經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法 單方程和聯(lián)立方程應(yīng)用模型單方程和聯(lián)立方程應(yīng)用模型 高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法與應(yīng)用非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法與應(yīng)用 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題從數(shù)據(jù)類型角度劃分從數(shù)據(jù)類型角度劃分 截面截面(cross-section)(cross-section)分析分析 時(shí)間序列時(shí)間序列(time-series)(time-series)分析分析 平行數(shù)據(jù)平行數(shù)據(jù)(pan

30、el data)(panel data)分析分析 離散數(shù)據(jù)離散數(shù)據(jù)(discrete data)(discrete data)分析分析 模糊數(shù)據(jù)模糊數(shù)據(jù)(fuzzy data)(fuzzy data)分析分析從估計(jì)方法角度劃分從估計(jì)方法角度劃分 從最小二乘原理出發(fā)的估計(jì)方法從最小二乘原理出發(fā)的估計(jì)方法 從最大似然原理出發(fā)的估計(jì)方法從最大似然原理出發(fā)的估計(jì)方法 矩估計(jì)方法矩估計(jì)方法 非樣本信息估計(jì)方法非樣本信息估計(jì)方法從模型類型角度劃分從模型類型角度劃分 線性模型與非線性模型線性模型與非線性模型 靜態(tài)模型與動(dòng)態(tài)模型靜態(tài)模型與動(dòng)態(tài)模型 參數(shù)模型與非參數(shù)模型參數(shù)模型與非參數(shù)模型 單方程模型與聯(lián)立方程

31、模型單方程模型與聯(lián)立方程模型關(guān)于關(guān)于“經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”與與“非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) R.FrishR.Frish創(chuàng)立創(chuàng)立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.KleinL.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者成為其理論與應(yīng)用的集大成者 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法 非參數(shù)、半?yún)?shù)模型理論方法非參數(shù)、半?yún)?shù)模型理論方法 單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法 能否將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方

32、法分為能否將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法分為“經(jīng)典經(jīng)典”和和 “非經(jīng)典非經(jīng)典”？國(guó)外學(xué)者使用國(guó)外學(xué)者使用“經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”的概念的概念在在Damodar N. Gujarati的的Basic Econometrics（4th edition）(2001)中，中，“classical methodology”多處可見(jiàn)；多處可見(jiàn)；Paul A. Ruud 2000年出版一本教科書的名稱就是年出版一本教科書的名稱就是An Introduction to Classical Econometrics Theory；2000年年Wallace Huffman也出版一本教科書也出版一本教科書Class

33、ical Econometrics；Franco Peracchi在在2001年的年的Econometrics中明確指出，該書提供了中明確指出，該書提供了一個(gè)聯(lián)系一個(gè)聯(lián)系“classical econometrics”與最近若干年的新研究領(lǐng)域，例如非與最近若干年的新研究領(lǐng)域，例如非參數(shù)方法、平行數(shù)據(jù)等的橋梁。參數(shù)方法、平行數(shù)據(jù)等的橋梁。關(guān)于關(guān)于“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”和和“宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（MicroeconometricsMicroeconometrics）20002000年正式提出微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)年正式提出微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”微觀數(shù)據(jù)是通過(guò)調(diào)查得到的微觀數(shù)據(jù)是通過(guò)調(diào)查得到的微觀數(shù)據(jù)的顯著增加使得微觀計(jì)量經(jīng)