新質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)及處理流程教學(xué)文案

1、精品文檔質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)及企業(yè)版處理流程質(zhì)押式回購(gòu)交易的概念指將債券質(zhì)押的同時(shí)， 將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比例計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量未融資額度而進(jìn)行 的質(zhì)押融資，交易雙方約定在回購(gòu)期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。折算率 ：指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額和面值之比。 簡(jiǎn)稱折算率， 即標(biāo)準(zhǔn)券金額=折算率X債券面值標(biāo)準(zhǔn)券 ：指由不同債券品種按相應(yīng)折算率折算形成的， 用以確定可利用質(zhì)押式回購(gòu)交易進(jìn)行 融資的額度。質(zhì)押券 ：申報(bào)提交結(jié)算公司作為質(zhì)押物的債券。新質(zhì)押式回購(gòu)與原回購(gòu)的區(qū)別1) 上海新質(zhì)押式回購(gòu)按照證券賬戶進(jìn)行回購(gòu)交易和核算標(biāo)準(zhǔn)券庫(kù)存。 現(xiàn)行回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券 是以證券公司為核算單位， 新質(zhì)押式回購(gòu)

2、交易必須按賬戶申報(bào)， 并且按證券賬戶核 算標(biāo)準(zhǔn)券庫(kù)存。深圳質(zhì)押式回購(gòu)按證券帳戶申報(bào)， 但回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券還是以證券公司為核算單位， 并沒 有按證券帳戶核算標(biāo)準(zhǔn)券庫(kù)存。2) 上海實(shí)行質(zhì)押庫(kù)制度。新質(zhì)押式回購(gòu)的融資方在進(jìn)行回購(gòu)申報(bào)前必須申報(bào)質(zhì)押券， 作為質(zhì)押券的現(xiàn)券將被實(shí)行 “轉(zhuǎn)移占有” 。即投資者必須指明那些現(xiàn)券作為質(zhì)押券， 這些債券被過戶到質(zhì)押庫(kù)中，作為質(zhì)押券的債券不可以賣出。深圳申報(bào)質(zhì)押券的債券是按總量計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)券的， 即投資者融資時(shí)， 只要總的標(biāo)準(zhǔn)券 庫(kù)存足夠就能成功；作為質(zhì)押券的債券不可以賣出。3) 上海交易系統(tǒng)進(jìn)行前端檢查。 在回購(gòu)交易時(shí)， 交易系統(tǒng)按證券賬戶對(duì)回購(gòu)交易進(jìn)行 前端檢查。 只有在

3、標(biāo)準(zhǔn)券足額的情況下， 融資回購(gòu)申報(bào)才有效，這意味著， 投資者 在進(jìn)行回購(gòu)融資前， 必須首先申報(bào)足額的質(zhì)押券， 否則不能進(jìn)行回購(gòu)交易 (深圳只 檢查總的標(biāo)準(zhǔn)券， 所以柜臺(tái)前端需要進(jìn)行象上海交易系統(tǒng)一樣的控制， 避免標(biāo)準(zhǔn)券 被占用)；融券方的資金檢查還是由證券公司系統(tǒng)實(shí)行前端控制。新質(zhì)押式回購(gòu)的一些規(guī)則1、現(xiàn)有的上海證券帳戶可以交易新質(zhì)押式回購(gòu)。但原來已經(jīng)做過回購(gòu)登記的證券帳戶，在 撤銷回購(gòu)登記前，不能參加新質(zhì)押式回購(gòu)的交易。即非回購(gòu)登記的證券賬戶可參加新質(zhì) 押式回購(gòu)交易。深圳為現(xiàn)有的深圳證券帳戶。2、自 2006 年 5 月 8 日起，上交所交易系統(tǒng)不再接受對(duì)證券賬戶進(jìn)行回購(gòu)登記的申報(bào)，但接受回

4、購(gòu)注銷申報(bào)。3、上交所所有上市國(guó)債 （包含新上市國(guó)債， 不包含企業(yè)債） 都可經(jīng)入庫(kù)申報(bào)后作為質(zhì)押券， 質(zhì)押券將被換算成標(biāo)準(zhǔn)券用于新質(zhì)押式回購(gòu)交易。深圳除了質(zhì)押式國(guó)債回購(gòu)?fù)?，還支持企業(yè)債回購(gòu)交易。4、上海結(jié)算公司以證券賬戶為單位對(duì)投資者的回購(gòu)融資額度進(jìn)行總量核算，不同賬戶之間的標(biāo)準(zhǔn)券不可串用。質(zhì)押債券與每筆融資回購(gòu)交易不存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。深圳結(jié)算公司以證券公司為單位對(duì)投資者的回購(gòu)融資額度進(jìn)行總量核算，不同賬戶之間的標(biāo)準(zhǔn)券可串用。5、出入庫(kù)申報(bào)不支持在集合競(jìng)價(jià)時(shí)間進(jìn)行。6、上海 T 日買入的國(guó)債可在 T 日申報(bào)提交為質(zhì)押券，并可用于 T 日回購(gòu)融資。深圳 T 日買入的國(guó)債可在 T 日申報(bào)提交為質(zhì)押

5、券，但不能用于 T 日回購(gòu)融資。7、上海質(zhì)押庫(kù)內(nèi)的質(zhì)押券可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)日實(shí)時(shí)替換；多余的質(zhì)押券可以實(shí)時(shí)申報(bào)轉(zhuǎn)回原證券帳戶，并進(jìn)行現(xiàn)券交易。深圳質(zhì)押券可以申報(bào)轉(zhuǎn)回原證券帳戶，但轉(zhuǎn)回的債券當(dāng)日不能交易。8、回購(gòu)到期日，融資方可以在可融資額度內(nèi)進(jìn)行新的融資回購(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)融資；上海 回購(gòu)到期日，融資方可以申報(bào)將相關(guān)質(zhì)押券轉(zhuǎn)回原證券帳戶，并可在當(dāng)日賣出，賣出的 資金可用于還到期購(gòu)回款。9、上?；刭?gòu)交易的申報(bào)數(shù)量必須為 100手（10萬(wàn)資金） 的整數(shù)倍， 單筆數(shù)量不超過 1萬(wàn)手 （1000 萬(wàn)資金）；回購(gòu)價(jià)格為每百元資金到期的年收益率，最小變動(dòng)單位為 0.005 元。 深圳回購(gòu)交易的申報(bào)數(shù)量必須為 1手的

6、整數(shù)倍 （1000 元），；回購(gòu)價(jià)格為每百元資金到期 的年收益率，最小變動(dòng)單位為 0.001 元。10、已經(jīng)提交質(zhì)押債券的上海投資者不得進(jìn)行指定交易變更。11、結(jié)算系統(tǒng)將在T日日終處理投資者通過交易系統(tǒng)申報(bào)的出入庫(kù)指令。也就是說，交易系統(tǒng)日間回報(bào)成功的出入庫(kù)申請(qǐng)是否能成功轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)將在結(jié)算系統(tǒng)日終處 理后才能確定。日間出入庫(kù)成功的，結(jié)算系統(tǒng)日終處理時(shí)不一定成功。12、出庫(kù)時(shí)的轉(zhuǎn)出數(shù)量以元為單位，但必須是 1000的整數(shù)倍。多出部分將被舍尾。如 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)券余額計(jì)算可以轉(zhuǎn)出 1900元，由于舍尾只能轉(zhuǎn)出 1000 元。出庫(kù)申報(bào)的結(jié)果可 以是部分成功部分失敗。13、國(guó)債質(zhì)押期間的兌息直接發(fā)放給

7、投資者的。 質(zhì)押期間的兌付， 處理當(dāng)日， 系統(tǒng)首先 檢查兌付國(guó)債所涉出質(zhì)證券賬戶有無(wú)欠庫(kù)。若無(wú)欠庫(kù)，則根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)券余額、兌付國(guó)債的 標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算出可兌付國(guó)債數(shù)量，并予以兌付劃付，且可兌付國(guó)債的劃付出庫(kù)優(yōu)先 于非兌付國(guó)債的出庫(kù)。若有欠庫(kù)，則全部暫不兌付。系統(tǒng)將該證券賬戶的國(guó)債兌付款以 兌付權(quán)的形式保留在質(zhì)押庫(kù)內(nèi)，并按最后一次該國(guó)債適用的折算率計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)券，直至該 國(guó)債兌付權(quán)兌付為止新質(zhì)押式回購(gòu)的代碼規(guī)則上海新質(zhì)押式回購(gòu)增加三類證券代碼：質(zhì)押券申報(bào)代碼、新回購(gòu)代碼、標(biāo)準(zhǔn)券代碼質(zhì)押券申報(bào)代碼： 質(zhì)押券的申報(bào)代碼為“ 09* ”，也叫出入庫(kù)代碼，后四位為相應(yīng)國(guó)債的后四位代碼，買賣方向標(biāo)識(shí)質(zhì)押券的申報(bào)類

8、型， “賣出”為提交質(zhì)押券，即入庫(kù)，“買入”為轉(zhuǎn)回質(zhì)押券，即出庫(kù)。新質(zhì)押式回購(gòu)的交易代碼為“204* ”, 具體舉例代碼簡(jiǎn)稱品種204001GC0011 天國(guó)債回購(gòu)204002GC0022 天國(guó)債回購(gòu)204003GC0033 天國(guó)債回購(gòu)204004GC0044 天國(guó)債回購(gòu)204007GC0077 天國(guó)債回購(gòu)204014GC01414 天國(guó)債回購(gòu)204028GC02828 天國(guó)債回購(gòu)204091GC09191 天國(guó)債回購(gòu)204182GC182182 天國(guó)債回購(gòu)回購(gòu)交易代碼：為融買賣方向標(biāo)識(shí)回購(gòu)交易的申報(bào)類型， “賣出”為融券回購(gòu)交易， “買入 資回購(gòu)交易。標(biāo)準(zhǔn)券代碼：888880深圳質(zhì)押券申報(bào)代

9、碼： 新質(zhì)押式回購(gòu)質(zhì)押代碼和國(guó)債代碼相同，通過不同的業(yè)務(wù)類別進(jìn)行區(qū)分；回購(gòu)交易代碼、標(biāo)準(zhǔn)券代碼和原回購(gòu)相同回購(gòu)交易代碼： 國(guó)債回購(gòu)代碼舉例：代碼簡(jiǎn)稱品種131800R0033 天國(guó)債回購(gòu)131801R0077 天國(guó)債回購(gòu)131802R01414 天國(guó)債回購(gòu)131803R02828 天國(guó)債回購(gòu)131804R06363 天國(guó)債回購(gòu)131805R09191 天國(guó)債回購(gòu)131806R 182182天國(guó)債回購(gòu)131807R 273273天國(guó)債回購(gòu)131809R 0044 天國(guó)債回購(gòu)131810R 0011 天國(guó)債回購(gòu)131811R 0022 天國(guó)債回購(gòu)企業(yè)債回購(gòu)代碼：代碼簡(jiǎn)稱品種131900RC 003

10、3天企債回購(gòu)131901RC 0077天企債回購(gòu)131910RC 0011天企債回購(gòu)131911RC 0022天企債回購(gòu)買賣方向標(biāo)識(shí)回購(gòu)交易的申報(bào)類型， “賣出”為融券回購(gòu)交易， “買入”為融 資回購(gòu)交易。標(biāo)準(zhǔn)券代碼： 國(guó)債標(biāo)準(zhǔn)券代碼為 131990'，企業(yè)債標(biāo)準(zhǔn)券代碼為 131991'。新質(zhì)押式回購(gòu)的資金清算算法融資：回購(gòu)時(shí)的清算資金=+（回購(gòu)金額一二級(jí)回購(gòu)費(fèi)用）購(gòu)回時(shí)的清算資金=（回購(gòu)金額+購(gòu)回利息）融券：回購(gòu)時(shí)的清算資金=（回購(gòu)金額+二級(jí)回購(gòu)費(fèi)用）購(gòu)回時(shí)的清算資金=+（回購(gòu)金額+購(gòu)回利息）回購(gòu)金額=回購(gòu)數(shù)量*面值（100元）購(gòu)回利息=回購(gòu)金額 *【年收益率（回購(gòu)價(jià)格） *

11、回購(gòu)天數(shù)*100 / 360】其中括號(hào)內(nèi)保留三位小數(shù)系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)置變動(dòng)證券參數(shù)證券類別：上海新增證券類別 f 質(zhì)押代碼，輔助類別 9質(zhì)押回購(gòu) 證券模板：上海新增證券模板如下：模板代碼證券類別類別名稱輔助類別凍結(jié)代碼09f質(zhì)押代碼204Z國(guó)債回購(gòu)9888880注：1）對(duì)于上海的出入庫(kù)代碼“ 09* ”，行情服務(wù)器在代碼轉(zhuǎn)換時(shí)根據(jù)將凍結(jié)代碼轉(zhuǎn)換為 對(duì)應(yīng)后 4 位相同的國(guó)債代碼。2 ）上海新增的標(biāo)準(zhǔn)券代碼 888880 歸入證券類別 9國(guó)債中，凍結(jié)代碼 888880 。業(yè)務(wù)屬性委托屬性：新增委托屬性f 帳戶式質(zhì)押出入庫(kù)客戶權(quán)限：新增客戶權(quán)限f 質(zhì)押回購(gòu)根據(jù)規(guī)則， 回購(gòu)指定的帳戶在撤銷回購(gòu)登記前不能

12、進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)， 所以系統(tǒng) 通過該權(quán)限進(jìn)行以下控制： 上海出入庫(kù)委托和質(zhì)押回購(gòu)委托時(shí)需要校驗(yàn)客戶是否 具有 f 質(zhì)押回購(gòu)的權(quán)限；深圳不判斷該權(quán)限。業(yè)務(wù)標(biāo)志：新增業(yè)務(wù)標(biāo)志4099帳戶式質(zhì)押入庫(kù)4100帳戶式質(zhì)押出庫(kù)4101處置券出庫(kù)4103質(zhì)押回購(gòu)拆入4104質(zhì)押回購(gòu)拆出4105 拆出質(zhì)押購(gòu)回4106拆入質(zhì)押購(gòu)回4107欠庫(kù)扣款4108欠庫(kù)還款4109欠庫(kù)扣違約金4117入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)券劃入4118出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)券劃出4119標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)增4120標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)減新增表和菜單impawnjour帳戶式回購(gòu)流水表，和bondjour結(jié)構(gòu)相同。lmpawnjour_no帳戶式回購(gòu)流水號(hào)表，和bondjour_no結(jié)構(gòu)相

13、同Impaw nstock質(zhì)押國(guó)債表，存放已入庫(kù)的國(guó)債和當(dāng)天出入庫(kù)的國(guó)債情況Bondrate原抵押比例表，增加字段質(zhì)押代碼impawn_stock、質(zhì)押比例impawn_rate。證券其他委托回購(gòu)質(zhì)押出入庫(kù)：進(jìn)行出入庫(kù)委托的菜單 證券證券控制質(zhì)押入庫(kù)國(guó)債余額調(diào)整：手工調(diào)整已入庫(kù)國(guó)債的數(shù)量 查詢 /公司查詢其他信息質(zhì)押回購(gòu)：查詢上海質(zhì)押回購(gòu)的在途情況 查詢 /公司查詢客戶信息質(zhì)押國(guó)債：查詢已入庫(kù)國(guó)債的情況質(zhì)押比例導(dǎo)入質(zhì)押回購(gòu)的折算比例上海通過登記公司下發(fā)的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.mdd 導(dǎo)入（不支持交易所折算率數(shù)據(jù)文件 xzslMMMDD.txt的自動(dòng)導(dǎo)入），深圳通過sjsxx庫(kù)的XXZ

14、HBL折押比 例）導(dǎo)入，導(dǎo)入后記入抵押比例表Bondrate的新增的字段 impawn_stock （質(zhì)押代碼）和impawn_rate （質(zhì)押比例）中，其中質(zhì)押比例為一張國(guó)債質(zhì)押成一張標(biāo)準(zhǔn)券的比例，如如： 1.05,導(dǎo)入的方法有兩種：通過行情服務(wù)器導(dǎo)入：行情服務(wù)器上加載抵押比例組件（bondrate.dll）,并在國(guó)債抵押比例頁(yè)面中的 結(jié)算信息庫(kù)' 中填入上海的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.mdd 的路徑和文件名； 深圳在深圳信息' 中填入 sjsxx.dbf 的路徑和文 件名。行情服務(wù)器會(huì)自動(dòng)更新質(zhì)押比例，建議營(yíng)業(yè)部使用該方法。通過柜臺(tái)菜單導(dǎo)入： 通過綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)證券

15、參數(shù)抵押比例頁(yè)面的導(dǎo)入按鈕，設(shè)置上海的登記公司結(jié)算文件' zqjsxx.mdd 的路徑和文件名；設(shè)置深圳的 深圳交易所信息庫(kù)' sjsxx.dbf 的路徑和文件名。按執(zhí)行按鈕進(jìn)行手 工導(dǎo)入。費(fèi)用設(shè)置費(fèi)用設(shè)置和原回購(gòu)的設(shè)置方法相同， 通過系統(tǒng)費(fèi)用設(shè)置二級(jí)回購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行， 設(shè)置時(shí)按回 購(gòu)代碼進(jìn)行。質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)委托要素新增菜單： 其他委托債券質(zhì)押出入庫(kù)出入庫(kù)：上海 可通過各種委托方式或其他委托債券質(zhì)押出入庫(kù)菜單進(jìn)行，深圳只能通過其他委托債券質(zhì)押出入庫(kù)菜單進(jìn)行，普通委托出入庫(kù)要素為：買賣方向：入庫(kù)為賣出，出庫(kù)為買入證券代碼：上海交易所分配的出入庫(kù)代碼， 09*委托價(jià)格： 1.00委托數(shù)量

16、 : 提交出入庫(kù)的國(guó)債現(xiàn)券數(shù)量，單位 10張整數(shù)倍。債券質(zhì)押出入庫(kù)菜單委托要素為：入庫(kù) / 出庫(kù)：選擇入庫(kù)或出庫(kù) 證券代碼：深圳為質(zhì)押出入庫(kù)的國(guó)債代碼，上海為 09*注委托數(shù)量 : 提交出入庫(kù)的國(guó)債現(xiàn)券數(shù)量，單位1 0張整數(shù)倍。：入庫(kù)時(shí)提示的可用數(shù)量為國(guó)債的可用數(shù)量，出庫(kù)時(shí)提示的可用數(shù)量為可出庫(kù)國(guó)債的數(shù)量，該數(shù)量為 impawnstock 表中的入庫(kù)國(guó)債數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)券可用數(shù)量折算 成國(guó)債后兩者的小者?；刭?gòu)交易：可通過各種委托方式進(jìn)行，委托要素為： 買賣方向：融資（拆入）填買入，融券（拆出）填賣出 證券代碼：回購(gòu)代碼，上海 204* ；深圳 1318*/1319* 委托價(jià)格：每百元資金年收益，最小

17、變動(dòng)單位上海0.005 元，深圳 0.001委托數(shù)量 : 標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，單位張。上海必須為1 000張（ 1 0萬(wàn)資金）的整數(shù)倍，單筆不超過 10 萬(wàn)張（ 1000 萬(wàn)資金）；深圳必須為 10 張的整數(shù)倍。新質(zhì)押回購(gòu)的數(shù)據(jù)接口說明折算率接口上海交易所每個(gè)交易日開市前，通過單向衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)登記公司的折算率數(shù)據(jù)文件 xzslMMMDD.txt ， 該文件內(nèi)容為新質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的債券的標(biāo)準(zhǔn)券比例，老回購(gòu)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)券比例不包 含。結(jié)算登記公司在每個(gè)交易日的日終后，在結(jié)算參與人PROP信箱中發(fā)送下個(gè)交易日的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.MDD, 該文件包含國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息、 標(biāo)準(zhǔn)券的折算比例等， 登記公司

18、建議， 不要用交易所轉(zhuǎn)發(fā)的 xzslMMMDD.txt ；而以登記公司下發(fā)的證券結(jié)算信息文件 zqjsxx.mdd 為準(zhǔn)。我們程序以登記公司的文件進(jìn)行轉(zhuǎn)換。深圳交易所和原回購(gòu)一樣（深圳在質(zhì)押式回購(gòu)啟用后，原回購(gòu)方式廢除），通過 sjsxx 庫(kù)的XXZHBL折押比例）發(fā)送。 對(duì)國(guó)債現(xiàn)券，該字段表示該種國(guó)債折合成131990標(biāo)準(zhǔn)券的比例；對(duì)企業(yè)債券，該字段表示該種企業(yè)債折合成 131991 標(biāo)準(zhǔn)券的比例。實(shí)時(shí)接口上海通過上海 sql 無(wú)形接口進(jìn)行申報(bào)回報(bào)，具體如下：出入庫(kù)： 成功的出入庫(kù)申報(bào)返回三條連續(xù)的成交回報(bào)記錄，出入庫(kù)代碼記錄（ 09* ）、國(guó) 債現(xiàn)券記錄、標(biāo)準(zhǔn)券記錄 （888880）, 三

19、條記錄的申請(qǐng)編號(hào)相同。注：入庫(kù)申報(bào)成功后的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為申報(bào)入庫(kù)的國(guó)債現(xiàn)券數(shù)量X折算率后取整?；刭?gòu)交易： 成功的回購(gòu)交易成功后返回一條成交回報(bào)記錄，即回購(gòu)代碼（ 204* ）的記錄。深圳通過深圳 sjswt 庫(kù)和 sjshb 進(jìn)行申報(bào)和回報(bào)，具體如下：出入庫(kù)：通過wtywlb區(qū)分質(zhì)押出入庫(kù)的委托記錄申報(bào)； WTYWLBAS表示質(zhì)押入庫(kù)，WTYWLB=CB表示質(zhì)押出庫(kù)， WTYWLBAG CC表示上述質(zhì)押出入庫(kù)的撤單。被確認(rèn)收到的質(zhì)押出入庫(kù)或撤單申報(bào)sjshb返回一條回報(bào)記錄，HBYWL同申報(bào)時(shí)的WTYWLB注：深圳入庫(kù)申報(bào)確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量不可用， 出庫(kù)申報(bào)確認(rèn)的國(guó)債數(shù)量也不能賣 出。回購(gòu)交易：

20、對(duì)于債券回購(gòu)成交后，在回報(bào)庫(kù)SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的回報(bào)記錄：第1筆是初始交易成交，成交價(jià)格為 100.000 ，成交數(shù)量為實(shí)際的回購(gòu)量，買賣方向 與原委托的買賣方向相反； 第 2 筆為到期交易信息， 用于告知該筆交易的到期回 購(gòu)年利率，其成交價(jià)格為競(jìng)出的回購(gòu)年利率，成交數(shù)量為0，成交時(shí)間字段填回購(gòu)到期日期，買賣方向與原委托相同，與第1筆相反（如第1筆HBYWL為“ 0B”， 則第 2 筆為“ 0S”）。日終接口上海新質(zhì)押式帳戶回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的日終結(jié)算數(shù)據(jù)通過結(jié)算明細(xì)文件jsmx.MDD進(jìn)行發(fā)放，簡(jiǎn)單說明如下： 質(zhì)押出入庫(kù)： 含交易申報(bào)出入庫(kù)、 手工出入庫(kù)、 兌付部分自動(dòng)出庫(kù)， 每筆

21、業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)兩筆結(jié) 算明細(xì)記錄， 一筆為國(guó)債記錄， 一筆為標(biāo)準(zhǔn)券記錄， 兩者通過在交收編號(hào)字段中填 寫的關(guān)聯(lián)編號(hào)來關(guān)聯(lián)。JYFS（001、003、004）、YWLX（025、026）、GHLX（00M）、JGDM（ 0000、0100）指定處置券出庫(kù)： 含PROP旨定處置券出庫(kù)、手工指定處置券出庫(kù)。每筆業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)兩筆結(jié)算明細(xì)記錄， 一筆為國(guó)債記錄， 一筆為標(biāo)準(zhǔn)券記錄， 兩者通過在交收編號(hào)字段中填 寫的關(guān)聯(lián)編號(hào)來關(guān)聯(lián)。JYFS （ 004、 005）、 YWLX（810）、 GHLX（00M）、 JSFS（990）JGDM（0000、 0100） 折算率調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)：JYFS（003）、 YWL

22、X（811）、 GHLX（00Q）、 JSFS（990）、 JGDM（0000）手工調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)：JYFS（004）、 YWLX（ 81 2）、 GHLX（00Z）、 JSFS（990）、 JGDM（0000）欠庫(kù)扣款還款： JYFS（ 003）、 YWLX（ 808）、 QSBZ（ 20A、 20B）、 JGDM（ 0000） 欠庫(kù)違約金： JYFS（003）、 YWLX（809）、 QSBZ（101）、 JGDM（0000）回購(gòu)交易：回購(gòu)： JYFS（001）、 YWLX（ 023）、 QSBZ（02A）、 GHLX（00A）、 JGDM（0000）購(gòu)回： JYFS（ 001）、 YWL

23、X（024）、QSBZ（22A）、GHLX（00A）、JGDM（0000）深圳 新質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的日終數(shù)據(jù)通過 sjsgf 和 sjshb 進(jìn)行發(fā)放，簡(jiǎn)單說明如下： 質(zhì)押出入庫(kù)： sjsgf入庫(kù)：GFYWLB（70） GFQRG0 （入庫(kù)債券數(shù)量）、GFZJJB 0出庫(kù)：GFYWLB（72） GFQRGS = 0 （出庫(kù)債券數(shù)量）、GFZJJE>= 0 （付息金額） 回購(gòu)交易： sjshb回購(gòu)：回購(gòu)成交后，在回報(bào)庫(kù) SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的記錄HBYWL（OS、OB方向和原委托相反、 HBCJJG= 100、HBYWLBOB OS 方向和原委托相同、 HBCJJG=年利率

24、、HBCJSA 0、HBCJSJ =購(gòu)回日期購(gòu)回： 不處理 sjshb 中的購(gòu)回?cái)?shù)據(jù)，系統(tǒng)按回購(gòu)期限自動(dòng)購(gòu)回。質(zhì)押債券和標(biāo)準(zhǔn)券對(duì)帳接口上海新增加了證券其他數(shù)量對(duì)帳文件 qtsl*.MDD, 該文件內(nèi)容為“證券賬戶質(zhì)押國(guó)債余額” 和“證券賬戶標(biāo)準(zhǔn)券余額”新質(zhì)押式回購(gòu)的企業(yè)版處理要點(diǎn)對(duì)于國(guó)債自動(dòng)抵押 （7105 設(shè)置成 1），系統(tǒng)在初始化時(shí)不再判斷 7125開關(guān)的設(shè)置， 而是強(qiáng)行 處理成非回購(gòu)指定的帳戶不進(jìn)行自動(dòng)抵押，這樣未回購(gòu)指定的股東不會(huì)自動(dòng)抵押。委托處理出入庫(kù)：1、 上海委托時(shí)通過股票代碼對(duì)應(yīng)的證券類別，如果為f -質(zhì)押代碼，則重置委托屬性為f質(zhì)押出入庫(kù)，深圳必須通過出入庫(kù)菜單進(jìn)行。2、如果

25、委托屬性為 f 質(zhì)押出入庫(kù)，上海則判斷客戶是否具有 f- 質(zhì)押回購(gòu)權(quán)限，深圳不判 斷；3、 入庫(kù)凍結(jié)國(guó)債現(xiàn)券數(shù)量；出庫(kù)凍結(jié)標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量（根據(jù)可出庫(kù)的國(guó)債數(shù)量按折算率計(jì)算）。 注：可出庫(kù)國(guó)債的數(shù)量為 impawnstock 表中的可出庫(kù)國(guó)債數(shù)量（ store_amount pre_in_amount pre_out_amount ）和標(biāo)準(zhǔn)券可用數(shù)量折算成國(guó)債后兩者的小者。4、出庫(kù)委托時(shí)計(jì)加質(zhì)押國(guó)債表（ Impawnstock ）的交易出庫(kù)數(shù)量 pre_ out_amount 字段。 回購(gòu)交易：1、委托時(shí)上海根據(jù)回購(gòu)代碼（ 204* ）判斷帳戶是否有回購(gòu)指定標(biāo)志和是否有 f質(zhì)押回購(gòu)權(quán)限；深圳不判斷

26、f質(zhì)押回購(gòu)權(quán)限。2、檢查需凍結(jié)的資金和證券情況， 融資時(shí)資金凍結(jié)前臺(tái)費(fèi)用， 證券凍結(jié)標(biāo)準(zhǔn)券 （上 海 888880 ，深圳 131900 或 131901）；融券時(shí)資金凍結(jié)前臺(tái)費(fèi)用后臺(tái)費(fèi)用 拆出資金?；貓?bào)處理出入庫(kù)：1、對(duì)出入庫(kù)上海成功或深圳確認(rèn)的記錄，客戶的證券可用余額變動(dòng)如下： 上海入庫(kù)成功，則債券可用減少，標(biāo)準(zhǔn)券可用增加； 深圳入庫(kù)確認(rèn)，則債券可用減少，標(biāo)準(zhǔn)券可用不變； 上海出庫(kù)成功，則債券可用增加，標(biāo)準(zhǔn)券可用減少； 深圳出庫(kù)確認(rèn)，則債券可用不變，標(biāo)準(zhǔn)券可用減少； 深圳出入庫(kù)撤單成功，則解凍出入庫(kù)委托時(shí)凍結(jié)的國(guó)債或標(biāo)準(zhǔn)券。 入庫(kù)成功，則計(jì)加質(zhì)押國(guó)債表（ Impawnstock ）的交易入

27、庫(kù)數(shù)量 pre_ in_amount 字段。2、出入庫(kù)廢單（上海）或撤單成功（深圳） ，則解凍委托時(shí)凍結(jié)的國(guó)債現(xiàn)券或標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量； 對(duì)出庫(kù)廢單或撤單，還需要記減質(zhì)押國(guó)債表（Impaw nstock ）的交易出庫(kù)數(shù)量 pre_out_amount 字段。3、 上海出入庫(kù)委托成功回報(bào)后的委托狀態(tài)修改為已成'，深圳出入庫(kù)委托確認(rèn)回報(bào)后不修 改狀態(tài)，還為已報(bào)' 。實(shí)時(shí)成交表 realtime 均插入可查?；刭?gòu)交易： 同普通回購(gòu)日終處理上海新質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的日終處理均通過 jsmx 庫(kù)進(jìn)行，其中購(gòu)回不再用原回購(gòu)系統(tǒng)自動(dòng) 購(gòu)回的方式，也從 jsmx 庫(kù)進(jìn)行購(gòu)回處理。深圳新質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的

28、日終出入庫(kù)結(jié)果處理從 sjsgf 庫(kù)進(jìn)行，回購(gòu)和回購(gòu)還是同原來一 樣處理，從 sjshb 處理回購(gòu)，購(gòu)回通過系統(tǒng)自動(dòng)購(gòu)回。質(zhì)押出入庫(kù)1、交易所數(shù)據(jù)上海 jsmx ： JYFS（ 001、003、004）、YWL（X 025、026）、GHLX（ 00M）、JGDM（ 0000、0100） 深圳 sjsgf ：入庫(kù)：GFYWLB（70） GFQRGS 0 （入庫(kù)債券數(shù)量）、GFZJJB 0 出庫(kù)：GFYWLB（72） GFQRGS = 0 （出庫(kù)債券數(shù)量）、GFZJJE>= 0 （付息金額）3、企業(yè)版處理上海數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入jsmx表并進(jìn)行委托配對(duì)（entrust）,深圳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 square表并

29、進(jìn)行委托配 對(duì)，配對(duì)不成功進(jìn)行賬戶配對(duì)。 入帳時(shí)， 更新國(guó)債和標(biāo)準(zhǔn)券的當(dāng)前數(shù)量（current_amount）；分別記錄國(guó)債和標(biāo)準(zhǔn)券的變動(dòng)流水（ fsjour ）。修改國(guó)債質(zhì)押表（ impawnstock ）的國(guó)債質(zhì)押數(shù)量（ store_amount ）。入庫(kù)： 國(guó)債當(dāng)前數(shù)量減少，標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量增加出庫(kù)： 國(guó)債當(dāng)前數(shù)量增加，標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量減少4、業(yè)務(wù)流水入庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)兩條流水，一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4099 帳戶式質(zhì)押入庫(kù)的國(guó)債表動(dòng)流水，備注：國(guó)債質(zhì)押入庫(kù)；一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4117入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)券劃入的標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)流水；備注：國(guó)債質(zhì)押入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)券劃入； 出庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)兩條流水，一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4100 帳

30、戶式質(zhì)押出庫(kù)的國(guó)債變動(dòng)流水，備注：國(guó)債質(zhì)押出庫(kù)；一條為業(yè)務(wù)標(biāo)志為4118出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)券劃出的標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)流水；備注：國(guó)債質(zhì)押出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)券劃出。注：深圳的出入庫(kù)業(yè)務(wù)在日終只有一條債券的結(jié)算質(zhì)押記錄，折算成的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量是 系統(tǒng)通過債券質(zhì)押記錄按折算率換算成標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量，結(jié)果取整（不是四稅五入） 。質(zhì)押回購(gòu)交易1、 交易所數(shù)據(jù)上海 jsmx ：回購(gòu)： JYFS（ 001）、 YWLX（023）、QSBZ（02A）、GHLX（00A）、JGDM（0000） 購(gòu)回： JYFS（ 001）、 YWLX（024）、QSBZ（22A）、GHLX（00A）、JGDM（0000） 深圳 sjshb ：回購(gòu)： 有兩筆連續(xù)存放

31、的記錄：HBYWLBOS、OB 方向原委托相反、HBCJJG= 100;HBYWLBOB、OS 方向和原委托相同、HBCJJG=年利率、 HBCJSL= 0、HBCJSJ=購(gòu)回日期購(gòu)回： 不處理 sjshb 庫(kù)，系統(tǒng)根據(jù) bondjour 自動(dòng)購(gòu)回2、企業(yè)版處理回購(gòu)：上海數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入jsmx表進(jìn)行委托配對(duì)（en trust）,深圳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 bus in ess表進(jìn)行委 托配對(duì)（entrust），配對(duì)不成功進(jìn)行賬戶配對(duì)，費(fèi)用計(jì)算調(diào)用普通回購(gòu)的費(fèi)用計(jì) 算方法。上?；刭?gòu)記入質(zhì)押回購(gòu)流水表（ impawnjour ）,深圳回購(gòu)記錄普通回購(gòu) 流水表bondjour，置狀態(tài) status= 0 （未購(gòu)回），d

32、ate_back=購(gòu)回日期，數(shù)量為按 帳存放的回購(gòu)數(shù)量,并生成資金證券變動(dòng)流水（fsjour ）。融資： 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)費(fèi)用; 上海 標(biāo)準(zhǔn)券當(dāng)前數(shù)量回購(gòu)數(shù)量; 深圳 標(biāo)準(zhǔn)券凍結(jié)數(shù)量回購(gòu)數(shù)量,修正數(shù)量回購(gòu)數(shù)量;融券： 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)費(fèi)用; 標(biāo)準(zhǔn)券余額當(dāng)前數(shù)量不變,修正數(shù)量回購(gòu)數(shù)量購(gòu)回：上海 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入jsmx，配對(duì)質(zhì)押回購(gòu)流水表（impawnjour ）。入帳時(shí)修改質(zhì)押回購(gòu) 流水表（impawnjour）的Status和clear_date,并生成資金證券變動(dòng)流水 （ fsjour）。深圳通過回購(gòu)流水表 bondjour的status= 0 （未購(gòu)回），date_back =購(gòu)

33、回日期自 動(dòng)購(gòu)回，入帳時(shí)修改回購(gòu)流水表（bondjour ）的Status和clear_date,并生成資金證券變動(dòng)流水（ fsjour ）。融資： 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)利息； 上海 標(biāo)準(zhǔn)券余額當(dāng)前數(shù)量回購(gòu)數(shù)量； 深圳 標(biāo)準(zhǔn)券余額凍結(jié)數(shù)量回購(gòu)數(shù)量，修正數(shù)量回購(gòu)數(shù)量； 融券： 資金當(dāng)前余額回購(gòu)金額回購(gòu)利息； 標(biāo)準(zhǔn)券余額當(dāng)前數(shù)量不變，修正數(shù)量回購(gòu)數(shù)量4、業(yè)務(wù)流水 回購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為 4103質(zhì)押回購(gòu)拆入'或 4104質(zhì)押回購(gòu)拆出' 的流水，備注 remark 為購(gòu)回日 ：'購(gòu)回日期息： ' 購(gòu)回利息額。 購(gòu)回業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為 4105拆出質(zhì)押購(gòu)回'

34、或 4106拆入質(zhì)押購(gòu)回' 的流水，備注 remark 為融資購(gòu)回 '或融券購(gòu)回 '+ 購(gòu)回利息額。質(zhì)押回購(gòu)其他相關(guān)業(yè)務(wù)1. 回購(gòu)欠庫(kù)扣款還款交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（ 003）、YWLX（808）、QSBZ（20A、20B）、JGDM（0000） 企業(yè)版處理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時(shí)進(jìn)行進(jìn)行賬戶配對(duì)。入帳時(shí)，更新客戶的當(dāng)前資金； 扣款資金計(jì)加，還款資金記減，記錄資金變動(dòng)流水（ fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 欠庫(kù)扣款還款業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為4107欠庫(kù)扣款或 4108 欠庫(kù)還款的流水，備注：國(guó)債回購(gòu)欠庫(kù)扣款 /還款；2. 回購(gòu)欠庫(kù)違約金交易所數(shù)據(jù)：上海（

35、 jsmx ）JYFS（003）、YWLX（809）、QSBZ（101）、JGDM（0000） 企業(yè)版處理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時(shí)進(jìn)行進(jìn)行賬戶配對(duì)。入帳時(shí)，更新客戶的當(dāng)前資金； 客戶資金記減，記錄資金變動(dòng)流水（fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 欠庫(kù)違約金業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為4109欠庫(kù)扣違約金的流水，備注：國(guó)債回扣欠庫(kù)違約金；3. 指定處置券出庫(kù)交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（004、005）、YWLX（810）、GHLX（00M）、JSFS（990） JGDM（0000 、 0100）企業(yè)版處理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時(shí)進(jìn)行賬戶配對(duì)。入帳時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)券的當(dāng)前數(shù)量（ current_am

36、ount ）記減，國(guó)債數(shù)量不變；記錄標(biāo)準(zhǔn)券的變動(dòng)流水（fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 指定處置券出庫(kù)業(yè)務(wù)標(biāo)志為4101處置券出庫(kù)的流水，備注：指定處置券出庫(kù)。4. 折算率調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（ 003）、YWL（X 811）、GHLX（00Q）、JSFS（990）、JGDM （0000）企業(yè)版處 理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時(shí)進(jìn)行賬戶配對(duì)。入帳時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)券的當(dāng)前數(shù)量（ current_amount ）記減或記加，記錄標(biāo)準(zhǔn)券的變動(dòng)流水（fsjour ）。業(yè)務(wù)流水： 折算率調(diào)整引發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)產(chǎn)生業(yè)務(wù)標(biāo)志為4119標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)增或 4120 標(biāo)準(zhǔn)券調(diào)減的流水，備注：折算率調(diào)整引發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)券增加/ 減少。5. 手工調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動(dòng)交易所數(shù)據(jù)：上海（ jsmx ）JYFS（004）、YWL（X 812）、GHLX（00Z）、JSFS（990）、JGDM（ 0000 ）企業(yè)版處 理： 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 jsmx 表時(shí)進(jìn)行賬戶配對(duì)。入帳時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)