商業(yè)銀行復(fù)習(xí)指南.

1、商業(yè)銀行學(xué)復(fù)習(xí)要點一、單項選擇題（每小題 2 分，本題共 26 分。每小題只有一個選項符合題意，請選擇正確答案。）1下列哪一項不是銀行可采用的目標(biāo)市場戰(zhàn)略 （B.防守進(jìn)攻型策略）2在其它條件不變，下列那項因素會引起債券價格的上升（A.利率下降）3依據(jù)（A.銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)）將其分為零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)、零售負(fù)債業(yè)務(wù)、零售中間業(yè)務(wù)以及零售表外業(yè)務(wù)。4下列那一項不是利用優(yōu)先股籌資的好處（D.優(yōu)先股的股息一般比債券利息要低）5下面有關(guān)外匯期權(quán)交易的說法正確的是（ ）A.期權(quán)買方在規(guī)定期限內(nèi)，有權(quán)按合同規(guī)定的價格購買特定金融工具的是看漲期權(quán)6內(nèi)源資本策略的好處不包括（C.融資規(guī)模大）7（D.可轉(zhuǎn)讓）是一種對個

2、人和非盈利機(jī)構(gòu)開立的、支付利息的支票賬戶。它以支付命令書取代支票，實際上是一種不使用支票的支票帳戶，兼有了傳統(tǒng)支票活期存款的支付便利性和儲蓄存款的收益性。8信用分析就是商業(yè)銀行對借款人償還債務(wù)的能力與意愿進(jìn)行調(diào)查分析,借以了解借款人履約還款的可能性,從而制定出正確的貸款政策,提高貸款決策的科學(xué)性,有針對性的加強(qiáng)貸款管理,防范（B.信用風(fēng)險）9下面不是影響客戶價值的因素有（D.銀行的資本成本 ）10下面哪個中間業(yè)務(wù)屬于表外業(yè)務(wù)（C.金融衍生業(yè)務(wù)）11我國商業(yè)銀行主要采用 （B.總分行制）12銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的缺陷之一是（C ）C.當(dāng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為普通股時，會削弱原有股東對銀行的控制力13根據(jù)利息

3、的計算方式，金融債券可分為（C ）C.普通金融債券、累進(jìn)利息金融債券和貼現(xiàn)金融債券14新型的營銷組織模式是（B.客戶經(jīng)理制）15以下不屬于零售中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的是（D.個人貸款業(yè)務(wù)）16狹義的商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)是一個與銀行公司業(yè)務(wù)相對應(yīng)的概念，是指商業(yè)銀行對除（D.小型法人企業(yè)）以外提供的各種小型金融服務(wù)。17商業(yè)銀行負(fù)債，是商業(yè)銀行所承擔(dān)的一種（B.經(jīng)濟(jì)義務(wù)）18下面哪個中間業(yè)務(wù)屬于表外業(yè)務(wù)（C.金融衍生業(yè)務(wù)）19系統(tǒng)性風(fēng)險包括（C.利率風(fēng)險）20依據(jù)（A.銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)）將其分為零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)、零售負(fù)債業(yè)務(wù)、零售中間業(yè)務(wù)以及零售表外業(yè)務(wù)。21我國網(wǎng)上銀行均采用在現(xiàn)有銀行基礎(chǔ)上，以（B.互聯(lián)網(wǎng)）

4、為服務(wù)平臺拓展傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的“水泥加鼠標(biāo)”的形式構(gòu)建22商業(yè)銀行監(jiān)管資本不包括下列那一項（B.經(jīng)濟(jì)資本）23一般來說，下列哪項收入在我國商業(yè)銀行收入的比重中最大（C.利息收入）24商業(yè)銀行監(jiān)管資本不包括下列那一項（B.經(jīng)濟(jì)資本）25以下不屬于國際結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式的是（C.轉(zhuǎn)賬結(jié)算）26我國商業(yè)銀行主要采用 （B.總分行制）二、多項選擇題（每小題 3 分，本題共 30 分。每小題至少有兩個選項符合題意，多選、少選、錯選、不選均不得分。）27關(guān)于直接標(biāo)價法，下列說法中正確的有（BC ）B.外國貨幣數(shù)額固定不變C.匯率漲跌都以本國貨幣表示28個人電話銀行的主要功能包括（ ABCDE）A.帳戶查詢

5、B.轉(zhuǎn)帳服務(wù) C.自助繳費 D.銀證轉(zhuǎn)帳 E.帳戶掛失29商業(yè)銀行從事外匯交易方式一般有（ABCD ）A.遠(yuǎn)期外匯交易 B.即期外匯交易 C.外匯期貨 D.套匯與套利交易30國債的特點（A.安全性高 B.流通性強(qiáng)D.免稅）31 1988 年的巴塞爾協(xié)議規(guī)定的附屬資本包括（C.非公開儲備 D.可轉(zhuǎn)換債券）32商業(yè)銀行發(fā)放貸款時將遵循既定的程序制度，目的是為了保障貸款的安全性、盈利性和流動性，使貸款政策得到最恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行。貸款程序通常包括（ABCD ）A.對貸款的審核與檢查 B.簽訂貸款合同 C.貸款的發(fā)放 D.貸后檢查和貸款歸還33下列哪些項是巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱（ACD ）。A.最低資本充

6、足率C.市場紀(jì)律 D.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查34商業(yè)銀行所有者權(quán)益項下的資本包括（ABD ）A.股本 B.資本盈余D.留存收益35下列項目中，屬于流動負(fù)債的有（ACDE ）A.財政性存款C.同業(yè)存款款項 D.同業(yè)拆入 E.向中央銀行借款 36巴塞爾新資本協(xié)議為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法，其中不包括（ABC ）A.高級計量法 B.標(biāo)準(zhǔn)法 C.基本指標(biāo)法37電子銀行的特點有（ABCDE ）A.客戶自助服務(wù) B.提供多方位、全天候服務(wù)C.業(yè)務(wù)多樣、綜合性強(qiáng) D.科技含量高E.邊際成本低38商業(yè)銀行國際結(jié)算匯款業(yè)務(wù)主要類型有（ADE ）A.電匯D.信匯 E.票匯39按存款的所有者的種類，銀

7、行存款可以劃分為以下（ABCD ）種A.企業(yè)存款 B.同業(yè)存款 C.財政和其他公共存款 D.城鄉(xiāng)居民個人存款40證券投資與銀行貸款的區(qū)別有（ABC ）A.銀行貸款一般不能流通轉(zhuǎn)讓，而銀行購買的長期證券可在證券市場上轉(zhuǎn)讓買賣。B.銀行貸款一般要求借款人提供擔(dān)?；蛘叩盅海C券投資不存在抵押或者擔(dān)保問題。C.銀行貸款是由借款人主動向銀行提出申請，銀行處于被動地位，而證券投資時銀行的一種主動行為41常用的商業(yè)銀行資本概念有（A.會計資本C.監(jiān)管資本 D.經(jīng)濟(jì)資本）42信用風(fēng)險的主要形式包括（A.結(jié)算風(fēng)險D.違約風(fēng)險）。43按存款的所有者的種類，銀行存款可以劃分為以下（ABCD ）種A.企業(yè)存款 B.

8、同業(yè)存款 C.財政和其他公共存款 D.城鄉(xiāng)居民個人存款44證券投資與銀行貸款的區(qū)別有（ABC ）A.銀行貸款一般不能流通轉(zhuǎn)讓，而銀行購買的長期證券可在證券市場上轉(zhuǎn)讓買賣。B.銀行貸款一般要求借款人提供擔(dān)保或者抵押，而證券投資不存在抵押或者擔(dān)保問題。C.銀行貸款是由借款人主動向銀行提出申請，銀行處于被動地位，而證券投資時銀行的一種主動行為45商業(yè)銀行證券投資的主要對象有（A.政府債券 B.金融債券 C.公司債券）46商業(yè)銀行發(fā)放貸款時將遵循既定的程序制度，目的是為了保障貸款的安全性、盈利性和流動性，使貸款政策得到最恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行。貸款程序通常包括（ABCD ）A.對貸款的審核與檢查 B.簽訂貸款合同

9、 C.貸款的發(fā)放 D.貸后檢查和貸款歸還三、名詞解釋題（每小題 3 分，本題共 6 分。）1系統(tǒng)風(fēng)險系統(tǒng)風(fēng)險是指由于外部市場引起的投資收益的可能性變動，這種因素以同樣的方式對所有證券的收益率產(chǎn)生影響的風(fēng)險2企業(yè)形象識別系統(tǒng)企業(yè)形象識別系統(tǒng)是指將企業(yè)文化和經(jīng)營理念，統(tǒng)一設(shè)計，利用整體視覺體系傳達(dá)給企業(yè)內(nèi)部和公眾，使其產(chǎn)生對企業(yè)的一致認(rèn)同感，以形成良好的企業(yè)印象，最終促成企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的銷售。3客戶經(jīng)理制是一種全新的“以客戶為中心”的服務(wù)理念，指直接由客戶經(jīng)理調(diào)查、掌握客戶的需求，并向客戶提供一攬子金融服務(wù)，為客戶提供解決問題的具體方案。與傳統(tǒng)銀行、客戶關(guān)系相比，客戶經(jīng)理制具有主動性、全面性、高效

10、性以及對客戶經(jīng)理要求的綜合性等優(yōu)點。4本票本票是由出票人簽發(fā)，承諾自己在見票時無條件支付確定金額給收款人或持票人的一種票據(jù)。四、判斷分析題（每小題 3 分，本題共 6 分。）1在代理業(yè)務(wù)中銀行不為客戶墊款，不參與收益分配，只收取手續(xù)費。對，商業(yè)銀行代理類中間業(yè)務(wù)顯著特點是：只接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、不動用自己資金、不為客戶墊款、不參與收益分配、只收取手續(xù)費2成本管理就是要管理和壓縮所有發(fā)生的成本。錯，商業(yè)銀行的成本管理必須遵循經(jīng)濟(jì)原則。經(jīng)濟(jì)原則，是指因推行成本管理而發(fā)的成本，不應(yīng)超過因缺少控制而喪失的利益。這就是說，銀行的各項管理活動都是有成本的，而該活動的成本是不應(yīng)超過建立

11、這項控制所節(jié)約的成本的。因此，經(jīng)濟(jì)原則要求在成本管理的過程中，應(yīng)該在重點領(lǐng)域中控制關(guān)鍵因素，而不是對所有成本都加以控制和限制。在成本管理中應(yīng)該具有靈活性。3如果預(yù)期利率上升，如果采用杠鈴法的投資策略則應(yīng)該增加短期債券的比例。對。利率上升，長期債券的價格將下降，短期債券到期后的再投資收益率將上升，所以增加短期債券的配置對投資者有利。4特別準(zhǔn)備金是針對貸款組合中的特定風(fēng)險，按照一定比例提取的貸款損失準(zhǔn)備金。特別準(zhǔn)備金與普通和專項準(zhǔn)備金不同，不是商業(yè)銀行經(jīng)常提取的準(zhǔn)備金。正確五、簡答題（每小題 5 分，本題共 10 分。）1商業(yè)銀行的債務(wù)資本包括哪些形式？商業(yè)銀行的債務(wù)資本包括了普通的資本票據(jù)和資本

12、債券、可轉(zhuǎn)換債券和次級債券。資本票據(jù)是指那些期限較短，有大小不同發(fā)行額度的銀行借據(jù)。資本債券是指那些發(fā)行期限較長、發(fā)行面額較大的債務(wù)憑證。資本票據(jù)和資本債券是商業(yè)銀行的債務(wù)型資本，它們有明確的利息和期限。在破產(chǎn)清算時，其清償權(quán)在存款人之后，因而又被稱為附屬資本?？赊D(zhuǎn)換債券是指根據(jù)投資人的選擇，在一定期限內(nèi)依據(jù)約定條件可以轉(zhuǎn)換成普通股的債券?？赊D(zhuǎn)換債券兼有債券性和股權(quán)性的屬性，其最大的特點在于可轉(zhuǎn)換性。債券的持有者可以按照約定的條件將債券轉(zhuǎn)換成股票，這一轉(zhuǎn)股權(quán)是可轉(zhuǎn)換債券持有人享有的、一般債權(quán)人所沒有的選擇權(quán)。次級債券是指商業(yè)銀行發(fā)行的，本金和利息的清償順序列于銀行其他負(fù)債之后，先于銀行股權(quán)資本

13、的債券。按照巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，銀行的這類附屬資本不能超過核心資本的 50%。在國際上，次級債券已經(jīng)成為一些國家的商業(yè)銀行改善銀行資本結(jié)構(gòu)的重要方法和工具。2何為非系統(tǒng)性風(fēng)險，列舉常見的系統(tǒng)性風(fēng)險？非系統(tǒng)風(fēng)險是某個因素只對個別公司的證券產(chǎn)生影響的風(fēng)險，它通常是由某一特殊的因素引起，與整個證券市場的價格不存在系統(tǒng)的、全面的聯(lián)系，而只對個別或少數(shù)證券的收益產(chǎn)生影響。非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過投資組合分散抵消。非系統(tǒng)風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。信用風(fēng)險是證券發(fā)行人在證券到期時無法還本付息而使投資者遭受損失的風(fēng)險。經(jīng)營風(fēng)險是公司的決策人員與管理人員在經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)失誤而導(dǎo)致公司盈

14、利水平下降從而使投資者收益下降。財務(wù)風(fēng)險是指公司財務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、融資不當(dāng)而導(dǎo)致投資者預(yù)期收益下降的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指投資者由于證券的流動性的不確定性變動而遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。3簡述商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險?商業(yè)銀行在經(jīng)營表外業(yè)務(wù)時要面臨風(fēng)險主要來自六個方面。即： 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 經(jīng)營風(fēng)險 流動性風(fēng)險 定價風(fēng)險 法律風(fēng)險4影響商業(yè)銀行產(chǎn)品定價策略的因素有哪些？影響價格決策的主要因素包括：服務(wù)相對于客戶的價值，以及與某些特殊客戶的關(guān)系；開發(fā)服務(wù)的成本；服務(wù)的吸引力是否廣泛；競爭對手類似產(chǎn)品的價格；銀行所期望的市場范圍；服務(wù)成本可能在其他成本中被吸收。六、計算題（每小題 5 分，本題共

15、 10 分。）1 SP500 指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點 250 美元。某投機(jī)者 5 月 20 日在1250.00 點位買入 3 張 6 月份到期的指數(shù)期貨合約，并于 5 月 25 日在 1275.00 點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，請計算該投資者的凈收益是多少？凈收益=3*250*(1275-1250)=18750 美元2某國際商業(yè)擔(dān)保公司向位于德國北部的一家礦場投資了 2000 萬美元，但它擔(dān)心目前歐元現(xiàn)行的即期匯率從 1 歐元兌換 1.4292 美元大幅下降到 1.4125 美元，從而降低公司在該項投資上的價值，這時該公司的美國銀行建議其利用合適期權(quán)合約減少外匯

16、風(fēng)險產(chǎn)生的損失。你將建議運用哪種貨幣期權(quán)合約來解決這個問題？并計算所選擇的期權(quán)合約能幫助公司減少的外匯風(fēng)險敞口？考慮買入執(zhí)行價格為 1.4292 的歐元看跌期權(quán)合約（或美元看漲期權(quán)合約），可以減少的外匯風(fēng)險敞口（ 1.42921.4125） ×200033.4 萬美元3某項商業(yè)銀行貸款收益為 150 萬元，業(yè)務(wù)的各項費用為 20 萬元，預(yù)期損失為 5 萬元，商業(yè)銀行分配給此項貸款的經(jīng)濟(jì)資本為 3000 萬，則經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率是多少？資本收益率=（收入-各項費用-預(yù)期損失）經(jīng)濟(jì)資本=（ 150-20-5）3000=4%七、論述題（每小題 12 分，本題共 12 分。）1試述“流動性”原則的含義、必要性以及保持流動性的主要方法。狹義的流動性是指在保持其資產(chǎn)不受損失的前提下，保證資產(chǎn)能夠隨時變現(xiàn)，以隨時應(yīng)付客戶提現(xiàn)和滿足客戶貸款的需求。廣義上的流動性包含兩層意思：（ 1）負(fù)債的流動性，即銀行能以較低的成本隨時獲得所需資金的能力。（ 2）資產(chǎn)的流動性，即銀行的資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。（ 3）銀行保持流動性的主要方法商業(yè)銀行流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)與負(fù)債兩方面，保