2022年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末考試模擬試題

1、優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試模擬試題(b卷)一、判斷說明題（先判斷對(duì)錯(cuò)，然后說明理由，每題3分，共計(jì) 30分）1. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的內(nèi)生變量是因變量。（）2. 學(xué)歷變量是虛擬變量。 （）3. 模型中解釋變量越多，rss 越小。（）4. 在模型：中，（）5. 異方差影響到模型估計(jì)的無偏性。（）6. 擾動(dòng)項(xiàng)不為零并不影響估計(jì)的無偏性。（）7. 選擇的模型是否過原點(diǎn)，結(jié)果無大礙。（）8. 模型中解釋變量寧多勿少。（）9. 解釋變量越多，多重共線性越嚴(yán)重。（）10. d2意味著無自相關(guān)。 （）二、 （10分）假設(shè)：，精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - -

2、 - - - 第 1 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載如何檢驗(yàn)如下假設(shè)：1.三、 （8分）為什么要假定模型的擾動(dòng)項(xiàng)是零為均值的正態(tài)分布？四、 （10分）如何提高估計(jì)的精度？五、 （12分）考慮以下模型：1. 和的ols 估計(jì)會(huì)不會(huì)是一樣的？為什么？2. 和的ols 估計(jì)會(huì)不會(huì)是一樣的？為什么？3. 和有什么關(guān)系？4. 你能直接比較兩個(gè)模型的擬合優(yōu)度嗎？為什么？六、 （10分）對(duì)模型：中的 ，你如何發(fā)現(xiàn)并解決自相關(guān)

3、的問題？七、 （10分）設(shè)計(jì)如下模型估計(jì)的思路與步驟：八、 （10分）如何估計(jì)模型：精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試模擬試題（b卷）參考答案一 1.錯(cuò)。 2.對(duì)。 3.對(duì)。 4.對(duì)。 5.錯(cuò)。 6.對(duì)。 7.錯(cuò)。 8.錯(cuò)。 9.對(duì)。 10.錯(cuò)。二解：因，精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - -

4、- - - - - - - - - - 第 3 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載1.將上式變形為：，令，則有：再用 ols 對(duì)其進(jìn)行估計(jì)，判斷的估計(jì)值對(duì)應(yīng)的t值，看 t值是否顯著。2. 將作為沒有約束的方程，對(duì)其進(jìn)行估計(jì)，得rssur，將 作為約束條件對(duì)其再進(jìn)行估計(jì)，得rssr;然后用 f檢驗(yàn)，判斷 f的顯著性。其中：三 . 模型的擾動(dòng)項(xiàng)表示所有可能影響y但又未能包括到回歸模型中的被忽略的替代變量。假定其均值為零

5、表明凡是模型不含歸屬的因素對(duì) y的均值都沒有系統(tǒng)的影響，對(duì)y的平均影響為零。在正態(tài)假定下ols 的估計(jì)量的概率分布容易導(dǎo)出，ols 的估計(jì)量是 的線性函數(shù)，此若是正態(tài)分布的，則也是正態(tài)分布的，將使后來的假設(shè)檢驗(yàn)工作十分簡單。四. ols 估計(jì)量的精度由其標(biāo)準(zhǔn)誤來衡量，對(duì)給定的， x值的變化越大，估計(jì)的方差越小， ，從而得以更大的精密度加以估計(jì)。即，樣本含量n的增大，的估計(jì)的精密度增大。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - -

6、 - - - - - 第 4 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載五. 1. 把b模型寫成：因此，這兩個(gè)模型很相似，模型的截距也相同。2. 兩個(gè)模型中 x3的斜率系數(shù)的 ols 估計(jì)值相同。3. 4.不能，因?yàn)閮蓚€(gè)模型中的回歸子不同。六. 在自相關(guān)情況下，平常的ols 的估計(jì)量雖然是線性，無偏和漸進(jìn)的正態(tài)分布，但不再是有效的，結(jié)果通常的t,f,都不再適用。偵察自相關(guān)的方法有：1非正式的方法，圖解法檢查殘差的相關(guān)性，對(duì)實(shí)際的殘差描點(diǎn)。正式的方法 2，游程檢驗(yàn)， 3，德賓沃森的d檢驗(yàn)。 4， bg檢驗(yàn)， 5漸進(jìn)正態(tài)檢驗(yàn)，通常使用的是3 4兩種方法，使用 d檢驗(yàn)時(shí)，

7、作為一種經(jīng)驗(yàn)法則，如果在一項(xiàng)應(yīng)用中求出d=2,便可認(rèn)為沒有一階自相關(guān)，不管是正的還是負(fù)的。當(dāng)越接近零，正序列相關(guān)的跡象越明顯，使用bg 檢驗(yàn)主要用來檢驗(yàn)高階自相關(guān)的情況。發(fā)現(xiàn)自相關(guān)的補(bǔ)救措施：精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載1 盡力查明是否是純粹的自相關(guān)，而不是模型誤設(shè)的結(jié)果；2 若是純粹的自相關(guān)，對(duì)模型作適當(dāng)?shù)淖儞Q，

8、使用廣義最小二乘法，使變換后的模型不存在自相關(guān)問題。3在大樣本情況下，可以使用尼維韋斯特方法。七這是 logit 模型的估計(jì)，令：精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載從而得：為了達(dá)到估計(jì)的目的，我們寫成下式：1.具體我們考慮關(guān)于每個(gè)收入水平，都有個(gè)家庭， ni表示其中擁有住宅的家庭個(gè)數(shù)，則：對(duì)每一個(gè)收入水平，計(jì)算擁有住房的

9、估計(jì)概率：2.對(duì)每一個(gè) xi，求 logit ：3.為了解決異方差的問題，將上式變換如下：（1）我們把它寫成：精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載其中權(quán)重 winipi（1 pi） ；li*變換的或加權(quán)的li；xi*變換的或加權(quán)的xi； vi變換的誤差項(xiàng)。4.用ols 去估計(jì)（ 1） 。5.按照平常的 ols 方式建立置信

10、區(qū)間和檢驗(yàn)假設(shè)。八. 解答：這是個(gè)分布滯后模型，可以用考伊克方法，假使我們從無限滯后的分布滯后模型開始，設(shè)想全部系數(shù)都有相同的符號(hào)，考伊克假定它們是按如下的幾何級(jí)數(shù)項(xiàng)衰減的。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 頁，共 9 頁 - - - - - - - - -優(yōu)秀學(xué)習(xí)資料歡迎下載其中， 01 稱為分布滯后的衰減率，而1 成為調(diào)節(jié)速度。模型：可寫成：從而得：將其乘以得：從而可得：經(jīng)過整理得到：，這樣就轉(zhuǎn)化為自相關(guān)的問題