2021年7月考前押題一《期貨及衍生品基礎》

1、2021年7月考前押題一期貨及衍生品基礎 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務，資產(chǎn)管理合同應明確約定（ ）A. 由客戶自行承擔投資風險B. 由期貨公司承擔投資風險C. 由期貨公司承諾投資的最低收益D. 由期貨公司分擔客戶投資損益正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 當遠月期貨合約價格低于近月期貨合約價格時，市場為（ ）A. 反向市場B. 牛市C. 熊市D. 正向市場正確答案：A, (單

2、項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 從理論上講，看漲期權(quán)的價格不會超過（ ）。A. 標的資產(chǎn)價格B. 內(nèi)在價值C. 相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)的價格D. 執(zhí)行價格正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某交易者擁有一個執(zhí)行價格為530美分/蒲式耳的大豆看漲期權(quán)，此時標的大豆期貨合約價格為546美分/蒲式耳，該投資者擁有的看漲期權(quán)為（ ）期權(quán)，A. 歐式B. 平值C. 實值D. 虛值正確答案：C, (單項選擇題)

3、(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 企業(yè)通過套期保值，可以降低（ ）對企業(yè)經(jīng)濟活動的影響，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。A. 操作風險B. 法律風險C. 價格風險D. 政治風險正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的（ ），遇法定節(jié)假日順延。A. 第二個周五B. 第三個周五C. 第四個周五D. 第一個周五正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測

4、題) > 單項選擇題 > 期貨投機交易可以起到（ ）的作用。A. 降低期貨市場流動性B. 降低現(xiàn)貨市場流動性C. 提高期貨市場流動性D. 提髙現(xiàn)貨市場流動性正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 以下關于我國期貨交易所的表述不正確的是（ ）。A. 會員制交易所是非營利性機構(gòu)B. 交易所參與期貨價格的形成C. 交易所負責設計合約、安排合約上市D. 交易所自身并不參與期貨交易正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) >

5、單項選擇題 > 期貨投資咨詢業(yè)務可以（ ）A. 代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金B(yǎng). 接受客戶委托，代客戶進行投資C. 使用客戶資金進行期貨交易，與客戶約定收益率D. 為客戶設計套期保值，套利等投資方案，擬定期貨交易操作策略正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 代理客戶進行期貨交易并收取傭金的中介組織是（ ）A. 居間人B. 期貨公司C. 期貨交易所D. 券商正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 &

6、gt; 以下關于看漲期權(quán)的說法，正確的是（ ）A. 買進看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)多頭保險的目的B. 買進看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)空頭保險的目的C. 賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)多頭保險的目的D. 賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)空頭保險的目的正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某鋼材貿(mào)易商與某房地產(chǎn)商簽訂合同，約定在三個月后按某固定價格出售鋼材，但手頭尚未有鋼材現(xiàn)貨的，該鋼材貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭寸（ ）。A. 多頭B. 既不是多頭也不是空頭C. 既是多頭也是空頭D. 空頭正確答案：D, (單項選

7、擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 假定英鎊兌人民幣匯率為一英鎊=9.1000元人民幣，中國的A公司想要借入5年期的英鎊借款，英國的B公司想要借入5年期的人民幣借款，市場向他們提供的固定利率如下：A公司人民幣：8%英鎊：11%; B公司人民幣：10%英鎊：12%;若兩公司簽訂人民幣兌英鎊的貨幣互換合約，則雙方總借貸成本降低（ ）。A. 1%B. 2%C. 3%D. 4%正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 歐式期權(quán)（

8、）行權(quán)A. 可以在到期日或之后的任何交易日B. 可以在到期日或之前的任何交易日C. 只能在到期日D. 只能在到期日之前正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 4月1日，國內(nèi)某公司有20萬美元的應付賬款，到期日為6月1日，為規(guī)避匯率波動風險，該公司于當天買入兩手6月份到期的美元兌人民幣期貨合約。至6月1日，該公司在即期外匯市場買入美元用于支付賬款，同時將6月份期貨合約對沖平倉，4月1日和6月1日相關市場匯率如下表所示。4月1日，即期匯率：6.066月份期貨價格：6.10;6月1日，即期匯率：6.12

9、6月份期貨價格：6.20，則公司實際支付了（ ）萬元人民幣的賬款。（合約規(guī)模為每手10萬美元）A. 110B. 116.5C. 120.4D. 125.7正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > ( )是指交易者預測外匯期貨價格將要下跌，從而高價賣出開倉、低價買入平倉的交易行為。A. 外匯多頭投機交易B. 外匯空頭投機交易C. 外匯買入套利交易D. 外匯賣出套利交易正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 >

10、 首席風險官是負責對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風險管理狀況進行監(jiān)督檢查的期貨公司高級管理人員，向期貨公司（ ）負責。A. 部門經(jīng)理B. 董事會C. 監(jiān)事會D. 總經(jīng)理正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 下列期權(quán)中，時間價值最大的是（ ）A. 行權(quán)價為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)的價格為13.5B. 行權(quán)價為15的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)價格為14C. 行權(quán)價為23的看漲期權(quán)，權(quán)利金為3，標的資產(chǎn)價格為23D. 行權(quán)價為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)價格為8正確答

11、案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某生產(chǎn)商為對沖其原材料價格的大幅上漲風險，最適宜采取（ ）策略A. 買進看跌期權(quán)B. 買進看漲期權(quán)C. 賣出看跌期權(quán)D. 賣出看漲期權(quán)正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 正向市場牛市套利取得盈利的條件是（ ）。（不計交易賽用）A. 基差擴大B. 基差縮小C. 價差擴大D. 價差縮小正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(

12、如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 歐洲美元期貨屬于（ ）品種。A. 長期利率期貨B. 短期利率期貨C. 外匯期貨D. 中期利率期貨正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 無本金交割外匯（NDF)交易屬于（ ）交易A. 貨幣互換B. 外匯掉期C. 外匯期權(quán)D. 外匯遠期正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 作為商品期貨合約的標的資產(chǎn)，不要求具備的條件是（ ）A. 供應量較大，不易為

13、少數(shù)人控制和壟斷B. 規(guī)格質(zhì)量易于量和評級C. 價格波動幅度大且頻繁D. 具有一走規(guī)模的遠期市場正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 我國期貨合約漲跌停板的計算以該合約上一交易日的（ ）為依據(jù)。A. 成交價B. 結(jié)算價C. 開盤價D. 收盤價正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 每手期貨合約代表的標的物數(shù)量稱為（ ）A. 報價單位B. 合約價值C. 交易單位D. 最小變動價位正確答案：C, (單項

14、選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某投資者以4010元/噸的價格買入4手（10噸/手）大豆期貨合約，再以4030元/噸的價格買入3手該合約；當價格升至4040元/噸時，又買入2手；當價格升至4050元/噸時，再買入1手。若不計交易費用，期貨價格高于（ ）元/噸時，該交易者可以盈利。A. 4010B. 4020C. 4025D. 4026正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 銅生產(chǎn)企業(yè)利用銅期貨進行套期保值的情形是（

15、 ）。A. 銅精礦價格大幅上漲B. 銅現(xiàn)貨價格遠高于期貨價格C. 以固定價格簽訂了遠期銅銷售D. 有大量銅庫存尚未出售正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于股票期貨的描述，不正確的是（ ）。A. 股票期貨比股指期貨產(chǎn)生得早B. 股票期貨的標的物是股票C. 股票期貨可以采用現(xiàn)金交割D. 通常將股票期貨稱為個股期貨正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 6月5日，某客戶開倉賣出我國大豆期貨合約40手

16、，成交價格4210元/噸，當天平倉20手合約，成交價格為4220元/噸，當日結(jié)算價格4225元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天合約占用的保證金為（ ）元。A. 4210B. 42100C. 4225D. 42250正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某材料加工企業(yè)已與某外貿(mào)企業(yè)簽訂零部件的采購合同，確立了價格，但尚未實現(xiàn)交收，此時該材料加工企業(yè)屬于（ ）情形。A. 期貨多頭B. 期貨空頭C. 現(xiàn)貨多頭D. 現(xiàn)貨空頭正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)

17、分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于交叉套期保值，以下說法正確的是（ ）A. 交叉套期保值會大幅增加市場波動B. 交叉套期保值將會增加預期投資收益C. 交叉套期保值一般難以實現(xiàn)完全規(guī)避價格風險的目的D. 只有股指期貨套期保值存在交叉套期保值正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 下列關于看漲期權(quán)交易策略的說法，正確的是（ ）。A. 波動率高對看漲權(quán)空頭有利B. 賣出看漲期權(quán)可實現(xiàn)低價買進標的資產(chǎn)的目的C. 為對沖標的資產(chǎn)空頭頭寸，可考慮賣出看漲期權(quán)D. 預測標的資

18、產(chǎn)價格將橫盤整理，可考慮賣出看漲期權(quán)嫌取權(quán)利金正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期權(quán)的賣方（）A. 不承擔在規(guī)定時間內(nèi)履行期權(quán)的義務，也不享有相應的權(quán)利B. 承擔在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的義務，也享有相應的權(quán)利C. 承擔在規(guī)定時間內(nèi)履行期權(quán)的義務，但不享有相應的權(quán)利D. 享有在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的權(quán)利正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 芝加哥期貨交易所成立之初，采用簽訂（ ）的交易方式。A.

19、 互換合約B. 期貨合約C. 期權(quán)合約D. 遠期合約正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在我國，負責制定有關期貨市場監(jiān)督管理的規(guī)章和規(guī)則，并依法行使審批權(quán)的機構(gòu)是（ ）。A. 國務院法制辦公室B. 中國期貨業(yè)協(xié)會C. 中國銀監(jiān)會D. 中國證監(jiān)會正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 股指期貨理論價格（ ）之后的價位，稱為無套利區(qū)間的上界.A. 加上交易成本B. 加上交易成本的一半C. 減去交易成本

20、的一半D. 減少交易成本正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 交易者在1520點賣出4張S&P500指數(shù)期貨合約，之后在1490點全部平倉，該合約乘數(shù)為250美元，在不考慮手續(xù)費等交易成本的情況下，該筆交易（ ）美元。A. 虧損30000B. 虧損7500C. 盈利30000D. 盈利7500正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 我國某榨油廠計劃三個月后購入1000噸大豆，欲利用國內(nèi)大豆期

21、貨進行套期保值，具體建倉操作是（ ）。A. 買入100手大豆期貨合約B. 買入200手大豆期貨合約C. 賣出100手大豆期貨合約D. 賣出200手大豆期貨合約正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > ( )負責客戶開戶管理的具體實施工作。A. 中國期貨保證金監(jiān)控中限責任公司B. 中國期貨業(yè)協(xié)會C. 中國證監(jiān)會D. 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 公司制期貨交易所股東大會的常設機

22、構(gòu)是（ ），行使股東大會授予的權(quán)利。A. 董事會B. 監(jiān)事會C. 經(jīng)理部門D. 理事會正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 國際大宗商品大多以美元計價，如果其他條件不變，美元升值，大宗商品價格（ ）A. 保持不變B. 變動方向不確定C. 上漲D. 下跌正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 以下看漲期權(quán)損益平衡點的表達式，正確的是（ ）。A. 多頭損益平衡點=執(zhí)行價格+權(quán)利金B(yǎng). 空頭損益平衡點=執(zhí)

23、行價格+權(quán)利金C. 損益平衡點=標的資產(chǎn)價格+權(quán)利金D. 損益平衡點=執(zhí)行價格- 權(quán)利金正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 下列屬于鄭州商品交易所上市的品種是（ ）。A. 菜籽油期貨B. 豆油期貨C. 燃料油期貨D. 棕櫚油期貨正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 下列屬于上海期貨交易所期貨品種的是（ ）A. 白銀B. 玻璃C. 甲醇D. 焦炭正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分)

24、 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 假設大豆每個月的持倉成本為10-20元/噸，當一個月后到期的大豆期貨合約與大豆現(xiàn)貨的價差（ ）時，交易者適合進行買入現(xiàn)貨同時賣出期貨合約的期現(xiàn)套利操作。（不考慮交易手續(xù)賽）A. 大于10元/噸B. 大于10元/噸，小于20元/噸C. 大于20元/噸D. 小于10元/噸正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 糧食貿(mào)易可利用大豆期貨進行賣出套期保值的情形是（ ）A. 大豆現(xiàn)貨價格遠高于期貨價格B. 擔心豆油價格上漲C

25、. 三個月后將購置一批大豆，擔心大豆價格上漲D. 已簽訂大豆購貨合同，確定了交易價格正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 會員制期貨交易所會員大會的常設機構(gòu)是（ ）A. 董事會B. 股東大會C. 監(jiān)事會D. 理事會正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在期貨交易中，每次報價必須是期貨合約（ ）的整數(shù)倍。A. 報價單位B. 交易單位C. 每日價格最大波動限制D. 最小變動價位正確答案：D, (單項選

26、擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 我國鋅期貨合約的最小變動價位是（ ）元/噸。A. 1B. 10C. 2D. 5正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨行情分時圖是根據(jù)期貨合約的（ ）連線構(gòu)成。A. 成交價格B. 結(jié)算價格C. 買入申報價格D. 賣出申報價格正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 >會員交易保證金是會員在交

27、易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是（ ）的保證金。A. 還未發(fā)生虧損B. 未被合約占用C. 已被合約占用D. 已經(jīng)發(fā)生虧損正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 下列關于遠期交易與期貨交易的描述，正確的是（ ）。A. 期貨交易和遠期交易信用風險相同B. 期貨交易與遠期交易通常都以對沖平倉方式了結(jié)C. 遠期價格比期貨價格權(quán)威性差D. 遠期交易是在期貨交易的基礎上發(fā)展起來的正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇

28、題 > 修正久期可用于度量債券價格對（ ）變動的敏感度A. 票面價格B. 票面利率C. 期貨價格D. 市場利率正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某日，上海期貨交易所某品種8月份期貨合約的收盤價為67040元/噸，結(jié)算價為67010元/噸，該合約的每日最大波動幅度為±4%，最小變動價位為10元/噸，則該期貨合約下一個交易日漲跌停板的價格分別為（ ）元/噸。A. 69690 64330B. 69690 64360C. 69700 64320D. 69720 64330正確答案：A

29、, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > ( )的成立，標志著中國期貨市場進入商品期貨與金融期貨共同發(fā)展的新階段。A. 中國金融期貨交易所B. 中國期貨市場監(jiān)控中心C. 中國期貨投資者保障基金D. 中國期貨業(yè)協(xié)會正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 2014年3月28日，中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應該有（ ）A. IF1404 IF1405 IF1406 IF1407B. IF1403 I

30、F1404 IF1405 IF1406C. IF1403 IF1404 IF1406 IF1409D. IF1404 IF1405 IF1406 IF1408正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在期貨交易中，每次報價必須是期貨合約規(guī)定的最小變動價位的（ ）。A. 兩倍B. 三倍C. 十倍D. 整數(shù)倍正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在其它條件不變的情況下，匯率的波動性越大，外匯期權(quán)的價格（

31、）。A. 越不確定B. 越低C. 越高D. 越穩(wěn)定正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 在（ ）的情況下，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。A. 投資者持有股票組合，擔心股市下跌B. 投資者持有股票組合，預計股市上漲C. 投資者計劃在未來持有股票組合，擔心股市上漲D. 投資者計劃在未來持有股票組合，預計股市下跌正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 理論上，假設其他條件不變，緊縮的貨幣政策

32、將導致（ ）A. 國債價格和國債期貨價格均上漲B. 國債價格和國債期貨價格均下跌C. 國債價格上漲，國債期貨價格下跌D. 國債價格下跌，國債期貨價格上漲正確答案：B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 下列情形中，適用榨油廠利用大豆期貨進行買入套期保值的有（ ）。A. 大豆現(xiàn)貨價格遠遠低于期貨價格B. 庫存已滿無法購進大豆，擔心未來大豆價格上漲C. 榨油廠已簽訂大豆購貨合同，確走了交易價格D. 榨油廠預計三個月后購買一批大豆，價格尚未確定，擔心大豆價格上漲正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50

33、分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 以下屬于中國金融期貨交易所上市的5年期國債期貨合約（最小變動價位0.005個點）可能出現(xiàn)的報價的是（ ）A. 93.165B. 93.169C. 93.714D. 93.715正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 以下屬于期貨市場機構(gòu)投資者的有（ ）A. 產(chǎn)業(yè)客戶B. 對沖基金C. 投資銀行D. 資產(chǎn)管理公司正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(

34、如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 畫日K線時，用到了（ ）A. 交易量、持倉量B. 結(jié)算價、最新價C. 開盤價、收盤價D. 最高價、最低價正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 某美國外匯交易商預測英鎊兌美元將貶值，則該投資者（ ）。A. 可能因持有英鎊而擔心未來資產(chǎn)受損B. 可能因持有英鎊而獲得未來資產(chǎn)收益C. 可以買入英榜/美元期貨D. 可以賣出英鎊/美元期貨正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) &

35、gt; 多項選擇題 > 某套利者打算利用滬鋅期貨進行套利，TO刻建倉后期貨價格變化情況如下表所示。平倉時，價差擴大的情形有（ ）。 時間 8月份合約 11份合約 開平倉 TO 17015 元/噸 16895 元/噸 開倉 16995 元/噸 16870 元/噸 平倉 16980 元/噸 16865 元/噸 17335 元/噸 17205 元/噸 17175 元/噸 17170元/噸 A. B. C. D. 正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 在下列情況中，可利用利率期貨進行賣出套期保

36、值的有（ ）A. 持有固定收益?zhèn)?，預期未來市場利率上升B. 持有固定收益?zhèn)撸A期未來市場利率下降C. 未來有融資需求的客戶，預期未來市場利率上升D. 未來有融資需求的客戶，預期未來市場利率下降正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 某期貨合約在交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)（ ）的情況的，稱為單邊市。A. 有買入申報就成交，但未打開停板價位B. 有賣出申報就成交，但未打開停板價位C. 只有停板價位的買入申報，沒有停板價位的賣出申報D. 只有停板價位的賣出申報，沒有停板價位的買入申報正確答案：

37、A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 看跌期權(quán)多空雙方損益平衡點為（ ）A. 多頭損益平衡點=標的資產(chǎn)價格 - 權(quán)利金B(yǎng). 多頭損益平衡點=執(zhí)行價格 - 權(quán)利金C. 空頭損益平衡點=標的資產(chǎn)價格 - 權(quán)利金D. 空頭損益平衡點=執(zhí)行價格 - 權(quán)利金正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 大連商品交易所上市的期貨品種包括（ ）等A. 動力煤B. 焦煤C. 焦炭D. 棕櫚油正確答案：B,C,D,

38、(多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于我國期貨公司的經(jīng)營管理方面的規(guī)定，表述正確的是（ ）A. 對期貨公司業(yè)務實行備案制度B. 建立以凈資本為核心的風險控制體系C. 建立由期貨公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層甚至公司員工組成的合適的公司治理結(jié)構(gòu)D. 期貨公司對營業(yè)部實行統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風險管理、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財務管理和會計核算正確答案：B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 下列關于買進看跌期權(quán)的說法，正確

39、的是（ ）。A. 標的資產(chǎn)價格橫盤整理時，適宜買進看跌期權(quán)B. 為保護所持標的資產(chǎn)多頭頭寸，可考慮買進看跌期權(quán)C. 為鎖定未來購入現(xiàn)貨的成本，規(guī)避標的資產(chǎn)價格風險，可考慮買進看跌期權(quán)D. 為鎖定現(xiàn)貨持倉收益，規(guī)避標的資產(chǎn)價格風險，適宜買進看跌期權(quán)正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于期權(quán)的描述，下列說法正確的是（ ）A. 場內(nèi)期權(quán)的標的資產(chǎn)可以是現(xiàn)貨資產(chǎn)，也可以期貨合約B. 美式期權(quán)的買方在到期前的任何交易日都可以行權(quán)C. 歐式期權(quán)的買方只能在到期日行權(quán)D. 期貨期權(quán)通常在場內(nèi)交易正確答

40、案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 根據(jù)中國金融期貨交易所5年期國債期貨產(chǎn)品設計、下列說法正確的是（ ）。A. 交割月首日剰余期限為5年的國債，轉(zhuǎn)換因子等于1B. 交割月首日新發(fā)行的5年期國債，轉(zhuǎn)換因子等于1C. 票面利率高于3%的可交割國債，其轉(zhuǎn)換因子大于1D. 同一可交割國債在不同期貨合約上的轉(zhuǎn)換因子不同正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 在8月和12月黃金期貨價格分別為

41、951和962美元/盎司時，某套利者下達"買入8月黃金期貨，同時賣出12月黃金期貨，價差為11美元/盎司的限價指令，其可能成交的價差為（ ）美元/盎司。A. 10.94B. 10.98C. 11D. 11.04正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于期貨持倉量的說法，正確的有（ ）。A. 持倉量是指沒有對沖了結(jié)的合約量B. 多頭換手或者空頭換手，持倉量不變C. 多頭未平倉合約數(shù)等于空頭未平倉合約數(shù)D. 通過分析持倉量的變化，可以判斷資金是流入市場還是流出市場正確答案：A,B,C,

42、D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 下列屬于虛值期權(quán)的是（ ）。A. 看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于標的物的市場價格B. 看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于標的物的市場價格C. 看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于標的物的市場價格D. 看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于標的物的市場價格正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 我國期貨公司的的風險管理制度主要體現(xiàn)為（ ）。A. 保護客戶資產(chǎn)B. 保障客戶盈利C. 建立內(nèi)部風險控制機制D. 建立以凈資本

43、為核心的風險控制體系正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 下列屬子期貨行情圖的有（ ）。A. K線圖B. Tick圖C. 分時圖D. 竹線圖正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 下列期貨合約行情表截圖中，對期貨行情相關術語描述正確的是（ ）。 合約 開盤價 最高價 最低價 最新價 漲跌 買價 買量 賣價 賣量 成交量 持倉量 M1508 2580 2580 2580 2580

44、-40 2571 50 2777 9 2 1800 M1509 2674 2820 2648 2857 -19 2855 11 2859 455 284736 703456 M1511 2722 2722 2722 2722 -1 2875 1 2722 2 6 338 A. "11” 表示交易者以2674元/噸申請買入的數(shù)量B. "-19" 表示該豆粕期貨合約當日最新價與上一交易日結(jié)算價之差C. "284736” 表示該豆粕期貨合約當日成交的單邊累計手數(shù)D. "M1509” 表示2015年9月份到期的豆粕期貨合約正確答案：B,D, (多項選擇

45、題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 下列說法正確的是（ ）A. 交易結(jié)算會員只能為其受托客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務B. 結(jié)算擔保金包括基礎結(jié)算擔保金和變動結(jié)算擔保金C. 結(jié)算擔保金應當以現(xiàn)金形式繳納D. 中國金融期貨交易所，按照業(yè)務范圍，會員分為交易會員、交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員和特別結(jié)算會員正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 某日，鄭州商品交易所白糖期貨價格為5740元/噸，南寧同品級現(xiàn)貨白糖價格為5440

46、元/噸，若將白糖從南寧運到指走交割庫的所有費用總和為160190元/噸，持有現(xiàn)貨至合約交割的持倉成本為30元/噸，則該白糖期現(xiàn)套利可能為（ ）。A. 105 元/噸B. 115 元/噸C. 80 元/噸D. 90 元/噸正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 在我國會員制期貨交易所中，會員應履行的主要義務包括（ ）A. 按規(guī)定繳納各種費用B. 執(zhí)行會員大會的決議C. 執(zhí)行理事會決議D. 遵守期貨交易所章程，業(yè)務規(guī)則及有關規(guī)定正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分)

47、題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 會員指期貨交易所會員資格的獲取方式包括（ ）。A. 接受發(fā)起人的資格轉(zhuǎn)讓加入B. 接受期貨交易所其他會員的資格轉(zhuǎn)讓加入C. 依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入D. 以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人的身份加入正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 下列操作中屬于價差套利的情形有（ ）A. 買入C期貨交易所8月份銅合約，同時賣出L期貨交易所8月份銅合約B. 買入C期貨交易所8月份銅合約，同時賣出該交易所9月份銅合約C. 買入L期貨

48、交易所8月份銅合約，同時買入該交易所9月份鋁合約D. 賣出C期貨交易所8月份銅合約，同時賣出該交易所9/月份鋁合約正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 某交易者以9710元/噸買入7月棕櫚油期貨合約100手，同時以9780元/噸賣出9月棕櫚油期貨合約100手，當兩合約價格為（ ）時，將所持合約同時平倉，該交易者盈利。（不計手續(xù)賽等費用）A. 7月9720元/噸，9月9820元/噸B. 7月9810元/噸，9月9850元/噸C. 7月9840元/噸，9月9860元/噸D. 7月9860元/噸，

49、9月9840元/噸正確答案：B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 股指期貨近期與遠期月份合約間的理論價差與（ ）等有關。A. 標的股票指數(shù)B. 標的股票指數(shù)波動率C. 股息率D. 市場利率正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 無上影線陰線中，K線實體的上邊線表示（ ）。A. 開盤價B. 收盤價C. 最低價D. 最高價正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)

50、分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 目前，國內(nèi)期貨公司除了可申請經(jīng)營境內(nèi)期貨經(jīng)紀業(yè)務外，還可以申請（ ）。A. 境外期貨經(jīng)紀業(yè)務B. 期貨投資咨詢業(yè)務C. 期貨自營業(yè)務D. 資產(chǎn)管理業(yè)務正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 國內(nèi)某鐵礦企業(yè)與澳洲礦業(yè)簽訂鐵礦石進口合同，規(guī)定付款期為3個月，以美元結(jié)算。同時，該鐵礦企業(yè)向歐洲出口鋼材并以歐元結(jié)算，付款期也為3個月。理論上該企業(yè)可在CME通過（ ）進行套期保值，對沖匯率風險。A. 買入EUR/RMB期貨合約B. 買

51、入USD/RMB期貨合約C. 賣出EUR/RMB期貨合約D. 賣出USD/RMB期貨合約正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于期權(quán)的內(nèi)涵價值，以下說法正確的是（ ）A. 內(nèi)涵價值是立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲得的總收益（不考慮權(quán)利金及交易費用）B. 平值期權(quán)的內(nèi)涵價值等于零C. 實值期權(quán)的內(nèi)涵價值大于零D. 虛值期權(quán)的內(nèi)涵價值小于零正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 全球外匯市場的交易工

52、具有（ ）等。A. 外匯掉期B. 外匯期貨C. 外匯期權(quán)D. 外匯遠期正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 我國期貨交易所采用的標準倉單有（ ）等。A. 倉庫板準倉單B. 廠庫標隹倉單C. 非通用標準倉單D. 通用標準倉單正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 投資者在投資組合中加入期權(quán)產(chǎn)品的原因可能有（ ）。A. 降低交易費用B. 利用期權(quán)高杠桿功能C. 利用期權(quán)具有限損失的特征D. 實現(xiàn)降低風險的目的正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.5