第一章經(jīng)濟計量學的特征及研究范圍

1、經(jīng)濟計量學Econometrics課程目的課程目的n掌握經(jīng)典經(jīng)濟計量學的基本理論，能夠利用經(jīng)濟數(shù)據(jù)構(gòu)建自己的計量模型并進行實證分析。第一章 經(jīng)濟計量學的特征及研究范圍主要內(nèi)容n1.什么是經(jīng)濟計量學n2.為什么要學習經(jīng)濟計量學n3.經(jīng)濟計量學方法論1.1 什么是經(jīng)濟計量學n經(jīng)濟計量學就是經(jīng)濟的經(jīng)濟計量學就是經(jīng)濟的測度測度。n不同學者的定義方式不盡相同，但總體思不同學者的定義方式不盡相同，但總體思想是一致的。想是一致的。n計量經(jīng)濟學可定義為實際經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析乃基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又通過適當?shù)耐茢喾椒ǘ靡月?lián)系（Samuelson 等,1954）n計量經(jīng)濟學，是對經(jīng)濟

2、學的作用存在有某種期待，它把數(shù)理統(tǒng)計學應(yīng)用于經(jīng)濟數(shù)據(jù)，以使數(shù)理經(jīng)濟學構(gòu)造出來的模型得到經(jīng)驗上的支持，并獲得數(shù)值結(jié)果（Tintner,1968）什么是經(jīng)濟計量學n計量經(jīng)濟學是在一定的經(jīng)濟理論指導下，從實際問題的背景出發(fā)，以大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為原料，綜合運用統(tǒng)計學、數(shù)學、計算機等學科的科學方法，通過建立合適的數(shù)學模型對經(jīng)濟關(guān)系做出定量的分析與估計的一門學科。數(shù)學數(shù)學統(tǒng)計學統(tǒng)計學經(jīng)濟學經(jīng)濟學計量計量經(jīng)濟學經(jīng)濟學經(jīng)濟經(jīng)濟統(tǒng)計學統(tǒng)計學數(shù)理數(shù)理經(jīng)濟學經(jīng)濟學什么是經(jīng)濟計量學數(shù)理數(shù)理統(tǒng)計學統(tǒng)計學n數(shù)理經(jīng)濟學用數(shù)學公式或數(shù)學模型來描述經(jīng)濟理論，而不考慮對經(jīng)濟理論的測度和經(jīng)驗驗證。n經(jīng)濟統(tǒng)計學收集、處理經(jīng)濟數(shù)據(jù)并將這

3、些數(shù)據(jù)繪制成圖表的形式。經(jīng)濟統(tǒng)計并不關(guān)心用這些收集到的數(shù)據(jù)來檢驗經(jīng)濟理論。n計量經(jīng)濟學利用經(jīng)濟統(tǒng)計學收集整理的數(shù)據(jù)對數(shù)理經(jīng)濟學模型進行估計并進行經(jīng)驗分析，以驗證經(jīng)濟理論、提出政策評價、或進行預測。什么是經(jīng)濟計量學經(jīng)濟計量學內(nèi)容體系n廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學n初、中、高級計量經(jīng)濟學n理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用計量經(jīng)濟學n經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 n微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學n廣義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法

4、、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。分析方法等。n狹義計量經(jīng)濟學狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學上主要應(yīng)用回歸分析方法。數(shù)學上主要應(yīng)用回歸分析方法。n本課程本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義狹義計量經(jīng)濟計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。初、中、高級計量經(jīng)濟學n初級初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知識以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主和經(jīng)典的線性單

5、方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；要內(nèi)容；n中級中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；內(nèi)容；n高級高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用計量經(jīng)濟學n理論計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證

6、明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學知識。的數(shù)學知識。n應(yīng)用計量經(jīng)濟學應(yīng)用計量經(jīng)濟學則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題學基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過

7、程中實際問題的處理。的處理。經(jīng)典和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學n經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Classical Econometrics）一般指）一般指20世紀世紀70年代以前年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學。發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學。R.FrishR.Frish創(chuàng)立創(chuàng)立T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.KleinL.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成成為其理論與應(yīng)用的集大成者者n經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：在理論方法方面特征是：模型類型模型類型隨機模型；隨機模型；模型導向模型導向理論導向；理論導向；模型結(jié)構(gòu)模型結(jié)構(gòu)線性

8、或者可以化為線性，因果分析，解釋線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；估計方法估計方法僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。最大似然方法估計模型。n經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應(yīng)用方面的特征是：在應(yīng)用方面的特征是：應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)實證分析、經(jīng)驗分析、實證分析、經(jīng)驗分析、歸

9、納；歸納；應(yīng)用模型的功能應(yīng)用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；預測、理論檢驗與發(fā)展；應(yīng)用模型的領(lǐng)域應(yīng)用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。等。n非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指一般指20世紀世紀70年代以年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應(yīng)用模來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。n非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：主要包括：微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學非參數(shù)計量經(jīng)濟學非參數(shù)

10、計量經(jīng)濟學時間序列計量經(jīng)濟學時間序列計量經(jīng)濟學動態(tài)計量經(jīng)濟學等。動態(tài)計量經(jīng)濟學等。n非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。n本課程本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法。

11、理論方法。一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎(chǔ)；論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。宏觀計量經(jīng)濟學和微觀計量經(jīng)濟學n經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測。進行分析、評價和預測。n現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研

12、究方向：的主要研究方向：單位根檢驗單位根檢驗協(xié)整理論協(xié)整理論動態(tài)計量經(jīng)濟學。動態(tài)計量經(jīng)濟學。n微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學 于于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出，其研究對象是個人或家公報中正式提出，其研究對象是個人或家庭的經(jīng)濟行為，如消費者選擇、工作決策、庭的經(jīng)濟行為，如消費者選擇、工作決策、教育回報等等教育回報等等n微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。n微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容包括：的主要內(nèi)容包括：面板（面板（panel）數(shù)據(jù)模型的理論方法）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性

13、樣本模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法經(jīng)濟計量學從屬于經(jīng)濟學科n從計量經(jīng)濟學的定義看n從計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位看 n從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看 n從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型的全過程看n從諾貝爾經(jīng)濟學獎看1.2為什么要學習經(jīng)濟計量學n依據(jù)觀測或試驗，對大多數(shù)經(jīng)濟理論給出經(jīng)驗解釋；n實踐的需要就業(yè)；政策制定；企業(yè)。n第一，通過引進數(shù)量研究方法，能夠在一定程度上改變社會科學的研究面貌。在當今這個時代，對于社會科學的研究活動，不應(yīng)該仍然一味以文獻資料加工為基礎(chǔ)，而應(yīng)該主動面向現(xiàn)實，以豐富、具體的事實資料為依據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的信息發(fā)掘，找到社會經(jīng)濟現(xiàn)象發(fā)展變化的規(guī)律和本質(zhì)特征。n第

14、二，通過開展數(shù)量研究，能夠改變社會科學工作者的身份，提高社會科學研究人員的價值。社會科學工作者不能僅僅成為一般的研究型人員和專家，也應(yīng)該像工廠的專業(yè)管理人員和工程技術(shù)人員一樣，成為社會進步事業(yè)的“工程師”。n第三，通過數(shù)量分析方法，能夠拓寬社會科學的研究渠道，豐富社會科學的研究內(nèi)容。原因是，對所研究對象的有關(guān)質(zhì)的特征和關(guān)系，如果訴諸于定量的、精確化的描述，有可能會促進新的研究課題的發(fā)現(xiàn)，至于這一點，很容易從科學發(fā)展史中得到印證。n第四，通過數(shù)量分析方法，能夠為經(jīng)濟政策和管理措施的制定，提供“實驗室式”的論證與檢驗，這對于增強政策措施實際執(zhí)行效果的預見性，排除主觀認識誤區(qū)是很有幫助的。n第五，通

15、過數(shù)量分析方法，能夠為我們從所研究問題存在的外圍環(huán)境入手，找到合理的解釋邏輯。隨著經(jīng)濟活動的深入發(fā)展，各個地區(qū)之間、國民經(jīng)濟各部門之間、各個經(jīng)濟因素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，比過去任何一個時期都來得密切。那么，借助數(shù)據(jù)資料的分析，有可能會找到它們之間客觀存在的穩(wěn)定的數(shù)量關(guān)系，從而為比較認識和機理分析確立基礎(chǔ)。n第六，通過數(shù)量分析方法，能夠提高研究結(jié)論的精確化水平。社會科學畢竟不同于自然科學，我們不能把數(shù)量分析奉若神明，但是，適當?shù)刈龅叫闹杏袛?shù)還是十分必要的。1.3 經(jīng)濟計量學方法論（分析步驟）n建立一個理論假說；n收集數(shù)據(jù)；n設(shè)定數(shù)學模型；n設(shè)定統(tǒng)計或經(jīng)濟計量模型；n估計經(jīng)濟計量模型參數(shù)；n考察模型的適

16、用性模型設(shè)定檢驗；n檢驗源自模型的假設(shè)；n利用模型進行預測。經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟1. 理論或假說的陳述n例子：工資決定，一般認為受教育的水平越高，工資的水平越高，即人力資本的作用。因此，我們認為教育對工資將有正的影響作用。2. 收集數(shù)據(jù)n對于上面的例子，為了驗證我們的假設(shè)，我們需要工資、受教育程度的數(shù)據(jù)。對于數(shù)據(jù)，在計量經(jīng)濟學中主要關(guān)注三種數(shù)據(jù)：截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù)和混合截面數(shù)據(jù)。經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(1)截面數(shù)據(jù)(cross-sectional data) 是在給定時間，有關(guān)個人、家庭、企業(yè)、城市、省份、國家或

17、其他單位的樣本構(gòu)成的數(shù)據(jù)。即發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。因為在不同的截面上，受到個體的影響，往往容易產(chǎn)生異方差。ObsnoWageEducExperfemale13.10112123.241222133.00112046.00844055.30127052511.5616505263.5014511976年526人的截面數(shù)據(jù)，包括小時工資(wage)、教育水平(educ)、工作經(jīng)驗(exper)、性別(female)經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟(2)時間序列數(shù)據(jù)（Time series data)n是一批按時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。n時間序列數(shù)據(jù)的例子：股票價

18、格、貨幣供應(yīng)量、消費價格指數(shù)（CPI）、GDP等。n在時間序列數(shù)據(jù)中，后一期的數(shù)據(jù)往往會與前一期的數(shù)據(jù)有很大的相關(guān)關(guān)系，這是因為影響今期的因素，有時會同樣影響下一期。比如GDP等。n時間按頻率可以有天、星期、月、季度、年等。n在時間序列數(shù)據(jù)中，時間趨勢和周期性比較重要（季節(jié)性數(shù)據(jù)）ObsnoYeargdppopulagdppc119783624.196259379219795038.2417319804517.898705460419814862.4.489519825294.752524200197314.81276277651252002104790.61284538184中國的GDP、人

19、口和人均GDP的數(shù)據(jù)經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟(3) 合并數(shù)據(jù)（Pooled data）既有截面數(shù)據(jù)的特征，又有時間序列數(shù)據(jù)的特征。l面板數(shù)據(jù)（panel data)每一個截面單位都有一個時間序列的數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)是一種特殊的合并數(shù)據(jù)。obsnoCityYearCrimePoppolice111986535440211990835.9247132198626.437542199016.5175.29915019862554.3052030015019903254.62493Obsno觀察值號、city城市編號、year年份、crime犯罪數(shù)、pop城市人口數(shù)、police城市警察數(shù)。說明：合并數(shù)據(jù)，比如說10個國家20年：美國調(diào)查了1990-2010年，中國是1991-2011年，法國是1989-2009混合數(shù)據(jù)并不強制要求數(shù)據(jù)在時間截面上一致。但是面板數(shù)據(jù)對于時間截面有著嚴格的要求。經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟我們收集到一個包含526個人的工資收入（wage)及其受教育程度（educ)的截面數(shù)據(jù)。O