銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題

1、第九章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束本章預(yù)測(cè)試題董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層監(jiān)督，向股東大會(huì)報(bào)告高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。一、單項(xiàng)選擇題1 銀監(jiān)會(huì)提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括（D）A管法人 B管風(fēng)險(xiǎn) C管內(nèi)控 D管存款1 D解析商業(yè)銀行監(jiān)管的理念是“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”。2 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是（）AROCA評(píng)級(jí)法適用于內(nèi)資銀行，不適用于外資銀行BROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四

2、個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估CSOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管DCAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系2 A解析ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)外資銀行。由于外資銀行的分行不是獨(dú)立的法人，許多因素(如資本調(diào)控或資產(chǎn)流通等)都受制于總行，所以采取ROCA等級(jí)評(píng)估制比較合適。3 某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）A9 B10 C12D163 

3、A解析資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+125×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)=(30+20)(500+125×4)9。4 根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項(xiàng)中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不為零的是（B）A商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)B對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè) 100%C對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)D對(duì)政策性銀行的債權(quán)5 在市場(chǎng)準(zhǔn)人范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（D）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A機(jī)構(gòu)設(shè)立 B機(jī)構(gòu)終止C董事和高級(jí)管理人員任職資格 D資本監(jiān)管6 根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（D）A0 

4、B25 C50D1006D解析商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從資本中扣除以下項(xiàng)目：商譽(yù)應(yīng)全部從核心資本中扣除；對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50；對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50。7 下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是（）A個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50B對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重7 A解析表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予1

5、00的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20；對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50。8 銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（A）三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。A法律、行政法規(guī)、規(guī)章 B立法、行政法規(guī)、規(guī)章C法律、監(jiān)管文件、制度 D立法、監(jiān)管文件、制度9 下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）A風(fēng)險(xiǎn)糾正 B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C市場(chǎng)退出 D風(fēng)險(xiǎn)救助9.

6、B解析風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險(xiǎn)糾正、風(fēng)險(xiǎn)救助、市場(chǎng)退出。10下列（C）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A貸款通則 B商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法C商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引D銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)11按照巴塞爾資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于（），資本充足率不得低于（），附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的（）。A4；8；90 B4；6；90C4；7；l00D4；8；l0011D解析按照巴塞爾資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于4，資本

7、充足率不得低于8，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的100。12下列關(guān)于專有信息和保密信息的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（D）。A專有信息是與競(jìng)爭(zhēng)者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因12D解析專有信息是與競(jìng)爭(zhēng)者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位，所以A項(xiàng)正確；有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的，這些信息是法律協(xié)定、對(duì)手關(guān)系的一部分，也不宜對(duì)外提供，所以B項(xiàng)正

8、確；在進(jìn)行信息披露時(shí)，某些項(xiàng)目若為專有信息或保密信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須要求對(duì)披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，并解釋某些項(xiàng)目未對(duì)外信息披露的事實(shí)和原因，所以C項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。13下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的原則的是（）。A準(zhǔn)確性原則 B法人并表原則 C有效性原則 D可比性原則13C解析銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的原則是準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則、保密性原則。14等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為（A）。A100 B50C20D015嚴(yán)格按照1988年巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，

9、包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予（A）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A100；50 B50；l00C60；40D40；6016下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的順序，正確的是（A）。A收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案B收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、整理評(píng)級(jí)檔案C收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案D收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、分析評(píng)級(jí)信息、整理評(píng)級(jí)檔案17關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法不正確的是（B）。A對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

10、計(jì)算B商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際成本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易D與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為2017 B解析表外項(xiàng)目處理時(shí)，商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。18承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時(shí)可無(wú)條件撤銷的承諾

11、，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為（D）A100 B50C20D019下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（C）A法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)憲法，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B金融自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成20下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法，不正確的是（D）A監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B銀行為

12、了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)C評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用D股東通過(guò)對(duì)股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)20D解析股東通過(guò)行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。212004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的巴塞爾新資本協(xié)議中明確提出，（C）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市

13、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) B資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)C資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律 D資本比例、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律22銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是（）A依法、公開(kāi)、公正、有效 B依法、公開(kāi)、公正、效率C依法、公開(kāi)、公平、效率 D依法、公開(kāi)、公平、有效23效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)負(fù)擔(dān)。A合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議B規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高監(jiān)管效率C提出有效的監(jiān)管建議D合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率24

14、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的有效監(jiān)管的核心原則A2005年4月 B2006年4月C2005年5月D2006年10月25下列不屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)的是（）A資產(chǎn)收益率 B資本金收益率C預(yù)期損失率 D凈業(yè)務(wù)收益率26下列關(guān)于貸款遷徙類指標(biāo)說(shuō)法不正確的是（C）A風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)B期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類次級(jí)類可疑類損失類的

15、貸款余額之和D期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額27管理信息系統(tǒng)包括兩大基礎(chǔ)模塊，即（）A業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和管理報(bào)告系統(tǒng) B業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和組織結(jié)構(gòu)C業(yè)務(wù)政策和管理報(bào)告系統(tǒng) D組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)政策28現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）A(現(xiàn)金頭寸一應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)B(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C(現(xiàn)金頭寸一應(yīng)收存款)×總資產(chǎn)D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)×總資產(chǎn)29銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為（）A保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定C保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的

16、安全和穩(wěn)定D保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定30下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（D）A流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額×100B人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C核心負(fù)債比率不得低于60D流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額二、多項(xiàng)選擇題1 下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（CDE）A外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)C外部審計(jì)和銀行監(jiān)管

17、的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查D外部審計(jì)意見(jiàn)具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)E外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃CDE解析銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)，而外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，所以A、B項(xiàng)錯(cuò)誤；外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查，所以C項(xiàng)正確；外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為信息披露的內(nèi)容，因此具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，成為市場(chǎng)主體關(guān)注的重要依據(jù)，所以D項(xiàng)正確；外部審計(jì)的權(quán)限包括有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，所以E項(xiàng)正確。2 下列說(shuō)法不正確的有（）A商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75B外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的

18、外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70C預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)牛的損失D累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30E市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2年DE解析商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75，外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70，預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望。是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失；累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20；市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1年。3 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說(shuō)法正確的有（）A風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款

19、遷徙率B是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度C屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)D表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率E屬于靜態(tài)指標(biāo) ABC解析風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。4 在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有（）A外幣現(xiàn)金 B評(píng)級(jí)AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C銀行存單 D黃金E中央政府發(fā)行的債券4 ACD解析質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等；另一類是高質(zhì)量的金融工具，包括評(píng)級(jí)為AA

20、一以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，我國(guó)中央政府、政策性銀行和中央政府的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)等，B、E項(xiàng)屬于高質(zhì)量的金融工具。5 下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法正確的有（）A外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充B外部審計(jì)沒(méi)有獨(dú)立權(quán)C銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系D外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表E加強(qiáng)外部審計(jì)，會(huì)增加監(jiān)管成本5 ACD解析外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，所以A項(xiàng)正確；外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，依據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)施必要、規(guī)范的審計(jì)程序，運(yùn)用專門的審計(jì)方法，對(duì)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤；銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系，

21、外部審計(jì)師與銀行監(jiān)管當(dāng)局是相互合作、相互補(bǔ)充的關(guān)系，所以C項(xiàng)正確；外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)政收支或財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計(jì)單位不得拒絕、隱瞞，所以D項(xiàng)正確；加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大大降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。6 廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）A機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 B業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C區(qū)域準(zhǔn)入 D高級(jí)管理人員準(zhǔn)入E級(jí)別準(zhǔn)入7 我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理的措施包括（）A明確披露原則 B完善管理法規(guī)C。改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 D強(qiáng)化表外信息披露E落實(shí)監(jiān)控制度6 ABD解

22、析廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。7 ABCDE解析略。8 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括（）A不良資產(chǎn)率 B預(yù)期損失率C累積外匯敞口頭寸比例 D市值敏感性比率E貸款損失準(zhǔn)備金率8 CD解析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括累積外匯敞口頭寸比例、市值敏感性比率；A、B、E屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)9 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有（）A銀行監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控B監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況C銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上

23、的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平D必須在實(shí)現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機(jī)制E良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線9. ABCD解析監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況，其中，銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平，銀行監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控；E項(xiàng)內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。10下列屬于CAMELs的有（）A資本充足性 B資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C資產(chǎn)質(zhì)量&

24、#160;D盈利性E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度10ACDE 解析CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。屬于CAMELs的是資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大因素。11中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括（ACDE）A管法人 B提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C管內(nèi)控 D管風(fēng)險(xiǎn)E提高透明度11ACDE解析中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度。12ABE解析風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)水平三個(gè)主要類別。12風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）A風(fēng)險(xiǎn)水平 B風(fēng)險(xiǎn)遷徙 C風(fēng)險(xiǎn)緩

25、釋 D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)13良好的公司治理的特征包括（）A銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B對(duì)經(jīng)營(yíng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)和衡量C完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系D科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制E建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施13ACD解析良好的公司治理的特征包括銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界，完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制；建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施，對(duì)經(jīng)營(yíng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)和衡量屬于完善健全的內(nèi)部控制體系需要遵守的基本原則。14風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括（）A建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B是否積累足夠的經(jīng)驗(yàn)的歷史數(shù)據(jù)C是否建

26、立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全E風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果14ABCDE解析題中各項(xiàng)全部是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容。15下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法正確的有（BCDE）A經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本B資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段E資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程15BCDE解析經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤；資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心，資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段，資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程.16信息