淺議商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

1、淺議商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理【摘要】隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和社會(huì)的 不斷進(jìn)步，我國(guó)金融業(yè)也得到了很大的發(fā)展，與此同時(shí)也促 進(jìn)了我國(guó)商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴(kuò)大。但隨之而來(lái)的金 融投資風(fēng)險(xiǎn)和管理問(wèn)題也就變得越來(lái)越突出。本文筆者通過(guò) 講述商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理意義著手，對(duì)商 業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn) 管理具體方法和措施。【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理管理手段一、商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理意義一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理就是指購(gòu)買(mǎi) 有價(jià)證券的一系列活動(dòng)，在此活動(dòng)中主要是分散風(fēng)險(xiǎn)，確保 最大利潤(rùn)的獲取和資產(chǎn)的流動(dòng)。通常情況下，商業(yè)銀行投

2、資 證券有兩種，即股票和債券，但是我國(guó)商業(yè)銀行法里面有規(guī) 定，在中國(guó)境內(nèi)商業(yè)銀行是不能從事信托投資和股票業(yè)務(wù) 的，因此，在我國(guó)商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目?jī)H限于債券的投資, 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，最主要的就是要加強(qiáng)項(xiàng)目的實(shí)施，并要 求實(shí)施者加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管理，控制風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，達(dá)到 贏(yíng)得風(fēng)險(xiǎn)的最大收益。二、商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理分析在進(jìn)行商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目時(shí)要進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別， 要對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分析，要采用多種措施對(duì)可能影 響投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位的識(shí)別和分析，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)系 統(tǒng)要進(jìn)行歸類(lèi)，并及時(shí)把所產(chǎn)生的特性記錄下來(lái)，確保對(duì)投 資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)、全面、有效、準(zhǔn)確的分析和識(shí)別，主要從 以下

3、幾點(diǎn)進(jìn)行分析。一是及時(shí)收集有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和資料，如目前銀行內(nèi)部的 操作系統(tǒng)信息，以及所要投資的債券的信用等級(jí)，或者其使 用的利率，包括債券的發(fā)行人的信用度，或要償還的期限和 相關(guān)的國(guó)家稅收政策及相關(guān)法律法規(guī)政策等，在進(jìn)行收集時(shí) 都要做到真實(shí)可靠，而且要具有可操作的效果，只有這樣才 能對(duì)商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理上降低風(fēng)險(xiǎn)或避免風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)對(duì)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，一般來(lái)說(shuō)在對(duì)投資 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模后，就可以采用定量的方法來(lái)處理相關(guān)風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間、概率及產(chǎn)生的影響和后果。主要是針對(duì)商業(yè) 銀行投資債券的風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于隨市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)不斷變化的風(fēng)險(xiǎn) 是很難做到量化的，要從多方進(jìn)行考慮，然后再做出相應(yīng)的 評(píng)估

4、和分析。三是對(duì)投資業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)評(píng)價(jià)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) 管理部門(mén)在對(duì)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量后，就應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn) 度量的準(zhǔn)確結(jié)果再對(duì)投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的 分析與評(píng)價(jià)，包括各時(shí)間段或者每階段風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體時(shí) 間、級(jí)別及所產(chǎn)生的影響程度一一做出正確可靠的評(píng)價(jià)，從 而為正確應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提供可行的依據(jù)。三、商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施（一）建立健全的內(nèi)部管理制度商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理的方法很多。建立健全的 內(nèi)部管理制度也是其中一種，首先要對(duì)現(xiàn)有的各項(xiàng)管理制度 做出相應(yīng)的改進(jìn)，要建立高效、專(zhuān)業(yè)的內(nèi)部操作流程，要分 清責(zé)、權(quán)、利決定風(fēng)險(xiǎn)的因素，要進(jìn)行高效的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)和監(jiān) 控。還有就是要對(duì)會(huì)計(jì)

5、制度和風(fēng)險(xiǎn)撥備制度做出調(diào)整，適當(dāng) 擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)撥備范圍，除了對(duì)外進(jìn)行貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)把債 券投資等風(fēng)險(xiǎn)一并統(tǒng)一起來(lái)，進(jìn)行撥備的標(biāo)準(zhǔn)和比例也要盡 可能與國(guó)際接軌。（二）實(shí)行現(xiàn)代化銀行投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理手段在商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)中應(yīng)積極開(kāi)發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng) 估方法來(lái)建立統(tǒng)一的現(xiàn)代化管理系統(tǒng)，能及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān) 控。再說(shuō)現(xiàn)在計(jì)算機(jī)信息技術(shù)相當(dāng)開(kāi)發(fā)，而且應(yīng)用廣泛，對(duì) 于銀行這一塊，也可以借助電子信息技術(shù)來(lái)構(gòu)建完好的數(shù)據(jù) 庫(kù)信息系統(tǒng)，這樣對(duì)于有效的跟蹤、評(píng)估和防范投資業(yè)務(wù)中 的風(fēng)險(xiǎn)是有很大好處的。并且建立了現(xiàn)代化的快速反應(yīng)機(jī) 制，就能快速了解到市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)和流向，以便更快地做 好相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，盡可能減小資產(chǎn)

6、的損失，達(dá)到利潤(rùn)的最 大化。（三）加強(qiáng)投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目的組織管理我國(guó)商業(yè)銀行在進(jìn)行投資業(yè)務(wù)時(shí)也要加強(qiáng)投資業(yè)務(wù)項(xiàng) 目的組織管理。要建立專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織，如設(shè)置投資業(yè) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，及時(shí)對(duì)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng) 估，并給出恰當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)意見(jiàn)。除此之外，就要根據(jù)所投資業(yè) 務(wù)的項(xiàng)目，制訂詳細(xì)的投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)步驟和計(jì)劃 書(shū)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)權(quán)歸屬有一定的考慮，并建立完整的信息 系統(tǒng)，無(wú)論從信息收集，還是對(duì)信息的處理或反饋上都要做 到高速高效。特別是要對(duì)銀行投資業(yè)務(wù)管理中所有人員進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的培養(yǎng)，做到有效地應(yīng)對(duì)各種投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以適 應(yīng)銀行投資業(yè)務(wù)管理的需求。（四）在投資業(yè)務(wù)中進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)回避和轉(zhuǎn)

7、嫁在商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理中加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)回避和轉(zhuǎn)嫁 能確保項(xiàng)目的目標(biāo)不會(huì)受到太大的影響。實(shí)際上就是通過(guò)改 變投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目的計(jì)劃，或者根據(jù)以有的風(fēng)險(xiǎn)，找到與其相 關(guān)的因素，進(jìn)行有效的排除，盡可能讓投資業(yè)務(wù)項(xiàng)目化險(xiǎn)為 夷。易或把產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的不良后果轉(zhuǎn)嫁到第三方上， 使自身所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)概率降低，或者沒(méi)有帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。（五）加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)監(jiān)控的管理力度隨著我國(guó)金融業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)金融市場(chǎng)的要求也就越 來(lái)越高，因此就加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)控管理力度，確保我國(guó) 融資市場(chǎng)正常、高效地運(yùn)行。一般情況下，商業(yè)銀行要想更 方便對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況和準(zhǔn)確證券公司的資信，就要建立一套完 整、準(zhǔn)確的信息披露制度，同時(shí)還要設(shè)立專(zhuān)門(mén)的金融信

8、用評(píng) 估機(jī)構(gòu)，在一定的時(shí)期對(duì)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況和原始資產(chǎn)做 出適當(dāng)?shù)脑u(píng)估，并出具科學(xué)的評(píng)估報(bào)告，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的 證券公司就要進(jìn)行及時(shí)的批判和懲罰，以此來(lái)降低融資的信 用風(fēng)險(xiǎn)，減少資金的流失?？傊?，在目前飛速發(fā)展的商業(yè)時(shí)代，商業(yè)銀行在進(jìn)行投 資業(yè)務(wù)時(shí)一定要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力，要建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī) 制，提高風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，再就是要大力培養(yǎng)能夠熟練掌握和 應(yīng)用法律及風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的人才，只有這樣才能讓商業(yè)銀行 投資業(yè)務(wù)在融資市場(chǎng)永駐核心地位。參考文獻(xiàn)1 陸晴晴如何提高商業(yè)銀行金融服務(wù)創(chuàng)新的探討j. 經(jīng)營(yíng)管理者，2013. 02： 19-21.2 董立杰.我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)和 模式j(luò).湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版).2008.01： 37-39.3 黃朝勇銀行向證券公司融資的風(fēng)險(xiǎn)控制j.新金 融，2004, 5 (11).4 沈沛龍，任若恩現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型