計量經(jīng)濟學簡答題

1、計量經(jīng)濟學簡答題第一章1、什么叫計量經(jīng)濟學。計量經(jīng)濟學就是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學與數(shù)學的結(jié)合, 就是根據(jù)理論與觀測的事實, 運用合理的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導, 對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析。2、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學的聯(lián)系就是什么？計量經(jīng)濟學就是統(tǒng)計學、數(shù)學與經(jīng)濟學的結(jié)合, 經(jīng)濟學理論就是分析經(jīng)濟數(shù)量關系的理論基礎, 經(jīng)濟統(tǒng)計就是計量經(jīng)濟學據(jù)以估計參數(shù)、驗證理論的基本依據(jù), 數(shù)理統(tǒng)計學就是計量經(jīng)濟學的方法論基礎。3、運用計量經(jīng)濟學研究問題, 一般可分為哪四個步驟？模型設定,確定變量與數(shù)學關系式估計參數(shù), 分析變量間具體的估計參數(shù)模型檢驗,檢驗所的結(jié)論的可靠性 模型應用, 作經(jīng)濟分析與

2、經(jīng)濟預測4、設定合理計量經(jīng)濟模型應注意的問題。要有科學的理論依據(jù); 模型要選擇適當?shù)臄?shù)學形式; 變量要具有可觀測性。5、計量經(jīng)濟模型檢驗主要包括哪幾個方面。包括經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計推斷檢驗、計量經(jīng)濟學檢驗、模型預測檢驗。6、簡述模型應用的具體內(nèi)涵？結(jié)果。由模型系統(tǒng)之外的因素決定的變量, 表現(xiàn)為非隨機變量, 它影響模型中的內(nèi)生變量, 其數(shù)值在8、計量經(jīng)濟學應用的數(shù)據(jù)主要分為哪幾類？時間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù); 虛擬變量數(shù)據(jù)。第二章9、回歸分析與相關分析之間的區(qū)別與聯(lián)系。相關分析與回歸分析既有聯(lián)系又有區(qū)別。首先, 兩者都就是研究變量間的的依賴關系, 并能測度線性依賴程度的大小。其次, 兩者間

3、又有明顯的區(qū)別。相關分析僅僅就是從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上測度變量間的相關程度, 而 無需考察兩者間就是否有因果關系,因此 ,變量的地位在相關分析中式對稱的; 回歸分析則更關注具有統(tǒng)計相關關系的變量間的因果關系分析, 變量的地位就是不對稱的, 有解釋變量與被解釋變量之分。10、總體回歸函數(shù)與樣本回歸函數(shù)的聯(lián)系與區(qū)別。聯(lián)系 樣本回歸模型就是總體回歸模型的一個估計式, 目的就是用來估計總體回歸模型。區(qū)別 總體回歸函數(shù)雖然就是未知,但就是確定的,而樣本回歸函數(shù)就是隨抽樣而變動的, 有許多條 總體回歸參數(shù)就是確定的常數(shù), 而樣本回歸函數(shù)就是隨抽樣而變化的隨機變量總體回歸函數(shù)的隨機擾動項就是不可預測的 , 而樣本回歸

4、函數(shù)的殘差項就是可以計算的。11、總體回歸函數(shù)引進隨機干擾項的原因？作為未知影響因素的代表作為無法取代數(shù)據(jù)的已知因素的代表作為眾多細小因素的代表模 型的設定誤差 變量的觀測誤差經(jīng)濟現(xiàn)象的內(nèi)在隨機性經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析, 用已經(jīng)估計出參數(shù)的模型, 對所研究的經(jīng)濟關系作進行定量的考察間的數(shù)量比例關系經(jīng)濟預測, 就是指利用估計了參數(shù)的計量經(jīng)濟模型, 由已知的或預先測定的解釋變量量在所觀測的樣本數(shù)據(jù)以外的數(shù)值政策評價, 就是利用計量經(jīng)濟模型對各種可供選擇的政策方案的實施后果進行模擬預測策方案作出評價檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論, 就是利用計量經(jīng)濟模型去驗證既有經(jīng)濟理論或提出新的理論結(jié)論7、經(jīng)濟變量用來描述經(jīng)濟因素數(shù)量水

5、平的指標。內(nèi)生變量由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素所決定的變量, 表現(xiàn)為具有一定概率分布的隨機變量, 以說明經(jīng)濟變量之, 去預測被解釋變, 從而對各種政, 就是模型求解的外生變量模型求解之前就已經(jīng)確定。計量經(jīng)濟學簡答題12、簡單線性回歸模型的古典假定包括哪些？零均值假定；同方差假定；無自相關假定；隨機誤差項與解釋變量x 之間不相關13、 擬合優(yōu)度就是什么及作用？所估計的樣本回歸線對樣本觀測數(shù)據(jù)擬合的優(yōu)劣程度。14、判定系數(shù)的性質(zhì)及其說明了什么？性質(zhì) 就是非負的統(tǒng)計量；取值范圍 0,1；就是隨抽樣而變化的隨機變量。說明可決系數(shù)就是對模型擬合優(yōu)度的綜合度量，其值越大，說明已作岀解釋的離差平方與在總離差平方與中占

6、比重越大，模型的擬合優(yōu)度越高，模型總體線性關系的顯著性越強。第三章15、多元線性回歸的古典假定有哪幾點。零均值；同方差與無自相關；隨機擾動項與解釋變量不相關；無多重共線性16、為什么需要修正可決系數(shù)？多重可決系數(shù)就是模型中解釋變量個數(shù)的不減函數(shù)，隨著模型中解釋變量個數(shù)的增加，多重可決系數(shù)的值會變大；當被解釋變量相同而解釋變量個數(shù)不同時，這給運用多重可決系數(shù)去比較兩個模型的擬合程度帶來缺陷。17、修正后的可決系數(shù)與原來可決系數(shù)有何異同。2 2 n 1 2 2 r 1 (1 r ) ；可決系數(shù)r必定非負，而修正的可決系數(shù)r 可能為負，此時規(guī)定為 0；當n k o 2 k 1時，修正的可決系數(shù)r小于

7、可決系數(shù)r。第四章18、什么就是多重共線性？模型的解釋變量之間存在精確或近似的線性關系。19、產(chǎn)生多重共線性的原因？經(jīng)濟變量間具有共同變化趨勢；模型中包含滯后項；截面數(shù)據(jù)建立的模型可能岀現(xiàn)多重共線性；樣本數(shù)據(jù)自身的原因2 0、多重共線性的檢驗方法有哪些？簡單相關系數(shù)檢驗法；方差擴大因子法；直觀判斷法；逐步回歸法21、修正多重共線性的方法有哪些？刪除變量法；增大樣本容量；變換模型形式；利用先驗信息減少估計參數(shù)；橫截面數(shù)據(jù)與時間序列數(shù)據(jù)并用；變量變換等方法、逐步回歸等方法進行修正。22、常用的變量交換方式有哪些？計算相對指標；將名義數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為實際數(shù)據(jù)；將小類指標合成為大類指標第五章23、什么就是異

8、方差。異方差性就是指模型違反古典假定中的同方差性，即各殘差項的方差并非相等，被解釋變量預測值的分散程度隨解釋變量的變化而變化。24、異方差的后果有哪些？ols 估計量就是線性無偏的，但不就是有效的(即方差不再就是最小的)；建立在 t 分布與 f 分布之上的假設檢驗就是不可靠的；y 的預測區(qū)間的建立也就是困難的。計量經(jīng)濟學簡答題25、可以采用哪些方法消除異方差？對模型進行變換；對模型進行對數(shù)變換；加權最小二乘法26、產(chǎn)生異方差的原因主要有哪些？模型設定誤差; 測量誤差的變化; 截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異27、簡述goldfeld-quandt 檢驗的基本過程及優(yōu)缺點過程 (1) 按解釋變量大小排

9、序。(2) 將排列在中間的約1/4 個觀測值刪除。(3) 對余下的觀測值分為兩個分樣本回歸。(4)利用上述分樣本的殘差平方與構(gòu)建f 統(tǒng)計量。(5)若 f 統(tǒng)計量大于 f 臨界值，則原模型存在異方差, 否則為同方差。優(yōu)點 就是能檢驗出模型就是否存在異方差。缺點 就是檢驗功效與排序及刪除個數(shù)有關，并不能檢驗出由哪個解釋變量引起的異方差28、簡述 white 檢驗的基本過程及優(yōu)缺點過程 (1) 對原模型回歸，獲得殘差平方項。(2)用殘差平方項對解釋變量的一次項、二次項、交叉項構(gòu)建輔助回歸。(3)計算輔助回歸的nr2檢驗統(tǒng)計量。(4)查2分布表 ,若統(tǒng)計量大于臨界值，則原模型存在異方差，否則為同方差。

10、優(yōu)點就是能檢驗出由哪個解釋變量引起的異方差。缺點就是由由于輔助回歸變量過多, 容易喪失較多的自由度。29、簡述 arch 檢驗的基本過程及優(yōu)缺點過程 (1)對原模型回歸,獲得殘差平方項。(2)用殘差平方項對殘差平方的滯后項構(gòu)建輔助回歸。(3)計算 輔助回歸的(n-p) r2檢驗統(tǒng)計量。(4)查2分布表，若統(tǒng)計量大于臨界值，則原模型存在異方差，否則為同方差。優(yōu)點 就是能檢驗出由于時間序列引起的異方差。缺點 就是并不能檢驗出由哪個解釋變量引起的異方差。30、簡述 glejser 檢驗的基本過程。(1) 對原模型回歸，獲得殘差項。(2) 用殘差項的絕對值分別對解釋變量的不同形式回歸。(3) 由輔助回

11、歸2的r、t、f 等值綜合判斷輔助回歸中解釋變量前的參數(shù)就是否顯著為0。(4)查若不為 0，則原模型存在異方差，否則為同方差。優(yōu)點 就是能檢驗出由哪個解釋變量引起的異方差。缺點 就是檢驗過程中的輔助回歸方程個數(shù)過多。31、對數(shù)變換法為什么能一定程度降低異方差的影響？(1)對數(shù)變換能使變量的絕對差異變?yōu)橄鄬Σ町悾@處差異尺度會縮小(2)對數(shù)變換使殘差項由絕對誤差變?yōu)橄鄬φ`差，其差異幅度也會縮小第六章32、什么就是自相關？又稱序列相關，就是指總體回歸模型的隨機擾動項之間存在相關關系，即cov(us，ut ) 0(t s) 。33、什么就是蛛網(wǎng)現(xiàn)象。就是圍觀經(jīng)濟學的一個概念。她表示某種商品的供給量y

12、t 受前一期價格p t-1 影響而表現(xiàn)出來的某種規(guī)律，即呈蛛網(wǎng)狀收斂或發(fā)散于供需的均衡點34、簡述 dw 檢驗的局限性。存在兩個不能確定的區(qū)域，一旦 dw 值落入這兩個區(qū)域內(nèi)，就無法判斷這。檢驗只能檢驗一階自相關，不適應高階自相關的檢驗dw 統(tǒng)計量的上、下界表要求n 15,因此，如果樣本太小就很難做出正確的判斷只有符合 dw 檢驗的前提條件，dw 檢驗才就是有效的。計量經(jīng)濟學簡答題35、 寫出方程y 0 x 的廣義差分方程形式。yt yt 1 0 (xt xt 1) ut ut 1，其中 為一階自相關系數(shù)。第七章計量經(jīng)濟學簡答題36、什么就是滯后效應？因變量受其自身或其她經(jīng)濟變量前期水平影響的

13、現(xiàn)象，稱為滯后效應。37、什么就是分布滯后模型？如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時期的滯后值上則稱這種模型為分布滯后模型。其模型形式為：38、估計有限分布滯后模型會遇到哪些困難？損失自由度；產(chǎn)生多重共線性；滯后長度難確定39、簡述庫伊克模型的特點。(1)模型中的入稱為分布滯后衰退率，入越小，衰退速度越快；(2)模型僅包括兩個解釋變量，避免了多重共線性；(3)模型僅有三個參數(shù)，解釋了無限分布滯后模型因包含無限個參數(shù)無法估計的問題。40、簡述自適應預期模型的特點。(1)通過引入自適應過程將不可獲得的解釋變量預期值轉(zhuǎn)換為與當期值相關的函數(shù)形式；(2)模型僅包括兩個解釋變量，轉(zhuǎn)換為自回歸模型進行估計。41、簡述局部調(diào)整模型的特點。(1)通過引入自我調(diào)整過程將不可獲得的被解釋變量預期值轉(zhuǎn)換為與當期值相關的函數(shù)形式；(2)模型僅包括兩個解釋變量，轉(zhuǎn)換為自回歸模型進行估計。42、工具變量法的選擇應滿足哪些條件？與所代替的解釋變量高度相關與隨機擾動項不相關與其她解釋變量不相關43、什么就是德賓h 統(tǒng)計量 ? 德賓提岀來的，用于檢驗一階自相關模型自相關問題的統(tǒng)計量，44、什么叫虛擬變量 ? 在模型中引入虛擬變量，主要就是為了尋找某些定性因素對解釋變量的影響。46、虛擬變量