金融風(fēng)險(xiǎn)論文開題報(bào)告范文

1、金融風(fēng)險(xiǎn)論文開題報(bào)告范文 供給鏈金融作為一個(gè)較新的概念，國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)際研究還比擬欠缺，這增加了違約風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。下面為大家準(zhǔn)備了一篇金融風(fēng)險(xiǎn)論文范文，大家一起來(lái)欣賞吧! xx年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了巴塞爾協(xié)議iii，隨;t銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了巾國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中p1銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見，其中要求商業(yè)銀行提高銀行全面風(fēng)險(xiǎn)能力。違約風(fēng)險(xiǎn)作為第一支柱內(nèi)的重要內(nèi)容，建立違約風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)銀行來(lái)說至關(guān)重要，然而無(wú)論是初級(jí)的還是高級(jí)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都要求商業(yè)銀行能夠獨(dú)立估計(jì)違約概率。違約概率作為量化違約風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵參數(shù)之一，其有效度決定了商業(yè)銀行控制違約風(fēng)險(xiǎn)的能力。能有效估算違約概率的

2、方法和模型更有利于商業(yè)銀行增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在競(jìng)爭(zhēng)中抓住時(shí)機(jī)脫穎而出、做大做強(qiáng)。 在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上，巾小企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱、自有資本較少，因而不易獲得貸款。并且商業(yè)銀行多采取“信貸配給”的信貸模式，信貸人為了減少壞賬隱患，便嚴(yán)格控制對(duì)中小企業(yè)的貸款，因此中小企業(yè)面臨著很大融資困難。但是近年來(lái)為了尋求業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，供給鏈金融被我國(guó)眾多商業(yè)銀行人力開展。作為銀行新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)和解決中小企業(yè)融資難問題的新型金融產(chǎn)品，正被越來(lái)越多的企業(yè)、銀行以及學(xué)術(shù)界重視。銀行為了大力開展供給鏈金融業(yè)務(wù)，會(huì)利用自身資源為核心企業(yè)挑選適宜的中小企業(yè)，或者為局部中小企業(yè)配對(duì)強(qiáng)勢(shì)的核心企業(yè)，這樣既有利于雙方

3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)開展，又增加了銀行的業(yè)務(wù)。但是供給鏈金融在我國(guó)開展還并不成熟，商業(yè)銀行對(duì)供給鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)缺乏，其中中小企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)更是銀行面臨的最嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)，而違約概率測(cè)算是商業(yè)銀行進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)管理的首要條件。銀行在挑選中小企業(yè)時(shí)需要合理的評(píng)估其違約風(fēng)險(xiǎn)。 在銀行和企業(yè)存在著信息不對(duì)稱的情況，銀行和企業(yè)之間的融資往往變成一種博棄行為。盡管國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行紛紛推出各自的供給鏈金融產(chǎn)品，但是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在供給鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍然比擬 ，傳統(tǒng)的組織架構(gòu)無(wú)法完全適應(yīng)供給鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模型不完善，風(fēng)險(xiǎn)管理人員素質(zhì)，觀念跟不上業(yè)務(wù)開展需要等。這對(duì)于國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行來(lái)說無(wú)疑

4、存在著巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。如何有效評(píng)估并控制違約風(fēng)險(xiǎn)、提高利潤(rùn)成為許多銀行的迫在眉睫的難題。 供給鏈金融作為一個(gè)較新的概念，國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)際研究還比擬欠缺，這增加了違約風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。木文的選題就是在以上背景下形成的，分析供給鏈金融業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)特征，研究評(píng)估違約率風(fēng)險(xiǎn)的模型和風(fēng)險(xiǎn)防范方法。這對(duì)于有效解決我p1中小企業(yè)融資難問題，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的開展，具有重要的理論意義和實(shí)踐意義。具體表達(dá)在以下方面： 第一，將國(guó)外對(duì)供給鏈金融的理解進(jìn)行總結(jié)和綜述，豐富了國(guó)內(nèi)對(duì)供給鏈金融內(nèi)涵及其風(fēng)險(xiǎn)的理解。 第二，分析供給鏈金融融資模式的風(fēng)險(xiǎn)，并構(gòu)建供給鏈金融下違約風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過比擬分析選取適

5、合我國(guó)供給鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，通過實(shí)證分析驗(yàn)證模型的有效性，這對(duì)銀行如何有效控制風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提供參考。 第三，研究期權(quán)契約在預(yù)付款模式中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用，這為銀行防范風(fēng)險(xiǎn)提供了新的思路。 第四，在實(shí)踐方面，通過選取現(xiàn)實(shí)中的汽車行業(yè)銷售商的巾小企業(yè)數(shù)據(jù)，評(píng)估它們?cè)诠┙o鏈金融模式下的違約風(fēng)險(xiǎn)，這有助于銀行開展汽車供給鏈金融業(yè)務(wù)。 木文研究主要分為六個(gè)局部： 第一章為緒論，介紹了本研究的背景和意義，然后論述了國(guó)內(nèi)外有關(guān)供給鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀和主要觀點(diǎn)，最后論述了作者的寫作思路、主要內(nèi)容及本文的創(chuàng)新點(diǎn)與缺乏。 第二章說明了供給鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的理論依據(jù)及評(píng)估指標(biāo)的構(gòu)建，并比擬分析違約風(fēng)險(xiǎn)度量模型。 第四章為實(shí)證局部，根據(jù)上文選擇的分析方法，利用構(gòu)建的評(píng)估模型，對(duì)汽車供給鏈金融中違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。 第五章為我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措