關(guān)于債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)警示板股票交易機(jī)制優(yōu)化業(yè)務(wù)暨信用保護(hù)憑證業(yè)務(wù)全網(wǎng)策劃方案

1、關(guān)于債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)警示板股票交易機(jī)制優(yōu)化業(yè)務(wù)暨信用保護(hù)憑證業(yè)務(wù)全網(wǎng)策劃方案深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）已于2021年9月14日在會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)發(fā)布關(guān)于做好債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)化的技術(shù)準(zhǔn)備通知，并于2021年12月28日發(fā)布關(guān)于做好債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)化技術(shù)準(zhǔn)備的補(bǔ)充通知。為確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，深交所聯(lián)合中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）定于2021年4月24日組織全網(wǎng)測(cè)試，通過模擬債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)化后的委托申報(bào)、成交回報(bào)、清算交收等業(yè)務(wù)處理過程，檢驗(yàn)市場(chǎng)參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。深交所已于2021年1月8日發(fā)布關(guān)于做好風(fēng)

2、險(xiǎn)警示板股票交易機(jī)制優(yōu)化業(yè)務(wù)的技術(shù)準(zhǔn)備通知。為確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，深交所聯(lián)合中國(guó)結(jié)算深圳分公司同期組織全網(wǎng)測(cè)試，通過模擬風(fēng)險(xiǎn)警示板股票交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收、清算交收等業(yè)務(wù)處理過程，檢驗(yàn)市場(chǎng)參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。深交所與中國(guó)結(jié)算深圳分公司已于2021年2月8日發(fā)布了關(guān)于做好深市信用保護(hù)憑證業(yè)務(wù)的技術(shù)準(zhǔn)備通知。為確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，深交所聯(lián)合中國(guó)結(jié)算深圳分公司同期組織全網(wǎng)測(cè)試，通過模擬信用保護(hù)憑證的股份登記及非交易過戶業(yè)務(wù)處理過程，檢驗(yàn)市場(chǎng)參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。1. 深圳證券交易所2. 中國(guó)結(jié)算深圳分公司3. 深圳證券通信有限公司4. 會(huì)員單位5. 基金管理人6.

3、 期貨公司7. 行情服務(wù)商8. 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)9. 其他相關(guān)單位深市證券交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)模擬2個(gè)業(yè)務(wù)日的交易、結(jié)算（即模擬t日2021年4月24日、t+1日2021年4月25日），港股通證券模擬半日市交易和1個(gè)結(jié)算日的結(jié)算（即模擬t日2021年4月24日）。本次測(cè)試重點(diǎn)包括以下內(nèi)容：1、 靜態(tài)交易參考信息文件的接收和處理。2、 期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務(wù)處理。3、 債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)化前達(dá)成的存量合約的兼容性處理，包括：1）會(huì)員及其他交易參與人系統(tǒng)中存量在途合約的交易編號(hào)由八位擴(kuò)展為十六位非空格字符；2）會(huì)員及其他交易參與人系統(tǒng)中存量在途合約信息中補(bǔ)充正、逆回購(gòu)方的

4、交易商、交易主體代碼、交易主體類型。4、 債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)化后初始交易、質(zhì)押券變更、提前購(gòu)回、到期購(gòu)回、到期續(xù)做（包括變更對(duì)手方和不變更對(duì)手方兩種情形）、解除質(zhì)押的委托申報(bào)、成交回報(bào)及清算交收。5、 交易終端固收用戶組管理（用戶組成員導(dǎo)入導(dǎo)出、組權(quán)限設(shè)置），通過交易終端進(jìn)行債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)在途合約查詢、初始交易查詢、當(dāng)日委托/當(dāng)日成交查詢及導(dǎo)出。6、 三方回購(gòu)已備案投資者，模擬債券質(zhì)押式三方回購(gòu)業(yè)務(wù)初始交易、補(bǔ)券、換券、提前購(gòu)回、到期購(gòu)回、到期續(xù)做的委托申報(bào)、成交回報(bào)及清算交收。7、 風(fēng)險(xiǎn)警示股票交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收、清算交收等業(yè)務(wù)處理。8、 退市整理股票交易業(yè)務(wù)的

5、委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收、清算交收等業(yè)務(wù)處理。9、 信用保護(hù)憑證股份登記業(yè)務(wù)的處理（無需申報(bào)）。10、 信用保護(hù)憑證非交易過戶業(yè)務(wù)的處理（無需申報(bào)）。11、 不再支持20161018及以下版本的行情網(wǎng)關(guān)接入。12、 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、成交回報(bào)等業(yè)務(wù)處理；13、 債券轉(zhuǎn)股回售業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、成交回報(bào)等業(yè)務(wù)處理。（一）t日（模擬2021年4月24日）測(cè)試內(nèi)容市場(chǎng)參與人技術(shù)系統(tǒng)：模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)（重點(diǎn)測(cè)試債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)、期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易、風(fēng)險(xiǎn)警示板股票交易機(jī)制優(yōu)化等業(yè)務(wù)），接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情。通過交易終端進(jìn)行委托申報(bào)、行情查詢

6、、成交查詢及數(shù)據(jù)下載。模擬港股通證券日常交易、非交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)，接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情。模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）、港股通證券的股份及資金清算交收等業(yè)務(wù)處理。（二）t+1日（模擬2021年4月25日）測(cè)試內(nèi)容市場(chǎng)參與人技術(shù)系統(tǒng)：模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)（重點(diǎn)測(cè)試債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)、期權(quán)集中競(jìng)價(jià)交易、風(fēng)險(xiǎn)警示板股票交易機(jī)制優(yōu)化等業(yè)務(wù)），接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情。通過交易終端進(jìn)行委托申報(bào)、行情查詢、成交查詢及數(shù)據(jù)下載。模擬深市證券（含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種）的股份及資金清算交收等業(yè)務(wù)處理。（三）恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試內(nèi)容（模擬2021年4月24日）市場(chǎng)參與人技術(shù)

7、系統(tǒng)：交易網(wǎng)關(guān)、行情網(wǎng)關(guān)、文件網(wǎng)關(guān)使用與2021年4月26日生產(chǎn)系統(tǒng)相同配置連接交易及相關(guān)系統(tǒng)。模擬深市證券日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)，接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情，驗(yàn)證自身系統(tǒng)的正確性。測(cè)試時(shí)間為2021年4月24日（星期六）8:30至21:30（含恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試）。深交所交易系統(tǒng)t日接收交易委托的時(shí)間為9:15至11:30，協(xié)議交易時(shí)段為9:15至12:00；其中10:30-10:35模擬中午休市。深交所交易系統(tǒng)t+1日接收交易委托的時(shí)間為16:00至17:00，協(xié)議交易時(shí)段為16:00至17:30；其中16:30-16:35模擬中午休市。1. t日和恢復(fù)驗(yàn)證測(cè)試均以2021年4月23日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易的起始數(shù)據(jù)。t+1日測(cè)試以t日深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易結(jié)算的起始數(shù)據(jù)。2. 測(cè)試使用的交易網(wǎng)關(guān)、交易單元、交易單元與交易網(wǎng)關(guān)綁定關(guān)系、衍生品結(jié)算賬號(hào)、衍生品合約賬戶、做市商相關(guān)信息、etf的pd券商名單、交易商代碼、交易主體代碼、交易員代碼均與2021年4月26日（星期一）生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致。3. etf的pcf/iopv文件所有etf測(cè)試使用的pcf/iopv文件與2021年4月23日（星期五）交易生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致，所有基金管理人均無需上傳全網(wǎng)測(cè)試使用的pcf/iopv文件。4. 應(yīng)使用2021年4月23日及之