全面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺建設(shè)總體需求

1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺建設(shè)總體需求項(xiàng)目背景風(fēng)險(xiǎn)管控是某保險(xiǎn)集團(tuán)三大管控職能之一，是集團(tuán)成功戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的重要保障。目前集團(tuán)已協(xié)同各子公司初步建立了全集團(tuán)范圍的矩陣式風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系，為應(yīng)對以“償二代”為代表的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向和并表監(jiān)管的發(fā)展趨勢，完善集團(tuán)及子公司風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，加強(qiáng)集團(tuán)并表和單一實(shí)體口徑下各類風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測分析能力，提升風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)管報(bào)送的數(shù)據(jù)質(zhì)量和自動(dòng)化水平，特啟動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目需求資訊部份對集團(tuán)及子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行調(diào)研分析，與償二代相關(guān)指引中的要求進(jìn)行差距分析并提供優(yōu)化建議。對同業(yè)保險(xiǎn)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管控模式進(jìn)行調(diào)研，解讀分析償二代監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)并表監(jiān)管指引，并提供國內(nèi)外可借鑒的保

2、險(xiǎn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控最佳實(shí)踐，對集團(tuán)整體風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)、策略和模式提出備選方案建議。各類特有風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類，識別和評估方法和模板，包括集中度風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)傳染、組織結(jié)構(gòu)不透明風(fēng)險(xiǎn)、非保險(xiǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等集團(tuán)層面特有風(fēng)險(xiǎn)管理體系規(guī)劃建議，包括。提供產(chǎn)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評估工具（RCSA）和損失數(shù)據(jù)收集（LDC）工具的使用方案，包括損失數(shù)據(jù)收集和自評估工具模板、損失數(shù)據(jù)分類、針對產(chǎn)險(xiǎn)與壽險(xiǎn)公司的使用方案和流程等建立集團(tuán)和產(chǎn)險(xiǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告模板。提出集團(tuán)和產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)績效考核指標(biāo)體系建議，包括備選考核指標(biāo)庫、指標(biāo)選取方式、參考權(quán)重、評分標(biāo)準(zhǔn)等提出集團(tuán)和產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)績效考核指標(biāo)體系建議，包括備選考核指標(biāo)庫、指標(biāo)選取

3、方式、參考權(quán)重、評分標(biāo)準(zhǔn)等應(yīng)急計(jì)劃。1235647模塊一 集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系工具的使用應(yīng)主要與監(jiān)管規(guī)則中的10號文、11號文的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行必要的關(guān)聯(lián)，以兩到三個(gè)二級子流程為例，梳理子流程中的風(fēng)險(xiǎn)與控制點(diǎn)，作為未來全面鋪開RCSA應(yīng)用的范例，并開展相關(guān)培訓(xùn)。搭建集團(tuán)和產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)偏好體系，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)偏好管理制度和管理機(jī)制，滿足監(jiān)管要求和公司內(nèi)部各類風(fēng)險(xiǎn)管理需要，提供風(fēng)險(xiǎn)限額傳導(dǎo)工具，建立傳導(dǎo)及超限額處理機(jī)制。（1）提供風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書模板；（2）提供容忍度限額指標(biāo)集及對應(yīng)限額分解方案；（3）提供超限額預(yù)警機(jī)制與處理機(jī)制；（4）設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)偏好制定和重檢機(jī)制；（5）提供與壽險(xiǎn)公司現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)偏好體系的對接

4、方案。完善集團(tuán)和產(chǎn)險(xiǎn)公司關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，根據(jù)各類指標(biāo)的特性提供科學(xué)的閾值設(shè)定方法及超閾值管理機(jī)制。（1）提供關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)集，對指標(biāo)進(jìn)行必要的分層分類；（2）提供各類關(guān)鍵指標(biāo)的閾值設(shè)定方案，閾值重檢機(jī)制；（3）提供各類關(guān)鍵指標(biāo)的超閾值預(yù)警機(jī)制與處理機(jī)制；（4）保監(jiān)會并表監(jiān)管指引及統(tǒng)計(jì)制度（征求意見）中涉及風(fēng)險(xiǎn)管理的指標(biāo)也應(yīng)納入到本次指標(biāo)梳理中；（5）提供與壽險(xiǎn)公司現(xiàn)有關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的對接方案。模塊二 風(fēng)險(xiǎn)偏好體系模塊三 風(fēng)險(xiǎn)評估（1）分解評估項(xiàng)目以及評分依據(jù)，確定相關(guān)負(fù)責(zé)部門；（2）建立對評估項(xiàng)目進(jìn)行評估與復(fù)核的機(jī)制；（3）明確整改追蹤流程、建立證據(jù)留存機(jī)制；（4）操作風(fēng)險(xiǎn)部分應(yīng)與1.4操作

5、風(fēng)險(xiǎn)管理工具有效結(jié)合。（1）分解評估項(xiàng)目以及評分依據(jù)，確定相關(guān)負(fù)責(zé)部門，（2）建立對評估項(xiàng)目進(jìn)行評估與復(fù)核的機(jī)制；（3）明確整改追蹤流程、建立證據(jù)留存機(jī)制；（4）操作風(fēng)險(xiǎn)部分應(yīng)與1.4操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具有效結(jié)合；（5）對壽險(xiǎn)公司,提供細(xì)化評估項(xiàng)目和評分依據(jù)。梳理集團(tuán)17號文評估流程梳理產(chǎn)險(xiǎn)公司10號文評估流程梳理產(chǎn)險(xiǎn)公司11號文評估流程確定評估項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)部門，建立定期進(jìn)行評估與復(fù)核、整改追蹤、證據(jù)留存機(jī)制。模塊四 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需求設(shè)計(jì)和實(shí)施監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定與重檢風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定與重檢KRI監(jiān)測和預(yù)警監(jiān)測和預(yù)警壓力測試壓力測試償二代償付能力監(jiān)管報(bào)送，量化風(fēng)險(xiǎn)償二代償付能力監(jiān)管報(bào)送，量化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

6、數(shù)據(jù)計(jì)量數(shù)據(jù)校驗(yàn)與存儲、歷史數(shù)據(jù)查詢、分析比較等功能校驗(yàn)與存儲、歷史數(shù)據(jù)查詢、分析比較等功能風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表及報(bào)告，提供面向管理層的報(bào)表及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表及報(bào)告，提供面向管理層的報(bào)表及報(bào)告報(bào)告17號文評估與報(bào)送，評估結(jié)果分析及整改號文評估與報(bào)送，評估結(jié)果分析及整改追蹤追蹤支持操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評估工具和損失數(shù)據(jù)收集工具的支持操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評估工具和損失數(shù)據(jù)收集工具的使用使用10號文評估與報(bào)送，評估結(jié)果分析及整改號文評估與報(bào)送，評估結(jié)果分析及整改追蹤追蹤11號文評估與報(bào)送，評估結(jié)果分析及整改號文評估與報(bào)送，評估結(jié)果分析及整改追追蹤蹤在咨詢部分工作完成后的實(shí)施階段還應(yīng)持續(xù)對實(shí)施方或開發(fā)方開展質(zhì)量控制工作，以確保各功能模塊順利上線運(yùn)行在咨詢部分工作完成后的實(shí)施階段還應(yīng)持續(xù)對實(shí)施方或開發(fā)方開展質(zhì)量控制工作，以確保各功能模塊順利上線運(yùn)行系統(tǒng)實(shí)施部分模塊五 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)施搭建某保險(xiǎn)保險(xiǎn)集團(tuán)公司統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理信息化處理平臺，是本次風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的整體要求。系統(tǒng)建設(shè)要求滿足保監(jiān)會償二代數(shù)據(jù)采集于存儲，指標(biāo)檢測與預(yù)警，壓力測試，報(bào)表報(bào)告生成，匯總分析等監(jiān)管要求。要求符合某保險(xiǎn)保險(xiǎn)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略規(guī)劃，具有開放性與可擴(kuò)展性；面向集團(tuán)公司職能劃分，兼容共性與個(gè)性；面向集團(tuán)公司未來可能的組織架構(gòu)調(diào)整，支