風(fēng)險管理模擬題2

1、風(fēng)險管理模擬試題一、單項選擇題1 商業(yè)銀行的核心競爭力是：DA吸存放貸B支付中介C貨幣創(chuàng)造D風(fēng)險管理2 風(fēng)險是指：CA損失的大小B損失的分布C未來結(jié)果的不確定性D收益的分布3 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循的根本規(guī)律。BA. 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B. 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C. 高風(fēng)險高收益D. 低風(fēng)險低收益4風(fēng)險分散化的理論根底是：AA投資組合理論B期權(quán)定價理論C利率平價理論D無風(fēng)險套利理論5與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有。BA. 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B. 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C. 特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D. 普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

2、開展，6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面 這里基于B 的風(fēng)險管理策略。A風(fēng)險對沖B風(fēng)險分散C風(fēng)險轉(zhuǎn)移D風(fēng)險補(bǔ)償7商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要表達(dá)在兩個方面。CA. 資本金管理和負(fù)債管理B. 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C. 風(fēng)險管理和績效考核D. 流動性管理和績效考核8如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：CA風(fēng)險管理知識B風(fēng)險管理制度C風(fēng)險管理理念D風(fēng)險管理技能10風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：CA將可能面臨的風(fēng)險逐一列

3、出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類最可能預(yù)測風(fēng)資料進(jìn)些方面?應(yīng)該持有持有的預(yù)期損失B通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤 導(dǎo)致風(fēng)險損失C通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來開展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、 險的范圍及結(jié)果，并選擇最正確的風(fēng)險管理方案D風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù) 行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險11 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：BA風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，那

4、么會有效減少風(fēng)險因素12 以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？CA Credit MetricsB KMV模 型C VaR模型D高級計量法13 CreditMetrics 模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示？AA信用等級B資產(chǎn)規(guī)模C盈利水平D還款意愿14壓力測試是為了衡量：BA正常風(fēng)險B小概率事件的風(fēng)險C風(fēng)險價值D以上都不是15外部評級主要依靠：AA專家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析結(jié)合D以上都不對16預(yù)期損失率的計算公式是：AA預(yù)期損失率二預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口B預(yù)期損失率二預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額C預(yù)期損失率二預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額D預(yù)期損失率二預(yù)期損失/資產(chǎn)總額17

5、中國銀監(jiān)會?商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行方法? 規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪DA不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D以上都是18信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指：AA商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而 的資本金B(yǎng)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該 資本金C商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和 而應(yīng)該持有的資本金D以上都不對19貸款組合的信用風(fēng)險包括：CA系統(tǒng)性風(fēng)險B非系統(tǒng)性風(fēng)險C既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險D以上的都不對20

6、某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為 300億，如果所有借款人的違約概率都是 5%違約 回收率 平均為20%那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：BA15億B 12億 C 20億D 30億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的選項是：DA相關(guān)系數(shù)具有線性不變性 B相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)D以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C A客戶評級B債項評級C既有客戶評級，又有債項評級 D以上都不對23情景分析用于：B A測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運(yùn)動對組合價值的影響B(tài) 一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響 C著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)

7、單元的影響D A和C24資產(chǎn)證券化的作用在于：D A提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法D以上都正確25在貸款定價中，RAR是根據(jù)哪個公式計算出來的？ C A RARO貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B RARO 貸款年收入一預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本C RARO 貸款年收入一各項費(fèi)用一預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 D以上都不對26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：DA 5 Cs系統(tǒng) B 5 Ps系統(tǒng) C CAME系統(tǒng)D以上都是27貸款定價中的風(fēng)險本錢是用來：A A抵銷貸款預(yù)期損失B抵銷貸款非預(yù)期損失C抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D以上都不對該條件是

8、第28-29題的條件某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對 應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失 是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：AA 4億 B 8億 C 10億 D 6億29根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：D 10億30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：CA0.25B0.14C0.

9、22D0.331如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：CA 0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：DA 5 Cs系統(tǒng)B 5 Ps系統(tǒng)C CAME系統(tǒng)D以上都是33絕對信用價差是指：BA不同債券或貸款的收益率之間的差額B債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D以上都不對34在貸款定價中，RAR是根據(jù)哪個公式計算出來的？CA RARO貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B RARO 貸款年收入一預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本C RARO 貸款

10、年收入一各項費(fèi)用一預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D以上都不對35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：CA定性分析法B定量分析法C定性和定量相結(jié)合的分析法D以上都不對36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融資產(chǎn)的市場價值是指：BA金融資產(chǎn)根據(jù)歷史本錢所反映的賬面價值B在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場

11、行情重估獲得的市場價值38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)？AA利率B匯率C股票指數(shù)D商品價格指數(shù)39市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：CA收益率曲線風(fēng)險B期權(quán)性風(fēng)險C重新定價風(fēng)險D基準(zhǔn)風(fēng)險40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：CA活期存款業(yè)務(wù)B房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C附有提前歸還選擇權(quán)條款的長期貸款D結(jié)算業(yè)務(wù) 該條件為41 - 43題的條件如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下列圖所示 固定利率融資本錢浮動利率融資本錢A 企業(yè) 10% LIB0R+2%B 企業(yè) 8%LIB0R+1%贏的利CB企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資 B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 B企業(yè)進(jìn)

12、行浮動利率融資A41如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個雙 率互換，那么各自應(yīng)該如何融資A A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，CA企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，D A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資， 42雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資本錢？A 1%B 2%C 4%D 5%43如果互換雙方對獲得的融資本錢的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資本錢分別為：AAA企業(yè)的融資本錢為 9.5%, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+0.5%B A企業(yè)的融資本錢為 9.5%, B企業(yè)的融資本錢為 LIB0R+1 %CA企業(yè)的融資本錢為10%, B企業(yè)的融資本錢為 LI

13、BOR+0.5%DA企業(yè)的融資本錢為10 %, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+1 %44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：CA貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng)貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C貨幣互換需要在期初和期末交換本金D以上都不對45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的選項是：DA期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為D對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為46根據(jù)?巴塞爾新資本協(xié)議?和?國際會計準(zhǔn)

14、那么第 3 9號?，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬 戶與以 下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？ AA以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)B持有待售的投資C持有到期的投資D貸款和應(yīng)收款47如果某商業(yè)銀行持有1 0 0 0萬美元資產(chǎn)，7 0 0萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭 5 0 0萬，美元遠(yuǎn) 期空頭3 0 0萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA 700萬美兀B 500萬美兀C 1000萬美元D 300萬美兀48以下關(guān)于久期的論述正確的選項是： AA久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影

15、響不確定，需要做具體分析49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：DA頭寸成心計價錯誤E多戶頭支票欺詐C交易品種未經(jīng)授權(quán)D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件50我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：BA信息系統(tǒng)升級換代B合規(guī)問題C員工的知識/技能培養(yǎng)D公司治理結(jié)構(gòu)的完善51我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是：EA?商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引?B?關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知?C?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?D?巴塞爾新資本協(xié)議?52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是：AA建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是53對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的

16、操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視 為：BA操作風(fēng)險損失B信用風(fēng)險損失C市場風(fēng)險損失D以上都不對54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為：BA 40%B30%C 20%D 10%55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：BA市場風(fēng)險B操作風(fēng)險C流動性風(fēng)險D聲譽(yù)風(fēng)險56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？DA強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B完善鼓勵約束機(jī)制C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D以上都是57以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的選項是：CA商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理B商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)

17、比市場風(fēng)險更加充分重視C商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D以上都不對58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的選項是：BA商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或效勞都可以外包包業(yè)務(wù)B通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承當(dāng)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外 負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承當(dāng)責(zé)任D過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患59關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？DA 5類B 6類C 7類D 8類60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員

18、，由此那么可能帶來：DA市場風(fēng)險B流動性風(fēng)險C信用風(fēng)險D操作風(fēng)險61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：AA商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低本錢隨時獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？ DA將短期借款與長期貸款匹配B將長期借款與長期貸款匹配C將短期借款與短期貸款匹配D資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比擬平衡63商業(yè)銀行期初貸款余額為 50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期 末余 額35億，流動性資產(chǎn)期初余額

19、為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需 求為：B A 30億B 60億C 40億D 50億該條件為為64-66題的條件如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 0 0 0億元，負(fù)債為8 0 0億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如 果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：64商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：AA資產(chǎn)價值減少27.8億元B資產(chǎn)價值增加27.8億元C資產(chǎn)價值減少14.8億元D資產(chǎn)價值增加14.8億元65商業(yè)銀行負(fù)債價值的變化為：CA負(fù)債價值減少27.8億元B負(fù)債價值增加27.8億元C負(fù)債價值減少14.8億元D負(fù)債價值增加14.8億元66商業(yè)銀行總價值變化

20、為：BA增加13億元B減少13億元C增加42.6億元D減少42.6億元67某商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總 的流動性需求為：A 55億B 30億C 45億D 50億68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期歸還貸款，商業(yè)銀行這局部貸款面臨的是：A資產(chǎn)流動性風(fēng)險B負(fù)債流動性風(fēng)險C流動性過剩D以上都不對69戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種：AA長期的潛在的風(fēng)險B短期的風(fēng)險C顯性的風(fēng)險D以上都不對爭中處70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競 于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于：CA聲譽(yù)風(fēng)險B市場風(fēng)險C戰(zhàn)略風(fēng)險D國家風(fēng)險7

21、1可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：CA流動性惡化B出現(xiàn)重大操作失誤C國家監(jiān)管政策變化D由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比擬有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括：DA改善公司治理結(jié)構(gòu)B預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代相風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是：CA?有效銀行監(jiān)管的核心原那么?B?巴塞爾新資本協(xié)議?C?巴塞爾資本協(xié)議?D以上都不是74CreditMo nitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：AA企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)B企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)C企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)D企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)75 一般說

22、來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：DA內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C財務(wù)報表真實(shí)性差D資金鏈脆弱76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的根本法律是： CA?巴塞爾資本協(xié)議?B?巴塞爾新資本協(xié)議?C?銀行業(yè)監(jiān)督管理法?D?有效銀行監(jiān)管核心原那么?77以下哪一項不屬于CAM郢級體系中的指標(biāo)：DA資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量C 管理水平D 競爭力水平78 銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括： DA風(fēng)險水平B風(fēng)險遷徙C風(fēng)險抵補(bǔ)D風(fēng)險價值79?巴塞爾資本協(xié)議?規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：AA 4%B 8%C 10%D 12%80某商業(yè)銀行的資本總額為 20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險加

23、權(quán)資產(chǎn) 為80 億，并且市場風(fēng)險的資本要求為 20億，那么根據(jù)?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?規(guī) 定的資本充 足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：BA 25%B 6%C 2%D 9%二多項選擇題1商業(yè)銀行的經(jīng)營原那么是：ABCA盈利性B平安性C流動性D擴(kuò)張性E競爭性2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括：ABCDEA信用風(fēng)險B市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D流動性風(fēng)險E國家風(fēng)險3衡量風(fēng)險的指標(biāo)有：ABCDA方差B久期C凸度D在險價值(VaR E期望收益4對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理方法是：CDEA風(fēng)險分散B風(fēng)險對沖C風(fēng)險轉(zhuǎn)移D風(fēng)險躲避E風(fēng)險補(bǔ)償5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括： ABCDEA專家調(diào)

24、查列舉法B資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C情景分析法D分解分析法E失誤樹分析法6商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括：ABCDA風(fēng)險識別B風(fēng)險計量C風(fēng)險監(jiān)測D風(fēng)險控制E風(fēng)險對沖7個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括：ABCDA經(jīng)銷商風(fēng)險B假按揭風(fēng)險C由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值缺乏D借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險E國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施8 KPM(X險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABCA貸款承諾的利息B 與貸款相同期限的零息國債的收益率C貸款的違約回收率D貸款期限E借款企業(yè)的市場價值9我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？AECDEA正常E關(guān)注C次級D可疑E損失10目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比擬廣泛的組

25、合模型包括：ABCA CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+ 模型D KMV模 型E ZETA模型11中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項？AECDEA不良資產(chǎn)/貸款率B預(yù)期損失率C貸款風(fēng)險遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準(zhǔn)備充足率12根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征:ABCDEA全面性B相關(guān)性C及時性D可靠性E可比性13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定？ABCDA資金本錢B經(jīng)營本錢C風(fēng)險本錢D資本本錢E通貨膨脹調(diào)整本錢14商業(yè)

26、銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原那么？ABCA審貸別離原那么B統(tǒng)一考慮原那么C展期重審原那么D責(zé)任到人原那么E追蹤審核原那么15信用衍生產(chǎn)品包括：ABCDA總收益互換B信用違約互換C信用價差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動票據(jù)E股票期權(quán)16計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量？ABCA違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險暴露D期限E行業(yè)風(fēng)險指數(shù)仃對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5 Cs指標(biāo)包括哪些方面？ABCDEA品德B資本C還款能力D抵押E經(jīng)營環(huán)境18信用風(fēng)險組合模型包括：BCDA CreditMo nitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit R

27、isk+E VaR19根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道 的變量是：ECDA銀行間的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D3年期的即期利率E市場在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價值由哪幾局部組成？ AEA時間價值B內(nèi)在價值C執(zhí)行價格D標(biāo)地資產(chǎn)價格E無風(fēng)險利率21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCDA直接使用可獲得的市場價格B使用公認(rèn)的模型估算市場價格C根據(jù)實(shí)際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性D使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突E根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史本錢22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的選

28、項是：ACEA當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲B當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲C當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲D當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲E當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響23收益率曲線圖中的

29、橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ACA資產(chǎn)的到期期限B資產(chǎn)的不同市場價值C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDEA忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響D缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響E缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險的成因主要包括：ABCDA人員因素B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷D外部因素E其他因素26核心雇員流失的風(fēng)險具體表達(dá)為：B

30、CDA 核心員工的知識 / 技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機(jī)制ABC算得到?E核心員工的欺詐行為27操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCDA數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B違反系統(tǒng)平安規(guī)定C系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)本錢過高28根本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量？ABCA前三年中各年為正的總收入B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入E所計量的總的年數(shù)29根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ A董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督

31、操作風(fēng)險管理架構(gòu)B銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些根本條件？ABCDA完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31以下論述正確的選項是：ADA對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C對商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是

32、很敏感D對商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感E零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原那么是：ABCA盈利性B流動性C平安性D擴(kuò)張性E競爭性33衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換BCA現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E大額負(fù)債依賴度34流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCDA盈利水平B產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E高官層人事更替35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？ABCDEA明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B有明確記載的聲

33、譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策C深入理解不同利益持有者對自身的期望值D有明確記載的危機(jī)處理/決策流程E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好方法是：ABCDA推行全面風(fēng)險管理理念B改善公司治理C預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備D確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E加強(qiáng)對聲譽(yù)風(fēng)險的量化分析37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDEA公共性質(zhì)論B利益沖突論C債券保護(hù)論D銀行風(fēng)險論E適度競爭論38銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原那么:ABCDEA準(zhǔn)確性原那么B可比性原那么C及時性原那么D持續(xù)性原那么E保密性原那么39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括： ABCDEA不良資產(chǎn)率B不良貸款率C貸款損失準(zhǔn)備率D