統(tǒng)計預(yù)測與決策知識點考試必過和《統(tǒng)計預(yù)測與決策》復(fù)習(xí)試卷(共4套、含答案)

1、1.統(tǒng)計預(yù)測的概念: 預(yù)測就是根據(jù)過去和現(xiàn)在估計未來，預(yù)測未來。2.三要素：實際資料是預(yù)測的依據(jù)，經(jīng)濟理論是預(yù)測的基礎(chǔ)，數(shù)學(xué)建模是預(yù)測的手段3.統(tǒng)計預(yù)測、經(jīng)濟預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別：主要聯(lián)系它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象：它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論；主要區(qū)別：從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象，但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，是一種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷。從研

2、究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。4統(tǒng)計預(yù)測的分類：定性預(yù)測和定量預(yù)測兩類，其中定量預(yù)測法又可大致分為回歸預(yù)測和時間序列預(yù)測；按預(yù)測時間長短，分為近期預(yù)測-1個月、短期預(yù)測-1-3個月、中期預(yù)測-3個月-2年 和長期預(yù)測 2年以上 ;按預(yù)測是否重復(fù)，分為一次性預(yù)測和反復(fù)預(yù)測5.預(yù)測方法考慮三個問題：合適性，費用，精確性6.統(tǒng)計預(yù)測的原則：連貫原則，類推原則7.統(tǒng)計預(yù)測的步驟：確定預(yù)測目的，搜索和審核資料選擇預(yù)測類型和方法，分析誤差改進模型，提出預(yù)測報告8.德爾菲法：是根據(jù)有專門知識的人的直接經(jīng)驗，對研究的問題進行判斷、預(yù)測的一種方法，也

3、稱專家調(diào)查法。它是美國蘭德公司于1964年首先用于預(yù)測領(lǐng)域的。特點：反饋性，匿名性，統(tǒng)計性；優(yōu)點：加快預(yù)測速度節(jié)約預(yù)測費用，獲得不同的價值觀點和意見，適用長期預(yù)測和對新產(chǎn)品的預(yù)測，歷史資料不足或不可預(yù)測因素多時尤為適用；缺點：分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測可能不可靠，責(zé)任分散，專家的意見未必完整9主觀概率法步驟：1準備相關(guān)資料2編制主觀概率調(diào)查表3匯總整理4判斷預(yù)測10.情景預(yù)測法特點：1使用范圍廣不受假設(shè)條件限制2考慮問題全面應(yīng)用靈活3定性和定量分析結(jié)合4能及時發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的難題減輕影響。步驟：確定主題，收集資料，分析影響，分析突發(fā)事件，進行預(yù)測11為什么要對建立的回歸模型進行統(tǒng)計檢驗：由于很多

4、社會經(jīng)濟現(xiàn)象之間存在相關(guān)關(guān)系，因此，一元線性回歸預(yù)測具有廣泛的應(yīng)用進行一元線性回歸預(yù)測時，必須選用合適的統(tǒng)計方法估計模型參數(shù)并對模型進行統(tǒng)計檢驗12.應(yīng)用回歸預(yù)測法進行預(yù)測時應(yīng)注意：1用定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系2避免回歸預(yù)測的任意外推3應(yīng)用合適的數(shù)據(jù)資料13.影響經(jīng)濟時間序列變化因素：長期趨勢，季節(jié)變動，周期變動，不規(guī)則變動14,。自適應(yīng)過濾法的計算步驟：確定加權(quán)平均數(shù)的個數(shù)p；確定初始權(quán)數(shù)；計算預(yù)測值；計算預(yù)測誤差；權(quán)數(shù)調(diào)整；進行迭代調(diào)整15.自適應(yīng)過濾法的優(yōu)點：方法簡單易行可采用標(biāo)準程序上機運算；需要數(shù)據(jù)量較少；約束條件較少；具有自適應(yīng)性，它能自動調(diào)整權(quán)數(shù)，是一種可變的系數(shù)模型16:

5、。自適應(yīng)過濾法與移動平均法和指數(shù)平滑法相比有什么區(qū)別：自與移指都是以自回歸模型為基礎(chǔ)，所不同的是移和指的權(quán)數(shù)都是固定的，而自適應(yīng)權(quán)數(shù)是根據(jù)預(yù)測誤差的大小不斷調(diào)整修改而獲得的最佳權(quán)數(shù)17,學(xué)習(xí)常數(shù)k的選取應(yīng)滿足什么條件如何確定：要使初始權(quán)數(shù)經(jīng)過調(diào)整逐步向最佳權(quán)數(shù)逼近，從而使模型的MSE向最小值收斂，k的選取值條件為，不過為了提高模型中權(quán)數(shù)調(diào)整逐次逼近最佳權(quán)數(shù)的速度，可以取較大的k值，但是必須滿足k=1/p18，自適應(yīng)過濾法就是從一組初始加權(quán)系數(shù)開始計算預(yù)測值及預(yù)測誤差，再利用公式進行加權(quán)系數(shù)的迭代調(diào)整以減少誤差，經(jīng)過多次反復(fù)迭代，直至選擇出最佳加權(quán)系數(shù)過程19，自適應(yīng)過濾法的應(yīng)用步驟有哪些：1確

6、定加權(quán)平均的數(shù)據(jù)個數(shù)p；2利用公式計算預(yù)測值；3計算預(yù)測誤差；5應(yīng)用公式調(diào)整權(quán)數(shù)作為下一輪的迭代系數(shù)；6不斷進行迭代直到找到最佳權(quán)20.對原始數(shù)據(jù)進行標(biāo)準化出來有什么作用：當(dāng)數(shù)據(jù)波動較大時，在調(diào)整數(shù)據(jù)權(quán)數(shù)之前，應(yīng)對原始數(shù)值做標(biāo)準化處理，標(biāo)準化處理一方面可以加快調(diào)整速度，使權(quán)數(shù)迅速收斂于最佳的一組權(quán)數(shù)，并可使學(xué)習(xí)常數(shù)k的最佳值近似于1/p，從而使自適應(yīng)過濾更為有效。另一方面可以使數(shù)據(jù)和殘差無量綱化有助于不同單位時間序列數(shù)據(jù)的比較21.一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點是什么：指數(shù)平滑法實際上是從移動算數(shù)平滑法演變而來的，優(yōu)點是不需要保留較多的歷史數(shù)據(jù)，只要有最近一期的實際觀測值和這期的預(yù)

7、測誤差，就可以對未來進行預(yù)測22.在何種情況下，宜采用線性二次移動平均法或線性二次指數(shù)平滑法：如果時間序列具有明顯的線性變化趨勢，則不宜采用一次移動平均法及一次指數(shù)平滑法來預(yù)測，宜采用二次移動平均法或線性二次指數(shù)平滑法來預(yù)測23.線性二次指數(shù)平滑法優(yōu)于二次移動平均法之處在哪里：二次指數(shù)平滑是對一次指數(shù)平滑值再進行一次平滑，它是用平滑值對時序存在的線性趨勢進行修正。線性二次指數(shù)平滑法只利用三個數(shù)據(jù)值和一個值就可以計算這種方法可以使過去觀察值的權(quán)數(shù)減少24.Box-J方法的前提條件是需要測定時間序列是否具有隨機性，平穩(wěn)性和季節(jié)性25.平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計特性是什么：設(shè)時間序列y取自某一個隨機過程，如

8、果此隨機過程的隨機特征不隨時間變化，則我們稱過程是平穩(wěn)的。其統(tǒng)計上的特征就是，對于任意的t，k和m，滿足 26.Box-J方法預(yù)測有幾個階段，請說出內(nèi)容：第一步，關(guān)于時間序列進行特性分析。一般地，從時間序列的隨機性，平穩(wěn)性和季節(jié)性三個方面進行考慮。其中平穩(wěn)性和季節(jié)性最為重要，對于一個非平穩(wěn)時間序列，若要建模首先要將其平穩(wěn)化，其方法通常有三種：1差分，一些序列通過差分可以使其平穩(wěn)化2季節(jié)差分，如果序列具有周期波動特點，為了消除周期波動的影響，通常引入季節(jié)差分3函數(shù)變換與差分的結(jié)合運用，某些序列如果具有某類函數(shù)趨勢，我們可以先引入某種函數(shù)的變換將序列轉(zhuǎn)化為線性趨勢，然后再進行差分以消除線性趨勢。第

9、二部，模型的識別與建立，這是ARMA模型建模的重要一步。首先需要計算時間序列的樣本的自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)，利用自相關(guān)函數(shù)分析圖進行模型的識別和定階。確定了模型階數(shù)以后就要對模型的參數(shù)進行估計。得到模型之后，應(yīng)該對模型的適應(yīng)性進行檢驗。第三部，模型的預(yù)測與模型的評價，Box-J方法通常采用線性最小差預(yù)測法，一般的，評價和分析模型的方法是對時間序列進行歷史模擬。此外，還可以做事后預(yù)測，通過比較預(yù)測值和實際值來評估預(yù)測的精確程度。27.利用自相關(guān)分系統(tǒng)測定時間序列的平穩(wěn)性的準側(cè)是什么？：1若時間序列的自相關(guān)函數(shù)在k>3時都落入置信區(qū)間，并且逐漸趨于零，則該時間序列具有平穩(wěn)性2若時間序列的自相

10、關(guān)函數(shù)更多的落在置信區(qū)間外面，則該時間序列就不具有平穩(wěn)性。28.協(xié)整檢驗的目的是什么：所謂協(xié)整，是指兩個或者多個非平穩(wěn)的變量序列，而其線性組合后的序列呈平穩(wěn)性，通過進行協(xié)整檢驗，可以判斷幾個同階單整的時間序列之間可能存在一種長期的穩(wěn)定關(guān)系，其線性組合可能降低單整階數(shù)。29.干預(yù)變量有哪幾種：有兩種。第一種是秩序性的干預(yù)變量，表示T時刻發(fā)生以后，一直有影響，可以用階躍函數(shù)表示，形式是：S=第二種是短暫性的干預(yù)變量，表示在某時刻發(fā)生，進對該時刻有影響，用單位脈沖函數(shù)表示，形式是30.干預(yù)變量有哪幾種？1干預(yù)事件的影響突然開始，長期持續(xù)下去。2干預(yù)事件的影響逐漸開始，長期持續(xù)下去。3干預(yù)事件突然開始

11、，產(chǎn)生暫時影響。4干預(yù)事件逐漸開始，產(chǎn)生暫時的影響31.單變量時間序列干預(yù)模型分析步驟 有哪些？：1利用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立一個簡單變量的時間序列模型。然后利用此模型進行外推預(yù)測，得到的預(yù)測值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。2將實際值減去預(yù)測值，得到受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果求估計干預(yù)影響的部分參數(shù)。3利用排除干預(yù)影響后的凈化序列，識別與估計出一個單變量的時間序列模型。4將（2）與（3）的模型結(jié)合，求出總的干預(yù)分析模型31.什么叫景氣？什么叫景氣循環(huán)？：景氣是對經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的一種綜合性描述，用于說明經(jīng)濟的活躍程度。經(jīng)濟景氣是指總體經(jīng)濟呈上升趨勢，經(jīng)濟不景氣是指總體經(jīng)濟呈下滑的發(fā)展趨勢。

12、景氣循環(huán)又稱經(jīng)濟波動，也叫經(jīng)濟周期。經(jīng)濟周期分為古典周期和現(xiàn)代周期。一個標(biāo)準的經(jīng)濟周期通常包括擴張和收縮兩個時期，分為復(fù)蘇，高漲，衰退和蕭條四個階段32.景氣指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循四個原則：1重要性和代表性2可靠性和充分性3一致性和穩(wěn)定性4及時性和光滑性33.什么叫做滯后先行和同步指標(biāo)？試舉出我國經(jīng)濟指標(biāo)體系中那些是先行指標(biāo)，那些是同步指標(biāo)？同步指標(biāo)值只它的變化與總體經(jīng)濟的變化相一致或者同步的指標(biāo)。工業(yè)總產(chǎn)值，工業(yè)銷售收入，國內(nèi)商業(yè)純購進，國內(nèi)商業(yè)純銷售，社會商品零售額，貨幣供應(yīng)量m，銀行現(xiàn)金工資性支出，鐵路貨運量，發(fā)電量；先行指標(biāo)是指領(lǐng)先于總體經(jīng)濟而預(yù)先變化的指標(biāo)，這些指標(biāo)的變化常常預(yù)示著總體經(jīng)濟

13、將要變化的方向。外貿(mào)出口收匯，農(nóng)副產(chǎn)品收購額，鋼材原料庫存，進本建設(shè)財政撥款，財政支出工業(yè)貸款，農(nóng)業(yè)貸款，一次能源生產(chǎn)總額。滯后指標(biāo)，是指它的變化比總體經(jīng)濟的變化滯后一個時期的指標(biāo)，國內(nèi)商業(yè)庫存，基本建設(shè)投資完成額，財政收入，財政存款，商業(yè)貸款。34.確定基準循環(huán)的方法有哪些？：1以重要經(jīng)濟指標(biāo)（GNP,GDP，工業(yè)生產(chǎn)總值）的周期為基準循環(huán)2專家意見和專家評分3經(jīng)濟大事記和經(jīng)濟循環(huán)年表4初選幾項重要指標(biāo)計算歷史擴散指數(shù)5以一直合成指數(shù)轉(zhuǎn)折點為基礎(chǔ)35.試述同步指標(biāo)擴散指數(shù)曲線與經(jīng)濟總量波動關(guān)系：1同步與經(jīng)濟總量的波動相對應(yīng)，波動周期長度基本相同2同步指標(biāo)的峰值總比總量廢峰值平均先行四分之一周

14、期左右3經(jīng)濟總量的峰值基本上和同步的景氣下轉(zhuǎn)點相對應(yīng)這是因為自左邊各點開始經(jīng)濟總量上升對應(yīng)的同步指標(biāo)DI值大于50%，經(jīng)濟處于擴張狀態(tài)之中，直至同步指標(biāo)擴散指數(shù)DI曲線下降到DI-50%線的交點經(jīng)濟總量達到最大值4經(jīng)的谷點基本上和同的上轉(zhuǎn)點相對應(yīng)，經(jīng)濟走出谷底，意味著上升的同步指標(biāo)數(shù)從少于下降的同步指標(biāo)數(shù)上升到接近或等于下降的同步指標(biāo)數(shù)，這是總產(chǎn)出達到最小，經(jīng)濟系統(tǒng)動態(tài)的累積效應(yīng)。36.什么叫灰色預(yù)測法？有哪幾種類型？：灰色預(yù)測是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法。類型：灰色時間序列預(yù)測2畸變預(yù)測3系統(tǒng)預(yù)測4拓撲預(yù)測37灰色預(yù)測的步驟？為什么要先對數(shù)據(jù)進行處理？：為了弱化時間序列的隨機性

15、，為建立灰色模型提供信息。1生成列，狗仔矩陣B和數(shù)據(jù)向量2計算。3得出預(yù)測模型4殘差檢驗5關(guān)聯(lián)度檢驗6后驗差檢驗7模型用于預(yù)測38.什么是狀態(tài)空間模型？種類？：狀態(tài)空間模型是動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量，包括兩個模型1狀態(tài)方程模型，反應(yīng)動態(tài)系統(tǒng)在輸入變量作用下在其時刻所轉(zhuǎn)移到的狀態(tài)2輸出方程模型他將系統(tǒng)在某時刻的輸出和系統(tǒng)的狀態(tài)及輸入變量聯(lián)系起來。39狀態(tài)空間模型的特點：1狀態(tài)空間模型不僅能反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)部的狀態(tài)，而且能揭示系統(tǒng)內(nèi)部與外部的輸入和輸出變量的聯(lián)系。2狀將多個變量時間序列處理為向量時間序列，這種從變量到向量的轉(zhuǎn)變是和解決多輸入多輸出情況下的建模問題3能夠用現(xiàn)在和過去的最小信息形

16、式描述系統(tǒng)的運行狀態(tài)，因此不需要大量的歷史數(shù)據(jù)資料，省時省力。40.試述預(yù)測精度的意義。常用的測定預(yù)測精度的指標(biāo)有哪些？：預(yù)測精度的一般含義是指指數(shù)預(yù)測模型擬合的好壞程度。指標(biāo)：1平均誤差和平均絕對誤差2平均相對誤差和平均相對誤差絕對值3預(yù)測誤差的方差和標(biāo)準差41.影響預(yù)測誤差的因素有哪些？：1模式或關(guān)系的識別錯誤。2模式或關(guān)系的不確定性。3模式或現(xiàn)象之間關(guān)系的變化性42.什么叫組合預(yù)測？精度如何？：組合預(yù)測模型將各種不同類型的單項預(yù)測模型兼收并蓄各取所長，集中了更多的經(jīng)濟信息和預(yù)測技巧，減少預(yù)測誤差，顯著改進了預(yù)測效果43.決策：為了實現(xiàn)特定的目標(biāo)，根據(jù)客觀的可能性，在占有一定信息和經(jīng)驗的基

17、礎(chǔ)上，借助一定的工具、技巧和方法，對影響未來目標(biāo)實現(xiàn)的諸因素進行準確的計算和判斷選優(yōu)后，對未來行動做出決定。44.決策基本特征：未來性，選擇性，實踐性；基本因素：決策主體，決策目標(biāo)，決策對象，決策環(huán)境45.決策的種類：按決策問題所處的條件，分為確定性決策、不確定型決策和對抗型決策；按問題的性質(zhì)，分為程序化決策和非程序化決策；按決策涉及的范圍，分為總體決策和局部決策；按決策過程是否運用數(shù)學(xué)模型來輔助決策，分為定性決策和定量決策；按決策目標(biāo)的數(shù)量，分為單目標(biāo)決策和多目標(biāo)決策。按決策的整體構(gòu)成，分為單階段決策和多階段決策。 46統(tǒng)計決策中的三個基本概念，決策函數(shù)損失函數(shù)風(fēng)險函數(shù)47決策的過程步驟：決

18、策目標(biāo)，擬定備選方案，方案抉擇和方案實施48決策的公理和決策的原理：決策的公理是所有理智健全的決策者都能接受或承認的基本原理，是許許多多決策者長期決策實踐經(jīng)驗的總結(jié)。決策六條公理：方案的優(yōu)劣是可比較和判別的；方案必須具有獨立存在的價值；在分析方案，時只有不同的結(jié)果才需要加以比較；主觀概率和方案結(jié)果之間不存在聯(lián)系；效用的等同性；效用的替換性。決策的原則：可行性，經(jīng)濟型，合理性。49.什么叫做先驗概率，什么叫風(fēng)險性決策？：根據(jù)過去經(jīng)驗或主觀判斷而形成的對各自然狀態(tài)的風(fēng)險程度的測算值。簡言之，原始的概率就稱為先驗概率。根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)生的先驗概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。

19、50什么叫做決策樹?r如何用決策樹進行決策分析？：決策樹是對決策局面的一種圖解。它把各種備選方案、可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)及各種損益值簡明地繪制在一張圖表上。用決策樹可以使決策問題形象化。就是按一定的方法繪制好決策樹，然后用反推決策樹方式進行分析，最后選定合理的最佳方案。1. 繪出決策點和方案枝，在方案枝上標(biāo)出對應(yīng)的備選方案；2. 繪出機會點和概率枝，在概率枝上標(biāo)出對應(yīng)的自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率值；3. 在概率枝的末端標(biāo)出對應(yīng)的損益值，這樣就得出一個完整的決策樹。51.情景預(yù)測法的步驟：一，確定預(yù)測主題；二根據(jù)預(yù)測主題，尋找資料，充分考慮主題將來會出現(xiàn)的狀況；三，尋找影響主題的環(huán)境因素，要盡可能周全的分析

20、不同因素的影響程度；死，將上述影響因素歸納為幾個影響領(lǐng)域，分析在不同影響領(lǐng)域下主題實現(xiàn)的可能性，同時分析是否有突發(fā)事件的影響，若有，影響何如；五,對各種可能出現(xiàn)的主題狀態(tài)進行預(yù)測。52.一元線性回歸的步驟：一，建立模型；二，估計參數(shù)；三，進行檢驗；四，進行預(yù)測53,。決策的作用：科學(xué)的統(tǒng)計決策起著由決策目標(biāo)到結(jié)果的中間媒介作用； 科學(xué)的統(tǒng)計決策提供有事實根據(jù)的最優(yōu)行動方案，起著避免盲目性、減少風(fēng)險性的導(dǎo)向效應(yīng)；統(tǒng)計決策在市場、經(jīng)濟、管理等諸多領(lǐng)域中有廣泛的用途。54.決策樹例題：第一方案是建大廠；第二方案是先建小廠，后考慮擴建。如建大廠，需投資700萬元，在市場銷路好時，每年收益210萬元；銷

21、路差時，每年虧損40萬元。在第二方案中，先建小廠，如銷路好，3年后進行擴建。建小廠的投資為300萬元，在市場銷路好時，每年收益90萬元；銷路差時，每年收益60萬元；如果3年后擴建，擴建投資為400萬元，收益情況同第一方案一致。未來市場銷路好的概率為0.7，銷路差的概率為0.3；如果前3年銷路好，則后7年銷路好的概率為0.9，銷路差的概率為0.1。無論選用何種方案，使用期均為10年，試做決策分析點4：210×0.9×740×0.1×7=1295（萬元）點5：40×7=280（萬元）點2：1295×0.7+210×0.7

22、5;3280×0.340×0.3×3=1227.5（萬元）點8：210×0.9×740×0.1×7400=895（萬元）點9：90×0.9×7+60×0.1×7=609（萬元）點6是決策點，比較點8和點9的期望收益，選擇擴建。點6：895（萬元）點7：60×7=420（萬元）點3：895×0.7+210×0.7×3+420×0.3+60×0.3×3=1247.5（萬元） 比較點2和點3的期望收益，點3的期望收益值較大

23、，可見，最優(yōu)方案是先建小廠，如果銷路好，3年以后再進行擴建。1、運用差分法確定以下數(shù)據(jù)適合的模型類型：時序（t)12345678910689.38717.14747.29776.29806.75834.93863.21892.98921.5950.77解：對時序數(shù)據(jù)進行一次差分處理從以上的時序數(shù)據(jù)一階差分可以看出，序列在一階差分后基本平穩(wěn)，在28左右波動。符合一次線性模型的差分特性。因此該時序數(shù)據(jù)適合用一次線性模型擬合。1、自適應(yīng)過濾法答：從自回歸系數(shù)的一組初始估計值開始利用公式逐次迭代，不斷調(diào)整，以實現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)化。1、自適應(yīng)法的重要特點是什么？優(yōu)點有哪些？答：自適應(yīng)過濾法的重要特點是

24、它能把自回歸方程中的系數(shù)調(diào)整成為新的為我們所需要的值。他的優(yōu)點是：（1）簡單易行，可采用標(biāo)準程序上機運算。（2）適用于數(shù)據(jù)點較少的情況。（3）約束條件較少（4）具有自適應(yīng)性，他能自動調(diào)整回歸系數(shù)，是一個可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。五、計算題判斷下列時間序列是否為寬平穩(wěn)，為什么？ ，其中； ，其中； ，其中； ，其中，c為一非零常數(shù)； 獨立同分布，服從柯西分布；答：寬平穩(wěn)；寬平穩(wěn)；寬平穩(wěn)；不平穩(wěn)；不平穩(wěn)；第八章 干預(yù)分析模型預(yù)測法三、名詞解釋1、干預(yù)答：干預(yù)：時間序列經(jīng)常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為干預(yù)。 景氣預(yù)測法三、名詞解釋5、景氣循環(huán)答：景氣循環(huán)-又稱經(jīng)濟波動，也稱經(jīng)濟周期.五、計

25、算題1、已知如下表的時間序列，“+”表示經(jīng)濟擴張，“”表示經(jīng)濟收縮。要求：（1）求出各序列的擴散指數(shù)。（2）畫出擴散指數(shù)曲線圖。（3）標(biāo)出景氣擴張的峰點和谷點。（4）景氣循環(huán)的周期長度是多少？t123456789101112+解：（1）60%，80%，60%，40%20%，40%，60%，100%，80%，60%，20%，40%（4）6灰色預(yù)測法三、名詞解釋1、灰色系統(tǒng)答：灰色系統(tǒng)內(nèi)的一部分信息是已知的，另一部分信息時未知的，系統(tǒng)內(nèi)各因素間具有不確定的關(guān)系。四、簡答題 1、什么叫灰色預(yù)測？灰色預(yù)測分為哪幾種類型？答：灰色預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法?；疑到y(tǒng)是介于白色系統(tǒng)和

26、黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)。 灰色預(yù)測主要包括四種類型：灰色時間序列預(yù)測；畸變預(yù)測；系統(tǒng)預(yù)測；拓撲預(yù)測。五、計算題1、設(shè)參考序列為 被比較序列為，試求關(guān)聯(lián)度答： ，所以和的關(guān)聯(lián)程度大于和的關(guān)聯(lián)程度。第十一章 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波三、名詞解釋1、狀態(tài)空間模型答：狀態(tài)空間模型-動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。四、簡答題1、簡述狀態(tài)空間模型以及狀態(tài)模型的分類。答：他是動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。狀態(tài)空間模型包括：輸

27、出方程模型和狀態(tài)方程模型兩個模型。狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同分為：（1）確定性狀態(tài)空間模型；（2）隨機性狀態(tài)空間狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為：（1）離散空間模型；（2）連續(xù)空間模型狀態(tài)空間模型按所描述的動態(tài)系統(tǒng)可以分為（1）線性的與非線性的；（2）時變的與時不變的。第十二章 預(yù)測精度測定與預(yù)測評價1、預(yù)測精度答：預(yù)測精度的一般含義：是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與 歷史實際值擬合程度的優(yōu)劣。四、簡答題4、什么叫組合預(yù)測？組合預(yù)測的精度如何？答：組合預(yù)測是一種將不同預(yù)測方法所得的預(yù)測結(jié)果組合起來形成一個新的預(yù)測結(jié)果的方法。組合預(yù)測有兩種基本形式：一是等權(quán)組合，即各預(yù)測

28、方法的預(yù)測值按相同的權(quán)數(shù)組合成新的組合預(yù)測值；二是不等權(quán)組合，即賦予不同預(yù)測方法的預(yù)測值的權(quán)數(shù)是不一樣的。組合預(yù)測通常具有較高的精度。第十三章 統(tǒng)計決策概述2、貝葉斯決策答：貝葉斯決策：通過樣本，結(jié)合先驗信息，利用貝葉斯的后驗概率公式所作的決策。四、簡答題2、決策信息搜集成本和決策之間有怎樣的關(guān)系？答：隨著時間推移，決策信息搜集成本在逐漸增加，在搜集到一定的信息之后，信息搜集成本會高于信息所能帶來的收益。因此，認為重要程度較低的決策問題，采取即時決策，認為重要程度較高的決策問題，要在搜集到一定的信息之后，適時作出決策。第十四章 風(fēng)險型決策方法1、風(fēng)險型決策答：風(fēng)險型決策：根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)

29、生的先驗概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。1、風(fēng)險型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些？實踐中如何選擇這些方法？答：常用的方法有：以期望值為標(biāo)準的決策方法、以等概率（合理性）為標(biāo)準的決策方法、以最大可能性為標(biāo)準的決策方法等。以期望值為標(biāo)準的決策方法一般適用于幾種情況： （1）概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且比較穩(wěn)定；（2）決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題；（3）決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴重的后果。以等概率（合理性）為標(biāo)準的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況。以最大可能性為標(biāo)準的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率

30、，而期望值相差不大的情況。五、計算題1、某廠準備生產(chǎn)一種新的電子儀器?？刹捎镁w管分立元件電路，也可采用集成電路。采用分立元件電路有經(jīng)驗，肯定成功，可獲利25萬元。采用集成電路沒有經(jīng)驗，試制成功的概率為0.4。若試制成功可獲利250萬元，若失敗，則虧損100萬元。以期望損益值為標(biāo)準進行決策。對先驗概率進行敏感性分析。（3）規(guī)定最大收益時效用為1，虧損最大時效用為0.決策者認為穩(wěn)得25萬元與第二方案期望值100萬元相當(dāng)。要求用效用概率決策法進行決策，并與（1）的決策結(jié)果比較。答：（1）第一方案，即采用分立元件電路,確定收益為25萬元，第二方案，即采用集成電路，期望收益為 250*0.4-100*

31、0.6=40萬元顯然最優(yōu)方案為第二方案。（2）計算第二方案的期望收益時，用到先驗概率。設(shè)采用集成電路成功的概率為, 根據(jù)方案的期望收益相等求出臨界概率。由 250*-100*（1-）=25 得到=0.357. 故只要采用集成電路成功的概率大于0.357，決策結(jié)果都不變，都得到第二方案為最優(yōu)方案（3）用效用概率決策法。顯然，第一方案穩(wěn)得25萬元的效用值與第二方案期望值為100萬元的效用相等。由（1）知道，第二方案期望值為40萬元，故其效用值要小于第一方案的效用值。因此，根據(jù)效用期望標(biāo)準，應(yīng)該是第一方案最優(yōu)。這與（1）結(jié)果相反。第十五章 貝葉斯決策方法三、名詞解釋1、貝葉斯決策答：貝葉斯決策：根據(jù)

32、各種事件發(fā)生的先驗概率進行決策一般具有較大的風(fēng)險。減少這種風(fēng)險的辦法是通過科學(xué)實驗、調(diào)查、統(tǒng)計分析等方法獲得較為準確的情報信息，以修正先驗概率。四、簡答題1、簡述個事件的貝葉斯定理。答：個事件的貝葉斯定理公式：如果事件是互斥完備的，其中某個事件的發(fā)生是事件發(fā)生的必要條件。則五、計算題1、某工廠的產(chǎn)品每箱的次品率由三種可能：0.02，0.05，0.10，其相應(yīng)概率分別為0.5，0.3，0.2。今從一箱中有返回地抽取10件，檢驗后發(fā)現(xiàn)這10件中有一件次品，試求三種次品率的后驗概率。答：（1）設(shè)三種次品率依次為，于是，。設(shè)表示事件“10件中有一件次品”，要求，。=0.0167=0.0315=0.03

33、874=0.02555所求的后驗概率為：=0.00945/0.02555=0.3699=0.00835/0.02555=0.3268=0.00775/0.02555=0.3033第十六章 不確定型決策方法三、名詞解釋5、“最小的最大后悔值”決策方法答：“最小的最大后悔值”決策方法：是決策者先計算出各方案在不同自然狀態(tài)下的后悔值，然后分別找出各方案對應(yīng)不同自然狀態(tài)下的后悔值中最大值，最后從這些最大后悔值中找出最小的最大后悔值，將其對應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。四、簡答題2、簡述“好中求好”決策方法的一般步驟。答：“好中求好”決策準則的步驟：（1）確定各種可行方案；（2）確定決策問題將面臨的各種自然狀態(tài)

34、。（3）將各種方案在各種自然狀態(tài)下的損益值列于決策矩陣表中。（4）求出每一方案在各自然狀態(tài)下的最大損益值。（5）在這些最大損益值中取最大值，所對應(yīng)的方案為最佳決策方案。如果損益矩陣是損失矩陣，則采取“最小最小”決策準則，即取對應(yīng)的方案為最佳決策方案。第十七章 多目標(biāo)決策法1、多目標(biāo)決策答：多目標(biāo)決策:統(tǒng)計決策中的目標(biāo)通常不會只有一個，而是有多個目標(biāo)，具有多個目標(biāo)的決策問題的決策即稱為多目標(biāo)決策。四、簡答題3、簡述應(yīng)用層次分析法的步驟。答：層次分析法的步驟：（1）明確問題；（2）建立層次模型；（3）對每一層構(gòu)造判斷矩陣；（3）確定每一層次權(quán)重；（4）對判斷矩陣的一致性進行檢驗；（5）層次加權(quán)，得

35、到各方案關(guān)于總目標(biāo)的權(quán)重大小，具有最大權(quán)重的方案就是最優(yōu)方案。一元回歸模型： 標(biāo)準誤差可決系數(shù) 相關(guān)系數(shù)回歸系數(shù)顯著性檢驗：檢驗假設(shè)： 統(tǒng)計檢驗量其中 檢驗規(guī)則：給定顯著性水平若則回歸系數(shù)顯著。置信區(qū)間= 例 1 已知身高與體重的資料如下表所示：身高（米）1.55 1.60 1.65 1.67 1.7 1.75 1.80 1.82 體重（公斤） 50 52 57 56 60 65 62 70 要求：（1）擬合適當(dāng)?shù)幕貧w方程；（2）判斷擬合優(yōu)度情況；（3）對模型進行顯著性檢驗；（=0.05）（4）當(dāng)體重為75公斤時，求其身高平均值的95% 的置信區(qū)間。 解答：（1）n=8，經(jīng)計算得： 因此建立一

36、元回歸方程2回歸直線擬合優(yōu)度不是很理想。3拒絕原假設(shè)，認為所建立的線性回歸模型是顯著的。4一次移動平均法一次指數(shù)平滑法線性二次移動平均法m為預(yù)測超前期數(shù)布朗線性二次指數(shù)平滑法：其基本原理與線性二次移動平均法相 似 ，因為當(dāng)趨勢存在時，一次和二次 平滑值都滯后于實際值，將一次和二次平滑值之差加在一次平滑值上，則可對趨勢進行修正。m為預(yù)測超前期數(shù)一、自適應(yīng)過濾法的實際應(yīng)用 假設(shè)某商品最近5年的銷售額資料如下：期數(shù)t=1t=2t=3t=4t=5年份20022003200420052006銷售額4345485053利用自適應(yīng)過濾法預(yù)測2007年、2008年該商品的銷售額。 本例中，取p=2，可得初始權(quán)

37、數(shù) =1/p=0.5學(xué)習(xí)常數(shù) =1/（50*50+53*53）=0.0002在此我們?nèi)=0.0002根據(jù)已知數(shù)據(jù)，計算t=2時t+1期的預(yù)測值：1 =442 =48-44=43根據(jù)公式調(diào)整權(quán)數(shù)： 步驟（1）（3）即是一次迭代調(diào)整，然后用新的權(quán)數(shù)計算t=3時t+1期的預(yù)測值：自相關(guān)函數(shù)的定義 ： 偏相關(guān)函數(shù)其中 例題2：考慮如下AR（2）序列已知觀測值，（1）試預(yù)報X（51），X（52）給出（1）預(yù)報的置信度為95%的預(yù)報區(qū)間解答 （1）（2）預(yù)報區(qū)間：關(guān)聯(lián)系數(shù)關(guān)聯(lián)度例題參考序列為1,2，被比較序列為3，4 求關(guān)聯(lián)度以1為參考求關(guān)聯(lián)度第一步：初始化，即將該序列所有數(shù)據(jù)分別除以第一個數(shù)據(jù)。得到：

38、第二步：求序列差。第三步：求兩極差。第四步：計算關(guān)聯(lián)系數(shù)。1，2關(guān)聯(lián)度條件概率公式貝葉斯公式例 1 為了提高某產(chǎn)品的質(zhì)量，企業(yè)決策人考慮增加投資來改進生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)計需投資90萬元。但從投資效果看，下屬部門有兩種意見：一是認為改進設(shè)備后高質(zhì)量產(chǎn)品可占90%，二是認為改進設(shè)備后高質(zhì)量產(chǎn)品可占70%。根據(jù)經(jīng)驗，決策人認為第一種意見的可信度有40%，第二種意見的可信度有60%。為慎重起見，決策人先做了個小規(guī)模試驗試制了5個產(chǎn)品，結(jié)果全是高質(zhì)量產(chǎn)品。問：現(xiàn)在決策人對兩種意見的可信程度有沒有變化？后驗概率 可以看到，試驗后決策人對兩種意見的可信程度變?yōu)榱?.7和0.3。這就是貝葉斯決策的后驗概率貝葉斯例題

39、：某決策問題由以下?lián)p益表表示：決策方案自然狀態(tài) 100300400200以 ,表示市場調(diào)查結(jié)果的兩種狀態(tài)根據(jù)歷史資料可以獲得以下概率值 要求：（1）計算P（）和P（） (2)J計算后驗概率(3) 計算市場調(diào)差信息的價值（4）應(yīng)用決策樹法進行決策分析（5）做后驗分析解答：不市場調(diào)查： 選擇方案 收益280進行市場調(diào)差結(jié)果是:進行市場調(diào)查結(jié)果是: 進行市場調(diào)查損益值為： 試 卷 一一、單項選擇題（共10小題，每題1分，共10分）1 統(tǒng)計預(yù)測方法中，以邏輯判斷為主的方法屬于（ ）。A 回歸預(yù)測法 B 定量預(yù)測法 C 定性預(yù)測法 D 時間序列預(yù)測法2 下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（ ）。A 方案優(yōu)劣可

40、以比較 B 效用等同性 C 效用替換性 D 效用遞減性3 根據(jù)經(jīng)驗D-W統(tǒng)計量在（ ）之間表示回歸模型沒有顯著自相關(guān)問題。A 1.0-1.5 B 1.5-2.5 C 1.5-2.0 D 2.5-3.54 當(dāng)時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時,可配合( )進行預(yù)測。A 線性模型 B拋物線模型 C指數(shù)模型 D修正指數(shù)模型5 （ ）是指國民經(jīng)濟活動的絕對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A 經(jīng)濟周期 B 景氣循環(huán) C 古典經(jīng)濟周期 D 現(xiàn)代經(jīng)濟周期6 灰色預(yù)測是對含有（ ）的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法。A 完全充分信息 B 完全未知信息 C 不確定因素 D 不可知因素7 狀態(tài)空間模型的假設(shè)條件是動態(tài)系統(tǒng)符合（

41、 ）。A 平穩(wěn)特性 B 隨機特性 C 馬爾可夫特性 D 離散性8 不確定性決策中“樂觀決策準則”以（ ）作為選擇最優(yōu)方案的標(biāo)準。A 最大損失 B 最大收益 C 后悔值 D 系數(shù)9 貝葉斯定理實質(zhì)上是對（ ）的陳述。A 聯(lián)合概率 B 邊際概率 C 條件概率 D 后驗概率10 景氣預(yù)警系統(tǒng)中綠色信號代表（ ）。A 經(jīng)濟過熱 B 經(jīng)濟穩(wěn)定 C 經(jīng)濟蕭條 D 經(jīng)濟波動過大 二、多項選擇題（共5小題，每題3分，共15分）1 構(gòu)成統(tǒng)計預(yù)測的基本要素有（ ）。A 經(jīng)濟理論 B預(yù)測主體 C數(shù)學(xué)模型 D實際資料2 統(tǒng)計預(yù)測中應(yīng)遵循的原則是（ ）。A 經(jīng)濟原則 B連貫原則 C可行原則 D 類推原則3 按預(yù)測方法的

42、性質(zhì)，大致可分為（ ）預(yù)測方法。A 定性預(yù)測 B 情景預(yù)測 C時間序列預(yù)測 D回歸預(yù)測4 一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（ ）方法確定。A 最近一期值 B第一期實際值 C最近幾期的均值 D最初幾期的均值5 常用的景氣指標(biāo)的分類方法有（ ）。A 馬場法 B時差相關(guān)法 C KL信息量法 D峰谷對應(yīng)法三、名詞解釋（共4小題，每題5分，共20分）1 同步指標(biāo) 2 預(yù)測精度3 劣勢方案 4 層次分析法（AHP法）四、簡答題（共3小題，每題5分，共15分）1在實際預(yù)測中，為什么常常需要將定性預(yù)測與定量預(yù)測兩種方法結(jié)合起來使用？2 請說明在回歸預(yù)測法中包含哪些基本步驟？3 什么是風(fēng)險決策的敏感性分析？ 五

43、、計算題（共4題，共40分）1 下表是序列Yt的樣本自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)估計值，請說明對該序列應(yīng)當(dāng)建立什么樣的預(yù)測模型？(本題10分)K 1 2 3 4 5 rkkk0.64 0.07 -0.2 -0.14 0.09 0.64 0.47 0.35 0.24 0.15 K 6 7 8 9 10rkkk 0.03 -0.05 -0.09 0.04 -0.07 0.04 -0.01 -0.05 0.03 -0.032 茲有下列資料：時 期123456789 10銷售額（億元）3.924.96.027.07.58.18.258.519.2710.23試用龔珀茲曲線模型預(yù)測第11期的銷售額。（本題1

44、0分）3 某商店的微波爐在過去100天的銷售資料如下：每日銷售量（件）銷售日數(shù)1011121314525402010合計100該商品如當(dāng)天售出，可獲利潤30元/件，售不出將虧損20元/件，試用邊際分析法進行決策分析。（本題7分）4 一家食品公司考慮向市場投放一種新食品，以增加供應(yīng)品種。銷售研究部門認為，若銷量好（概率為0.7）每月可獲利50萬元；若銷量不好（概率為0.3）每月將虧損28萬元。現(xiàn)有兩個可能策略：（1） 根據(jù)現(xiàn)有信息，立即決定是否銷售新食品；（2） 自己進行可靠性為70%的市場調(diào)查，調(diào)查費用為2萬元； 試計算：（1） 要不要進行市場調(diào)查？（本步10分）（2） 要不要投放新產(chǎn)品（本步

45、3分）試卷一參考答案：一、 單項選擇題1 C 2 D 3 B 4 B 5 C 6 C 7 C 8 B 9 C 10 B二、 多項選擇題1 ACD 2 BD 3 ACD 4 BD 5 ABCD三、 名詞解釋1 同步指標(biāo)：是指景氣指標(biāo)中與總體經(jīng)濟變化相一致或同步的那些指標(biāo)。2 預(yù)測精度：是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際數(shù)據(jù)擬合程度的優(yōu)劣。3 劣勢方案：統(tǒng)計決策中，如果一個方案在任何自然狀態(tài)下的結(jié)果都劣于其它方案結(jié)果，則該方案稱為劣勢方案。4 層次分析法：是用于處理有限個方案的多目標(biāo)決策方法。它的基本思路是把復(fù)雜問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對比得出各因素的權(quán)

46、重，通過由低到高的層層分析，最后計算出各方案對總目標(biāo)的權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)最大的方案即為最優(yōu)方案。四、簡答題1 定性預(yù)測和定量預(yù)測各有優(yōu)缺點：定性預(yù)測的優(yōu)點在于有較大靈活性，能夠充分發(fā)揮人的主觀能動作用，簡單而省時省費用，它的缺點是易受主觀因素的影響；定量預(yù)測的優(yōu)點是注重量化分析，依據(jù)歷史統(tǒng)計資料而較少受主觀因素的影響，它的缺點是對信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。因此，如果能將兩者結(jié)合起來，使其相互補充、相互交驗和修正，將會大大提高預(yù)測的精度。2 回歸預(yù)測分析法的基本步驟包括：（1）定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系；（2）建立適當(dāng)?shù)幕貧w模型；（3）估計模型的參數(shù)；（4）對回歸參數(shù)及模型進行檢驗；（5）使用通

47、過檢驗的模型進行預(yù)測。3 敏感性分析是分析概率值的變化對最優(yōu)方案取舍的影響程度。五、計算題1 MA(1)模型。2 第11期銷售額的預(yù)測值為9.9378億元。3 最佳進貨量為12件。4 （1）不調(diào)查期望收益為26.6萬元，進行調(diào)查的期望收益為24.6萬元，所以不需要進行市場調(diào)查。 （2）應(yīng)當(dāng)投放新產(chǎn)品，其期望收益為26.6萬元。試 卷 二一、單項選擇題（共10小題，每題1分，共10分）1 情景預(yù)測法通常將研究對象分為（ ）和環(huán)境兩個部分。A 情景 B 主題 C 事件 D 場景2 一般而言，回歸預(yù)測法只適于作（ ）預(yù)測。A 長期 B 中、短期 C 固定期 D 周期3 時間序列的分解法中受季節(jié)變動影

48、響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動稱為（ ）。A 長期趨勢 B 季節(jié)趨勢 C 周期變動 D 隨機變動4 當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)某種趨勢且無明顯季節(jié)波動時可采用（ ）。A 回歸法 B 因素分解法 C 趨勢外推法 D 定性分析法5 自適應(yīng)過濾法中自回歸模型的一個重要特點是回歸系數(shù)是（ ）。A 固定不變的 B 可變的 C 最佳估計值 D 不確定的6博克斯-詹金斯法應(yīng)用的前提是預(yù)測對象是一個（ ）的平穩(wěn)隨機序列。A 零均值 B 非零均值 C 同方差 D 異方差7 下列方法中不屬于定性預(yù)測的是（ ）。A 趨勢外推法 B主觀概率法 C領(lǐng)先指標(biāo)法 D 德爾菲法8根據(jù)經(jīng)驗在時間序列波動不大的情況下，平滑

49、系數(shù)的取值應(yīng)為（ ）。A 0.1-0.3 B 0.5-0.7 C 0.7-0.9 D 0.4-0.69當(dāng)時間序列各期值的一階差比率（大致）相等時,可以配( )進行預(yù)測。A 線性模型 B拋物線模型 C指數(shù)模型 D修正指數(shù)模型10 狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同可分為（ ）和（ ）模型。A 確定性、隨機性 B 線性、非線性 C 離散性、連續(xù)性 D 隱性、顯性二、多項選擇題（共5小題，每題3分，共15分）1 景氣指標(biāo)的分類包括（ ）。A 領(lǐng)先指標(biāo) B基準指標(biāo) C同步指標(biāo) D滯后指標(biāo)2 按預(yù)測方法的性質(zhì)，大致可分為（ ）三類預(yù)測方法。A 定性預(yù)測 B 情景預(yù)測 C時間序列預(yù)測 D回歸預(yù)測3 風(fēng)險決策

50、矩陣中應(yīng)當(dāng)包括的基本要素有（ ）。A 備選方案 B狀態(tài)空間 C 最優(yōu)方案選擇標(biāo)準 D各方案的可能結(jié)果4 統(tǒng)計決策的基本原則是（ ）。A 可行性 B 未來性 C 合理性 D 經(jīng)濟性5 可以作為最優(yōu)決策選擇標(biāo)準的是（ ）。A 期望效用值 B最大可能性 C等概率性 D 期望損益值三、名詞解釋（共4小題，每題5分，共20分）1 灰色預(yù)測 2 風(fēng)險型決策3 多重共線性 4 時間序列的平穩(wěn)性四、簡答題（共3小題，每題5分，共15分）1 簡述貝葉斯決策方法中預(yù)后驗分析的內(nèi)容和作用？2 簡述博克斯-詹金斯預(yù)測方法的基本步驟？ 3 處理多目標(biāo)決策問題，應(yīng)遵循的原則是什么？五、計算題（共4題，共50分）1 某工程

51、隊面臨一項施工合同的決策問題，資料如下： 行動方案自然狀態(tài)及其概率天氣好Q1=0.65 天氣不好Q2=0.35D1 開工D2 不開工12.5 -3.26.5 -1.5請對此決策問題進行敏感性分析。（本題10分）2已知某產(chǎn)品第20期的銷售量X20=180，S19=155.5，S19”=143.2，=0.2。請用布朗（Brown）單一參數(shù)線性指數(shù)平滑方法預(yù)測該產(chǎn)品第21期的銷售量。（本題10分）3 設(shè)參考序列為Y0=（8，8.8，16，18，24，32），被比較序列為 Y1=（10，11.16，18.34，20，23.4，30） Y2=（5，5.625，5.375，6.875，8.125，8.75）求其關(guān)聯(lián)度。（本題10分）4 甲、乙、丙三個公司分包一個地區(qū)市場，目前市場占有率分別為（0.46，0.34，0.20）。有一市場調(diào)查公司已估計到顧客的逐期變化情況如下：甲保留了原有顧客的60%，有20%失給乙公司，20%失給丙公司； 乙保留了原有顧客的80%，有10%失給甲公司，10%失給丙公司； 丙保留了原有顧客的50%，有30%失給甲公司，20%失給乙公司；(1) 請預(yù)測下一期的市場占有率情況。（本步5分）(2) 請預(yù)測最后的市場穩(wěn)定占有率。（本步5分）試卷二參考答案：一、 單項選擇題1 B 2 B 3 B 4 C 5 B 6 A 7 A