信貸管理系統(tǒng)的目標(biāo)模式

1、 目標(biāo)模式的信貸管理電子化系統(tǒng)的特性 目標(biāo)模式的信貸管理電子化系統(tǒng)，具備以下特性：§ 覆蓋信貸交易的全過程的多幣種的業(yè)務(wù)過程和管理系統(tǒng)。這些過程包括：信貸產(chǎn)品銷售、信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信貸文檔制作、信貸監(jiān)控、票據(jù)和支付處理等§ 對(duì)銀行的核心信貸產(chǎn)品的前臺(tái)交易過程的自動(dòng)化支持§ 支持多物理地點(diǎn)、多用戶的系統(tǒng)訪問§ 和外部數(shù)據(jù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)進(jìn)行集成的靈活性§ 良好的和內(nèi)外部系統(tǒng)接口的信貸分析工具，最大程度的避免信貸分析結(jié)果的重新鍵入。§ 部分使用工作流機(jī)制，成為一個(gè)“管道/工作流”的信貸管理系統(tǒng) § 在信貸

2、產(chǎn)品的不同的生命周期階段，用戶可自定義授權(quán)權(quán)限。§ 允許用戶定義/改變?yōu)槿魏涡刨J交易所作的會(huì)計(jì)分錄。§ 通過標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)（如利率、還款時(shí)間表）的定義，來提供給客戶不同的標(biāo)準(zhǔn)信貸產(chǎn)品。§ 系統(tǒng)事件的完全的柔性定義§ 系統(tǒng)能夠共享文檔/數(shù)據(jù)§ 借款人涉及多個(gè)信貸產(chǎn)品，或者借款人的項(xiàng)目涉及多個(gè)信貸產(chǎn)品時(shí)，系統(tǒng)能夠從唯一的借款人ID為入口進(jìn)行管理 § 系統(tǒng)能根據(jù)到期日的情況，跨產(chǎn)品地產(chǎn)生項(xiàng)目現(xiàn)金流的狀況表§ 基于業(yè)務(wù)規(guī)則，系統(tǒng)能夠定義檢查點(diǎn)§ 具備進(jìn)行審計(jì)跟蹤的工具§ 支持多個(gè)內(nèi)部部門的協(xié)同工作§ 支持圖形

3、化數(shù)據(jù)報(bào)表的產(chǎn)生§ 為不同的交易定義授權(quán)1.1 信貸管理系統(tǒng)所支持的信貸業(yè)務(wù)流程及其關(guān)鍵步驟在國(guó)際上，銀行近年來的貸款業(yè)務(wù)管理和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程一直在變革；與之對(duì)應(yīng)的的是，信貸管理系統(tǒng)的改進(jìn)一直在進(jìn)行。信貸管理系統(tǒng)應(yīng)該支持在上圖中所示的主要信貸業(yè)務(wù)管理流程的運(yùn)作。其中最重要的步驟及其該步驟下關(guān)鍵性的業(yè)務(wù)操作如下：1. 業(yè)務(wù)開發(fā)§ 識(shí)別貸款機(jī)會(huì)§ 分析潛在的客戶/項(xiàng)目背景§ 分析外部數(shù)據(jù)源§ 準(zhǔn)備初步信貸報(bào)告（基本情況報(bào)告）2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估§ 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)客戶/項(xiàng)目的財(cái)務(wù)/技術(shù)分析§ 用自有評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶/項(xiàng)目進(jìn)行信貸評(píng)級(jí)3

4、. 貸款擬定設(shè)計(jì)§ 決定貸款的具體執(zhí)行方式§ 用自有評(píng)級(jí)模型定價(jià)§ 準(zhǔn)備信貸評(píng)級(jí)表并將其送交相應(yīng)的委員會(huì)以備審批4. 評(píng)審§ 從相應(yīng)的委員會(huì)處得到批準(zhǔn)§ 準(zhǔn)備批準(zhǔn)備忘錄和給客戶的批準(zhǔn)函5. 文件工作§ 從客戶出收取相應(yīng)文件§ 檢查所有條件以便發(fā)出承諾§ 得到執(zhí)行文件的批準(zhǔn)§ 準(zhǔn)備法律文件并執(zhí)行相應(yīng)文件§ 準(zhǔn)備承諾備忘錄并收取擔(dān)保文件§ 如果是多幣種貸款，則需通知資金部門準(zhǔn)備好幣種6. 放款§ 檢查放款條件§ 收到客戶用款申請(qǐng)后準(zhǔn)備放款備忘錄§ 按客戶申請(qǐng)/

5、時(shí)間安排放款§ 確定利率及轉(zhuǎn)移價(jià)格7. 貸款管理§ 擔(dān)保的產(chǎn)生§ 從客戶出取得權(quán)力/契約§ 確認(rèn)權(quán)力/契約的真實(shí)性并將其委托保管§ 進(jìn)行擔(dān)保產(chǎn)生的文件記錄§ 準(zhǔn)備擔(dān)保產(chǎn)生備忘錄并獲得批準(zhǔn)§ 監(jiān)控§ 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和信用評(píng)級(jí)§ 監(jiān)控項(xiàng)目里程碑并檢驗(yàn)關(guān)鍵因素變化下的項(xiàng)目生存能力8. 客戶請(qǐng)求在貸款存續(xù)期間，客戶可能請(qǐng)求在合同許可的范圍內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ)充或修改。常見的客戶請(qǐng)求有：§ 要求新貸款§ 合并/解散§ 出售/購(gòu)買大筆資產(chǎn)§ 變更還款計(jì)劃§ 變更利率&#

6、167; 提前還款§ 貸款轉(zhuǎn)換§ 貸款取消§ 提交新文件9. 還款及單據(jù)處理§ 按計(jì)劃制定收款通知并提交給客戶§ 依照收回的金額更新客戶的賬戶余額10. 終止§ 檢查并保證對(duì)各部門都沒有欠款§ 若清償完畢，發(fā)放無欠款證明11. 不良貸款清收§ 在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)不良貸款并準(zhǔn)備預(yù)備金§ 信貸員采取必要措施清受不良貸款1.2 信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)介紹信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)操作、進(jìn)行關(guān)鍵的業(yè)務(wù)計(jì)算、保存關(guān)鍵的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息（包括系統(tǒng)用戶的輸入和與信貸系統(tǒng)相集成的系統(tǒng)的輸入）的基礎(chǔ)平臺(tái)。該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)至

7、少應(yīng)該包括：§ 企業(yè)客戶信息· 客戶、企業(yè)類型(按照銀行內(nèi)部的分類進(jìn)行標(biāo)識(shí))· 客戶、企業(yè)基本描述信息· 客戶財(cái)務(wù)信息· 客戶的非財(cái)務(wù)的詳細(xì)信息· 企業(yè)客戶的描述性新聞· 客戶所在行業(yè)的詳細(xì)信息· 項(xiàng)目的基本描述信息（如果是項(xiàng)目融資）· 客戶以前與銀行的關(guān)系的信息u 融資關(guān)系u 非融資關(guān)系§ 銀行信貸產(chǎn)品定義信息· 信貸產(chǎn)品名稱· 信貸產(chǎn)品代碼· 每種信貸產(chǎn)品的相關(guān)特性的信息· 針對(duì)每種信貸產(chǎn)品需要準(zhǔn)備的文件類型的列表· 該信貸產(chǎn)品的最低與最高貸

8、款數(shù)目· 每種信貸產(chǎn)品的利率和計(jì)算方式· 每種信貸產(chǎn)品的費(fèi)用和計(jì)算方式· 貸款期限· 還款選擇類型 (如，只還本金、只還利息、本金和利息一起還)· 信貸的貨幣類型· 信貸產(chǎn)品的抵押品需求· 信貸產(chǎn)品與法律相關(guān)的詳細(xì)信息§ 一般信貸帳戶信息· 借款人代碼· 帳戶狀態(tài) (如，申請(qǐng)、有效、 逾期、 呆帳等)· 客戶經(jīng)理代碼· 帳戶所在地 (分行、地區(qū)或總行)§ 貸款帳戶詳細(xì)信息· 客戶銀行帳號(hào) (每次放款可能相同或不同)· 客戶銀行名稱和地址 (每次放

9、款可能相同或不同)· 客戶在本銀行的帳號(hào)· 銀行代碼· 本銀行支票號(hào)碼· 批準(zhǔn)數(shù)額· 承諾金額· 未支取余額· 備忘錄日期· 放款日期· 上次取消貸款的日期· 對(duì)于到期未還款的調(diào)整類型 (自動(dòng)撥款/手動(dòng)撥款) · 利率 (基本利率和附加利率)· 稅· 還款計(jì)劃· 保險(xiǎn)的詳細(xì)信息§ 匯率表§ 外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)· 市場(chǎng)價(jià)格 (如，商品價(jià)格、貨幣價(jià)格，等)· 產(chǎn)業(yè)的通常負(fù)債比率· 該企業(yè)客戶的融資比率· 該

10、企業(yè)客戶的股票交易價(jià)格§ 信貸初步評(píng)估記錄· 客戶經(jīng)理的初步評(píng)估· 地區(qū) / 分行的初步評(píng)估· 收到申請(qǐng)的日期§ 批準(zhǔn)條款與條件§ 抵押品的詳細(xì)信息§ 信貸評(píng)級(jí)信息· 外部評(píng)級(jí)信息· 內(nèi)部評(píng)級(jí)信息· 整體建議的評(píng)級(jí)· 整體實(shí)際評(píng)級(jí)§ 為公司和信貸評(píng)級(jí)事先定義的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)表格 § 定價(jià)信息· 風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)額· 借貸利率/ 收益率曲線· 客戶信用評(píng)級(jí)· 信貸限額· 邊際利潤(rùn)· 利息收入的利息稅· 利息稅率

11、· 資金成本· 運(yùn)營(yíng)成本 (直接和間接的)· 預(yù)期的信貸損失表· 資金配置表· 風(fēng)險(xiǎn)資本的目標(biāo)回報(bào)· 不可預(yù)見損失· 定價(jià)模型建議的定價(jià)· 實(shí)際定價(jià)· 費(fèi)用類的收入詳細(xì)信息§ 違約率表 包括平均累計(jì)違約率和默認(rèn)違約率§ 違約回收率§ 貸款審批信息紀(jì)錄§ 提供給企業(yè)客戶的貸款信息 · 貸款名稱或類型· 貸款數(shù)額和貨幣類型· 匯率· 利率 (基本利率和附加利率)· 貸款期限· 放款計(jì)劃· 還款計(jì)劃&#

12、183; 逾期還款條款和條件· 貸款費(fèi)用· 稅費(fèi)狀況· 貸款到期日· 描述性的貸款條款和條件 · 抵押貸款的生成日期和描述· 股權(quán)質(zhì)押狀況· 資產(chǎn)擔(dān)保/ 同步條款收費(fèi)的生效日和描述· 擔(dān)保人詳細(xì)信息(公司/個(gè)人擔(dān)保人)· 擔(dān)保人的注冊(cè)公司（總公司）· 需制作的文檔· 將執(zhí)行的保證承諾§ 與放款相關(guān)的企業(yè)客戶（關(guān)聯(lián)客戶）的信息表§ 客戶各類請(qǐng)求信息· 請(qǐng)求的詳細(xì)內(nèi)容· 取消貸款的數(shù)額· 取消貸款的生效日· 貸款數(shù)額 / 補(bǔ)充貸款

13、金額· 貸款支取行/機(jī)構(gòu)· 將無法收回的費(fèi)用類型· 請(qǐng)求免除的利率/費(fèi)用· 取消/轉(zhuǎn)換/預(yù)付日期· 請(qǐng)求的理由§ 對(duì)客戶請(qǐng)求的處理信息· 請(qǐng)求對(duì)于銀行的擔(dān)保/利率的影響· 對(duì)主要的盈利性指標(biāo)的影響· 對(duì)客戶的請(qǐng)求審批前后的主要比率 (負(fù)債/權(quán)益，利息償付比率, 等)的影響· 對(duì)銀行當(dāng)前的安全性以及批準(zhǔn)客戶請(qǐng)求對(duì)安全性的影響· 銀行的決策· 變更的還款計(jì)劃· 幫助客戶處理請(qǐng)求的利率/費(fèi)用· 預(yù)付手續(xù)費(fèi)· 新的條款和條件· 銀行決策的合同文

14、件，比如，其他需要的審批、逾期貸款的清收· 協(xié)議變更的詳細(xì)信息§ 利率信息/結(jié)構(gòu)表· 計(jì)息方式· 利息種類· 收息頻率/利息實(shí)現(xiàn)· 利率類型· 利率計(jì)算方式· 利率計(jì)算基于（月、季、年、本、息及其他方式）· 利息收取頻率· 利息處理/通知日§ 信貸資產(chǎn)管理組合所需的數(shù)據(jù)· 按產(chǎn)品分類的批準(zhǔn)及用款的詳細(xì)信息· 按產(chǎn)品分類的余額的詳細(xì)信息· 資源的詳細(xì)信息· 按產(chǎn)品分類的資產(chǎn)的詳細(xì)信息· 毛/凈不良資產(chǎn)的詳細(xì)信息· 按產(chǎn)品分類的基

15、金收入的詳細(xì)信息· 手續(xù)費(fèi)收入的詳細(xì)信息· 其他收入的詳細(xì)信息· 利息支出的詳細(xì)信息· 準(zhǔn)備金的詳細(xì)信息· 直接和間接支出的詳細(xì)信息· 信貸監(jiān)控的定性信息· 特別信息· 可能的資產(chǎn)損失的詳細(xì)信息1.3 信貸管理系統(tǒng)所支持的信貸產(chǎn)品§ 普通商業(yè)貸款§ 債權(quán)投資§ 債權(quán)融資§ 股權(quán)投資§ 股權(quán)融資§ 票據(jù)貼現(xiàn)§ 信用證§ 保理業(yè)務(wù)1.4 信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流圖對(duì)信貸業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)流的分析是進(jìn)行信貸管理信息系統(tǒng)分析的關(guān)鍵一環(huán)。上圖展示了信貸管理系

16、統(tǒng)框架性的數(shù)據(jù)流圖。該圖并沒有細(xì)節(jié)到對(duì)一個(gè)具體的信貸操作進(jìn)行分析的程度，但它是數(shù)據(jù)流分析的頂層圖。其他的數(shù)據(jù)流分析都由它展開，是該圖的一個(gè)子集。§信貸系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)流是：§ 市場(chǎng)利率數(shù)據(jù)，用于實(shí)時(shí)的進(jìn)行價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算§§ 用于客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析的數(shù)據(jù)，在信貸管理的各個(gè)步驟發(fā)揮作用 § 以實(shí)時(shí)或者批量的方式進(jìn)行的，貸款交易數(shù)據(jù)，從信貸系統(tǒng)的前臺(tái)流向后臺(tái) § 以實(shí)時(shí)或者批量的方式進(jìn)行的，貸款交易數(shù)據(jù)，流向支付系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)§§ 從所有業(yè)務(wù)線匯總的貸款客戶或貸款客戶集團(tuán)的貸款市值頭寸（暴露）§在信貸管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

17、層面，數(shù)據(jù)流分析還有以下的重要意義：§ 數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制決定數(shù)據(jù)傳遞的路徑§ 數(shù)據(jù)映射確保數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)要求，從源數(shù)據(jù)系統(tǒng)，轉(zhuǎn)移到目標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng) § 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：將數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換為確保源數(shù)據(jù)和目標(biāo)數(shù)據(jù)的完全兼容的格式§ 數(shù)據(jù)驗(yàn)證和清洗保證數(shù)據(jù)是正確的§ 數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)間策略決定數(shù)據(jù)在何時(shí)被傳輸§ 數(shù)據(jù)合并和聚集在數(shù)據(jù)從源系統(tǒng)到目標(biāo)系統(tǒng)傳輸前被執(zhí)行§ 保持和記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的狀況，以保持對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)母?，便于?shí)施恢復(fù)策略，產(chǎn)生例外報(bào)告§ 業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)規(guī)則可以被編碼進(jìn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，也可手工執(zhí)行§ 數(shù)據(jù)整合可以被編碼進(jìn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，也可手工

18、執(zhí)行1.5 信貸管理系統(tǒng)的系統(tǒng)技術(shù)體系結(jié)構(gòu)國(guó)際先進(jìn)的信貸管理系統(tǒng)的一個(gè)可能的系統(tǒng)布置如下圖所示： 在上圖中，系統(tǒng)存在多個(gè)系統(tǒng)訪問點(diǎn)。因?yàn)樾刨J業(yè)務(wù)流程是分布的，至少要求五個(gè)操作點(diǎn)，即分行客戶經(jīng)理、總行信貸管理部門、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門、總行貸審會(huì)、總行信貸組合管理/報(bào)表生成職能等。在某個(gè)操作點(diǎn)，特定的工作步驟要求信息共享，例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。信貸產(chǎn)品的不同，業(yè)務(wù)的操作也不同，例如：外幣貸款需要國(guó)際業(yè)務(wù)部進(jìn)行支付；而本幣小額貸款分行即可發(fā)放。一些信貸產(chǎn)品的交易，后臺(tái)處理和前臺(tái)在不同的物理地點(diǎn)的配合。信貸管理系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)，要銀行信貸交易高峰時(shí)的交易量、支付量、交易量增長(zhǎng)的期望值決定。在數(shù)據(jù)共享方面，從業(yè)務(wù)操作過程中所需要的信息，應(yīng)該在不同的物理地點(diǎn)進(jìn)行共享。例如貸款擬定和利率的信息，應(yīng)該在不同的物理點(diǎn)都能得到。信貸數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和