東風(fēng)3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理年度報(bào)告

1、東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告東風(fēng)東風(fēng) 3 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理年度報(bào)告號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理年度報(bào)告報(bào)告期：報(bào)告期：20112011 年年 1 1 月月 1 1 日日-2011-2011 年年 1212 月月 3131 日日管理人：東海證券有限責(zé)任公司管理人：東海證券有限責(zé)任公司托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告1第一節(jié)第一節(jié) 重要提示重要提示本報(bào)告依據(jù)本報(bào)告依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法、證券公司集合資證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)

2、則（試行）產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（試行）及其他有關(guān)規(guī)定制作。及其他有關(guān)規(guī)定制作。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)東風(fēng)中國證監(jiān)會(huì)對(duì)東風(fēng)3 3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“集合計(jì)劃集合計(jì)劃”或或“本集本集合計(jì)劃合計(jì)劃”）出具了批準(zhǔn)文件（證監(jiān)許可）出具了批準(zhǔn)文件（證監(jiān)許可20094212009421號(hào)），但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合號(hào)），但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告由集合資產(chǎn)管

3、理計(jì)劃管理人編制。管理人保證本報(bào)告所載資料不存本報(bào)告由集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人編制。管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管人中國建設(shè)銀行于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管人中國建設(shè)銀行于20122012年年0303月月2828日復(fù)核了本報(bào)告中日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容。的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容。管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資管理人承諾以誠實(shí)信用、

4、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合資產(chǎn)管理計(jì)劃一定盈利。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的過往業(yè)績并不產(chǎn)，但不保證集合資產(chǎn)管理計(jì)劃一定盈利。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合資代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書。產(chǎn)管理計(jì)劃說明書。本報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期由本報(bào)告期由20112011年年1 1月月1 1日起，至日起，至20112011年年1212月月3131日止。日止。本報(bào)告中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報(bào)告中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。東風(fēng)

5、3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告2第二節(jié)第二節(jié) 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃概況集合資產(chǎn)管理計(jì)劃概況名稱： 東風(fēng)3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代碼：A00005類型：非限定型、存續(xù)期五年成立日：2009年8月21日成立規(guī)模：2,684,070,675.17份報(bào)告期末份額總額： 1,244,750,768.38份 管理人：東海證券有限責(zé)任公司托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司第三節(jié)第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃凈值表現(xiàn)一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）本期利潤-318,376,561.91本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額-126,130,721.39

6、 每份額本期已實(shí)現(xiàn)收益-0.1013 期末資產(chǎn)凈值897,310,672.39期末每份額凈值0.721期末每份額累計(jì)凈值0.868二、歷史各時(shí)間段每份額凈值增長率階段凈值增長率過去3個(gè)月-11.10%過去6個(gè)月-19.98%過去一年-25.90%合同生效至今-17.11%東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告3注：本集合計(jì)劃財(cái)務(wù)指標(biāo)乃參考證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第1號(hào)的相關(guān)要求進(jìn)行計(jì)算和披露三、本期收益分配情況本報(bào)告期內(nèi)，本集合計(jì)劃沒有進(jìn)行收益分配。第四節(jié)第四節(jié) 管理人報(bào)告管理人報(bào)告一、業(yè)績表現(xiàn)截止 2011 年 12 月 31 日，本集合計(jì)劃單位凈值 0.721 元，累計(jì)

7、單位凈值0.868 元，本期集合計(jì)劃收益率增長-25.9%，在同期成立的同類型理財(cái)產(chǎn)品中表現(xiàn)較好。二、投資主辦人簡介王寶舟：男，碩士畢業(yè)，六年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，長期從事投資研究工作。為人穩(wěn)重，心理素質(zhì)良好，擅長判斷股市運(yùn)行趨勢及把握板塊輪動(dòng)投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求絕對(duì)收益。現(xiàn)兼任東海精選 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資主辦人。三、投資主辦人工作報(bào)告1、投資結(jié)果截止 2011 年 12 月 31 日，本集合計(jì)劃單位凈值 0.721 元，累計(jì)單位凈值0.868 元。2、投資策略回顧首先我們?yōu)檫^去的一年未給投資者的財(cái)富保值增值感到深深的遺憾。過去的 2011 年，世界經(jīng)濟(jì)前景不明朗，外圍市場主權(quán)

8、債務(wù)危機(jī)惡化。國內(nèi)為控制通脹、調(diào)控房地產(chǎn)而采取的緊縮貨幣政策，導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量、企業(yè)現(xiàn)金流處于持東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告4續(xù)回落過程。A 股上證指數(shù)跌幅達(dá)到 21.68%，而上市公司特別是績差股跌幅達(dá)到 50%的比比皆是。本計(jì)劃由于對(duì)市場環(huán)境和宏觀政策形勢判斷偏樂觀，對(duì)政府宏觀調(diào)控政策放松和結(jié)構(gòu)性調(diào)整政策產(chǎn)生良好長遠(yuǎn)效果的預(yù)期，整體倉位較高。沒有及時(shí)采取措施規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致本集合計(jì)劃去年損失-25.9%左右。我們認(rèn)為市場已處于中長期的底部區(qū)域，因此本集合計(jì)劃保持了相對(duì)較高的股票配置。雖然采取了積極換倉，配置一些確定強(qiáng)、基本面良好的低估值藍(lán)籌行業(yè)特別是前期已經(jīng)

9、調(diào)整較為充分的低估值板塊。雖然本集合計(jì)劃前期避免了個(gè)股，特別是主題投資的股票大幅度下跌的風(fēng)險(xiǎn)，但由于倉位保持較高還是受到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。3、投資展望對(duì)于未來，我們認(rèn)為經(jīng)過大幅下跌之后，市場基本消化了經(jīng)濟(jì)增長和盈利下滑預(yù)期，政策、資金面成為影響市場運(yùn)行的重要因素。經(jīng)濟(jì)和宏觀政策方面，2012 年市場流動(dòng)性逐步好轉(zhuǎn)，有利于股票估值的提升。而下半年上市公司整體盈利也會(huì)逐步上升，隨著盈利和估值雙重好轉(zhuǎn)，下半年市場有較大可能走出超預(yù)期的上漲行情。在未來宏觀經(jīng)濟(jì)向下,尋求行業(yè)和個(gè)股盈利增長預(yù)期趨勢的穩(wěn)定性和可靠性尤為重要。本計(jì)劃認(rèn)為，伴隨居民未來可消費(fèi)收入增加引發(fā)的消費(fèi)升級(jí)行業(yè)如旅游、食品、文化傳媒、電

10、子信息等值得關(guān)注。同時(shí)受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下的節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備及產(chǎn)品服務(wù)、由于低端勞動(dòng)力短缺和工資上漲加速推進(jìn)機(jī)械化進(jìn)程中涌現(xiàn)的行業(yè)投資機(jī)會(huì)比較確定。東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告5第五節(jié)第五節(jié) 托管人報(bào)告托管人報(bào)告 東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管報(bào)告（2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日）中國建設(shè)銀行根據(jù)東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同和東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議 ，自 2009 年 8 月 21 日起托管東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下稱“本計(jì)劃” ）資產(chǎn)。2011 年，中國建設(shè)銀行及時(shí)準(zhǔn)確地執(zhí)行了管理人的投資和清算指令，辦理了本計(jì)

11、劃名下的資金往來。2011 年，中國建設(shè)銀行對(duì)管理人的投資運(yùn)作行為按合同約定進(jìn)行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)存在損害委托人利益的行為。2011 年，中國建設(shè)銀行對(duì)報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)凈值的計(jì)算、費(fèi)用開支方面進(jìn)行了復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)管理人存在損害委托人利益的行為中國建設(shè)銀行復(fù)核了本計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告(2011 年度報(bào)告)中的有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。 中國建設(shè)銀行投資托管服務(wù)部2012 年 3 月 28 日東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告6第六節(jié)第六節(jié) 審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告蘇公 C2012A 號(hào)東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額持有人： 我們審計(jì)了后附的東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)

12、劃(以下簡稱“東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合計(jì)劃”)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 2011 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表、2011 年度的經(jīng)營業(yè)績表和所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 一、計(jì)劃管理人對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合計(jì)劃管理人（東海證券有限責(zé)任公司）的責(zé)任，這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許的如會(huì)計(jì)報(bào)表附注所列示的集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。二、注冊

13、會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。 審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)計(jì)劃管理人選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的

14、總體列報(bào)。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。 三、審計(jì)意見 我們認(rèn)為，東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書及中國證券監(jiān)督管東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告7理委員會(huì)允許的如會(huì)計(jì)報(bào)表附注所列示的集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制，公允反映了東海證券東風(fēng) 3 號(hào)集合計(jì)劃 2011 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況以及 2011 年度的經(jīng)營業(yè)績及所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)的情況。 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊會(huì)計(jì)師: 中國.常州 中國注冊會(huì)計(jì)師: 20

15、12 年 2 月 28 日東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告8第七節(jié)第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表東海證券有限責(zé)任公司_東風(fēng) 3 號(hào)_專用表2011 年 12 月 31 日資 產(chǎn)期末余額期初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額期初余額資 產(chǎn) :負(fù)債:銀行存款164,687,165.91238,926,809.70短期借款結(jié)算備付金2,355,099.1610,829,946.75交易性金融負(fù)債存出保證金衍生金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)740,094,883.791,328,902,937.91賣出回購金融資產(chǎn)款其中：股票投資662,605,760.511,138,3

16、55,850.06應(yīng)付證券清算款8,666,743.743,508,657.80債券投資應(yīng)付贖回款資產(chǎn)支持證券投資應(yīng)付贖回費(fèi)基金投資77,489,123.28190,547,087.85應(yīng)付管理人報(bào)酬800,197.051,432,642.81衍生金融資產(chǎn)應(yīng)付托管費(fèi)160,039.42286,528.55買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)收證券清算款61,239,994.95應(yīng)付交易費(fèi)用186,419.28940,065.07應(yīng)收利息36,923.0274,244.60應(yīng)付稅費(fèi)應(yīng)收股利56,935.40應(yīng)付利息應(yīng)收申購款應(yīng)付利潤東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告9其他資產(chǎn)其他

17、負(fù)債50,000.0050,000.00負(fù)債合計(jì)9,863,399.496,217,894.23所有者權(quán)益：實(shí)收基金1,244,750,768.381,679,092,742.83未分配利潤-347,440,095.99-45,279,767.75所有者權(quán)益合計(jì)897,310,672.391,633,812,975.08資產(chǎn)合計(jì):907,174,071.881,640,030,869.31負(fù)債與持有人權(quán)益總計(jì)：907,174,071.881,640,030,869.31經(jīng)經(jīng) 營營 業(yè)業(yè) 績績 表表( (新新) )東海證券有限責(zé)任公司_東風(fēng) 3 號(hào)_專用表2011 年度項(xiàng)目本期累計(jì)數(shù)上期累計(jì)數(shù)一

18、、收入-288,527,412.39119,208,646.511、利息收入1,948,682.683,673,116.07其中：存款利息收入1,937,472.533,673,116.07債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入11,210.152、投資收益（損失以-填列）-98,556,040.72301,137,175.02東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告10其中：股票投資收益-104,945,716.56282,863,660.92債券投資收益資產(chǎn)支持證券投資收益基金投資收益-1,435,083.561,638,696.46權(quán)證投資收益衍生工具收益股利

19、收益7,824,759.4016,634,817.643、公允價(jià)值變動(dòng)損益（損失以-填列）-192,245,840.52-187,187,944.064、其他收入（損失以-填列）325,786.171,586,299.48二、費(fèi)用29,849,149.5266,102,605.861、管理人報(bào)酬12,921,834.2820,579,356.242、托管費(fèi)2,584,366.794,115,871.263、銷售服務(wù)費(fèi)4、交易費(fèi)用14,272,123.2941,264,483.325、利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出6、其他費(fèi)用70,825.16142,895.04三、 利潤總額-318,37

20、6,561.9153,106,040.65東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告11所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表東海證券有限責(zé)任公司_東風(fēng) 3 號(hào)_專用表2011 年度項(xiàng) 目本期金額上期金額實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）1,679,092,742.83 -45,279,767.75 1,633,812,975.08 2,422,151,705.16 112,090,438.88 2,534,242,144.04 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期凈利潤）-318,376,561.

21、91 -318,376,561.91 53,106,040.65 53,106,040.65 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（減少以-號(hào)填列）-434,341,974.45 16,216,233.67 -418,125,740.78 -772,014,307.89 -35,026,315.55 -807,040,623.44 其中：1、基金申購款13,933,076.81 -186,808.03 13,746,268.78 381,068,345.86 13,890,970.72 394,959,316.58 2、基金贖回款-448,275,051.26 16,403,041.70

22、-431,872,009.56 -1,153,082,653.75 -48,917,286.27 -1,201,999,940.02 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)28,955,345.56 -175,449,931.73 -146,494,586.17 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,244,750,768.38 -347,440,095.99 897,310,672.39 1,679,092,742.83 -45,279,767.75 1,633,812,975.08 東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告12財(cái)務(wù)報(bào)表附注一、計(jì)劃基本情況 東風(fēng)3號(hào)集

23、合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”)經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會(huì)證監(jiān)許可2009421號(hào)關(guān)于核準(zhǔn)東海證券有限責(zé)任公司設(shè)立東風(fēng)3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的批復(fù)批準(zhǔn)設(shè)立，由東海證券有限責(zé)任公司作為計(jì)劃管理人，中國建設(shè)銀行股份有限公司作為計(jì)劃托管人，于2009年8月21日成立。 本計(jì)劃屬于非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法（以下簡稱試行辦法 ） 、 關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知 （以下簡稱通知 ）及其他有關(guān)規(guī)定制作成立。本集合計(jì)劃最低規(guī)模為1億份, 成立時(shí)本計(jì)劃份額為2,682,539,761.45份。存續(xù)期為五年。 成立時(shí)委托人參與資金本金及利息已經(jīng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)

24、師事務(wù)所有限公司蘇公W2009B068驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本計(jì)劃的主要投資范圍：投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行的股票、證券投資基金、權(quán)證、公司債、企業(yè)債、國債、金融債、央行票據(jù)、短期融資券、債券逆回購、可轉(zhuǎn)換債券、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行存款及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的金融工具。 二、主要會(huì)計(jì)政策 1 1、會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制 本計(jì)劃的會(huì)計(jì)報(bào)表按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同時(shí)參照證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許的如會(huì)計(jì)報(bào)表附注所列示的集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。 2 2、會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)年度 本計(jì)劃的會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日起至12月31

25、日止。 3 3、記賬本位幣、記賬本位幣 本計(jì)劃的記賬本位幣為人民幣。 4 4、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則 本計(jì)劃的記賬基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)生制。除基金投資、股票投資、債券投資和配股權(quán)證按市值計(jì)價(jià)外，所有報(bào)表項(xiàng)目均以歷史成本計(jì)價(jià)。 5 5、計(jì)劃資產(chǎn)的估值原則、計(jì)劃資產(chǎn)的估值原則 () 證券交易所上市的有價(jià)證券的估值交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告13價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考

26、類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。 交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格； 交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似

27、投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格； 交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。 () 處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理： 送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按

28、交易所上市的同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。 () 全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。 () 同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。 () 場外申購或認(rèn)購的開放式基金以估值日前一日基金凈值估值，該日無交易的，以最近公告的基金凈值計(jì)算；場內(nèi)購入的封閉式基金、ETF、LOF等基金，以估值日證券交易所掛牌的該證券收盤價(jià)估值，該日無交易的，以最近一日收盤價(jià)計(jì)算。場外購入的貨幣市場基金，按截止估值日管理公司記入的貨幣收益額確認(rèn)估值。 東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理

29、計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告14(6) 如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，管理人可根據(jù)具體情況與托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。(7) 相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。 如管理人或托管人發(fā)現(xiàn)集合估值違反合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由管理人承擔(dān)。本集合的會(huì)計(jì)責(zé)任方由管理人擔(dān)任，因此，就與本集合有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按

30、照管理人對(duì)集合資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。 (8) 暫停估值的情形：集合計(jì)劃投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其它原因暫停營業(yè)時(shí)，或因其它任何不可抗力致使管理人或托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估集合計(jì)劃資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，可暫停估值。但估值條件恢復(fù)時(shí)，管理人或托管人必須及時(shí)完成估值工作。 6 6、集合計(jì)劃收益的構(gòu)成、集合計(jì)劃收益的構(gòu)成 (1) 投資所得紅利、股息、債券利息和基金紅利；(2) 買賣證券價(jià)差；(3) 銀行存款利息；(4) 其它收入。凈收益是指收益扣除按照有關(guān)規(guī)定可在收益中扣除的各項(xiàng)費(fèi)用等后的余額。7 7、證券投資成本計(jì)價(jià)方法、證券投資成本計(jì)價(jià)方法 按移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算庫存證券的成本。A、證券投資

31、證券投資買入于成交日確認(rèn)為證券投資。證券投資成本按成交日應(yīng)支付的全部價(jià)款扣除交易費(fèi)用入賬。賣出證券于成交日確認(rèn)證券差價(jià)收入。出售證券的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)。 B、買入返售證券 買入返售證券成本：通過證券交易所進(jìn)行融券業(yè)務(wù)，按成交日的應(yīng)付金額確認(rèn)買入返售證券投資。8 8、收入的確認(rèn)和計(jì)量、收入的確認(rèn)和計(jì)量 A、利息收入 債券、資產(chǎn)支持證券投資按持有期間，每日按債券、資產(chǎn)支持證券投資的票面利東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告15率計(jì)算并確認(rèn)利息收入。存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計(jì)提。B、投資收益 股票、債券、資產(chǎn)支持證券、基金等差價(jià)收益于賣出成交日按賣出全

32、部價(jià)款扣除成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。 股票、基金投資等獲得的股利收益按照宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額于除息日確認(rèn)。9 9、費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量、費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量 集合計(jì)劃費(fèi)用支出包括：管理人的管理費(fèi)、托管人的托管費(fèi)、投資交易費(fèi)用、與本集合計(jì)劃相關(guān)的審計(jì)費(fèi)、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。（1) 管理人的管理費(fèi) 本集合計(jì)劃應(yīng)給付管理人管理費(fèi)， 按前一日的資產(chǎn)凈值的1%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H E 1% 當(dāng)年天數(shù) H 為每日應(yīng)支付的管理費(fèi)； E 為前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值。 管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由托管人于次月前5個(gè)工作日內(nèi)依管理人指令從本集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性

33、劃付給管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。 （2）托管人的托管費(fèi) 本集合計(jì)劃應(yīng)給付托管人托管費(fèi)，按前一日的資產(chǎn)凈值的0.2%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H E 0.2% 當(dāng)年天數(shù) H 為每日應(yīng)支付的托管費(fèi)； E 為前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值。 托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由托管人于次月前5個(gè)工作日內(nèi)依管理人指令從本集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。 （3）投資交易費(fèi)用 本集合計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定比例在發(fā)生投資交易時(shí)計(jì)提并支付經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、印東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告16花稅和證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金等。

34、（4）與本集合計(jì)劃相關(guān)的審計(jì)費(fèi) 在存續(xù)期間發(fā)生的集合計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用，在合理期間內(nèi)攤銷計(jì)入集合計(jì)劃。 本集合計(jì)劃的年度審計(jì)費(fèi)，按與會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽定協(xié)議所規(guī)定的金額，在被審計(jì)的會(huì)計(jì)期間，按直線法在每個(gè)自然日內(nèi)平均攤銷。 （5）按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用 銀行結(jié)算費(fèi)用、銀行間市場賬戶維護(hù)費(fèi)、開戶費(fèi)、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行間交易相關(guān)維護(hù)費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)等集合計(jì)劃運(yùn)營過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。 銀行結(jié)算費(fèi)用，在每日結(jié)算完成后一次計(jì)入集合計(jì)劃費(fèi)用； 銀行間市場賬戶維護(hù)費(fèi)，按銀行間市場規(guī)定的金額，在相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間按日平均攤銷或一次記入當(dāng)期費(fèi)用； 開戶費(fèi)、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行間交易相關(guān)維護(hù)費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)在發(fā)生時(shí)一次

35、計(jì)入集合計(jì)劃費(fèi)用； 與集合計(jì)劃運(yùn)營有關(guān)的其他費(fèi)用，如果金額較小，或者無法對(duì)應(yīng)到相應(yīng)會(huì)計(jì)期間，可以一次進(jìn)入集合計(jì)劃費(fèi)用；如果金額較大，并且可以對(duì)應(yīng)到相應(yīng)會(huì)計(jì)期間，應(yīng)在該會(huì)計(jì)期間內(nèi)按直線法攤銷。 上述計(jì)劃費(fèi)用中第4至5項(xiàng)費(fèi)用由管理人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付。 1010、實(shí)收基金、實(shí)收基金 每份計(jì)劃份額面值為1.00元。實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的計(jì)劃份額總額。 1111、收益分配原則、收益分配原則（1）在符合收益分配條件的前提下，每滿3個(gè)月分配一次；（2）每3個(gè)月分配的收益不低于該3個(gè)月可分配收益的50%；（3）收益分配后本集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值；（4）每份集合計(jì)劃

36、單位享有同等分配權(quán)；（5）法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。1212、管理人的業(yè)績報(bào)酬、管理人的業(yè)績報(bào)酬(1）提取業(yè)績報(bào)酬原則： 當(dāng)委托人退出或集合計(jì)劃終止時(shí)，退出集合計(jì)劃單位年化收益率R小于或等于10%時(shí)，管理人不提取業(yè)績報(bào)酬； 東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告17 當(dāng)委托人退出或集合計(jì)劃終止時(shí)，退出集合計(jì)劃單位年化收益率R大于10%時(shí)，管理人對(duì)超過10%以上的部分提取20%作為業(yè)績報(bào)酬H。 具體計(jì)算方法如下：H=(R10%)20%MD/365 R=(AB) 365100%/(BD) 其中： H：提取的業(yè)績報(bào)酬 R：年化收益率 M：退出份額 A=退出當(dāng)日集合計(jì)劃單

37、位凈值+集合計(jì)劃單位累計(jì)分紅 B=退出集合計(jì)劃單位的參與價(jià)格（采用后進(jìn)先出法計(jì)算，推廣期參與價(jià)格為面值1元，開放期參與價(jià)格為受理申請當(dāng)日凈值，紅利再投資的參與價(jià)格為紅利轉(zhuǎn)份額當(dāng)日單位凈值） D：退出集合計(jì)劃單位的持有天數(shù) (2) 提取辦法：由管理人通過調(diào)整手續(xù)費(fèi)的方式自行計(jì)提業(yè)績報(bào)酬。 (3) 托管人僅根據(jù)管理人提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理,對(duì)業(yè)績報(bào)酬無復(fù)核義務(wù)。 三、稅項(xiàng) 本集合計(jì)劃運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體、其納稅義務(wù)按國家稅收法律法規(guī)執(zhí)行。四、會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋 金額：人民幣元1 1、銀行存款、銀行存款銀行名稱2011年12月31日2010年12月31日建設(shè)銀行上海分行164,687,165.9

38、1 238,926,809.70 本計(jì)劃在計(jì)劃托管人建設(shè)銀行上海分行開設(shè)唯一的計(jì)劃專用銀行賬戶，且為人民幣賬戶。2 2、結(jié)算備付金、結(jié)算備付金東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告18項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日上證最低備金2,171,560.399,946,033.34深證最低備金183,538.77883,913.41合 計(jì)2,355,099.1610,829,946.753 3、交易性金融資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)2011 年 12 月 31 日項(xiàng) 目投資成本估值增（減）值投資總市值股票投資938,730,990.45 -276,125,229.94 66

39、2,605,760.51 債券投資資產(chǎn)支持證券投資基金投資83,764,179.29 -6,275,056.01 77,489,123.28 合 計(jì)1,022,495,169.74 -282,400,285.95 740,094,883.79 2010 年 12 月 31 日項(xiàng) 目投資成本估值增（減）值投資總市值股票投資1,228,365,280.19-90,009,430.131,138,355,850.06債券投資資產(chǎn)支持證券投資基金投資190,692,103.15-145,015.30190,547,087.85合 計(jì)1,419,057,383.34-90,154,445.431,328

40、,902,937.914 4、應(yīng)收利息、應(yīng)收利息項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日活期存款利息35,757.2470,075.05清算備付金利息1,165.784,169.55合 計(jì)36,923.0274,244.60東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告195 5、應(yīng)收股利、應(yīng)收股利項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日基金紅利56,935.40合 計(jì)56,935.406 6、應(yīng)收證券交易清算款、應(yīng)收證券交易清算款項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日上海證交所清算款61,239,994.95合 計(jì)61,239,994.957 7、應(yīng)付

41、證券交易清算款、應(yīng)付證券交易清算款項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日上海證交所清算款 8,666,743.74深圳證交所清算款3,508,657.80合 計(jì) 8,666,743.74 3,508,657.808 8、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付管理人報(bào)酬項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日應(yīng)付管理人報(bào)酬800,197.051,432,642.819 9、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日應(yīng)付托管費(fèi)160,039.42286,528.551010、應(yīng)付交易費(fèi)用、應(yīng)付交易費(fèi)用項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日應(yīng)付傭金186

42、,419.28940,065.07東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告201111、實(shí)收基金、實(shí)收基金項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日客戶投資1,244,750,768.381,679,092,742.831212、未分配收益、未分配收益項(xiàng) 目2011年12月31日2010年12月31日本期凈利潤-318,376,561.91 53,106,040.65加：期初未分配利潤-45,279,767.75112,090,438.88加：本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)16,216,233.67 -35,026,315.55其中：基金申購款-186,808.03

43、 13,890,970.72 基金贖回款16,403,041.70 -48,917,286.27減：本期已分配計(jì)劃凈收益175,449,931.73期末未分配利潤-347,440,095.99 -45,279,767.751313、利息收入、利息收入項(xiàng) 目2011 年度2010 年度活期存款利息收入1,872,694.993,513,046.56基金申購期存款利息收入3,575.0010,400.00清算備付金存款利息收入58,134.92149,669.51最低備付金利息收入3,067.62 小 計(jì)1,937,472.533,673,116.071414、投資收益、投資收益項(xiàng) 目2011 年

44、度2010 年度（1）股票差價(jià)收入-104,945,716.56 282,863,660.92（2）基金差價(jià)收入-1,435,083.56 1,638,696.46（3）股利收入7,824,759.40 16,634,817.64東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告21項(xiàng) 目2011 年度2010 年度合 計(jì)-98,556,040.72 301,137,175.021515、其他收入、其他收入項(xiàng) 目2011 年度2010 年度贖回費(fèi)收入325,786.171,586,299.481616、公允價(jià)值變動(dòng)損益、公允價(jià)值變動(dòng)損益項(xiàng) 目2011 年度2010 年度股票-186,115

45、,799.81-188,261,958.51基金-6,130,040.711,074,014.45合計(jì)-192,245,840.52-187,187,944.061717、基金管理人報(bào)酬、基金管理人報(bào)酬項(xiàng) 目2011 年度2010 年度基金管理人報(bào)酬12,921,834.2820,579,356.241818、基金托管費(fèi)、基金托管費(fèi)項(xiàng) 目2011 年度2010 年度基金托管費(fèi)2,584,366.794,115,871.261919、交易費(fèi)用、交易費(fèi)用項(xiàng) 目2011 年度2010 年度交易費(fèi)用14,272,123.2941,264,483.32 2020、其他費(fèi)用、其他費(fèi)用項(xiàng) 目2011 年度2

46、010 年度其他費(fèi)用70,825.16142,895.04其中：銀行手續(xù)費(fèi)20,465.1641,895.04東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告22 計(jì)提審計(jì)費(fèi)用50,000.0010,0000.00賬戶維護(hù)費(fèi)360.000.00 基金申購費(fèi) 0.001,000.00五、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易 1 1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系、關(guān)聯(lián)方關(guān)系 關(guān)聯(lián)方名稱與本計(jì)劃的關(guān)系東海證券有限責(zé)任公司本計(jì)劃管理人中國建設(shè)銀行股份有限公司本計(jì)劃托管人 2 2、關(guān)聯(lián)方交易、關(guān)聯(lián)方交易 下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 （1）支付給關(guān)聯(lián)方的業(yè)績報(bào)酬 單位：元。關(guān)聯(lián)方名稱 本年應(yīng)付業(yè)績報(bào)酬已支付

47、業(yè)績報(bào)酬支付比例東海證券有限責(zé)任公司534,816.77534,816.77100%（2）計(jì)劃管理費(fèi)本計(jì)劃中計(jì)劃管理人東海證券有限責(zé)任公司按約定比例提取管理費(fèi)。 截止 2011 年 12 月 31 日，本計(jì)劃在報(bào)告年度內(nèi)計(jì)提的管理費(fèi) 12,921,834.28 元。 （3）計(jì)劃托管費(fèi) 本計(jì)劃支付本計(jì)劃托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司按約定比例提取托管費(fèi)。 截止 2011 年 12 月 31 日，本計(jì)劃在報(bào)告年度內(nèi)計(jì)提的托管費(fèi)為 2,584,366.79 元。 （4）由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入 本計(jì)劃的銀行存款由計(jì)劃托管人中國建設(shè)銀行保管并計(jì)息。本計(jì)劃托管人中國建設(shè)銀行于201

48、1 年 12 月 31 日保管的銀行存款（含結(jié)算備付金）余額為 167,042,265.07 元。本年度由本計(jì)劃托管人保管的銀行存款（含結(jié)算備付金）產(chǎn)生的利息收入為 1,933,897.53 元。 （5）關(guān)聯(lián)方持有的計(jì)劃份額截止 2011 年 12 月 31 日，計(jì)劃管理人東海證券有限責(zé)任公司持有本計(jì)劃份額為53,681,413.51。 東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告23六、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 截止報(bào)告日，無重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。東風(fēng) 3 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011 年年度管理報(bào)告24第八節(jié)第八節(jié) 投資組合報(bào)告投資組合報(bào)告一、期末資產(chǎn)組合情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目市值（元）占凈資產(chǎn)比例股 票662,605,760.5173.8435%債券00基 金77,489,123.288.6357%銀行存款及清算備付金合計(jì)167,042,265.0718.6159%其他凈資產(chǎn)-9,826,476.47-1.0951%凈資產(chǎn)合計(jì)897,310,672.39100.0000